Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей.
Веду отчет о моей истории с роботом. Начало торговли, демо режимом, середина июля 2018. Тренировка в демо режиме строилась на сумме, 500К.
Торговля живьём, согласно намеченным планам началась 12.11.2018.
Добро пожаловать в мою тему! Всем добра и профита!
SVM777. Крупные цифры вверху - это сумма прибылей, которые получены от каждого отдельного трейда на зоне. Купили зону, вырос рынок на величину надбавки к цене продали. Цена упала, снова купили зону и снова продали. Это волатильная прибыль. Но, например после покупки цена не выроста а пошла еще ниже. Тогда зона зависает, она не продается и на ней начинает формироваться убыток. Это трендовые убытки ( или прибыли если цена идет в сторону позиции). . Обведенное вами число (маржа стратегии) и есть сумма волатильной прибыли от всех трейдов на зонах (купили и продали) и трендовых убытков (если цена ниже цены первого входа) или прибылей (если цена выше цены первого входа). Когда позиция закрывается полностью, то Доход за сегодня становится равным марже стратегии (если в этот день открыли позицию и ее закрыли). Если позиция держится несколько дней, то прибыль в таблице (маржа стратегий) учитывает все дни удержания позиции, а доход за сегодня только волатильную прибыль сегодня. Разница между реальной прибылью на счете и на демо будет зависеть от точности настроек величины комиссий в демо и проскальзываний. Опыт показывает, что значения прибыли на реальном счете несколько ниже, но не настолько, чтобы результаты торговли существенно различались.
Отрицательные результаты по счету формируются как правило у жадных. Они стремятся увеличить прибыль и устанавливают высокие % для выхода из позиций. В итоге зоны зависают, а волатильности рынка не хватает чтобы покрыть трендовые убытки (слишком много трейдер хочет получить за 1 день.). Понятно, что на рынке один день отличается от другого. Поэтому значение Цели в % необходимо подстраивать под волатильность рынка.
Теперь самое главное. Рассмотрим на вашем примере. За день ваш доход составил 1,8%. Если перевести в годовые, то получим около 400% годовых. Удерживать весь год такую доходность не реально (как вы пишете фантастика!). Поэтому надо подходить к процессу с другой стороны. Я бы был доволен, если бы заработал за год 50% годовых. Тогда в день я должен зарабатывать 50%/220 торговых дней или 0,2% в день. Это значение я и ставлю в качестве цели. Можно за день заработать и больше, но это для жадных. Если брать в долгосрочную, например за три года, то моя вероятность получить 50% годовых существенно выше тех, кто ставит перед собой цель заработать 100% годовых, а тем более 400. Здесь каждый решает сам.
Сергей, просто вы там выше несколько раз сетовали на то, что если снизить риски - ваш доход снизится, ну и в целом я так думал из - за узкого диапазона в 500р и очень частых заходов внутри дня. Извините, если это не так. Про 2 ляма... я помню комментарий Андрея Евгеньевича под одним из вебинаров, он там ответил что она работает даже при более низком депозите чем есть у вас. Ведь процент есть процент. Если вы на 2 ляма будете торговать так же как щас на 500к, поверьте, ничего не изменится, если конечно не диверсифицироваться по другим бумагам. "что 5-7-10% в месяц, это мечта...))) " Вы боитесь стопа, вы подумайте над механикой стратегии, подумайте, а как можно сделать так, чтобы не увеличивая стопа снизить частоту его срабатывания. Я же намекал и не только я - встаньте шире, настолько насколько вам будет комфортно. Вас реже выкидывать будет. К слову, без калькулятора, вы сегодня заработали и вернули обратно около 3-х процентов (исходя из итоговой прибыли за день). Но ведь вы же согласны на один процент или чуть меньше, но более стабильный? Вы потом, со знанием дела, нарастите оптимальные риски. Пока что пусть будут минимальные. Вам ещё нужно будет поработать над сигналами. Вы за сигналы платите деньги. Вы должны научится зарабатывать за счет них, а не куда ветер дунет. Тут я подразумеваю то, что нужно научится понимать когда использовать сигнал, а когда сигнал может ввести в заблуждение. Почему я несколько раз вас спрашивал что именно вы торгуете. Вроде сигналы, но вечно у вас базис с хитрыми настройками, сзади выгядывает. Если сигналы - значит это тренд, лучше встать шире, если это отскоки - то есть возвраты, то это коррекция, наверно можно сузить (она обычно поспокойней, предположу что там доля волатильной может быть выше чем в первом варианте), насколько? Не знаю, надо подбирать под себя, под рынок, тестировать. Андрей Евгеньевич на возвратах ставит 5 процентов границы, это с его то головой, с его опытом. Вы на трендах ставите ниже. Торговать сигналы и отскоки вместе я думаю невозможно, аргумент - торгуются в разные стороны.
P.S.
Я не пытаюсь сойти за умного, я такой же новичок как и вы и постоянно упоминаю это. Просто те опытные люди, которые могли бы вам здесь подсказать, почему-то этого не делают. А между прочим на вас смотрят и другие. Я так же учусь вместе с вами и тоже выношу для себя пользу из нашего общения. Просто я увидел некоторые, опять же на мой взгляд, грубые ошибки, да даже и писать не хотел. Но вы так поторгуете и исчезнете. И тема встанет а хотелось бы развития. Простите если что, больше не буду.))
