Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей.
Веду отчет о моей истории с роботом. Начало торговли, демо режимом, середина июля 2018. Тренировка в демо режиме строилась на сумме, 500К.
Торговля живьём, согласно намеченным планам началась 12.11.2018.
Добро пожаловать в мою тему! Всем добра и профита!
Итак, ввиду не большого размера средств на данный момент, считаю, что выбор инструментов очевиден, это Сберы, фьючи.
К этому моменту, есть уже некоторая пред история моего освоения робота и она не гладкая, нельзя не упомянуть, что в программе , по крайней мере в демо режиме, не все гладко, есть шероховатости, это вызывает опасения, для начала торговли живьём, но, сейчас не про это.
Сейчас, вот уже несколько дней, мне удается нормально все настроить и запустить программу и не могу не обозначить тот факт, что, в этой демо песочнице она показвает, просто фантастические результаты!
Так хочется верить, что это же будет и на живье...)))
Привинчиваю отчет, на данный момент. Робот запущен и торгует с утра, по одному инструменту (LSber) был выход из диапазона и перезапуск, после корректировки диапазона, поэтому там сидит сумма в архиве, правда, почему то в итоговой сумме он еще и вчерашнюю сумму прикрутил, но не в этом суть. Как я понял, основная цифра, на которую нужно тут смотреть находится не в щапке программы, крупным текстом, (при выходе из позиций она может сильно уменьшиться), а в клетке, которую я покажу:
Как показвает) мой, небольшой опыт, при выходе, доход, обозначенный, крупным текстом, вверху, стремится именно к этой цифре...
Но, в любом случае, я считаю, что со счета 500к, получить, 9к за день, это просто фантастика!!!
SVM777. Крупные цифры вверху - это сумма прибылей, которые получены от каждого отдельного трейда на зоне. Купили зону, вырос рынок на величину надбавки к цене продали. Цена упала, снова купили зону и снова продали. Это волатильная прибыль. Но, например после покупки цена не выроста а пошла еще ниже. Тогда зона зависает, она не продается и на ней начинает формироваться убыток. Это трендовые убытки ( или прибыли если цена идет в сторону позиции). . Обведенное вами число (маржа стратегии) и есть сумма волатильной прибыли от всех трейдов на зонах (купили и продали) и трендовых убытков (если цена ниже цены первого входа) или прибылей (если цена выше цены первого входа). Когда позиция закрывается полностью, то Доход за сегодня становится равным марже стратегии (если в этот день открыли позицию и ее закрыли). Если позиция держится несколько дней, то прибыль в таблице (маржа стратегий) учитывает все дни удержания позиции, а доход за сегодня только волатильную прибыль сегодня. Разница между реальной прибылью на счете и на демо будет зависеть от точности настроек величины комиссий в демо и проскальзываний. Опыт показывает, что значения прибыли на реальном счете несколько ниже, но не настолько, чтобы результаты торговли существенно различались.
Отрицательные результаты по счету формируются как правило у жадных. Они стремятся увеличить прибыль и устанавливают высокие % для выхода из позиций. В итоге зоны зависают, а волатильности рынка не хватает чтобы покрыть трендовые убытки (слишком много трейдер хочет получить за 1 день.). Понятно, что на рынке один день отличается от другого. Поэтому значение Цели в % необходимо подстраивать под волатильность рынка.
Теперь самое главное. Рассмотрим на вашем примере. За день ваш доход составил 1,8%. Если перевести в годовые, то получим около 400% годовых. Удерживать весь год такую доходность не реально (как вы пишете фантастика!). Поэтому надо подходить к процессу с другой стороны. Я бы был доволен, если бы заработал за год 50% годовых. Тогда в день я должен зарабатывать 50%/220 торговых дней или 0,2% в день. Это значение я и ставлю в качестве цели. Можно за день заработать и больше, но это для жадных. Если брать в долгосрочную, например за три года, то моя вероятность получить 50% годовых существенно выше тех, кто ставит перед собой цель заработать 100% годовых, а тем более 400. Здесь каждый решает сам.
Здравствуйте, Николай!
Огромное Вам спасибо, за столь объёмный и подробный отклик!
В общем, всё это я, конечно же знаю и понимаю, да, в каком то из моих сообщений (в другой теме, не моего авторства) я писал, что был бы очень доволен, если доходность будет 5-7-10% в месяц)))
Но, сейчас я только учусь и тем более, в демо песочнице!
Сейчас для мня самое важное и радвастное))), что я понял и более менее просек, как настраивать и включать робот, сначала получалось плохо, но, вроде наладилось.
Очевидно, что пока я не готов переходить на живьё.
И вместе с тем, в фантазиях, если удастся сделать 400%, за год, то следующие семь можно отдыхать, на фоне того, кто делает, по 50, которые, в общем, тоже не плохо)))))
Но это все, конечно же мечты... Но иногда, мечты сбываются))) (с) (на всяк случ, чтобы не возникло трений, по авторству, с известной компанией)))
Еще раз Вам спасибо за такой развернутый комментарий!
Вот итог, сего дня.
Движения цены и объемы (естественно, в первую очередь Префа) упали совсем и я решил зафиксировать этот результат.
Не могу не повторить, что результат, конечно, просто сказочный!
Посмотрим, какие будут перспективы...
Вопрос к Николаю:
Я перечитал Ваш комментарий и вот на что обратил внимание, Вы написали, что точность демо режима отличается от реального точностью комиссии и проскальзываниями? Комиссию в настройках я установил 2 рубля, полагаю, это с запасом, Вот и возникает вопрос, о каких проскальзываниях речь? Ведь робот выставляет фиксированные заявки, (за исключением принудительного выхода, как я понимаю), по ним разве могут быть проскальзывания?
Спасибо.
Сергей, из последнего рисунка видно что у вы торгуете 2 фьючерса по сберу (сбер ЛОНГ и сбер преф ШОРТ) и у вас включен инструмент управления портфелем (вы его навали Т_Profit.). Заявки лимитированные.
1. Предположим на отдельном фьючерсе надо зафиксировать прибыль от продажи зоны. На реальном рынке пока заявка шла на биржу фактическая цена успела уйти от цены заявки. В итоге заявка не исполнена. Ночью эта не исполненная заявка роботом снимается. В демо роботе же заявка считается исполненной в момент ее выставления. Более того, с началом утренней сессии по этой зоне может быть вообще не выставлена заявка на продажу, так как, например, вчера заявка на выход формировалась по 7 зоне, а утром рынок открылся на 9 зоне. В этом случае фактически по счету прибыли не будет, а демо уже зафиксировал прибыль. Аналогично по наращиванию позиции. Фактически заявка может не пройти, а демо зафиксирует что например покупка сделана и затем продана. В итоге тоже появится фиктивная прибыль.
2. Т_Profit отслеживает состояние счета и отправляет заявки в торговую систему при достижении цели и отступа. Но на процесс движения заявок тратится время. За это время цена может уйти. Через установленное в настройках время (30 сек по умолчанию) T_profit анализирует исполнены ли его заявки. Если нет, эти заявки будут сняты и T_profit снова ждет выполнения условий на выход. Демо Т_Profit считает заявки исполненными сразу при формировании условия на выход, снова фиктивная прибыль.
Доля проскальзываний будет расти при переходе к торговле в спрэде. Однозначно сказать на сколько упадет фактическая прибыль по сравнению с демо сложно, так как на это влияет много факторов (настройки стратегии, ликвидность бумаги и т.д.). Более того, проскальзывание может повлиять не только в худшую сторону, но и в лучшую.
Здравствуйте, Николай!
Огромное Вам спасибо, за столь подробный и развернутый ответ!
Странно, только, если какие то, очевидные источники для ошибки, которые вы описали, почему бы их не смоделировать в демо режиме, ведь тогда бы он работал красивее и ближе к реальности? (Я, конечно не специалист, в этом, но думаю, это не очень сложно, привинтить туда коэффициенты с генератором случайности или я ошибаюсь?)
Вот, ещё вопрос, а Трейлинг, отслеживает состояние счета, которое я сам написал (то есть ту цифру, которую выделил на стратегию) или он будет смотреть в состояние счета в Квике (при торговле живъём)?
Ведь, очевидно, что сумма выделенная в настройках на стратегию - синтетична, в Квике то один счет и ему все равно, какую стратегию я торгую и сколько их всего, он видит только общую картину счета...
Всем приветы, друзья!
Продолжая свой путь, сообщаю Вам, о заминке, которая случилась сегодня утром:
У меня были настроены и в запуске, стратегии, еще со вчерашнего дня. Утром я смотрю, одна лапа (плечо) запустилась, вторая нет. У мня паника, как так, проверяю настройки, вроде все нормально. Стучусь к Аделе, а она мне и напоминает, что нужно поставить галку, "Отключить контроль денежных лимитов", в настройках.
После установки галки, все заработало, получился не равномерный вход, но я, пока ничего менять не стал, работает так.
Причем, что интересно, но вторая то нога запустилась, все же без галки?, непонятно почему...
Всё это действует так только в демо режиме, поскольку привязки к живым деньгам в нем нет. Зачем это так, не понятно, но так есть.
Вот, подошёл следующий вопрос:
В Квике пишут о новой версии, предлагают обновиться. Можно ли это делать, при включенном Роботе?, не посыпятся ли сделки?
Ещё вопрос:
Почему, доступно отрицательное число средств???
Тут еще не особо видно, но процент израсходованных средств - 149 и 91, а итого - 120%???
В пятницу вроде нормально считал (см.выше в сообщениях были скрины)
Что то тут с подсчетом не так, как исправить?
Выше описанная непонятка с отрицательными числами мня не оставляла в покое и я, не дождавшись ответов на вопросы, решил выйти из стратегий и войти снова, немного подкорректировав зоны. На этот момент, после остановки получился следующий результат:
Вроде, посчитано все красиво...
Теперь опять вылезли минусы и я начинаю догадываться, что это из за того, что я поставил ГО не настоящими, примерно 17%, а снизил и поставил - 9%. А контроль лимитов то отключен...
Сергей. Когда проектируется стратегия то вы указываете величину ГО. число зон и границы. На эти параметры рассчитываются денежные средства. Вы после настройки стратегии меняете например ГО в большую сторону. Для реализации стратегии на это ГО и введенное ранее число зон необходимо больше денег. Но вы деньги не пересчитываете. Поэтому и отрицательные числа в доступных средствах. Аналогично будет если просто увеличить число зон или сузить границы. Для перестройки параметров ГО, числа зон, границ диапазона необходимо перестраивать всю стратегию. Можно не продавать все, но тогда придется вручную корректировать купленные зоны и т.д. Так как комиссия в принципе не большая на фьючерсах, то проще все закрыть и перестроить стратегию.
Да еще забыл одно. Когда вы пользуетесь трейлин стопом, то там ведется оценка всего портфеля и стоп выставляется по портфелю. Поэтому может быть ситуация, когда денег в портфеле хватает, а какая-то отдельная стратегия по фьючерсу уже уходит в минус. Отсюда тоже могут быть минусовые значения по бумаге. Я бы рекомендовал использовать помимо стопа по портфелю и стоп по каждой отдельной бумаге. Тогда минусов не будет. Хотя Андрей стопы по отдельным бумагам не ставит, а общий стоп по портфелю. Здесь каждый решает сам.
Здравствуйте Николай!
Огромное Вам спасибо, за, как всегда, подробные и развернутые ответы.
В общих чертах, я это так и понимаю, о чем написал выше, но, вот только я не менял параметров стратегии, в работе, менял их только на холодную, то есть, когда робот не работал (не было активных позиций, все по нулям...).
Вот, сегодняшний результат:
Снова, при выходе возникла, какая то заминка, когда я хотел просто уменьшить цель, почему то, сразу начался выход из позиций, хотя, не было достигнуто, ни то, что было сначала, ни то, что я напечатал потом...(((
Вот тут можно увидеть, (этот экран сохранился), была цель - 1,9, я ее изменил на 1,5, тут же начался выход, а значение то - 0,8!
Конечно, это огромный профит, но не понятно, почему так происходит?
Добрый день.
Вы установили цель 1,5 и робот сразу вышел из позиций. Судя по скрину максимум равен 1,6%. Если установить цель 1,5, то по логике программы - цель была достигнута (1,6 больше, чем цель 1,5), и цена откатилась назад на 0,1%. По стечению обстоятельств была выставлена настройка Стоп-профит 0,1%. Это означает, что когда цена откатится от максимума на эту величину, хелпер начнет процедуру выхода из позиций. Поэтому робот закрыл позиции.
Так вот, оно, оказывается как, Михалыч... (с)
Видимо моя логика и логика программы не совпали, я то, наивный надеялся, что, если меняется эта настройка, то от новой настройки - новый отсчет, разве это не логично?(((
Какой подскажете, лучший алгоритм, для выхода из позиций? Чтобы осуществлять это с минимальными потерями?
Огромное спасибо Вам за ответы!
Всем приветы, друзья!
Сегодня день начался с краха программы, при попытке изменить дату, на сегодняшнюю, во вкладке отчеты. После чего все загрузилось и продолжило работать. Как то не приятненько...
А теперь включилась и показваеть, как то странно данные, с четырьмя знаками, после запятой?
В общем, вот старт сегодя:
Здравствуйте, друзья!
Сегодняшний день проходит очень напряженно. К сожалению у мня не было времени за компом, копировать сюда движения, (входил, только для перестроек), а они были следующими: Сейчас я нахожусь в позе, в четвертый раз, за сегодня, оставлю ее на ночь. Первый вход, утром, закончился провалом, выход по стопу, с убытком, около 13к. Затем я сдвинул диапазон, перевернулся и входил два раза, выходя по тейк профиту, 1,1 и 1,2%, тем самым было отыграно, около 11к. Сейчас я вошел в четвертый раз, примерно в 16.30, вроде вышел в плюс, но торги вялые, цена, примерно в серединах диапазонов, так, что, решил оставить так.
Наверное, это, сейчас не очень понятно, когда робот, в позе, могу добавить еще вот это, наверное:
То есть, по сути, удалось вылезти, ну или, почти вылезти из просадки.)))
Просто фантастика какая то, я решил не закрывать позицию, оставить на завтра, и вот, что получилось, к 23:50, я просто обнаглел цель, передвигать)))
Позиции остались открытыми... Посмотрим, как будет.
Жаль, что я на смог сегодня отсканить всю историю, понимаю, что описание, выглядит не убедительно, но у меня такие интересные впечатления, получился очень драйвовый день!
Так уже зудит, все это с реалом сравнить..., но, пока, торопиться не буду.
Снова, здравствуйте, друзья!
Вот, день снова начался с заминки, были включены настройки, в Трейлинге, я точно, сбросил настройки, но, он, почему то стопанул, показав не понятные данные:
В любом случае, профит, очень положительный, сейчас перезашел в позу, скоро покажу скрин.
Снова, как то, очень позитивно! Пока писал первую месагу, уже вот:
Кстати, вроде никто ещё не пробовал эту стратегию вкупе с фильтром Хука-Дживса.
Я, пока, про это сказать ничего не могу, если честно, я, как лошара, даже и не знаю, что это такое...)))
Но, есть место, для развития!
Вот видео по нему, как я понял, если волатильность низкая - он может съесть прибыли, а если достаточная - увеличить её. Было бы здорово если кто-нибудь попробовал это, хотя бы пару дней. Очень интересно как он себя там проявит и где эта граница "достаточности". Может быть вам будет интересно это?
У меня тоже поверхностные знания, да ещё и жара стоит и совсем уже не соображаю, но так по грубым прикидкам, чем больше количество зон, а соответственно уже ширина зоны, тем ниже может быть волатильность для того чтобы его было выгодно использовать.
Огромное спасибо, за материалы, для изучения!
Сейчас, все начинает напоминать вчерашний день, мня выбило стопом, большой убыток(((
Подправил зоны, вошел снова, так же...
Это результат по выходу (вверху), ниже покажу, что теперь...
Вот, что сейчас.
Сбером основным в лонг встали, префкой в шорт? Имхо на лонг он не смотрится никак сегодня. Почему пропорцию 60 на 40 не используете?
Ну Вы уж, простите меня, дуру то грешную...(с)
Я пока не волшебник, только учусь... (с)
Спасибо Вам за советы, буду стараться учесть, да, про это много сказано, а я косячу!
Да, сейчас, при ближайшем рассмотрении, получаются у мня стремные настройки совсем, поскольку еще и соотношение 1:1, и одинаковые суммы и Сбер в лонг, а он весит то больше... Наверное это не правильно, посему и вылазят такие просадки...
Хотя, конечно, потом и назад быстро возвращает..., Но это не по мне, лучше, конечно, оптимизировать настройки, что бы плавнее набирал, но стабильнее, без таких провалов!
Буду учиться - тренироваться!)))
Нам смелым и сильным и ловким, со спортом всегда, по пути...
Ребят не страшат тренировки, пусть сердце стучится в груди...))) (с)
Вообще, я щас подумал... у вас ведь муравей+ то есть торговля высоко коррелированными бумагами, насколько оно там применимо..., и такое же должно быть, пусть прокомментируют представители. Но основная наверно ошибка - встали не в ту сторону, хоть к вечеру и отыграть может обратно.
Спасибо большое, за ответы!
Я полагаю, что в моем случае, на лицо, сразу несколько косяков, согласен!
Вот только, Вашу мысль не уловил, насколько, что применимо и где?
Соотношение денег на лонг и шорт, при стратегии муравей, рекомендуется 40 на лонг и 60 на шорт. У вас же муравей+, выбирается в какую сторону торгуется обычка, а префка просто в обратную. Вопрос можно ли тут сгладить подобные риски. Говорю же уже от жары не соображаю. Андрей Евгеньевич, в муравье+ манипулирует соотношением в 10 процентов, но по какому принципу я не понял.
Я вот всё думаю, что если как-то оптимально на день выравнить плечи, зайти в позицию с учетом индикатора + попробовать использовать фильтр этот, но не в виде общего на базис а на каждый тикер отдельно.
Снова привет, Алексей!
Думаю, да, тут есть место для оптимизации в настройках.
Про этот фильтр буду изучать позже, может и его привинчу, если это возможно.
А сейчас, конечно, при следующем входе перво наперво нужно изменить соотношение капитала, попробовать, поиграться, до сих пор я играл, разными, по велечине, на плечах, уменьшениями ГО. Я думаю, что это, в принципе то же, что и задавать различный капитал, а так, капитал одинаковый, а ГО, по Сберу - 9, по Префу - 8, судя по тому, что у мня средства часто заходят в отрицательную зону, нужно ГО задавать повыше.
По результатам сегодня, терплю просадку, из позы выходить, пока не планирую, переношу на завтра.
Вот, еще, может будет интересно, за день, по Сберу - 1838 сделок, по Префу - 1023.
Привет, друзья!
Сегодня, по неприятному стечению обстоятельств я понес огромный убыток.(((
Сейчас нет времени, но я посохранял сканы, наверное вечером все подробно опишу...
Снова привет, друзья! Пишу большой отчет, по сегодняшнему дню, который ещё не закончился))) (будет много картинок).
Вчерашний день я закончил с просадкой и оставил открытую позу (см. выше).
Вот, что было, до начала торгов, в 09:55:
Потом случилась первая беда, Изменив настройки в трейлинге, я не нажал на кнопку его включения, по умолчанию, когда в него идешь, в настройки, он сам выключается, нужно потом нажимать на кнопку. Таким образом я оказался без стопа (произошло сильное падение и самого Сбера и базиса пары с Префом (на картинке, справа видно, какое дикое случилось движение, по базису), а я ушел от компа) и вот, что случилось:
То есть, из Префа, который был шортом, произошел выход, поскольку, закончился диапазон, а Сбер, остался в лонге и минусовал дико, вверху видно, по нему - 70,4к(((
Какое то время я потянул, надеясь на, хоть какую то корректировку, цена, действительно прыгала, а я был в растерянности, но, подобрав, казалось бы, подходящий момент, когда я нажал на кнопку, то выход из позиций начался очень медленно (на свою беду, количество сделок за проход, я не передвинул, с единицы, по умолчанию, хотя бы на десятку), ну и это, совпало с невыгодным, сильным порывом падения цены и на выходе я зафиксировал вот, что:
А в это время, по базису начался, как будто отскок, как я предположил и я снова встал в позу:
Но, не тут то было, не успел я войти, как базис двинул снова вниз, ну и теперь уже, работал трейлинг, со стопом и вот, результат:
Ещё, 13,5 кило, в минус...
Но, что же делать, кроме полировки, демо - железных яиц))) Я встаю в позу снова:
Причем, для хоть какой то чистоты эксперимента, я немного снижаю свои расчетные средства, ну, правда не на столько, на сколько просел, но, все же))) И наконец, удача мне улыбается, выход, по, достаточно оптимистичному профиту))):
Не унывая особо, я снова встаю в позу (не понял, сейчас, точно или я не делал скан входа или, потерял его куда то), и, удача приносит мне еще один профит:
Но, что, останавливаться, коли такая пошла фишка, и не смотря, на вечерний, вялый рынок, не за долго, до экспирации, я делаю четвертый, нет, это уже, пятый!!! заход:
Ну и не смотря, на то, что это уже начинает становиться скучным, удача улыбается мне, очередным профитом))):
Это происходит, примерно в 20
0, после чего я, уже рутинно вхожу снова:
Сейчас, когда это пишу, примерно 230, стою в очередной позе, сейчас сделаю скан...
Оставляю на завтра...
А тут, то, пока писал, во, как стало:
Для достоверности, зацепил внизу, время - дата из квика)))
Интересно так, цель, максимум и текущеие совпадают))) Просто чудеса!
Очень интересный опыт (который, сын ошибок трудных), совсем, за гранью восприятия реальности, как то мне и не совсем понятно, как его воспринимать...)))
Друзья, Ваши комментарии и отклики, приветствуются!
Спасибо, за внимание, всем, кто дочитал до конца этот рассказ!)))
Ну и до новых встреч, в эфире)))
Вот, еще, что сюда не написал, все входы были Сбер - лонг, Преф - шорт.
Корректировались только диапазоны, значения профита и суммы...
Вот, если бы такое на реальных деньгах сделать, то, точно бы яйца пожелезнели)))
Пока я не буду обнулять или сбрасывать эти убытки, попробваю выбраться из них!
А сейчас смотрю, странно, что сделок на все эти движухи, получилось не запредельно много??
В другие дни, за один или два входа, получалось, сопоставимо, по количеству...
Да, это только по Сберу...
Посмотрел, у мня, по вчерашнему отчету их ваще 1868, то есть больше, чем сегодня???
180717 - 1764, 16го - 836 штук... Странно?
Почему так???
Как интересно преобразился теперь график Арбитража:
Как будто и не было теперь на нем той дикой шпильки, так все сгладилось, отклонения расширились...
Сергей, а какие границы в процентах вы ставите или ставили в этих сделках? Вверх вниз от текущей цены проценты? Про стоп - очень поучительно, банальность - забыли включить, хорошо что демо. Может разработчикам как-то подкрашивать окно робота в красный цвет если трейлинг добавлен но не включен? Трейдеру это будет в глаза бросаться. Кстати, вы не думали про облачные сервисы когда на реале будете торговать? Вдруг свет или интернет - сами понимаете. Ещё я заметил, что вы от индикатора перешли к отскокам. Видимо муравей+ трансформируется, очень интересны будут новые отчеты. Не стесняйтесь задавать вопросы Андрею Евгеньевичу, контакты все есть. Что ещё заметил, может я ошибаюсь, но мне показалось что иногда вы уходили за пределы доступных средств - на реале наверно бы маржин колл прилетел. Понаблюдайте эти моменты. Там ГО могут повышать так что ещё и запас нужен. Сергей, ещё вы 5 заходов сделали. Щас демо, время идет и вы учитесь, плюс со стопом казус. Когда начнете в боевом режиме - наверно так лучше не делать, пока не накопите реальный опыт. По стопу выбило, лучше переждать, бывает фактор какой-то не учли, ошибку где-то допустили в стратегии. Пусть рынок перевариться а вы отдохнете. Состязаться с ним не нужно, он без яиц оставил не мало трейдеров))
Успех - это умение двигаться от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
Поправьте если ошибся.
Сейчас, к стати, по позиции, которая перенесена, со вчера, идет какая то, нервная движуха, туда сюда быстро скачат плюсы минусы...
А после вчерашнего дня, я до четырех, заснуть не мог, адреналин, по жилам...)))
Очень интересный опыт!!!
Какая то нервная движуха...
Странно, все время, при переходе, через ночь, как то все происходит, не понятно..., с настройками, что ли, что то, даже описать внятно не могу, откуда такой доход, вверху, а маржа, летает туда сюда..., пока, создается такое ощущение, что лучше на ночь не оставлять позы...
А, может, это, просто, потому, что рынок, с утра, максимально активен??? И спокойнее торговать попозже???
Выходит не зря я про диапазон спросил, просто Сбер волатилен и на 2 процента сходить может.
Муравей+, если мне не изменяет память, начинался с захода по индикатору обычкой, и префка бралась в противоход. То есть то, что вы сейчас торугете. Я не очень поспеваю за всеми изменениями, но заметил что в последние вебинары, Андрей Евгеньевич именно эти 2 бумаги торгует как у вас на последнем скрине, даже настройки скользяшки у вас как у него. А там, опять же если я не ошибаюсь, заход в позицию после отклонения базиса на 2.СО, то есть рынок прогулялся уже и заход происходит в расчете на коррекцию или возврат базиса. В первом случае заход по индикатору по направлению движения, второй - заход на коррекцию или возврат. Вроде бы и то и то Муравей+, первый - более ранний, но они разные. И вот увидев что вы выложили этот скрин, я и подумал не пытаетесь ли вы сочетать оба подхода? Просто мне кажется их нужно разделять и торговать только что-то одно, но моей компетентности недостаточно, чтобы я мог об этом говорить уверенно. Ну а поскольку тут больше никто не пишет - пишу я, про те вещи, которые мне кажутся сомнительными.
Снова, привет, Алексей и все сообщество!
Сначала поделюсь радвасной новостью:
Здравствуй, уже, такой привычный, но не менее милый профит!)))
Ну и после него, следующий вход))) привинчу позже...
Уже рубануло, вход не удачный..., потери, больше десятки((( привинчу после...
Добрый день, Сергей! Мне кажется, что такой скачок на графике у вас произошел из-за того, что вы включили режим live котировок, а перед этим не прогрузили данные. Из-за этого возник временной разрыв...к примеру последняя котировка в 12-00, а следующая, которая живая, уже в 17-00. Тут нужно быть осторожнее, а то будете реагировать на пробои, которых нет. Видимо позднее вы загрузили все данные за этот выпавший промежуток и поэтому график изменился и показал как рынок вел себя от точки 3600 до точки 3000. Обычно спрэд между Сберами на падает камнем на 600 пунктов, за день - возможно, сиюминутно - нет.
Что касается утренней прибыли и иных значений маржи, то это тоже нормально. Робот в счетчике прибыли учитывает только проданные контракты, а те, которые несут убыток, но ещё не проданы - не учитывает. Если вы сейчас решите закрыть позиции, то суммы маржи и прибыли выравняются, так как продажи контрактов, которые накопились на отрицательном плече будут минусоваться.
Про вашу вчерашнюю торговлю хотел бы высказать несколько мыслей. Муравей плюс очень подвержен движениям в сторону убытков. В основном они возникают в двух случаях...когда вы не угадали направление спрэда, и когда идет резкое движение бумаги, так как отрицательное плечо начинает расти, а положит наоборот худеет...и в какой-то момент прибыли от него не хватает на покрытие нарастающих убытков. Обычно такие минусы стратегия пытается компенсировать волатильной прибылью...но там как повезет, раз на раз не приходится. В вашем случае эти два события произошли одновременно, а это почти всегда выход по стопу, потому как убытки становятся очень большими (что и показал ваш вчерашний опыт). Далее, мне кажется, вы просто на эмоциях решили поиграть в рулетку с рынком))...и тут сложно что-либо оценивать. Если бы рынок пошел бы вновь на стоп, и учитывая, что в ваших настройках он значит больше. чем тэйк-профит, то скорее всего от ранее полученной прибыли осталось бы немного.
Но, что же делать, надо, как то дальше жить...(с)
Ну и снова заход:
Хотя, плохо, что я не уловил даже, причин провала... Ну, за исключением того факта, что вход был, от фонаря, почти, без сигналов...)))
SVM777, я предлагаю вам несколько продумать свою тактику. В текущий момент вы хотите попробовать всё и сразу, не вникая глубоко, что к чему ведёт. В результате вы можете забросить это дело, и тогда всё потраченное время на ваш "мини блог" окажется потерянным впустую... Если входить по графику, то его нужно отслеживать постоянно в течение дня и собирать только сильные отклонения...их как правило бывает не больше 2-х в день...а частенько их можно не увидеть и несколько дней. Если входить по светофору, то только раз в день, с правильно подобранными значениями стопов и тэйк-профитов. А если вы хотите плотно поработать только с волатильностью, то можно поставить границы движения спрэда Сберов, к примеру, от 0 до 6000...и можно полгода к компу не подходить)...робот будет собирать все движения в этом промежутке. Но естественно, что доходность в этом случае уже будет значительно меньше.
Здравствуйте Sergun43!
Спасибо за Ваш отклик и разъяснения!
Конечно, такое поведение обусловлено, в первую очередь тем, что я в демо песочнице))) и тренируюсь.
И, конечно, все верно, что Вы написали, спасибо, еще раз!
За второе сообщение, двойное спасибо, очень здорово в нем все описано!
Да, энтузазизм может и закончится, ещё в песочнице (хотя, пока, бьёт ключом))), жаль, если будет так, все же, хочется верить, что биржа и робот, не рулетка и научиться тут зарабатывать (так уже было со мной, четыре года назад, я не потерял много, за полгода увеличил депо на 40%, был рад, но был 14 год и просев до величины начального счета, я его снял и сбежал)!
Вот, про широкий такой диапазон, я не совсем уловил, ведь, если так, то нужен огромный депозит или будут слишком широкие зоны, мало торговли, но при движениях внутри широкой зоны то убытки клиринг будет фиксировать, без задержек... Если можно, разъясните мне, пожалуйста.
Спасибо.
Хотя, вообще, вероятность того, что я не догружал данные по арбитражу, минимальна, ведь он не отрисовывается на следующий день (дату), если не обновить, а потом стоит соединение с Квиком...???
Или я чего то не до понимаю?
Спасибо.
Всё правильно, Сергей! Будут широкие зоны, с более большими наценками, и покупаться они будут значительно реже. Капитал робот распределяет на весь диапазон, поэтому полностью его будет использовать только в самых границах, а в середине совсем чуть чуть. Это стратегия "Арбитраж 2,0" в роботе и вебинары по ней есть где-то в 2016-17 годах. Но она очень консервативная, по сравнению с текущими "Муравьями" и "Светофорами".
Sergun43, снова спасибо, за Ваш ответ, да, конечно, я же про это и толкую, (и, конечно, про это, смотрел, читал) но вопрос то, именно, про движения цены в широких зонах и фиксации клирингом, вот, что мне не ясно, там же могут возникать большие просадки и могут от клиринга к клирингу, друг на друга наложиться? как это пересиживать?
ПС Я так тонимаю, Ваше имя, тоже Сергей? Можно к Вам так обращаться?
Спасибо.
Сергей, я заметил у себя в роботе, что чистенько, без ошибок, он прогружает данные только когда заново запущен...если же, к примеру, он НЕ перезагружался пару дней, то скачивание происходит иногда с какими-то ошибками и они видны в окне закачки. Так что если ваши котировки не постоянно в live, то прежде чем анализировать график, пробегитесь по нему мышкой и посмотрите, нет ли там упущенных промежутков. Или просто сразу перезагружаете робота, ставите загрузку данных, и потом включаете live. Из опыта скажу, что если вдруг увидели на 15-мин графике спрэда Сберов скачки по 400 и более пунктов. то возможно что-то не загрузилось.
Огромное спасибо, за информацию!
Не понятно почему и жаль, что это так! АУ, разработчики, пожалуйста, посмотрите, в чем дело?)))
Да, Сергей, мы с вами тезки, так что конечно можете обращаться по имени). Спасибо и вам за диалог и за текущие описания вашей работы, а то что-то наш форум стал немного остывать.
По поводу Арбитража 2,0. Когда цена будет двигаться в сторону края от середины диапазона, то конечно будет нарастать убыток, а когда наоборот, то этот убыток возвращается уже с прибылью - в этом суть стратегии. Можем прикинуть примерную просадку на краю. Берем ваши 500 000 и диапазон от 0-6000. середина будет 3000. Робот разделит их на 65 зон. В точке 3000 у нас будет 0 купленных лотов, в точке 6000 - 65 лотов, значит наша макс просадка составит примерно 65 лотов на 1500 руб = примерно 100 000 . То есть в своей страегии, на начальном этапе, нужно учесть этот дополнит капитал.) Но по сути, к моменту выхода к краю волатильная доходность может уже превысить это значение, так как это выход может случиться через полгода или год или более.
Снова здравствуйте, тезка, Сергей! (Вот так, я часто говорю - что не рожа, то Сережа, грубовато, но забавно)))
Спасибо, за это описание, но, к сожалению, я именно так себе и представлял..., (а надеялся то, как лошара - грудничок, котёнок, подслеповатый, что тут есть какая нибудь скрытая защита)))
Вот, только, если на долго, то сюда еще добавится фьючерсный спред и экспирации - переходы, ну и все это, естественно в минус...(((
По поводу ГЭПов на графике. График строится на основании истории котировок. Они обновляются принудительно через меню Импорт даных... При построении графика история котировок загружается в память. При включении флажка Отслеживать значения инструментов в Quik этти данные в файл котировок не попадают, а добавляются в данным в оперативной памяти. Вероятные причины ГЭПов. 1 Котировки давно не обновлялись. В результате к устаревшим котировкам начинают добавляться текущие данные. Результат - ГЭП между старой котировкой и текущим значением бумаги. 2. Данные обновлены, но правый конец графика построен на более раннюю дату. В результате ГЭП между значением котировок и текущим значением цены бумаги. Перед тем как запустить отслеживать значения котировок обновите котировки.
По поводу Арбитраж 2.0. Стратегии Муравей это тоже арбитраж, так как в портфеле одна бумага в ШОРТ, другая в ЛОНГ. Отличие от обычного арбитража в том, что при обычном арбитраже обе бумаги одновременно покупаются и продаются. в итоге одна фиксирует прибыль, другая убыток и разница между ними есть доход. В "муравьях" каждая бумага торгуется самостоятельно. Поэтому волатильная прибыль резко возрастает Чем выше корреляция между бумагами в арбитражной паре, тем ниже волатильность базиса арбитра, а следовательно и доходность обычного арбитража. Волатильность бумаг в "муравьях" и как следствие волатильная прибыль не зависит степени корреляции бумаг. От корреляции зависит трендовая прибыль или просадка счета. Чем выше корреляция бумаг, тем менее вероятно, что объемы плеч в "муравьях" будут сильно расходиться и как следствие просадка счета будет ниже. Например, интересен такой вариант. Считаем коинтеграцию двух корзин по три ценных бумаги на плече. В итоге портфель имеет 6 бумаг. Строим стратегию Муравей. Для этого запускаем все 6 бумаг торговаться самостоятельно (три в ЛОНГ, три в ШОРТ). Контроль портфеля ведем через трейлинг-стоп. Правда для такой торговли надо капитал хороший, но на демо можете экспериментировать,
Так как риски обычного арбитража и риски "муравья" с портфельным управлением примерно одинаковы, а волатильная прибыль в "муравьях" удваивается, то лучше строить арбитраж по "муравьиному". Кстати при обычном арбиитраже спрэды бумаг суммируются, а в "муравьях" нет. Поэтому в "муравьях" нет ограничений на число бумаг в портфеле, которыми будет управлять трейлинг-стоп.
Через Арбитраж 2.0 можно торговать как обычный арбитраж, так и асинхронный (Андрей так позиционирует стратегии "муравей"). Как настроить стратегию Муравей через арбитраж 2.0 смотрите публикацию на сайте.
Здравствуйте, Николай!
Огромное спасибо, за Ваш супер развернутый, подробный ответ!
Вот, только, на мою беду, не очень, облегчающий мне ситуацию...
В моем случае, при моих вводных данных и при ограничении, по депозиту, не очень то получается настроить, что либо, портфелем, кроме пары Сберов...
Интересно, узнать, какой алгоритм действий робота при включении и отключении "Запрета входа в позиции", то есть, если нажал, он не входит,не набирает позицию, а потом отпустил, как себя ведет робот, при смещении цены, за это время, в ту или другую стороны?
Спасибо.
Добрый день!
какой алгоритм действий робота при включении и отключении "Запрета входа в позиции", то есть, если нажал, он не входит,не набирает позицию, а потом отпустил, как себя ведет робот, при смещении цены, за это время, в ту или другую стороны?
Стратегия при запрете входа может только выходить из позиций. Сигналы на вход пропускаются. В таблице с зонами в столбце "Разница" отображается сколько рублей не хватает, чтобы войти в зону (если зеленым цветом) или красным если выйти. Если значение отрицательное, значит как только будет разрешен вход (опцией или робот был остановлен до этого), то зоны начнут реализовываться. Таким образом можно заранее понять, сколько зон закроются или откроются.
Не с того аккаунта написал, никак не привыкну к новому имени 
Здравствуйте, Владимир!
Спасибо Вам за разъяснение! Нужно будет, попробовать и посмотреть, повнимательнее, как им можно пользоваться.
ПС Прям, такое и новое имя)))
Сергей (SVM777), не отчаивайтесь. Начинали вы куда интересней. Попробуйте ещё раз. Вы же плюсовали. Поработайте над своими ошибками. Первой очевидной была - вы перепутали сигнал, но минус то не большой был. Второй - "Изменив настройки в трейлинге, я не нажал на кнопку его включения, по умолчанию, когда в него идешь, в настройки, он сам выключается, нужно потом нажимать на кнопку.", это даже не рыночный фактор, вы огромный минус получили просто по не знанию этой особенности. Теперь наверно вы её не повторите!!? Третья - "плохо, что я не уловил даже, причин провала... Ну, за исключением того факта, что вход был, от фонаря, почти, без сигналов...)))" Вы начали отыгрываться, молотить во все стороны особо не разбираясь в ситуации. Четвертая - ширина по 2 процента. Поставьте 6-8 процентов. Лучше настроиться на получение небольшой, но стабильной прибыли.
Спасибо большое, Алексей, за дружественную поддержку!
Да, всё верно Вы пишите, но мня то, все равно, это, признаюсь, сильно волнует... (не смотря, что всё, по нарошку, я воспринимаю близко)
Сейчас я совершил снова, огромную ошибку, теперь, без всяких отмазок, я сам отключил трейлинг, потому, что не хотел второй стоп подряд, в общем, тильтанул, в чистом виде... и вогнал себя в огромные потери...
А тот первый стоп? Только честно, там всё точно как вы ранее написали или тоже сами отключили? Сергей, из-за того, что вы изначально на себя приняли сомнительные риски, дальнейшие ваши проблемы, вместо того чтобы шлифовать тонкости стратегии, вы воюете с рынком и с собой. Ещё раз прочтите то что я выше написал, особенно про границы. По цифрам возможно меня поправят. Стоп это норма. Он не приносит боли, если все риски выверены. После стопа можно как-то проанализировать что пошло не так, скорректировать что-то, но в вашем случае всё не так. Или вы начнете придерживаться рекомендаций по рискам, или вам только облигации, а может даже и без биржи лучше. Посмотрите что с вами делает демо-счет, вам нужен строжайший контроль рисков, так чтобы вас не ломало каждый раз. Если вы не в состоянии - лучше не беритесь.
Снова Вам огромное спасибо, Алексей!
И все верно Вы пишите, действительно, я слишком много хочу...
Но пока буду продолжать.
Снова здравствуйте, друзья!
Вот тут, похоже здорово накосячил, хотелось бы разобраться, что произошло?
Итак, ситуация была такая:
Раньше был выход из Префа, он был шортом и обнулился, я перестроил, широкий диапазон, запустил снова. Сбер был в Лонг, целиком загружен, без стопа.
Я, на горячую вошел в настройки Сбера и перенастроил, на широкий диапазон, включил.
И вот, что получил:
А где весь трэш???, где все минусы???, Я предпологал, что нужно будет делать перенастройку открытых позиций, а тут такой позитив))), какая то сказка просто. (В архиве тоже нет минусов..., что произошло и куда все делось?
Может нужны еще какие нибудь данные, показать?
Я предполагаю, что просто сбросились настройки по инструменту, но почему так произошло, почему я, запросто это смог сделать?
Почему программа меня не обругала, позволила такое сделать и куда делись старые сделки?
Там где "бюджет" не чистили?
Нет, нигде ничего не чистил, только изменил настройки Сбера.
С самого начала, в эти вкладки не лазил, ничего не менял и не стирал. (Только стирал там, в самые первые дни, пока еще сюда не писал.)
Программа должна была обругать в самом начале. Когда открывается окно первичных настроек появляется сообщение, что есть открытые позиции. Текущая просадка хранится в зонах. Если их перенастроить, она испарится. На реальном счете после такой манипуляции робот покраснеет и перестанет работать. Приходится вмешиваться вручную и корректировать количество. Или в квике выравнивать позиции, или в роботе регистрировать зоны по прошлым ценам.
В вашем случае можете зарегистрировать зоны по прошлым ценам входа, тогда свою просадку вернете. Проще воспользоваться групповой регистрацией зон по одной цене.
Ваш пост навеял воспоминания. В бородатые времена был функционал, который автоматически формировал новую псевдо-историю покупок, чтобы восстановить заданную просадку. Это давало возможность переносить просадку от одних стратегий в другие (даже в другие инструменты), высвобождать застрявшие деньги, фиксировать псевдоприбыль и т.п. Полная математическая свобода. Может быть когда-нибудь эти идеи будут востребованными.
Философия такая. Вы входите в рынок, в котором многие сидят в жесткой просадке, но у вас просадки нет и позиций нет. Если "нарисовать" себе просадку, ваш капитал одномоментно прирастает, либо вы, не входя в рынок, фиксируете прибыль (выводите) и пытаетесь свою псевдо-просадку вернуть. Многим покажется это бред, но на этом можно строить инвестиционные стратегии. Это такой своеобразный риск-менеджмент.
Здравствуйте, Владимир! Спасибо большое, за Ваш ответ!
-В вашем случае можете зарегистрировать зоны по прошлым ценам входа, тогда свою просадку вернете. Проще воспользоваться групповой регистрацией зон по одной цене.
А можно про это немного подробнее или, где про это разузнать?
А про эту философию, как то мне не понятненько...
А можно про это немного подробнее или, где про это разузнать?
Если надо зарегистрировать зоны (пометить, как купленные), по пустой зоне правой кнопкой мыши - групповая регистрация зон. Там галочка зарегистрировать по одной цене. Либо можно зарегистрировать по плановым ценам.
Спасибо большое, Буду знать, но, сейчас, естественно, в демо, делать не буду, тут возникает вопрос, может, стоит в демо режиме, вообще заблокировать эту возможность?
Еще у меня такой, технически - торговый вопрос, как осуществляется выход из позиции, по одноименной кнопке или, когда срабатывает остановка, по профиту или, по стопу, и речь идет о СбереПрефе, в вечерней сессии, где он малоликвиден?
И ещё вопрос, Вы написали, что на живье, робот перестанет работать. То есть, не будет работать даже кнопка, Выйти из позиции???
Еще у меня такой, технически - торговый вопрос, как осуществляется выход из позиции, по одноименной кнопке или, когда срабатывает остановка, по профиту или, по стопу, и речь идет о СбереПрефе, в вечерней сессии, где он малоликвиден?
Стратегия "Фьючерсы" будет пробовать выставить заявку по цене последней сделки. Если заявки не будут исполняться в течении минуты, будет их снимать и выставлять заново.
И ещё вопрос, Вы написали, что на живье, робот перестанет работать. То есть, не будет работать даже кнопка, Выйти из позиции???
В роботе несколько контуров защиты. Один из них - это остановка, если идет расхождение текущей информации по позициям и фактической. Причин может быть множество - трейдер вручную начал торговать, брокер отображает неправильное количество позиций, квик глюканул и т.п. Если робот должен закрыть позиции, возникает вопрос, какие позиции закрывать? Не всегда квик отображает корректную информацию. Пока ситуация не выправится робот сам торговать не будет, в том числе не будет выходить из позиций.
Снова здравствуйте, Владимир!
Спасибо большое за Ваш ответ! И с первым вопросом все ясно, а вот, со вторым, наверное не очень..., то есть, получается, что, если возникает рассогласованность, по какой либо причине, то даже нет никакого аварийного выхода? Или я что то недопонимаю?
Здравствуйте!
Вы поняли правильно. Безопасного способа аварийно выйти из позиций не существует. Попытка его создать повлечет большие риски. Программа не может знать причин рассогласования и корректное количество позиций (в случае сбоев на стороне брокера).
Обычно рассогласование появляться не должно. Это всегда нештатная ситуация.
Спасибо, Владимир!
В общем, понятно, что, если возникнет, нештатная ситуация, то, что бы из всего выйти (в случае, если сам считаешь, что так надо поступить), нужно бежать в Квик и там выходить из всего, то есть, аварийный выход в Квике.
Сергей, за период эксплуатации нашего робота (более 10 лет на рынке) неоднократно возникали сбои в работе ПО брокера и чаще всего это было связано с ошибками отображения открытых пользователями позиций. Бежать к квику не поможет, так как ошибка в самом квике, Поэтому применяемый нами механизм (пользователь самостоятельно изучает вопрос и принимает решение) является оптимальным. Автоматизация процесса может привести к непредсказуемым последствиям для счета трейдера.
Здравствуйте Николай!
Спасибо, за Ваш комментарий!
Я никоим образом, даже сейчас не подвергаю этот механизм критике! Но я, для себя и для сообщества, проясняю этот вопрос и ставлю галочку у себя в голове, как нужно поступать в нештатной ситуации. Ведь лучше, когда готов к разным ситуациям и знаешь, когда горит, куда бежать...)))
Может, конечно, это уже баян, но я это не знал, так что, извиняйте, если так.
Всем привет, друзья!
Итак, начинаем новую неделю, вот, скрин того, что было, при включении, до обновления и загрузки данных по Сберам:
Не понятно, откуда взялись эти 80 р??? Ну да ладно, вот, после обновления и загрузки:
Я намерен выйти из этой позы и перезайти. Поскольку, эта поза, начесная и в общем я теперь знаю, как можно тут, в демо песочнице, с легкостью рисовать любой положительный результат! Вот, токма, мне это не представляет особого интереса. И даже, немного жаль, что у мня появились эти знания, по сути, мне не нужные...
По входу, сообщаю, что, анализируя опыт, очевидно, что главная моя ошибка, это задание узких диапазонов. Буду исправляться, хотя, очевидно, что это повлечет за собой снижение результатов.
Вот, вошел заново, диапазоны +/- 1000, по каждому инструменту, Сбер лонг, 220к, Преф шорт, 260к.
Я тут, ненадолго отъезжал, а как вернулся, мня ждал приятный сюрприз, очередной профит))):
Ну и после него, очередной вход в позу, параметры аналогичные, немного сместил зоны.
Сергей, добрый день! Если не сложно, можно ли перед тем как входить в позицию описывать принципы выбора лонга и шорта для бумаг? А то в текущем виде не очень понятно почему ситуация складывается именно так. Это будет очень полезно как остальным форумчанам, так и вам для статистики. На основе истории можно будет сделать выводы и проработать ошибки.
Ах, с языка снял)) сижу думаю писать не писать.
Здравствуйте, Сергей и Алексей!
Сейчас могу повиниться))), что вход был выполнен, по направлению, в общем, от фонаря и, как я вижу, судя по графику Арбитража, вероятнее, не в ту сторону (хотя, не достаточно отчетливый, но сигнал). Вместе с тем, посмотрим, что будет, опыт интересен.
И да, сейчас болтается в минусе..., до 1%, а плюса, за это время, максимум было 0,2...(((
Если бы был перевернут, профит бы уже сработал...(((
Спасибо Вам за отклики.
Сергей (SVM777), вам второй Сергей (Sergun43), задал очень правильный вопрос! Тут возможно тонкий намек на несистемность сделок. Сегодня рынок вас наградил, но в долгосрочную - это потеря денег.
Да, Алексей, все верно говорите..., сейчас уже болтается большой минус... но до стопа пока не дотянулся...
Но, по сути то, отчетливых сигналов сегодня, все равно не было.
А разговор уже получается, за направленную торговлю.
Согласен. Я пока честно до конца не понял на что вы ориентируетесь. Индикатор светофор или отскоки базиса. Для меня сегодняшний день тоже противоречивый. С утра была инфа по Русалу, с другой стороны индикатор по обычке пятничный но шортовый. Конкретно я бы в стороне остался первую половину дня, из-за Русала, я не настолько прозорлив, а вот во второй поискал бы возможность шорта. Это я к тому, чтобы вы не думали что неясность только у вас)). Стремитесь к системной и стабильной прибыли!
В общем, есть стоп, убыток...
Ориентировался я на то, что светофор показал Префа краснее Сбера...
Наверное, на этом заходе, как раз надо было больше просадку терпеть...
А сейчас, остается, если входить, то входить снова, как Вы говорите, бессистемно...
Ну и, естественно, мне очень хочется стремиться именно к системной и стабильной прибыли)))
Сергей, Андрей Евгеньевич в вебинарах говорит, смотрите направление обычки, префка на хедж. Конечно желательно обращать внимание на информационный фон и рынок в целом. Оперируйте хотя бы какой-то информацией, ошибаться не страшно, страшнее пальцем в небо. Не нужно быть в рынке с 10:00 до 23:55, ваша задача, найти благоприятное время именно для вашей сделки. Я понимаю, на словах легко - но спустя время вы встанете на рабочие рельса, будут ошибки, будут стопы, но так и набирается опыт.
А так то, хочется, что бы, как бы не вошел, все равно профит...)))
Стратегия ориентирована на небольшой, но стабильный доход в районе процента. Конечно не всегда все будет так гладко. Будет и так что все правильно сделали а убыток получили. Ваша задача, научиться оперировать рисками, параметрами и сигналами так, чтобы выйти на небольшой, но долгосрочный результат. Конечно есть сложности, пятница-понедельник, перенос через ночь, информационный фон и прочее. Это все ещё нужно наработать. Но лучше сразу стараться делать правильно и избегать грубых ошибок. Начните с малого.
Мое субъективное нетрейдерское мнение, системная прибыль - это в первую очередь риск-менеджмент. Неважно, какая стратегия, важна дисциплина и системный подход к рискам. Просадки более 10% быть не должно, если у вас нет в трек-рекорде доходности более 100% за год. Если рискуете, цель должна быть соответствующая.
Миллион книг об этом пишут, общался с многими управляющими, у всех свой подход к рискам, но в общих чертах - разделение портфеля на части (большая часть малый или нулевой риск, меньшая часть умеренный риск). Если словил лося или достиг цели, в этот день торговать больше нельзя. Последний инструмент трейлинг стоп - тоже из серии управления рисками.
Была у нас в TradeHelp защита от ручной торговли в квике. То есть не было технической возможности трейдеру совершить сделку в обход робота, а в роботе тоже были очень жесткие правила, не дающие получить убыток более заданного (по умолчанию 5%). Трейдеры сами просили сделать защиту от них же самих, и она действительно не позволяла слить счет. Но это уже крайность, считаю.
У мня, скорее складывается ощущение, что Муравьи то, ориентированы на, достаточно высокий доход, хотя, конечно, у каждого свои мерки, но они, скорее напоминают направленную торговлю, соответственно высокие риски...
Я хочу попробовать арбитражи поторговать, посмотреть.
Ну я употребил слово невысокие, потому как мне показалось, что ваши ожидания куда выше. Для меня процент в день очень и очень хорошо. Другое дело стабильность его получения. Потому лучше начинать с малого, а там и прощупать весь потенциал, но опираясь на живую практику, не теряя при этом в стабильности. Это не направленная торговля, хотя может стать таковой в ходе неправильных действий. Вы же хеджируетесь префкой.
Непонятненько, почему Вам так показалось, особенно с учетом того, что в каких то своих постах, я писал, причем не раз, что 5-7-10% в месяц, это мечта...))) Ну да, не суть. Конечно, главное - стабильность! А про не направленность торговли, так, это не про маленький депозит, если есть более 2 лям, то, конечно будет все в шоколаде, но под меньшее то выходит, здорово чувствительно к направлениям...
Сергей, просто вы там выше несколько раз сетовали на то, что если снизить риски - ваш доход снизится, ну и в целом я так думал из - за узкого диапазона в 500р и очень частых заходов внутри дня. Извините, если это не так. Про 2 ляма... я помню комментарий Андрея Евгеньевича под одним из вебинаров, он там ответил что она работает даже при более низком депозите чем есть у вас. Ведь процент есть процент. Если вы на 2 ляма будете торговать так же как щас на 500к, поверьте, ничего не изменится, если конечно не диверсифицироваться по другим бумагам. "что 5-7-10% в месяц, это мечта...))) " Вы боитесь стопа, вы подумайте над механикой стратегии, подумайте, а как можно сделать так, чтобы не увеличивая стопа снизить частоту его срабатывания. Я же намекал и не только я - встаньте шире, настолько насколько вам будет комфортно. Вас реже выкидывать будет. К слову, без калькулятора, вы сегодня заработали и вернули обратно около 3-х процентов (исходя из итоговой прибыли за день). Но ведь вы же согласны на один процент или чуть меньше, но более стабильный? Вы потом, со знанием дела, нарастите оптимальные риски. Пока что пусть будут минимальные. Вам ещё нужно будет поработать над сигналами. Вы за сигналы платите деньги. Вы должны научится зарабатывать за счет них, а не куда ветер дунет. Тут я подразумеваю то, что нужно научится понимать когда использовать сигнал, а когда сигнал может ввести в заблуждение. Почему я несколько раз вас спрашивал что именно вы торгуете. Вроде сигналы, но вечно у вас базис с хитрыми настройками, сзади выгядывает. Если сигналы - значит это тренд, лучше встать шире, если это отскоки - то есть возвраты, то это коррекция, наверно можно сузить (она обычно поспокойней, предположу что там доля волатильной может быть выше чем в первом варианте), насколько? Не знаю, надо подбирать под себя, под рынок, тестировать. Андрей Евгеньевич на возвратах ставит 5 процентов границы, это с его то головой, с его опытом. Вы на трендах ставите ниже. Торговать сигналы и отскоки вместе я думаю невозможно, аргумент - торгуются в разные стороны.