Да, продолжая, начатое, докладваю:
Поза со вчерашнего дня, поставил зоны, +/-1000, стоп большой, 5%, Сбер-Преф, настройки более консервативные, чем я позволял себе ранее))) Но болтается в минусе...(((, в плюс выходило, только вчера и не более, 0,4%.
Сергей и все участвующие в дискуссии, здравствуйте. В целом ваши рассуждения в целом убедительны. Да, действительно убытки в стратегиях «Муравей» нарастают нелинейно с увеличением степени расхождения числа зон. Да можно увеличивать ширину зоны по мере движения цены от точки входа против позиции. После кризиса 2008 года нас посетила такая же мысль и вопрос был изучен и реализован. Ответ: это в конечном счете влияет на величину просадки, но не устраняет саму просадку и не делает стратегию прибыльной. Анализировались и геометрическая и арифметическая и другие виды прогрессии. Результат одинаков.
Самым эффективным оказался подход, который сейчас реализован в нашем роботе. Равномерное распределение ДС по диапазону изменения цены с равным шагом цены.
А теперь самое важное. В МТ5 (не помню кто писал, что это более продвинутая торговая система по сравнению с Quik) оценка эффективности торговой стратегии ведется по след. основным параметрам: доходность, число прибыльных сделок, число убыточных сделок и т.д. Эти параметры сформулированы профессионалами. Значит прибылей без убытков не бывает! Задача не в том, чтобы снизить размер убытка, а в том, чтобы получить более лучшее соотношение между ними. Большинство пытается снизить размер убытков. Да можно снизить, но от этого стратегия не станет более эффективной. Вслед за эти упадут и доходы.
Кроме того, оценивать работу алгоритмической системы надо не на основании недельного, и даже месячного опыта, тем более с постоянно меняющимися правилами (на демо параметр установил, а на реальном счете снял), а более длинных интервалах времени.
Для примера. Мы сейчас готовим новую разновидность стратегии Муравей для небольших счетов и ее тестируем. Вот результаты:
Ценная бумага Газпром.
Интервал оценки – с 06.01.14 по 16.03.18 (4,25 года).
Сигнал на направление входа: пока раскрывать не будем.
Цена входа – цена открытия текущего дня
Объем входа 1 контракт
Сигнал на выход – по достижению минимального дохода за день (0,6%).
Стоп – если прибыль не получена, выход из позиции по цене закрытия (через ночь позиция не переносится).
Результаты теста:
Прибыльных трейдов = 762
Убыточных трейдов = 288.
Сумма прибыли (%) = 444,6%
Сумма убытков = 325,4%
Итого прибыль = 119,2%
Прибыль в среднем за год = 28%
Максимальная просадка за день 8% (19.04.16)
Максимальная просадка за месяц 5,9% (апрель 2016)
Результаты я привел не для того, чтобы продемонстрировать доходности. Этот всего лишь один из тестов по определению параметров стратегии и оценке ее эффективности. Цель в другом:
1. Показать, что конечный доход – это соотношение прибыльных и убыточных трейдов. Причем если стратегия не получила прибыль, то она без сожаления фиксирует убыток.
2. Показать, что стратегия дала статистическое преимущество прибыльных трейдов над убыточными на интервале 4 года.
3. Из того, что за апрель 2016 года был получен убыток 5,9% не следует, стратегия не эффективна.
4. Не любовь к фиксации убытков по СТОПам – такая же причина убыточности торговли как и ошибки в определении правил входа или постоянных экспериментах с этими правилами. Можно конечно стараться снизить убытки или увеличить доходности на основании текущего опыта, но как правило результат от этого не становится лучше. Так сегодня, мы с Андреем обсуждали параметры стратегии и он предложил вполне логичный инструмент увеличения доходности. Однако после ввода новых параметров в матмодель положительный эффект проявился в последний месяц, но оказался убыточным по итогам всего теста. Идея отвергнута как ошибочная.
SVM777, причина вашего пессимизма не в том, что «это не арбитраж» и не в том, что депозит малый, а в вашей нелюбви, как вы пишете, к «лосям» или СТОПам, в постоянных экспериментах с торговыми правилами на основании «здравого смысла». Как я помню вначале вашего пути у вас были и хорошие дни. Но вас угнетали «лоси». Ваш пессимизм – закономерный результат попыток уйти от них. Если торговые правила принесли успех не меняйте их и тестируйте на более длинном интервале времени. Если что-то вас не устраивает, то не меняйте уже имеющееся, а , создавайте новый инструмент и тестируйте эти новые правила. Демо робот не приносит вам убытков (за исключением платы за продление лицензии). Накопите статистику и потом решайте что делать. Впрочем, есть и альтернатива ИИС с доходностью 14% годовых.
Сергей, по вашим вопросам.
1. По графикам. В архиве хранится вся прибыль по инструменту, трендовая и волатильная, так как последняя сделка закрывает трендовую прибыль. По текущим бумагам учитывается только волатильная прибыль. Сумма архива и текущей волатильной прибыли по открытым позициям это и общий доход в бюджете. На графике отображается прибыль на последнюю дату графика. Если она не соответствует текущей, то значения графика и доход в бюджете будут не совпадать. Кроме того, графики предназначены для качественной визуальной оценки результатов. Так как постоянно приходится масштабировать оси, то визуально могут наблюдаться расхождения со значением графика. Для однозначной идентификации предполагаемой вами ошибки остановите робота чтобы не фиксировались новые сделки, и сделайте скрины значений в бюджете и графика со значением на правом конце графика (навести курсор на конец графика). Еще учтите, что если на инструменте меняются параметры в окне первичной настройки, то данные по инструменту оправляются в архив, позиция считается закрытой и торги запускаются по новой.
По видам графика. Интегральный вид сумма всего дохода с накоплением, другой - доход по датам. Все значения дохода считаются по сделкам, которые зафиксированы в роботе (по волатильной прибыли для текущих инструментов и с учетом архива если установлен соответствующий флажок).
Что касается истории сделок и значений цены входа и выхода в таблице. В стратегии муравей установлен переключатель в положение План плюс наценка. Следовательно цены входа однозначно не будут совпадать с историей сделок. Цена выхода тоже могут не совпадать, так как в зоне записывается средняя цена всех сделок на выход по зоне. Это хорошо видно из таблицы. Цены входа и выхода там дробные, а на бирже цены по фьючерсам целое число.
Про адаптивный Вход. Посмотрите видео на нашем канале ютуб по фильтру Хука-Дживса. Это описание работы адаптивного выхода.
Еще раз арбитраж и не арбитраж, направленная торговля. Вы не найдете ни одного вида арбитража, при котором не учитывалась бы вероятность движения цены против позиции. В самом безрисковом арбитраже (фьючерс и базовый актив) после входа фьючерсная процентная ставка может вместо падения расти и будет убыток. Календарный арбитраж: его прибыль и убытки есть функция от направления движения базового актива... В вашем случае, так как вы вместо рекомендаций закрыть позицию с убытком в ней остаетесь, то направленная торговля результат вашей стратегии работы, а не недостаток стратегии "муравей".
Добрый день, Сергей! Вы практически описали арбитражную стратегию "Арбитраж 2.0", где стартуем из середины диапазона с 0 лотов и набираем их по максимуму при движении к краю, по пути собирая волатильность.
А по поводу вывески и других обобщенных значений, я думаю, Вам не стоит заморачиваться. Вы же и так знаете на какие цифры смотреть и что анализировать, а способы учета и отображения, в сущности, ни на стратегию, ни на доходность не влияют.
Сергей! Моя мысль по поводу стратегии сводится вот к чему: насколько я понимаю, Вы хотели бы убрать из Муравья убытки от направленной торговли и оставить только волатилку, и при это чтобы просадки не были фатальными. По моему мнению, если из Муравья убрать одну бумагу и раздвинуть на высвободившиеся деньги диапазон оставшейся, то как раз эти условия и выполнятся. А если диапазон торговли сделать изначально большим, то во-первых направление не будет играть вообще никакой роли и заработок будет исключительно от волатильности рынка. А в сущности это и есть "Арбитраж 2,0" на одной бумаге. Просто мне кажется Ваша оптимизация, в результате, сводится именно к переработке Муравья в Арбитраж.
Сергей, и Вам спасибо за диалог! Вы не подумайте. что я Вас критикую, наоборот, я очень даже болею за Ваши успехи и параллельно стараюсь черпать из Вашей ветки что-то новое для себя. По сути мы все едем в одном вагоне в сторону станции "Профит" !!)) А про "Арбитраж" я напомнил просто потому, что Ваши идеи похожи на ту стратегию и может быть это как то Вам поможет и придаст импульс для генерации ещё каких-нибудь задумок.
CVM777, про "красивую вывеску" вы зря. Наш программный продукт - это инструмент управления свободными денежными средствами. Волатильная прибыль это не фикция, а реальная прибыль вашего счета с которой трейдеры платят налоги. Это реальные деньги, которые зачислены на ваш счет от сделок с ценными бумагами. если вы закроете позицию с отрицательной маржой по стратегии тогда и воальтильная прибыль будет с минусом, станет убытком. Вы все пытаетесь найти вариант безубыточной или точнее вариант торговли с наименьшей просадкой счета. Наверное такой вариант можно найти, но и доходности ваши будут сопоставимы с процентами по банковским вкладам. Это аксиома! Она доказана как теорий, так и практикой. Например арбитраж. Посмотрите лекцию Кирилла Ильинского "Арбитраж порочная страсть". Ладно нам не верите,тогда почитайте биографию Кирилла. Так как в силу сложной математики не все поймут к чему все это, то сформулирую просто. Утверждение "Арбитраж может приносить прибыль" - это "порочная страсть". Сделать арбитраж прибыльным можно за счет выхода за пределы арбитража, т.е. понять в арбитраже тенденцию изменения базиса и строить арбитраж в направлении этой тенденции. По сути это тоже самое что понять тенденцию изменения ценной бумаги и торговать эту тенденцию. Несомненно арбитраж имеет плюсы - он страхует макроэкономические риски, но зато отрицательно влияет на доходность. Сам же "чистый" арбитраж убыточен именно это и доказывает Ильинский в своей лекции. Поэтому чтобы вы не делали, какую бы стратегию не изобретали от так называемой направленной торговли не уйти. Это во-первых.