P.S.
Я не пытаюсь сойти за умного, я такой же новичок как и вы и постоянно упоминаю это. Просто те опытные люди, которые могли бы вам здесь подсказать, почему-то этого не делают. А между прочим на вас смотрят и другие. Я так же учусь вместе с вами и тоже выношу для себя пользу из нашего общения. Просто я увидел некоторые, опять же на мой взгляд, грубые ошибки, да даже и писать не хотел. Но вы так поторгуете и исчезнете. И тема встанет а хотелось бы развития. Простите если что, больше не буду.))
Привет, Алексей!
Спасибо за Ваш, объёмный отклик! В базисе там, никаких хитрых настроек, все по букварю (по рекомендации Евгеньевича)
Да, конечно, согласен, что, основная ошибка, это узкие диапазоны, о чём уже писал, сейчас ставлю шире, но, нужно еще тренироваться.
Что я торгую, сказать все равно не смогу, очень хочется прийти к тому, что бы не важно, как входить, а все равно получался профит.)))
Жаль, что, пока, сюда не включаются те, опытные люди, о которых Вы пишите(((
Очень рад, что мы друг другу полезны и ведем тут диалог!
Надеюсь, что Ваш прогноз окажется ошибочным, на счет, что я поторгую и исчезну))) А, на счет, что, и тема потом встанет, так это уже слишком для мня большая ответственность))), что, неужели она токма на мне держится?))) Если хочется развития, оно будет! Да, нет уж, лучше продолжайте, а то тема встанет)))
Вот, еще хочу спросить, у тех, кто знает:
Суть снижения ГО, в программе, это, конечно, очень удобный инструмент, позволяющий расширить диапазон и уменьшить зоны, но как это будет работать на живье? Я, конечно веду с брокерами разговор, о снижении ГО, и они, как будто не против идти на встречу, но, сначала, говорят, покажи, что будешь делать и как..., таким образом, сейчас можно вести разговор о том, что ГО идет без снижения и брокер будет брать, в районе 17% (на Сберах), что сильно уменьшает возможности на ограниченном счете. Пожалуйста, объясните, как это работает и как этим пользоваться на живье, а в графах, затраты и % израсходовано программа считает и пишет именно по той величине ГО, которую я задал в настройках, верно, то есть, что бы видеть реальную картину того, что будет происходить с живьем, нужно поставить в настройки, все же 17%, правильно я понимаю?
Спасибо.
Добрый вечер, Сергей! По поводу ГО...чтобы иметь реальную картину нужно ставить такое же ГО как и на бирже.На Сберах это около 18%. Если хотите понизить ГО у брокера, в принципе ничего сложного нет...им не нужны детали вашей стратегии, им нужен просто общая суть вашей торговли...в частности достаточно написать. что вы собираетесь арбитражить на Сберах. Половина будет в лонг, половина в шорт. Можно описать как это поможет вам избежать сильных просадок...буквально 2-3 предлож. И как правило, в частности Церих, подключит вам услугу, когда на счету будут деньги. Насколько я помню, минимум у них составляет около 600...но, я думаю, они могут согласиться подключить вам что нужно и с суммой поменьше). Если будете использовать и другие фьючи, сразу об этом напишите, иначе они могут стать недоступными на этом счету. Как то так.
Здравствуйте Сергей!
Спасибо за Ваш отклик! В общем, именно так, как я себе и представлял. Да, про условия снижения ГО у брокера, нужны деньги на счете и операции по нему, ну, то есть, как я выше и написал, начать нужно, в любом случае, с настроек, в которых ГО указано 17 или 18% и это будет настоящая картинка, без всяких вольностей, со снижением ГО (ничем не обоснованным) и нечего этой штукой на первых парах, морочить себе голову!
По поводу вашей торговли у меня есть несколько предложений, Сергей!
Я предлагаю вам поторговать не просто одному наугад, а попробовать сделать это командой. На текущий момент нас тут трое, Вы, Алексей, и Я. Если появятся желающие поучаствовать в нашем эксперименте, то я думаю что это будет только в плюс. Раз уж мы тут все собрались в одной Вашей теме, то почему бы не воспользоваться подобным?
Как я вижу командную торговлю (кратко):
Все вместе формируем основные принципы входа и выхода в позиции. Определяем точки стопов и тэйк-профитов. В принципе можно вести несколько вариантов стратегий одновременно. По ходу определяем сильные и слабые места и способы их устранения. Ведем статистику, можно как на самом форуме. так и параллельно где-нибудь в экселе.
Решения принимаем сообща, а вот функции рулевого конечно же останутся за вами.
Я думаю в команде и вам будет значительно проще, и. самое главное, что тут на форуме могут рождаться достаточно умные идеи, которые одному очень сложно сгенерировать. Так же, я надеюсь, эксперимент привлечет больше людей им будет интереснее наблюдать за ним...и понятнее.
Надеюсь, всем по душе моё предложение?
Здравствуйте Сергей! Спасибо большое Вам за предложение!)))
Я вот, уже выключил компьютер, ну и с телефона уже прочитал, решил сразу ответить (кстати, с телефона (андройда) пользоваться форумом, ваааще жесть, приходится прокручивать всю тему, нажатие на последнее сообщение не помогает, экран остается вверху, приходится вниз все прокручивать руками!) (АУ, разработчики, кто то поддерживает форум, технически?)
Конечно, очень интересно попробвать коллективную безответственность))), я только ещё не совсем понял, как это, но, несомненно, это должно быть интересно! Давайте обсуждать, придумывать что то, я двумя руками ЗА!
Здравствуйте Владимир!
Я в суматохе дня упустил Ваше сообщение, сейчас только пролистал - прочел. Спасибо, интересно написали, не поспоришь.
Так же интересно узнать, про функционал блокировки, какая история с ним и что сейчас? Спасибо.
Добрый вечер. Приносим извинения что не так часто реагируем на ваши замечания, сомнения, предложения... Все ваши вопросы и утверждения можно разделить на 2 части.
Первая связана с не совсем точным толкованием или точнее даже недооценкой того, что вы прочитали в например в Руководстве пользователя на Светофор или тех ответах, которые мы вам пишем. Например, "хотелось чтобы любой вход был в профит". Это невозможно в принципе! Это следует из самой сути ценообразования на рынке: цена есть взаимодействие статистической и трендовой составляющих. Даже если предсказание тренда будет 100%, то статистическая составляющая в конкретный момент времени может приводить к просадке. Мера просадки - стандартное отклонение (СО). Оно зависит от временного отрезка истории котировок, на которых оно считается и имеет конкретное значение в рублях или процентах от цены. Теперь мысленно откладываем в будущее отрезок , равный отрезку в прошлое, на котором считалось СО. Тогда цена по бумаге на отрезке будущего может упасть на величину СО (или базис арбитража аналогично). Как следствие может возникнуть просадка на вашем счете. Для оценки эффективности торговли этого не достаточно. Она оценивается на истории вашего счета. Он колеблется и там аналогично цене можно посчитать СО. Далее от максимума Вашего счета отнимите СО получите вероятную просадку вашего счета в течении года торговли. . Вначале максимум счета равен вашему депозиту, Если событие просадки наступит сразу после начала торгов, то вы получите убыток по счету. Далее за счет волатильной и трендовой прибыли (по условию 100% предсказание) депозит будет расти и от очередного максимума надо отнимать СО. Поэтому чтобы оценить эффективность ваших торговых правил и настроек ведите историю своего счета. В роботе необходимые исходные данные есть. При этом учтите, как только вы вышли из позиции состояние счета по инструменту переносится в архив. Для отображения значений архива установите соответствующий флажок. Только так можно оценить эффективность своей торговли. Или, например, в Руководстве.. требование проверить нет ли на графике цены шипа. Светофор в этом случае дает ложный прогноз. Чем более быстро росла или падала цена, тем вероятность ложного прогноза выше. Причина описана в Руководстве пользователя. Если это условие выполнять, то вероятность и величина просадки будет меньше.
Вторая часть о предсказании тренда в Светофоре. Можно ли повысить точность прогноза? В принципе можно и мы над этим сейчас работаем. Пока руководствуйтесь тем, что есть в Руководстве и вашим опытом.
По поводу ГО. Убытки вашего счета в рублях не зависят от ГО. Ну договоритесь вы с брокером что он вам даст ГО меньше, чем дает биржа. Это повлияет только на значение вашего счета, при котором вам брокер пришлет сначала предупреждение о возможности маржинкола, потом будет принудительно закрывать ваши позиции. Коррекция ГО в роботе это инструмент управления рисками. Если вы уменьшаете ГО по сравнению с ГО Quik, то при первичной настройке вы получите при одних и тех же деньгах вы получите большее число зон. Если сработаете в плюс получите в % к счету получите большую доходность, если в минус больший убыток. Но в рублях вы поучите примерно один и тот же убыток, так как он зависит от изменения цены, а не от ГО. Кроме того, на фьючесном рынке рисует и сама биржа. Поэтому у нее есть целая система риск-менеджмента. Из нее и следует ГО. Поэтому доверяйте ГО биржи, ее считают профессионалы. Если ГО в роботе установить большим, чем требует биржа (вместо 17% например 30%), то в бумагу вы вложите меньше денег (получите меньшее число зон), часть денег останется свободной и за счет этого получите как меньшую прибыль, так и меньшую просадку, Маржинкол тогда наступит тоже позже (если до этого дойдет).
И еще одно, в оправдание почему мы не так часто включаемся в диалог с вами. На многие вопросы, которые вы ставите есть ответы либо в документации, либо наших ответах на ваши вопросы. В них не значимые с точки зрения трейдера фразы могут на самом деле иметь ключевое значение. Замечание Владимира - ключ к успеху на рынке. Интересно знать какие практические выводы вы сделали для себя из него.
Здравствуйте Николай!
Огромное Вам и Владимиру спасибо, за, как всегда глубокие, объёмные и насыщенные полезностями комментарии!
По крайней мере, от себя могу сказать, что читаю их всегда с удовольствием и получаю много полезной и нужной информации!
Доброе утро всем ! Николай, спасибо большое за развернутый ответ. Вы как всегда всё правильно пишите. Нам только остается научиться брать на вооружение вашу мудрость, и тогда мы точно чего-нибудь добьёмся).
Сергей! Я думаю, что начать нам нужно прежде всего с определения видов стратегий, которые вы хотели бы, а самое главное могли бы, использовать. В текущий момент мне видится только три, которые Андрей Евгеньевич описывает в своих вебинарах, Это Муравей обычный, Муравей +, и торговля почти Муравья по скорингу.
1) Обычный Муравей - определяем по светофору пару бумаг, одну в лонг, другую в шорт, выставляем стопы - и в путь. Вход и соотв выход происходит один раз в день по стопам/тэйкам или в конце дня. Точка отсчета примерно 22-10 МСК.
2) Муравей+ - как и первый, только на Сберах, где главная бумага - обычка, Прив - в противоположную сторону.
3) Как Муравей+, только входы осуществляем не по светофору, а по скорингу. Соответственно требует постоянного наблюдения в течение всего дня. Если вручную посчитать по графику торгов несколько месяцев назад, день за днем, то можно оценить высокую доходность этой стартегии. Главный минус в пристальном наблюдении, что делает её очень специфической.
Вы подумайте и пишите, что для Вас удобнее или может быть есть какие-нибудь добавления. Можно сразу несколько запускать, в Демо нам ничего не мешает. Самое главное не бросать всё на посреди дороги, чтобы могла получиться единая картина торговли. На вебинарах, как правило, нет статистики за неделю, месяц торговли, а у нас будет - и можно будет использовать для анализа и доработок.
Хотел добавить ещё пару предложений по поводу пониж ГО. С брокером, я думаю, всё понятно - это просто берутся деньги в долг у компании, и наверное в будущем можно этот вопрос даже не поднимать. В вебинарах же часто звучит эта тема немного по другому поводу. Основная суть заключается в том, что мы оцениваем стопы/тэйки от суммы, которую мы устанавливаем для торговли роботу, а на самом же деле, в муравьиных стратегиях, робот при стандартном ГО будет использовать только около 60-70% капитала. Это возникает из-за того, что он входит в позиции на половину денег, а потом, почти одновременно что-то покупает и что-то продает и в результате общее кол-во лотов изменяется не сильно. Так вот чтобы использовать капитал по максимуму, для этого и пониж ГО. Я думаю разумно будет вместо 18% использовать значение 12-13. Тогда из Вашей суммы выжмется максимум прибыли.
Здравствуйте, Сергей!
Огромное спасибо Вам, за ваши предложения! Но, по моему, стоит попробвать еще и стратегии Арбитражи, возможно это и окажется, менее доходным, но и менее рискованным мероприятием.
По поводу ГО, я считаю, что эта настройка в программе, по крайней мере сейчас, не существенна и для чистоты экспериментов, набора статистики, да и для перехода на живьё, в перспективе лучше моделировать условия, максимально приближенные к реальности, то есть ставить ГО таким, какое оно есть, дабы сводить к минимуму искажения, вызванные этой оптимизацией.
Подкину сладкую пилюлю для тех. кто может быть даже не задумывался о таком..)). Лично мне торговля на бирже нравится прежде всего возможностью увеличение масштабов и возможностью использовать прогрессивный доход. К примеру, под готовую стратегию вы можете внести денег как 1 млн, так и 10 или 100 или ещё больше...и доход будет расти пропорционально. И самое главное, что у нас всегда есть возможность закидывать в оборот нашу прибыль (если мы её не изымаем со счета). Проще показать на примере. Имеем капитал и стратегию, которая приносит, в среднем, 1% в день - к которой мы и стремимся). На первый взгляд, при таком раскладе наш доход может составить примерно 1.01 * 250дн = 250%. в год....что ОООЧЕНЬ хорошо)...НО, если мы полученные средства, хотя бы раз в неделю, будем реинвестировать в оборот, то мы получим 1,05 ^ 50 нед = 1100% !!!! в год. Разница - космическая, хотя по сути в самой торговле мы ничего не поменяли. И тут есть о чем задуматься при проектировании стратегии).
Сергей. а какие Арбитражи вы хотели попробовать? По сути там все 3 стратегии - арбитражные. Вы хотели что-то совсем иное?
По ГО, если Вам удобнее стандартное, то давайте так и оставим, я думаю это сути не поменяет. Единственное, в вебинарах его постоянно понижают, чтобы оптимально использовать капитал, и у кого-то новенького могут возникнуть из-за этого непонятки.
Да, Сергей, спасибо, за Вашу мысль, конечно эта таблетка, очень сладка, задумывались над этим, наверняка, многие))) но, к сожалению, далека от реальности(((
Очевидно, что это только на калькуляторе так красиво. Но не стоит забывать, что на этом пути будут не только дни с +1%, но и другие, которые будут сильно минусить..., про то, что можно внести и лям и сто, как то сомнительно, что бы это так масштабировалось, (да и по любому, ста то нету), а, если бы было так, то уже все бы, давно были мультимиллионерами))) конечно, если выводить меньше, чем будет удаваться прибавить, то математика будет очень красивой, именно той, про которую Вы пишите))), но сейчас, основная задача, натренироваться и добиться плюсовой статистики, на, сколько нибудь ощутимом отрезке времени. Я мыслю так.
Про Арбитражи, я имею ввиду, когда изначально настраивается стратегия Арбитраж, на пару. Муравьи, это, как, Евгеньевич говорит, асимметричный арбитраж, торгуется пара или пакет, зависимых друг от друга инструментов, но, каждый сам по себе. Это ведет, к повышению, как вероятности заработать, так и существенному увеличению рисков, поскольку это уже, в значительно большей степени зависит от направления движения цен, то есть, больше похоже на направленную торговлю (поскольку, запросто возникают, существенные перекосы в плечах пары. Арбитраж же, предполагает, вход в позы парами, соответственно выход так же, основная цель, именно изменение базиса пары.
Ничего нового я тут не пишу, все уже баян...))) Раньше, основным девизом в РоботКрафте было, что рынок нельзя спрогнозировать, но это и не нужно, чтобы заработать. Теперь, получается, что мы все же приходим именно к прогнозам...
А почему забросили старые темы? Они не работают или не оправдывают себя?
Да, продолжая, начатое, докладваю:
Поза со вчерашнего дня, поставил зоны, +/-1000, стоп большой, 5%, Сбер-Преф, настройки более консервативные, чем я позволял себе ранее))) Но болтается в минусе...(((, в плюс выходило, только вчера и не более, 0,4%.
Друзья, по моему, тут (на форуме) что то проскакивало про TeamViewer , управление с Андройда удаленным компьютером. Пожалуйста, поделитесь, как это работает, в нашем случае использования!
Это немного не по теме, хотя, смотря, откуда посмотреть))) Раньше у мня не было потребности в VPSе и в этом удаленном управлении, а теперь есть и, причина тому - здесь...)))
Сергей! Мне кажется обычный арбитраж спрэда двух бумаг, это точно не Ваше!! Сидеть месяцами в просадке, имхо, вам будет ооочень нелегко. А если ещё планируете забирать прибыль со счета, то просадка будет просто вечной... Готовы ли Вы к такому??... А вьювер, лично у меня на домашнем ноуте работает отлично, без проблем всё управляется с андроидного Самсунга. Программа очень простая, и установка тоже)
Снова здравствуйте, Сергей!
О, как, про мня, в Ваших глазах уже сложился прям таки стереотип)))
А что, неужели все так грустно с обычным арбитражем базиса пары?, может, ещё кто нибудь об этом напишет?, как Вы пишите, по другому не получается, чтоли? Вы пробовали? Большой опыт? Расскажите пожалуйста! (Сейчас, кстати я тоже в просадке...)))
Про Вьюер мне интересно, в разрезе работы с VPSом, интересно, так же, как обстоит, дело с безопасностью, если, через него получаешь доступ к своим данным..., хотя, понятно, что тут, достоверную информацию, маловероятно получить...
Вот, очередная радвасть)))
Настройки были, достаточно дерзкие, как видите, как раньше и говорил, это был заход, вчерашний. Вчера и сегодня, почти весь день, болтался в минусах. Я не следил все время, уезжал, но, максимальный минус, который я видел, был -14к и вот, вечером все перевернулось, чудесным образом)))
Ну и в связи с вышеназванной радвастью))), очередной заход, пока, все же, по Муравьиному, диапазоны, +/-1000р, ГО - 18 профит, как раньше, достаточно дерзкий))), лосс - 5, профит - 1,5. Зон получилось мало, что то около 59 Сбер, 74 Преф, наценка 10, ну и да, это снова Сбер-Преф.
Добрый вечер, Сергей! Мне кажется вы не до конца поняли принцип торговли по парному статистическому арбитражу. Чтобы получить прибыль робот должен набрать позицию и потом постепенно избавиться от неё уже с прибылью. Но когда он её набирает, то загоняет счет в минус. Отсюда у меня такое видение данной стратегии. Хотя сама она бесспорно отличная, но психологически не легко дожидаться прибыли).Наверное поэтому в текущий момент наши разработчики перевели внимание с неё на более динамичные новые муравьиные стратегии.
Снова здравствуйте, Сергей!
По моему, Вы тут, что то путаете и это вопрос, кто, что и не до конца)))! Да, Арбитраж стратегия набирает позицию, но, Муравьи делают то же самое))) Видимо Вы не пробовали использовать эту стратегию, (я не понтую, я ее тоже не пользовал пока руками) но не суть, а разница, только в том, что в муравье, каждое плечо, само по себе (не симметричный арбитраж, перекос может возникать, при движении цены, направленно, одно плечо худеет и несет меньше прибыли, а другое, толстеет и несет больше убыток) , а в арбитраже (который так назван в списке стратегий) покупки и продажи делаются парами, по единице (ну или не единице, а больше, в зависимости от настроек))), от каждого плеча, поэтому нейтралитет позиции, сохраняется, практически постоянно, то есть, объёмы плеч равны..., а перекос может возникать только из за изменения базиса. А выход из позиций, как я понимаю, можно так же задавать трейлингом (или, даже он там, прямо в стратегии настраивается, я точно не помню)...
И, еще, хотел бы сюда добавить, что, если, четко отработать настройки и быть уверенным в своих действиях, то просадку (в этом случае она будет, в какой то степени, плановой) пережить гораздо спокойнее (когда знаешь, что она закончится), (хотя, конечно, клиринги то все фиксируют, без задержки))) чем лося, который есть фиксация убытка (то есть, это отрезанный кусок)! Вот по мне то так...)))
Очень хотелось бы тут увидеть комментарий от начальников))) (разработчиков и опытных пользователей)
За что, заранее Спасибо!)))
А про Муравьиные стратегии, у мня есть такая идея, что здорово попробовать их хеджировать самими собой, то есть, запускаются два счета у двух брокеров, два робота и зеркальные настройки (ну, в смысле, обратные), вот, интересно, что тут может получиться)))
Хотя, возможно, это приведет к тому же простому арбитражу, который можно настроить и в одном роботе...
Нужны большие счета и большие расходы на инфраструктуру...
Вопрос к разработчикам:
Какой функционал у квадратиков, в которые можно ставить галочки, в Портфеле, там еще есть, выбрать все бумаги ссылка и в Трейлинге, ведь запускаются и выключаются они кружочками (красными - зелеными), а квадратики тогда для чего?, ведь, работает и с галочками и без них?
Спасибо!
Так закончился торговый день, в демо песочнице:
Что, конечно, гораздо приятнее, чем, когда минусит))) Мне, наверное повезло))) Поза оставлена на завтра.
Тут вот есть такая идея, что нужно тренироваться, что бы придти к таким настройкам, в которые входишь и просто ждешь, возможно, пересиживаешь просадку, но знаешь, что профит будет и он приходит))) (вопрос времени))) Мечты... мечты..., но иногда, мечты сбываются... (с) Ведь это, всё таки наш общий газ, а мечты сбываются, только у вас...(с)
Добрый день.
Какой функционал у квадратиков, в которые можно ставить галочки, в Портфеле, там еще есть, выбрать все бумаги ссылка и в Трейлинге, ведь запускаются и выключаются они кружочками (красными - зелеными), а квадратики тогда для чего?, ведь, работает и с галочками и без них?
Сейчас эти квадратики ничего не означают. Делал на вырост. Предполагалось, что появится кнопка для группового запуска/остановки.
Здравствуйте, наш дорогой друг, Владимир!
Ну, с квадратиками ясно, значит я все правильно понял))) Так, а вверху, слева, разве не кнопа группового запуска/останова?)))
А квадратики, может тогда, лучше убрать? Если они не функциональны, может им и не стоит глаза мозолить?)))
Спасибо за Ваш труд!
Вот, пока писал, случилась очередная радвасть))):
Ну и, соответственно, очередной заход:
ГО поставил 13. Подправил диапазоны, остальное, так же, дерзко)))
Про ГО у мня, все же не сложилась, пока в голове ясная картина, когда я ставлю ГО меньше реала, то, в столбе, Доступно, ведется расчет именно, по указанному мной размеру ГО? То есть, в этом столбе получается тоже искаженная информация?
Пожалуйста, простите, за мою назойливость, но, все же разъясните!)))
Доброе утро, Сергей! Когда вы понижаете ГО, то робот начинает использовать больше средств, и соответственно в стобюце доступно их станет меньше. При ГО 18, у вас было занято около 250 000 и свободно 500-250=250 ...а когда понизили ГО примерно в 1,5 раза, до 13, то средств робот стал использовать примерно в 1,5 раза больше...в вашем случае 370 000 (250000*1,5)...и соотв стало доступно 500-370=130.
Здравствуйте, Сергей!
Да, конечно, в общем я это себе именно так то и представляю, мой вопрос был о другом... Как считается загрузка счета,если по указанному мной ГО, то в том столбе (Доступно средств), данные не объективные! То есть, когда будет живьё, то будут расхождения, между тем, что покажет Робот и что будет на живом счёте! Мня беспокоит именно это. Как я себе представляю, должно считаться так, что в столбе Доступно средств, должно быть все посчитано по реальному ГО, тогда там будут объективные данные.
Владимир, Вы наверняка знаете, пожалуйста, расскажите, какой тут алгоритм?
Спасибо!
Сергей. Это реальные цифры. В реальной торговле будет так же. Считайте термин "пониж ГО" в рамках нашего робота как термин "во сколько раз поднять кол-во использования денег при стандартном ГО". Как коэффициент.
Спасибо, Сергей! Хочу только уточнить, насколько это достоверная информация, и её источник?
Вы живьём торговали, это у себя на счете видели, сравнивали, к контексте моего вопроса?
Спасибо.
У меня плохо получается торговать такой арбитраж, потому что на СберП нет ликвидности. При выходе прибыль съедается, а иногда цена вообще уходит не туда и совсем печаль. Демо режим конечно покажет результаты получше.
Сергей, торговал и торгую. И к сожалению делаю это так же как и Вы, постоянно меняю стратегии (правда не так молниеносно) и отсюда - переменный результат)).
Здравствуйте zav-ip!
Спасибо за Ваш отклик! Пожалуйста, расскажите подробнее, очень интересно! Вы живьем торгуете? Какими инструментами, какую стратегию? Как обстоит дело с уменьшением ГО, используете ли? А выход по Префу, как осуществляется, какое стоит значение в настройках, в графе Максимальное число реализованных зон за один проход? (По умолчанию там стоит единица, что на мой взгляд, совсем не приемлемо!)?
Спасибо!
Здравствуйте, Сергей! Спасибо за Вашу откровенность! Ну мне то, понятно дело, в демо песочнице гораздо проще проявлять гибкость!))) Я же только учусь..., вот и ставлю опыты, на слепых котятах)))
В комментариях SVM777 поставлены несколько вопросов, часть о «философии» торговли, вторая практическая. Начнем с практики.
Любой статистический арбитраж хорошо хеджирует риски мировой экономики, страновые, отраслевые риски. Но им нельзя захеджировать риски отдельной ценной бумаги. Убытки арбитража – это рассогласование плеч, при котором объем плеча убыточного превышает объем плеча прибыльного и наоборот в случае прибыли. Действительно, в «муравье» рассогласование плеч развивается быстрее и соответственно, если тенденция сохраняется, то убытки будут нарастать быстрее чем при обычном арбитраже. Но ваша и наша цель не снижать убытки, а увеличивать прибыль. Поэтому процессы в обычном арбитраже и «муравье» надо анализировать более тщательно.
Обычный арбитраж. Предположим базис арбитража растет. Позиция ШОРТ, левое плечо продано, правое куплено, бумаги высоко коррелированы.
На левом, шортовом плече контр трендовая стратегия. Колебания плеча приносят волатильную прибыль. На правом, лонговом плече, трендовая стратегия (по мере роста цены на этом плече наращивается позиция). На колебания плеча (бумаги высоко коррелированы) бумага покупается и продается. Но в этом случае вместо волатильной прибыли формируется волатильный убыток. Разница между этими прибылью и убытками есть прибыль обычного арбитража.
В стратегии «Муравей» тоже два плеча одно в шорт, другое в лонг. Но границы торгового диапазона устанавливаются так, что на обоих плечах контр трендовая торговля и при колебаниях цены формируется волатильную прибыль. По сравнению с обычным арбитражем эта прибыль минимум удваивается. Недостаток – при длительном однонаправленном движении бумаг рассогласование объемов плеч выше и будет быстрее расти убыток. Но и в обычном арбитраже он может расти быстро, если оба плеча будут идти против позиции.
Так как бумаги высоко коррелированы, то в обычном арбитраже такие события возникают редко. В «муравье» наоборот, такое рассогласование возникает часто.
Теперь вопрос в том, что в сумме будет выгоднее: накапливать прибыль от разницы волатильных прибылей и убытков в обычном арбитраже плюс прибыль (убыток) от тренда базиса арбитража (при равенстве числа лотов на плечах), или накапливать прибыль от суммы волатильной прибыли на обоих плечах плюс прибыль (убытки) от тренда базиса арбитража плюс убытки от рассогласования числа лотов на плечах.
Если сравнить эти два утверждения , то «муравей» отличается от обычного арбитража дополнительной прибылью от волатильности плеча и убытком от рассогласования плеч. Если будет преобладать волатильная прибыль, то «муравей» выгодней, убыток от рассогласования плеч - выгодней обычный арбитраж.
Общеизвестно правило, что на длинном интервале времени рынок стоит в боковике 80% времени и активно движется 20%. На нашем рынке очевидно это соотношение будет менее ярко выражено (например, 70, на 30). Если это правило действительно работает, то в долгосрочную «муравей» будет выгоднее, так как в боковике остается только волатильная прибыль (трендовые убытки компенсируются трендовой прибылью или плечи рассогласовываются и это рассогласование исчезает).
На коротких интервалах времени рассогласование может расти. В «муравье» это рассогласование контролируется стопом. Но это же рассогласование контролируется и прибылью. Если значение прибыли по портфелю соответствует реальности (на нашем рынке 30-50% годовых), то обычно до рассогласования дело не доходит. Фиксируется прибыль и снова открывается нейтральная позиция.
Следовательно, «муравей» постоянно выравнивает объемы, фиксируя убытки по стопу либо прибыль по профиту. Обычный же арбитраж накапливает и держит убытки до тех пор, пока базис не выйдет в безубыточную зону. Конечно можно поставить множество «а если,». Но здесь статистика: в долгосрочную рынок стоит больше в боковике, чем растет или падает.
Остается одна проблема: убыточное плечо может быстро наращивать убытки из-за проблем эмитента (например, поведение акций Магнита не так давно, затопление рудников Уркалия, возбуждение уголовных дел против руководства компаний и т.п.). Но от этого не спасет ни обычный арбитраж, ни «муравей».
Основная цель «Светофра» - контролировать наступление таких событий и еще до того, как эти они станут известны большинству не открывать позиции по этому эмитенту. По гипотезе профессиональные инвесторы раньше узнают об этом и будут избавляться от таких бумаг. Пример акции Магнита. Еще за два дня до активных распродаж сигналы индикатор «Светофор» показывают, что профессиональные игроки активно сокращают свои позиции.
К сожалению, здесь еще не все «гладко» и мы работаем над этим.
Теперь о философии. В наших стратегиях основная доля прибыли формируется в боковике и таких событий на рыке большинство. Следовательно, это не противоречит утверждению «рынок предсказать нельзя, а чтобы зарабатывать деньги и не нужно». Прогнозирование нужно для нейтрализации событий типа «магнит». Его можно применять и для увеличения доходности, но это уже по желанию трейдера.
Есть комментарии по поводу ликвидности. В вечернюю сессию ликвидность падает, растут спрэды. Робот считает прибыль по ценам покупки или продажи в зависимости от вида позиции. Поэтому спрэд не должен существенно влиять на результаты, тем более заявки лимитированные. Скорее всего лимитированная заявка долго не исполняется и робот постоянно их снимает и выставляет снова. Если выход сопоставим с комиссией, то такая проблема возможна. Хотя это требует дополнительного анализа. Возьмем на заметку и изучим.
Здравствуйте, Николай! Огромное Вам спасибо, за Ваш огромный и, как всегда глубокий пост! Я просто упиваюсь чтением Ваших сообщений, даже еще не все переварил, переосмыслил, буду перечитывать))) Спасибо.
Всем привет, друзья!
Вчера весь день проболтался в минусах, поза перенесена на сегодня, вот, скачет, но тож, в минусах:
Сергей, добрый день! Если есть возможность, может быть Вы опишите как входили, что в лонг, что в шорт, и почему?..Ещё бы для информационности хоть какую-нибудь систематизированную статистику...а то форум растет, и в результате получится каша, сложная для вникания.
Привет, друзья!
Я тут отъезжал, и пока мня не было, случилась очередная радвасть))):
Сейчас нужно в сад, за малым, позже буду входить снова и отвечу на вопросы.
Спасибо.
Вот, мой очередной заход, сделанный в 16:54:
Здравствуйте, Сергей! Скопирую Ваше сообщение, поотвечаю, как смогу))):
- Если есть возможность, может быть Вы опишите как входили, что в лонг, что в шорт, и почему?
Без проблем, все расскажу (хотя о своих заходах и писал выше, но, повторю, да и может, что то подкрутил))): Итак, Сбер(240к)-Преф(260к), диапазон +/-1000р, ГО - 12. Вход от фонаря, ну, может с небольшим подглядыванием на Сервис Арбитраж))), Профит - 1,5, Лось - 5 (Про Лося, вааще, отдельная тема, очень это дело не люблю)))
- ..Ещё бы для информационности хоть какую-нибудь систематизированную статистику...а то форум растет, и в результате получится каша, сложная для вникания.
Ну, я полагаю, что самая систематизированная статистика, это величина счета (ну или то, что тут получается в архиве)))
Кто смотрит за моей темой (я очень рад, что форум растет), помнит, что, по началу у мня случались всякие неприятности..., а потом, немного подкрутил настройки и, случайно получилось найти способ, как можно тут положение, легко поправлять (речь, естественно о демо песочнице). Так вот, после того, как случилась та ситуация, я ничего менять не стал, этим механизмом больше не пользовался и в свой бюджет не лазил и ничего не исправлял.
А, ситуация с ним на данный момент следующая:
Для получения статистики, можете, пройтись по теме, посмотреть, что, когда случалось и сделать выводы...)))
Спасибо за Ваше внимание.
Сергей, не забывайте, что у вас там списался в никуда один крупный минус..около 30000, когда вы перестраивали стратегию...Мне кажется, Вам нужно взять точку отсчета и вести статистику от неё. Просто картинка складывается неоднозначная...зарабатываете Вы по 6-8, а в минуса улетали по несколько десятков.
Сергей. Проверьте в настройках стратегий опцию "При выходе останавливать". Если эта опция отключена, то вместо того, чтобы остановиться, и потом перестроить стратегию на текущую цену, стратегия без перестройки запускается снова. Кроме того, цель и стоп должны быть соразмерны. Если стоп 5%, а цель 1,4%, то надо минимум четыре удачных выхода чтобы отыграть стоп. Как правило если сегодня запланированная прибыль получена, то сегодня снова торговать не целесообразно. Кроме того, скорее всего у вас стратегия очень рискованная. Цена практически по базису не менялась, а увас убытки по 5%. Это говорит о том, что денег мало, а зон много. Поэтому и такие результаты.
Сергей, конечно я про это не забыл, упомянул про это выше в посте, только под другим названием, так сказать))), более того, там списалось, как я понял больше, чем Вы пишите. Но, как я понимаю, даже, если там все обнулилось, значит отсчет пошел от этого эпизода, я точно не знаю, что там, по какому алгоритму списывалось, но наверное то, что я показал выше, пошло от той даты? Еще раз повторю, что я, кроме того случая, ничего там не менял и не исправлял.
Снова здравствуйте, Николай! И снова Вам спасибо, за отклик!
Да, у мня стоит эта галка, я про это знаю, спасибо. А про стоп, конечно, соразмерен, ну, почти так же, как и 3 - лось, 0,8 - профит))) я недавно написал в другой ветке про лосей, очень их не люблю))) А, если запланированная прибыль получена, почему, не целесообразен новый вход? (особенно в демо песочнице то))) , Если рынок даёт, почему не взять? Это уже, по моему философия, ведь у такого правила ведь нет четких обоснований? Или я где то и что то упускаю.
А вот эти настройки, которые я сейчас практикую, в общем мне нравятся, по результатам, хотя, конечно, это еще совсем мало, для статистики, быть может, мне просто везет))) Но, основная суть в том, что, когда настраиваешь достаточно широкий диапазон (в моём случае это +/- 1000 на сберах, думаю, хорошо бы и еще шире, раньше то я делал по 300 - 500, в погоне за приближением величины ступеньки к спреду), ставишь большой лось, быть может, даже от него отказаться?))) и достаточно оптимистичные 1,5 профита, а дальше ждешь, возможно, терпишь просадку, это не тот хук, какие показывал Евгеньевич, когда цель достигнута, к 10:05 - 10:15, естественно, но и вводные данные другие...
Добрый вечер друзья!
Примерно в таком виде поза отправляется в завтра:
Всем привет, друзья!
Пока не началось зрелище затмения луны, набросаю сегодняшний отчетик;
День получился, разнонаправленным...
Сначала случилась неприятность, освещенная в соседней ветке, и вогнавшая мня в долги))), ну, в смысле, сильно заминусило, около 7к, у мня не было времени все это сканить, я сделал следующий заход, который скоро обернулся профитом:
Но профит не вернул потери (которые случились по моей оплошности), ну и потом, снова заход:
Соответственно, это, вероятно останется на выхи, если не случится сейчас чуда)))
Спасибо за внимание, пойду смотреть затмение)))
Добрый вечер, друзья!
Поза с пятницы проболталась весь день, в минусах (причем, доходило до -12к, из того, что я смог заметить), по марже, хотя в вывеске (Доход за сегодня) набрала почти 11к))), но по марже плюсовать начала только на вечерке. Таким образом, отправляется на завтра...
Интересно, спросить у знающих, Если происходит такая ситуация, что входишь в позе (Сбер, Преф) в вечерку (Очевидно, что Преф в вечерке, для выхода из позы, не достаточно ликвиден), таким образом, выходить из позы в вечерку, наверное не стоит, поскольку может не получиться или получится не приемлемо, но, если видно, что к этому подходит. Что делать, отключать трейлинг или выключать сам робот, с позой, тогда, возникает вопрос, как вести себя утром, какой алгоритм у робота, если его утром включить? И есть ли возможность, утром увидеть позу (выключенный робот ее показывает объективно?), оценить ее и, быть может, принять решение, выйти из позы, как она будет тогда, не включая робот (работает ли кнопка выхода из позиции, при остановленном роботе) или прямо в Квик лезть и там смотреть, выходить? Быть может есть еще какие варианты действий? Речь, естественно о живом счете, с демо, итак все ясно, он может показать выход из двух ста лотов Префа вечером, когда их за час, может быть, объем меньший торговли))) Может у кого то есть опыт таких движений, пожалуйста, расскажите!?
Спасибо.
Сергей, по поводу входа вечером. Важная проблема - широкий спрэд. Поэтому если днем можно быстро выйти, то вечером это сделать сложнее. Я бы рекомендовал вечером не ходить. Хотя если есть уверенность что цена пойдет в нужную сторону, то можно рискнуть. Но прогнозы часто не сбываются.
По работе робота. Если робот закрывается без активных заявок в квике, то утром он возобновит работу в штатном режиме и позиция в роботе будет соответствовать квик. Если останутся активные заявки и они исполнятся, то возникнет несоответствие лотов между тем, что зарегистрировал робот и торговля по инструменту остановится. Придется вручную регистрировать исполненные заявки.
Что касается квик и робота. Для закрытия позиции вручную в квике должно быть установлено соединение с сервером брокера и на бирже начались торги. Но лучше запустить робот, установить соединение с квик. Как только начнутся торги робот выставит свои заявки в соответствие с положением цены. Если до начала торгов понятно, что цена пойдет против позиции, то необходимо в роботе установить флажок Запретить входить в позицию и запустить торги по инструменту. Робот наращивать позицию не будет и станет доступна кнопка закрытия всех позиции.
В настройках робота (Сервис/Параметры/Общие настройки/Планировщик можно управлять временем в течение которого роботу запрещается или разрешается выставлять заявки.
Здравствуйте, Николай!
Спасибо за Ваш ответ!
В начале, про прогнозы, которые не сбываются, мне не очень понятно, у нас же, все же, арбитраж?))) И очень хочется, ввиду этого, не сильно зависеть от прогнозов, да и от направления движения цены, то же))) (Хотя, конечно, очевидно, что Муравьи сильно чувствительны к направленности цены, вроде и арбитраж, но и направленная поза...)
Правильно ли я понял, что (согласно написанному Вами в конце поста) можно обезопасить положение (возникновение не исполненных заявок, которые могут вызвать потом рассогласованность позиций) в такой ситуации, построив следующую конструкцию: В этом планировщике, установить время запрета выставления заявок, хотя бы даже за одну минуту, до окончания торгов, а в нем, по умолчанию заявки снимаются через 30 сек., таким образом, на момент закрытия, заявок точно не будет, верно?
Всем привет, друзья!
Вот, наконец то случилась, очередная радвасть))):
Поза была с прошлой пятницы. В эти дни, случалось, минусовала, до -12-13к. На верхней вывеске, написано, -5347, но это, с учетом того, что там вчера было +11к и сегодня набралось, примерно 1,5к. Как то эта система показа данных мне не очень нравится..., может, все таки, на вывеску выносить Маржу стратегий?, а можно и две цифры, Маржу и показатель волотильного дохода?
После радвасти, переворот и новый заход, с немного подкрученными настройками, Преф(245к)-Сбер(255к), Диапазоны, +/-1100р, ГО - 11 (в предидущий заход, было 12, оставались свободные средства, 100к и более, все время, которое я наблюдал. Вот скан:
Снова всем привет, друзья!
Хочу поделиться с Вами интересной, на мой взгляд новостью:
У меня возникла идея использовать, так сказать, Кросс-арбитраж (я не претендую на авторство, возможно это баян, но про это я раньше не знал и не слышал). Есть всякие технические вопросы, осуществления такого проекта, решать которые предстоит в перспективе (Евгеньевич говорит, что могут биржей блокироваться кросс сделки, нужно уточнять и искать пути решения).
Суть в том, что запускаются два счета, можно у разных брокеров, можно у одного, наверное на разные лица, ставятся две системы, два робота и в них настраиваются зеркальные стратегии, наверное Муравьи, с одинаковыми или сильно приближенными данными, только направленные в разные стороны, по каждому инструменту. Конечно понятно, что это повлечет, как минимум двукратное увеличение депозита/ов))), (я, в данный момент не готов выделить столько средств, на живьё, полагаю, минимум - лям, лучше больше) но, в демо песочнице, что не попробвать?))) А на одном счете, мне уже очень хочется начать живьём, но, не гоже торопиться)))
Сейчас я договорился с Евгеньевичем, что РоботКрафт, предоставит мне вторую лицензию, для испытаний этой темы. О чём я, естественно буду вас информировать.
Счета у мня уже открыты, сейчас вопрос первичных настроек, запуска. В скором времени, заведу новую тему или продолжу здесь, даже не знаю, как лучше? Что посоветуете?
Спасибо.
Конечно, интересно, эту тему прогнать и на истории, я в этом совсем не силен, только учусь пользоваться роботом, для торговли, но не пробовал тестирования на исторических данных))), если кто то подключится и поможет, будет здорово!
Добрый день, Сергей! Зеркальные стратегии, это Вы подразумеваете, что получится Сбер обыч против Сбера обыч и Преф против Префа? В чем тогда идея? Ведь при любом движении цены отрицат плечо будет обгонять положит и нести убыток на счет...и это будет происходить в обеих парах. Расчет только на сбор волатильности?
Здравствуйте Сергей!
Я имею ввиду, что на одном счете торгуются Сбер-Преф, а на втором Преф-Сбер. И да, основная ставка на сбор волы, но, как пойдет, покажет время. Полагаю, что на одном может возникать просадка, а на втором плюсовать..., возможно, придется деньги гонять со счета на счет, хотя, может и так будет нормально, можно же на разных, от входа ко входу, переворачиваться.
Ну в принципе так и есть, как я описал. В данной ситуации спасает только волатильность в узком диапазоне. При серьезном и стремительном (трендовом) движении позиция будет наращивать убыток, который, наверное, одной волатильностью не перекрыть.
Какая позиция будет наращивать убыток? На том счете, где Сбер-Преф или там, где Преф-Сбер?)))
Суть то в том и есть, что При стремительном движении, на одном счете будет убыток, но на другом то профит!!! Они же в разные стороны стоят и двойной арбитраж получается. Рассогласованность плеч будет в разные же стороны, на разных счетах.
Нужно пробовать и смотреть, что получится.
Эти позиции (Сбер - Преф и Преф - Сбер) мы можем представить в виде Сбер - Сбер и Преф - Преф.. И в таком виде очевидно, что при любом движении цены мы всегда будем в минусе, так как отрицательное плечо растет, а положит уменьшается. И в плюс можем выйти только при условии что волатильность превысит эти минусы
Но отклонения фьючерсов от точки входа могут быть достаточно большими. а вот волатилка имеет свой естественный предел.
Сергей, неужели, все пропало и не стоит рыпаться - пытаться?(((
Там ведь будут Муравьи настраиваться, можно настройками поиграть попробовать, соотношениями плеч, на входе, это же не совсем симметрично все равно будет... Или, думаете, все это пустое?
Но и сейчас происходит, как Вы говорите, плечи так себя и ведут и на одном счете...
А какой предел есть у волатилки, во времени?
Сергей, я думаю не стоит тратить на это время...наверное, можно просто запустить фьючерсную стратегию на одном фьючерсе с большими пределами, и посмотреть сколько она сможет выжать за какой-то промежуток времени. Всё таки без заработка на тренде будет сложно справляться с рассинхроном плеч.
Что же касается волатильности, то я имел ввиду, что у неё есть какое-то среднее статистическое значение...и, наверное, вы можете оценить его при своей нынешней торговле, умножив кол-во дневных сделок на маржу. А серьезно увеличить его, при сохранении рисков и суммы, почти нереально, так как она никак от нас не зависит.
Снова здравствуйте, Сергей!
Я понял Вашу точку зрения, но, все же, с Вашего позволения, потрачу на это свое время (это денег мне не стоит (с)). Как я уже писал выше, сейчас такая конструкция мне мало доступна, по средствам (для торговли живьём). Тем не менее, мне интересно увидеть это своими глазами и потрогать своими руками (особенно, с учетом того факта, что об этом уже договорился). Я не думаю, что это тоже самое, что и торговля одним фьючем. Но, вполне допускаю, что может быть просто лишним усложнением, не даст выхлопа и придется забросить тему. Но, пока не попробваю, точно не узнаю...
Спасибо Вам за интерес и диалог!
Удачи, Вам, Сергей! И будем надеяться на статистику по вашим экспериментам.
Два Сергея, здравствуйте. Лучше всего вопрос решать теоретически, а потом уже ставить эксперимент, как способ подтверждения или опровержения гипотезы.
Я вам писал в одном их постов простую формулу: что прибыль муравья равна волатильной прибыли плеч плюс прибыль (убытки) от тренда базиса плюс убытки от рассогласования плеч. В вашем примере бумага одна и та же. Тогда базис горизонтальная линия и прибыль (убытки) базиса ноль. В итоге остается удвоенная волатильная прибыль по бумаге минус убытки от рассогласования плеч. Если цена в боковике, проблем нет. Как только появляется тренд цены без разницы в какую сторону и при этом волатильность низкая, то убытки от рассогласования будут превышать волатильную прибыль.
Моя гипотеза: Убытки по стопам превысят волатильную прибыль и стратегия в конечном счете будет убыточной.
Добрый вечер.
Эксперименты вещь интересная. Подогрею дискуссию. Если вы работаете на демо, то для более ускоренной проверки гипотез можете в рамках одного робота все настроить. Даже на боевом можно настраивать зеркальные стратегии, но есть нюансы (кросс-сделки). Трейдеры иногда практиковали такой подход, когда одна и та же бумага находится одновременно в двух направлениях. То есть вы в кеше, а в роботе сидите в позициях одновременно в лонг и в шорт. Риски меньше, а эффективность портфеля повышается в разы, но тут надо все просчитывать.
Для отработки схем в роботе есть механизм "манипулятор цены". Вы в прошлый раз расстроились, что узнали, что можно регистрировать зоны вручную, поэтому напишу пока осторожно, существует механизм для ручного манипулирования ценой. Я его использую для моделирования нештатных ситуаций с целью отладки программы, а трейдеры могут прорабатывать схемы парного трейдинга. На эту тему есть видео, если заинтересует, смогу скинуть.
Здравствуйте, Николай и Владимир! Я очень рад, увидеть Ваши комментарии! Они для мня, очень то ценные)))
Николай, почему, базис, будет горизонтальной линией? По моему, он будет отзеркаленной кривой, однако? Плюс, еще, не совсем точные настройки (думаю, что и в одной и во второй паре нужно задать, изначальное смещение в сторону шорта. Да и в Муравьях же торгуется, как бы, каждая бумага сама по себе? Лосей очень не люблю, посему делаю все, чтобы их избегать, предпочтительнее переждать просадку, в позе если позволяют условия. А для теоретического решения этих вопросов, по крайней мере я, не обладаю достаточным багажом знаний, поэтому приходится экспериментировать, для набора опыта. Прислушиваясь к Вашим советам)))
Владимир, спасибо за Ваше разъяснение, в общем, я понимал, что в демке это можно все сделать и на одном роботе, банально его скопировать и настраивать разные копии, по разному, как угодно (тут, где то, про это были посты, чтобы иметь копию робота для всяких тестов). Просто, поскольку я решил, что мне экономичнее поменять брокера (в перспективе начала работы, живьём, да и тем более, у мня уже был у него счет, заброшенный, но, восстановил), про это я завел соседнюю тему, но, хотелось бы тут не прерывать тему, которую веду и, поскольку, Евгеньевич мне пошел на встречу, то вот, к чему пришли на этот момент. То есть, сейчас тут нет упора, на то, как я это делаю, просто так сложились кубики))) А вот, если это принесет выхлоп, то у мня уже будет, практически все готово, под живьё! (Ну, кроме, соответствующего размера депозита..., но все же меняется)))
В прошлый раз я расстроился по поводу неудовлетворительных результатов своей работы, на которые произошли накладки))), ну и решил не заморачиваться с перерегистрацией этих зон, что бы вернуть себе минуса на демо счет))), продолжил, как есть. Про механизм манипулирования ценой я знаю и смотрел что то. Но считаю, что сейчас, освоение этого механизма для мня будет перегрузкой, полагаю, приоритетнее осваивать работу с роботом, на условиях максимального приближения к торговле. Считаю, что вся эта суета, с установкой и настройкой робота - Квика еще раз полезна, как и снова, все настройки, чтобы не забывалось)))
Вместе с тем, подошел к концу, последний день июля 2018 года, со следующей позой:
Минус 4,1к, по марже, это наверное самый оптимистичный показатель за этот день, вход оказался не очень удачным, минусовало до -15к. Но, в общем ситуация не критичная, по средствам и ширинам диапазонов запасы есть, так что будем ждать)))
Снова привет, друзья! Спешу поделиться, очередной радвастью))):
Ну и, как обычно, после, перенастройка и новый вход:
По теме второго робота, в процессе, но пока не донастроил. Уже вижу, как с ним тормозит сервак(((, но, пока не буду докупать ресурсы, буду пробвать так...
Сергей, чтобы вы не допускали ошибок надо пояснения по поводу вашего несогласия : "почему, базис, будет горизонтальной линией? По моему, он будет отзеркаленной кривой, однако?"
В стратегии которую вы тестируете (Муравей+) базис арбитража это разница цен сбера и сбер префа. Вы строите график и на нем принимаете решения о входе. Если заменить например, сбер преф на сбер, то пара будет сбер - сбер. Значить базис арбитраж ноль. Следовательно арбитражную прибыль получить нельзя. Можно получить только волатильную прибыль и трендовые убытки от расхождения цен.Расхождение будет формироваться обязательно, так как цена бумаги обязательно будет иметь тренд и возникать они будут не зависимо от направления тренда. Хватит ли волатильной прибыли чтобы компенсировать убытки от расхождения точно сказать нельзя. ПОэтому я и выдвинул гипотезу. Или я не правильно понимаю что вы хотите сделать?
Здравствуйте Николай!
Я хочу сказать, что считаю это допущение, что торгуется Сбер-Сбер, не корректным, поскольку позиции все равно будут не симметричные, и не будут происходить одновременные сделки, по купле и продаже одноименного инструмента! Ведь на двух счетах будут настроены муравьи.
Еще раз расскажу, что хочу устроить:
Два счета (в моем случае у разных брокеров, наверное можно и у одного, но на разных лиц (доверенных, жену, например)). По роботу на каждом счете. Одновременная настройка и запуск на этих счетах, На одном Сбер-Преф, на втором Преф-Сбер (с близкими, по параметрам настройками). Соответственно нет нужды смотреть на графики, заниматься тех анализом и строить прогнозы))) Как я предполагаю, должно получаться следующее: На каждом счете собирается волатильность, ступеньками на каждом инструменте, на одном доход от тренда, на втором, убыток от тренда, который не обязательно фиксировать лосем...)))
Хочу попробвать, посмотреть, как будет получаться?)))
Я не правильно истолковал ваше предложение. Мои утверждения применимы к торговле одной и той же бумагой на двух счетах, а не о двух муравья на разных счетах. Приношу извинения.
Снова здравствуйте, Николай! Ну, Вы уж, пожалуйста так не расстраивайтесь, видимо, просто друг друга не до поняли, а может, я, поначалу написал скомкано?))) Но мне, конечно очень интересно Ваше мнение о моей задумке, теперь?))) Буду рад Вашим комментариям! Спасибо.
Скажу по чеснаку, в мою голову, закрадываются, все же сомнения, может, будет получаться, как у мня сейчас, на одном счете, вхожу и тут же, в просадку, потом время проходит, ситуация налаживается и раз за разом, приносит профит))), только ждать приходится, хотя, пока, больше двух дней не было...
Буду пробовать, конечно, уже, почти все подготовил... Сервак подтормаживает))) Хочу, одновременно запустить, хотя, очевидно, что, ввиду несимметричности, потом придется в разнобой заходить, в случае, если на одном счете уже отработает, а второй в просадке, не лосём же его тормозить)))
Здравствуйте снова, друзья!
Вопрос, наверное к Владимиру: Сейчас, просматриваю данные программы и, что я вижу: в настройках стояло и стоит, максимум зон, за проход - 10 (уже выработал синдром, добавлять ноль, к единице, по умолчанию, может стоит умолчание поменять или сделать, сохраняемую настройку?) , но, когда смотрю в список сделок, в то время, когда был выход профитом, вижу, что происходило по одной сделке (по одному контракту) в секунду... почему так?, ведь должно было шустрее это происходить? Или я что то не так понимаю? Спасибо.