Во вторых, если вы несете деньги в банк, то вам платят проценты на вклад. Но ваши деньги там только номинально. Фактически они ушли на кредиты другим лицам. Риски банка - неспособность исполнить свои обязательства по вкладам. Наш робот (это видно из слайд-шоу на стартовой странице нашего сайта) - персональный программный финансовый управляющий. Вы доверяете деньги этому управляющему и он платит вам на вложенный капитал проценты (доходность которую вы получаете). А просадка счета - это сопутствующий элемент. Если у вас стратегия или портфель показывает 33% годовых, то не зависимо от того, на сколько проседал ваш счет, вы через три года будете начальный депозит плюс деньги которые вы можете забрать при закрытии всех позиций. Да в банке вы можете забрать свою первоначальную сумму + проценты, но эти проценты будут всегда ниже, чем банки выдают кредиты. В роботе любом (нашем, не нашем) вы не всегда, особенно в начале, можете вернуть все свои деньги. Но плюс этого что доходности на вложенные средства могут быть гораздо выше банковских процентов. Поэтому просадка важная характеристика торговой стратегии, но не определяющая. Зайдите на сайт Финам и посмотрите например график доходности стратегии "Бетельгейзе". Около 500 подписчиков. Из графика видно, что стратегия в течении месяцев может показывать отрицательные результаты. А что если Вы подключились к ней в начале падения. Из этого следует что стратегия плохая? Все кто хочет торговать на рынке ценных бумаг должны понимать что это "ваш банк в кармане" Вашими деньгами в реальном банке управляют другие и "объедки" с этого стола достаются вам. Что бы не "кормиться с чужого стола" вы самостоятельно на рынке ценных бумаг управляете своими деньгами.
Таким образом как к свой работе, так и программным продуктам которые вы используете надо относиться как способу получения процента на вложенные деньги. Безубыточность появляется лишь потом и будет зависеть от того, как вы управляете своими деньгами. Зачем было иметь убыток 6% если можно было закрыть позицию при 3%.
При народном IPO по ВТБ народ покупал акции по цене 15 копеек за штуку. Сейчас они стоят 4 копейки и ни разу с момента IPO не стоили дороже. Это "дурной" пример сидеть в убытках и ждать авось цены вырастут. Если же акциями ВТБ управлять на рынке ценных бумаг, то при доходности в 10% годовых у вас на счете была бы за 10 лет первоначальная сумма. Такие доходности с минимальными рисками возможны если использовать практически безрисковую стратегию: арбитраж фьючерса на акции ВТБ и его базового актива (акции).
Основная цель отчетов в нашем роботе и стратегиях - не построить красивую картинку, а показать как эффективно работают ваши деньги, а не в том чтобы продемонстрировать если вы сейчас решили уйти с рынка, то получите такую-то сумму денег.
. Поэтому когда вы пишете о "не честности и не справедливости", то для вас "стакан на наполовину пуст" а для нас он "наполовину заполнен". При первом понимании человек охает и вздыхает, а при втором понимает, что вода обязательно испаряется и что надо сделать чтобы стакан постоянно пополнялся. Волатильная прибыль это и есть то, что постоянно пополняет ваш счет.
Остальные поставленные вами вопросы и предложения это все второстепенное. . Рынок ценных бумаг это не барахолка, где можно купить вещь на оптовом складе, доставить ее к месту продажи, продать и получить прибыль. Это способ инвестирования и самостоятельного управления своими свободными денежными средствами. Тактические убытки здесь - необходимое условие стратегических прибылей. Второе без первого не бывает. Есть и неудачники. Для того, чтобы в их число не попасть, надо не выдавать желаемое за действительное.
Извините может быть длинно, но написано на вашем примере и для тех, кто только собирается стать трейдером.
Сергей, даже по терминологии, которую вы используете понятно, что вы не новичок в этом деле. Исходя из ваших замечаний и предложений я предположил, что мы с вами расходимся в философии рыночной и прежде всего алгоритмической торговли. Поэтому и написал что это основное. Может мое предположение ложное. Если это так, то считайте что это написано не для вас, а для тех, кто еще только собирается приобретать наши программные продукты. Что касается формы. "Нечестно", "не справедливо" "просто преступно!" нам тоже неприятно это читать. Вы же не прокурор!. Теперь о системе отчетов. В таблице поле Маржа стратегии показывает состояние счета по инструменту. Волатильная прибыль взята за основу в графике потому, что в контртрендовых стратегиях именно она характеризует эффективность торговой стратегии. Делим волатильную прибыль на инвестированный капитал и после перевода в % годовых получаем эффективность контртрендовой стратегии. Этот вопрос тесно связан с вашим вопросом о переключателе "Вход+ наценка" и "План + наценка". При первом входе стратегий открывает позицию на N зон. Все лоты по одной цене. Для каждой зоны устанавливается надбавка к цене. Для торговли волатильностью эта надбавка сопоставима с шириной зоны. Если оставить переключатель в первом положении, то как только надбавка к цене будет получена, все лоты должны быть закрыты, и снова куплены но уже в объеме на одну зону меньше. И как каждый раз при достижении надбавки к цене. Чтобы не закрывать и открывать весь портфель переключатель ставим во второе положение. Тогда хотя лоты куплены по одной цене в стратегии они регистрируются не цене входа, а по цене зоны. Тогда разница между ценой плана и надбавкой к цене и есть волатильная прибыль зоны. Поэтому сделки на вход несоотвествуют входу в торговом плане. Вы все время рассматриваете ситуацию когда рынок идет против позиции и волатильная прибыль не отражает реальное состояние счета. Согласны. Но с такой же степенью вероятности цена может идти и в сторону позиции. Тогда реальная прибыль по счету будет равна волатильной прибыли плюс прибыль от лотов, которые куплены ранее по одной цене. Уверен, что во всех случаях прибыльных закрытий позиций это имело место. Поэтому трендовая прибыль или трендовые убытки преходящи, а волатильная прибыль это и есть настоящая прибыль, фактические деньги зачисленные на счет от прибыльного трейда.