И вновь привет! Вот, подошел к финалу первый день августа, результат, так себе (ну, если не учитывать, дневной профит))):
Причем, что забавно, в течении этой позы, трепыхались данные, около нуля, минимум, на что опускались, по ходу, было -2,5к, а вот, прям, перед закрытием встало так, -4к...((( Но в целом, поза стабильна, запас по средствам есть, диапазоны, не далеко от середины, так что, ждемс)))
Доброе утро, друзья, здравствуйте, Alexeyy! Я так понял, пока я писал, Вы удалили свою месагу))), все равно, спасибо Вам, пишите, не стесняйтесь.
По моему проекту, докладываю, что уже все готово, могу начать, практически сейчас. Но, наверное, для красоты, подожду, когда закроется поза на первом счете, что бы начать, синхронно. (Хотя, совершенно понятно, что эта синхронность получится только, если этого ждать, а, как я понимаю, потом, по ходу уже будет не особо важно, и заново вставать в позу на одном или другом счете нужно будет, по мере их отработки), То есть, можно прямо сейчас, зайти вторым, в обратное направление, пока первый еще в позе))), но, все же, подожду)))
Доброе, Сергей, да удалил, стесняюсь, не очень уверен в том что пишу, но раз вы прочитали - то поняли мой смысл. Я решил взять и попробовать. Вечером расскажу о результатах, если ничего не помешает.
Снова здравствуйте, Alexeyy!
Поскольку Вы удалили месагу, я не стал ее публично комментировать)))
Да, конечно, пробуйте, для этого не обязательно городить второго робота, на демке, можно просто, на копиях робота настраивать, как будто второй счет. Вместе с тем, выше по теме, Николай писал, про линейный базис, как я понимаю, Вы про это и ведете речь..., если торговать Сбер-Сбер?, пробегитесь, по теме, посмотрите! Но я Вас, никоим образом не отговариваю от эксперимента! Обязательно пробуйте, что задумали, вносите коррективы, по ходу, если сочтете нужным, не слушайте никого, принимайте решения сам и не бойтесь делать ошибки и выставлять это на показ (хотя, не обязательно и выставлять), это же, (демо счета) понарошку!))) Иначе не научиться пользоваться этими инструментами и, когда придет время, перейти на живьё, уже обладая нужными навыками!)))
Я скопировал второго робота. В одном сбер лонг, второй в шорт. Без префки.
Ну да, конечно, я это и имел ввиду, что робота скопировать. Да, Вы пишите, про контроль кросс сделок, тут, в перспективе, в случае переноса этой темы в живьё, могут возникать затруднения, которые нужно будет обходить, поскольку, как говорит, Евгеньевич, может сама биржа начать блокировать кросс сделки. Но это решаемо и про это будем думать, ближе к делу...
Да, сначала надо хотя бы примерно протестировать - и получить какие-то результаты.
Эх, накосячил немного с настройками, щас к обеду заметил, переделывать надо. Завтра с утра опять поставлю до вечерки. Ну так в целом, при ГО 20 процентов, и отступах по 5 процентов, 500к на каждую бумагу, с комиссией 2 рубля, к клирингу получилось около 4к. Я на лонге галку поставил " фикс. число лот в зоне" а на шорте нет, ну и запустил стратегии минут за 5 до открытия, план + наценка, хочу вход + наценка поставить и зайти минут через 5 после открытия. Маржа максимально достигала примерно 10к и примерно -10к по другой бумаге. Сама разница, ну дельта, была в пределах от -1000 до +2000, при этом, большую часть времени в положительном значении.
Здравствуйте Все! Привет, Alexeyy! А про какие бумаги речь?, зачем, 20 ГО? Это ведь больше, чем биржа просит, по крайней мере, по Сберам... Про Вход + Наценка, там у мня, по началу, возникали какие то проблемы..., точно сейчас не помню, как то он тогда странно торговал, мне не нравилось, мне Аделя тогда сказала, что лучше ставить План + наценка.
А про Фиксированное число лот в зоне, расскажи, что получается? У мня все время, галка не стоит.
У мня поза, в просадке, как то, до -15к стрелляет...(((, но запасы, по диапазонам есть...
На шорте некоторые зоны были по 2 лота, ну и там по мелочи ещё. Сбер обычка и в лонг и в шорт, пока без нагромождений в виде префки. Меня интересует как маржа будет плавать.
Доброй ночи, друзья!
Сегодня день прошел неважно, всю дорогу, в минусах, причем доходило и до -16к, в те моменты, когда я был у компа и смотрел на ситуацию (снова напомню Владимиру, о своей хотелке, что бы показывался и минимум позиции и желательно,
все, с указанием времени))), так, что такой финал, вощем, как бы и ничего...:
К запуску второго робота (да и к работе живьём, тоже, но торопиться начинать, не буду))), теперь уже подготовился, просто всецело (все установлено, подключено, настроено, паровозик пыхтит))), о чем упомянул и в соседней ветке, а тут, поза, не хочет профитом закрываться, уже прям думаю, может и нечего их вместе запускать, прямо так, второго запустить?))) Диапазоны сместились, примерно на половину (от середины диапазона, цена сместилась на половину), но, соответственно, запас прочности, еще есть, так что, погодю, немного)))...
Сергей, вторую тему пока не вижу смысла открывать, пару тестов сделаю, если кому-то будет интересно, сделаем тему.
Я помню лет 6-7 назад, натыкался на несколько форумов, где на полном серьезе обсуждали эти стратегии. Мне для себя интересно, насколько в принципе такой подход рабочий. Какой потенциал у такой стратегии, какие слабые места, подводные камни, какой наихудший сценарий развития событий для неё. Но у неё есть и свой ряд плюсов. Правда пока не понятно, как её на реале реализовывать. Нужен второй робот будет, субсчет, возможно второй терминал? Кросс-сделки, где есть их поддержка и как оно работает?
Добрый день.
Нужен второй робот будет, субсчет, возможно второй терминал? Кросс-сделки, где есть их поддержка и как оно работает?
Ни второй субсчет, ни другой брокер, ни другой терминал не спасут от кросс-сделок. На 100% утверждать не буду, но несколько лет назад изучали вопрос и на практике это наблюдалось. Биржа вычисляет по инн владельца счета и не дает совершить кросс-сделку.
У нас раньше в роботе работал модуль обработки кросс-сделок, но до конца не отладили, и я его отключил.
Владимир, здравствуйте! Получается что нужен второй человек по сути? Второй счет - другая личность? Странно, им какая разница, я про кросс сделки не только от вас знаю, я думал биржа и брокеры идут навстречу. Получается другого пути нет кроме как подключать родственника, сестру, брата, жену, кошку...?)
Привет, друзья! Доложу, что сейчас знаю, на эту тему, я говорил со своим менеджером у брокера, в общих чертах, он объяснил, пока, непосредственно на бирже я не уточнял, не проверял. Суть в том, что, как я понял, на бирже, это бизнес. Там можно подключить доступ, к кросс сделкам, но за это нужно платить бирже, причем, немало и подключить такое, не всем и не просто... Посему, второй счет, у другого или у того же брокера, на другое, доверенное лицо, ну, да, на кошку лучше всего))), наверное, это решение. Мысли возникают, что это не с проста так, вероятно, это, действительно интересная тема, но нужно еще все перепроверять...
Алексей, жаль, что Вы стесняетесь, открыть новую тему, мне кажется, что вопрос то интересный и жизнеспособный, и парой тестов дело не обойдется)))
Сергей, я не стесняюсь заводить отдельную тему, я не особо располагаю временем, пока во всяком случае, чтобы регулярно вести отчеты, так как это делаете вы. Пару пробных, приблизительных замеров сделаю, и наверно все, ну что из-за этого новую тему создавать? Сюда постить тогда не буду, раз вы против)) скажу лишь что результат интересный, а ещё туда лучше добавить префку, на этом хватит. Кому надо - те сами попробуют. По поводу кросс сделок, я думал эти вопросы брокеры индивидуально решают с биржей, а потом своим клиентам предоставляют как услугу. Видимо оказалось все сложнее.
P.S. Сатью по теме нашел http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10487534
Ну, тут уж, как говорится, колхоз, дело добровольное, но, не пойдешь - расстреляем...)))
Естественно я не прошу вести так все подробно, но, конечно, смотрите, как сами знаете)))
Что-то завалили сегодня Сбер((...до стопов не дотянулись?
Здравствуйте, Сергей!
Стопы у мня такие, что, можно сказать их нет... Да, в общем глубокая просадка, минусует, больше тридцатки, правда, в оптимистичном доходе за сегодня больше 15к, но мы то знаем, чего эта вывеска стоит... и, что самое грустное, что по Сберу уже очень близко к краю диапазона, от входа прошло уже больше 1000, а диапазон был +/-1250.
Вот, грустная сканка:
Эта ситуация мня наводит на мысли о том, что стоит осваивать функционал, установки зон, разной величины, чем ближе к краю, тем шире зоны..., это поможет, расширить, на те же средства, диапазон и позволит легче пересиживать просадки.
И тут же возникает вопрос к разработчикам, а на горячую ширину зон возможно менять? Вот, было бы здорово, если так))) То есть, видишь, подбираешься к краю, но не хочешь принимать убыток, готов пересиживать просадку, берешь, крайние зоны расширяешь и остаешься в позе...
Хотя, быть может, это и ни к чему, ведь, если выходишь из позы в меншую сторону, то, второе плечо не закрывается, а по тому, что пришло к нулю, предлагается перенастроиться и войти заново, а плечо, которое затарилось на всю катушку, по моему, если уходит еще цена, не закрывается, а просто, висит и минусует себе..., правильно я описываю алгоритм?
Вопрос к Владимиру.
Здравствуйте, скажите, а 4.227, что за зверь, и что в нем нового? Я про него ничего не нашел, а в информере висит вывеска, что, вот он, такой... неужто, плохо искал?
Спасибо.
Добрый день, Сергей!
Я думаю, что с такими глубокими просадками, как у Вас, очень сложно бороться. По сути, сейчас это сводится к попытке досидеть до роста Сбербанка, а пока он падает при таком соотношении плеч спасти может только стоп. На Вашем месте, я бы все-таки подумал о снижении размера стопа до более комфортных.
А по поводу контроля зон, то можно воспользоваться запретом на покупку/продажу при определенных условиях в стратегии "Арбитраж 2,0" К примеру, если стоп стоит на 5%, то поставить запрет на покупку от 2% до 5%...в таком случае мы теряем волатильную прибыль на этом промежутке (которая, кстати не такая уж и большая), но и ограничиваем убытки на отрицательном плече. Подобным образом можно и с положительным поработать, запрещая выходить из позиций. Правда встает вопрос о целесообразности всего этого, может быть проще просто закрыть позицию...
Здравствуйте, Сергей!
Во многом я с Вами согласен, вот только, комфортного размера стопа, для меня нет никакого)))
Сейчас, этот, повторяющийся опыт, говорит мне о том, что изначально, Муравьиная стратегия, очень рискованная, поскольку очень сильно зависит от прогнозов, тех анализа, в общем от направленного движения цены. Конечно, я отдаю себе отчет, что выставляю, достаточно экстремальные требования))), но наверное, по другому опыт набирать, получится дольше.
Спасибо за ваш отклик.
Вот, информация по, обозначенной выше теме, из первоисточника, так сказать...
http://www.cbr.ru/finmarket/inside/inside_practices/
В связи с чем, подтверждается информация, о том, что организовать этот процесс затруднительно , точнее, на грани правового поля.
На этом фоне возникает мысль, что еще, есть резон попробовать, так называемый, календарный арбитраж. Эта тема, достаточно давно известная, на этом форуме, тоже всплывала, но, подробно не развивалась. Посему думаю, пока пересиживается просадка по моей первой теме (конечно я прекрасно понимаю, что пересиживать просадку, дело не благодарное, поскольку, на живье то, от клиринга к клирингу, все убытки вычитаются, без всяких задержек и оставаться в такой позе, равносильно тому, что просто заново войти и поставить, запредельную цель и ждать, когда она срастется, но, такова моя ссучность, ой, сущность))), что я хочу пересидеть.) Так вот, тем временем, можно попробовать, на втором счете запустить календарку, например, на паре Si шек, с разными сроками экспирации. Вроде эта тема не подпадает, под криминал?)))
Друзья, пожалуйста, пишите, если есть опыт и мысли в этом направлении!
Спасибо.
Всем, привет!
Сергей большое спасибо за то, что описываете свои наблюдения. Раньше на форум не заходил, так как активности не было особой.
Немного опишу свой опыт тестирования Муравей+ в режиме демо (Сбер - Сбер пр). Пока мне не удаётся определить наиболее удачную точку входа, всё зависит от рыночного фона. Вход всегда осуществляю только при выходе во 2-е СО.
1 Ловля отскоков. Если рынок находится в боковике, то получалось ловить несколько отскоков по 0,35 профита (стоп 3%). Вход - небольшой выход базиса во 2-е СО. НО в случае большого движения весь профит съедался (3% на просадку не спасало).
2. Пробовал входить только при выходе базиса за 2-ю половину 2-го СО (ближе к его краю, но такие ситуации встречаются реже). В этом случае стоп 3% срабатывает реже.
Пробовал немного на реальном счёте, но не совсем успешно. Поведение конечно же здесь несколько иное. Для эффективного использования средств снижаю в роботе ГО (с запасом на просадку). НО в этом случае есть одна особенность, о которой пока никто не написал. В случае установки галки "Выставлять заявки сразу" может не хватить средств (робот пишет, что не достаточно средств и останавливается). Поэтому я либо снижал порог (%), либо отключал вовсе.
Тоже хотел потестировать робот с увеличением стопа (собственно, что вы и делаете). Не из за жадности, а из предположения, что все используют стопы 3% и крупные игроки об этом знают и колют по этим значениям, а потом идёт откат. Но это так, мои мысли из разряда КУКЛ и тому подобное.
Вообщем ветку создали вы интересную, спасибо! И Sergun43 интересную тему подкинул по поводу коллективного тестирования. Но в ручную тестировать всё долго. Хотя разработчики и могли бы прикрутить тестер муравья на истории, для арбитража же он есть.
Ещё очень долгий процесс выставления параметров. Бывает пока их задашь, рынок уже уходит и вход уже становится менее эффективным.
Здравствуйте, уважаемый AlexanderStr!
Огромное Вам спасибо, за такой подробный отклик! Я очень рад, что удается растормошить людей на активность здесь, моим поведением)))
Очень интересен Ваш опыт на живье! Пожалуйста, если это возможно, напишите про это, как можно больше! Чрезвычайно интересна любая информация, на эту тему. Поскольку, как я уже писал ранее, у меня создается, достаточно двоякое ощущение о торговле на бирже, вообще и о данном, программном продукте, в частности. Вместе с тем, я, конечно иду к тому, чтобы начать на живье, (как уже писал, к этому уже готово все!), но некоторая неуверенность, естественно сохраняется!
Посему, буду очень благодарен любой информации, на эту тему, от, имеющего опыт!
Спасибо.
Сергей, у меня самого опыта не много. Напишу тогда о себе с самого начала.
Трейдингом практически я занимаюсь лишь 1 год (до этого пол года ещё набирался теоретических знаний). На биржу пришёл после снижения ставок по депозитам. Не выгодно сейчас мне деньги в банке держать. Но трейдинг не основной мой вид деятельности (но очень интересный), а лишь средство инвестирования. Работаю я программистом.
Большие средства в новые проекты я не инвестирую. Поэтому первый опыт был арбитраж и не совсем успешный. К тому времени Demo режима не было или я пока о нём не знал. Арбитраж был настроен на фьючи ВТБ-Газпром-Магнит. Входил как по учебнику на границе диапазона, когда базис уже отклонился и смотрел в середину. По началу было всё хорошо, сразу стал набираться профит. Ждал выхода базиса до середины, чтобы закрыть стратегию. Но базис не дойдя немного до середины пошёл в противоположную сторону съедая весь мой профит и, вышев за границу, сработал стоп. Печально. Благо через несколько дней отбил убыток в ручную (пас акции ВТБ, тогда они были на годовом минимуме и когда увидел, что идёт отскок ото дна и идут большие объёмы на покупку, тоже купил).
Поэтому после я побоялся инвестировать большие деньги в срочный рынок. Открыл ИИС и все средства перевёл туда в акции, став инвестором и краткосрочным спекулянтом.
С фьючами я осторожен и всегда придерживаюсь риск-менеджмента. Поэтому на счёте, где я в основном торгую срочный рынок сумма не большая. Когда узнал о режиме Demo активно стал использовать робот. Собственно я и раньше его использовал но не часто и в основном только на сбере (дейтрейдинг, без хеджа префкой). Именно Муравей+ на реальном счёте я использовал всего раза 3. И чего-то результаты в режиме Demo больше радуют, чем на реальном счёте.
Поэтому, Сергей, опыта использования Муравей+ на реальном счёте, к сожалению, у меня пока очень мало 
Самому было бы интересно услышать мнение от тех, кто на реальном счёте торгует.
Моя стратегия сейчас такая, жду очень глубокого движения базиса вплоть до края 2-го СО и вхожу.
Снова здравствуйте, друзья!
Вот, в продолжение, выше обозначенной темы, про календарный спред накопалась информация с биржи:
https://www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx
Если по чеснаку, я не очень разобрался(((, пожалуйста, если кто в теме, расскажите, как это может быть интересно нам?
Снова здравствуйте, Александр!
Я то сразу и не увидел вашего поста, как то свой пока писал, а Ваш оказался выше))) Сейчас пролистывал и увидел. Огромное Вам спасибо, за откровение! Хотелось бы уточнить, про то, что Вы имеете ввиду, про разницу в результатах, между демо и живьем? Очень интересно, но я не понял, в чем суть... Про инвестирование в акции, тоже интересно, пожалуйста, расскажите, хоть в общих чертах, что выходит?)))
Спасибо.
vladimir >>То есть вы в кеше, а в роботе сидите в позициях одновременно в лонг и в шорт.
Поясните пожалуйста, что значит быть "в кэше, а роботе в позициях в лонг и в шорт одновременно"?
AlexanderStr >>Ещё очень долгий процесс выставления параметров. Бывает пока их задашь, рынок уже уходит и вход уже становится менее эффективным.
я тоже не понимаю, почему не сделают вход в позицию одним действием, а нужно вручную посчитать +/- x% от текущей цены, вручную вбить это, потом применить, и только потом запустить. Такую программу отгрохать, а элементарную автоматизацию ручного ввода не сделать. Каменный век. Извиняюсь, наболело. А еще когда это делаешь на мобильном через TeamViewer...
AlexanderStr >>Тоже хотел потестировать робот с увеличением стопа (собственно, что вы и делаете). Не из за жадности, а из предположения, что все используют стопы 3% и крупные игроки об этом знают и колют по этим значениям, а потом идёт откат
Присоединяюсь к словам Александра. Эта неделя выдалась урожайной на проколы в СберП. Сбер обычка такого себе не позволяла.
Наверно крамольный вопрос, но может были уже идеи обработки (игнорирования роботом) таких кратковременных всплесков? Понятно чем это игнорирование может кончится, но по-моему если привлечь статистику возникновения таких пробоев, и дать возможность опционально включать "защиту" от них - это будет наш достойный ответ КУКЛам)
AlexanderStr >>И Sergun43 интересную тему подкинул по поводу коллективного тестирования. Но в ручную тестировать всё долго. Хотя разработчики и могли бы прикрутить тестер муравья на истории, для арбитража же он есть.
Может для начала хотя бы такую таблицу будем заполнять ?
Sergun43 >>А по поводу контроля зон, то можно воспользоваться запретом на покупку/продажу при определенных условиях в стратегии "Арбитраж 2,0" К примеру, если стоп стоит на 5%, то поставить запрет на покупку от 2% до 5%...
Я тоже использую (вручную, если повезло застать у монитора сильное движение) опцию "Запретить входить в позиции", из-за отсутствия таких настроек в стратегии "Фьючерсы". Надеюсь будет автоматизировано в новой версии/поколении программы.
SVM777 >>на одном счете торгуются Сбер-Преф, а на втором Преф-Сбер. И да, основная ставка на сбор волы, но, как пойдет, покажет время. Полагаю, что на одном может возникать просадка, а на втором плюсовать
Сергей, может я не правильно понял, но если сформулировать общую идею такой стратегии как: "резать убытки" по убыточному плечу и "давать прибыли течь" по прибыльному, то почему вы пишете что "основная ставка на сбор волы" ?
В этой ветке был совет от [nikolai] по поводу совместной работы общего и отдельных трейлинг-стопов, после которого я попробовал этот подход ("резать убытки"+"давать прибыли течь") просто настроив три трейлинг-стопа. Вот, кусок переписки с техподдержкой в которой я попытался изложить идею:
...
У меня на стратегии Муравей+ несколько раз срабатывал общий стоп при сильном направленном движении.А недавно на форуме (http://forum.robotcraft.ru/thread/мои-путь/) прочитал совет от [nikolai]:
>>Да еще забыл одно. Когда вы пользуетесь трейлин стопом, то там ведется оценка всего портфеля и стоп выставляется по портфелю. Поэтому может быть ситуация, когда денег в >>портфеле хватает, а какая-то отдельная стратегия по фьючерсу уже уходит в минус. Отсюда тоже могут быть минусовые значения по бумаге. Я бы рекомендовал использовать >>помимо стопа по портфелю и стоп по каждой отдельной бумаге. Тогда минусов не будет. Хотя Андрей стопы по отдельным бумагам не ставит, а общий стоп по портфелю. Здесь >>каждый решает сам.
Поэтому хотелось посмотреть насколько чаще/реже будут срабатывать в минус оба стопа (в теории ведь вероятность срабатываний двух стопов меньше чем одного).
Идея была в том чтобы отдельными трейлинг-стопами на каждую позицию ограничивать убыток в случае если цена пойдет против длинной/короткой позиции, при этом тейк-профит для них ставить больше общего целевого, чтобы в случае сильного направленного движения правильная позиция могла наверняка отыграть минус по убыточной прежде чем достигнет цели.
Также расчет был на то что вероятность продолжения тренда больше чем вероятность его смены.
После этого, при продолжении тренда, ждем когда общая прибыль достигнет целевой цифры по общему трейлинг-стопу (который меньше чем индивидуальный трейлинг-стоп).
Пример
50% средств в ЛОНГ - stop/take = 3/12%
50% средств в ШОРТ - stop/take = 3/12%
Общий - stop/take = 8/2%Если идем вниз/вверх больше чем на 3%, убыточная позиция закрывается и в худшем случае получаем -3% от общей суммы позиции (как в случае с одним общим стопом), в лучшем (если вероятность срабатываний двух стопов действительно меньше) – будем чаще выходить в плюс.
Что ж, если совет от [nikolai] некорректен, судя по вашим пояснениям, попробую потестировать работу с двумя отдельными трейлинг-стопами. Без общего.
С двумя субсчетами (людьми) конечно идеологически вернее и наверно стабильнее должно быть, но нам ведь "не шашечки, а ехать". Или такой вариант имеет принципиальные минусы по сравнению с вашим вариантом?
Здравствуйте DmitryIv!
Огромное Вам спасибо, за такой, объёмный пост, это большой труд, такой написать))) Его нужно еще, перечитать, переосмыслить, поскольку он сильно разнонаправленный, но уже вижу, что, финальную фразу я не совсем понял?))), про шашечки и ехать и какие минусы, в сравнении с каким вариантом?
Ко мне был в Вашем посте вопрос, про нацеленность, на волу. Я могу сказать, что не совсем приемлю установку, на счет, резать убытки. Предпочитаю пытаться пересидеть просадку, за что не раз, был наказан, конечно, но иногда и пересиживал не плохо, противник стоп лосей. Посему мне интересно ориентироваться на то, чтобы противовесить как то трендовое движение цены и больший интерес отдавать волатильной составляющей. Но пока еще не научился так работать..., но, хотелка такая.
Спасибо.
Снова приветы, друзья!
Хочу поделиться с Вами мыслями (ну и конечно, желательно услышать комментарии, на эту тему))), которые зародились у меня, только что, когда я переписывался в приватной теме, со своим знакомым. В обсуждении Муравьиной стратегии, мы задели такой аспект, насколько линейно или не линейно меняются ее параметры, в разрезе прибылей/убытков, в зависимости от величины депозита (выделенных средств на стратегию) и следовательно ширины диапазона, в котором она работает. Сначала мы схлестнулись, по вопросу того, что весомее в формировании убытков, расхождение между инструментами в паре (расхождение и схождение цен пары, волатильность арбитража) или направленное движение цены пары (поскольку пара инструментов связанных (не нравятся мне импортные слова, кореляция, коинтеграция)), пусть и с корректировкой на их расхождение, но все равно, направленное.
Так вот, я мыслю так, что, получается не линейная, а квадратичная зависимость, причем, с перевесом именно в убыточную сторону, при направленном движении цены у взаимосвязанных инструментов. То есть, что происходит: Мы входим в два плеча, входим на половину заданных диапазонов, в соответствующее количество зон (допустим, по лоту, в зону). Когда происходит направленное движение цены, что мы имеем, плюсующее плечо худеет, минусующее нарастает. Причем, плюсующее худеет, от той половины диапазона (и теперь плюсует, меьшим на лот объемом, на каждой следующей ступеньке), а минусующее нарастает, прибавляясь к той же половине, то есть каждую зону добавляется еще один (или больше, в зависимости от настроек, лот), но и все количество той половины, которая была, со старта приносит убыток, перемноженный на всю эту бригаду. Когда все это происходит, в районе серидины диапазонов, это не так критично и ощутимо (то есть, как я себе это представляю, это значения от нуля до 0,5-0,7, в квадратичной функции, помните, школьное, график у=х2), но, когда за условную единицу в этой функции переваливает, то нарастание минуса становится лавинообразным, на каждом следующем шаге (особенно, когда к краю диапазона подходит, при чем, тут запрещать вход в позу уже позняк, поскольку поза итак огромная, то, будет она еще на этот лот больше или нет, уже и не так заметно). Я видел это глазами уже не раз. И это наводит на мысль, что для работы с этой стратегией, не подходит депозит, заявленный мною (если распределять его на широкий диапазон, то и зоны будут большими и торговли, практически не будет, то есть и про волу можно тоже забыть, выходит, чистая (ну, почти, точнее это будет, как торговля одним фьючём, по стратегии фьючерс), направленная торговля), как не грустно это констатировать... Быть может, я пишу сейчас очевидные вещи? но сам про это не задумывался в таком разрезе, ранее, тоже полагая, что, вероятно тут все линейно, но при ближайшем рассмотрении, прям погрустнел(((
Пожалуй, как я уже говорил выше мне остается, только использовать настройки с не одинаковыми ширинами зон, дабы расширить диапазон и с меньшими потерями пережидать просадку (хотя освоение новых настроек мня немного пугает), тоже не совсем мне понятно, пока, как найти, где же эта единица в диапазоне настроек или ваще, рассматривать другие стратегии, а про муравьёфф пока забыть.
И, действительно, тоже, присоединяюсь к авторам, выше, в том, что сама система настроек тут, какая то очень сложная, тяжелая, занимающая много времени и отнимающая внимание!, Это точно! Пока не могу, сказать, как, но, считаю, что эту тему нужно обязательно, автоматизировать, оптимизировать! По крайней мере, в некоторых местах, в программе нужно разрешить сохранять свои параметры, по умолчанию (например, то же количество реализованных зон, за проход, ну, почему, единица то, а не десятка, хотя бы, в не настраиваемом умолчании??? Может стоит устроить настраиваемые и сохраняемые шаблоны настроек? А внесение инструмента в портфель, уже привязанным к какой то стратегии???, почему так то, что нельзя один инструмент применить в разных стратегиях? нужно его снова вносить?
Владимир, это не то, что бы, камень в Ваш огород, но, я знаком с этим продуктом, достаточно давно, с 2014 года, я писал про это выше, но ветка уже большая, повторю, что тогда я получил робота и меня оттолкнуло, какое то, ощущение, сырости продукта, не только, по этому, были еще причины, я не стал торговать тогда. Сейчас прошло время, я снова, включился в тему..., но ощущения те же((( Пожалуйста, скажите, почему так? (конечно, все это моя субъекция и может быть, это просто мой бред, может быть, жизнь итак хороша (с), но тут не я поднял этот вопрос, я только присоединился)))
К Вам, с глубоким уважением и благодарностью, за труд!
Пожалуйста, напишите Ваши мнения про это, знающие!
Спасибо.
Снова здравствуйте, друзья!
Вопрос, снова к Владимиру: Я включаю, настройку зон вручную и должен ввести каждую зону, руками значение??? Это же АД! Если зон, больше ста (да и если меньше, тоже АД))). Может я что то не уловил в настройках, может, можно быстро задавать значения, по какой то функции (может, диапазон можно разбить на маленькие диапазончики и от одного к другому задать параметр увеличения зоны? Или, от зоны, (в середине диапазона) до которой осуществляется первичный вход, в сторону увеличения и уменьшения, задать функцию, изменения, к каждой следующей (или, через несколько следующих, что бы зона увеличивалась или уменьшалась, на определенную величину, возможно, в разных единицах измерения)?
Спасибо.
SVM777 >> Хотелось бы уточнить, про то, что Вы имеете ввиду, про разницу в результатах, между демо и живьем? Очень интересно, но я не понял, в чем суть...
В ходе непродолжительного теста в режиме Demo мат-ожидание было немного положительным. В режиме реальной торговли пока в минусе собственно как и написал DmitryIv из-за шпилек префок. К тому же на Demo у меня всегда стояло "Выставлять заявки сразу". На реале галка эта снята и пока не знаю как это скажется на эффективности.
SVM777 >> Про инвестирование в акции, тоже интересно, пожалуйста, расскажите, хоть в общих чертах, что выходит?
Тут смотря как считать. На ИИС я инвестор и стопов не ставлю, но мониторю ситуацию. Так вот на ИИС я доходность считаю по зафиксированным сделкам, пока 14 % с начала года. Если учитывать просадку, то конечно меньше (спасибо Русалу и энергетике).
Для меня если в год инвестиции принесли доход ("проц.ставка по депозиту на начало года" * 2) являются уже успешными инвестициями.
DmitryIv >> Может для начала хотя бы такую таблицу будем заполнять?
Можно попробовать, только пока не понятно откуда брать некоторые параметры "СО, %" (по графику базиса?), "p/l(vola),%", "p/l(trend),%"
Сергей, по поводу лавинообразного нарастание минуса у меня тоже были такие мысли в голове. Всё это нужно проверять на истории. На Tslab скорее всего это не проверишь (опыта нет, есть предположение), так как нужен именно позонный движок сделок.
Здравствуйте Александр!
Спасибо за Ваш отклик! У мня, в демке не стоит галка, про заявки сразу. Что то я сейчас не вспомню, но, еще при первичных моих опытах настроек, Аделя из Тех Поддержки мне что то про них говорила, что там какой то косяк получается, с этой галкой.
Да, про акционные инвестиции, ясно, что, при минимальном контроле, вроде и 14% хорошо, но, все же и риски другие...
Про таблицу, я пока не совсем понимаю, что и как тут можно систематизировать, поскольку, все время же будут разные настройки, разные инструменты, разная ситуация на рынке, быть может и разные стратегии? И тогда, что толку, что это будет все написано столбиками?))) Будет же не достаточно информативно...
Про тестирование - проверки, я ничего сказать не могу, к сожалению я от этих программных дел не близок и мне это сложно, так, что, если у кого опыт и знания в этом есть, то, добро пожаловать)))
Добрый день, Сергей!
Ваши рассуждения по поводу нелинейного набегания убытков не новы. Я думаю все, кто хоть сколько то торговал Муравья+, приходили к этой мысли. Наверное можно как-то подстроить стопы и тэйк-профиты под торговлю, чтобы конечный результат был положительным, но это явно нелегко и очень трудно просчитать по истории.
Сергей, я бы Вам предложил попробовать параллельно запустить стратегию арбитража Сберов по скорингу, и все-таки убрать из неё волатильность, особенно на Вашем небольшом капитале. Мне кажется многим было бы интересно посмотреть за подобным экспериментом. И если просчитать этот метод по истории, то можно обнаружить очень интересный результат.
Здравствуйте, Сергей! Да, конечно, я сразу так и написал, что навряд, это новость, вот, только, к сожалению, от этого ни капли не легче((( Получается, что я разочаровываюсь в Муравьиных делах, как уже написал выше, очевидно, что малый депозит, для такой стратегии не подходит... Дальше, у мня были надежды, что можно поправить дело, изменяя ширины зон, по течению диапазона, но, как я понял, это нужно делать, в ручную, для каждой зоны! (я допускаю, может, что то упустил в настройках, но, к сожалению, знающие, пока не откликаются, по этому вопросу), но, если я прав, то это получается, вообще, не отличимо, от ручной торговли, если прописывать каждую зону (какая уже разница, с выставлением заявки в Квике, вообще, получается, с роботом, весь пар в гудок), просто АД(((
Я предполагаю, что, идея с раздельными счетами и запуск Муравьев, даже в разные стороны, не спасут ситуацию, поскольку, основной риск именно само движение цены, а кто из Сберов, в какую сторону стоит, уже, почти не важно. Под это в любом случае нужно удваивать депозит, я к этому не готов... И, если, как предложил Алексей, просто запускать один инструмент, в разные стороны, и это, так же не спасет от главной беды - рассогласование объёмов плеч и результат будет тот же(((
Это, лишь немного смазанная и смягченная, направленная торговля, по индюку! это не стоит называть арбитражем.
В общем, у мня, расстройство и апатия..., жалейте меня)))
Спасибо.
SVM777 >>финальную фразу я не совсем понял?))), про шашечки и ехать и какие минусы, в сравнении с каким вариантом?
я имел ввиду:
ваш вариант - торговля на разных счетах, на одном счете торгуются Сбер-Преф, а на втором Преф-Сбер:
"Суть то в том и есть, что При стремительном движении, на одном счете будет убыток, но на другом то профит!!!"
Sergun43 резонно возразил что:
отрицательное плечо растет, а положит уменьшается. И в плюс можем выйти только при условии что волатильность превысит эти минусы
да и вы потом сами пишете:
получается не линейная, а квадратичная зависимость, причем, с перевесом именно в убыточную сторону, при направленном движении цены у взаимосвязанных инструментов
мне остается, только использовать настройки с не одинаковыми ширинами зон
Мое предложение (точнее заимствованное из совета от [nikolai]) - ставить отдельные трейлинг-стопы + общий. Отдельные используются в основном только в качестве stop-loss'ов и должны - один остановить убыточную стратегию, второй - дать вытянуть в плюс общий баланс (в случае сохранения тренда конечно). А общий трейлинг-стоп - используется только в качестве take profit стопа.
я пример приводил, он понятен?
Идея слишком примитивная чтобы быть прибыльной, но пока не соображу где в ней засада (не считая конечно того что обычно, как только срабатывает твой стоп, тренд разворачивается
Кроме того, не зря же ее сам [nikolai] предлагал, значит она имеет право на жизнь.
Другой вопрос, что мне в техподдержке отсоветовали так делать, т.к. один трейлинг-стоп не знает что делают другие (я один раз на это попал. была совершенно непонятная ситуация, потому и написал в техподдержку)
AlexanderStr >>Можно попробовать, только пока не понятно откуда брать некоторые параметры "СО, %" (по графику базиса?), "p/l(vola),%", "p/l(trend),%"
СО,% - стандартное отклонение, которое берется для расчета верхней/нижней границы. Его каждый выбирает сам для себя (по отношению к рискам, по размеру средств на позицию)
p/l(vola),% - волатильная прибыль/убыток. из колонки [Доход] на экране Отчеты
p/l(trend),% - трендовая прибыль/убыток. из колонки [Маржа стратег] на экране Отчеты
Сергей и все участвующие в дискуссии, здравствуйте. В целом ваши рассуждения в целом убедительны. Да, действительно убытки в стратегиях «Муравей» нарастают нелинейно с увеличением степени расхождения числа зон. Да можно увеличивать ширину зоны по мере движения цены от точки входа против позиции. После кризиса 2008 года нас посетила такая же мысль и вопрос был изучен и реализован. Ответ: это в конечном счете влияет на величину просадки, но не устраняет саму просадку и не делает стратегию прибыльной. Анализировались и геометрическая и арифметическая и другие виды прогрессии. Результат одинаков.
Самым эффективным оказался подход, который сейчас реализован в нашем роботе. Равномерное распределение ДС по диапазону изменения цены с равным шагом цены.
А теперь самое важное. В МТ5 (не помню кто писал, что это более продвинутая торговая система по сравнению с Quik) оценка эффективности торговой стратегии ведется по след. основным параметрам: доходность, число прибыльных сделок, число убыточных сделок и т.д. Эти параметры сформулированы профессионалами. Значит прибылей без убытков не бывает! Задача не в том, чтобы снизить размер убытка, а в том, чтобы получить более лучшее соотношение между ними. Большинство пытается снизить размер убытков. Да можно снизить, но от этого стратегия не станет более эффективной. Вслед за эти упадут и доходы.
Кроме того, оценивать работу алгоритмической системы надо не на основании недельного, и даже месячного опыта, тем более с постоянно меняющимися правилами (на демо параметр установил, а на реальном счете снял), а более длинных интервалах времени.
Для примера. Мы сейчас готовим новую разновидность стратегии Муравей для небольших счетов и ее тестируем. Вот результаты:
Ценная бумага Газпром.
Интервал оценки – с 06.01.14 по 16.03.18 (4,25 года).
Сигнал на направление входа: пока раскрывать не будем.
Цена входа – цена открытия текущего дня
Объем входа 1 контракт
Сигнал на выход – по достижению минимального дохода за день (0,6%).
Стоп – если прибыль не получена, выход из позиции по цене закрытия (через ночь позиция не переносится).
Результаты теста:
Прибыльных трейдов = 762
Убыточных трейдов = 288.
Сумма прибыли (%) = 444,6%
Сумма убытков = 325,4%
Итого прибыль = 119,2%
Прибыль в среднем за год = 28%
Максимальная просадка за день 8% (19.04.16)
Максимальная просадка за месяц 5,9% (апрель 2016)
Результаты я привел не для того, чтобы продемонстрировать доходности. Этот всего лишь один из тестов по определению параметров стратегии и оценке ее эффективности. Цель в другом:
1. Показать, что конечный доход – это соотношение прибыльных и убыточных трейдов. Причем если стратегия не получила прибыль, то она без сожаления фиксирует убыток.
2. Показать, что стратегия дала статистическое преимущество прибыльных трейдов над убыточными на интервале 4 года.
3. Из того, что за апрель 2016 года был получен убыток 5,9% не следует, стратегия не эффективна.
4. Не любовь к фиксации убытков по СТОПам – такая же причина убыточности торговли как и ошибки в определении правил входа или постоянных экспериментах с этими правилами. Можно конечно стараться снизить убытки или увеличить доходности на основании текущего опыта, но как правило результат от этого не становится лучше. Так сегодня, мы с Андреем обсуждали параметры стратегии и он предложил вполне логичный инструмент увеличения доходности. Однако после ввода новых параметров в матмодель положительный эффект проявился в последний месяц, но оказался убыточным по итогам всего теста. Идея отвергнута как ошибочная.
SVM777, причина вашего пессимизма не в том, что «это не арбитраж» и не в том, что депозит малый, а в вашей нелюбви, как вы пишете, к «лосям» или СТОПам, в постоянных экспериментах с торговыми правилами на основании «здравого смысла». Как я помню вначале вашего пути у вас были и хорошие дни. Но вас угнетали «лоси». Ваш пессимизм – закономерный результат попыток уйти от них. Если торговые правила принесли успех не меняйте их и тестируйте на более длинном интервале времени. Если что-то вас не устраивает, то не меняйте уже имеющееся, а , создавайте новый инструмент и тестируйте эти новые правила. Демо робот не приносит вам убытков (за исключением платы за продление лицензии). Накопите статистику и потом решайте что делать. Впрочем, есть и альтернатива ИИС с доходностью 14% годовых.
Здравствуйте, Николай!
Огромное спасибо Вам, за, как всегда, замечательный пост.
Могу только, про себя в этой ситуации сказать следующее:
Нелюбовь к лосям, всецело подтверждаю, это полная правда, они мня ужасно подавляют, даже на демке (считаю, что это не есть непреложный закон, что, обязательно пользоваться лосями, про что писал уже несколько раз).
Мне не совсем понятно, о каких постоянных экспериментах, на основе "здравого смысла" тут речь, поскольку, пока у мня эксперимент один и стратегия используется, по сути, пока одна, в которой оптимизируются настройки. То есть, пока, торговые правила, в общем и не меняются.
"Если что-то вас не устраивает, то не меняйте уже имеющееся, а , создавайте новый инструмент и тестируйте эти новые правила" - пожалуйста, поясните, в данном контексте, не понял.
В общем, я пока и двигаюсь именно таким путем, который вы описываете в финале поста, накапливаю статистику.
Вы пишите, что в Ваших тестах, максимальная просадка, за день - 8%? Как же это получается, с этими, хвалеными лосями то???, без которых, как вы говорите, жизни не бывает, то есть, в тестах Вы сразу поставили такую величину лося или не ставили его вообще (а тогда мы в одном поле))) или как это получилось то? У мня, кстати в той позе, которая минусовала три дня и из которой я не выходил, и сижу теперь, просадка только 7% пока.
Да, про МТ5 я писал, но те параметры о которых Вы пишите, это же не подтверждение, неизбежности выставления лосей.
Разве корректно называть максимальную просадку за месяц меньшей, чем максимальная просадка за один день в этом месяце (конечно, я понимаю, что тут, вероятно, речь идет о каком то, среднем арифметическом, по всем дням месяца), но именно, когда эти две цифры рядом, как то, немного коробит (конечно ИМХО, но все же) ?
Хорошие дни, были не только, в начале пути, могу привинтить, достаточно забавный скан, который сделаю сейчас, и прокомментирую его, даже не один:
Как тут считается бюджет, просто песня))) Сюда сейчас прибавлена вола, за эти три дня и все так красиво, только на марже, -35к (следующие сканы) и это тут никак не учтено. Все это делали, чтобы красивые картинки клиентам показывать, наверное... Время сервера Квик, интересно, откуда берется, (причем, оно не статично, как можно предположить, что зафиксировалось, в момент отключения, например, нет, оно отсчитывается, секунды текут), внизу справа, специально зацепил время моего сервера...
Интегральная доходность... Секас, что это??? (с) финишная цифра с бюджетом не совпадает... (но она, конечно, прям такая красивая)))
Доходность, обычный вид... Снова с бюджетом не совпадает... Не понятно, что откуда берется?
Таблица отчет, с архивом:
И таблица отчет, без архива:
Пожалуйста, расскажите, как это все читать и понимать?
Да, напомню, что в статистику не лазил, ничего не обнулял, не списывал, она сквозная, с самого начала.
Спасибо огромное.
Здравствуйте, Сергей! Вверху, даже не заметил Ваш пост, увидел, только перелистывая...
"я бы Вам предложил попробовать параллельно запустить стратегию арбитража Сберов по скорингу, и все-таки убрать из неё волатильность, особенно на Вашем небольшом капитале."
Не совсем понял, о чем именно речь? Поясните, пожалуйста, быть может, сделаю. Ну и к стати, ничего Вам не мешает скопировать робота и сделать это)))
Спасибо.
Здравствуйте, друзья! Вопрос к Владимиру, возможно и к Николаю!
Вот смотрите, два скана, сделанные, близко по времени и, как будто, показывающие на одни и те же сделки:
Видите, цены покупок/продаж, в Отчетах, списке сделок и в Портфеле, таблице занятых зон, не совпадают!!! Комиссия брокера, проставлена, 1,6р/контракт, так, что не похоже, что тут дело в ней.
А в чём тогда дело, почему разные цифры, как это считается и чему верить???
Еще, интересно узнать, про Адаптивные вход и выход, что это и как пользоваться, пожалуйста, расскажите, про свой опыт, кто знает.
Спасибо.
Всем привет, друзья!
Подвожу черту, под торговым днем:
Что можно добавить, к этому, по сути, результат, отличный, на пятничном закрытии, напомню, было -35к. Но, в общем ситуация, во первых, все еще, минусовая, конечно, потихоньку, вариационка собирается и это хорошо, но поза находится по диапазонам, смещенной от центра, что, пока не позволяет выйти в плюсы, для чего нужно, что бы Сберы еще подросли немного))) Это, направленная торговля, что не очень нравится. Но и в то же время, не плохая тема, ведь, даже когда сидишь в просадке, вола, все равно, собирается. Хорошо было бы уменьшить влияние на результаты, направленного движения цены и сохранить, похожий уровень, по волатильности.
Хотел бы прокомментровать стоп лоссы и тейк профиты. Ставить границы 1% тейк и 3% лосс как-то неверно. Даже если предположить, что светофор дает 70% положительных сигналов, то один лосс будет перекрывать всю прибыль. Обычно ставят наоборот.
Сергей, по вашим вопросам.
1. По графикам. В архиве хранится вся прибыль по инструменту, трендовая и волатильная, так как последняя сделка закрывает трендовую прибыль. По текущим бумагам учитывается только волатильная прибыль. Сумма архива и текущей волатильной прибыли по открытым позициям это и общий доход в бюджете. На графике отображается прибыль на последнюю дату графика. Если она не соответствует текущей, то значения графика и доход в бюджете будут не совпадать. Кроме того, графики предназначены для качественной визуальной оценки результатов. Так как постоянно приходится масштабировать оси, то визуально могут наблюдаться расхождения со значением графика. Для однозначной идентификации предполагаемой вами ошибки остановите робота чтобы не фиксировались новые сделки, и сделайте скрины значений в бюджете и графика со значением на правом конце графика (навести курсор на конец графика). Еще учтите, что если на инструменте меняются параметры в окне первичной настройки, то данные по инструменту оправляются в архив, позиция считается закрытой и торги запускаются по новой.
По видам графика. Интегральный вид сумма всего дохода с накоплением, другой - доход по датам. Все значения дохода считаются по сделкам, которые зафиксированы в роботе (по волатильной прибыли для текущих инструментов и с учетом архива если установлен соответствующий флажок).
Что касается истории сделок и значений цены входа и выхода в таблице. В стратегии муравей установлен переключатель в положение План плюс наценка. Следовательно цены входа однозначно не будут совпадать с историей сделок. Цена выхода тоже могут не совпадать, так как в зоне записывается средняя цена всех сделок на выход по зоне. Это хорошо видно из таблицы. Цены входа и выхода там дробные, а на бирже цены по фьючерсам целое число.
Про адаптивный Вход. Посмотрите видео на нашем канале ютуб по фильтру Хука-Дживса. Это описание работы адаптивного выхода.
Еще раз арбитраж и не арбитраж, направленная торговля. Вы не найдете ни одного вида арбитража, при котором не учитывалась бы вероятность движения цены против позиции. В самом безрисковом арбитраже (фьючерс и базовый актив) после входа фьючерсная процентная ставка может вместо падения расти и будет убыток. Календарный арбитраж: его прибыль и убытки есть функция от направления движения базового актива... В вашем случае, так как вы вместо рекомендаций закрыть позицию с убытком в ней остаетесь, то направленная торговля результат вашей стратегии работы, а не недостаток стратегии "муравей".
Снова здравствуйте, Николай! И снова, спасибо Вам, за пост!
Я уже говорил, что, считаю, не честным и не правильным, оперировать в текущих отчетах, для вывески, только волатильной прибылью, которая, априори, может только нарастать, уменьшаться может только при закрытии позиции.
Да, по инструменту, были изменения в первичных настройках, это случилось, единожды, было описано и я про это помню, Спасибо.
С графиками, я себе примерно так и предположил, когда порассмотрел их внимательнее, спасибо, только, опять же, они показывают в текщей позе, только волатильную прибыль, почему так то?
Про несовпадение цифр, в таблице сделок и таблице заполненности зон, не совсем понял, почему, если установлена та галка, они должны, однозначно не совпадать? Даже, не это главное, важнее понимать, если они не совпадают, значит, где то данные не объективные, где именно и по каким данным расчеты и что будет совпадать с живым счетом и как это отражается на результатах?
Про Адаптивный фильтр, посмотрел, два видео, достаточно старых уже, заманчиво, только нет подробного описания работы с ним..., есть ли, текстовое описание этого инструмента?
Еще раз, про Арбитраж, не Арбитраж. Очень жаль, что, прямо не найду, но буду искать, такую же, но с перламутровыми пуговицами...(с) То есть, по сути, Вы говорите, что любой арбитраж, есть направленная торговля?
Да, естественно, это, всецело моя вина, что я не последовал рекомендациям, рубить убытки. А, Муравей, то конечно, белый и пушистый)))
Но, все же, немного жаль, что в стороне остался мой вопрос о возникновении, большей просадки, чем та, в которой я сейчас, к сожалению нахожусь, на Ваших тестах, про которые Вы говорили.
Огромное Вам спасибо, еще раз.
Здравствуйте, zav-ip. У меня есть такое ощущение, что, если лося с профитом тут местами поменять (значения), то будет слишком много лосей, поскольку, во время торговли Муравьем, возникают сильные колебания маржи. Может, эти ощущения, от моей нелюбви, к лосям?)))
Результат, не очень веселый, особенно, с учетом того, что утром, был, почти +1%...
А закончился день минус шестью...
Здравствуйте друзья!
У меня возникли мысли - вопросы, которыми, хотелось бы с Вами поделиться - спросить:
Первое, что хотелось бы сказать, мысли о красивой вывеске, в которой пишется только волатилка (свое отношение, к этой вывеске я уже не раз высказывал). Но теперь, я увидел еще одну проблему, которая с этим связана: В отчетах, в столбике Доступные средства, эта волотилка добавляется к средствам, не смотря, на минус, по марже, который не учитывается в этом случае! (см. пост выше, затраты - 497к, но, доступно - 39к, причем, это не из архива цифра (он отключен и в нем сидит другая цифра (не такой величины), а именно из показателя, доход в торгующихся бумагах!) Но на живье то будет не так, на клирингах все будет четко посчитано! Таким образом, выходит, что эти данные в таблице, в чистом виде, вводят в заблуждение (однозначно не соответствуют действительности!), что, по моему мнению, в этом контексте, просто преступно! Пожалуйста, разработчики, решите этот вопрос или скажите, в чем я не прав.
Теперь следующая мысль, направленная на модернизацию стратегии (как всегда, я не претендую на авторство, но про такое раньше не слышал, конечно, быть может, в силу малого опыта. В общем, если баян - простите.)
Итак, мысль следующая: Что, если в первичных Муравьиных настройках, задавать ширину диапазона, разделенной на широкие зоны (то есть и первичная загрузка диапазона делается, по количеству широких зон), а непосредственно, торговля ведется, по более узким значениям зон, причем, к этому бы здорово привинтить еще и изменяющиеся ширины зон, от середины, к окраинам диапазона (и малых и великих). Понятно, что в экстремумах (в котором я сейчас нахожусь), когда пришел к окраине зоны, то, весь этот диапазон, придется пройти, узкими зонами. Но, зато, хоть, первичный вход будет минусить значительно меньше (поскольку, посчитан, на меньшее число зон и имеет меньший объем). Быть может, такой ход позволит уменьшить влияние направленного движения цены, от которого я сейчас так страдаю))) И будет полезным, не только мне. Пожалуйста, высказывайте Ваши мысли, по поводу этой идеи, друзья! Спасибо.
Добрый день, Сергей! Вы практически описали арбитражную стратегию "Арбитраж 2.0", где стартуем из середины диапазона с 0 лотов и набираем их по максимуму при движении к краю, по пути собирая волатильность.
А по поводу вывески и других обобщенных значений, я думаю, Вам не стоит заморачиваться. Вы же и так знаете на какие цифры смотреть и что анализировать, а способы учета и отображения, в сущности, ни на стратегию, ни на доходность не влияют.
Здравствуйте, Сергей!
На мой взгляд, в том, что я описал есть существенные отличия от "Арбитража 2.0", Я имел ввиду, надстройку к Мурвью, но, в любом случае, тут спорить о понятиях и названиях, негоже и, даже, если я описал, практически, то, что Вы указали, то, дальше то куда идет Ваша мысль? Вы считаете, что моя идея не рабочая и не может быть полезна?
А по поводу вывески, да, я это уже знаю, а тот, кто только пришел в тему, про это знает (где есть вывеска описание, в которой написано, что, вот тут, ты глазам своим не верь, нужно посмотреть внизу, мелким шрифтом? Хотя, конечно, большинство, рождены в СССР и всю эту тему уже не раз прошли, что, читать нужно мелкий шрифт, внимательно) но разве это повод, что бы поддерживать, культивировать и принимать, изначально, порочные движения?
Как я уже написал выше, речь не про способы отображения, а про то, что робот покажет одно (оптимистично) а на счету может возникнуть маржин колл! Это, действительно, по Вашему не влияет на доходность???
Сергей! Моя мысль по поводу стратегии сводится вот к чему: насколько я понимаю, Вы хотели бы убрать из Муравья убытки от направленной торговли и оставить только волатилку, и при это чтобы просадки не были фатальными. По моему мнению, если из Муравья убрать одну бумагу и раздвинуть на высвободившиеся деньги диапазон оставшейся, то как раз эти условия и выполнятся. А если диапазон торговли сделать изначально большим, то во-первых направление не будет играть вообще никакой роли и заработок будет исключительно от волатильности рынка. А в сущности это и есть "Арбитраж 2,0" на одной бумаге. Просто мне кажется Ваша оптимизация, в результате, сводится именно к переработке Муравья в Арбитраж.
Снова здравствуйте, Сергей! Я, запросто готов с Вами согласиться, в том, что это можно назвать и так, как Вы предлагаете, давайте, назовем, оптимизацией Арбитража (про никчемность спора о понятиях, я написал выше). Да, Вы все правильно понимаете, хотелось бы уменьшить влияние направленного движения цены на маржу, при этом, сохранив волу. Но, не соглашусь, что это сводится к Арбитражу одной бумаги, (конечно, может получиться и одна бумага, если вторая обнулится (согласно моему опыту), но тут будет предложено, изменить диапазон и зайти снова этой бумагой), но я то толкую о двух, я не говорю, чтобы убрать одну бумагу изначально. Как я понял, Ваши посты можно расценить, как выражение мнения, о том, что моя затея не конструктивна и не интересна, да и вообще, по сути - баян, верно? В таком случае, я не готов возражать, но очень хотелось бы услышать еще мнения на этот счет. В любом случае, я не нападаю на Вас, спасибо за диалог!