Доступные средства считаются по формуле: Волатильный_доход_за_все_время_по_стратегии + Запланированные_средства - Текущие затраты. Текущие затраты считаются: число_контрактов * ГО_фьючерса_рыночное. Можно усомниться в справедливости этой формулы, почему не учитывается просадка?!. Дело в том, что при расчете запланированных средств учитывается не только цены сделок, но и просадка, которую трейдер получит при достижении ценой границы диапазона. Поэтому будущие убытки уже сидят в запланированных средствах, а доступные средства это не то, что может трейдер потратить на другую стратегию, а остаток денежных средств по этой стратегии и именно к ней он и имеет отношение. К моменту полного закрытия позиций по стратегии на счете будут запланированые средства + волатильная прибыль + трендовая прибыль от того, что зоны зарегистрировали не по одной цене, а по цене торгового плана.
В отчетах мы не преследовали цель добиться математического соответствия реального счета и данных в роботе. Это сложно и зачастую невозможно. Например трейдер торгует фьючерс на индекс ММВБ. робот считает прибыль по фактическим ценам фьючерса. А окончательный клиринг проводится по расчетным ценам. Аналогично по фьючерсам, цены которых рассчитываются с учетом курса доллара.
По вашему предложению о первом входе ходе по широким зонам, а далее мелким. По сути это означает вначале войти более мелким капиталом, а потом вход наращивать. Но эту же цель можно достичь более просто. Границы диапазона двигаем вниз и при том же количестве зон при первом входе тратим меньше денег. Волатильная доходность от этого не изменится, но опыт показывает, что на ликвидных бумагах ее не хватает, чтобы иметь достойный процент доходности. Отсюда задача дополнить эту прибыль трендовой, а следовательно войти в тот момент, когда вероятность движения цены в сторону позиции выше чем против.
Вы своим предложением поднимаете вопрос о управлении рисками в наших стратегиях . Основными инструментами здесь являются ширина диапазона в пределах которого вероятнее всего будет находиться цена и положение точки первого входа в этом диапазоне. Если войти минимальным капиталом (у верней границы для лонга, то просадка счета при достижении нижней границы будет больше, чем если бы войти большим капиталом, но у противоположной границы. Но зато вероятность выйти по стопу в первом случае ниже, чем в втором. Чем шире диапазон, тем меньше риски. Здесь каждый решает сам, в зависимости от степени риска его торговли. Рекомендуемые Андреем значения сформулированы исходя из его представления о доходности и рисках.
Что касается увеличения ширины зоны к границам диапазона, поверьте, это проверено как теоретически, так и на опыте. Если рынок быстро провалится, это даст плюс, если рынок будет медленно падать это резко снизит доходность. Предсказать как поведет себя рынок сложно. Поэтому чтобы не наслаивать друг на друга неопределенности наилучшее решение - равные зоны.
Спасибо вам за интерес к нашим продуктам и критику наших решений. Это позволяет всем нам глубже понимать работу стратегий и тем самым снижать риски ее использования.
По поводу адаптивной торговли подготовим дополнительный материал.
Про спрэды. В окне стратегии на вкладке Карта слева на диаграмме видны две штриховые горизонтальные линии, одна из них спрос, другая предложение. Если стратегия настраивается правильно, то одна из них красная (выход или цена спроса), другая зеленая (вход или цена предложения). Разница между ними и есть спрэд. Спрэд в арбитраже это сумма спрэдов каждой из бумаг. На ваших скринах обе линии красного цвета. Это означает, что у вас цены спроса и предложения попали в разные участки диаграммы, а должны в одном либо верхней, либо в нижней. В итоге вместо того, чтобы были видны надписи вход и выход, у вас видно что только цены выхода.