Сергей, и Вам спасибо за диалог! Вы не подумайте. что я Вас критикую, наоборот, я очень даже болею за Ваши успехи и параллельно стараюсь черпать из Вашей ветки что-то новое для себя. По сути мы все едем в одном вагоне в сторону станции "Профит" !!)) А про "Арбитраж" я напомнил просто потому, что Ваши идеи похожи на ту стратегию и может быть это как то Вам поможет и придаст импульс для генерации ещё каких-нибудь задумок.
Спасибо Вам большое, за теплое письмо, Сергей!)))
Критиковать мня, как раз, очень даж надо!))) Особенно, если, помимо, самого желания критиковать, слышны, какие либо, конструктивные зёрна, так, цэ ваще, такэж красота)))
Если, по чеснаку сказать, я думаю, попробовать настроить, обыкновенный, парный арбитраж, посмотреть, как это может получаться (я так понимаю, что он должен быть менее подвержен, воздействию движения цены, ведь ходит парами и симметричен, ценой, за что, меньшая доходность).
Это ведь, старая тема. Может, кто, поделится опытом, в этом, если такой есть и есть какие либо результаты? Спасибо.
CVM777, про "красивую вывеску" вы зря. Наш программный продукт - это инструмент управления свободными денежными средствами. Волатильная прибыль это не фикция, а реальная прибыль вашего счета с которой трейдеры платят налоги. Это реальные деньги, которые зачислены на ваш счет от сделок с ценными бумагами. если вы закроете позицию с отрицательной маржой по стратегии тогда и воальтильная прибыль будет с минусом, станет убытком. Вы все пытаетесь найти вариант безубыточной или точнее вариант торговли с наименьшей просадкой счета. Наверное такой вариант можно найти, но и доходности ваши будут сопоставимы с процентами по банковским вкладам. Это аксиома! Она доказана как теорий, так и практикой. Например арбитраж. Посмотрите лекцию Кирилла Ильинского "Арбитраж порочная страсть". Ладно нам не верите,тогда почитайте биографию Кирилла. Так как в силу сложной математики не все поймут к чему все это, то сформулирую просто. Утверждение "Арбитраж может приносить прибыль" - это "порочная страсть". Сделать арбитраж прибыльным можно за счет выхода за пределы арбитража, т.е. понять в арбитраже тенденцию изменения базиса и строить арбитраж в направлении этой тенденции. По сути это тоже самое что понять тенденцию изменения ценной бумаги и торговать эту тенденцию. Несомненно арбитраж имеет плюсы - он страхует макроэкономические риски, но зато отрицательно влияет на доходность. Сам же "чистый" арбитраж убыточен именно это и доказывает Ильинский в своей лекции. Поэтому чтобы вы не делали, какую бы стратегию не изобретали от так называемой направленной торговли не уйти. Это во-первых.
Во вторых, если вы несете деньги в банк, то вам платят проценты на вклад. Но ваши деньги там только номинально. Фактически они ушли на кредиты другим лицам. Риски банка - неспособность исполнить свои обязательства по вкладам. Наш робот (это видно из слайд-шоу на стартовой странице нашего сайта) - персональный программный финансовый управляющий. Вы доверяете деньги этому управляющему и он платит вам на вложенный капитал проценты (доходность которую вы получаете). А просадка счета - это сопутствующий элемент. Если у вас стратегия или портфель показывает 33% годовых, то не зависимо от того, на сколько проседал ваш счет, вы через три года будете начальный депозит плюс деньги которые вы можете забрать при закрытии всех позиций. Да в банке вы можете забрать свою первоначальную сумму + проценты, но эти проценты будут всегда ниже, чем банки выдают кредиты. В роботе любом (нашем, не нашем) вы не всегда, особенно в начале, можете вернуть все свои деньги. Но плюс этого что доходности на вложенные средства могут быть гораздо выше банковских процентов. Поэтому просадка важная характеристика торговой стратегии, но не определяющая. Зайдите на сайт Финам и посмотрите например график доходности стратегии "Бетельгейзе". Около 500 подписчиков. Из графика видно, что стратегия в течении месяцев может показывать отрицательные результаты. А что если Вы подключились к ней в начале падения. Из этого следует что стратегия плохая? Все кто хочет торговать на рынке ценных бумаг должны понимать что это "ваш банк в кармане" Вашими деньгами в реальном банке управляют другие и "объедки" с этого стола достаются вам. Что бы не "кормиться с чужого стола" вы самостоятельно на рынке ценных бумаг управляете своими деньгами.
Таким образом как к свой работе, так и программным продуктам которые вы используете надо относиться как способу получения процента на вложенные деньги. Безубыточность появляется лишь потом и будет зависеть от того, как вы управляете своими деньгами. Зачем было иметь убыток 6% если можно было закрыть позицию при 3%.
При народном IPO по ВТБ народ покупал акции по цене 15 копеек за штуку. Сейчас они стоят 4 копейки и ни разу с момента IPO не стоили дороже. Это "дурной" пример сидеть в убытках и ждать авось цены вырастут. Если же акциями ВТБ управлять на рынке ценных бумаг, то при доходности в 10% годовых у вас на счете была бы за 10 лет первоначальная сумма. Такие доходности с минимальными рисками возможны если использовать практически безрисковую стратегию: арбитраж фьючерса на акции ВТБ и его базового актива (акции).
Основная цель отчетов в нашем роботе и стратегиях - не построить красивую картинку, а показать как эффективно работают ваши деньги, а не в том чтобы продемонстрировать если вы сейчас решили уйти с рынка, то получите такую-то сумму денег.
. Поэтому когда вы пишете о "не честности и не справедливости", то для вас "стакан на наполовину пуст" а для нас он "наполовину заполнен". При первом понимании человек охает и вздыхает, а при втором понимает, что вода обязательно испаряется и что надо сделать чтобы стакан постоянно пополнялся. Волатильная прибыль это и есть то, что постоянно пополняет ваш счет.
Остальные поставленные вами вопросы и предложения это все второстепенное. . Рынок ценных бумаг это не барахолка, где можно купить вещь на оптовом складе, доставить ее к месту продажи, продать и получить прибыль. Это способ инвестирования и самостоятельного управления своими свободными денежными средствами. Тактические убытки здесь - необходимое условие стратегических прибылей. Второе без первого не бывает. Есть и неудачники. Для того, чтобы в их число не попасть, надо не выдавать желаемое за действительное.
Извините может быть длинно, но написано на вашем примере и для тех, кто только собирается стать трейдером.
Здравствуйте, Николай!
В этот раз, действительно, пост объемный, но, от его качества, я не в восторге. Вопрос не в том, что, по сути, Вы меня тут размазываете, как нашкодившего школьника))) и именно этому, посвящена его большая часть.
А мои предложения и идеи, оказываются, просто второстепенными и не заслуживающими Вашего комментария? Неужели они совсем никчемные, и не стоят даже слова?
А почему, пересидка в просадке не подпадает, под тактические убытки, о которых Вы же сами и пишите, ведь, в это время вола то, точно также и собирается (конечно, за исключением случая, когда заполняется весь диапазон, хорошо бы придумать, как это можно изменить)? Конечно, так, как я сейчас это делаю, это, не допустимые риски, вот я и размышляю, как можно ситуацию смягчить, но это просто второстепенно(((?
Теперь, снова про вывеску. Все совершенно понятно, про что Вы говорите! Но я то толкую, не на основании своего эмоционального неприятия такой подачи информации (стараюсь справляться и читать внимательно, мелкий шрифт), хотя, наверное начал и с этого. Я указал на конкретный случай, в котором оптимистичные данные из таблицы в роботе, именно в силу того алгоритма расчета, который туда положен, могут радикально отличаться от ситуации на реальном счете (ни о какой несправедливости или не честности речи не идет), в этом поле, в таблицах данные должны сходиться с данными по реальному счету, однозначно, поскольку, это критические данные! Разговор именно про это, разве в этом разрезе, возможны какие либо разночтения???
Спасибо Вам за наводки, на то, что посмотреть, почитать, будем изучать, так сказать, мат часть.
Так же, спасибо, за диалог.
Сергей, даже по терминологии, которую вы используете понятно, что вы не новичок в этом деле. Исходя из ваших замечаний и предложений я предположил, что мы с вами расходимся в философии рыночной и прежде всего алгоритмической торговли. Поэтому и написал что это основное. Может мое предположение ложное. Если это так, то считайте что это написано не для вас, а для тех, кто еще только собирается приобретать наши программные продукты. Что касается формы. "Нечестно", "не справедливо" "просто преступно!" нам тоже неприятно это читать. Вы же не прокурор!. Теперь о системе отчетов. В таблице поле Маржа стратегии показывает состояние счета по инструменту. Волатильная прибыль взята за основу в графике потому, что в контртрендовых стратегиях именно она характеризует эффективность торговой стратегии. Делим волатильную прибыль на инвестированный капитал и после перевода в % годовых получаем эффективность контртрендовой стратегии. Этот вопрос тесно связан с вашим вопросом о переключателе "Вход+ наценка" и "План + наценка". При первом входе стратегий открывает позицию на N зон. Все лоты по одной цене. Для каждой зоны устанавливается надбавка к цене. Для торговли волатильностью эта надбавка сопоставима с шириной зоны. Если оставить переключатель в первом положении, то как только надбавка к цене будет получена, все лоты должны быть закрыты, и снова куплены но уже в объеме на одну зону меньше. И как каждый раз при достижении надбавки к цене. Чтобы не закрывать и открывать весь портфель переключатель ставим во второе положение. Тогда хотя лоты куплены по одной цене в стратегии они регистрируются не цене входа, а по цене зоны. Тогда разница между ценой плана и надбавкой к цене и есть волатильная прибыль зоны. Поэтому сделки на вход несоотвествуют входу в торговом плане. Вы все время рассматриваете ситуацию когда рынок идет против позиции и волатильная прибыль не отражает реальное состояние счета. Согласны. Но с такой же степенью вероятности цена может идти и в сторону позиции. Тогда реальная прибыль по счету будет равна волатильной прибыли плюс прибыль от лотов, которые куплены ранее по одной цене. Уверен, что во всех случаях прибыльных закрытий позиций это имело место. Поэтому трендовая прибыль или трендовые убытки преходящи, а волатильная прибыль это и есть настоящая прибыль, фактические деньги зачисленные на счет от прибыльного трейда.
Доступные средства считаются по формуле: Волатильный_доход_за_все_время_по_стратегии + Запланированные_средства - Текущие затраты. Текущие затраты считаются: число_контрактов * ГО_фьючерса_рыночное. Можно усомниться в справедливости этой формулы, почему не учитывается просадка?!. Дело в том, что при расчете запланированных средств учитывается не только цены сделок, но и просадка, которую трейдер получит при достижении ценой границы диапазона. Поэтому будущие убытки уже сидят в запланированных средствах, а доступные средства это не то, что может трейдер потратить на другую стратегию, а остаток денежных средств по этой стратегии и именно к ней он и имеет отношение. К моменту полного закрытия позиций по стратегии на счете будут запланированые средства + волатильная прибыль + трендовая прибыль от того, что зоны зарегистрировали не по одной цене, а по цене торгового плана.
В отчетах мы не преследовали цель добиться математического соответствия реального счета и данных в роботе. Это сложно и зачастую невозможно. Например трейдер торгует фьючерс на индекс ММВБ. робот считает прибыль по фактическим ценам фьючерса. А окончательный клиринг проводится по расчетным ценам. Аналогично по фьючерсам, цены которых рассчитываются с учетом курса доллара.
По вашему предложению о первом входе ходе по широким зонам, а далее мелким. По сути это означает вначале войти более мелким капиталом, а потом вход наращивать. Но эту же цель можно достичь более просто. Границы диапазона двигаем вниз и при том же количестве зон при первом входе тратим меньше денег. Волатильная доходность от этого не изменится, но опыт показывает, что на ликвидных бумагах ее не хватает, чтобы иметь достойный процент доходности. Отсюда задача дополнить эту прибыль трендовой, а следовательно войти в тот момент, когда вероятность движения цены в сторону позиции выше чем против.
Вы своим предложением поднимаете вопрос о управлении рисками в наших стратегиях . Основными инструментами здесь являются ширина диапазона в пределах которого вероятнее всего будет находиться цена и положение точки первого входа в этом диапазоне. Если войти минимальным капиталом (у верней границы для лонга, то просадка счета при достижении нижней границы будет больше, чем если бы войти большим капиталом, но у противоположной границы. Но зато вероятность выйти по стопу в первом случае ниже, чем в втором. Чем шире диапазон, тем меньше риски. Здесь каждый решает сам, в зависимости от степени риска его торговли. Рекомендуемые Андреем значения сформулированы исходя из его представления о доходности и рисках.
Что касается увеличения ширины зоны к границам диапазона, поверьте, это проверено как теоретически, так и на опыте. Если рынок быстро провалится, это даст плюс, если рынок будет медленно падать это резко снизит доходность. Предсказать как поведет себя рынок сложно. Поэтому чтобы не наслаивать друг на друга неопределенности наилучшее решение - равные зоны.
Спасибо вам за интерес к нашим продуктам и критику наших решений. Это позволяет всем нам глубже понимать работу стратегий и тем самым снижать риски ее использования.
По поводу адаптивной торговли подготовим дополнительный материал.
Здравствуйте, Николай!
Огромное спасибо за Ваш пост! Да, тема интересует меня давно, но, как раньше и писал, опыта не много. Да, в философии, вероятно расходимся, наверное, на то она и философия, что бы иметь возможность, быть разной. Не совсем понял, что основное и какое предположение ложное? Я, конечно не обижаюсь, пожалуйста и Вы не обижайтесь, я не эту цель преследовал, что бы Вас обидеть! Возможно, немного переборщил с терминами, простите, конечно я не прокурор. Про кнопку Вход+наценка, сейчас вспомнил, что, да, я сильно злился, когда заметил, что совершались входы/выходы, всей позой, по одной цене. Разьве есть, какая то ситуация, в которой это нужно? (может эту кнопу тогда удалить?). Про ячейку, в которой указаны доступные средства, я не совсем, понял, как тут это считается, но, наверное даже не это важно, на мой взгляд, важнее понимать, есть ли на счете запас средств или его нет. А в той ситуации, которую приводил выше, получалось так, что, в этом поле, есть средства, но, если там не учтена, текущая просадка, значит там средств нет, причем, достаточно много (а на клирингах то все посчитано) и в торговле живьем, это маржин колл. Речь, в моем случае, о рублевых сберах, так, что, сложности расчета быть не должно, наверное, с валютными или пунктами, сложнее. Хотя,быть может, нужно просто значение текущей маржи, плюсовать к доступным средствам (или минусовать)? Тогда получится, ближе к реальности? Если робот, подключен к Квику, он может вытаскивать оттуда, расчетные цены и курс, после клиринга?
Теперь, пожалуй, самое интересное, для мня - обсуждение моих идей))) Да, все верно, идея в том, что бы войти, сначала, меньшим капиталом, а в процессе торговли, уже использовать зоны, поуже, для сбора волатильности, но то, что Вы предлагаете, (смещение границ диапазона) чревато выходом за границы диапазона (когда выход, обнуляет позу, конечно, проблем нет, поскольку, это значит, получение прибыли, а вот, когда весь диапазон загружен и минусует, так то тяжелее), а общую ширину диапазона, как раз и хочется иметь, как можно большей, и пусть, при ощутимом движении цены, зоны становятся шире, торговля более вялой, зато, меньшая загрузка,убыточного плеча и склонности к выставлению стопа будет меньше!. И к этому бы, повторю, очень хотелось привинтить еще и изменяемые, по диапазону, ширины зон. Как я это представляю, это может привести к более комфортному положению в позе, с меньшим влиянием движения цены (даже, если с меньшей прибыльностью). Вот было бы весело, если такой функционал добавить, потестировать его! Может и адаптивный вход сюда тоже можно добавить?))) Про который, конечно бы хотелось узнать больше. (в первую очередь, хорошо бы, хоть текстом описать настройки под кнопкой "ИНФО", может всплывающие подсказки описания), а еще я не совсем понял, как будет работать, когда и вход и выход, включены, адаптивные? Ведь, как я понял, смысл адаптации есть в том, что, очередную зону пропустить, через зону, войти двумя сразу, а потом, как раз, выходить, по плану, таким образом получается, что одна зона нам не минусовала, при движении цены, против позы но прибыль получит. А когда накладывается еще и выход такой, то, не понятненько как это будет работать.
Сергей, здравствуйте.
«Про ячейку, в которой указаны доступные средства, я не совсем, понял, как тут это считается, но, наверное даже не это важно, на мой взгляд, важнее понимать, есть ли на счете запас средств или его нет.»
Разделим вопрос на 2 части.
Первая. Нигде в роботе не анализируется сколько у вас средств на счете у трейдера. Робот предполагает, что их у вас на счете не меньше, чем деньги, которые необходимы для обслуживания стратегии. Поэтому в роботе всегда сравнивается расчетные денежные средства с затратами и убытками в текущих ценах. Отсюда и Доступно. Это деньги на движение цены от текущих до максимальных затрат. Если значение больше или равно нулю и необходимые для обслуживания стратегии средства (План) рассчитаны верно, то денег на счете не менее чем требует ГО биржи (маржа 100%).
Вторая, по расчету.
Запланированные средства = стоимость всех бумаг в ценах плана покупок (сумма произведений числа бумаг на каждой зоне на плановую цену зоны)*ГО + убытки от того, что цены всех бумаг станут равными цене последней зоны (разница стоимости всех бумаг в ценах плана покупок и стоимости всех бумаг по цене последней зоны).
Запланированные средства заводим на биржу.
Цена пошла против позиции и были куплены все зоны по плановым ценам, а цены всех бумаг стали равными цене последней зоны.
Так как денег запланировано было больше чем требовалось по ГО на величину убытка, то к моменту полной закупки денег будет столько, сколько требуется по ГО (стоимость ценных бумаг по цене последней зоны * ГО).
Если за время движения цены к нижней границе получена дополнительная волатильная прибыль, то она добавляется к деньгам, которые следуют из расчета.
Таким образом, если цена находится в пределах диапазона, то денег на счете трейдера всегда больше или равно требованиям ГО биржи, а остаток денежных средств (доступно) всегда больше или равен нулю.
Часто трейдеры, так как не все деньги сразу в работе на счет трейдера заводят лишь часть денег и по мере необходимости добавляют деньги, чтобы иметь маржу 100%.
Можно конечно из Квика в роботе отобразить таблицу денежных лимитов. Но робот спроектирован так, чтобы трейдер мог самостоятельно без робота торговать этими и другими ценными бумагами. В Квике нельзя отделить результаты работы робота от результатов работы трейдера. Поэтому эти данные в робота не выводятся, но анализируется маржа по текущим позициям (см. ниже).
Теперь по таблице.
Затраты (стоимость бумаг) и маржа (убыток по стратегии) считаются по ГО биржи. Если пользователь правильно рассчитал денежные средства на стратегию (указал число зон, а затем обязательно пересчитал деньги на стратегию) и ГО в настройках равно ГО биржи, то при нахождении цены в пределах диапазона цен Доступно всегда больше или равно нулю.
Значения становятся отрицательными если:
- в окне первичной настройки после увеличения числа зон деньги на стратегию не пересчитаны. Тогда плановых средств не хватает, чтобы на нижней границе ГО было равно ГО биржи. На практике это невозможно, так как в окне первичной настройки ведется анализ соответствия ДС числу зон.
- значение ГО пользователя меньше ГО биржи. Это может произойти по причине ввода меньшего значения пользователем, либо если биржа в ходе работы стратегии увеличивает ГО.
- при выходе цены за нижнюю границу без выхода по стопу.
Так как Муравей портфельная стратегия, причем одна бумага приносит прибыль, а другая убыток, то можно не выходить по стопу по отдельной бумаге, а ориентироваться на сумму Доступно по одной и другой бумаге. Если она больше нуля, следовательно, по портфелю в целом денег не меньше, чем требует ГО биржи по портфелю.
«Про кнопку вход + наценка».
Если вы торгуете волатильность, то надо ставить план + наценка. Но мы делали робот для любых стратегий. Если вы торгуете тренд, то ставьте переключатель в положение вход + наценка, а наценку рассчитываете от вытекающей из вашей стратегии цены выхода. При достижении этой цены робот автоматически закроет все открытые позиции.
Еще раз про различную ширину зоны. Ваше предложение понятно. Так как оно исследовалось не только в теории, было внедрено в робота и не оправдало себя, то это элемент исключен из робота. Затраты на программирование такого элемента существенно выше эффекта от изменения потребительских свойств программного продукта, тем более что эта же задача более эффективно решается через встроенный в робота фильтр Хука-Дживса (Адаптивный вход и выход). Как подробные пояснения по нему будут готовы, мы опубликуем их на сайте.
Здравствуйте, Николай! Спасибо за Ваш объёмный и глубокий ответ.
Очевидно, что Торгово - Биржевые дела, это зона высоких рисков, поэтому, все же предполагаю, что будет хорошо, если в роботе будет транслироваться реальное состояние счета из Квика, как я предполагаю, это же не сложно сделать, зато будет дополнительный контроль реальных средств, на виду (совершенно понятно, что могут быть другие движения и не роботом и не учтенные) и, если, предположим, в настройках допускается ошибка, требующая, больших средств, чем есть, почему бы не всплыть, красному флажку? Ведь это, в общем ключевой параметр работы, программы работают в связке, но в Квик то, по сути нет необходимости заходить, он же работает, под управлением робота, Наверное с такой функцией, интерфейс будет выглядеть дружелюбнее?))) Но можно, конечно на это посмотреть и со спартанской позиции, что это только украшательство. Интересно услышать, поддержит ли сообщество такую мысль?
«Про кнопку вход + наценка»
Все же, не совсем понял, как это получается, что робот начинал входить и выходить всей позой, на каждой ступеньке и почему это так? Ведь, если изначально, в настройках инструмента, еще при его добавлении в список (о странности, на мой взгляд такого механизма добавления инструмента, я писал выше, не понятно, зачем, инструмент добавляется, сразу с какой то стратегией?), уже указано, что стратегия "Фьючерс", а ведь она и подразумевает торговлю волатильностью (ступеньками)? Может я просто не знаю, как настроить в ней тренд тогровлю, как Вы говорите? Может нужно, чтобы всплывал флаг, сообщающий, о таких особенностях работы этой кнопы? Поскольку, получается эта настройка сложная, интуитивно не понятная?
"Еще раз про различную ширину зоны."
Но, если Вы говорите, что уже было внедрено, а потом отказались, значит, затраты, уже понесены? Значит, чтобы привинтить снова, особых затрат уже не нужно? А насколько глубоко это тестировалось? А как проводился анализ затрат на программирование и их сопоставление с потребительскими свойствами продукта? А потребителей продукта спросили? Есть ли уверенность, что этот анализ объективен и в него не забралась, какая нибудь, банальная ошибка, типа, предвзятого мнения, например?))) В общем, тут как то много вопросов возникает.
Про фильтр Хука-Дживса (Адаптивный вход и выход), конечно, тема интересная, но очень хотелось бы описания управления и про сам механизм работы (в общих чертах, ясно, но не понятно, какая механика, если и вход и на него накладывается, такой же выход (адаптивный)), побольше информации. Есть ли с этими фильтрами тесты на истории? Может, кто, использовал уже на практике? Пожалуйста, напишите!
Спасибо.
Сергей, добрый день! Что-то давно не видно ваших отчетов. Всё также сидите в просадке? У меня к Вам предложение....Судя по анонсу на последнем семинаре, скоро Роботкрафт выпустит обновление для Светофора, для более точных входов. Может быть Вам бросить текущий эксперимент и попробовать начать заново, входя в позицию Муравьем+ по сигналам Светофора, и немного пошире раздвинуть границы рабочего диапазона? Так сказать начать с чистого листа! Из текущей ситуации понятно, что Муравей не терпит панических колебаний на рынке. И наверное, в такое время лучше не торговать по подобной стратегии, просто выйти по стопам и пересидеть эти всплески.
P.S. А то форум опять начал остывать..(((
У меня уже пару месяцев ощущение, что надо против сигналов светофора ставить, чтобы зарабатывать Может из-за запаздывания при постоянной смене направления движения все время минуса.
zav-ip, добрый день! Могу с Вами не согласиться. По моему мнению, и исследовании истории, светофор, как правило всегда втаскивет нас в тренд и не выпускает нас оттуда до самого конца. В остальное же время, даже если будет 50/50, то на дистанции мы все равно будем в приличном плюсе. Но это работает, если использовать одни и те же инструменты...если прыгать с одного на другой, то тут согласен, вероятность сильно понижается, так как светофор опаздывает с разворотами.
Вот вам, например, кусок истории BR по долгосрок/среднесрок/краткосрок по тренду. Да/нет это угадано движение или нет. Получается, нефть торговать вообще не стоит по текущему светофору. Точнее стоит торговать наоборот
Я думаю, что по Светофору очень сложно угадать мировые ресурсы и валюты, все-таки на них влияет очень много факторов и большинство из них не подвластны даже очень крупным российским брокерам/фондам...
И ещё можно скорректировать торговлю стопами / тэйк профитами, главное правильно выбрать их размер.
Так же долгосрок/среднесрок наверное правильнее оценивать по бОльшим периодам, а не по дневному результату.
Сбер.
Ну давайте теперь оправдания искать)
А как тогда интерпретировать изменение долгосрочных позиций? По моим наблюдениям сигнал на долгосрочном индикаторе меняется при более сильных движениях за прошлый день.
Ну да, 3% стоп и ждать в просадке несколько дней и надеяться, что твой 1% профита все же настанет.
Здравствуйте, друзья!
Я очень рад, видеть хоть какую то движуху, в теме, даже, когда мня, почти нет)))
Да, Сергей, как Вы заметили, я в глубокой просадке, которая, по сути, с реальным счетом не совместима. Да, я думаю, запускать другие варианты, в первую очередь, мне интересно попробовать старый парный арбитраж. Есть и другие мысли.
Причем, по сути, мне не нужно бросать или перенастраивать то, что было. На сервере уже сейчас стоит еще один, готовый к работе робот (я писал про это раньше), думаю, что третий там уже не поместится (по ресурсам сервера, пока я не планирую их докупать), но, зато, как я понимаю, возможно запустить еще, одного - двух клонов, в демо режиме, на своем домашнем железе, но тут, возникают такие, технические вопросы, получится ли у копий роботов, черпать информацию из Квика, на сервере и насколько это нагрузит интернет соединение (у мня интернет, не очень, АДСЛ)? и не будет ли в самом Квике, никакого конфликта, что к нему обращения происходят, из разных мест? Пожалуйста, кто в этом понимает, просветите меня.
Вместе с этим, докладываю Вам, друзья, что сейчас у мня стало, достаточно напряженно со временем и возможностью, проводить тут много времени и писать много постов, как было раньше. Но в общем, я пока не собираюсь, тему забрасывать.
Про обсуждение Светофора, не могу ничего добавить, поскольку, не очень глубоко его изучил и не анализировал и пользуюсь этим, постольку, поскольку.
Спасибо, за Вашу активность, в теме, друзья.
ПО ощущениям на старом светофоре (март, апрель, май) было как-то получше, когда учитывали не изменение сигнала, а просто силу сигнала в шорт или лонг, торгуя более среднесрочно, а не дневками или часовиками.
Уважаемые трейдеры.
Хочу включиться в обсуждение вопроса сбываются или нет прогнозы индикатора Светофор.
1. Назначение индикатора Светофор– это инструмент, помогающий трейдеру спрогнозировать направление изменения цены. Делается это путем сравнения значений всех составных частей индикатора Светофор (долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный и текущий (часовой) индикаторы), анализа графика ценной бумаги и тенденций изменения объемов торгов по ценой бумаге. В результате делается вывод о том, что по ценной бумаге будет продолжаться сформированная ранее тенденция изменения цены или начинает формироваться модель разворота цены. На примере одного из дней со скрина zav-ip я продемонстрирую как это целесообразно делать.
2. Составные части индикатора ((долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный и текущий (часовой) индикаторы)) это не долгосрочные … и текущие прогнозы. Это показатели, которые характеризуют уже сформировавшиеся тенденции изменения позиций крупных игроков (долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный), тенденций изменения цены (текущий) за исторический интервал времени (долгосрочный месяц, среднесрочный 2 недели, краткосрочный и часовой неделя, более точно в Руководстве пользователя в барах). Например, из того, что крупные игроки в течение месяца наращивали длинные позиции можно предположить, что цена продолжит рост. Для того, чтобы это подтвердить надо сравнить как меняются уровень сигнала долгосрочного индикатора сегодня, вчера и позавчера. Если они растут, следовательно, вероятно цена продолжит рост. Но на это долгосрочное движение накладываются среднесрочные, краткосрочные и текущие тенденции. Которые помогут уточнить прогноз. Их анализ целесообразно вести по аналогичному алгоритму: общий прогноз (цвет), сила сигнала (числа) и текущая тенденция индикатора (стрелка). В результате взаимодействия всех индикаторов с определенной степенью вероятности можно сделать выводы о том, что:
- цена продолжает тенденцию роста,
- цена начинает корректироваться при сохранении общей тенденции на рост,
- начинает формироваться модель разворота цены в противоположную сторону.
Для того, чтобы увеличить вероятность общего прогноза необходимо перейти к анализу графика цены. Прежде всего оцениваем силу трендов на графике. Особенно за последние несколько дней.
Если тренд слабый или средней силы, то вероятность сделанного на основании индикаторов прогноза повышается.
Если тренд сильный, то дополнительно надо исследовать как ведут себя объемы торгов. Хорошо помогает здесь дивергенция цены и объемов. Если цена растет, а объемы падают, то это говорит о завершении тренда на рост. Если цена растет и объемы растут, то рост продолжится. Если цена падает и объемы падают, то это говорит о завершении тенденции на падение, Если цена падает, а объемы растут, то это говорит о продолжении тенденции на падение.
В условиях нестабильности в российской экономике сделанным выводам можно доверять 1-2 дня. Более дальние прогнозы делать нет смысла, так как ситуация может резко развернуться. Далее на отдельных днях из скринов zav-ip проведем по описанному выше алгоритму анализ и сравним результаты с оценками в таблице. Будем вести анализ на примере Сбера.
Так как для этого понадобится время(чтобы пояснять выводы рисунками и т.д.), то сделаю это после того, как подготовлю материал. А пока обдумывайте и обсуждайте и критикуйте то, что я написал.
Здравствуйте, Николай! Огромное спасибо Вам, за пост!
Очень жаль, что у Вас не дошли руки, прокомментировать мои вопросы, которые, уже все выше и выше, в теме))) Тут получается, уже, в большей мере, обсуждение вопросов, к которым я и моя тема имеют, очень посредственное отношение. Друзья! Я, конечно, никого не гоню из своей темы))), я Вам всем, очень рад и рад, что тут есть движение! Но, быть может, для обсуждения, профильного вопроса, лучше было бы использовать, тему
, которую поднял, Sergun43? она, наверное, ближе, по сути, к обсуждаемому вопросу)))
PS Я не модератор, просто, личная инициатива, которая, как известно, наказуема...)))
Всем здравствуйте, друзья!
Вот, у мня, таки дотянулись руки, чем то тут заняться. Я пытаюсь настроить на втором роботе, стратегию Арбитраж 2.0. Получается плохо(((, точнее, не получается, вообще! Очевидно, что то пошло не так... Итак, по порядку:
Настраивается, известная пара - Сбер - Преф. Капитал, все те же 500к, Диапазон базиса - 2500 - 3000, Причем, в тот момент, когда я его запускаю, примерно в 13.30, он, как раз на середине - около 2750. Никаких запретов (на входы - выходы, шорт - лонг), не установлено. Поставил приоритет на Преф (хотя, очевидно, что для демо, это не важно).
Далее я запускаю робот и начинает происходить, какая то ерунда. По базису происходит, достаточно направленное движение, но, естественно с колебаниями. Входы в позиции происходят, а выходы, почему то, почти не происходят. это можно увидеть на скане:
Значение базиса - 2650, а в плане выхода, начинается, от 2638 и более, а выход не осуществлен (разница обозначена красным цветом, а выхода нет)?
Доход за сегодня, почти не меняется, зато, маржа стратегии нарастает, как на дрожжах! Уже дошло, до +700к. А тут, под табличкой, написано, что это, оказывается, такая просадка стратегии(((.
В отчетах, в списке, покупки и продажи пишет, по цене - 0.
Очень хотелось бы услышать, какие либо разъяснения, на эту тему, да и ранее я поднимал некоторые вопросы, которые так и остались без ответов, к сожалению.
Спасибо.
Добрый день.
Это особенности демо режима. Надо снять флаг "Торговля при низкой ликвидности". Также нельзя использовать приоритет выставления заявок. Робот в демо режиме рыночные сделки регистрирует по нулевой цене.
Можете прикрепить скрин с настройками (под таблицей с зонами)? Может что-то еще есть.
Здравствуйте, Владимир! Мы уже начали скучать, без Вас и Вам я очень рад)))
Спасибо большое, за ваш отклик! Мне только немного странно, ведь, как я понимаю, это тема, (Арбитраж 2.0) совсем не новая, почему, нет ограничений, в этих настройках (что бы в демке, сразу всплывали флажки, что сюда низзя)))
Конечно же, прикрепляю скрин настроек:
Хорошо, что еще эту позу не стал закрывать (и могу сейчас показать настройки), хотя, по началу, хотел, увидев, выше описанное безобразие))), но, оставил и ушел от компа, достаточно на долго, а вернувшись, увидел, что и доход за сегодня, накапал, причем, вполне приемлемый))), но, очевидно, что в таком режиме, всем этим цифрам верить совсем не стоит.
Пожалуйста, посмотрите, что тут с настройками и расскажите, что нужно довинтить, что бы нормально работало. Хотя, конечно, получается, что этот демо режим, толком ничему и не научит, если есть существенные отличия от работы с живьем...(((
Пока я не буду закрывать позу, если, что нужно, покажу, расскажу.
Как я уже писал выше, очень странно происходит выход из позы, там уже, в этой табличке, в столбике разница, улетают значения в минус, причем, как я заметил, порой до четырёх строчек, а выхода из этих зон не происходит...
Огромное Вам спасибо!
Снова здравствуйте, друзья!
Я не стал уже больше ничего дожидаться и вышел из этой позы. Вот, какую интересную особенность я заметил, причем, это уже не в первые, но, сейчас это зафиксировано:
На, гигантские цифры не стоит обращать внимание, очевидно, что этот косяк мы уже обсудили.
Вот, какой интересный факт тут, на лицо: В моем предидущем посте видно, что в настройках установлено, максимальное количество зон за проход - 10. (уже научен, это поле поправлять, в настройках, каждый раз, о чем, писал ранее). Но, вот, в таблице сделок, все одно, видно, что выход происходит, по одной зоне в секунду! Почему так то?
Спасибо.
Но, вот, в таблице сделок, все одно, видно, что выход происходит, по одной зоне в секунду! Почему так то?
Это из-за флага "торговля при низкой ликвидности". Новые зоны не реализуются, пока предыдущая не завершится. Этот флаг надо снять. В демо режиме смысла нет в нем.
Отсрочка сделки тоже надо снять флаг. Приоритет выставления заявки тоже надо снять.
Для демо режима не делал исключений по настройке. Стратегия "не знает", что работает в демо режиме. Особенность архитектуры.
Да, вот, тото и оно, что, перед выходом, я уже все флаги поснимал, видите, там уже цена не нулевая, а значимая. Мне не понятны настройки и данные, которые транслируются. Я настраиваю, примерно в середину диапазона, текущую цену, в первичных настройках пишется, что будут куплены 13 зон. Но, после запуска, зоны не покупаются.
Вот, базис - 2661, по идее и по плану, должны быть уже три зоны, а они пустые?
Как то не понятненько...
Теперь, время прошло, немного колебались цифры, произошел вход в две зоны, а значение базиса, что интересно, такое же?
А в списке сделок, отражены только две покупки Сбера, а про Преф, ни слова?
номера сделок 251 и 252...
Теперь, вышел из этих сделок робот, в списке написаны только эти, положительные сделки:
В портфеле написано, что позы по нулям:
, а в отчетах, вот:
Доход, по нулям, а маржа, отрицательная, где эти затраты и 8 лот? Почему? Не понятненько...
Где написано про Преф сделки, я нашел))), нужно, в ручную переписать инструмент (код бумаги), в заглавии:
Тут видно, две убыточные сделки, по 20р, каждая. Но на сберах то, выше, можно увидеть две положительные сделки, 35 и 31р! (комиссия установлена 1,6р/сделка, то есть, не похоже, что дело в ней) Почему, доход за сегодня ноль, а маржа стратегии -54? И где те 8 лот и 5% загрузки счета?
Здравствуйте. Ответы на ваши вопросы дать сложно, так как не ясна стратегия которую вы реализуете. Судя по рисункам вы настраивали через окно стратегии Арбитраж 2.0. Если вы реализуете стратегию Муравей, то настройки (границы) определены не правильно. Если вы реализуете стратегию торговли волатильности базиса арбитража, то в этой стратегии сделки делаются синхронно, что на одной что на другой бумаге. Уточните что за стратегию вы реализуете и каковы настройки. Если это стратегия чисто арбитражная, то настройки у вас такие, что спрэд между ценами гораздо больше чем ширина зоны. Поэтому на одном из рисунков цена спроса попала в область ЛОНГ стратегии, а предложения в ШОРТ. Мы же рекомендуем входить если базис арбитража отклонится к границам диапазона. Как определить момент входа есть целая система рекомендаций. Судя по рисункам вы эти рекомендации не использовали. Стратегия используется уже несколько лет. Маловероятно, что здесь есть какие-то ошибки. Для более точного ответа нужны вид и настройки стратегии. Вы работаете с версией демо. Бывает такое что вход не удается сделать, так ак есть настройки, которые противоречат демо. Владимир о них писал. Для того чтобы некоторые из этих настроек стали действовать надо перезапустить робота.
Здравствуйте, Николай! Спасибо за Ваш пост!
Да, я настраиваю Арбитраж 2.0, не Муравья, а волатильность, как Вы заметили (и о чем я выше докладывал). Да, как сказал Владимир, я поотключал конфликтные настройки, (о чем, тоже писал ранее), а вот, что, некоторые вступают в силу, только, после перезагрузки, для меня, большая новость! Как и где можно узнать, каких настроек касаются такие жесткие условия? Так же напомню, что вопрос у меня возник, тогда, когда я увидел в карте, что позиции, по нулям, а в отчетах было написано, что поза - 8 лот, занято, примерно 5% средств. (все сканы я выложил вчера).
Пожалуйста, поясните, про спред и ширины зон, я, видимо тут, что то не допонимаю, откуда появляется широкий спред и, быть может, подскажете, как лучше настроить известную пару, Сбер - Преф, под Арбитражем 2.0, с основным прицелом на волатильность, что бы добиться хорошего результата?.
Спасибо.
Сергей, История сделок информационный ресурс. Им никогда не пользуюсь, глядя на один из ваших скринов по сделкам (где виден заголовок) могу ответить на ваш вопрос только так: так как в окне над историей сделок указано что стратегия арбитраж 2.0 и указан код бумаги, то видна история по этой бумаге. Поменяйте код на другую и появится другая. Как я помню этот вопрос уже задавался и если мне память не изменяет, то ответ такой. Достаточно видеть только сделку одного плеча. Все работает правильно. Тестируется несколько лет сотней пользователей. Если есть какие-то на первый взгляд непонятные моменты, то они связаны либо с неповторимым стечением обстоятельств, либо с особенностями параметров стратегии. Каждый раз всему этому находилось логическое объяснение.
2. По вопросу стратегии торговли волатильностью базиса арбитража напишу позже. Про ваши предложения помню, вопрос для нас закрыт. Будет время подготовлю для вас обоснование.
Про спрэды. В окне стратегии на вкладке Карта слева на диаграмме видны две штриховые горизонтальные линии, одна из них спрос, другая предложение. Если стратегия настраивается правильно, то одна из них красная (выход или цена спроса), другая зеленая (вход или цена предложения). Разница между ними и есть спрэд. Спрэд в арбитраже это сумма спрэдов каждой из бумаг. На ваших скринах обе линии красного цвета. Это означает, что у вас цены спроса и предложения попали в разные участки диаграммы, а должны в одном либо верхней, либо в нижней. В итоге вместо того, чтобы были видны надписи вход и выход, у вас видно что только цены выхода.
еще раз напомню. Никакой арбитраж не спасет от рисков эмитента. В Муравье вас не устроила просадка. Вы здесь эту проблему не обойдете тоже. Волатильная прибыль в этой стратегии будет гораздо ниже (примерно в 2 раза). Риски аналогичные. У вас диапазон здесь 18%. В муравье ставили вероятно 10%. Да для достижения границы выхода по стопу расстояние больше, но и убытки будут больше. Единственный выход - спрогнозировать что после первого входа цена пойдет в сторону открываемой позиции. На скринах вы открываете позиции вблизи средней линии. Следовательно любое движение базиса вам будет приносить убытки. Здесь нет возможности читать лекцию по первому входу. отмечу лишь тезисно. 1. Входить надо у границ диапазона (цены спроса и предложения на диаграмме у границ диапазона. 2. Входить надо только в том случае, если с достаточной степенью вероятности вы спрогнозировали, что базис будет изменяться в нужную сторону (двигаться к средней линии). Для этого можно использовать статистический и другие виды анализа. В долгосрочном плане торговля арбитража сбера и сбера префа приведет к положительному результату, но так как базис арбитража мало волатилен, то ждать исчезновения просадки (особенно при входе вблизи средней линии) придется слишком долго. Портфельная стратегия Муравей по рискам примерно равна арбитражу (если границы диапазона там и там равны), а по доходности простой арбитраж ниже. Больше внимание уделите не деталям, а общим принципам торговли. Посмотрите мои вебинары по базовым и типовым стратегиям и тактикам TradeHelp.
Здравствуйте, Николай! Спасибо за Ваш ответ!
По первой части (история сделок, по каждому инструменту), я уже разобрался, о чем написал выше, "(Где написано про Преф сделки, я нашел))), нужно, в ручную переписать инструмент (код бумаги), в заглавии:" 
))
Буду ждать Ваших постов на обозначенные темы, конечно, больше интересны настройки торговли волатильностью арбитража. Интересно услышать отзывы тех, кто пользовался этим, поскольку, действительно, тема, очень не новая, но внятной информации, по ней, мало. Конечно, возможно, я что то упустил, тогда, пожалуйста, скажите, где и что?
Спасибо.
Снова спасибо за второй комментарий, Николай!
Да, на Карте, слева, я видел эти линии, они существенно колеблются и действительно, чаще, дистанция между ними, достаточно велика. Действительно, входы и выходы из зон происходят, очень редко (видимо из за накладки этого, большого спрэда), соответственно, волатильная доходность увеличивается медленно.
Наверное, портфельный Муравей, позволит, за счет диверсификации инструментов, показать хорошие результаты, но для этого нужен, большой депозит, вот, в чем большой вопрос, для меня.
Спасибо, за Ваши рекомендации, конечно посмотрю Ваши видео.
Здравствуйте, друзья!
Хочу доложить Вам о фактах, с которыми сегодня столкнулся:
Вчера я оставил открытую позу, в ней остались заполненные зоны, но, утром (позже открытия биржи, наверное, около 11), когда включился, увидел, что робот вышел из позы, с каким то, не большим профитом (никаких профит заявок, трейлинга, перехода через нулевую зону (стоит галка, при выходе останавливать, как она работает в Арбитраже 2?, быть может, таки и случился переход через ноль) не было). Времени вникать внимательно, не было, сделал новый вход и ушел. Конечно, я ничего не зафиксировал, но, как то это странно?
Теперь расскажу, о странной ситуации, возникшей перед вечерним клирингом:
Тут можно увидеть, отрицательную разницу от выхода. То есть, выход, как будто бы должен случится, но его не произошло! Почему?
Ответ на этот вопрос, нашелся, достаточно быстро, поскольку, свежа память о теме, созданной Николаем, недавно
(извиняйте, за крупный текст, но, когда я копирую название темы, оно сюда вставляется так.)
То есть, как я понял, в стратегии Арбитраж 2.0, это ограничение, вшито по умолчанию? Интересно, про это (что уже зашито это ограничение) где то написано, сказано, может я что то пропустил?
В этом ключе, хотелось бы, еще уточнить, почему нужно запрещать торговать роботу, в то время, когда биржа определяет расчетные цены, на сколько это критично (в этом случае, который у меня произошел, я увидел, что за это время, вероятно случились бы некоторые сделки)? Быть может, достаточно, делать ограничение на 1 минуту (в роботе же стоит по умолчанию, что он снимает заявки через 30 сек)?
Следующий момент, уже обсуждался выше, но, как я сейчас увидел, не смотря на отсутствие, каких либо галок, в настройках (о которых говорилось ранее) и установки 10 зон за проход:
Вход/выход в позу, происходит, все равно, по контракту в секунду:
Странно, почему так, особенно, с учетом того, что тема, совсем не нова, никто раньше не заметил?
Спасибо за внимание и комментарии.
Сергей, еще раз пишу. все уже множество раз перепроверено. Нет смысла, например в деталях расписывать какие ограничения например накладывает сам Quik на время исполнение транзакций, и массу других вещей, которые в принципе трейдеру не важны. Если что-то вшито в робот и не настраивается, то это означает что этот параметр критически важен. Это не плод наших умозаключений, а выверенные на практике решения. Значит если этот параметр позволить настраивать трейдеру, то это может привести к катастрофическим последствиям для счета. Вас не устраивает что робот выставляет по 1 заявке в секунду. Есть масса причин почему надо именно так. Например, цена начала катастрофически падать. Я лично это проходил, когда когда за 15 секунд цены проваливалась на 15%. Если бы вы выставляли заявки на покупку не раз в секунду а за 10 миллисекунд, то за 15 секунд вы бы спустили 15% своего счета. По сбер префу (не самой мало ликвидной бумаге) число сделок в торговой системе несколько тысяч. Торговая сессия длится 14 часов или 50400 секунд. И зачем заявки ставить чаще секунды, если одна сделка проходит в 15 секунд. Робот выставляет лимитированную заявку. Она не исполнится, пока кто-нибудь не запросит эту цену. Ну станет она и будет стоять 15 секунд. Но это в среднем, а будет так что и больше минуты стоять будет. Теперь к демо роботу. Когда проектировался демо робот главное условие - чтобы результаты деморобота соответствовали реальной торговле. Демо робот в стакан заявок не ставит и считает ее исполненной. Можно настроить что что он будет строчить заявки каждые 10 млсек. И сразу они будут исполнены. А на практике будет так?. Это хорошо, что вы критически все оцениваете и вникаете в детали. Но дорожите своим временем (и нашим).
По вашему предложению об увеличении ширины зон по мере движения базиса к границам диапазона. Так как зоны расширяются книзу, то средняя цена входа поднимается кверху. Следовательно, убытки при одинаковых зонах будут меньше, чем при расширяющихся (диапазон понятно в обоих случаях одинаков). Эффект появится если зоны сверху делать широкими, а к низу сужать, тогда средняя цена входа будет ниже. Но тогда вверху зоны широкие и волатильная прибыль низкая. А позиция открыта. Волатильной прибыли нет, одни убытки. Лучше тогда вверху вообще не торговать, а сразу входить у границ диапазона, что мы и рекомендуем. А вот как добиться того, чтобы снизить вероятность дальнейшего движения цены против позиции - это основной вопрос. Чем бы вы ни торговали, каких бы роботов не использовали - это главное условие успеха. Это основной показатель квалификации трейдера - получить статистическое преимущество в своих прогнозах на поведение цены эмитента. На это и направьте свои усилия.
Здравствуйте Николай! Спасибо за Ваш комментарий и потраченное время!)))
Вы очень логично объяснили, что нет смысла делать больше сделки в секунду, а я лишь обратил внимание на тот факт, что этот механизм работает не так, как Вы описывали ранее.
Да, в Вашем примере есть возможность спустить 15% от счета, за 15 сек, но это не противоречит аналогичному спуску, за 15 милисек, не совсем ясно, какая разница, да и в обратную сторону, это может тоже случиться, я тоже помню, 14 год, тогда мне повезло и я стоял в нужную сторону и за день, прибавил 22% к депозиту, что, к сожалению, потом не удержал)))
Спасибо за Вашу похвалу, действительно, считаю, крайне нужным и важным, для себя, погружаться в тему с предельным вниманием к деталям (стараюсь на этом свое время не экономить, простите, что отнимаю Ваше), ведь известно, кто обычно кроется в деталях!
Теперь о предложении, о расширении зон, от центра диапазона торговли, к окраинам:
Мне не совсем понятно, зоны расширяются, к низу, а средняя цена к верху, что понимается, под низом и верхом, в этом случае?
Не понятно, почему, диапазон, в обоих случаях, одинаковый, если вся эта идея и возникла для того, что бы диапазон расширить (при использовании, одинаковых средств)? Возможно тут возникло, какое то, взаимное недопонимание? Может нужно мне еще раз описать идею (хотя, описывал, выше, достаточно подробно)?
И в итоге, Вы говорите, что основной залог успеха, именно в прогнозах и предсказаниях??? И именно на это предлагаете направить мои усилия? А как же тогда девиз на заглавной страничке сайта -
Наверное его нужно как то видоизменить, если он уже не актуален? Да, простите, я уже ставил вопрос, в подобном ключе. И Вы мне давали, достаточно развернутый ответ. Но, во мне, пока не угасла надежда (меня этот девиз, очень вдохновляет), что возможно смоделировать механизм, позволяющий, если не абсолютно, но хоть в приближении придти к такой модели. Будет грустно и жаль, если в этом придется разочароваться...
Сергей. По поводу вашего предложения.
Сравнение как метод исследования предполагает сходство сравниваемых объектов в существенных признаках. Так как изучается разбиение диапазона на различное число частей, то сравнение будет корректным, если диапазон один и тот же. Вы предлагаете диапазон расширить. Согласен. Но никто не мешает расширить диапазон и при равномерном разбиении на зоны. Т.О. Сравниваем два диапазона одинаковой ширины с различным вариантом разбиения. На рисунке ниже 3 варианта. Слева равномерное разбиение и покупка на зоне 1 лота. По середине равномерное разбиение но управление точной входа при помощи фильтра Хука-Дживса. И справа ваше предложение. На зоне 1 лот и зоны расширяются к низу. На рисунке представлена только верхняя часть таблицы.
Как видно из рисунка ваш вариант самый не эффективный, так как средняя цена входа выше чем при равномерном распределении. В фильтр Хука Дживса тоже не равномерные зоны, но средняя цена входа ниже. Вывод очевиден.
По вопросу предсказания цены. Весь вопрос в ожиданиях от результатов работы на фондовом рынке. Мы предлагаем пользователям робот для управления свободными денежными средствами как альтернатива банковским инструментам. Поэтому утверждение «рынок предсказать нельзя …» нужно рассматривать именно в этом контексте. Например. Если результаты моего управления деньгами будут в 2 раза выше банковских инструментов, то меня это устраивает. Это примерно 20% годовых. Это означает что проценты по моему «вкладу» будут составлять 20% годовых при максимальных значениях банка 10%. Нужно ли для такой доходности предсказывать куда пойдет цена. Пример, фьючерс Сбербанка. Текущая цена примерно 20000. Устанавливаю диапазон шириной 70% или текущая цена +(-) 35%. Имеем границы верх 27000, низ 13000. В системе арбитражного сервиса провожу тест за 5 лет.
В результате волатильная доходность составила 26%. Это аналог банковского процента. В итоге за 5 лет эта доходность обеспечила не только планируемое через 5 лет восстановление счета при самом неблагоприятном развитии событий (здесь сидит кризис 2014 года и текущее падение цен) но и превышение состояния счета на сегодня над начальным на 57%. При этом счет по отношению.к первоначальному падал на 9% (абсолютная просадка), а от достигнутого максимум а счета проваливался на 34% (максимальная просадка). СТОПов в ходе тестирования 16.
Но большинство хочет другой доходности, так как их «кормят» мифами, что можно легко заработать 100% годовых. В принципе это возможно, но надо тогда управлять доходностью и рисками. Отсюда и необходимость прогнозирования. Причем в наших стратегиях достаточно получить подтверждение, что цена не пойдет против позиции, а не прогнозировать рост или падение цены. Так как рынок большинство времени стоит в боковике, то этот прогноз сам оправдывается. Остается лишь учесть риски эмитента.
Отсюда и ответ на ваш вопрос «можно ли создать механизм». Можно, но как и в любом деле, надо понимать свой потолок. Он ограничен не вашими способностями, а деньгами, которыми вы располагаете...
Здравствуйте, Николай! Огромное спасибо, за Ваш пост и проделанную работу, в сравнении различных методов разбивки диапазона на зоны!
Пожалуйста, скажите, а величина необходимого депозита, это, что, не существенный признак, для сравнения?, Почему бы, под каждой из этих табличек не подвести черту, под которой написать, какой объем средств занят в ней (наверное в первых двух вариантах, будет, аналогично или очень близко)? И если, объем средств, существенно меньше (для того, чтобы находиться в позе, с широким диапазоном и с меньшими потерями, быть может переждать просадку, вместо признания убытка, по стопу), то с тем, что величина среднего входа будет не достаточно эффективна (ну естественно и величина, полученной прибыли, меньше), быть может, можно и смириться? Может, я что то не так понял в Вашем описании?, Но мне очень странно, что Вы оставили эти, на мой взгляд, совершенно понятные нюансы, вне поля зрения? Судя по сему, вывод, для меня не очевиден. Очень интересно, услышать мнения сообщества.
Далее, на счет того, что рынок предсказать нельзя и в каком контексте это рассматривается, мне не совсем ясно, в каком же..., но, конечно, это не ключевой вопрос)))
Про анализ по фьючу Сбера, на дистанции пять лет, хотел бы уточнить, Вы его делали по склееному графику? Как либо учитывали переезд, на новый инструмент, каждые три месяца? Например, сейчас, разница такая 18500 и 18190 (дальний, естественно дороже), округлим разницу, (в меньшую сторону, но она бывает и существенно больше) умножим на количество переездов, за пять лет - 300*20=6000, а это, примерно треть от его цены! (конечно, это может колебаться, но, тем не менее), это цифра, сопоставимая, с результатом анализа. Это я к тому, что математикой сложно подтвердить или опровергнуть философию. И, очевидно, что 20% годовых, это, очень хорошо, вот, только в том случае, если вероятность достижения такого результата больше, 90%, а говорить о 20%, если, вероятность, прийти к ним, не велика - это грусть. (Возможно, мы говорим, про одно и то же, только разным языком?)
Эта фраза, тоже, не совсем понятна: "Причем в наших стратегиях достаточно получить подтверждение, что цена не пойдет против позиции, а не прогнозировать рост или падение цены." Разве это не одно и то же?
А 16 Стопов, в этой табличке, это именно, лосей или профитов, то же, ведь, как я понимаю, программа называет их одинаково?
Ну и в финале поста, конечно, совершенно понятно, что от величины моего депозита зависит, очень многое! Но, его величина, обозначена в старте темы, и по сему, толкаюсь я именно от нее. Легких 100% я не жду (но это не значит, что, не хочу))). Значительно интереснее 20-40, но стабильно, вот, какой механизм, очень бы хотелось наладить.
Про депозит. Убыток по счету разница между конечной ценой и средней ценой входа. Затратите денег меньше, но в % к начальному депозиту убыток будет такой же как и к большому. Мысленный эксперимент. Вы построили стратегию с разной шириной зоны. Я построил стратегию на такую же сумму с равной шириной зоны. В среднем ширина зоны одинакова. Но я получу при движении рынка против позиции до границы меньший убыток, чем получите вы (см. Excel модель). Вначале у меня зоны будут шире чем у вас, в конце у вас больше чем у меня. Гипотеза, на которой строится ваш подход: цена будет стоять в верхней части и я получу большую прибыль, так как зоны узкие. Такая гипотеза в среднесрочном плане неубедительна, так как цена может остановиться в боковике у границы диапазона и я буду получать волатильную прибыль а вы нет.
Поймите, все что вы предлагаете уже опробовано на практике и результаты совпадают с нашими выводами.
Нет возможности в таком формате все описывать в деталях. Я привел пример по одному фьючерсу. В стратегии Муравей волатильная прибыль удваивается и риски движения цены против позиции хеджируются. Тогда максимальная просадка будет меньше, а волатильная прибыль больше. Да, вы правы, что при переходе от одного фьючерса к другому в случае контанго возникают убытки, но в случае бэквордации прибыли. Кроме того, так как роботом управляет человек, то переход с одного фьючерса на другой можно делать при наличии соответствующих условий. Ещ придется при переходе учитывать и выплату дивидендов. Так что в теории ваши расчеты обоснованы, но на практике все будет выглядеть несколько по другому. Например, позиция ШОРТ, вы откупаете старый фьючерс и приобретаете новый по более дорогой цене. Если цена пойдет вниз, вы получите доп прибыль, так как цена входа выше, а цена выхода ниже. Можно привести еще массу условий.
Про стопы (выходы по убытку). Их 16 потому, что в тесте вообще стоп по умолчанию стоит 50 руб. ПО отношению к цене это 0,25%. Когда цена находится у границы и начинает пересекать линию стопа, возвращаться в торговый диапазон и снова идти на стоп, то возниакают частые стопы. Это можно вручную отрегулировать исходя из складывающихся на рынке условий. В тесте специально ничего не менялось и даже график цены не строиля, чтобы как-то определиться с границами. В текущих условиях например рост цены сбербанка в 35% маловероятен. Поэтому весь диапазон сдвигаем вниз, ославляя ширину 70%. В результате получим дополнительную трендовую прибыль. Мы рекомендуем пользователям очень внимательно отнестись к позиционированию точки первого входа в диапазоне. А это предполагает и прогноз цены. Но по условию эксперимента никаких прогнозов, а результат положительный.
Еще раз о прогнозировании. Вы упустили важную фразу. 80 % времени цена стоит в боковике и ведет себя как случайный процесс с колебаниями вокруг сложившегося уровня цены. Следовательно в отличии от роста или падения цены прогноза не надо, так как это господствующая закономерность. Понятно, что этот уровень цены может формироваться в разных местах диапазона и риски в том, он может сложиться за пределами диапазона. Для этого и проектируем диапазон не под историю цены, а под доходность какую необходимо получить.
И последнее, ваше утверждение "получать доход стабильно" противоречит характеру текущей рыночной ситуации. Если в ноябре против наших компаний введут санкции в виде запрета долларовых расчетов, то реакция рынка понятна. А если не введут?, а если как сказал премьер Медведев "это объявление экономической войны и реагировать на этом мы будем не только экономическими и политическими методами" (читай военными), то что будет с ценой на нефть...? Деньги любят тишину. Сейчас тишины нет. Поэтому и риски. И здесь решает каждый сам рисковать или не рисковать. Мы предлагаем подходы, которые стремятся минимизировать риски, но не могут их исключить.
Здравствуйте, Николай! Спасибо за Ваш пост! К сожалению у мня случилась беда, мне малые раскоцали экран компа, на нем видно, меньше половины площади, использовать его в таком режиме, очень затруднительно, буду чинить. Изучить внимательно Ваш пост, тоже, сейчас не могу, сделаю это позже. Единственное, что хотелось бы сейчас сказать, это, что в роботе сейчас снова возникло закрытие позы, по не понятным (пока не разобрался, но, позже напишу, в какое время, по истории сделок), причинам, поза была открыта в пятницу вечером, осталась открытой, сейчас, когда включился, поза по нулям, доход, чуть больше тысячи. Настройка была пары Сберов, на Арбитраже 2.0. Это уже дважды случилось, не ясно, почему.
Здравствуйте, друзья!
Хочу доложить Вам, что в настоящее время, как уже писал ранее настраиваю в торговлю, известную пару Сберов, по стратегии Арбитраж 2.0. Пока прошло мало времени, что бы, делать какие либо выводы, но, общее впечатление, вполне позитивное (сейчас не достает времени это сканить, возможно, позже), тут напишу, пока текстом. Очевидно, что тут нет никакого разговора, о звездах с неба, но, синицу в руки, наверное приносит. Конечно, мне еще не совсем понятно, как эта стратегия делает сделки, с этим двойным спрэдом я пока не разобрался и то, что видно только одну ногу, по сделкам (как переключиться на вторую, мы уже обсудили, но это не удобно, в отображении воспринимать. То есть, когда мы настраиваем стратегию Фьючерс, то все, достаточно прозрачно, видим в табличке план сделок, в котором написано, при какой цене вход, а при какой выход, ну и по этому плану и делаются сделки (хотя там тоже, не так все гладко, но не про это сейчас). А тут то, в плане сидит синтетика (значение базиса) и данные все (значения купли/продажи) приведены, по ней, а сделки совершаются, сразу, по паре сберов (соответственно, по их ценам), из которых, с танцами можно увидеть, только, один или другой. В общем, это совершенно не наглядно и мало понятно.) По списку сделок, иногда заметил, что происходят, подряд, купли и продажи, по одинаковой цене, а изредка и совсем, отрицательные (в одном или другом инструменте, понятно, что в парном арбитраже, такое может происходить, но, все равно, не достает, какой то наглядности, работы, быть может, визуализатора?, чтобы можно было увидеть, что, да, по одному плечу, случилась купля/продажа, по одной цене или, того хуже (по сути - убыточный трейд), но, по второму, вот, пожалуйста, посмотрите, какая получилась прибыль, в это же время).
Но, в общем, движения положительные, пока набирается, от 500, до 1700, за день, что интересно, маржа и волатильная прибыли, достаточно близки, по значениям. На мой взгляд тут возникают возможности, играть разницей в цене, Сбера и Префа, при торговле пары 1:1, в зависимости от, хваленых))) прогнозов, движения цен, менять их местами, что будет приносить, дополнительный тренд. Хотя, произошли вот эти два, не совсем понятных выхода из позы (но с профитом небольшим, каждый), я предполагаю, что из за галки "При выходе останавливать", снова повторю вопрос, к разработчикам: пожалуйста, расскажите, как функционирует эта галка в Арбитраже 2.0? Там же есть настройки, запретить шорт, запретить лонг, по инструментам, получается, она их дублирует, что ли, не дает проходить через ноль и переворачиваться или, быть может, есть еще какие то возможности?
Продолжая наш диалог, с Николаем, хочу сказать:
"Про депозит. Убыток по счету разница между конечной ценой и средней ценой входа. Затратите денег меньше, но в % к начальному депозиту убыток будет такой же как и к большому." - Да, но, так и доход же, тоже получится, при меньших затратах, за то, аналогичный, в %!), то есть, при меньшем депозите, аналогичный процент. Это же хорошо.
Касаемо, мысленного эксперимента, хочу добавить, что, как уже говорилось ранее, лучшая торговля получается, при ширине зоны, близкой к спрэду. То есть, такая установка не совсем корректно, что у нас, под аналогичный депозит, получается диапазон, одной ширины (допустим, все зоны, одинаковой ширины и равны спрэду, в первом случае, но совершенно, ни к чему, в моем случае их в середине диапазона, делать меньше спрэда!, именно, равными спрэду они тут и будут, а расширяться будут к окраинам.) Так, что, в среднем, ширина зоны не одинаковая. В моем случае, ширина зоны (средняя) и ширина диапазона будут шире! Понятно, чем за это придется платить, но, так же ясно, что за это можно получить. И снова приходим к тому, что, по, убедительной гипотезе, нужно заплатить стопом, за более узкий диапазон, а по не убедительной, может сохраниться возможность, остаться в позе и получать, уменьшенную, но прибыль. Жаль, что Вы оставили без внимания вопрос о разнице величины загрузки счета, я посчитал в табличках, и увидел, что в среднем (Хука-Дживса) варианте занято 29 контрактов, в левом (с равными зонами), немногим больше, а в правом (с изменяющейся шириной зон), всего 7. (хотя, конечно, не совсем понятно, почему тут нарисованы в начале диапазона зоны шире, чем в среднем и левом?), но соотношение величины депозита 1 к 4, на покрытие одинакового диапазона, это же очень интересно, для нищебродов с не миллионными счетами! вот, про что речь.
Я готов понять, что вы говорите, но, наверное, пока не готов принять. Есть какие либо, доступные данные о практическом осуществлении этих идей и о их результатах? Эти идеи, не фетиш, для меня, но, попробовать, было бы интересно. Тема с Хуком-Дживсом, несомненно, тоже интересна, только очень по ней не достает информации! (как теоретической, но, в большей мере, практической, как настраивать и от чего толкаться?)
О, как, не дает форум мне запостить более 6000 знаков или слов?))) пришлось на второе сообщение заходить:
Про фьючерсный спрэд, конечно все известно. Не помню, здесь ли или на других ресурсах, давно поднималась эта тема, не раз, да и в календарном арбитраже это есть. Но я обратил внимание, на тот факт, что результаты тестирования, на длинной дистанции, сопоставимы, по значению с величиной этого спрэда, за тот же период. А это значит, что такие результаты находятся в диапазоне погрешности, значит опираться на них не надежно. Это уже уходит в область философии.)))
Про стоп, в 50 рублей, 0,25%, ничего не понял, за пять лет 16 стопов, при 0, 25%? Так же, я заметил, в Вашей таблице, что есть не закрытые позиции. Я уже увидел, как робот представляет данные. Если поза не закрыта, то в расчет берутся, только, позитивные, волатильные показатели. В этой таблице и в тестировании, которое приведено, я не разбираюсь, от слова совсем! Просто мне это в глаза бросилось. Что про это скажете?
А фразу, про 80% времени, в боковике, совсем не я упустил))) Мне, она очень нравится, ведь она говорит о том, что 80% времени не нужно делать прогнозов, верно? Вы же сами так и говорите)))
Ну и в заключении, "подходы, которые стремятся минимизировать риски" направленны ведь именно на "получать доход стабильно"?!))), а следовательно, в равной мере "противоречит характеру текущей рыночной ситуации". Это, снова, область философии, спорить в ней негоже, да и воду в ступе толочь, ни к чему.
Спасибо Вам за диалог.
Добрый день, Сергей! Хотел уточнить у Вас, а в каком диапазоне работает робот в текущей стратегии? Какие у него границы?
Здравствуйте, Сергей! Там же, на скринах выше, где то было видно, что диапазон -1400 -3500, достаточно широкий, хотя, в текущей ситуации, возможно, нижнюю границу стоит сделать еще ниже.
У меня сервис Арбитраж, как то не понятно работает, я обновляю данные, а он рисует, что то, не понятное. Сейчас попробую отсканить...
Что то тут не так, может, кто, подскажет, в чем дело?
Сергей, здравствуйте.
По сути ваших вопросов.
Вначале общее. Если у вас возникают вопросы, то задавайте их службе техподдержки. Если она не справляется, то оправляет вопрос разработчикам и те готовят ответ. Кроме того, если Руководство пользователя к роботу TradeHelp вам не поставили в процессе установки, сделайте запрос. Там вы получите ответы на многие ваши вопросы. Так как программа постоянно развивается, то некоторые моменты могут быть не отображены в Руководстве. Тогда обращаетесь в службу техподдержки.
По поводу вашего предложения. Такое впечатление, что вы из прочитанного берете только то, что укладывается в вашу концепцию. В скрине Excel файла показана только часть данных. Об этом прямо указано в тексте. А вы эту часть опускаете и начинаете считать число контрактов.
Про доходность и риски. На меньшем депозите вы всегда получите и меньшую доходность в % годовых, так как трендовая доходность не зависит от депозита, а между волатильной доходностью и депозитом зависимость прямо пропорциональная. Риски обратно пропорциональны капиталу (убытки сокращаются за счет большей волатильной прибыли и за счет возможностей диверсификации портфеля).
Про стопы. Опыт применения наших стратегий показывает что, вместо того, чтобы сидеть в убытках и ждать «с моря погоды» целесообразно анализировать причины просадки и по итогам принимать решение, оставаться в позиции или выходить. В вашем предложении с расширяющимися к низу зонами решение не сидеть в просадке более актуально. Про 16 стопов. Все сказано предельно ясно и добавить нечего: «когда цена находится у границы и начинает пересекать линию стопа, возвращаться в торговый диапазон и снова идти на стоп, то возникают частые стопы»
О непонятностях. Причина их в том, что вы ищете ошибки в работе робота, предполагая априори что он работает с ошибками. Вместо этого подробнее изучайте работу стратегий и тогда многие непонятности исчезнут.
Например, «В этой таблице и в тестировании, которое приведено, я не разбираюсь». Тогда пока можно вам рекомендовать не применять робот для реальной торговли до момента, когда все названия строк и как следствие цифры станут вам понятными. Названия строк традиционные для характеристики любой стратегии. Что они означают можно найти в интернете. Постройте график базиса, откройте окно теста, в расширенных параметрах теста установите флажок вывода протокола и графика теста. На открывшихся вкладках будет прописан каждый шаг теста с расчетом всех необходимых параметров.
В последнем вашем скрине не понятно, что вас не устраивает. Скорее всего, канал стандартного отклонения. Само стандартное отклонение считается на всем интервале графика, а канал СО строится на первой скользящей средней. Так как ее период у вас примерно равен всему интервалу графика, то и канал стандартного отклонения короткий. Уменьшите период скользящей средней до 1/3 интервала графика (в барах) и получите требуемый вариант.
Добрый день, Сергей! На последнем графике у вас просто не прогрузились данные с 23 по 28 число, поэтому он такой кривой.
По вашей стратегии напишу несколько слов. Вы обычно говорите, что готовы чувством, с толком. с расстановкой поторговать на бирже, но я заметил что иногда вас все-таки что-то подталкивает к изменениям в уже готовом плане. Для Вас в первом (спокойном) варианте я бы предложил вот такой расклад по текущей стратегии:
За последние 7 лет наша пара (Сбер-СбПреф) болталась в значениях от 700 до 5700...а в подавляющем большинстве в диапазонах от 2 до 4 тысяч. на основе этого я предлагаю вам поставить ширину примерно от 1500 до 4500. И входить в позиции исключительно когда график отклонится от середины (3000) на величину хотя бы 500 руб. Тогда и полатилка вся ваша, и тренд прихватите.
А в текущий момент я боюсь что если в ближайшее время Сберы рванут вверх (а это у них любимое занятие), то на точке 3500 возникнет непонятка что делать дальше...её бы по стопу закрыть, но наверное вы не станете и ситуация может опять затянуться. На большом же диапазоне можно спокойно оценить доходность и рассмотреть варианты её повышения (сужение диапазона, реинвестирование, понижение ГО)
Здравствуйте, друзья!
Начну с хорошей новости, в пятницу у мня случился скромный выход профитом:
Причем, что тут, особенно забавно, так это тот факт, что от момента достижения цели, до, таки закрытия позы прошло целых пол часа))) То есть, в течении этого времени поза болталась, в основном в сторону увеличения. Должен признать, что эта поза, открытая в среду, вечером, четверг закончила с отрицательным результатом (-2700). Мои первичные, хорошие впечатления от такой торговли, пока подтверждаются, достаточно комфортно, когда нет больших выстрелов, в ту или иную сторону, по марже, видно, что, даже, при серьёзном изменении цены Сберов (более чем на 1000, в разные стороны, за эти несколько дней), позиция, по счету, катастрофически не меняется. При этих настройках, торговля, хоть, достаточно вяло, но происходит. И что, так же, комфортно, что, загрузка счета, редко превышала 150к, то есть есть большой запас свободных средств. Пока у меня складывается такое впечатление, что такая торговля, для, обозначенного депозита, интереснее, чем Муравьи (для них, однозначно нужен депозит, значительно больший, хотя, конечно, в замен они, наверняка покажут более интересные цифры).
Здравствуйте, Сергей! Спасибо, за Ваш пост! Я тоже, по началу думал, что там, что то не прогрузилось, но эту картинку делал, когда перезагрузил уже все, и Квика и Робота (ну и естественно, в нем обновил данные), только потом, про это написал.
Да, вы уж, простите мня, дуру то, грешную, но, отрицать тягу, к авантюризму, не буду, конечно, иногда я не совсем последователен и отхожу от уже готового плана...
Наверное, по сути, сейчас я и практикую настройки, близкие к тому, что Вы пишите, но, про ожидание, для входа, отклонения базиса на 500, это, конечно не получается. Ну, а, если, таки, базис и рванет до 3500, то, будем посмотреть, за какое время это будет происходить и что будет показывать торговля.
Здравствуйте Николай!
Вначале общее. Если у меня возникают вопросы, то почему бы мне их не задать на форуме? И почему бы, техподдержке, на них, на форуме не ответить (почему бы сообществу это не увидеть)? Да, конечно, Руководство пользователя мне поставили, но Вы же сами пишите, что устаревает оно, быстрее, чем обновляется программа. Вы меня гоните с форума? Считаете, что я проявляю тут слишком много активности и отнимаю слишком много Вашего времени? Грустно и жаль, если это так.
По поводу моего предложения. У меня создается аналогичное впечатление, что Вы тоже берете из прочитанного, выборочно. В моем позапрошлом посте я просил, продемонстрировать суммы, под этими табличками, но, поскольку просьба осталась без внимания, пришлось справляться самостоятельно, опираясь на те данные, которые представлены. Пожалуйста, может Вы теперь, таки представите свои таблички в полном объёме, что бы увидеть, какие же в них разницы в депозитах, объективно, а не выборочно (может быть, это просто мой бред и возможно, там и разницы нет никакой, в величине затраченных средств)?
Про доходность и риски. Совершенно понятно, то, что Вы пишите. Но разговор начался, вот с этой Вашей фразы: " Убыток по счету разница между конечной ценой и средней ценой входа. Затратите денег меньше, но в % к начальному депозиту убыток будет такой же как и к большому." Тут же получается не стыковка? На это я и обратил внимание. Или, если речь, про убыток, то, все, аналогично, в процентах, а если про доход, то уже нет?
Про стопы, действительно, добавить нечего, ведь, никакой конкретики нет. Только доводы, которые предлагается принять на веру?
О непонятностях. Вы предлагаете, априори предполагать, что робот работает без ошибок? И во всем винить только себя самого?
Спасибо, за Вашу рекомендацию, я, в общем ей и следую, реальными деньгами, роботом,пока не торгую. Традиционное название строки - "Количество незакрытых позиции - 4", воспринимаю, как то, что, торговля не закончена и результаты тестирования промежуточные, но не окончательные. Пожалуйста, поправьте, если ошибаюсь.
А в моем скрине меня не устраивает то, что, ранее, при аналогичных настройках, результаты выглядели по другому (СО занимали больший промежуток на графике). Я достаточно внимательно это перепроверял, но, конечно не исключаю возможности, что напутал, где то.
Спасибо.
Добрый день, Сергей! У меня на ваши даты вот такой график, на нем заметно что присутствуют дни, которые на вашем не просматриваются, именно из-за этого он у вас неправильный.
Так же хотел уточнить, почему ваш робот вышел в пятницу из позиции? На сколько я понимаю, робот должен выходить в середине диапазона, а по вашим данным это - 2450. Но в тот день такого значения не было. Может быть у вас какие-то особенные настройки?
И кстати, зря вы не хотите в полной мере использовать трендовую составляющую торговли. К примеру в пятницу, я зашел 100 парами (Сбер об - Сбер Пр) в точке 2120 и вышел в конце дня по 2290. Доход составил 100*(2290-2120)=17000. Капитал был потрачен в размере 100*((3100+2900)/2)=300 000. Примерно 5,5% только тренда! В принципе, я думаю, мы ещё увидим и 3000 по сберам, так что по сути можно смело входить в лонг даже по текущей позиции. Но к октябрю-ноябрю лонг будет опасен из-за ввода санкций и нужно будет быть очень осторожными.
Так же трендовая составляющая нашей пары очень хорошо просматривается в период выплат дивидендов. Примерно за пару месяцев до отсечки Сберы начинают сближаться, а после неё наоборот расходиться. Только на этом движении, по моим расчетам, можно зарабатывать до 60-70%, при условии подключения пониж ГО. А если ещё подбирать разные просадки в район 2000 или взлеты в небо в область 5-6 тысяч, то годовую доходность можно смело загнать за 100% вообще без напряга.)
Здравствуйте друзья! Сергей, спасибо за Ваш пост!
Сервис Арбитраж у мня, нормально не работает, такой график, как у Вас, не рисует, во время загрузки выдал вот такое сообщение:
Построить график, сейчас, на те даты не дает, нижнюю дату сам переставляет, на текущую. Аделе пока не писал, как советует Николай. Но, странно и жаль, что она тут не присутствует, не читает, не пишет.
Теперь, про пятничный выход: он произошел, по трейлингу, по достижению цели, там же в скрине виден его бланк и я про это и написал))), он, как раз, перед этим, дважды выходил сам, наверное, потому, что стояла галка, "при выходе останавливать", (про что я тоже писал), я не разобрался, точно, сейчас мало времени. В настройках я поснимал, дублирующие друг друга галки, о выходе при проходе нулевой точки, запреты входов/выходов, запреты шортов/лонгов (в настройках, вообще нет галок). Как раз мне интересно, посмотреть, как работает эта стратегия, именно с переворотом позиций, хотя, наглядно пока не увидел этого, поскольку не прошел такую точку, когда я наблюдал. А, если стоят, какие либо галки, то Арбитраж 2.0, превращается в Арбитраж классик, как я понимаю.
Вместе с тем, поза, открытая в пятницу вечером, сейчас выглядит, примерно так:
До профита не дотянулась, всего 0,02% и откатилась назад, наверное - 0,45%, это слишком оптимистично. Но, как раз, почти сравнялась с волатилкой. Посмотрю, как будет завтра.
Пожалуй, что, да, трендовая доходность мне не очень интересна, поскольку может стрелять в обе стороны очень сильно, что чревато просадками/стопами, требует предсказаний и большого анализа (то есть, много работы - много времени). Конечно, очень хороший результат, что Вы показали, если он на живье, я очень, за Вас рад, совершенно искренне. Понятно, что в Арбитраже, тренд, конечно, тоже есть, но, как я вижу, его влияние, значительно меньше, то есть суть приближается к тому, что можно входить в позу, почти не глядя и вопрос профита - вопрос времени. Естественно, профита меньшего. Интересно пробовать и смотреть, на сколько меньшего и какого времени))). Как я уже писал, робот торгует с этими настройками, достаточно вяло (примерно 150-300 сделок, по ноге (он же показывает по одному инструменты, то есть, если пара, 1 к 1, то, умножаем на 2), в день (на Муравьях, запросто доходило до 1500, по паре), , с двойным спредом нет наглядности и понятности торговли в интерфейсе робота. В общем, предполагаю, что демо, по такой торговле может сильно не совпадать с живьём, но, проверить можно только попробовав.
Здравствуйте друзья!
Делюсь с Вами, очередной радвастью))):
Это, закрытая, по трейлингу, поза, открытая, в пятницу вечером, принесла 2026р.
Очень скромно, конечно, но на мой взгляд, тысяча в среднем, в день, это очень хорошо и на живье это вполне устроит. Сейчас немного сузил диапазон базиса (1450-3100), открыта поза (Арбитраж2.0 на Сберах), почти в середине диапазона, то есть близко к нулевой точке, интересно посмотреть, как поза будет переворачиваться, если удастся.
Cнова привет, друзья! Пожалуйста, пишите и откликайтесь, по теме, да и без темы (ну, по какой нибудь другой теме)))! Так то я, конечно и один в поле воин, но скучно шарахаться по закоулкам этого форума, совсем в одиночестве!
По выше обозначенному, докладываю, торговля, около нулевой точки (Сберами, Арбитражем 2.0), с переворотами показывает себя, не плохо. Да, увидел, как поза переворачивается, при проходе нулевой зоны, уже несколько раз, вроде, все красиво (хотя, конечно, относительно, по скольку, как я писал раньше, считаю, визуальную реализацию, этой стратегии, не наглядной и не понятной), но работает (опять же, на демке, хотя, снова мня начинает подзуживать, таки, попробвать живьём))). Тема интересная, получается, нормальная работа, при минимальных загрузках депозита и происходят выходы в нулевую зону, где можно, спокойно остановиться, с профитом. То есть, когда входишь в позу, в нулевой зоне и начинается отклонение базиса, то начинается торговля (входы в позу, по зонам) и просадка стратегии, но, со временем, когда цену колбасит, набирается волатилка, ну а тренд, конечно тоже проявляется, но, основное ожидание, что бы цена вернулась, на такие же значения, что при входе, тут поза снова обнулится, но, собрав волатилку. Это интересно в боковике, который, как говорилось ранее - 80%времени))). Конечно можно останавливать позу и трейлингом, по цели. Тут, сразу возникла мысль, если это происходит с не большой загрузкой депозита, как масштабировать работу, используя свободные средства. Сейчас изучаю, как удваивать (можно и утраивать и более) число лотов в зону. Вроде получается, но реализация, на мой взгляд, тоже не красивая, поскольку, если я указываю, в первичных настройках, число лот 2, например, то, на два умножается все (ширина диапазона, значения входов/выходов, причем, все это нужно, при настройках считать самому, на калькуляторе (это компьютерная программа или где???, нужно, отдельно, на счетах считать, что, компьютер не справляется сам?). Совершенно тут не понятно, нужно ли и наценку к выходу тоже, увеличивать на два? В общем, ни о какой наглядности и интуитивной понятности, речи нет и рядом! Тем не менее, первый запуск, на удвоенную позу, проходит, вроде нормально, на вечернем рынке, конечно, совсем тихо, но все же, какие то сделки делает. Посмотрю и доложу, что будет завтра на дневном. Самому, очень интересно.
Снова привет, друзья!
Докладываю, как продвигается тема с увеличением позиции в два раза, которую начал вчера. Как уже говорил, реализация не совсем понятная, на мой взгляд, хотя к этому можно приспосабливаться. Все увеличивается на два, (я в первичных настройках задал, что на каждом плече, по два лота, в зону), наценку выхода, тоже нужно увеличивать на два, как я увидел, если наценку ставить 10, то при выходе из зоны, двумя лотами, к доходу прибавляется, та же десятка..., (то есть выходит, не понятно, каждый контракт, зарабатывает только по пятерке?), как мне показалось, но, пока не уверен, спреды, тоже выросли вдвое?, а это, если так, то, почему?
Тут можно увидеть, что на графике базиса, его значение - 4770. А в табличке зон, обозначен выход, на 4674. Почему не происходит, не ясно. Там, в плане, до значения -4770, должно войти еще в несколько зон, тоже не вошли?, спред, конечно, лошадиный, но, написано же, что 62/58, до вх/вых., но тут то, почти 100? Вообще, вечером торговля, почти остановилась, спреды раздвинулись очень сильно, по моему, при торговле, одной парой, даже вечер, показывал большее количество сделок?
Тем не менее, за день совершено 137 сделок, по каждому плечу, по паре лот, в каждой, в вечерней сессии, из них, всего три! Доход, набран - 1502 р.(в течении дня я менял значение наценки 10-20 р., разницы не увидел, хотя, конечно не достаточно времени для анализа), Маржа остановилась на значении 894 р., в течении дня проседала, до -2700, (кстати, графа "Просадка стратегии", откуда там берется цифра?, я предполагаю, что это разница дохода и маржи, но она не такая?) примерно, вечером была около 1200, но в закрытие цена ушла, сделок не совершалось, очень широкий спред. Максимальная загрузка счета не превышала 40%. Поглядим, как пойдет, завтра.
Так же, хочу спросить у разработчиков, как строится график базиса, по значениям?, там видно, что линия его минимального значения зафиксирована на отметке - 4988, но я своими глазами видел, когда цифра переваливала за 5000, на несколько единиц! Почему это не отображается? Что, отсюда, тоже спред вычитается?
Снова здравствуйте, друзья!
Снова возникает вопрос, по сервису Арбитраж:
Сейчас, нижняя максимальная отметка - 4894, но, постом выше речь уже шла о - 4988, а, как я видел, глазами, но не было зафиксировано, то и более, чем о пяти! Где эти данные? Робот, с утра, как обычно, рухнул, при смене даты, потом все было перезагружено, несколько раз, но внизу, по датам, когда двигаюсь курсором, видно, что после 05.09, 10-30, нет данных, до 06.09, 10-00. Почему это так? Ведь вчера все эти данные уже были загружены и отображались?
Спасибо.
Добрый день, Сергей!
Что касается значений базиса. Мне кажется , что все дело в том, что на графике фиксируются только значения закрытия 15-ти минуток, т.е. на истории графика базиса остается только одна точка каждые 15 минут. То что в текущий момент происходит он тоже отражает , но на истории графика это не остается.
Здравствуйте averman! Спасибо Вам большое, за пост! Некоторое прояснение, конечно, при таком механизме, намечается.
Так вот, оно, оказвается как, Михааалыч... (с) То то, я и смотрю, что график, все время рисуется, как то странно. Вот бы еще узнать, почему, от времени ко времени, не прогружются и не отображаются некоторые промежутки, по графику? Причем, как я уже писал, вчера график то был, а сегодня, после не однократной перезагрузки всего, что можно, остается пропущенный участок.
Снова здравствуйте, друзья! Своим ходом идет работа робота и случился, очередной профит:
Сразу, после выхода по трейлингу, я вошел обратно, не меняя настроек. В течение этих двух дней работы, в этой позе (достаточно агрессивные настройки, по два лота, на каждое плечо, в каждую зону, ширина диапазона - 900) Происходила загрузка счета, немногим более 50% и просадка, по марже, доходила, до -3000.
Здравствуйте. В арбитражном сервисе при включенном флажке Отслеживать котировки из квик добавляемые текущие цены хранятся в оперативной памяти и там объединяются с полученными через Импорт данных... котировками. После закрытия программы история текущих цен теряется. Для ее пополнения необходимо повторить Импорт данных. От сохранения в файл данных от квик отказались, так как это существенно замедляет работу программы особенно если интервал времени маленький. Кроме того, нет особой необходимости смотреть график в арбитражном сервисе. Проще и эффективнее следить за положением базиса в торговом диапазоне в самом роботе в окне Портфеля на вкладке Карта. Там нет самого графика, но на вертикальной диаграмме лучше чем в арбитражном сервисе видно, где находится цена и вдобавок видны как цена спроса так и предложения. Поэтому данные этой диаграммы сразу бы сняли многие вопросы, которые вы задаете. Кроме того, именно на этой диаграмме видна верхняя и нижняя границы цен. В стратегии Муравей вообще нет смысла следить за базисом в арбитражном сервисе, так как границы диапазона в арбитражном сервисе вообще не видны.
По поводу значений, которые на графике не появляются. ПО умолчанию график линейный и строится по ценам закрытия. Тени свечей не видны. Если необходимо их видеть надо выбрать соответствующий вариант отображения графика. Для этого надо правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать тип графика. Кроме того, так как информация из квик принимается через временной интервал, то могут возникать ситуации, когда в квик цена была, а на графике нет, так как эта цена сформировалась и исчезла в промежутке между опросами цены.
"Робот, с утра, как обычно, рухнул, при смене даты". Это что-то новое. Во первых уточните что значит рухнул. Во вторых, если у вас такое происходит, то отправьте отчет об ошибке.
По поводу вашего предложения чтобы техподдержка читала форум. Они технические работники, имеют четко прописанные процедуры и не имеют права давать ответы на вопросы, которые не прописаны в этих процедурах. Большинство ваших вопросов могут решить именно они. Поэтому хотя мы, разработчики, постоянно читаем ваши посты, но комментарии как правило даем по вопросам, которые техподдержка решить не может. Кроме того, вы постоянно в числах ставите вопросы, что вам что-то не понятно. Во-первых, так как числа привязаны к конкретному времени, то задним числом, ответить на ваши вопросы невозможно. Во-вторых, так как продукт используется более 10 лет, то все решения принятые роботом найдут свое логическое объяснение, но сделать это задним числом невозможно. Каждая ситуация уникальна. Были случаи, когда мы видели, что в работе алгоритма возникает ошибка. Но это уникальное стечение обстоятельств. Отдельные ошибки "вылавливались" лишь через 2 года после их первого проявления. Маловероятно, что вопросы, которые вы ставите относятся к категории ошибок которые не обрнаружены за 10 лет. Кроме того, учитывайте, что программа работает под управлением ОС ПК. Поэтому ошибки могут возникать не только по причине ошибок в алгоритме работы работа, а вследствие сбоев обработки данных в ОС.
Здравствуйте, Николай! Огромное спасибо за Ваш пост!
Про Арбитражный сервис, хочу обратить внимание еще раз, что, почему то иногда в нем остаются промежутки времени, по которым нет данных, на графике, причем это сохраняется и после обновления данных и после перезагрузки как сервиса, так и самого робота (с новым обновлением данных). Про отображение данных на графике, по закрытию пятнадцатиминуток, понятно, разобрались, спасибо. В общем, действительно, ясно, что особой точности от этого графика не требуется, но все же, как то не по себе, когда ото дня ко дню, видишь в нем разные данные. А данные о входах и выходах, так же, отлично видны и на табличке заполненности зон, мне в нее удобнее смотреть, но, наверное, на любителя.
Про то, что робот рухнул, это, вовсе не новость, я уже про это пишу не впервые (с надеждой, что будет поправлено), Аделя мне про это говорила сама, давно уже, что робот выключается, при попытке смены даты. Если программа выключилась, как отправить отчет об ошибке? после того, как ее снова включу? Наверное тогда уже ошибки то и не будет? Но, в следующий раз, конечно отправлю, если это чем то поможет.
Очень жаль, что в процедурах работы тех поддержки не прописаны ответы на вопросы с форума. Получается, что их работа, слишком зарегулирована. Вам не кажется? Я думаю, что для развития бизнеса и для сохранения лояльности, клиенты должны иметь возможность задавать вопросы, где угодно и получать на них ответы, а не действовать, в соответствии с не понятным им регламентом. Разве это не логично?
Хочу поделиться такой идеей, которая возникла у меня сегодня, при наблюдении за работой программы, под стратегией Арбитраж 2.0. Но, наверное, это больше относится к доработке Трейлинга. В общем, как я вижу, здорово бы иметь возможность, включить функцию трейлинг стопа, при условии, что маржа стратегии, существенно превышает волатильный доход. Наверное, хорошо бы иметь регулировки, начиная с какой величины общего дохода или его составных частей, включается функция, а так же, на каком значении, превышения (может в процентах или в денежных единицах), происходит выход из позы, с фиксацией прибыли. Идея пришла, поскольку видно, что чем дольше работает эта стратегия, тем сильнее значения волатильной составляющей и маржа стратегии стремятся сравняться. Например, днём я видел, что волатильный доход был, около 1500, а маржа была 2700, не было настройки на остановку, остался в позе и сейчас, доход 1800, а маржа упала до 1650 (а на закрытии, вообще 950). Ясно, что высока вероятность, что маржа снова подрастет, но хорошо, что бы это была уже новая поза, после, зафиксированного дохода! Очень интересно услышать комментарии, по этой идее, а возможно и увидеть ее реализацию и попробовать, на практике.
Спасибо.
Снова здравствуйте, друзья!
Понедельник показал, не плохие результаты, поза была открыта в четверг вечером, то есть это двух дневный результат, но все равно, хороший:
Можно сказать, даже, очень хороший, пятница то закрылась с маржой, около тысячи. Я наблюдал, за позой, несколько раз переносил значение трейлинга, а перед вечерним клирингом, его совсем выключил, поскольку поза итак, почти обнулилась (заняты только три зоны из 41, к закрытию, уже пять), в таком случае нет особого резона, выходить из позы, окончательно. Посмотрим, какой будет вторник.
Снова привет, друзья!
Вторник показывает себя не плохо, на данный момент. Поза закрылась (я поставил галку, "При выходе останавливать" и поза остановилась, когда обнулилась), показав следующие результаты:
То есть, за начало дня, прибавила еще 906 рублей. Остановил я эту позу, поскольку, наверняка, в начале, живьем я точно не буду торговать, сразу, по два лота и для лучшего понимания ситуации, приближенной к реалиям, сделал новый вход, по одному лоту, на плечо, но, раздвинув диапазон (Хотя, конечно, за это время, диапазон не был занят, более, чем на 0,6, от своей ширины, но, тем не менее).
Буду дальше мониторить ситуацию, которая, на данный момент, начиная с 23 августа, показывает, на мой взгляд, очень интересный результат:
То есть, 17к, за 18 календарных или 12 торговых дней! Причем, за это время, просадка, по марже, ни разу не превышала - 3,5к, а загрузка депо - 0,6. По мне, так это очень комфортная работа, с приемлемым результатом!
Друзья, пожалуйста, принимайте участие в теме и жизни форума! Спасибо.
Снова привет, друзья! Мне очень грустно и жаль, что пишу я тут один...
Тем не менее, пока, продолжаю свой отчет.
Очень интересно получилось. Во вторник я пере вошел, уменьшив риски и расширив вдвое диапазон, вторник (остаток дня) и среду торговля прошла, достаточно спокойно, но не принесла профита, день закончился в просадке, не большой, около 2к (это при том, что, волатильный доход уже получался, около 3,5к). По сути, моя стратегия, в большей степени заточена, на падение сберов, чем на их рост. (Понятное дело, что, чем больше цена Сбера и Префа, тем, соответственно и больше разница, между ними, то есть базис, который торгуется. Поскольку торговля ведется один к одному, то считаю целесообразней задавать Преф - Сбер, что бы, в большей мере быть готовым к падению, которое, как известно, происходит быстрее.) Но сегодня происходил, бурный рост, до 1500 (более 8,5%), в максимуме дня, по Сберу. Доложу, что мне довелось увидеть в этот, не ординарный день: Как показывает история сделок (я не имел возможности следить все время), в максимуме, было занято 80 из 82 зон диапазона. То есть и депозит был занят, примерно на 96%. При этом, из того, что мне довелось увидеть глазами, была просадка, по марже, до 19к (это при том, что за время торговли в этой позе, уже набралось, больше 6к волатильной, то есть просадка стратегии доходила до 25к, возможно, было и больше). К вечеру, ситуация немного поправилась, но все же, остается напряженной:
В свете этой ситуации, достаточно остро встает вопрос, о том, как себя вести, в случае выхода из диапазона (выход из позы, по стопу, это самая не желательная мера, интересно рассмотреть еще варианты). Есть такая строчка, в настройках "Пробитие диапазона" Фильтр не активен. А как его активировать и где про это можно почитать (про функционал и настройки этого фильтра)? Помню, что читал или видел в видео, что то про это (что можно, на горячую, находясь в позе, как то, двигать границы диапазона или делать шире зоны), но не нахожу полной информации, на эту тему. Может не там ищу, пожалуйста, подскажите.
Волатильный доход, конечно, получился, достаточно большим, за день (3,7к), я еще и Адаптивный вход, галку поставил, но не понял, пока, конечно, работает он на демке и как. (Тоже, очень бы хотелось, про Хука - Дживса, описание настроек и использования, информации, которая есть, мало, она про его суть, но не про настройки).
Спасибо.
Добрый день! Спасибо, что поддерживаете жизнь на форуме.
"Пробитие диапазона" Фильтр не активен
В это поле можно занести число, которое означает, что при откате цены от границ на эту величину произойдет выход из позиций. Если в это поле занести значение 0, то фильтр отключается.
На горячую диапазон, насколько я помню, не двигается. При выходе из позиций только.
Про Хука-Дживса мы еще исследовали, поэтому каких-то объективных рекомендаций дать не можем. Интуитивно понимаю, что это мощный инструмент, но чего-то в нем не хватает. С радостью бы пообщался с математиками со стажем.
Здравствуйте друзья и здравствуйте Владимир! Спасибо и Вам, за пост!
Про пробитие диапазона, спасибо, понятно. Я, примерно так и представлял, но, понадеялся, что там может быть, какая либо возможность, для раздвижки диапазона))) Очень жаль, что нет возможности двигать диапазон, в процессе торговли. У меня, пока нет мыслей, как это может быть реализовано, но, хотелось бы.
Про Хука - Дживса, мне тоже, очень интересна эта идея. В теоретическом описании все, очень красиво! Очень хорошо, было бы, если, Вы исследовали и общались с математиками, а я бы, пробовал, руками его использовать))) Но, нам бы схемку иль чертеж, мы б, устроили мудреж... (с) Сейчас, я просто, поставил галку, на его использование, на входе, но там же еще, под "инфо", всплывают настройки, о которых хочется узнать, как пользоваться.
Про свою позу, докладваю: Утром произошло пробитие диапазона (у меня планка стоит на 3000, сервис Арбитраж, зафиксировал 3038, около 10-30), но в истории сделок видно, что крайние 4 зоны не откупались, сегодня. Странно, почему так? Ведь, если диапазон был пробит, то и загрузка должна была возникнуть, по всем зонам? На данный момент, базис отскочил, от этого, максимального значения и идет торговля, с набором волатильности, но, в просадке, примерно 15к, (пока пишу, уже 7к))) по марже.
Тут у меня возник вопрос, такого плана: Видно, что спред, по этой позе, меняется, но чаще его значение, превышает 15-20, а по настройкам выходит, что у меня зона, примерно 8,5, то есть, в этот спред попадает две или три зоны. Пожалуйста, подскажите, есть ли смысл, в таких настройках или, лучше подгонять величину зоны, под значение спреда? Тогда, диапазон шире, что, очень хорошо, но, ведь и торговли будет, существенно меньше?
Спасибо друзья.
Пожалуйста, подскажите, есть ли смысл, в таких настройках или, лучше подгонять величину зоны, под значение спреда? Тогда, диапазон шире, что, очень хорошо, но, ведь и торговли будет, существенно меньше?
Если несколько зон в спреде, можно считать эти зоны одним целым. При входе в позиции плюсуются комиссии и наценка. Эти зоны дружно войдут в позы и дружно выйдут. Разница только в том, что если зон много, требуется больше ресурсов ПК для их опроса.
Здравствуйте, Владимир! Спасибо за Ваше пояснение.
Но, если бы зоны, находящиеся, внутри спреда, входили и выходили гурьбой, то это же было бы видно в списке сделок и в табличке заполненных зон, были бы частые сделки, по одной цене, верно? Но сейчас я такого, часто не замечаю, иногда, вижу, близкие значения (не очень часто), так же, чаще стали появляться сделки, по одной цене, после включения галки адаптивного входа, что, в общем логично (тогда, выключу ее пока), раньше я этого не встречал, может изредка. Притом, что, частенько поглядывал в обе эти таблички. Конечно, я не акцентировал на этом, повышенного внимания, но все же...
Так забавно, что Вы говорите, о том, что, если зон много, то, требуются, повышенные ресурсы железа, плюсуются комиссии, но не говорите про ГО, которое превышает все это, на порядки))), но, первично то, что под мой депозит, на этих инструментах количество зон одинаковое и известное, это, около 80 штук (500/6=83) (без манипуляций с ГО), вопрос, только, в их ширине и ширине диапазона, соответственно. В следующий заход, попробую увеличить диапазон, вдвое и посмотрим, как пойдет. Это будет более комфортная поза, поскольку, сейчас, ситуация не очень приятная, когда, уже был и пробой диапазона и сейчас, нахожусь, у края. Конечно, пока за край не вышел, идет торговля и набирается волатильность, но, если будет у края, то до выхода из просадки, придется еще ждать, а если уйдет, за край (за 3000, в данном случае, что вполне возможно), то будет, совсем грусть...
Сейчас я увидел такую странную особенность работы этого форума (я и раньше замечал некоторые странности в открытых статистических данных, по нему, таких, как, количество участников, количество сообщений, ставил под каким либо сообщением лайк, но он не отображался нигде и др.), я вижу, что ото дня ко дню, данные о количестве моих сообщений уменьшаются? Конечно, это не столь важно, но все же не понятно, почему так то?
Буду тоже наблюдать. В функционале форума есть сюрпризы. Например, когда удаляется первое сообщение, удаляется вся ветка целиком.
До этого тоже были случаи, когда темы терялись.
Здравствуйте, друзья! Спасибо за отклик, Владимир!
Да, совершенно точно, количество моих постов, в счетчике, сокращается, причем, ото дня ко дню, по немногу. Точно я не скажу, когда это началось (примерно неделя, как я обратил внимание на это, возможно было и раньше), но сейчас, написано, 232, в максимуме, сколько я видел, было 259, вчера было 240. Как то это странно и не приятно, конечно, не глобальная катастрофа, но все же. Интересно, а сообщения, действительно удаляются или это только счетчик барахлит?
Касаемо торговли, могу доложить следующее, торговля у меня началась, примерно с полудня, (расскажу про это ниже), день, в боковике, набрал волатильности, около 1,2к, (жаль, что не начал с утра, основные колебания были там) но, в общем, нахожусь пока, в просадке, около десятки (Просадка стратегии, около 20к, из которых уже отработано волатильностью, примерно 10к). Через день, смена инструмента, буду смотреть, позу, на новые рельсы переносить, в каком виде. (Конечно, хотелось бы, что бы она сама закрылась)))
Теперь, про утреннюю заминку, может, кому то пригодится информация. Вчера у меня произошла перезагрузка сервера, как будто плановая, но я не обратил внимания, наверное, на оповещение, жаль, что оно не приходит на почту, а проявляется, только на рабочем столе сервера, который все время у меня закрыт окнами программ. Может, это можно исправить, в каких то настройках, но пока не разбирался в этом. А добрался до компьютера я сегодня, только к 11-30, вот и получилось, что все программы (робот и Квик) не работали.
Добрый день.
Интересно, а сообщения, действительно удаляются или это только счетчик барахлит?
Думаю, эта цифра показывает не количество сообщений, а какой-то количественный критерий, отражающий активность на форуме. Видимо со временем он уменьшается.
Здравствуйте, друзья! Владимир, спасибо, за Ваш пост!
Возможно, все действительно так заморочено, что, вместо, логичных и понятных, количества сообщений, там указываются, какие либо, абстрактные коэффициенты?))) Но, там есть еще и недельный счетчик, в котором, как я мог заметить, наверняка именно, количество сообщений, хотя там, тоже, своя песня, как я предполагаю, новым участникам форума, сразу проставляют, 2 (без всяких сообщений), а если старый участник оставляет сообщение, то попадает вниз, с цифрой 1. Так вот, на данный момент, меня нет в этом списке, даже с цифрой 1, но я же уже оставлял, на этой неделе посты! Может, сейчас, после этого поста появится информация?)))
Редактирую, добавляю, информации, в недельном счетчике не появилось и даже, после следующего поста...
Всем привет, друзья!
Сегодня у меня произошли пара, очень забавных ситуаций, которыми я хочу с Вами поделиться. Первое, что пришла посылка из Китая, с экранчиком, для моего ноутбука. Сюда, конечно, это имеет, косвенное отношение, но это мой инструмент и когда, пол экрана не видно, то грустно и трудно, танцевать с бубном, переворачивать изображение, чтобы добраться, в пусковую область (как раз левая часть экрана растеклась) и, чтобы сюда писать, в том числе. А теперь, когда все подошло и заработало нормально, я рад! За это время, посмотрел, на китайский рынок ноутбуков, достаточно интересно, тонкие, алюминиевые лаптопы, 11-14 дюймов есть, в районе 300-500 бакинцев, что, заманчиво, может кто пользуется китайскими компьютерами, напишет, о впечатлениях? Хотя, по сути, сейчас то, итак, все китайское))), но, интересны именно, китайские марки (там есть такие: Teclast, Jumper, Chuwi, T-bao)
Ну и, вторая радвасть, случилась именно здесь! Прям, настоящий Трансерфинг (читай В. Зеланда, если интересно), какой то! (хотя, понятно, что это все, понарошку, но все же). Несколькими постами ранее, я писал, что хорошо бы позе, закрыться самой, экспирация на подходе, но, по ситуации, надежды было не много. Утром включил Трейлинг, со скромными, 0,35% (раньше он даже и не был включен, стопом выходить не собирался, а до профита было далеко), поставил надбавку, на зоны - 5 (раньше, ставил разные значения, и 20 и 30, хотя, вероятно, если бы оставил, 20, было бы, еще лучше) и ушел. А вернувшись, глазам не поверил:
Причем, как можно увидеть, слева, на графике базиса, выход случился, где то, на этой горочке и базис снова ушлел (увеличился, у меня перевернутый график, сейчас, к вечеру, больше туда не доходило). Конечно, большую часть волатильности пришлось оставить, но в общем, эта, недельная поза (находящаяся в просадке, очевидно, что вход был не совсем правильным, базис был близок к своим минимальным показателям, за большое время, а я обозначил ту точку, (2300 базис), серединой диапазона) таки закрылась, в крайний день, торговли инструментами, с профитом! Конечно, для недели (точнее 8 дней), 2307, это скромно, но это, не минус. Как то, удивительно повезло, особенно и с учетом того, что перед входом, как раз расширил диапазон и дошел, до края и минусило, до - 25к. Когда я начинал Муравьев торговать, по началу, тоже было очень красиво... Посмотрим, как будет дальше, с Арбитражем 2.0?)))
Привет, друзья!
Напишу краткий отчет, о нынешней ситуации. С переездом на новые инструменты, вышла заминка, и вчера вечером (после полуночи) и утром, до 10 часов, не получалось настроить новую стратегию, не удавалось внести новые инструменты (то есть, подключение к Квику было, но, торгов не было и робот, совершенно категорично не хотел подхватывать новые инструменты, вне торговли, когда добавил новый инструмент, обозвал его, выбрал стратегию (Арбитраж 2.0) написал первые буквы инструмента, sr или sp, нажал кнопу "Фильтровать" и робот рухнул (выключился)). Это происходило многократно, пришлось оставить попытки, до начала торгов, когда все и получилось. Вошел, Сбер - Преф, диапазон расширил и сместил, в сторону увеличения базиса, сначала, немного плюсовало, но теперь есть просадка, существенно превышающая дневную волатильность. На картинке можно увидеть текущую ситуацию, общее положение дел (примерно - 5к) и настройки:
P.S. В годовой статистика форума, за каждое новое сообщение, добавляется по единице (но, как говорил раньше, были сокращения этой цифры), то есть, наверное это все же счетчик сообщений, а не коэффициент?, в недельной статистике, почему то не добавляются мои сообщения, вообще?)))
Привет.
в недельной статистике, почему то не добавляются мои сообщения, вообще?)))
Движок форума изначально был на английском языке, я своими силами перевел на русский, как мог. Возможно некоторые термины трактовал неверно (счетчики, рейтинги...). Возможно есть ошибки самого форума, пока в ближайшее время не смогу глубоко изучить вопрос.
Здравствуйте, друзья!
Владимир, спасибо за Ваш пост и за Ваш труд!))) Конечно, все это, совершенно не критичные нюансы.
По текущей позиции, докладываю, за день набралось 1144 волатильности, но общее положение, пока отрицательное, около - 0,5к. Поза осталась открыта, на выходные.
Привет, друзья! Надеюсь, что кто то читает это и ему интересно?))) Очень жаль, что ничего не пишет.
Докладываю современное положение дел по счету:
В настоящее время, маржа стратегии, лишь немного превышает, трехдневную волатильность, днем видел, что доходило, до +4,5к, к вечеру откатило. Но все равно, не плохо. Утром случилась, забавная ситуация, которая имела положительный эффект. В пятницу была заминка в торговле, которую не сразу заметил, тот сервер брокера, к которому я был подключен, отключился, на профилактику, как я понял, было сообщение, не за долго, но я его пропустил, поскольку был не у компьютера. Подключился к другому. Подключение осталось на не привычный сервер и, вероятно, по причине этого, утром Квик не подключился. Я увидел это, только около полудня, но, это оказалось удачным стечением, когда я подключился, таки, сразу закрылись пять зон, с хорошим профитом. Конечно, все могло быть и наоборот. В связи с этим, возникает вопрос, почему робот не вывешивает БОЛЬШОЙ красный флаг, если происходит отключение от Квика? Да, перестает мигать маленькая желтая лампочка, но, по мне, так этого мало, Как Вы думаете, друзья, может это стоит подвинтить, наверное, не очень сложно?