еще раз напомню. Никакой арбитраж не спасет от рисков эмитента. В Муравье вас не устроила просадка. Вы здесь эту проблему не обойдете тоже. Волатильная прибыль в этой стратегии будет гораздо ниже (примерно в 2 раза). Риски аналогичные. У вас диапазон здесь 18%. В муравье ставили вероятно 10%. Да для достижения границы выхода по стопу расстояние больше, но и убытки будут больше. Единственный выход - спрогнозировать что после первого входа цена пойдет в сторону открываемой позиции. На скринах вы открываете позиции вблизи средней линии. Следовательно любое движение базиса вам будет приносить убытки. Здесь нет возможности читать лекцию по первому входу. отмечу лишь тезисно. 1. Входить надо у границ диапазона (цены спроса и предложения на диаграмме у границ диапазона. 2. Входить надо только в том случае, если с достаточной степенью вероятности вы спрогнозировали, что базис будет изменяться в нужную сторону (двигаться к средней линии). Для этого можно использовать статистический и другие виды анализа. В долгосрочном плане торговля арбитража сбера и сбера префа приведет к положительному результату, но так как базис арбитража мало волатилен, то ждать исчезновения просадки (особенно при входе вблизи средней линии) придется слишком долго. Портфельная стратегия Муравей по рискам примерно равна арбитражу (если границы диапазона там и там равны), а по доходности простой арбитраж ниже. Больше внимание уделите не деталям, а общим принципам торговли. Посмотрите мои вебинары по базовым и типовым стратегиям и тактикам TradeHelp.
Сергей, здравствуйте.
По сути ваших вопросов.
Вначале общее. Если у вас возникают вопросы, то задавайте их службе техподдержки. Если она не справляется, то оправляет вопрос разработчикам и те готовят ответ. Кроме того, если Руководство пользователя к роботу TradeHelp вам не поставили в процессе установки, сделайте запрос. Там вы получите ответы на многие ваши вопросы. Так как программа постоянно развивается, то некоторые моменты могут быть не отображены в Руководстве. Тогда обращаетесь в службу техподдержки.
По поводу вашего предложения. Такое впечатление, что вы из прочитанного берете только то, что укладывается в вашу концепцию. В скрине Excel файла показана только часть данных. Об этом прямо указано в тексте. А вы эту часть опускаете и начинаете считать число контрактов.
Про доходность и риски. На меньшем депозите вы всегда получите и меньшую доходность в % годовых, так как трендовая доходность не зависит от депозита, а между волатильной доходностью и депозитом зависимость прямо пропорциональная. Риски обратно пропорциональны капиталу (убытки сокращаются за счет большей волатильной прибыли и за счет возможностей диверсификации портфеля).
Про стопы. Опыт применения наших стратегий показывает что, вместо того, чтобы сидеть в убытках и ждать «с моря погоды» целесообразно анализировать причины просадки и по итогам принимать решение, оставаться в позиции или выходить. В вашем предложении с расширяющимися к низу зонами решение не сидеть в просадке более актуально. Про 16 стопов. Все сказано предельно ясно и добавить нечего: «когда цена находится у границы и начинает пересекать линию стопа, возвращаться в торговый диапазон и снова идти на стоп, то возникают частые стопы»
О непонятностях. Причина их в том, что вы ищете ошибки в работе робота, предполагая априори что он работает с ошибками. Вместо этого подробнее изучайте работу стратегий и тогда многие непонятности исчезнут.
Например, «В этой таблице и в тестировании, которое приведено, я не разбираюсь». Тогда пока можно вам рекомендовать не применять робот для реальной торговли до момента, когда все названия строк и как следствие цифры станут вам понятными. Названия строк традиционные для характеристики любой стратегии. Что они означают можно найти в интернете. Постройте график базиса, откройте окно теста, в расширенных параметрах теста установите флажок вывода протокола и графика теста. На открывшихся вкладках будет прописан каждый шаг теста с расчетом всех необходимых параметров.
В последнем вашем скрине не понятно, что вас не устраивает. Скорее всего, канал стандартного отклонения. Само стандартное отклонение считается на всем интервале графика, а канал СО строится на первой скользящей средней. Так как ее период у вас примерно равен всему интервалу графика, то и канал стандартного отклонения короткий. Уменьшите период скользящей средней до 1/3 интервала графика (в барах) и получите требуемый вариант.
Добрый день, Сергей! На последнем графике у вас просто не прогрузились данные с 23 по 28 число, поэтому он такой кривой.
По вашей стратегии напишу несколько слов. Вы обычно говорите, что готовы чувством, с толком. с расстановкой поторговать на бирже, но я заметил что иногда вас все-таки что-то подталкивает к изменениям в уже готовом плане. Для Вас в первом (спокойном) варианте я бы предложил вот такой расклад по текущей стратегии:
За последние 7 лет наша пара (Сбер-СбПреф) болталась в значениях от 700 до 5700...а в подавляющем большинстве в диапазонах от 2 до 4 тысяч. на основе этого я предлагаю вам поставить ширину примерно от 1500 до 4500. И входить в позиции исключительно когда график отклонится от середины (3000) на величину хотя бы 500 руб. Тогда и полатилка вся ваша, и тренд прихватите.
А в текущий момент я боюсь что если в ближайшее время Сберы рванут вверх (а это у них любимое занятие), то на точке 3500 возникнет непонятка что делать дальше...её бы по стопу закрыть, но наверное вы не станете и ситуация может опять затянуться. На большом же диапазоне можно спокойно оценить доходность и рассмотреть варианты её повышения (сужение диапазона, реинвестирование, понижение ГО)
Добрый день, Сергей! У меня на ваши даты вот такой график, на нем заметно что присутствуют дни, которые на вашем не просматриваются, именно из-за этого он у вас неправильный.
Так же хотел уточнить, почему ваш робот вышел в пятницу из позиции? На сколько я понимаю, робот должен выходить в середине диапазона, а по вашим данным это - 2450. Но в тот день такого значения не было. Может быть у вас какие-то особенные настройки?
И кстати, зря вы не хотите в полной мере использовать трендовую составляющую торговли. К примеру в пятницу, я зашел 100 парами (Сбер об - Сбер Пр) в точке 2120 и вышел в конце дня по 2290. Доход составил 100*(2290-2120)=17000. Капитал был потрачен в размере 100*((3100+2900)/2)=300 000. Примерно 5,5% только тренда! В принципе, я думаю, мы ещё увидим и 3000 по сберам, так что по сути можно смело входить в лонг даже по текущей позиции. Но к октябрю-ноябрю лонг будет опасен из-за ввода санкций и нужно будет быть очень осторожными.
Так же трендовая составляющая нашей пары очень хорошо просматривается в период выплат дивидендов. Примерно за пару месяцев до отсечки Сберы начинают сближаться, а после неё наоборот расходиться. Только на этом движении, по моим расчетам, можно зарабатывать до 60-70%, при условии подключения пониж ГО. А если ещё подбирать разные просадки в район 2000 или взлеты в небо в область 5-6 тысяч, то годовую доходность можно смело загнать за 100% вообще без напряга.)
Здравствуйте. В арбитражном сервисе при включенном флажке Отслеживать котировки из квик добавляемые текущие цены хранятся в оперативной памяти и там объединяются с полученными через Импорт данных... котировками. После закрытия программы история текущих цен теряется. Для ее пополнения необходимо повторить Импорт данных. От сохранения в файл данных от квик отказались, так как это существенно замедляет работу программы особенно если интервал времени маленький. Кроме того, нет особой необходимости смотреть график в арбитражном сервисе. Проще и эффективнее следить за положением базиса в торговом диапазоне в самом роботе в окне Портфеля на вкладке Карта. Там нет самого графика, но на вертикальной диаграмме лучше чем в арбитражном сервисе видно, где находится цена и вдобавок видны как цена спроса так и предложения. Поэтому данные этой диаграммы сразу бы сняли многие вопросы, которые вы задаете. Кроме того, именно на этой диаграмме видна верхняя и нижняя границы цен. В стратегии Муравей вообще нет смысла следить за базисом в арбитражном сервисе, так как границы диапазона в арбитражном сервисе вообще не видны.
По поводу значений, которые на графике не появляются. ПО умолчанию график линейный и строится по ценам закрытия. Тени свечей не видны. Если необходимо их видеть надо выбрать соответствующий вариант отображения графика. Для этого надо правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать тип графика. Кроме того, так как информация из квик принимается через временной интервал, то могут возникать ситуации, когда в квик цена была, а на графике нет, так как эта цена сформировалась и исчезла в промежутке между опросами цены.
"Робот, с утра, как обычно, рухнул, при смене даты". Это что-то новое. Во первых уточните что значит рухнул. Во вторых, если у вас такое происходит, то отправьте отчет об ошибке.
По поводу вашего предложения чтобы техподдержка читала форум. Они технические работники, имеют четко прописанные процедуры и не имеют права давать ответы на вопросы, которые не прописаны в этих процедурах. Большинство ваших вопросов могут решить именно они. Поэтому хотя мы, разработчики, постоянно читаем ваши посты, но комментарии как правило даем по вопросам, которые техподдержка решить не может. Кроме того, вы постоянно в числах ставите вопросы, что вам что-то не понятно. Во-первых, так как числа привязаны к конкретному времени, то задним числом, ответить на ваши вопросы невозможно. Во-вторых, так как продукт используется более 10 лет, то все решения принятые роботом найдут свое логическое объяснение, но сделать это задним числом невозможно. Каждая ситуация уникальна. Были случаи, когда мы видели, что в работе алгоритма возникает ошибка. Но это уникальное стечение обстоятельств. Отдельные ошибки "вылавливались" лишь через 2 года после их первого проявления. Маловероятно, что вопросы, которые вы ставите относятся к категории ошибок которые не обрнаружены за 10 лет. Кроме того, учитывайте, что программа работает под управлением ОС ПК. Поэтому ошибки могут возникать не только по причине ошибок в алгоритме работы работа, а вследствие сбоев обработки данных в ОС.
Привет, друзья! Надеюсь, что кто то читает это и ему интересно?))) Очень жаль, что ничего не пишет.
Докладываю современное положение дел по счету:
В настоящее время, маржа стратегии, лишь немного превышает, трехдневную волатильность, днем видел, что доходило, до +4,5к, к вечеру откатило. Но все равно, не плохо. Утром случилась, забавная ситуация, которая имела положительный эффект. В пятницу была заминка в торговле, которую не сразу заметил, тот сервер брокера, к которому я был подключен, отключился, на профилактику, как я понял, было сообщение, не за долго, но я его пропустил, поскольку был не у компьютера. Подключился к другому. Подключение осталось на не привычный сервер и, вероятно, по причине этого, утром Квик не подключился. Я увидел это, только около полудня, но, это оказалось удачным стечением, когда я подключился, таки, сразу закрылись пять зон, с хорошим профитом. Конечно, все могло быть и наоборот. В связи с этим, возникает вопрос, почему робот не вывешивает БОЛЬШОЙ красный флаг, если происходит отключение от Квика? Да, перестает мигать маленькая желтая лампочка, но, по мне, так этого мало, Как Вы думаете, друзья, может это стоит подвинтить, наверное, не очень сложно?