Спасибо.
Здравствуйте. Если разрывается соединение с сервером брокера, то ниже кнопки запуска робота появляется надпись красным шрифтом Нет соединения с брокером. Она видна при любых открытых вкладках робота. Кроме того, вы можете настроить звуковое сопровождение разрыва соединения (вкладка Сервис, кнопка Параметры)
.
Здравствуйте, друзья! Николай, спасибо за Ваш отклик!
Да, про надпись, красным шрифтом, известно, но, на черном фоне, мелкий текст, зеленый или красный, не очень заметно, хорошо бы, все же окошку всплывать, в глаза бросаться, но, конечно, не супер критично. Про звуковое сопровождение, спасибо, но у меня по умолчанию, у компьютера звук выключен, того требуют малые детки.
Я уже писал, но, к сожалению, отклика не было, посему, повторюсь: Наблюдая, за работой Арбитража 2.0, возникает мысль, что, хорошо бы иметь функционал (возможно доработка трейлинга или новый инструмент), который контролирует, разницу между текущим волатильным доходом и маржой стратегии (иметь настройки, от каких величин включать и при каких значениях, выходить из позиций, возможно еще, какие либо), если маржа, здорово превышает волатильность, то лучше фиксировать доход, в этом месте, чем оставаться в позе, что, вероятно, чревато откатом от достигнутого дохода. Конечно, можно и так, Трейлинг настраивать, под общий процент, но, когда, несколько дней, в позе, то не очень понятно, какое значение выставлять. Сегодня, как раз произошел такой случай, причем, это не впервые, о чем напишу ниже.
Так же, мне не удалось увидеть Трейлинг, в стратегиях, на которые распространяет свое влияние планировщик, по времени. Наверное жаль, что это так, поскольку, вряд ли есть смысл выходить из позы (особенно, если она объёмная), по трейлингу, в вечернюю сессию, например, когда низкая ликвидность и это может зависнуть или вообще не получиться, а могут возникнуть и потери? То есть, хорошо бы, чтобы можно было ограничивать программно, время работы трейлинга, (как и всех остальных стратегий, чем он хуже, или он, не считается, как отдельная стратегия?) но такой возможности не обнаружилось.
(Наверное, я скопирую это в ветку о пожелании развития программы).
Теперь, отчет, о текущей позиции:
Как видите, немного не дотянулся до трейлинговых 1,2%, которые поставил (очевидно, что в тот момент, маржа сильно превышала волатильность, которая сейчас, с начала позы, набрала (к вечеру) 4600) и теперь маржа уже ощутимо ниже волатильности, что грусть. Видно, что, получается в день, волатильности, 1-1,5 кило, если бы можно было включить дополнительный инструмент, который бы осуществил выход, при двукратном превышении маржой, средне дневной волатильности, например (параметры бы, хорошо настраивать) то был бы зафиксирован хороший доход.
На вечернюю, трейлинг отключен в ручную (понятно, что на деме, это вообще не критично, ни капли, но на живье, может о себе дать знать, посему нужно сразу готовиться)))
Привет друзья! Вчера не написал, про позу, вот, исправляюсь, хотя, толком и сказать нечего...
Среда вышла, достаточно вялой, волатильности, немногим более 500, просадка стратегии, примерно 1,5к. (интересный параметр, он, отчетливо показывает, соотношение волатильности и маржи, полезен, при нахождении в позе, несколько дней, как я понял, если это значение отрицательное, это хорошо)
Привет друзья! Сегодня хвастаюсь)))
Остановка произошла, по выходу в нули (стояла эта галка), случилось это (судя по истории сделок), около трех часов. Сберы сегодня ударно рванули вверх, соответственно и базис стрельнул. Поза закрылась хорошо. Заодно, показываю общий результат, с 23 августа. Жаль, что этот график, фиксирует ежедневные доходы, по волатильности (то есть, шкуру не убитого медведя))). Лучше бы рисовал, по закрытию позиции данные. Тем не менее, результат, красивый, даже если не учитывать результаты этого трейда, а ориентироваться только на то, что было в архиве до этого, (19275, а это 3,85%, то есть, около 46 годовых, что, примерно в шесть раз превышает банковский депозит сейчас). Уже вечером, после клиринга, встал снова в позу, но, ориентированную на снижение базиса. Посмотрим, как будет.
Снова привет, друзья! И я снова хвастаюсь))):
Забавно заметить, что от достижения цели, оптимистичных, для одного дня, 0,55%, до выхода, прошло 35 минут и это прибавило 0,02% в итоге. Несмотря, что, постфактум (выход был, в пять, увидел я это, после восьми), утверждать это трудно, поскольку, явных подтверждений нельзя увидеть и волатильный доход (как это теперь показывает робот), всего лишь немногим меньше, маржи, но есть основания предположить, что все же, трендовая составляющая, то есть, маржа, сегодня, существенно превысила волатильную (такое заключение делается мною, исходя из количества сделок, которые сделал робот, за трейд, а их было всего 104, сегодня + 21, вчера, по каждому инструменту в паре (из них вычитаем пять финишных сделок, в одно время, на выходе, которые, по сути уже волатильности не принесли, + 5 входов для них) и делим пополам (ведь у каждого выхода, который принес нам волатильность, была сделка вход, то есть, (104+21-10)*20(наценка, которая была установлена)/2=1150, следовательно, есть основания предположить, что тренд превысил волатильность на 1467, то есть, более, чем вдвое (и, превысил, среднюю, дневную волатильность, которую я вижу в течении долгого времени, хотя, точной статистики не веду, но уже писал выше, что, обычно это от 1к, до 1,5). Таким образом, выход из позы, считаю оправданным, поскольку, оставаясь в ней можно было этот трендовый доход потерять (сейчас я посмотрел, на график базиса и увидел, что, после 17-30 он снова двинул вверх (поза была ориентирована на его снижение), если бы остался в позе, просел бы, от достигнутого), а так он зафиксирован. Повторю, озвученную ранее просьбу про доработку Трейлинга, в плане анализа соотношения волатильности с трендом и возможности их одновременного запуска с Трейлингом, как он есть. То есть, что бы выход мог происходить, по достижению различных условий.
Интересно услышать комментарии и критику моих рассуждений. Спасибо.
Сегодня в позу входить не стал, решил отложить, на выходные.
Друзья, пожалуйста пишите, не шифруйтесь)))
Привет, друзья!
Началась неделя у мня неважно, в связи с техническими заминками, в позу вошел, около полудня и ориентировался на снижение базиса, и по началу, даже набрал, немногим больше 1,5к (примерно 700 волатильности, остальное тренд), но Сберы стрельнули, так, что, вот:
В общем, поза уезжает на завтра, в ожидании, "С моря погоды")))
Снова привет, друзья!
Ожидание погоды, принесло результат, случилась очередная радвасть:
Теперь, после выхода, трейлингом, анализировать, расклад, по сделкам, лень (жаль, что этого функционала нет в роботе, что бы можно было, постфактум увидеть раскладку составляющих, тренда и волатильности, ау, разработчики))) Вместе с тем, считаю результат, отличным, для двух дней. Снова вошел в позу, немного подвинув диапазоны (вход близко к нулю) и сняв галку выхода в нуле. Поскольку график базиса находится, близко к середине.
В данный момент можно увидеть:
Уже немного собралось. Вход был, примерно в 18.00. По нижнему графику, хотел бы повторить пожелание, что бы он рисовался не по, ежедневным результатам волатильности (в этом виде данные могут быть слишком далеко оторваны от реальности!), а по марже стратегии однако!
Но данные в прямоугольничке, отличаются от архива (зафиксированного результата), на 295р., в этот момент.
Результат скромный (хотя, может и не очень))), но достойный, как, по мне. Готовлюсь к входу в живьё. Скопировал робота, готовлю настройки.
Мне грустно и жаль, что тут я одинок. Пока не знаю, буду ли и как, если буду, освещать свой путь с живьем. Эту тему, пока планирую продолжить.
Спасибо за внимание.
Привет друзья! Отчитываюсь, по завершающемуся дню: вчерашний вход, около нуля, сегодня закрылся приходом, снова к нулю:
Принесло, скромные, 887, игрушечных рубля, волатильности. После этого, вновь был выполнен вход - продолжение (днем я поставил галку "остановить при выходе", что бы, зафиксировать результат в роботе, понятно, что, на живье, в этом смысла нет, а в демке, получается, есть), в общем, после, не меняя настроек, снова открыл позицию на нулевой отметке (понятно, что такая тактика, однозначно приводит, к просадке стратегии, по началу, но, считаю, что с прицелом на волатильность, это нормальный процесс, да и в общем, сейчас, к закрытию, получилось, очень скромно, но, красиво, поза прогулялась, примерно на 8 зон и снова пришла, почти к нулю (одна зона), уже принеся, около стольничка)));
На завтра поза так и уходит.
Спасибо за внимание, не стесняйтесь, пишите тоже, друзья.
Добрый вечер!
Вы не подводили общие итоги? Интересно в каких интервалах колеблется общий счет +/- %
Из вас получится неплохой финансовый управляющий - стабильно и методично собираете профит.
Извиняюсь, под старым аккаунтом зашел)
Здравствуйте Владимир! Спасибо за Ваш пост и за похвалу!)))
Про общие итоги, не совсем понятно, что имеется ввиду? Отчеты веду, достаточно подробно и непрерывно (в смысле того, что не списывал и не обнулял никаких данных, не исправлял), начиная с 23.08.2018 торговля ведется по этому счету. Предидущий опыт, там, где я использовал Муравьиные стратегии, происходил на другом счете. Его я пока не использую (там в итоге повис убыток, немногим больше 50к (игрушечных денег)), как я писал ранее, были идеи, как использовать двух роботов, но, покамест, до этого руки не дошли (да и это, для меня, в любом случае, пока игра, оторванная от действительности, достаточно далеко, ввиду малого счета).
Быть может, Вы интересуетесь, уровнем загрузки счета, в позиции? Как писал выше, уже выходил из диапазона, там счет был загружен на 96 %. Сейчас стараюсь задавать пошире диапазон. Обычно загрузка счета не превышает 30%, бывают всплески, до 50. Но понятно, что тут может и снова стрельнуть, до полной загрузки.
Счет, на сегодня имеет следующий вид:
Как я уже не раз писал, мне не нравится, как рисуется этот график, внизу, очень хотелось бы, чтобы он рисовал результаты, из графы "маржа стратегии", а не из "дохода за сегодня", что является, шкурой не убитого медведя и от реальности может существенно отличаться!
То есть, из финального прямоугольничка нужно вычесть, сегодняшнюю просадку, получится, примерно 31,6к (позиция пока не закрыта, промежуточный результат). Таким образом, получается, что провал на Муравьях, еще не отработан, но если смотреть, на Арбитраж2.0 и то, что происходит на этом счете то мне очень это нравится. Отличная синица в руках, гигантского дохода не приносит, (но, более, чем приемлемо))), но и гигантскими потерями, как будто не угрожает.
Добрый день, Сергей! По Вашей текущей стратегии всё понятно)...наверное поэтому и нет особых комментариев. Главная опасность - это словить стоп и решить что после него делать. Учитывая, что размер Вашего стопа почти соизмерен с месячной прибылью по данной стратегии, то и оценивать её наверное нужно на более длинном отрезке. Потому как, если сейчас повезло, то никто не даст гарантий, что, к примеру, в следующем месяце не будет пару стопов, которые в результате принесут убытка в районе 40-50 тыс. И тогда доходность за 3-4 месяца будет равна почти 0.
Не за горами выборы в США, их популистские санкции в отношении нашего госдолга и госбанков... Вообщем пару Сберов потрясет - что в данной стратегии, при узком диапазоне будет нести серьезную опасность. А если существенно расширить диапазон, то это сильно понизит доходность. Есть конечно выход - месяц - другой посидеть без торгов)), но все движения все-равно не предвидеть.
Так что, видимо, остается только одно - торговать и торговать, чтобы собрать хоть какую-то статистику по определенным настройкам.
Ещё я немного не понимаю, зачем выпрыгивать по тэйк-профиту, если потом вновь входить в позиции без ожидания какой-то выгодной точки входа? Может быть имеет смысл просто не выходить по тэйкам, а просто собирать и собирать волатилку до "бесконечности"?
Здравствуйте. Хотел бы высказать несколько соображений по вопросу влияния предполагаемых санкций на арбитраж Сбера и Сбер префа. Теоретически, так как одна бумага в ЛОНГ, а другая в ШОРТ, то риски эмитента здесь хеджированы и если падение бумаг будет происходить примерно с одинаковой скоростью, то это не окажет существенного влияния на счет. Это утверждение более справедливо к стратегии Сергея, так как он использует не стратегию Муравей, а обычный статистический арбитраж. Для стратегии Муравей это существенно. Большое различие скоростей падения бумаг неблагоприятно для этой стратегии. Если будет быстро падать плечо ШОРТ, то хотя оно и будет приносить прибыль, уменьшение объема этого плеча привете к тому, вскоре после формирования прибыли по счету, убытки от плеча ЛОНГ будут превышать прибыль от плеча ШОРТ. Если же будет будет быстрее падать плечо ЛОНГ, то изначально убытки будут преобладать над прибылью. Таким образом, в текущих условиях для снижения рисков (и доходности соответственно) можно перейти к обычному статистическому арбитражу. Но и здесь есть свои риски, особенно если в бумаги вложен существенный капитал. При быстром падении желающих купить будет мало. В итоге увеличится вероятность проскальзывания на ШОРТовом плече и прибыль от плеча не сможет компенсировать убытки плеча ЛОНГ. Таким образом, для тех, кому риски важнее доходности целесообразнее
переходить к статистическому арбитражу с уменьшенной суммой на стратегию, а чтобы деньги не лежали "мертвым грузом" открыть мало рисковую арбитражную позицию по фьючерсу и базовому активу. Это мое субъективное мнение.
По поводу выхода по тейк-профиту и последующего входа. Рассматриваем статистический арбитраж, который реализует Сергей. Теоретически поле выхода необходимо границы подстраивать под новые цены и ожидать существенного расхождения от среднего значения скоростей изменения бумаг. На графике базиса это отразится в движении базиса либо к средней линии, либо от нее. Если базис пошел к средней линии, то вход можно отложить, от средней линии - открыть позицию снова. Хотя как в одном, так и другом случае есть свои за и против. А вообще-то так как комиссия по фьючерсам у нас мизерная, то переоткрытие позиции не существенно скажется на прибыли, зато может застраховать от утренних гэпов или гэпов выходного дня.
Привет друзья!
Я очень рад Вашим отзывам! Спасибо Вам! Я сейчас снялся с насиженного места, интернет, только с телефона, ну и прочее, нет ни возможности, ни времени, за темой следить. В позе я сейчас, в достаточно глубокой просадке, набранный волатильный доход, уступает минусам маржи, более десятки. Но, пока мня это не пугает. Видел и большее. Сберы в просадке. Тут, в моем случае, важную роль играет, какая поза, Сбер-Преф или наоборот. Как я вижу, и как думаю, о стопах, в этой торговле (по такой стратегии), речи нет. Я полагаю, что вопрос профита, это вопрос времени. Можно спокойно пересиживать просадку, все равно она откатит. Позже, когда вернусь, буду снова вести, более подробный отчет. Спасибо, друзья.
Про выходы профитом, хочу добавить, что их идея, как я уже писал, в том, чтобы ухватить тот момент, когда тренд сильно превышает волатильность. В этот момент, считаю нужным, фиксировать прибыль, о чем писал, в пожеланиях, о доработке программы. А потом, делать новый вход, с корректировкой настроек, как говорит Николай, в этом идея и есть.
Привет друзья! Фотки сейчас мне делать не удобно, но текстом сообщу о состоянии позы: Пока продолжается просадка, Достаточно большая загрузка счета (442 из 500), близко к краю диапазона (сейчас примерно 2390, а край диапазона у меня стоит на 2300), но, волатильность постепенно набирается (сегодня уже больше 2к). В общем, по позе, просадка стратегии - 26,2к, в то время, как маржа - 17,8. То есть, уже почти 9к набрано волатильности.
Привет друзья! По сегодняшнему результату, поза улучшается, но пока в просадке, по марже примерно 5к. Сейчас почти не слежу за происходящим, но от пятницы существенно поправилось...)))
Снова привет, друзья! Сегодня, жизнь, прямо налаживается))) В течении дня у мня не было возможности смотреть, за происходящим, но ночью, заглянув, я увидел, что по просадке стратегии, результат, еще не очень веселый, примерно 4,5к, в то время, как маржа стратегии показывает уже, приятные 7к. То есть, выходить резона нет, не смотря на неплохой профит, считаю стоит оставаться в позе и продолжать собирать волатильность. Причем, как показывают мои наблюдения, обычно ночью, результаты отображаются хуже, чем во время торговли, видимо в следствие того, что к завершению торговли, спреды очень сильно раздвигаются. То есть основания предполагать, что поза еще лучше, чем я написал.
Да, хотел бы добавить, что сейчас Трейлинг и лось не активированы. Поэтому выходов никаких пока не случилось.
Привет друзья! Сегодня торговля вышла слабая, поза осталась, почти как и вчера, 780 волатильности, просадка стратегии 5к и маржа 7,3к.
Привет друзья! Вчера не написал, но поза вчера лишь немного уменьшилась, но оставалась в положительном сегменте. А вот теперь, неделя заканчивается в достаточно глубоком минусе((( Просадка стратегии 23к, маржа -10. За день, волатильности 780, как и позавчера.
Привет друзья! В настоящее время поза находится еще в просадке, волатильность собирается понемногу. Просадка стратегии 21,5к, в то время, как маржа -5к.
В понедельник и вторник происходило плавное движение к данным показателям.
И тут, вдруг, БАЦ, прямо, пока писал, поза существенно поправилась, о чем я решил допилить пост)))
Хотя, конечно, совершенно понятно, что может и так же откатить, но вышло забавно!)))
Привет друзья! Выкладываю отчет о нынешнем состоянии дел:
Поза существенно поправилась, но просадка стратегии покамест около 12к, так что о выходе речи нет. Этот трейд продолжается уже более трех недель, так что спокойно продолжаю набирать волатильность.
Здравствуйте друзья! Есть просьба к разработчикам, проверить ситуацию с оповещением о работе робота. Сегодня весь день робот не работал, поскольку отключился Квик, я не имел возможности наблюдать, увидел только вечером. Но сообщение о работе робота было зеленым, как будто он запущен. Может так в демо режиме?
Добрый вечер.
Недавно отключил оповещения на почту в демо режиме. Сообщения о несоответствиях по позициям обычное дело, поскольку сделки в реальности не делаются и они излишне спамят почту. Много обращений было отключить рассылку в демо режиме.
Здравствуйте друзья! Владимир, спасибо за Ваш ответ! Но Вы говорите, что отключили рассылку на почту, в демо режиме. Полагаю, это совершенно правильно. Но я толкую, про то, что в самом роботе, отключение Квика никак не отражалось. Ранее, когда у мня была аналогичная ситуация, я про это писал, а Николай ответил, что в таком случае, в роботе, на заглавной пишется красным цветом, что нет подключения. Тогда я не мог про это спорить, поскольку не был уверен. Но вчера я точно обратил внимание, что к концу дня, доход за день нулевой, горит зеленым, робот запущен, а Квик отключился, то есть робот не работал весь день. Это тоже отключено в демке?
Для тех, кому интересно, что происходит в моей песочнице, докладваю))):
Вчера ситуация была очень таксе, тут еще и наложилось, что не собрал никакой волатильности, маржа ушла в отрицательную зону даже, немного, поскольку сберы просели, а с ними и базис их разницы (Сбер-Преф). А сейчас, к вечеру, налаживается, но просадка стратегии еще велика, для выхода из позы. В целом, хочу доложить, что то, что я вижу, мня таки устраивает и уже очень трудно удержаться от начала торговли живьём))) Но, пока торопиться не буду, сейчас у мня мало времени, переезжаю, с места на место, подожду, как все уляжется)))
Привет друзья! Докладваю текущее положение дел:
Просадка стратегии 11кило. Как можно увидеть, обычно за день собирается от 700 до 1,5к волатильности. Если приду, хотя бы к нулевой просадке стратегии, то этой волатильности будет вполне достаточно.
Снова здравствуйте, друзья!
Докладываю положение дел, достаточно позитивное, но не так, чтобы закрыть позу, в которой кстати уже больше месяца.
В лучший момент за этот день, просадка стратегии не выходила менее 2,5к. Так что пока ожидаю так, как есть.
Здравствуйте друзья! Вот тут я вижу, что в соседней ветке, интересный разговор))) И в свою очередь, скромно докладваю о том, что у мня:
В общем, добавить тут нечего, ожидаю улучшения))))
Здравствуйте друзья!
Сегодня, вероятно, на максимуме, произошел выход в отрицательную зону, по просадке стратегии, но я этого не видел, увидел только теперь, когда ситуация сильно ухудшилась.
в максимуме было 29к.
Здравствуйте друзья!
Хочу доложить Вам, что сегодня я, таки начал живую торговлю. Сейчас я не совсем понял, продолжит ли работать, освещаемая мною ранее тема. Я перезаписал Луа, с рабочей копии и на демке мне сказали, что проблемы с соединением и передачей данных. Хотя, вроде там сделки делаются. Первые живые сделки сделаны (их уже больше ста), на рабочей копии, поза в просадке, но в общем, вроде все идет своим чередом. Пока не знаю, буду ли и если буду, то как, освещать свою живую торговлю. Подумаю про это позже.
Удачи, тебе, Сергей! Не забывай про стопы и не злоупотребляй шириной зоны торговли)!!!
Привет друзья! Сергей, спасибо, на добром слове! Про стопы забывать не буду, равно, как и выставлять их тоже не стану))) При данном трейде, ширина от 2100 до 4000, полагаю, достаточно.
Хочу обсудить с сообществом и разработчиками такую идею (возможно она не нова): При Арбитраже Сбера, Префа, небольшим депозитом, приходится торговать 1:1, в связи с чем, понятно, возникает перекос. Для торговли 6:7, нужен большой депозит. Что, если, при торговле 1:1, на каждую шестую ступеньку ставить не 1, а 2 Префа и соответственно, так же и убавлять? Я полагаю, этот трюк позволит, несколько уравновесить ноги, а это в свою очередь уменьшит влияние тренда, сохранив волатильную составляющую. Пожалуйста, выскажите Ваше мнение! Спасибо.
Сергей?! 2100 - не высоковата ли нижняя граница? Не боишься санкций в конце месяца против Сберов? Они могут вызвать бегство иностранцев из бумаги, а это как правило приводит к резкому сближению акций.Но если ты готов посидеть в просадке, то наверное это не критично...все равно должны быстро отскочить.
Привет друзья! Сергей, спасибо за пост! Считаю, что не высоковата, не боюсь!, вроде, обещают с санкциями в этом году погодить))) Доложу ситуацию, по демке:
Просадка стратегии тут, более 12к пока.
Живой счет уже находится в положительном сегменте, но скромно. Поза открыта, набирает волатильность.
Сергей, есть известная поговорка "лучшее враг хорошего". Поэтому очень важно что скрывается за словом "скромно". В долгосрочную держать доходность выше реально достижимой рискованно. Надо всегда искать "золотую середину" между доходностью и рисками.
Здравствуйте друзья! Николай, спасибо за Ваш пост! Всецело с ним согласен! В моем случае, в понятие скромный профит я вкладываю величину волатильного движения, за день, то есть, как я видел на демке, это цифра, от 0,5 до 1,5к. Сейчас будет, наверное похожий результат (естественно ни о какой статистике, на живье пока речи нет) и этому я буду рад!
Привет друзья! Докладваю состояние дел в демо песочнице:
Сегодня торговля достаточно вялая, волатильности мало. все это на фоне просадки стратегии 11к.
На реальном счете, ситуация аналогичная, (торговли мало) в пятницу там был интересный показатель, по просадке стратегии, почти -2к. но я не вышел (а стоило) и теперь ситуация ухудшилась, хотя и находится в положительном сегменте, по прошлой неделе, в целом.
Привет друзья! Очередной доклад выглядит так:
Ситуация налаживается, но просадка стратегии пока велика (около десятки). На реальном счете, ситуация похожая, сегодня впервые зафиксирован +1%, но поза открыта, так что будем смотреть дальше, Просадка стратегии пока, около 2К.
Вот, пока писал, ситуация еще немного улучшилась (на живье) и возникла такая заворушка, о чем решил дописать:
То есть, возникла, пропущенная зона, причем, разница достаточно большая в цифрах..., Интересно, как так получилось?
Снова привет, друзья!
Представляю пятничный доклад:
После вечернего клиринга имеется такая картина, просадка стратегии более 12к. На живом счете торговля идет очень похожая, сегодня возникла снова пропущенная зона:
Она пока так и продолжает висеть, причем, судя по цифрам их может оказаться и две и три... Я пока не понял, почему так происходит, вероятно из за неудачных отработок заявок на сделки. Сейчас, подводя черту под двухнедельной живой торговлей могу констатировать ровно один процент. В общем, очень скромно, но гораздо лучше убытков. Веду переговоры с брокером о снижении ГО, полагаю это сможет мою торговлю оживить. В связи с этим возникает такой вопрос, как настраивать в программе понижение ГО, там написано, что 0 это стандартное ГО, а 100% это удвоенное ГО, а как задавать уменьшенное ГО, отрицательной цифрой, в процентах или десятичными дробями??? Пожалуйста, расскажите, кто знает. Спасибо.
Да, еще наверное стоит добавить, что на эту шпильку Сберов не было никакой реакции, (хотя, может эта пропущенная зона тут и возникла, точно утверждать не могу) ни на демке, ни на живье, поскольку она случилась ровно в 19:00, а у меня, по ранее обсуждаемым рекомендациям стоят ограничения на торговлю, по минуте, после старта торгов и до их окончаний и там и там.
Добрый день
То есть, возникла, пропущенная зона, причем, разница достаточно большая в цифрах..., Интересно, как так получилось?
Такая ситуация не редкость. Зона - это независимый элемент стратегии. Решение на вход и выход принимается индивидуально по каждой зоне. Робот может не успеть выйти из позиций по всем зонам. Вероятно стоит флаг "вход+наценка" и нижние зоны купились по более дорогой цене, чем верхние. Для ускорения входа и выхода можно попробовать активировать пакетное выставление заявок. Это не гарантирует, что все зоны выйдут из позиций, но вероятность возникновения дырок уменьшит.
Докладываю, версия 4.235, стоит галка "пакетное выставление заявок", 10 штук за проход (кстати, по предварительным ощущениям, вход и выход происходят все равно раз в секунду, но точно утверждать пока не готов, не заострял на этом сконцентрированное внимание). И стоит точка напротив "План +/- наценка". Так что, все эти рекомендации отработаны. Но, конечно, по большому счету, эти дырки в графике не сильно беспокоят, ведь это происходит на фоне того, что робот торгует в плюс и очень близко к тому, что можно было видеть на демке! Как уже писал ранее, результат достаточно скромный, но он плюсовой и схож с демо режимом, что на мой взгляд, самое важное! Пути повышения доходности мне на данный момент понятны, так что буду работать над этим.
Формально - дырка из-за того, что нижняя зона была куплена по более дорогой цене, чем верхние. Причем вход был не по плану (может вручную зарегистрировали зону, или комиссии были завышены, а потом исправлены). Если вход хуже плана, то флаг план+наценка по этой зоне игнорируется. Иначе, если выйти по плану, выход будет убыточный. Вопрос почему дырка тогда переформулируется в другой - почему зона куплена по более дорогой цене, чем план?
Нет, в ручную я ничего не подкручивал, зон не регистрировал, комиссии у мня, действительно, завышены, (ранее стояло в настройках, по 2р, я не исправил и не собираюсь пока (пока нахожусь в этой позе)) это приводит к тому, что в Квике я вижу лучшие результаты, по счету, чем в роботе (это меня совершенно не смущает, хотя можно предположить, что оптимизация настроек улучшит торговлю, но про это буду думать позже).
Сергей, по поводу некоторых ваших вопросов.
1. По доходность реальных торгов. Скромно, согласен. Оценим в годовых: 1%*365/14 = 26% годовых. Это гораздо выше любых банковских процентов. И все же скромность результатов обусловлена низкими рисками. Арбитраж фьючерсов на акции обыкновенные и привилегированные самый низко рискованный вид арбитража. На демо вы тестировали асинхронный арбитраж этих же акций. Там доходности выше. Как я понял из ваших комментариев вас не устроила просадка счета. Но она следствие не только особенностей асинхронного арбитраж, но и ваших настроек Хелпера по управлению асинхронным арбитражем (величина стопа).
2. По ограничению торгов в 19.00. Планировщик работает по системному времени ПК пользователя. Вероятнее всего системное время не совпадает временем биржи. Мы рекомендовали установить время 19.05 именно по этой причине. В противном случае надо синхронизировать время с точностью секунд.
3. Про ГО меньше стандартного. Задать более низкое значение нельзя. В этом случае мы рекомендуем увеличить капитал на стратегию. Можно не капитал увеличить, а на счете иметь ДС меньше расчетных. Либо наоборот ориентироваться на средства счета, а в роботе настраивать стратегию на большую сумму денег. Например, вы хотите иметь ГО 0,7 от стандартного. Настраиваем стратегию на 30% больше средств счета.
Здравствуйте друзья! Николай, спасибо огромное, за Ваш отклик!
1. Про скромность показателя 26% годовых я с Вами всецело согласен, действительно, во первых это значительно выше любого банковского депозита и очевидны, минимальные риски! На старте живой торговли, меня это более, чем устраивает! Тем более, что совершенно понятны пути оптимизации настроек, для повышения доходности (снижение ГО, приближение настроек к реальным (как я писал выше, у меня заданы несколько завышенные биржевые сборы)), в результате чего удастся увеличить частоту сделок с вытекающими.
Действительно, когда я ранее пробовал торговлю Муравьями (на демо счете) меня не устроили просадки, да и вообще уровень рисков, для меня оказался не комфортен. Про мои вольности с настройками входов, конечно спорить не буду, так это и было. Сейчас меня значительно больше привлекает торговля Арбитражем Сберов на живье и ее оптимизация, естественно с минимальными рисками, что мне очень нравится.
2. Ограничение у меня стоит не на 19:00, а на 19:01, я про это написал выше. Возникновение этих пропусков на графике меня пока не напрягает, тем более, что я внимательно еще не изучил этот процесс, но предполагаю, что ничего страшного тут нет.
3. Про задание ГО в настройках, меньше стандартного, мне странно, что Вы говорите, что это нельзя делать в настройках. Поскольку, ранее, на демо счете, я это пробовал и у меня вроде даже получалось, я хотел уточнить этот момент, (Точно я не помню, я не изучал тогда этот вопрос глубоко, но я задавал значение дробное, по моему, 0,5 и увидел, что в заданной ширине диапазона оказалось вдвое больше зон) Наверное, попробую на демке еще раз, посмотрю внимательнее. В общем, ясно, что варианты, поиграть настройками есть (в случае снижения ГО у брокера), буду пробовать.
Добрый день, Сергей! Хотел высказаться по поводу пониж ГО. Лично я пользуюсь тем методом, что посоветовал Николай. В частности, у меня подключено 50% и в своих расчетах стратегий я просто использую сумму вдвое больше чем реальная. Мне кажется так более информативно, учитывая, что иногда ГО биржи меняется достаточно интенсивно, особенно во времена каких-либо глобальных экономич событий.
Если же править ГО в настройках, то при услуге "50% пониж" обычное ГО биржи просто делится на два. К примеру: Сбер обычка имеет ГО биржи 18%, то с услугой понижения в настройках ставим 18/2 =9%.
Так же хотел описать как данная услуга действует у Цериха. Есть небольшая особенность её использования. Если подключить пониж ГО только на несколько бумаг (к примеру пару Сберов), то все остальные купить на этом же счету будет невозможно. Т.е. все остальные инструменты блокируются к купле/продаже. Выходов только два: первый - подключать услугу сразу на всё и второй - открывать дополнит субсчет и проводить остальные сделки только на нем,предварительно закинув на этот счет денег.
Надеюсь, сегодня стратегия на Сберах не выскочила по стопам?
Здравствуйте друзья! Сергей, спасибо большое за Ваш пост. У меня покамест руки не дошли, попробовать уменьшать ГО, в настройках робота. Спасибо за информацию, полезная! Мне пока мой брокер на запрос о снижении ГО, отвечать не торопится. Так что тема пока подвешенная.
Стратегия по стопам не вышла, поскольку их нет. Сейчас в просадке, около 5к, на живье. Все же очень меня волнует вопрос о выставлении соотношения Сберов, в настройках, не 1:1, а 1:1,17, что бы во время торговли Арбитражем, объемы ног уравновешивались...
Демо счет сегодня наторговал что то, но тоже в просадке, конечно. А живой сегодня не торговал вообще. По причине, что во вчерашнюю вечерку (чего я не видел) возникла лишняя половинка ступеньки (Сбер Лонг не был обеспечен Префом шорт, робот ругался, что возникло расхождение и не торговал), Сегодня я добрался до компа только к вечернему клирингу и увидел, что за день сделок нет. Обратился к разработчикам, мне все наладили быстро, в вечерку начались сделки, ситуация несколько поправилась. Но о причине этого, пока не известно.
Привет, друзья! Как из ситуации понятно, мои счета сидят в просадке. Причем, демо, сегодня дошел до края (были заполнены все зоны, сейчас одна свободная, нижняя граница стоит на 2300), не смотря на это, стратегия находится еще в положительной фазе, но не стоит забывать, что позе более полутора месяцев (так что, нынешние, остатки, около десятки, той же, выглядят жалкими крохами от 30К, в максимуме). На живом, нижняя граница стоит, на 2100, так что запас еще есть, но он уже минусует, в районе десятки, на данный момент((( Вот такая грусть. Мне однако спать спокойно не дает отсутствие возможности настраивать дробное (1:1,17) соотношение на плечах, чтобы компенсировать разницу в ценах Сбера и Префа! (конечно я не программер, но надеюсь, это не очень сложно, технически, реализовать?) Аууу, разработчики, пожалуйста, рассмотрите возможность реализации такой торговли! Я предполагаю, что так будет гораздо веселее. Спасибо за Ваш труд!
В соседней ветке, интересный разговор, но суть его, все же - грусть(((
Вот, вчера, по всем счетам был профит, а сегодня снова откат(((, но пока меньший, чем вчера. Трендовые выстрелы очень утомляют, так хочется то их поуменьшать. На обоих счетах, в настоящее время, за день набирается, как то мало волатильности..., видимо плохо на бирже идут торги?
Сергей, здравствуйте. По вашим вопросам.
1. По выравниванию объемов. Можно сделать как вы просите. Но результат вас не устроит, так как волатильная прибыль резко упадет. Бумаги и так высоко коррелированы. Поэтому амплитуда колебаний базиса арбитража низкая. В результате трендовые движения (расхождение и схождение бумаг) оказывает существенное влияние на просадку счета. Для сравнения. На демо настройте равенство объемов через отношение не 1 к 1 а например 6 к 7 (тоже 1 а 1,17). Там ограничений на деньги нет. В результате увидите, что там волатильная составляющая прибыли будет еще меньше, а трендовые убытки будут такими же (если все выражать в % к счету). Почему так? Как только вы выравняете объемы границы диапазона колебаний базиса станут меньше. Вы сузите границы, капитал распределите на меньший диапазон и в % получите те же трендовые убытки. Их можно уменьшить, если диапазон не сужать, но тогда доходность упадет еще ниже, так как часть капитала вообще не будет работать.
2. Теперь о доходности. Арбираж страхуем системные риски, например обвал российского рынка. Вы уже это наверное почувствовали, когда сбер падал по-моему на 5 процентов. С учетом ГО на голом фьючерсе вы бы потепяли 25% - 30% счета. У вас этого не было. Понятно, что плата за низкие риски и низкая доходность.
Теперь о низкой и высокой доходности. Вы пишете, что на демо цена на нижней границе , а счет в плюсах. Это означает что за это время волатильная прибыль успела компенсировать все просадки. Следующие 10 месяцев счет уже будет расти (если конечно расхождение бумаг останется примерно на этом же уровне). Для оценки хорошо или плохо работает стратегия надо использовать не просадку счета, а волатильную доходность в % годовых. Если стратегия показывает волатильную доходность 0,1% в день на расчетный капитал, то годовая доходность будет 22% годовых. Для стратегии с низкими рисками это вполне приемлемый результат. Вы пишете о 30К прибыли. В этот момент рассчитайте годовую доходность! уверен, она будет гораздо выше 22%. Можно было бы закрыть позицию, подождать расхождения цен и снова зайти. Но это так для успокоения души, так как пока будете вне позиции и волатильную прибыль не будете получать.
3. Теперь о просадке. Чтобы ее не иметь надо знать точки разворота цены. Если бы это было возможно все бы были миллионерами. Поэтому к процессу работа на рынке ценных бумаг надо относиться как "своему банку кармане". Главный вопрос - какие проценты я получу на вложенный капитал. Волатильная прибыль и есть процент по вкладу, который даем "ваш банк в кармане". Да в отличие от банка нельзя через неделю после открытия вклада пойти и снять туже сумму наличных денег. Но это плата за более высокую доходность. На вашем демо уже через полтора месяца вы имеете первоначальную сумму денег., хотя рынок при этом просел. Таким образом. 1 Не смысла выравнивать точно объемы. 2. Оценивайте работу стратегии по доходности за день и переводите в годовые. При этом учитывайте, чтобы получить доходности более 50% надо рисковать больше. По другому не бывает. 3. Покупайте когда это никому не нужно, и продавайте когда это стало всем нужно. На этом принципе и строятся наши стратегии. 4. Вы правильно поступили что начали с низко рискованных стратегий. Это позволит при минимальных рисках глубже вникнуть в особенности стратегии, а затем уже можно и и рисковать больше, но уже со знанием дела).
Здравствуйте друзья! Николай, огромное спасибо Вам за пост! По описанным Вами пунктам, мне бы хотелось подискутировать!
- По выравниванию объемов. Можно сделать как вы просите.
Очень хотелось бы этого!
Совсем не факт, что результат меня не устроит. Не вижу обоснования того, что волатильная прибыль существенно упадет! С чего бы это? Совершенно понятно, что при соотношении 1:1, тренд оказывает, очень существенное влияние, на результаты торговли и именно это влияние мне хотелось бы уменьшить! То, что Вы предлагаете, попробовать на деме, соотношение 6:7, это не совсем то, а точнее, совсем не то, что я предлагаю! Хотя, конечно, если в ближайшее время найду, на это время, то попробую. В разговоре с Владимиром, он предложил идею, возможно еще более интересную, не добавлять, на седьмой ступеньке, три инструмента, а наоборот, не докупать один Сбер и брать только один Преф. Возможно, это интереснее.
По 2 пункту и о доходности, да, конечно, все совершенно справедливо, что Вы говорите. Сейчас я вижу уменьшенную волатильность на живье, но и на деме тоже. Так же, совершенно понятно, что на нижней границе диапазона, был все равно положительный результат, именно потому, что этой позе полтора месяца и волатильности собрано много))) Предполагаю, что эта поза будет сохраняться вплоть до экспирации, равно как и живьё))).
Мне очень хочется, ориентироваться, именно на волатильную составляющую, как Вы и говорите, именно поэтому я и мыслю, в направлении, как снизить влияние тренда на результаты торговли!
Ну и теперь, по третьему пункту, о просадке. Я считаю, что не иметь ее, не возможно. Вопрос лишь, в масштабе бедствия! Думаю, что не надо делать предсказания и знать места разворота цены, это уже, про кукловодов))) Можно и без этого ее уменьшить (еще раз повторю, уменьшить!, но не исключить совсем!), снизив влияние трендовой составляющей.
Действительно, на демо, через полтора месяца, на просевшем рынке, есть положительный результат, выравнивать объемы, точно, конечно нет смысла (да и плата за это, большой депозит), я этого и не предлагаю.
Ну и в финале, спасибо, за Вашу похвалу)))
Теперь, о результатах торговли:
На демо счете, сейчас следующее положение:
Это при том, что просадка стратегии, больше 23К.
Кстати, как раз уже ровно 4 рабочие недели прошли, на живье! Результат, конечно, таксе, но не отрицательный! Хотя, в роботе, сейчас висят и отрицательные цифры, но, в Квике, на счете, есть небольшой профит . Но не большой сейчас совсем (около 2К)((( В это время, волатильный доход, показвает, почти 12К, вот бы его и получить, за 4 недели, было бы, как надо)))
Снова здравствуйте, друзья!
Вчерашний день у меня, почти весь (до вечернего клиринга прошел без торговли. Почему то отключился Квик. Увидел это я только вечером, так что и на Деме и на живье, ничего не происходило. В то же время, позы немного поправились, за счет тренда.
Этот результат, на фоне 25К просадки стратегии.
В это время, живье показывает, скромные 2,5К профита.
Сегодня, ровно календарный месяц, как я начал торговлю живьем. Результат, конечно очень скромный, но положительный.
Ввиду, грядущей смены инструментов, соответственно, с закрытием позы, по принуждению, планирую переформатировать демо версию своего отчета, как уже писалось ранее, попробую торговлю, в соотношении 6:7, большим депозитом, что бы увидеть глазами, как это будет.
Привет друзья!
На счетах грусть((( Даже и говорить не хочется, Конечно, самое грустное, что живой счет, сейчас показывает больше 1% в минус. Очень не приятно, особенно, на фоне того, что до экспирации всего 4 рабочих дня.
Сергей, здравствуйте. У меня к вам просьба. С нашей точки зрения в ваших оценках результатов есть какое-то противоречие. Для того, чтобы ответ был более аргументированным просьба публиковать не только скрин отчета но и скрин торгового плана (вкладка Портфель), где бы была видна информация о просадке стратегии. Ниже для примера два скрина арбитража Сбер и Сбер преф.
На одном скрин отчета на другом скрин торгового плана. Обратите внимание, что просадка стратегии и маржа стратегии с противоположными знаками. На вкладке Портфель просадка с плюсом это убыток, на вкладке Отчеты этот убыток в графе Маржа с минусом. Если на Вкладке Отчеты у вас в скринах прибыль более 20К, то маловероятно что в поле Просадка у вас будет стоять значение 20К, вероятнее всего будет значение -20К. Таким образом, публикуйте два скрина как в примере, тогда можно будет более точно оценивать результаты работы.
Здравствуйте друзья!
Николай, спасибо за Ваш пост.
В общем, в этих цифрах, которые показаны в различных графах робота, я разобрался, о чем уже писал выше. Да, я прекрасно понимаю, что положительное значение в графе "Просадка стратегии", это есть убыток, а отрицательное есть профит (перевернуто с ног на голову, про это я тоже писал, ну да ладно). Я писал предложение, по модернизации Трейлинга, на основе этого показателя, возможно вы не увидели. Публиковать дополнительный скрин не вижу нужным, поскольку пишу посты корректно (в плане выражения данных из робота) и информацию текстом даю правдивую, ни к чему ее подтверждать скринами. Никакого противоречия в данных нет. Например сейчас, когда, в связи с падением Сберов все достаточно грустно у меня, на обоих счетах (ввиду рассогласованности объемов на плечах, показатели торговли сильно зависят от трендового движения, о модернизации чего я тоже просил, и по скольку торгуются арбитражем Сбер-Преф, 1:1, при падении цены, убыток от Сбера (он в лонге) обгоняет прибыль от Префа), причем, на живом, грустнее. Так вот, на демке сейчас, заполнены все зоны, он не торгуется, просадка стратегии, около 41К, в то время, как маржа стратегии, даже положительная, около пятерки. Просто эта поза торгуется уже долго и в ней было собрано достаточно волатильности, что даже покрывается такое трендовое падение. А ранее было время, когда маржа, по величине совпадала с просадкой (то есть, просадка отъела, примерно половину маржи).
На живом счете, тоже доходило до края, но сейчас немного поправилось, поскольку граница шире чем у демки, вечером уже начались какие то сделки, но положение по нему (конечно поправилось сейчас) достаточно грустное, минусует примерно 3% от депозита, а завтра нужен выход из позы. Тем не менее, буду смотреть, как получится.
Привет друзья!
Хочу доложить Вам, что финальный день торговли декабрьскими фьючами, прошел вполне нормально. И на деме и на живье заменены инструменты на мартовские, при помощи встроенного в робот сервиса. Сначала поменял на деме, через хелпер, затем, на живье, через карту и смену инструментов, Получилось все нормально. Единственный нюанс, который возникает при этом переходе, что смещаются границы диапазона, по причине увеличения цен фьючей, в большую сторону. Это плохо отразилось на позах, особенно на деме, по которой, только в небольшой интервал времени, днем, когда цена сберов была на хаях, происходила торговля (волтильности собрано только 122 р.). Сейчас, когда цена упала, заняты все ступеньки, до края, торговли нет (хотя. общее положение дел около + 5К, маржи стратегии) На живье, в это время, днем, даже происходил выход, в положительные значения, по марже стратегии, но к вечеру, поза в просадке однако (около процента)..., хотя и не у самого края диапазона, то есть, волатильность собирается (около 0,7К, сейчас, вечером). Ввиду этих обстоятельств, пока не буду закрывать позиции. Не помню, докладывал ли, мне повысили торговый лимит, коэффициент 1,5. То есть, имея 500К, возможно торговать до 750К. Правда есть нюансы, что этот коэффициент действует только в случае активов, более 500К, то есть, если просесть ниже, будет единица и неприятности. И действителен только до 3млн. Торопиться использовать это я не буду, пока продолжу торговать, как есть.
Сергей, вы по прежнему настаиваете на необходимости более точного выравнивания объемов плеч арбитража. С моей точки зрения это делать не целесообразно и вот почему. При арбитраже трендовые убытки выравниванием объемов плеч преодолеть невозможно. Ниже на рисунке представлены тесты арбитража Сббербанка и Сбер префа в соотношении 1 к 1 и 6 к 7 на интервале последних 11 месяцев. В первом случае объемы рассогласованы (левай часть рисунка), во втором нет (правая часть рисунка). Число зон одинаковое. Сравнение будем вести в % к расчетному капиталу (так как он различный).
Из тестов видно, что результаты принципиально не меняются. Да, при выравненных объемах результаты вроде бы несколько лучше. Но это результат случайного стечения обстоятельств. Для устранения этого влияния проведем тест на более длинном интервале времени (3 года). Эти результаты представлены на рисунке ниже.
Из рисунка видно, что на согласованных объемах результаты хуже, как по доходности, так и по просадке.
Таким образом, реализованный в роботе вариант арбитража самый эффективный и менять его нет смысла.
Здравствуйте друзья! Николай, спасибо за Ваш пост!
Я вижу, что Вы проделали не малую работу, для написания этого поста, спасибо Вам. Вместе с тем, мне грустно и жаль, что вы не принимаете во внимание, в своих рассуждениях, тот факт, что соотношение 6:7 и выравнивание позиции, через шесть ступенек, при базовом соотношении 1:1, это не одно и то же (о чем я уже писал ранее). Соответственно и результаты могут быть другими. Так же, очевидно, что синтетические тесты, которые Вы приводите, не могут быть предельно объективными, поскольку имеют некоторые приближения и допущения, относительно реальной торговли. Я не хочу спорить, по поводу того, хорош робот и алгоритмы, заложенные в него или нет, лишь предлагаю немного доработать (судя по предварительной информации, доработка не очень сложная) и попробовать на практике, чем готов заняться. Полагаю, тут есть вероятность, что это может принести положительный результат.
Предполагаемый эффект будет не существенным и не стоит затрат на его реализацию. Все это уже исследовано не один раз. В МТ5 у нас есть советники, реализующие арбитраж как на рынке форекс, так и на фондовом рынке. Там можно задавать и дробные отношения. Проводимые нами тесты там, показывают, что рассогласование объемов вначале оказывает положительное влияние на отношение доходности к просадке, а при дальнейшем рассогласовании это отношение ухудшается. При коэффициентах корреляции бумаг более 90% более выгодно рассогласовать объемы, чем их выравнивать.
Здравствуйте друзья!
Николай, Ваш пост вызывает у меня, неприятное ощущение дежавю. Ранее, когда я предлагал, доработать робот, чтобы ширины зон расширялись, от центра, к краям торгового диапазона, так же, сначала вы приводили какие то (на мой взгляд, однобокие, но не в этом суть) доводы, что это делать не имеет смысла, а уже потом, сказали, что ничего нового в этом нет, это уже было сделано Вами, исследовано и результаты оказались, ничтожными. И вообще, эффект меньший, чем Ваши затраты, на реализацию...
Сейчас я вижу, тот же текст, как будто, под копирку. Тоже, теперь, оказывается, что никакой новизны (не суть для меня, авторство этой идеи, просто, логично, что если бы это было так, про это и сказать, в самом начале разговора и привести ссылки, что бы не было голословности), более того, что Вы это уже попробовали и не один раз даже!, эффекта не увидели! И снова: "Предполагаемый эффект будет не существенным и не стоит затрат на его реализацию."
Это не логично, по сути, если Вы уже это сделали и исследовали, то сейчас уже затрат на реализацию быть не должно!, Разве не так? Так же, если исследования уже были, почему бы не представить ссылки на них?
Всем привет. Сергей. Владимир не удержался и по вашей просьбе реализовал то что вы просите. Итог такой. Например на первых шести зонах позиция в целом хеджирована (отличие объемов небольшое). На седьмой зоне перекос объема в сторону одной бумаги (в примере на сбер преф и почти в 2 раза). В результате если сбер преф приносить прибыль, то доходность всей позиции растет , он же приносит убыток наоборот просадка растет. В целом счет становится волатильнее, а эффекта по снижению просадки особого нет. Более подробно можете проконсультироваться с ним (как я понял у вас его координаты есть). Что касается дежавю, то к этому надо относиться спокойно. Ведь никто денег при этом не потерял. В нашем опыте из 10 новаций которые кажутся бесспорными в конечном итоге 8 из них это работа в пустую. Принцип Парето 20/80 это теория, но она подтверждена и нашей практикой. Нет ничего практичнее хорошей теории. Другое дело, когда в прошлом году мы для американского рынка делали стратегию. При тестировании она показывала хороший результат. Нашелся инвестор, который решил воспользоваться этим предложением, купил программный продукт. А потом оказалось что программист допустил ошибку и вместо прибыли были убытки. Хорошо, что это мы осознали быстро и он денег не потерял. За это мы автоматизировали его стратегию, но уже бесплатно.
Привет.
Да, получилось пока сыровато. Пока делал, понял, что подобный сценарий, даже эффективней, можно было организовать текущими настройками. В Арбитраж 2 есть галочка "Хедж", которая переворачивает "верх ногами" стратегию. То есть все точно также, только вместо покупок робот будет делать продажи и наоборот. Алгоритм такой: настраиваете обычный арбитраж 1:1. Если из-за перекоса надо захеджировать позицию, добавляете новую стратегию с одним инструментом (большее плечо) с опцией хедж. Смысл в том, чтобы при движении в сторону наращивания позиций большего плеча основной стратегии надо постепенно скидывать лишние контракты. Можно наоборот, настроить, чтобы наращивалось плечо, дающее больший доход. Хедж дает трендовую прибыль и волатильный убыток. Наценкой можно регулировать размер риска. У нас практики такой еще было, но можно на демо поэкспериментировать.
Здравствуйте друзья! Поздравляю всех с праздниками, с наилучшими пожеланиями!
У меня, перед новым годом случилась повторная неприятность, детишки снова разбили мне экран на лаптопе((( Трудно делать все с телефона, пока жду новый экранчик. Тут, писать, в длинной теме тоже тяжело, уловки с прокруткой к финальному сообщению, на телефоне, почему то не проходят, приходится всю пролистывать вниз. Хотя, вроде решилось, если переключаться на теле в полный вид, но печатать тогда не удобно...Печатать по экрану, конечно тоже, не айс. Но что делать, придется справляться.
Николай, спасибо за Ваш комментарий. Конечно, что Вы пишите, совершенно понятно и естественно, что из 10 идей, стрелляют, дай бог, две, а то и одна))) Но я толковал, про другое (естественно, я не претендую, на гениальность и правильность своих идей, конечно они могут быть не особенно интересными и эффективными), говорю, про то, что риторика, в обоих случаях, одинакова, сначала, какие то доводы, а после, что в этом ничего нового, мы это уже оказывается, делали, результат отрицательный, не стоит денежных затрат, на реализацию. Вот, токма, все на словах, без примеров и ссылок(((. Да, действительно, Владимир предпринял попытку воплощения и да, результат отрицательный, при этой, первой попытке реализации. Как я понял, это потому, что пока не достаточно продуман механизм выхода, да и входа тоже, из этих, дополнительных (выравнивающих обьемы плеч) зон. Полагаю, что сейчас выносить отрицательный вердикт, несколько преждевременно! Наверное стоит тему немного подшлифовать и попробовать еще.
Владимир, огромное спасибо, что стараетесь воплотить этот механизм, За Ваш труд и за Ваш комментарий! Я так понял, что при этой, первичной реализации, стали зависать эти дополнительные зоны, что привело к отрицательному результату. Про то, что Вы написали, про, уже существующие возможности, "переворачивать" стратегию, мне не совсем понятно, может есть какое либо описание этого механизма? (Нам бы схемку иль чертеж, мы б устроили мудреж (с)) Очень интересно вникнуть, возможно и не стоит городить огород))) Про алгоритм выхода из этих дополнительных зон у меня крутится в голове идея, но пока не готов ее сформулировать. Наверное напишу позже.
Здравствуйте друзья! Сейчас прошло ровно два месяца, как я начал торговать живьем. Результат, около 3,5%. Меньше, чем хотелось бы, но это положительный результат. Все это время торговалась одна стратегия и одна позиция. Большую часть времени, поза находилась в просадке, из которой вышла в плюсы уже в этом году. Как уже многократно писал ранее, очень большое влияние оказывает трендовая составляющая, что по мне, не очень здорово. Хотелось бы свести ее влияние к минимуму и более спокойно собирать волатильность.
Добрый день, Сергей! Мне кажется в твоем случае трендовая составляющая не играет особой роли, так как ты её не оцениваешь и твоя торговля движется сама по себе, просто собирая волатильность. В таком случае мне кажется будет уместным определять доходность не результатом в текущей точке, а просто умножением количества купленных/проданных зон на маржу. Это и будет чистая волатильная прибыль. Сегодня сберы на 2600, а через месяц могут быть на 4000...а ещё через месяц на 3000. какой смысл оценивать трендовую составляющую, если не фиксировать её ? На широком диапазоне она вообще не будет играть никакой роли при длительной торговле.
Сергей, чтобы минимизировать трендовую просадку, наверно нужно смотреть в сторону арбитража. А по одному инструменту в "широком диапазоне" вы получите прибыль лишь когда цена вернется к исходному значению, чего может и не случиться, или случится, но прежде стоп зафиксирует убыток. Робот набирает против тренда, и при узких зонах можно влететь в огромный минус по марже за несколько минут. Т.к. убыток режет за раз, а прибыль закрывает лесенкой, при одинаковых отклонениях цены от входа, прибыль будет в разы меньше убытка. На демо-режиме, к сожалению (а может и не к сожалению), этого обстоятельства не видно.
коржик, здравствуйте. Спасибо что участвуете в обсуждении. Вы правы о соотношении трендовых убытков и волатильной прибыли. Хотя мне не понятно, почему в демо-режиме этого не видно. Он ничем не отличается от реальных торгов (только проскальзыванием). Сергей и реализовывал стратегию арбитража (торговля базисом арбитража Сбера и Сбер префа). Доходность 3,5% за 2 месяца или 21% годовых. Тем самым он захеджировал риски общего движения всех бумаг (как на рост индекса, так и его падение). Но это все равно не хеджирует риски расхождения цен сбера и префа. В таком случае ваше первое утверждение о соотношении волатильной прибыли и трендовых убытков даже при арбитраже двух высоко коррелированнх бумаг остается в силе. Снизить это можно либо увеличением доли волатильной прибыли, либо прогнозированием направления изменения плеч арбитража. При первом варианте целесообразно сбер и преф торговать отдельно, но в противоположных направлениях. Тогда волатильная прибыль удваивается, но растут риски за счет расхождения объемов плеч. Во втором случае необходим дополнительный анализ вероятности направления изменения цен бумаг. Индикатор светофор для этого и предназначен. Хотя его прогнозы не всегда сбываются. Особенно на разворотах цены. Работа над уточнением сигналов на развороте сейчас ведется и близится к завершению. При арбитраже сбера и Сбер префа можно поступить проще. На длинной истории (например 5 лет) построить историю спрэда бумаг (лучше в % так как масштаб цен будет меняться). Максимальное значение в % и брать за ширину диапазона изменения базиса. Это конечно не исключает всех рисков, но существенно их снизит.
Логика робота противтрендовая, каким образом, если не в составе арбитражной пары, можно набрать позиции по тренду?
По демо.. Текущую маржу показывает терминал, и если робот в демо, то он лишь котировки берет из квика, реальных сделок нет, как нет информации о текущем состоянии счета. Поэтому на демо все очень красиво, но попробуйте с огромным количеством узких (сопоставимых со спредом) зон зайти на реальном счете.. Очень скоро станет очевидным нехватка свободных средств и стальных яиц..
Здравствуйте друзья! Огромное спасибо за Ваши отклики и обсуждение! Я читаю и вникаю, только писать мне сейчас трудно, только с телефона. По моим счетам, могу доложить следующее: Как демо, так и реальный счет, пока торгуются, без технических изменений. То есть, я пока ничего не менял, ввиду технического неудобства, с телефона и малого времени, на эти занятия сейчас.))) Вместе с тем, ввиду роста Сберов, а с ними и базиса их пары (напомню, торгую Сбер-Преф, то есть, Сбер в лонге, Преф в шорте, соотношение 1:1), трендовая составляющая выводит счета в хорошие плюсы. Однако, на демо (он торгуется, значительно дольше), просадка стратегии, пока достаточно велика, маржа стратегии, около 42к, а просадка, примерно 7,5. Зато на Живье, дело веселее, просадка вышла в отрицательные значения, доходило, до -2к, при марже, около 22. Может и стоило выходить, но пока не стал. Хочу добавить, что позиция в Квике, по живью, немного веселее, чем пишет робот. Я подправил значения брокерской и биржевой комиссий, но все равно, видимо запас остался. Тем более, что значения биржевых сборов, не линейны и при торговле, внутри дня, вдвое меньше, переноса через ночь.
Совершенно верно, что можно, в моем формате торговли, не обращать внимания на трендовую составляющую, но для этого, действительно нужны железные яйца и большой запас по депозиту. Поэтому, считаю нужным, думать над методами увеличения волатильной составляющей и уменьшения трендовой. Есть идеи, наверное напишу позже.
По моим ощущениям и наблюдениям, могу сказать, что, не смотря на мои опасения, ранее, сейчас я вижу, что демо режим работает очень похоже, на живье. У меня сейчас, по сути работают демо и живье, с очень похожими настройками. Так что могу выступить в защиту демо режима и корректности его работы. Хотя, могу оговориться, что у меня, не большой депозит, не большое количество зон. Это естественно влияет.
Сберы по светофору всю неделю кто-то продавал) Где-то здесь читал, что разработчиков-де не интересует торговля, а полезно могло быть попрактиковаться со своим чудо-продуктом)
коржик, Так Сберы всю неделю светофор рекомендовал к покупке, зачем их продавать? В результате ооочень приличная прибыль получилась. Может быть у Вас не последняя версия? Я думаю с более-менее разумным подходом можно вывести вероятность прогноза в пределы 60-70%.
коржик: "Поэтому на демо все очень красиво, но попробуйте с огромным количеством узких (сопоставимых со спредом) зон зайти на реальном счете.. ". Вы правы. везде важна мера и учет ликвидности. Поэтому всегда надо понимать ограничения. В роботе есть функция:Интервал опроса цены в миллисекундах. По умолчанию. 1 сек. Это за 14 часов 50 400 тактов анализа. Поставьте в демо время опроса 60 000 миллисекунд это будет один опрос в минуту или максимум 840 заявок за торговую сессию. Это для высоко диквидных бумаг достаточно. Для менее ликвидных увеличьте время.
По поводу светофора и сберов. На рисунке ниже прогнозы светфора за неделю на 10.00 утра каждого дня и график цены Сбер префа. Сбер аналогичен (мало места на рисунке).
Если вы с претензией по прогнозам, то они не обоснованы. Есть и ограничения (ложные сигналы) они в Инструкции прописаны. Что касается "разработчиков-де не интересует торговля" это фраза вырванная из контента. Прежде чем то или иное решение включается в обновление, оно исследуется как теоретически, так и практически. На первое требуется времени гораздо больше чем на второе. Поэтому разработчики не не хотят, а не могут заниматься только практикой. Более того, только тщательное и основанное на научных методах исследование и позволяет отделить истину от заблуждения. А практика всегда конкретна и не позволяет исследовать проблему или то иное решение во всей его полноте.
Здравствуйте друзья! Огромное спасибо Вам, за Ваши отклики и комментарии!)))
Хочу констатировать тот факт, что на живом счете, с начала этого года, на арбитраже Сберов уже получилось +10%! Другое дело, что, больше половины этого результата - отработка предидущей просадки и понятно, что этот результат возник из за смещения объемов плеч, в сторону Сбера, поскольку соотношение 1:1, а Преф, дешевле. В общем, когда Сберы падали, уменьшался их базис, мне было грусно, была просадка, теперь, при движении Сберов вверх, все весело, хорошая прибыль. На данный момент, из 72 зон моего торгового диапазона, заняты всего 9 (напомню, что совсем недавно были заняты все, базис опускался ниже границы диапазона) Просадка стратегии колеблется в районе 10% от маржи, то есть, по сути, лучше закрывать позу, снимая больше сливок, чем только волатильность. Но я этого пока не сделал.
Демо режим, конечно тоже показывает хороший результат, но просадка стратегии, пока в положительном секторе. Наверное, в песочнице я не буду дожидаться самого красивого результата, а в начале следующей недели, если все будет хорошо, перезайду в позу, с обозначенными ранее настройками (увеличу объем демо средств и настрою торговлю сберами, в соотношении 6:7, интересно увидеть глазами, как будет происходить торговля, с выровненными объемами плеч).
Привет друзья! Хочу поделиться с Вами хорошей новостью: Сегодня, примерно в пол пятого, по Мск моя позиция, на живье, остановилась при выходе, (стояла эта галочка), вышли все зоны.))) Сейчас мне трудно делать скрины, только телефоном, комп сломан, но все же покажу:
Время у меня сейчас другое, не обращайте внимания. На реальном счете, результат, чуть лучше, 30,4к. Как я уже писал, при моих настройках, робот показывает результат, чуть скромнее реального, меня это не смущает. Как можно тут увидеть, и о чем я писал ранее, торговля тут началась, 12.11.18, закрылась поза (все это время происходила торговля в одной позиции), сегодня, 25.01.19. Календарных, 2,5 месяца, но в связи с НГ, 45 рабочих дней, что, по сути, немногим больше двух месяцев. Поза пережила экспирацию, автоматическую смену инструмегтов (про это могу сказать, что механизм отличный, но есть пожелание о его доработке, в моем случае, в момент этой замены инструментов, поза находилась в достаточно глубокой проссдке, то есть были заняты почти все зоны, в торговом диапазоне, а поскольку, при работе этого механизма, происходит корректировка границ диапазона, то в тот момент вышел, ощутимый выход за границу диапазона, заполненность всех зон. Очень хорошо было бы иметь возможность, при этой смене инструментов, да и во время простой торговли, как то корректировать границы диапазона!). Все основное, положительное движение, по моей позиции, произошло в январе. Год закрылся, в просадке, с минусом, немногим более 20к, то есть, за эту часть января, поза прибавила более 50к. Что, в общем понятно, поскольку сильно зависит от трендового движения, а Сберы существенно подросли. Так же тут можно увидеть, что в среднем, по торговому дню, собиралось, около 0,5к, волатильности, что, конечно, хочется, повысить, сократив, при этом влияние трендовых движений.
В общем, таким результатом я очень доволен сейчас. Не нужно звезд с неба, но синица в руках, тоже ничего!)))
В перспективе, дальнейшего пути у меня появилась возможность торговать большими средствами, брокер представил мне увеличивающий коэффициент, 1,5, то есть, имея на счете 500к, можно входить в позу, до 750. (правда, работает это только в случае, если своих средств, больше 500к и до 3млн.), ну и плюс, заработанное. То есть, я смогу несколько расширить торговый диапазон, уменьшив зоны, при этом.
На демке, я собирался провести перенастройки, но пока руки не дошли, позиция тут, естественно тоже хорошая, но там немного другой диапазон, она еще не обнулилась сама.
Снова здравствуйте, друзья!
Докладываю, что сегодня я вошел, живьем, в новую позу, инструменты, Преф-Сбер, остальное можно увидеть на скрине:
Наверное можно было дать, более агрессивную настройку, диапазон поуже, но решил, пока не торопиться наращивать риски.
Демку пока не перенастраивал, позже.
Добрый день, Сергей! Мне кажется тебе стоило зайти в позицию чуть позднее, не в середине твоего рабочего диапазона. Тогда, если ты угадаешь направление тренда, то у тебя сформировалась бы приличная прибыль, а если наоборот, то убытки от него были бы значительно меньше.
Привет друзья! Сергей, спасибо за комментарий! Только не ясно, насколько позднее?))) В общем, сегодня поза, проторговалась и вышла в ноль, принеся, примерно 0,8к. После чего я сузил диапазон, задал от 2100, до 3900 и включил снова. Как я уже не раз говорил, мне не очень интересно, ловить тренд, интереснее, собирать волатильность. Пока это не изменилось в моих намерениях!))) Посему, меня не пугает вход, в середине диапазона и возникновение, временной просадки, при отклонении, от середины, которая неизбежна, в этом случае. Главное, что проторговываются ступеньки зон, туда сюда, а вероятность, что базис снова придет к 3000, не маленькая, на мой взгляд.
Еще, мне не понятно, почему ты пишешь, что, если не угадаю направление, то убытки будут меньше??? Я считаю, что если войти, не в середине диапазона и не угодать, то убытки (точнее, просадка), однозначно, будут больше, ведь, при движении цены, против, каждая следующая ступенька, будет прибавлять единицу, к уже, не малому объему, а если идешь, от середины, то и объем нарастает, от нуля. Это четко видно, при настройке стратегии, если настраиваешь, от середины, то прогноз просадки от середины, совпадает, с прогнозом просадки, от входа, а если настраиваешь старт, смещенным от центра, то просадка, от входа, до края может превышать, просадку от середины, на много.
Это я все, к тому, что, предсказания меня не очень привлекают))) Не смотря, на все, связанные с этим, звезды с неба! Когда я не против, находиться в позе месяцами, то угадывание, вообще, теряет смысл, а, вот, выход из позы, когда, просадка стратегии, в отрицательной зоне и не маленькая, конечно оправдан, на мой взгляд!
Сергей, мне кажется твой расчет немного неверен. Рассмотрим пример: возьмем диапазон 2000 - 4000. И пусть капитала хватает на 100 зон. Если мы входим в середине, то на краю наш убыток составит (0+100)/2 * 1000 = 50 000. Если же входим в точке 3500 или 2500, то тогда убыток в конце диапазона составит (50+100)/2 * 500 = 37500. А если будет середина диапазона, то прибыль соотв. (0+50)/2 * 500 = 12500. Вот поэтому и выгоднее входить не в середине)... Но если рассчитывать на долгосрочную торговлю в диапазоне без выходов, то тогда это становится не очень принципиально.
Снова привет, Сергей! Полагаю, что тут не линейно наростает просадка, а квадратично, но спорить не буду, возможно ты и прав, хотя, во время настройки стратегии, в правом нижнем углу, всплывает предупреждение, о возможных просадках, от середины и от точки входа. Если вход, не в середине, то просадка показана большая. Интересно услышать, Владимира или Николая, по этому вопросу)))
Конечно, совершенно верно, что, когда предполагается длительное нахождение в позе, то эти изыски, совсем ни к чему.
Здравствуйте. В теории все выгляди так.
Видно, что зависимость не линейная. В примере 50 зон. Вероятность прогноза 50 на 50. Убытки от стопа при входе на 50 зоне равны величине стопа. Убытки от входа по середине еще плюс 0,5 счета минус воатильная прибыль. Вероятность Стопа при входе в середине меньше (хотя в теории 0, но на практике такого не бывает.). При входе у границы 50 на 50. Если брать аналогию с кривыми спроса и предложения, то точка равновесия 25 зона. Далее все зависит от вероятности прогноза направления изменения цены. Высокая вероятность - падают убытки от стопа и вероятность его возникновения. В принципе если диапазон рассчитывается на длинной истории, то с прогнозом можно не заморачиваться, но тогда надо будет уметь терпеть просадку. Если например волатильная прибыль 25% годовых, то не зависимо от куда движется цена и где остановилась через 4 года счет равен первоначальному. Если же это напрягает, то нужен прогноз направления изменения цены. Хотя прогнозы тоже вещь неблагодарная. В общем без риска и возможной просадки не обойтись.
Здравствуйте Друзья! Николай, огромное спасибо, за Ваш пост! Да, так я и предполагал, что зависимость квадратичная. Есть еще такой нюанс, что в Арбитраже2, входя в нулевой точке, имеется запас, всего диапазона (все 50 зон, в нашем случае), что бы дойти, до края (или до стопа, если его поставить на краю), а если входить, в 25 зону, то до одного края получится 75 зон, а до другого, всего 25. Поставить стоп на краю или за краем, очень не приятное дело, ведь, выйти по такому стопу, значит принять и взять на себя, максимальную просадку, которая прописывается в настройках стратегии. Был разговор, Владимир говорил, хотя точно не помню, что, возможен, какой то, обратимый стоп, если его ставить на краю, то позиция обнуляется, при выходе, базиса за край, но, стратегия не останавливается, и при возврате в диапазон, позиция откупается снова. Получаем потери на комиссиях, но они, вероятно, значительно меньшие, чем минусует вся поза, когда вышла, за край диапазона. Это я уже видел, не однократно и на демо и на живье. Когда происходил выход из диапазона, все зоны заняты, торговли нет, только, нещадно увеличивается просадка. Но, во всех этих случаях, стопов у меня не было и всегда, по прошествии, меньшего или большего времени, происходил возврат в торговый диапазон. Совершенно понятно, что это игра с огнем, Владимир сказал, забавную фразу, Таскать монетки перед едущим катком.))) Наверное, такой обратимый стоп, было бы интересно иметь в арсенале, автоматической торговли. Только не понятно, как уберечься, при таком стопе, от его, многократного срабатывания, если базис будет колебаться, вокруг значения стопа?)))
Сергей, здравствуйте. Хотел бы вначале внести некоторые уточнения. Зависимости просадки и вероятности выхода по стопу от положения точки первого входа нелинейные. Это не совпадает с квадратичной, хотя близко по сути. Это первое. Второе. В наших стратегиях диапазон между макс и минимумом обычно делится пополам средней линией. На средней линии позиция ноль, на границах (макс и мин) максимальная. Всегда при пересечении средней линии позиция будет фиксировать прибыль и обнуляться. Следовательно, если входить как в примере на 25 зоне, то до границы (верхней для шорта и нижней для лонга) будет 25 зон, а до средней линии тоже 25 зон. При движении цены к границам диапазона позиция будет нарашиваться, а к средней линии сокращаться (будет фиксироваться прибыль) и станет равной нулю. Поэтому до другого края никак не будет 75 зон. будет 25 в одну сторону и 25 в другую. Если стратегия настраивается через окно фьючерсной стратегии, то в ней средняя линия располагается на максимуме цены для лонга и минимуме для шорта. Поэтому и здесь при входе на 25 зоне, до максимальной загрузки депозита будет 25 зон, для выходи по прибыли тоже 25 зон. По вопросу повторного запуска стратегии после стопа. Для этого достаточно снять флажок при выходе останавливать. Тогда при возврате в диапазон будет снова открыта позиция. Обозначенная вами проблема постоянного входа и выхода проявит себя. Для борьбы с ней мы рекомендуем устанавливать флажок При выходе останавливать и входить не ранее следующего дня, когда станет ясно это случайный пробой или цена действительно пошла против позиции..
Здравствуйте Друзья! Николай, огромное спасибо, за Ваш пост!
Все же мне не совсем ясно, почему Вы отрицаете, наличие 25 и 75 зон (речь о нашем примере, выше)? В моем случае, речь идет не о Фьючерсной стратегии, а о Арбитраже2, о чем я не однократно писал. В этой стратегии, согласно ее описанию, возможен переворот из лонга в шорт или наоборот, это происходит в нулевой точке, таким образом, если входить в нуле, то будет, по 50 зон, до краев, в обе стороны, а если входить в 25 зоне, то до края (заполненности всех зон диапазона), будет, 25 зон, до обнуления всех зон, тоже, 25, но если не стоит галка, "при выходе останавливать", у нас еще есть весь диапазон, все 50 зон, перевернутой позиции, до противоположного края. Пожалуйста, поясните, что не верно в этом описании!
Касаемо ситуации, по моим счетам, могу доложить следующее: Я запустил, на демке новую стратегию, как и собирался, со следующими вводными: Стратегия Арбитраж2, инструменты 7SPH-6SRH, ден. лимит 5460000, диапазон -5000:+5000, наценка 70. Запустил вчера, предварительные впечатления, положительные, но, конечно, говорить о чем либо, пока рано. Подробнее напишу позже. Хотя, совершенно понятно, что такие настройки, для реальной торговли, вряд ли подойдут (ввиду низкой ликвидности Префа, торговать им сразу, по 7 контрактов, особенно вечером, будет не гладко, да и средствами такими, пока не располагаю))), но в этих настройках, у меня другой интерес, о чем я писал ранее.
Предидущую позу пока не закрыл, пока торгуется, с небольшой положительной просадкой, но в существенном плюсе. В ближайшее время или закроется по профиту или по выходу в ноль или закрою руками.
Ну и на живье происходит, достаточно вялая торговля, в феврале, получается, относительно небольшой профит, с одной стороны, хотелось бы большего, с другой, это же не убыток)))
Привет друзья! Докладываю, что вчера, 11.02. случилось ровно три календарных месяца, моей работы на живье. Вот результат:
В общем, достаточно скромно, но я считаю этот результат, очень не плохим. Вижу перспективы, продолжаю двигаться намеченным путем.
Снова здравствуйте, друзья! Докладываю Вам, что сегодня вечером, таки закрылась поза, на демо счете. Закрылась самостоятельно, по выходу в нулевую зону. Я не хотел закрывать ее принудительно, хотя выставлял трейлинг, на закрытие, значение которого менял так, что бы выход произошел в отрицательном знсчении, просадки стратегии ( то есть, я хотел выйти из позы, только в случае сбора всей волатильности). Но обнуление произошло раньше, чем сработал такой трейлинг. Вот финальные данные, по этой позе:
Позже я добавлю сюда комментарий о этой позе. Хотя большая часть информации есть в этом скрине.
Здравствуйте друзья! Хочу поделиться с Вами, сегодняшними наблюдениями за работой робота. Сегодня случился, какой то, мега активный торговый день! На данный момент, примерно, 21:40, мск, робот сделал 660 сделок, (ранее я не видел ни разу, более двухсот, в день, хотя, внимательно за этим показателем не слежу), из которых, ко вчерашней, вечерней сессии, относятся только 40. Активная торговля началась с самого утра. Наблюдать это было, очень приятно))) В течении дня, поправка счета, в положительном направлении, доходила до 6,5к, сейчас, около пяти. Таких результатов, по одному дню, я еще не видел ни разу, на живом счете. Да и на демо счете, на котором сейчас торгуется стратегия Арбитраж2, 7SP-6SR, сегодня, тоже, взрывная торговля. Про демо счет, наверное напишу, позже пост, о моих впечатлениях, сейчас скажу, что мне нравится, как происходит, на нем торговля, но пока мало времени, для выводов. Да и живье, тоже, очень радует, в настоящее время)))
Друзья, пожалуйста, поделитесь Вашими впечатлениями, от этого торгового дня!)))
Добрый день, Сергей! День был очень активным из-за новостей про санкции...и как всегда рынок вначале рванул вниз на больших объемах, а после, и до сих пор, происходит отскок вверх. Именно поэтому такое большое количество сделок и приличный сбор волатильности. Жаль только, что такое случается нечасто. Да и очень важные новости иной раз могут вынести даже на стопы. К примеру, завтра Трамп объявит о дружбе с Россией, и не удивлюсь что мы увидим разницу Сберов на уровне 4-5 тысяч буквально через несколько дней)).. Ну и обратная ситуация...примут какой-нибудь антироссийский закон, с серьезными последствиями...и полетим вниз к 1000, а может и ниже...
Привет друзья! Сергей, огромное спасибо, за пост! Я не уточнил вчера, что, в течении дня, произошли точно, два, может даже три, я не следил внимательно, переворота стратегии (галка, "Остановить при выходе", не стояла и корзины менялись местами, в шорт или в лонг). Это было интересно наблюдать. Работает все, достаточно четко, зоны, в зависимости, от входов, могут быть, не равномерными, по величине, часто, меняются местами (возникают пробелы, в списке занятых зон), даже возник такой вариант, что корзины перевернулись, а одна зона осталась не закрытой, в старом направлении, я опасался, по началу, возникновения кросс сделки, с какими либо, не приятными последствиями, но, как то само все закрылось, гладко, без проблем. Занятые зоны, вне зависимости от их расположения в списке, закрываются достаточно четко, собирая волатильность.
Сегодня, торговля тоже, достаточно бойкая, но немного скромнее, чем вчера. Ощущения от работы робота, на этих настройках, сейчас, достаточно хорошие, депозит подростает потихоньку, мне так нравится!)))
Здравствуйте друзья! Как я обещал, прокомментировать закрытие старой позы, на демо, возвращаюсь к этому. Это достаточно интересная, на мой взгляд информация. Итак, этот проект, торговался с 24.08.2018, по 12.02.2019, то есть, немногим меньше полугода. В этот период попали новогодние каникулы, две экспирации, одна была пройдена, в ручную (закрыл позу и открыл, на новых тикерах, руками, с небольшой корректировкой диапазона), вторую перенес автоматически, благодаря функционалу в роботе. Все это время, торговались Арбитраж2, 1SR-1SP, с бюджетом 500к. В итоге, получил увеличение депозита, на 94,5к. Без стопов и с единственным выходом, на первой экспирации. То есть, за 5,5 месяца получено 18,9%. Результат, по мне, хороший. Теперь, на демо торгуется Арбитраж2, 7SP-6SR, с бюджетом 5460к, мне интересно посмотреть, как торгуются, примерно равные, по объему плечи. Как я вижу, пока торгуются хорошо, редко получается так, что просадка превышает, средне дневную волатильность. Но, для анализа, пока, малый срок. Так же, при соотношении, 1:1, на Сберах красивее торгуются Преф-Сбер, но, это, тоже еще нужно посмотреть, на времени. Наверное сюда нужно еще добавить, что это долгосрочный проект, в котором ставится ставка на сбор волатильности базиса. То есть в этой торговле не используются прогнозы и нет ставки на трендовое движение. В эту торговлю, мне бы хотелось добавить возможность выравнивать объемы плеч, вероятно, путем запуска еще одной стратегии, аналогичной основной, но с бюджетом в 6,5 раз меньшим и с запретом на торговлю Сбером, в настройках. Таким образом, примерно, в 6,5 раза реже, чем в основной стратегии, будет добавляться или убавляться Преф, сглаживая рассогласование объемов плеч. Так же, все же, хочется иметь возможность, увеличивать величины зон, от нулевой, к максимальной.
Здравствуйте друзья! Хочу поделиться с Вами хорошей новостью, на новых настройках торговли живьем, получается достаточно активные и красивые движения))) От дня, ко дню, выходят, то большие наборы, до 8к, за счет трендовой составляющей, то обратные откаты, но, общая динамика, положительная. Волатильности набирается, в среднем, больше кило в день (860к, бюджет), что ощутимо больше, чем средний набор, в день, при старых настройках (500к, бюджет). Торговля идет активнее, сделок больше, причем, больше чем в 1,5 раза, в которые увеличился бюджет. Конечно, по сути, результаты скромные, но меня устраивает такой ход. Всего и сразу не надо))) Наблюдая за паралельным демо счетом, на котором, как писал рснее, торгуется 7SP-6SR, с большим, в 6,5 раз бюджетом (аналогичные направление и диапазон ), вижу, что не смотря на выравнивание, объемов плеч, просадка стратегии возникает, не многим меньшая (в процентном соотношении), с тем, что я вижу на живье (где 1:1, следовательно, рассогласованные объемы плеч). Но нужно еще время, понаблюдать.
Интересно спросить у разработчиков, как же получается, что на живом счете, при перевороте стратегии, на визуализаторе есть занятые зоны и в одну и в другую стороны? То есть, при проходе, через нулевую зону, остается не закрытая зона, в старом направлении стратегии и открываются зоны, в новом, противоположном направлении. То есть, выходит, что есть одни и те же инструменты и купленные и проданные??? Разве так может быть? Причем, точно, по сделкам я не отследил, но, по объемам увидел, (когда были, по одной зоне, в каждую сторону, в "позиции/не учтено" значилось, 4/0.), то есть, как бы, действительно, заняты две зоны.
Добрый вечер, Сергей.
Интересно спросить у разработчиков, как же получается, что на живом счете, при перевороте стратегии, на визуализаторе есть занятые зоны и в одну и в другую стороны? То есть, при проходе, через нулевую зону, остается не закрытая зона, в старом направлении стратегии и открываются зоны, в новом, противоположном направлении. То есть, выходит, что есть одни и те же инструменты и купленные и проданные??? Разве так может быть? Причем, точно, по сделкам я не отследил, но, по объемам увидел, (когда были, по одной зоне, в каждую сторону, в "позиции/не учтено" значилось, 4/0.), то есть, как бы, действительно, заняты две зоны.
Это математика. Из-за того, что ширина зоны очень узкая, или наценка больше ширины зоны может так получиться, что лонговые зоны не успели выйти, а шортовые уже вошли. Визуально получается, что стратегия одновременно находится в лонге и шорте, а по факту - в деньгах. Может показаться, что это ненормально, но математически противоречий тут нет. Зоны торгуются в роботе независимо друг от друга. У каждой есть правило для входа и правило для выхода.
Рад, что у вас получается выработать эффективный подход к торговле. Особенно ценно, что результаты на демо примерно сопоставимы с реальным счетом. Это придает уверенности в том, что все правильно делаете.
Здравствуйте друзья! Владимир, спасибо большое, за Ваш отклик! Да, то, что зоны торгуются, каждая самостоятельно, я уже понял и увидел не однократно и про это писал, что в зависимости, от того, как в зону удалось войти, отсюда вычисляются параметры выхода и случается перестановка зон (потом, при выходе возникают, пропущенные зоны), или очень близкие, по значениям, выходы из них или наоборот, большие промежутки. Как я уже писал и как понял, наблюдая за торговлей живьем (на демо, обычно, зоны покупаются и продаются, стройно, очень близко к плановым значениям), бояться этого не стоит, да, в связи с задержками исполнения сделок, на живье и возникают эти перехлесты зон, но это, практически не влияет на итоговый результат. Как видно, в большинстве, даже не побоюсь слова, в огромном большинстве выходов из сделок (выходов из зон), доход превышает, заданное значение, вероятно, сюда еще накладывается, что в настройках указана комиссия брокера максимальная, а внутри дня она меньше. В общем, могу смело констатировать тот факт, что не смотря на некоторые шероховатости (например, не обозначенный явно запрет, на демо режиме, некоторых настроек), в общем, Демо режим, четкий, работает, очень близко, по результатам, с реальной торговлей, без всяких приукрас!
Про это возникновение, заполненных зон, в разных направлениях, однажды, осталась, аж восьмая зона, в закрывшемся направлении и висела, достаточно долго? Я не посмотрел тогда, свою позу, в Квике. Потом все закрылось, без проблем и без потерь, но все же, интересно, как это получается и что происходит на реальном счете? Ведь, очевидно, что не может быть, на живье, один и тот же инструмент, быть и в шорт и в лонг. Постараюсь, в другой раз, успеть, пронаблюдать значения из Квика.
Да, сейчас мне нравится, торговля, все происходит достаточно четко, депозит приростает, не семимильными шагами, но, синицей в руках)))
Привет друзья! Ну вот и перезимовали!))) Поздравляю всех с первым днем весны! И вместе с этим, покажу февральский результат торговли на живье:
Результат из ЛК у брокера. Торговля велась только роботом, без всякой ручной самодеятельности. Как говорил раньше, это не звезды с неба, но синица в руках, что на данном этапе меня устраивает.
На демо счете, где торгуются, примерно равные объемы плеч (7SP-6SR), вижу, достаточно похожие, в процентном выражении результаты и, что для меня немного странно, сопостовимые, может не на много меньшие просадки. Я ожидал, более ощутимый эффект, но нужно еще время, понаблюдать.
Привет друзья! Милые дамы, с восьмым марта!)))
Если кому то, хоть немного интересна моя история (чего не скажу, судя по откликам), все же доложу, настоящее положение дел. В среду у меня случилась заминка с роботом, стратегия окрашена в розовый цвет, торговли не происходит, в самодиагностике написано, что имеется рассогласование позы. В Квике вижу, что, действительно, шорт и лонг не равны, шорта меньше на единицу. Причем, что странно и не понятно, в табличке зон, все зоны прописаны ровно (типа, в каждой зоне, по паре), то есть, не понятно, где искать ошибку. Я запаниковал немного, но быстро успокоился))) В результате связи с разработчиком, были предприняты попытки, сначала, зарегистрировать новую зону, результата не принесло, получился наоборот, шорт в избытке. Эту лишнюю зону удалил, вернул ситуацию обратно. В итоге, вопрос был решен, при помощи покупки, недостающей единицы, прямо в Квике, руками. После этого, плечи выровнялись, по количеству и робот продолжил работать. Анализируя эту ситуацию я понял, что такого происшествия, в общем не стоит бояться, поскольку, временная остановка робота, в моем случае не так страшна! Это может привести лишь к не значительным потерям, не собранной волатильности. Ведь, если значение базиса, существенно сдвинется, в ту или иную сторону, в дальнейшей торговле это обернется только прибылью. Если за время простоя, значение сдвинулось, в плюсовую сторону, то будут откуплены несколько зон, по одной цене, что приведет к большей прибыли и если базис двинет, против позы, то, в дальнейшей перспективе торговли это тоже приведет к увеличению прибыли, во время его возврата, то есть получится, аналог адаптивного входа.
В пятницу (напутал, в предпраздничный четверг))) торговля была достаточно активной и в широком диапазоне. Сначала был показан новый максимум, а к вечеру, откатило, ниже значения среды. Как обычно, это в резутьтате трендового движения цен, но волатильность, все так же набирается!)))
Очень ценно, все, что Вы пишите. Продолжайте, пожалуйста. К сожалению, мой опыт, пока отрицательный. Да и где расчеты вообще, с этой Big data Светофора? Прогнозы в 90 процентов отрицательные. Прибыль\ убыток 0,5-1 к 3-6! БРЕД! Если, не прав, выложите, как считали? И еще, устройте конференцию, очную, для пользователей. В Камышине можно летом , почему нет?
Здравствуйте друзья! Иван, огромное спасибо за Ваш пост и за высокую оценку моей деятельности! Очень жаль, что Ваш опыт отрицателен, может расскажете, какие инструменты, и какой стратегией торгуете?
Остальные вопросы, немного не по адресу, но надеюсь, разработчики обратят на них внимание и как либо откликнутся.
Про себя могу напомнить, что практически не пользуюсь предсказательными инструментами, от слова, совсем. Торгую стратегию Арбитраж2, на паре сберов. Завтра случится четыре месяца моей торговли живьем, доложу результат. До этого, если посмотреть в начало моей темы, пробовал использовать стратегию Муравей (Демо счетом), но не очень успешно (в первую очередь, по причине не соблюдения рекоммендаций, конечно))). После этого, обкатывал стратегию Арбитраж2, получил положительный результат и начал живьем. По началу, было немного нервно, поскольку ушел в просадку, доходил до края (да что там, до края и за край тоже) диапазона (все зоны заполнены, торговли нет), но, таки дождался обратного движения, более того, выхода в нулевую зону, собрав всю волатильность на этом пути. Результат скромный, но существенно превышающий банковский депозит. Сейчас продолжаю в том же духе.
Здравствуйте друзья! Вот, прошло ровно 4 календарных месяца работы роботом, на живье. Приложу скрин с результатом этого, четвертого месяца:
Во второй половине февраля и в марте результаты болтались, около нуля (в смысле прибавляли и убавляли почти одинаково), а вчера вечером, в 23 часа, как по заказу, Сбер подрос побольше Префа и поправил месячный результат))) Понятно, что это, вероятно выровняется и немного откатит, но сейчас, факт есть факт, депозит показал очередной максимум. Общий результат, по четырем месяцам, немногим больше 10%. Как говорил раньше, мне это нравится, скромно, но достаточно стабильно.
Сергей, Здравствуйте. Приятно слышать хорошие новости. 30% годовых для арбитража Сберов это хорошо! Зато застрахованы системные риски. За эти 4 месяца цена фьючерса Сбера выросла на 10%. Если пересчитать этот рост в доходность портфеля, то получаем 50%. Но для этого надо было обязательно попасть в нужную тенденцию, что весьма проблематично.Интересно было бы узнать о максимальной просадке счета. По графику видно, что максимум счета был достигнут где-то 26 февраля (примерно 14 тыс прибыли) и упал к 6 марта до 7 тыс. Если теперь разделить 7 тыс. просадки на расчетные средства, то получим макс просадку счета (от достигнутого макс счета). Не могли бы опубликовать такие расчеты? ТАк ак у вас доход 10% и это составляет 18к руб.Значит денег на счете примерно 180к. 7к/180к = 3,9%. Вполне приемлемый уровень просадки. Так ли это?
Здравствуйте друзья! Николай, огромное спасибо за Ваш пост!
Видимо я не совсем понятно написал, но расчеты, которые Вы представили не совсем верны. На графике я показал значения дохода по депозиту у брокера, за четвертый месяц, торговли живьем. А о 10%, я имел ввиду, доходность, за весь, четырех месячный период, к депозиту, его величина, на старте, 555к (причем, 55к были не задействованы (запасные, на всякий случай))), в настройках робота было выставлено, 500к и как я понял, робот тоже ведет расчет средств, с запасом, но при проходе через новогодние праздники, брокер повышал ГО и мне пришлось залезть в долги, то есть, величина ГО, по моей позиции, а именно тогда у меня и была, почти максимальная загрузка счета и просадка, соответственно ГО превышало мой депозит. Хорошо, что на этот момент у меня уже было доп соглашение с брокером о 1,5 коэффициенте, к моим средствам. То есть, для меня это вылилось в оплату, величины превышения, по ставке 20%, годовых, по дням использования, в общем получилось около 450р.) А максимальная просадка, по счету была 17.12.2018 и составила, -25,8к, в то время, как максимум, на данный момент, пришелся на 25.02.2019 и составил 52,6к (конечно, если взглянуть на этот промежуток, от минимума к максимуму, календарных 2 месяца и неделя (еще и с кникулами НГ), 78,4к, может и голова закружиться 😄, но это, конечно, только промежуточный результат). На данный момент, как я и предполагал, снова, откатывает немного, но волатильность продолжает собираться, хотя тоже заметно замедлилось. Но есть основания сохранять спокойствие!)))
Значение Сбера на 12.11.2018 (начало моей живой торговли) было 19,9к, на окончание этого, 4 месячного периода, 11.03.2019 - 20,6к, тут вроде нет 10%, но, конечно не в этом суть, ведь не идет речь о направленной торговле!)))
В общем, все идет своим чередом и меня вполне устраивает!)))
Здравствуйте друзья! Вчера я провел в своих роботах переход на новые инструменты (по началу, что то не получалось, но, обновившись, до новой версии программы, все прошло нормально), в связи с экспирацией фьючерсов. В общем все прошло совершенно штатно, поскольку в каждом роботе у меня сейчас только по одной рабочей стратегии, воспользовался ручной сменой инструментов (напомню, в роботе есть инструмент для автоматической смены инструментов, во множестве стратегий, я пробовал его использовать в прошлую экспирацию, работает нормально).
В этой смене инструментов возник интересный нюанс, (Сначала напомню, что на живье торгуются 1SP-1SR, бюджет 860к, изначальный диапазон базиса -3000, середина, +/-850, а на демке, 7SP-6SR, бюджет 5460к, стартовый диапазон 0, середина, +/-5000. Все это я подгонял, что бы были, примерно аналогичные настройки, с коэффициентом около 6,5 (в первом случае, в зону откупаются два инструмента, в демке, 13, 13/2=6,5)), Как известно, при этой автоматической смене происходит некоторое смещение диапазона. На живье (соотношение 1:1), как и в прошлй раз, диапазон двинулся, немногим более сотни, точнее на +114. А вот на демке, (соотношение 7:6), вместо ожидаемых, 740, он сместился на -1622. Пока мне не понятно, почему это так и к чему это приведет.
По обоим счетам могу сказать, что от обозначенных ранее максимумов (25.02.2019), все это время они находятся в просадке (что интересно, живье не уходило ниже нуля, а на демке уходило), но волатильность собирается, да и сегодняшний день показывает достаточно оптимистичные данные!))) В общем, буду смиренно ожидать пока, дальнейших результатов.
Здравствуйте друзья! Хочу поделиться с Вами ситуацией, которая случилась сегодня, быть может, кому то будет полезно?))) Итак, сегодня возник перекос в позиции (недавно такое уже случалось, я про это писал), причем он возник сразу на две зоны, то есть Сберов было, 61 единица, а Префов, -59. Робот окрасился розовым, перестал торговать, а ситуация тем временем изменилась и возникли несколько (я увидел, пять) зон, с отрицательными значениями (то есть, в них должен был робот войти, но не вошел). Без лишней суеты был отправлен отчет разработчику, после чего, я востановил паритет, снова, руками, в Квике. Робот продолжил торговать. В процессе, первичного разбора, мы обнаружили странную деталь, в моих первичных настройках был установлен приоритет у Префа. Как я понимаю, если у одного инструмента, выставлен приоритет, то не могло возникнуть ситуации, что пропущены сразу две зоны, но такая ситуация возникла. При проверке настроек, мы обнаружили, что приоритет не установлен. Конечно, есть минимальная вероятность, что я снял его случаяно сам (сейчас я делаю все с телефона, это не удобно, так что, допускаю вероятность, хоть и минимальную, такой случайности). Но так же есть предположение, что снятие приоритета случилось в процессе перехода на новые инструменты.
Так что, проверьте эту настройку, если этим пользуетесь!!!
С разработчиком мы этот вопрос обсудили, его будут проверять, наверное, поправят, если эта ситуация имеет место.
В общем, по счету, вчера к вечеру возник новый максимум, но совсем не большой, к прошлому (от 25.02.2019), а сегодня все существенно изменилось, в худшую сторону, в связи с падением Сберов.((( Диапазон занят более, чем на 2/3, что начинает вгонять меня в долги (использование заемных средств). Но надеюсь, наладится. Такая ситуация снова наводит на мысли о том, что бы искать возможности, снижать влияние, трендовой составляющей на результаты работы!
Снова здравствуйте, друзья! Пятница и понедельник вышли в моей торговле, очень горячими, в пятницу вышла большая, по моим меркам просадка, -25к, а в понедельник, все вернулось, даже с бонусом небольшим. Депо показал новый хай, но уже полтора месяца, как то, очень скромно. В роботе возникают, какие то, не понятные сбои. В течение понедельника, трижды случались остановки, когда стратегия окрашивается в розовый цвет, робот сделок не делает, поскольку возникает какое то не соответствие между роботом и Квиком. Все отчеты, про ошибки, отправлены разработчику, но пока не понятно, в чем дело. Все это произошло на фоне того, что в течение дня, в Квике, трижды обрывалась связь, согласно его отчетам. Но таких сбоев быть не должно, даже если в Квике обрывается связь. Сегодня, перед вечерним клирингом, тоже случилась остановка, в роботе оказалось, на одну зону меньше, пришлось, в ручную опять добавлять. Но в Квике, обрыва не было. В общем нужно ловить ошибку.
Но, в общем, все происходит достаточно позитивно, поскольку, депозит, хоть и скромно, но приростает.)))
Сергей, добрый день! У меня возник вопрос: а у тебя в Квике загружаются все котировки, или только минимум? Общеизвестно, что Квик любит подтормаживать, особенно когда включено получение данных по всем инструментам. Может быть из-за этого и возникают ошибки в роботе? Из-за некорректного отображения данных непосредственно в самом Квике? Попробуй оставить только фьючерсы, ну и акции (если очень нужны).
Привет друзья! Сергей, спасибо за твой пост и рекоммендацию. Действительно, нужно проверить, что там творится в Квике. Я туда добавлял только Сбера, Префа и Курс доллара, пятнадцатиминутки, это, понятно, что, совсем не много))). Но, как я понял, там сидят еще какие то инструменты, которые были в нем, при установке программы, по умолчанию. Нужно пошерстить его, когда дойдут руки. Да и сервер у меня оплачен, всего с двумя гигами оперативы, а там же Виндовз 2012 сидит, он гад, потребляет много ресурсов. Кстати, возникает вопрос к разработчикам, есть ли версия робота, для МетаТрейдера? Тогда можно и сервер на Юбунте, вместо Виндовза, что дешевле, менее ресурсозатратно и быстрее!
Здравствуйте Сергей. Речь идет о том, чтобы настроить в квике поток котировок, которые квик будет закачивать себе для отображения. На рисунке ниже пример настройки.
В Меню система проходим по ссылкам как показано на рисунке. В предпоследнем окне видно, что слева стоит много флажков. Это означает что эти котировки загружаются в квик. Не используемые можно снять. Кроме того, справа в этом же окне возле надписи Фильтр инструментов нет флажка. Значит все инструменты класса Forts например закачиваются в квик. Для того, чтобы уменьшить число инструментов кликаем мышью на флажке или кнопки с многоточием справа от текста и открывается окно. В котором оставляем только те бумаги, с которыми работаем. Алогично можно настроить и фильтр параметров. В итоге квик будет работать быстрее так ему не надо будет закачивать и хранить лишние данные. При экспирации эти списки можно обновлять
Здравствуйте друзья! Николай, огромное спасибо за Ваш пост! Описание текстом, пожалуй излишнее, по картинке все предельно понятно! Я этого не знал, очень полезная информация, для сокращения нагрузки на сервер! Уже урезал многие данные, уверен, что все будет работать веселее!)))
Про торговлю сказать, веселого особенно нечего, сегодня в откате, но вчера был показан, очередной, не значительный хай, а волатильность продолжает собираться!))) Просадка стратегии, больше двадцатки, но поза находится в положительном сегменте.
День за днем, возникают технические трудности, связанные с недорегистрацией зон. Не приятно, но пока решсется двумя путями или регистрацией/очисткой зон, в роботе или покупкой/продажей, не достающего инструмента в Квике, руками. При каждой ошибке, отправляется отчет, разработчику, ищутся ошибки, надеюсь скоро все заработает снова хорошо.
Сергей, над поиском причины ошибки активно работаем. По поводу доходности арбитража. Только сегодня завершили важный этап в поиске способов снижения просадки счета при арбитраже. Результаты радуют. На эту тему в начале апреля собираемся провести вебинар, чтобы наши пользователи могли пока в ручном режиме реализовывать эти идеи. Автоматизация процесса требует некоторого времени.
Здравствуйте друзья! Николай, огромное спасибо, за Ваш пост! Надеюсь, что эти трудности, решатся, поскорее!))) Очень интересно, что Вы пишите, про снижение просадки, может, опишите, в кратце суть данных новостей, а то, прямо не терпится, узнать! 🤔🙄🤗
Хочу еще раз обратить внимание на тот факт, что сейчас я вижу, не совпадение величины затрат, на стратегию, между роботом и Квиком. Раньше так тоже было, только в обратную сторону, то есть, робот считал, что затрачено больше средств, чем реально, в Квике писалось, я даже радовался немного, что тут есть место, для оптимизации. А теперь вижу, что занято, немного больше средств, чем пишет робот. Интересно узнать, почему так? Робот откуда берет данные о ГО инструментов? Я точно не помню, когда, в новогодние праздники, биржа повышала ГО, в роботе это отражалось?
Привет друзья! Всех с 1 апреля, всего самого веселого и хорошего!)))
Решил, до начала торговой сессии, набросать отчетик, по Марту месяцу. Но, что то замешкался и не успел, торговля уже началась. Но, не важно, все равно, доложу, о мартовских результатах. Как уже писал, ранее, со второй половины февраля и весь март, торговля, не смотря, на достаточную бойкость, внушительных результатов не показала. График доходности, по депозиту выглядит так:
То есть, практически весь месяц находился в просадке, с ощутимым провалом, в предидущие выходные. Но все же, в финале месяца, показан, скромный положительный результат. Что интересно, за этот месяц заплачено бирже - 2555, брокеру - 814+160 (комиссия + поддержка открытой позиции (использование заемных средств)), в сумме, 3529, что достаточно ощутимо, составляет более 50%, от этого месячного результата. Тут еще нужно вспомнить и о -13% налога. То есть, несмотря, на названные, копеечными, российские биржевые и брокерские сборы, они достаточно ощутимы, в этой математике, что снова наводит на мысли про оптимизацию этой статьи расхода. В данный момент у меня, при счете, более 500к, комиссия за сделку, 0,24р, и 20% годовых, за использование заемных средств, если я ими пользуюсь. Они могут составлять, 50% от моего счета (речь, естественно о брокерских сборах, в биржевых, вероятно у нас нет возможности, что то уменьшить?). Пожалуйста, друзья, поделитесь, какие условия и варианты есть у Вас, есть ли тут какой либо запас? Спасибо.
Привет друзья! Пожалуйста, откликнитесь, кто использует в торговле, Адаптивный вход! Какие у Вас впечатления и как он работает? Идея его работы, очень интересная, но мои наблюдения, за его работой показывают мне, какие то не понятные движения. В описснии, вроде, говорится, и нарисовано на картинках, что при направленном контрдвижении цены, когда, по алгоритму, лесенкой набирается поза (соответственно, увеличивается загрузка и проссдка счета), при использовании Адаптивного входа, после двух ступенек подряд, третья пропускается, на четвертой откупаются две ступеньки, далее, если движение продолжается, пятая и шестая пропускаются, на седьмой, откупаются три ступеньки.
Так вот, согласно моим наблюдениям, в моей торговле, получается так, сначала входит, в каждую зону, несколько раз, а потом, пропускает, сразу три зоны, и входит только, когда заминусует, четвертая. То есть, я не вижу, что бы сначала пропускалась, одна, а потом, две. Он, почему то, сразу начинает ждать пропуска, четырех. В таком случае, утрачивается вся его прелесть, поскольку, во время ожидания, когда, заминусуют, четыре зоны, могут произойти волатильные колебания, которые не удастся собрать. Пожалуйста, поделитесь Вашим опытом. Может разработчики, что нибудь, пояснят? Возможно, я как то использую его не правильно, нет ведь, описания его настроек, я просто ставлю галку включения и ничего не настраиваю, все по умолчанию.
Сергей, здравствуйте. Более подробно об адаптивном фильтре можете почитать здесь.
Там есть ссылки на видео, но они сейчас не доступны. Поэтому кратко прокомментирую статью и покажу как можно настраивать фильтр.
О самом фильтре. Принцип работы фильтра Вами описан правильно. Но вы пишете, что подключая этот фильтр, вы не видите эффекта, который должен появиться в результате его применения к вашей стратегии. Основная причина этого – различие шагов фильтра в самом фильтре и настройках вашей стратегии. На рисунке ниже представлена работа фильтра на фьючерсе SRH9. Позиция ШОРТ.
Точно так же как и в наших стратегиях торговли волатильностью в фильтре задается шаг цены, с которым он анализирует движение цены. Если цена движется в одном и том же направлении два шага подряд, то на третьем шаге фильтр запрещает вход и вход делается на 4 шаге, если цена идет дальше, то пропускается уже два шага цены и т.д. Работа фильтра наглядно воспроизводится в окне, которое активизируется при установке флажка. Эффект от работы фильтра проявляется если изменение цены имеет ярко выраженный тренд. Если же цена постоянно корректируется на величину шага фильтра, то фильтр сбрасывается и эффект от его работы не проявляется. Это наглядно видно в правой части рисунке, где цена остановилась и медленно падала с коррекциями назад большим шага фильтра. В итоге в этой части никакого эффекта от действия фильтра не было. Более того, это несколько снижает волатильную прибыль. Так, например, на коррекции обозначенной цифрой один надо было на очередном шаге откупить одну зону, но фильтр запретил это делать в надежде что цена пойдет и дальше вниз. Но этого не произошло и одно колебание цены было пропущено.
Таким образом, фильтр эффективно работает при наличии устойчивого тренда цены. Чем устойчивее и сильнее этот тренд, тем выше эффект от работы фильтра.
Вы пишете, что у вас сделки проходили как-то не так. Это объясняется просто. У вас шаг цены (ширина зоны) в стратегии не соответствует шагу цены фильтра. Стратегия сама по себе, а фильтр сам по себе.
Таким образом, для того, чтобы стратегия и фильтр работали синхронно, надо ширину зоны входа, а для выхода надбавку к цене делать соразмерными. Ширина зоны входа задается числом зон и диапазоном. Рассчитать ее можно вычислив разницу между двумя плановыми ценами входа. Шаг выхода определяется надбавкой к цене.
Еще раз подчеркну. Фильтр разрабатывался и внедрялся как защита от быстрого изменения цены при торговле одним фьючерсом или быстром рассогласовании плеч арбитража. Ваша ситуация еще специфична тем, что вы арбитражируете Сбер и Сбер преф. Как правило рассогласование плеч здесь происходит медленно. Поэтому фильтр будет сбрасываться часто и особого эффекта не получится. Целесообразнее здесь использовать сигналы Светофора. Более подробно об этом будет рассказано на одном из ближайших вебинаров.
Сергей, пишите! Ваш опыт, тут бесценен, что бы понять, что арбитраж , тем более статистический, ни чем не лучше простого направленного трейдинга. То же думал, что нашел "тихою гавать" для денег, когда познакомится с программой в 13 году. Только я не рискнул попробовать ее, как арбитражный сервис. Вы попробовали, и очень интересно, все что пишите. Про издержки, я считал и писал тут давно, но разработчики, если что то не путаю, всегда говорили, что комиссия за фьючерсы, это - ни о чем. Вот, и Вы осознали, что комиссия очень значима, для стратегии. И по существу, банковский депозит, при анализе - риск доход плюс потраченное время и нервы, становится более привлекательным! Рекомендую, для понимания природы арбитража, посмотреть ролик Кирилла Ильинского: Арбитраж – порочная страсть. Смотреть всем, пользователям программы и потенциальным клиентам, обязательно и много раз, по мере приблежения к истине - математике, что используется лектором. Ну и думаю, Вы поняли о чем я Вам тут толкую...Но, продолжайте,пожалуйста!
Здравствуйте друзья! Николай, огромное спасибо за Ваше разъяснение, про адаптивный вход. Действительно, при ближайшем рассмотрении, оказалось, что в нем, по умолчанию стоит щаг, равный 20, а в моем случае, ширина зоны, 7. Вот и получалось, что он срабатывал, только на четвертую зону. Сейчас поставил в настройке адаптации входа, тоже 7. Буду наблюдать, как будет работать. Возлагаю сюда, радужные надежды!)))
Иван, Вам тоже, огромное спасибо, за высокую оценку моей деятельности!))) Жаль, конечно, что ее пока, не известно как монетизировать!))), но пока буду продолжать, не собираюсь останавливаться. С одной стороны, очень жаль, что форум тут, полуживой, с другой, он, ввиду этого не так много времени и энергии отнимает, если бы был, очень бойким, мне было бы тяжелее, хотя, все равно, отнимает конечно.