Спасибо.
Снова здравствуйте друзья! Огромное спасибо за Ваши посты!
Иван, если Вам интересно, свой первый брокерский счет я открыл в 2013 году. Я не торговал постоянно, но интересовался вопросом и всячески его изучал. Не претендую на высокую образованность, в данной теме, я только любитель. Огромное спасибо за ваши пожелания, надеюсь, что примерно так и получится. Ну и продолжаю свои отчеты, покамест.
Про лекции Кирилла Ильинского, котоую вы предлагали ранее, я начал смотреть, но быстро понял, что не очень понимаю его выкладки и формулы, (вероятно не достаточно подготовлен) и она очень длинная, более трех часов, я не осилил. Возможно предприму еще попытку. Но хочу обратить внимание, что он тоже участник инфраструктуры околорынка, посему интересно знать, кто его заказчик и какие мотивации.
Почему Вы следите за успехами, со все большими опасениями?))) Вам не нравится, что эта статистика идет в разрез с Вашими взглядами на вещи? Но я пишу так, как есть.
С РоботКрафтом я знаком с 2014 года. Как уже писал, когда то, тогда я получил робота бесплатно, выполнив определенные условия. Но не начал торговать роботом тогда. Сейчас я использую робота с Июня 2018, сначала демо режим, а начиная с Ноября, живье. В промежутке времени с 14 года, я поглядывал за развитием, иногда смотрел вебинары и мне стало очевидно, что не будь этот робот, достаточно жизнеспособен и эффективен, не продержалась бы фирма на плаву, столько времени, исключительно на привлечении нового "мяса", в игру с пониженным мат ожиданием. Вот я тоже и ввязался.
Николай, Вам, конечно тоже, огромное спасибо за глубокий и развернутый пост!
Всем добра, профита и хорошего настроения!
Всем привет! Первая неделя июля, феерично стартовамши, понедельником (для меня), всю оставшуюся часть, шла на убыль, прямо грусть (я то, мона сказать уже начал привыкать, к хорошему!))):
То есть, как тут можно увидеть, доход (волатильный) в пятницу, оказался, на порядок меньше (583, против 5061) понедельника, просадка стратегии, 7,5К (Как уже писал, на маржу стратегии, в этом отчете не стоит смотреть, при выборе промежутка, по датам, кажет одно, общее значение (Владимир, пожалуйста, посмотрите, почему так?)). На демке, доход лучше, почти на Кило, при аналогичной просадке (наценка 30, против 45, на живье, хотя, в понедельник, когда была заминка, демка показала превышение, на 0,9К, что в общем говорит, что таки лучше ставить наценку выше). За неделю, 461 пара сделок на демке, против 339 пар на живье (в моем случае, это около 300р, разницы, на комиссиях), хотя, конечно эксперимент не совсем чистый, в связи с заминкой понедельника. Начиная со вторника, торговля ото дня ко дню, все более вялая, сделок все меньше. В Июле, как обычно затишье, а кризисы случаются, как правило, в Августы!)))
Вместе с тем, со всем, Эквити, за неделю, показывает следующие значения:
То есть, не смотря, на всю грусть и откат, от максимума, результат, пока положительный, однако!)))
У Владимира, хотелось бы спросить, (в пятницу это случилось еще раз, глазами видел, но робот не останавливался), При настройках приоритета у Префа, снова произошла сделка, только по нему (покупка и продажа, через секунду, по одинаковой цене) и не было сделки по Сберу. Пожалуйста, объясните алгоритм этих действий, почему не откупился Сбер, Вы раньше говорили, что если у одного инструмента, приоритет, то второй, откупается, по рыночной цене. В новых версиях, что то поменялось? Спасибо большое!
Друзья, пожалуйста, пишите! Всем добра и профита!
Вот итог, сего дня.
Движения цены и объемы (естественно, в первую очередь Префа) упали совсем и я решил зафиксировать этот результат.
Не могу не повторить, что результат, конечно, просто сказочный!
Посмотрим, какие будут перспективы...
Вопрос к Николаю:
Я перечитал Ваш комментарий и вот на что обратил внимание, Вы написали, что точность демо режима отличается от реального точностью комиссии и проскальзываниями? Комиссию в настройках я установил 2 рубля, полагаю, это с запасом, Вот и возникает вопрос, о каких проскальзываниях речь? Ведь робот выставляет фиксированные заявки, (за исключением принудительного выхода, как я понимаю), по ним разве могут быть проскальзывания?
Спасибо.
Albertacalo
2
Vilianahkq
2
MelvinDup
2
Jamesfet
2
Igortpt
2
Rafaelerods
2
Veranem
2
DavidClops
2
LHerjjofQuoldgt
2
JacobOptow
2