По поволу значимости и весомости биржевых и брокерских сборов, все совершенно понятно и очевидно было, со старта! Я даже заводил тут тему, по этому вопросу, поэтому очень интересно услышать, есть ли от моих, обозначенных ранее условий, запас, по снижению, пожалуйста, поделитесь, если у кого, условия, веселее!)))
По поводу, что арбитраж это то же, что направленная торговля мне трудно согласиться однако! То же могу сказать и про сопоставимость результатов с банковским депозитом. Замечу, что скоро случится пять месяцев моего отчета и работы, на живье (как случится, отчитаюсь) , но значение банковского депозита уже сейчас превышено, кратно! До этого, достаточно аналогичные результаты были получены на демо счете. А вопрос времени и нервов, очень субъективен и сильно зависит от восприятия. Мне удобно относиться к этому, как к игре, забаве, до скольких это получается, чувствую себя хорошо!))) Конечно, пересиживать просадки не сладко, но возможно.
Сейчас меня сильно расстраивают, возникающие часто (почти ежедневно) накладки, с возникновением лишних или не достающих пунктов и остановки работы робота. Допускаю, что это может быть связано с не совсем хорошей работой сервера. Кто использует RUVDS, пожалуйста скажите, как это работает у Вас?!
Конечно у меня сейчас есть технические трудности, с телефона, через РДКлиент, с плохим интернетом, может и тут причина, но не понятно, если Квик с роботом сидят на сервере, почему случаются эти накладки?(((
Арбитраж, должен схлопнуться в ноль. Все, что так называемый, статистический арбитраж (парный трейдинг), в ноль не схлопывается. И трейдер несет все те же риски, может отсроченные по времени, но с однозначно, меньшей прибылью, в два раза, и с издержками, то же, в два раза, то есть в четыре раза получается (а, иногда и больше, учитывая все комиссии и наценки брокера)!
Здравствуйте друзья! Иван, огромное спасибо за Ваш пост! Однако я не разделяю таких, совсем пессимистичных взглядов. Совершенно очевидно, что торговля на бирже сопряжена с повышенными рисками. Арбитраж порочная страсть, возможно, но это же работает! Как уже не раз говорил, если довольствоваться синицей в руках и не принииать на себя повышенных рисков, то он может превратиться в хорошую альтернативу, банковскому вкладу. А если ставить себе целью, высокую доходность, то и риски соответствующие. В этом ничего нового, все знают. Но оставаться в зоне низких рисков не просто, все время подзуживает, сорвать побольше!)))
Мой счет, закончил неделю, очередным хаем, Сберы стрельнули вверх, а с ними и синтетический базис, что для моей позиции сейчас, очень благотворно. Ну и постоянное нахождение в позе, конечно сопряжено с рисками, но и необходимо для сбора волотильных колебаний.
Сергей, искренне желаю успехов Вам! Может Вы и проскочите между "Сциллой и Харибдой", по закону арксинуса, может и закону "кармы". В любом случае продолжайте писать.Ваш опыт очень нужен. До Вас, тут был "кот в мешке". Но, посмотрите еще, первую лекцию Кирилла Ильинского. В частности, обратите внимание, на простое правило номер два.
Сергей, извините , но Вы видно, только только в рынке? Извините, еще раз, но таких называют "мясо". Тут, (в рынке) зарабатывает, только инфраструктура! Участники (мясо) просто выигрывают или проигрывают. Робот Крафт- часть инфраструктуры, на каком то там уровне. Почему так? Все просто. Так как, биржевая игра , есть процесс с нулевым мат. ожиданием минус издержки инфраструктуры, вот на этом и живет инфраструктура, за счет "мяса".Лично мое мнение, нулевое мат. ожидание, можно переломить в ходе управления опционными позициями. Пытался донести до разработчиков. Зачем им? И так ведется "мясо", и так покупает программу, "как безрисковую". Ха! . Извините, слежу за Вашими успехами, все с большем опасением... Ну, и Вы, то же задумайтесь... Математику то, не обойдешь!
Иван, "Пытался донести до разработчиков. Зачем им? И так ведется "мясо", и так покупает программу, "как безрисковую". Ха! ". Зачем вы так? Откуда вы взяли, что мы предлагаем программу безрисковую. Только в одном случае мы использовали слово "безрисковый": для характеристики арбитража фьючерса и его базового актива. Хотя это тоже натяжка, Вы правы против математики не попрешь. Ниже рисунок вероятности сигналов светофора на очень коротком интервале времени (1-5 апреля) для Сбер, Сбер префа и статистического арбитража Сбера и Сбер префа. Критерии оценки одни и те же.
Видно, что арбитражная стратегия менее рискованная так как в ней с одной стороны хеджируются риски однонаправленного изменения всего российского рынка, а с другой хеджируется существенная часть рисков самого эмитента и статистические закономерности становятся определяющими в изменении базиса арбитража. .
Если брать опционы, то риски на этом рынке существенно выше рисков на фьючерсном рынке, так как во-первых есть нелинейная зависимость между ценами базового актива (фьючерса) и ценой опциона, а другой стороны нет критерия по которому можно подразумеваемую волатильность разделить на низкую и высокую.
Ваш вывод о возможности преодолеть риски "управлением опционными позициями" необходимо обосновать. По крайней мере это противоречит нашему опыту. Мы по заказам автоматизировали стратегии работы на американском опционном рынке. Конечным результатом этой работы было следующее: заказчик "прозревал" в том, что он слишком поверхностно понимал процесс. Поэтому ваше приведенное вначале поста утверждение является вашим мнением, которое мягко говоря не соответствует действительности.
Снова здравствуйте друзья! Огромное спасибо за Ваши посты!
Иван, если Вам интересно, свой первый брокерский счет я открыл в 2013 году. Я не торговал постоянно, но интересовался вопросом и всячески его изучал. Не претендую на высокую образованность, в данной теме, я только любитель. Огромное спасибо за ваши пожелания, надеюсь, что примерно так и получится. Ну и продолжаю свои отчеты, покамест.
Про лекции Кирилла Ильинского, котоую вы предлагали ранее, я начал смотреть, но быстро понял, что не очень понимаю его выкладки и формулы, (вероятно не достаточно подготовлен) и она очень длинная, более трех часов, я не осилил. Возможно предприму еще попытку. Но хочу обратить внимание, что он тоже участник инфраструктуры околорынка, посему интересно знать, кто его заказчик и какие мотивации.
Почему Вы следите за успехами, со все большими опасениями?))) Вам не нравится, что эта статистика идет в разрез с Вашими взглядами на вещи? Но я пишу так, как есть.
С РоботКрафтом я знаком с 2014 года. Как уже писал, когда то, тогда я получил робота бесплатно, выполнив определенные условия. Но не начал торговать роботом тогда. Сейчас я использую робота с Июня 2018, сначала демо режим, а начиная с Ноября, живье. В промежутке времени с 14 года, я поглядывал за развитием, иногда смотрел вебинары и мне стало очевидно, что не будь этот робот, достаточно жизнеспособен и эффективен, не продержалась бы фирма на плаву, столько времени, исключительно на привлечении нового "мяса", в игру с пониженным мат ожиданием. Вот я тоже и ввязался.
Николай, Вам, конечно тоже, огромное спасибо за глубокий и развернутый пост!
Всем добра, профита и хорошего настроения!
Привет друзья! Хочу поделиться хорошей новостью, поза закрылась, выйдя в нулевую зону! (стояла галка, остановки, при выходе в ноль, поскольку пришло время корректировать настройки (рефинансировать накопленное), но самостоятельно останавливать не хотелось) Изначально она была открыта, 07.02., (то есть, торговалась, 42 рабочих дня) в нулевой зоне и примерно до 15.02., ходила около нуля, собирая волатильность (на тот момент, ноль был на -3000, Префа-Сбера) А далее ушла в сторону уменьшения базиса и за время торговли, опускалась до 3/4, заполненности диапазона. (еще была экспирация, со сменой инструментов и смещением нулевой точки до -3114), и вот, она достигнута снова. Колебания финансового результата выглядят не однозначно:
Перед финальным взлетом, произошел существенный провал, аж в минусовую сторону.
Пока не входил в позу, размышляю над настройками (радикальных изменений не планирую, думаю о ширине диапазона и начальной точке входа).
Сейчас пока, демо робот остановлен, в связи с заминками в работе. В перспективе хочу запустить живье и демо, с одинаковыми настройками, интересно посмотреть на результаты!)))
Сергей, добрый день! Предлагаю тебе поставить запрет на сделки около 0...можно от -200 до +200. Тогда при выходе в 0 у тебя будет собираться помимо волатилки ещё и трендовая прибыль за счет этой небольшой зоны.
Привет Сергей! Спасибо за предложение, но наверное я им не воспользуюсь, ведь совершенно понятно, что у этой палки, два конца и если до нуля не дойдет, а обратно повернет, то придется остаться и без волатильности, в этой зоне, верно? По мне, так лучше стараться в автоматизированный процесс не вмешиваться, без нужды! Спасибо 😉
Всем привет. Сергей хочу рассказать Вам случай из жизни. Когда в 2006 году мы имея положительный опыт работы на рынке стали рассказывать об этом нашим друзьям, то наш однокашник сергей загорелся этой идеей и открыл счет. За полгода он увеличил свой капитал с 70 до 700 тыс. (время было лихое и плечо 1 к 10 было получить легко. За что кстати этот брокер и поплатился обанкротившись на кризисе 2008). Мы ему посоветовали. Выведи 600К с биржи и начинай уже со 100к. Но он вошел в азарт и решил из 700к сделать как минимум 7М. Через два месяца на наш вопрос как дела получили ответ: компьютер продал. Каждый из классов стратегий имеет присущие им средние результат доходности. Вы используете статистический арбитраж. При таком арбитраже 40% годовых это отличный результат. Поэтому посчитайте сколько это должно составлять в деньгах и только эту сумму реинвестируйте в эту же стратегию. Лично я бы ориентировался на 20% годовых. У трейдера два основных врага: страх и жадность.
Что касается сильной просадки перед последним ростом, то все понятно. Вы покупали , когда это никому не нужно и продавали когда это всем захотелось иметь Товар высоко ликвидный. Поэтому все вернулось с хорошей прибылью. Главное оценить правильно перспективы.
Обратите внимание на график Базиса за 3 года.
Есть очень сильная линии поддержки на уровне 2000 (для соотношения 1 к 1). В этом смысле цена могла падать и ниже. Поэтому есть риски реинвестирования всей накопленной прибыль в эту же пару.
Здравствуйте друзья! Николай, огромное спасибо за Ваш пост! Да, риски, о которых Вы говорите, совершенно понятны. Очевидно, что, делая ставку на увеличение торговой базы, я рискую. Считаю, что сейчас мне нет резона, поступать иначе. В настоящее время, получается, что в моей стратегии, со Сберами, моего капитала хватает только на 110-120 зон, в соотношении 1:1. Этого, конечно мало. Желательно видеть торговлю, более бойкой, этого можно достичь, либо увеличением средств, либо сужением диапазона, при данных технических возможностях (Тут хочу напомнить, что очень интересно попробовать две модернизации, расширение величины зон, от нуля, к окраинам и выравнивание объемов плеч, путем запуска, аналогичной основной стратегии, только с выделенными средствами, в 6,5-7 раз меньшими и запретом на торговлю Сбера (что бы торговался только Преф), при том же соотношении, 1:1. Надеюсь, что это даст возможность осуществлять, более активную торговлю, в средней части диапазона, где и происходит торговля, большее время и несколько уравновесит, объемы плеч, что приведет к уменьшению влияния тренда на просадку. Очень надеюсь, что, таки осуществите такие доработки, может как нибудь, найдете возможность?).
В предидущей, двухмесячной позе, ширина диапазона была +/-850, считаю, что это маловато, но, вряд ли сейчас могу его раздвинуть, даже реинвестируя.
Про Ваш пример, с однокашником, считаю, что в той ситуации, вывести, 600 и оставить 100, это, слишком радикально, по мне, так лучше, вывести 100, покрыв, с запасом, введенное, а оставшимся можно спокойно торговать. Хотя, очевидно, что 1000%, за полгода, (на уровне, победителей ЛЧИ))), это МЕГА риски! В перспективе, есть мысли, тоже, начать, что то выводить, понемногу, но позже. А что бы смотреть в сторону других настроек и стратегий, считаю, какитала не достаточно.
В трех годовой статистике базиса 1:1 Сберов, меня больше настораживает, верхняя планка. Хотя, совершенно понятно, что все это очень изменчиво. Сейчас не в рынке, размышляю над параметрами входа. Вероятно, войду с аналогичными параметрами.
Сергей, привет! Мне кажется сейчас самое время влетать в рынок, пока разница между Сберами стала почти 3700. Если ты конечно ставишь основной задачей заработать, а не просто потестировать свою стратегию. Давно уже на таких высотах не бывали и в преддверии выплат дивидендов стоит явно ожидать сближения!
Привет друзья! Сергей, спасибо за пост и рекомендацию! Я закрутился и не написал, что вошел в рынок, снова, еще во вторник вечером. Если, под определение, влететь, это подходит?))) Другие варианты входа, кроме этого арбитража, я пока не рассматриваю. Сейчас дрстаточно сильно загружена поза, просадка стратегии, около 25к, но запас еще есть, так что ожидаю уменьшения базиса. Там вышла заминка, я хотел запустить рядом, живье и демо, с одинаковыми настройками. Но не получилось, у меня в демке сидели несколько, не рабочих стратегий и программа не дала мне добавить новую, ссылаясь на ограничение в средствах. Поэтому, пока запустил только живье, если интересно, аот настройки, диапазон сузил, рисковано, но запас пока есть, хотя уже залез в долги...:
С демо аналогом, пока морочаться не стал. Нужно поудалять старые стратегии, а с ними, как я понимаю, потеряется статистика по ним, не сильно нужная, но пока оставил. В другой раз, хотя очень интересно, попробовать, посравнивать. Сначала сравнить с настройками, точь в точь, а потом, поиграться, например, с адаптивным входом, он у мня сейчас включен, но нет возможности, отследить его эффективность, и может, с чем нибудь еще.
Привет друзья! Вчера вечером, завершились пять календарных месяцев, работы на живье. Вот результат:
Результат, как обычно, скромный, но положительный. Причем, на дистанции более трех месяцев, в отчет выводится, упрощенный график, без ежедневной детализации. Что бы увидеть текущие торговые результаты, по дням добавлю график, за три месяца:
Тут можно увидеть, что финальный день, пятого месяца, завершился просадкой, но не могу удержаться, что бы, по секрету шепнуть, что сегодня, показан, очередной хай!))), но это уже история следующего месяца. Мне нравится этот график, качается, как маятник, за счет трендовых движений, но, все время, вверх поднимается, немного больше, чем опускался вниз, за счет волатильности.
Сергей, привет! А где ты такие графики делаешь?...Насколько я помню ты ведь тоже в Церихе?
Привет друзья! Привет Сергей! Не, я не в Церихе торгую, хотя в нем у мня тож, есть счет, но сейчас, нулевой. Это в ЛК, в Открывашке. Я про это писал.
Здравствуйте друзья! Эти дни, торговля показывает положительные результаты, день за днем, хай за хаем, это приятно, не смотря, что достаточно скромно!))). В какой то день, снова случались заминки, с остановкой робота, ввиду перекоса позиции. Как обычно, вопросы решались, докупкой/допродажей, не достающих инструментов, в Квике, в ручную. Удалось обнаружить, что это происходит, когда обрывается связь в Квике. Всплывает сообщение, в Квике, что удаленный хост принудительно разорвал соединение. Через какое то время, связь, автоматически востанавливается, но вылезают эти перекосы. Надеюсь, разработчики придумают защиту от этой беды. Брокер предлагает переподключаться, по другим его адресам, тоже попробовал, посмотрим, как будет стабильно. Хотя это я уже делал, бывает, долгое время, соединение стабильно, а потом, в какой то день, несколько обрывов.
Привет друзья! Вчера глазами увидел, как происходит переворот стратегии при прохождннии через нулевую зону, когда, как будто есть занятые зоны и в одну и в другую сторону. В роботе было написано, что заняты две зоны, 4 фьюча, по одной зоне в одну и другую сторону. А в квике, в это время была нулевая позиция, то есть не было откуплено ни одного инструмента. У меня до сих пор нет понимания, почему так происходит. Но, в общем, это и не особо беспокоит, поскольку все торгуется профитно!)))
Сергей, такая ситуация складывается в том случае, если у вас стоит большая надбавка на выход. Цена выхода рассчитывается как цена входа + надбавка. Она у вас установлена такой, что цена выхода заходит уже в зону противоположной стратегии. В результате робот ждал пока достигнет надбавка к цене, а противоположная стратегия начала наращивать свою противоположную позицию (т.е при двух фьючах одного направления начинает отправлять заявки противоположного направления). В итоге в роботе останутся не закрыты две зон в одной стратегии, будут открыты две зоны другой, а в квике незакрытые позиции первой стратегии будут закрыты заявками противоположной и в итоге в квик будет ноль. Для того, чтобы это не происходило достаточно поставить флажок При пересечении середины закрывать позицию. В итоге робот, не дожидаясь по первой стратегии надбавки к цене на средней линии закроет старую позицию, а вторая стратегия откроет новую.
Здравствуйте друзья! Николай, огромное спасибо за Ваше разъяснение. Таким образом, как я понимаю, на этом перевороте, возникает недобор волатильности (позиция закрывается немного раньше, чем ей положено), но это, как я уже написал, совершенно не критично, недобор или даже потеря нескольких рублей. Наверное, трудности могут возникнуть, только, если базис будет незначительно колебаться, вокруг нуля. Но это мало вероятно. Ранее я уже видел, похожую ситуацию, когда за день, стратегия перевернулась три или более раз. Но тогда, каждый раз возникало несколько заполненных зон и общий результат по тому бню был положительным. Так что, если нет времени следить за этим неотрывно и нет нужды вносить изменения в настройки стратегии (их удобнее всего делать, когда она сама выходит в ноль, хоть и не обязательно), то можно спокойно давать автоматике, выполнять эти перевороты.
Надбавка то стоит, практически, как ширина зоны, но к ней же еще добавляются комиссии. Которые, как я уже писал, в моем случае выходят ощутимыми, соразмерными с общим результатом торговли.
Привет друзья! Сегодня заканчивается, календарный месяц и я решил накидать отчет, уже наделал скринов, но в очередной раз, случилось чудо:
В десять часов, на вечерней сессии, Сберы ощутимо подросли и активно проторговались, что здорово, положительно влияет, на мой месячный результат, хотя и не дотагивает до максимальных результатов, которые в нем случились!))) Даже не хочется вникать, и не особо важны причины, но это случилось!
В общем, отчет я таки, добавлю сюда, завтра, а сегодня понаблюдаю, пока не усну.
К сожалению, этот парад быстро закончился (в дневную сессию было набрано -6.5к), в лучший момент этой вечерней проторговки, доходило до 10,5к, но закрылось все на 4, то есть, -2,5к, за торговый день. Результат за месяц, уменьшился, более чем в половину, от максимума, но он положительный и соответствует, среднему значению. На графике, видимо не учитывается результат вечерней сесии, посмотрю, что покажет завтра.
Скоро случится полгода, торговли живьем, надеюсь увидить, все те же, скромные, но положительные результаты!)))
Привет друзья! Очень жаль, что на форуме снова, как то очень тихо! Мало постов, новостей! Тем не менее, напишу о своем опыте, быть может, хоть кому то будет интересно и полезно.
Сегодня, как это уже случалось раньше, произошли остановки торговли робота, по причине перекоса позиции (не соответствия позиции в роботе с реальными, в Квике) Первый раз это случилось, прямо утром, 10:02, был откуплен, Преф (на этом инструменте у меня стоит приоритет, поэтому он всегда проходит первым. А Сбер, не прошел, причем, на него не было даже заявки в Квике. Обрывов связи, вроде не было, судя по отчетам в Квике, в общем, не понятно, почему произошла затычка, решился вопрос, как обычно, руками в Квике. А второй раз это случилось, после 16 часов, причем, как то получилось так, что с интервалом, в минуту, прошли две заявки с исполнением, на Преф, а на Сбер не было ни одной! То есть, совершенно не понятно, как, без исполнения заявки, по Сберу, могла появиться, вторая заявка, по Префу!? Согласно моим настройкам, такого возникнуть не могло, по скольку сделки делаются, последовательно, только по одной зоне (стоит галка, торговля при низкой ликвидности и приоритет у Префа и нет галки, групповых заявок), но это, как то случилось. Естественно, как обычно, мы на связи с разработчиком, я даю всю информацию и отчеты, про ошибку, но корень вопроса, пока не найден. Тем не менее, сегодня, позиция показывает мне, очередной максимум, поэтому все это переживается, достаточно легко!))) Но основное внимание мне бы хотелось в этом случае, обратить на другое!
Как я уже предполагал и писал про это ранее, при моих настройках и моей стратегии торговли, такие задержки, остановки, совершенно не страшны! Могут привести лишь, к не значительному не добору волатильности, но в конечном итоге приводят к увеличению дохода, в любом случае, в какую сторону бы не двинул базис! Я предполагал, что это так, но сегодня увидел это глазами. В одном случае, значение базиса ушло в профитную сторону и пока прошло время и я отправил отчеты и запустил дальнейшую торговлю, были проданы, несколько зон, подряд, что принесло доход, больший, чем, если бы они продались, во время, по плану. А в другом случае, наоборот, пока шло время, базис двинул, против позы и когда робот заработал, были куплены, несколько зон, подряд. Сразу в табличке позиции, можно было увидеть, что, плановый выход, обозначен, на большем расстоянии от входа, чем обычно, ну и когда этот отрезок, проторговался, а случилось это, достаточно скоро, в доходе за сегодня, были зафиксированы эти результаты, большие, чем обычно дает, аналогичное количество купленных/проданных зон! Начинают даже закрадываться такие мысли, может, стоит даже самому, останавливать робота, например на вечернюю сессию или днем, на какие либо отрезки времени?))) Техническая возможность делать это есть, можно в настройках задавать время работы и простоя. Интересно услышать мнение Николая и сообщества, по этому поводу!)))
Как уже написал, неделя закончилась хорошо, показав максимум, по депозиту, ну а до полугодового отчета, осталась еще следующая, короткая неделя. Мне самому, очень интересно, каким же получится, результат?!)))
Сергей, здравствуйте. По поводу ошибок. Мы на своей стороне мы перепроверяли много раз. Все должно работать штатно. Вероятнее всего проблема на стороне брокера. Мы раньше сталкивались с такими вопросами. Как правило они проявлялись у брокеров при смене администратора Quik. После того, как администраторы приобретали опыт, посиепенно проблема становилась менее актуальной а потом совсем исчезала. Сейчас мы накапливаем статистику таких сбоев по брокерам. Если наша гипотеза правильная, то это выразится в резкой асимметрии ошибок. Пока статистики мало и однозначный ответ дать пока не можем. По поводу отключения и включения робота. Кардинальное решение иметь постоянный удаленный доступ к компьютеру, где установлен робот и через мобильное устройство управлять работой робота через удаленный доступ. Тогда в любой момент можно посмотреть как работает робот и сразу принять управляющее решение при возникновении нештатной ситуации. Отключение из-за рассогласования числа контрактов в роботе и квик однозначно может приводить как увеличению прибыли, так и убытков. Так как вы торгуете арбитраж, то здесь важна согласованность плеч. Так как обычно рассогласование происходит по одной из бумаг, то здесь возникают риски движения большего по объему плеча против позиции. Движение на меньшем плече против позиции принесет только плюс. Чем большим объемом открыта позиция, тем меньше влияние текущего рассогласования плеч.
По вопросу временной остановки робота. Предсказать,заранее когда надо остановить тоhги сложно, за исключением случаев, когда есть на нашем рынке явно выраженные системные риски. При движении против позиции экономим на цене входа, в сторону позиции увеличиваем прибыль. Что можно однозначно предсказать: волатильность в вечернюю сессию существенно ниже основной. Поэтому часто трейдеры уменьшают надбавку к цене в вечернюю сессию и тем самым собирают большую массу волатильной прибыли. Но лучшее - решение управление работой робота через удаленное управление. TeamViewer сейчас дает такие возможности.
Здравствуйте друзья! Николай, огромное спасибо за Ваш пост! Про ошибки и на чьей стороне они всплывают, понятно, что ответа пока нет. Быть может, стоит подумать, над механизмом, автоматического исправления таких перекосов, даже не дожидаясь, определенного выяснения причины их возникновения? Ведь, понятно, что эти остановки происходят по причине, потери заявки. Но у робота есть связь с Квиком, он же может в Квике получить информацию, есть, по нужному инструменту заявка или нет и если нет, то продублировать ее, самостоятельно? Выровнять позицию, автоматически. Или это я слишком много хочу, от бездушной машины?)))
В общем, в моем случае, все так и есть, как Вы рекомендуете, Робот и Квик, живут на виртуальном сервере, от РУВДС (кстати, на его стороне, тоже ведь могут возникать заминки?!))), все постоянно включено, при разрывах настроено автоматическое переподключение. По причине использования Винды, регулярно приходится делать перезагрузки сервера, со всеми программами, естественно. Винда заставляет их делать в принудительном порядке, типа, перегружай иначе, ночью, само перезагрузится (программы в этом случае, естественно сами не повключаются), так что, приходится перегружать. Тут, кстати, возникают мысли о том, что стоит уходить от Винды, в сторону Линукса, а от Квика, в Мета Трейдер, вероятно, такая связка сможет работать шустрее?!)))
И еще, хотелось бы, что бы в роботе, при перезагрузке, сохрснялись изменения в интерфейсе, которое я настраиваю для своего удобства, иначе, при каждой перегрузке, приходится заново настраивать, что утомительно!)))
С ТимВьюером, у меня что то не заладилось, посему, для доступа с телефона к серверу я использую стандартный, Майкрософтовский RD Client. Не все гладко, но привык, справляюсь. Постоянно мониторить работу робота нет ни времени, ни желания, но все равно, смотрю за ним, частенько!))) Причем, сейчас, как я писал, у меня и есть, только такая возможность, с телефона, все компьюторы поломались и пока не починились, так что все только с телефона. Тоже, жесть, но тоже, почти привык)))
Поскольку, в моем случае, торговля Сберами, в соотношении, 1:1, то, как уже не однократно говорилось, рассогласование объемов плеч, возникает начиная с первой зоны и дальше, лавинообразно наростает! Так, что, когда не достает одной ноги, в одной зоне, совсем не заметно! Тут хотелось бы напомнить, что я очень жду, возможности уравновешивать объемы плеч, о чем много писал и Владимир, даже что то начал делать в этом направлении, но не доделали. Так же, очень хотелось бы иметь в арсенале, возможность изменять ширины зон в торговом диапазоне, от узких, в начале, к широким на краях. Либо, иметь возможность, на горячую, не выходя из всей позиции, смещать границы торгового диапазона (тут могут быть, различные варианты, либо делать это, банально, добавляя дополнительные зоны, с привлечением дополнительных средств (думаю это, аварийный вариант), либо добавить возможность, увеличить ширину зоны, на горячую, в процессе работы стратегии). Поскольку, помимо той просадки, которая возникает при движении к окраине диапазона (заполненность большого количества зон), если останавливать работу стратегии и открывать ее заново, со смещением границ диапазона, это приведет к существенным затратам, на комиссии и сборы.
Но, как и говорил ранее, не смотря на некоторые накладки, робот работает и не плохо!))) Спасибо за Ваш труд!
Сергей, добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как вы вручную докупаете, если робот пропустил зону? Выставляете лимитную заявку по той же цене, которую робот пропустил или это не важно, а важно, что бы, количество лотов сходилось. То есть, покупаете по текущей цене, как обнаружили?
Здравствуйте друзья! Иван, спасибо, за Ваш вопрос, по существу!))) Да, конечно, я выстакляю заявку, просто, по рынку, речи о выставлении лимитной заявки, не идет. Ведь суть в том, что нужно, поскорее восстановить паритет в роботе, что бы он снова взял работу на себя. Я принаровился, справляться с этим затруднением, следующим образом, на рабочем столе, в Квике, завел таблички, с текущей позицией и со списками заявок и сделок. Если случилась затычка, с заявками и робот окрасился в розовый цвет и внизу, красная галка ( я уже писал, что такое может случаться и во время его штатной работы, когда подвисают, не исполненные заявки, но заметил, что иногда он и сам выходит из этой ситуации. Я просил разработчиков, обратить внимание, на этот нюанс, что бы можно было, точнее определять, находится робот в штатном, рабочем режиме или уже случилась затычка (тоже, писал, что хорошо бы, что бы в роботе был механизм, автоматически, восстанавливать позицию), но, может, я слишком много хочу?!))) Так вот, если случилась затычка, я смотрю, сколько зон заполнено, в роботе и какое количество инструментов, откупленно в Квике (вижу, какой инструмент лишний или какого не хватает). Проверяю, нет ли активных заявок в списке. Если нет, в нем же, щелкаю, правой, по нужному инструменту, вверху выпавшего окна, выставить новую заявку, выходит сразу окошко, с нужным инструментом, ставлю галочку, рыночная цена и выбираю, куплю или продажу, количество (у меня уже был перекос и на пару, как я писал), что нужно, ну и выполнить. Иногда, если уравнял, пары инструментов, не в правильную сторону, они, в Квике, стали парами, но их число не совпадает с числом зон, в роботе (он не окрашивается в зеленый и не начинает торговать), тогда нужно, либо в квике, докупать/продавать пару инструментов, но проще, в роботе, добавить или очистить, зону и после этого он снова начинает торговать.
Надеюсь, у Вас все получится и наладится, успешная торговля!
С праздниками, прошедшими и грядущими, друзья!
Сергей, спасибо за развернутый ответ. И вас, со всеми праздниками!
Скажите, а что то еще, по вашему мнению, можно статистически арбитражировать, кроме сберов, на ФОРТСе? Стратегия одной пары, может быть очень уязвимой, на временной дистанции. Мне представляется, как альтернатива, ри против си, по формуле: ри=6.47+0.08ммвб+1.23си,.https://smart-lab.ru/blog/373810.php .Что думаете об этом и есть ли какие то еще варианты?
Здравствуйте друзья! Иван, спасибо за Ваш пост, благодарность и вопросы! Как я уже писал, и с чего начинал, то считаю, что в моем случае (с данной величиной депозита, не смотря на его увеличение, от торговли и введения повышающего коэффициента брокером), вряд ли стоит смотреть в сторону диверсификации стратегий и инструментов. Полагаю, что запас у меня, по увеличению, привлеченных средств, на одну эту пару, как минимум, несколько кратный, а возможно даже и на порядок. Так что, не вижу необходимости, пока морочаться этим вопросом. Конечно, указанная уязвимость, присутствует, но уменьшить ее возможно только с большими средствами, хотя, тогда всплывут другие риски.
Косаемо, альтернативных вариантов, статистического арбитражирования, не смотря на некоторую ограниченность биржевых инструментов на Мосбирже (ввиду, не малых биржевых сборов, лезть в заморские инструменты, не айс), варианты, все же есть и не мало!))) https://www.moex.com/ru/derivatives/ можно строить много конструкций из топовых инструментов, во всех разделах, интереснее не пары, а корзины инструментов, но для этого нужны большие средства, что бы запускать, активную торговлю, в достаточно безопасном, широком диапазоне.
В предложенной ссылке, речь про опционы, так что мне не совсем понятен вопрос. Хотя, в общем ясно, что речь о выравнивании объемов на плечах, вероятно? В моем случае, со Сберами, есть трудности, при соотношении, 1:1. Сильно влияет, трендовое движение цены, но если есть запас, по ширине диапазона, то, пережидая просадку/большую загрузку счета, позиция возвращается в плюсовую зону (качается, как маятник, но вверх выходит, немного больше, чем опускается вниз), за счет сбора волатильности. По сути, в позе приходится находиться всегда, большим или меньшим объемом средств, для сбора волатильности. Мне хочется попробовать, уравновешивать объемы (писал про это, не раз), но разработчики, пока не торопятся это осуществить. Тут стоит напомнить, так же, про мой не закончившийся эксперимент, с запуском, на демке, торговли с соотношением, 6:7, но когда возникли технические трудности, в роботе робота, на живье, я демку, приостановил. Какой либо, определенной информации не получил, пока это работало, показывало, разно направленные результаты, но и вообще, это не совсем то же, что хотелось бы сделать.
Пока, продолжаю идти, намеченной дорогой, на выходных, после праздника, случится пол года, работы живьем, о чем, конечно доложу дополнительно.
Спасибо за Ваш интерес, пожалуйста, пишите, друзья, не стесняйтесь, так будет веселее!)))
Здравствуйте друзья! Итак, сегодня ровно пол года, торговли живьем, при помощи робота! Представляю результат, полученный за это время, с разбивкой, по месяцам торговли:
1. +2808, 2. +12305, 3. +24089, 4. +13407, 5. +10592, 6. +26620 = +89821, (по брокерскому счету, без вычета НДФЛ), *0.87=78144, (немногим больше 14%, к стартовому капиталу, после вычета налога), /6=13024, средне месячная прибавка к стипендии!))) Тут еще стоит вычесть, расходы на сервер и на сам робот.
Упрощенный график, за весь период:
Биржевые и брокерские сборы, за весь период:
.jpg?width=690&upscale=false)
Предидущий максимум, по счету был в понедельник, сейчас немного откатился. Считаю результат, отличным! Все идет по плану!)))
Сергей. Мы тоже рады за вас. А вы используете плечо брокера и какую комиссию он взимает?
Здравствуйте друзья! Николай, спасибо за Ваш пост! Да, я уже не однократно писал, про повышающий коэффициент у брокера, причем достаточно подробно. Но хорошо, напишу еще раз. В случае с моим брокером, ситуация выглядит так, что я могу открывать позиции, на сумму, в 1,5 раза превышающую мои живые средства. Но только в том случае, если своих, больше 500К и за это нужно платить, по ставке 20% годовых (высчитывается, по каждому дню, сумма заемных средств, если они используются). В отчете, выше, можно увидеть пункт, поддержание открытой позиции, 622, это не много. Хотя, конечно не очень часто и не на долго, случались заходы в долги (понятное дело, что они происходят, при высоких просадках/загрузках счета, когда базис сильно отклоняется от среднего, заданного значения диапазона. В общем, достаточно удобно, располагая средствами, 640К, в настройках стратегии, задавать, более 900К. Тут, снова, хочется напомнить о пожелании, использовать в роботе, дифференцированную величину, торговых зон. Получится, несколько похожий эффект, в средней части диапазона, где торговля ведется основную часть времени, будет происходить более бойкая торговля, по меньшим ширинам зон, а в случае, когда базис сильно отклоняется от среднего, торговля будет замедляться (вестись по более широким зонам). Это более рациональное использование средств и это не то же самое, что адаптивный вход! Пожалуйста, рассмотрите, таки возможность, добавить такой функционал и выравнивание объемов на плечах тоже!))) Спасибо.
Да, это важно. Думал, о чем то подобном. Поддерживаю Сергея!
Здравствуйте друзья! Иван, огромное спасибо, за Вашу поддержку! Меня эти идеи будоражат, хочется попробовать! Вот бы еще, вместо Винды, Линукс, а вместо Квика, Мета Трейдер5! Получилась бы отличная каша из топора!)))
Здравствуйте друзья! Очень хочется попросить Вас, поделиться результатами торговли, по другим стратегиям, на живье! Пожалуйста, расскажите, как торгуете, какую стратегию, какие получаются результаты и на сколько стабильные? Очень интересно узнать, Заранее Вам спасибо!
В свою очередь, хочу рассказать о новостях, которые появляются у меня. Ну, касаемо торговли, все идет своим чередом, не смотря, что сейчас, нахожусь в некоторой просадке, от максимальных показателей, которые были показаны, на прошлой неделе, все достаточно нормально. По окончании мая, началу лета, напишу, что получится.
Сейчас запускаю, как планировал, на демо, торговлю с идентичными вводными (все настройки, точно те же), как на живье. И сразу, буквально на первом шаге, столкнулся со странностью. При настройке на демо, показываются другие данные, по входу/выходу и при запуске, заполнено, меньшее количество зон!
Вопрос, вероятно, к разработчикам, почему это так и как с этим жить/бороться? Может, если делать этот вход, одновременно и там и там, будет получаться, веселее? Так то выходит, что живая поза, работает уже около двух месяцев (выходить из нее, пока не собираюсь, а демка привиньчивается, только сейчас. Но не ясно, почему вход/выход, показаны другие, ведь, данные черпаются из одного Квика?
Странно так, сейчас, время прошло, на живье, поправилась ситуация, несколько зон продались, а на демке нет никаких сделок. может я что напутал, хотя, вроде все ровно, цифирки меняются, точечка моргает.
Сергей, здравствуйте. Обратите внимание, что у вас торговые планы на рисунках слева и справа отличаются. Для того, чтобы все работало в унисон надо чтобы например на 66 зоне (рисунок слева) цена плана была равна цене плана на 66 зоне рисунка слева. Очевидно что при настройках были указаны различные границы диапазонов или число зон. По второму вопросу сказать сложно. Видимо в настройках стоят какие-то флажки, которые блокируют выставления заявок на демо. За консультацией обратитесь в службу поддержки.
Здравствуйте Николай! Спасибо за Ваш ответ! Но тут же в настройках, видно и границы диапазона и сумма выделенных средств, и они, одинаковы! Я ведь, кроме этих двух параметров, больше никак не могу повлиять на эти планы, которые робот считает сам, автоматически! (пожалуй, сюда еще может влиять, выставляемая в настройках, комиссия брокера, но ее я тоже указал, одинаковую, когда настраивал, а галочки в настройках, внизу, поснимал все). Так же, остается не ясным, почему не одинаковые значения входов/выходов, в двух роботах.
Сергей. Вероятнее всего основная причина в том, что вы число зон считали под капитал автоматически. При этом расчете (если не учитывать детали капитал) делится на цену лота. Так как вы настраивали стратегии в разное время, то цена 1 лота (в примере цена пары сбер - сбер преф) изменилась и вы получили различное число зон в стратегиях. Отсюда и торговые планы разные. Для соответствия можно в одной стратегии посчитать автоматически, а во второй капитал и число зон повторить как в первой.
Здравствуйте друзья! Вот и закончился май, а с ним и весна! Наступило теплое лето.
Николай, огромное спасибо, за Ваши разъяснения. Да, когда оба робота проторговались рядом, пару дней, ситуация поменялась. Самое основное, что вызывало у меня вопрос, сначала, как то само исправилось, теперь вижу, что параметры входа/выхода, в обоих, транслируются, почти одинаковые, может, немного, отстают, но очень похоже. Разница в позициях, одна или пара зон (на закрытии, в одном, 75 зон, а в другом, 76, занято), а иногда, одинаково. Действительно, видимо дело в том, что заходил в разное время. Но, главное, чем я впечатлен, то, что результат, в графе Доход за сегодня, очень похож. 1757 и 1717, то есть, разница, близка к результату по одной зоне (сейчас выставляю наценку, 30, а ширина зоны, по плану, всего 6 или 7, то есть, возникновение разницы в позициях, совершенно понятно). В общем, как и писал раньше, по моим ощущениям, но теперь, подтверждается и на практике, что демо режим реализован, очень хорошо, с точки зрения, результатов (конечно, в нем есть нюансы, что не работает, с некоторыми галочками, в настройках (может есть резон, в демо режиме, вообще заблокировать доступ к настройкам, которые в нем не работают или хотя бы, всплывающие подсказки, для новичков?), но, когда про это знаешь, то все работает отлично!). Мало времени прошло, конечно, посмотрим дальше, но сейчас вышло, красиво!
Теперь расскажу, про майский результат. К сожалению, на заключительной неделе, он просел, от максимума, на 9К, но все равно, отличный! В полугодовом отчете, по месяцам, результаты, ощутимо скромнее.
Основной причиной, высокого результата есть, радикальное увеличение наценки, в настройках. Видно, что дневные волатильные доходы стали выше, при аналогичном количестве сделок. Сначала, старался, собирать больше шумов цены, с малой (аналогичной ширине зоны) наценкой, но сейчас видно, что лучше немного подольше подождать и взять, больший доход себе, чем отдать его, на сборы/комиссии. Результат радует. Продолжаю движение.
Привет друзья! День за днем, не перестаю восхищаться, как работают, демо и живье, с одинаковыми вводными. Просто фантастика! Немного странно, что по началу, входил, как то не равномерно, но при ощутимых проторговках, показывает результаты, почти одинаковые!
Заполнено одинаковое количество зон, разница, на проскальзывания, при входах/выходах, всего несколько рублей получается. Демо режим, зарекомендовывает себя, как очень крутой и правдивый инструмент!
Но, хватит эйфории, что сам увидел, Вам рассказал. Продолжаем наблюдать.
Пожалуй, еще хотел бы добавить, Николай говорил, про разные настройки, в разное время. Действительно, я настраивал, на одинаковый капитал и получилось (сейчас проверил), разное количество зон (они выбирались автоматически), на демо, 116, а на живье, 115.
Так интересно, пока писал и пел диферамбы, ситуация существенно изменилась 🤔
Причем, как можно заметить, это случилось, при все том же, одинаковом количестве зон. Хотя, возможно это происходит, по причине, что в живье, я входил от нулевой зоны и набирал позу, по одной, а в демку то входил не от нуля. Таким образом, когда поза сокращается на меньшее количество заполненных зон, что было при входе, то выходят, ощутимо большие доходы.
Конечно, очень интересно будет попробовать на это посмотреть, когда вход и в демо и в живье, будет выполнен одновременно. Так что, спокойно подожду, когда же они оба, выйдут в нулевую. 🤓
Как то, написал, что робот, бред, все ополчились и отписались, что автор пьяный. Ну а, раскажиже кому то, кроме Сергея ( закон арксинуса,не забываем), "лесенка" помогла? Для меня, это просто привод, который позволяет проще посылать заявки, возможно проще контралировать убытки, хотя, я лично в этом не уверен. Как то, так...
Снова привет, друзья! Да, совершенно понятно, что все это получилось, в связи со сбором трендовой составляющей, на демке, день завершился, с таким большим разрывом:
Но, в одинаковом количестве занятых зон. Так что, сейчас уже понятно, что нормального сравнения не получается, для него нужно открывать стратегии одновременно. Но останавливать пока не буду, пусть крутится.
Кстати, по реальному счету, доход за день (волатильность), показал максимум, за весь период торговли живьем. Вот графичек, за весь период, по дням:
Еще на нем, приятно заметить, что в мае, ощутимое, среднее дневное увеличение (результат повышения наценки).
Сегодня Сберы сильно подросли и проторговались, активненько и вместе с трендом к депозиту привинтились, почти 14К. Но это, однако не совсем, направленная торговля!))) Понятно, что на этот тренд, особо рассчитывать не стоит. Чтобы собирать, какую то его часть, очевидно, нужно пользоваться, предсказательными инструментами и стопами, чем не занимаюсь, от слова, совсем.
Здравствуйте Иван! Спасибо за Ваш пост! Мне, конечно тоже очень интересно узнать, о чьих то еще результатах, о чем я не раз писал! Друзья, пожалуйста, откликайтесь!)))
Вместе с тем, судя, по тону Ваших постов, получается у Вас не очень профитно, с торговлей, верно? А мне Вы, похоже не очень доверяете, поскольку, не раз говорите о каком то законе, арксинуса (и, да, некоторая не связность повествования, наводит на мысли, что автор не совсем трезв, но тут, совершенно негоже, это обсуждать!). Очень жаль. Но, никакого секрета здесь нет! Совершенно ничего не мешает, скопировать робота и открыть, в демке настройки, аналогичные моим и увидеть результаты, своими глазами, по прошествии, даже не большого времени! Или Вы считаете, что результат, не достаточно интересен и хотите большего?
Привет друзья! Сегодня я обратил внимание, что случилось 2 месяца, как я нахожусь в позиции, вошел в нее, 09 апреля. Вот отчет из робота, по позе:
Да, сегодня вышел очень активный торговый день, Касса (Сбер так называют, на других форумах, прочел, мне понравилось, забавно, в СССР, это ведь и называлось, СберКасса), двигались вниз и вверх сильно, волатильности собрано много (буквально, 20 р., не хватило до максимума, по этому показателю, за день, который был в этот понедельник), в итоге, по счету, очередной максимум, что приятно. Вот его значения, на этом же, двухмесячном отрезке:
Тут, как раз можно увидеть разницу, между расчетами робота и реальным положением дел (около 2,7К), которая выходит, вероятнее всего, по причине, немного завышенных биржевых сборах, в настройках, о чем я раньше уже писал (я обозначил, максимальный сбор, а при сделках внутри дня, сбор биржи, уменьшается в двое, как Вы знаете). Это, конечно не беспокоит особо, посему нет резона оптимизировать. Вход в позу был в нуле (середина диапазона), сейчас, день закончился, 42 зоны заполнены (всего - 115 зон, в настройках). Еще, можно обратить внимание, на максимальную просадку, за этот период, она составляет, около 20К, что лишь немного превышает 2% от средств, заявленных к работе. Результат, по мне, так отличный, режим работы, комфортный, продолжаю движение.
Скоро случится уже семь месяцев, на живье, вероятно, отчитаюсь.
В настройках, на живье, стоит галка, Адаптивный вход, как уже писал ранее, мне не совсем понятно, как он работает (и насколько это результативно), иногда, наблюдая глазами, видел, что, то срабатывает, то не срабатывает. Нужно понаблюдать, на отрезке времени, а я уже начал баловаться, всякими экспериментами, на живье, как то с Хуком Дживсом, не до разобрался. Вечером выставляю наценку, 15-20 (обычно стоит, 30 (на демке, все время), по неподтвержденным ощущениям, при 30, получается нормальная торговля, при 40, снижается количество сделок, результат ниже) и запрет на вход, в позиции, и наценку 40, уже на закрытии вечерки, на случай гэпа утром. Получается, чаще, хорошо, нужно только не забывать, позже, уменьшить наценку и снять запрет, иначе, пар в гудок.
Всем добра и профита друзья!
Здравствуйте друзья!
Поздравляю Всех с праздником! Ну и так все совпало, что прошли, ровно 7 месяцев, торговли живьем, еще сюда наложились, дивиденды, по Кассе (Сберу), которые видимо вызвали сегодня очень активную проторговку. Что в свою очередь не заставило ждать, результатов.
Итак, этот день оказался самым результативным, по параметру, доход за сегодня, в эти 7 месяцев:
Тут можно увидеть график, по этому показателю, за этот месяц, но обращать внимание на графу, Маржа стратегии, не стоит! Как я заметил, значение этого параметра не меняется, при выставлении произвольного промежутка времени, но сохраняет значение, за весь период, в то время, как значение в графе доход, все же меняется. Разработчики, пожалуйста, обратите внимание! (Это, естественно, не критично, но и не корректно.)
Вместе с тем, этот седьмой месяц показал, максимальный месячный результат (не смотря, что в течении дня он поднимался еще, почти на пятерку, но к вечеру просел, по депозиту все же максимум):
По мне, так очень не кислый!)))
Биржевые и брокерские сборы:
Как можно видеть, составляют около 10%.
Результат меня впечатляет, очень хочется надеяться, что это не случайность и удастся увидеть и большее!)))
Всем добра и профита, друзья. Спасибо за внимание, ну и делитесь тоже, пожалуйста!
Снова привет друзья! Немного опасаюсь, Вам надоесть, частыми постами, но удержаться не могу, похвастаться!))) Сегодня получился, новый максимум, по дню и по депозиту, причем, существенный:
До вечернего клиринга, еще и случился переворот позы (не увидел вовремя), на вечерке, вышел набор, соответственно просадка небольшая. Причем я не хотел, что бы поза переворачивалась, хотел выйти, что бы сделать перенастройки. Видимо функционал галочки, При выходе останавливать, теперь относится только к выходу из диапазона, когда заняты все зоны, а при проходе, через нулевую, остановки не произошло, как было раньше. Я расстроен, но совсем немножко!))) Наверное нужно в настройках обозначить понятнее их функционал, ведь, как раз логичнее, написать, типа, Выход из позиций за границей диапазона и При пересечении середины, останавливать робота. Друзья, пожалуйста скажите, что думаете про это?)))
Так же, в этой ситуации, возникает вопрос, почему бы не устроить возможность, на горячую, то есть не закрывая активную позицию и возможно, даже находясь в ней (когда есть занятые зоны), увеличивать капитал, количество зон (хорошо бы еще, что бы величина зон настраивалась бы динамично, по разным алгоритмам (например, что бы можно было настроить, что через пять зон, увеличивается на единицу или больше, а может, ввести дробный коэффициент, что бы это происходило, по математическому округлению и возможно, тоже, на горячую, в позе?), про это писал, повторяюсь).
В роботе же есть галочки, Автоматически пересчитывать верх/низ, после выхода и Изменить план при выходе из позиций. Может я пропустил что то, пожалуйста скажите, есть описание использования этих функций?
Наблюдая за торговлей и балуясь галками, запрет входа или выхода, совершенно понятно, что в зависимости, в какую сторону движется базис, если удается угадать тренд, и пропустить несколько зон выхода, а потом, разрешить или когда пропустить несколько зон на вход, а потом войти скопом, по прошествии времени, при выходе по плановым значениям, ощутимо повышается доход. В этом есть аналогия адаптивному входу/выходу, но не совсем то же самое. Конечно, делать это руками, совершенно не эффективно, редко получается, поскольку нет ориентиров и это уже, ручная торговля, с вытекающими! Я не любитель предсказаний, но не настаиваю, и допускаю, что их можно попробовать использовать, тем более, что на этом сейчас акцент и на это идут большие ресурсы и надежды разработчиков. Так вот, почему бы не автоматизировать, на базе этих предсказательных инструментов, управление разрешением или запретом входа/выхода в позиции (то есть, что бы эти галочки выставлялись и снимались, автоматически, если возникают нужные сигналы, по интересующим инструментам)? Тем самым, возможно удастся повысить доход, в относительно, спокойной стратегии, Арбитраж 2 (в которой можно спокойно находиться в позе, долгое время), тут это может происходить, достаточно плавно, и избежать расходов на комиссии/сборы, которые приходится нести, при тех (относительно, более направленных) настройках, что предлагаются на вебинарах Андреем, сначала делать большой вход, а потом, такой же (может больше/меньше, но все же), объемный выход (или по стопу (что, по мне, так, катастрофа) или профиту), а тут выходит много сборов. Когда это все происходит, на демо счете, этого совсем не видно, а на живье, получается по другому. А даже, если не получится, то не должно повлечь большие потери живья, вероятно лишь, часть волатильности (тем более, что можно, замечательно попробовать, на демках, сначала). Друзья, пожалуйста скажите, что думаете про это!
Ну вот, теперь есть еще один вопрос, который будоражит мою фантазию... Может будет суждено таки, чему нибудь осуществиться, что напредлагал?)))
Сергей, здравствуйте. Внимательно читаем ваши замечания и предложения. Берем на заметку для исполнения на будущее. Но сейчас все силы направлены на доработку трендовых стратегий по одному инструменту. Пока получается все хорошо. Работа близка к завершению. Потом приступим к арбитражу.
И еще одно. В этом месяце дивиденды. Обычно префка растет быстрее обычки. Потом после отсечки начинается обратный процесс. Поэтому посмотрите какая из бумаг в последнее время генерирует больше прибыли. Если преф, то вероятнее что после отсечки начнется обратный процесс. Если позицию оставить старого направления, то все начнет приходить в норму и счет начнет показывать постепенный убыток. Хотя это как правило так. Это просто как размышление на эту тему.
Таки, снова привет, друзья! Сегодня опять случились чудеса. Поза все таки закрылась в нулевой зоне. Перед этим, не понятно, почему, даже когда стояли галки на остановку, она перевернулась (два раза, первый стояла только галка При выходе останавливать, а второй раз, стояла галка, При пересечении середины закрывать позиции, но оба раза не сработало), но с двумя галками, таки остановилось!)))
Причем, что очень забавно, случилось это в 23:40! Торговалось, начиная с 09.04.2019, то есть, два месяца и пять дней.
Здравствуйте Николай! Тоже забавно, что мы писали, видимо сообщения сюда одновременно!))) Дааа, так Вы все время говорите (хотя, конечно, спасибо, что говорите), что есть дела поважнее, а я все жду и жду.... Но надеюсь, все же, дойдут у Вас руки и до этого.
Поскольку использую, арбитражные настройки (не понятно, даже, как посмотреть, на времени, большем, чем между клирингами, какая из Касс, больше приносит, это же меняется) и основной ориентир, на волатильность, то не думаю, что будут сильно влиять эти дивиденды, тем более, что день отсечки (по СберКассам) уже минул. Жизнь все покажет и расставит по местам, а мы посмотрим.
Я уже заготовку стратегии устроил, на следующие фьючи. Полагаю, с понедельника уже смело можно будет входить в U9. Так мне, обидно получается, каждый раз, когда накапливается больший капитал и я надеюсь, что будет большее количество зон на диапазоне, для более активненькой проторговки, а начинаю настраивать новые фьючи, а на них большая цена и соответственно, ГО и в настройках, снова (на большие средства), все те же, 115-117 зон. Так уже третий раз получается. Но не буду отрицать тот факт, что результаты все равно, существенно выше, чем раньше (по разным причинам, но это не так важно)! Это радвает!)))
Всем привет, друзья! Очень жаль, что Вы так мало пишите тут! В общем, вообще не пишите. Пожалуйста, проявляйте активности немножко, давайте общаться и дружить!
Как писал ранее и согласно заготовленным настройкам (немного допиленным), вошел снова в позу, в понедельник (17.06.2019). Соответственно, в эти дни, торговля, дальними фьючами была на порядок ниже, заканчивающихся, тем не менее, (в понедельник, пока все донастраивал, открыл позу, только в обед, результат вышел, очень скромный, по волатильности (меньше 0,4К), но помогла трендовая часть), а вторник и среда торговля получилась уже хорошая. В скрине можно увидеть результаты в среду и параметры настройки (настроился на диапазон, немного уже, чем раньше), во вторник, результат вышел аналогичный среде. Причем, ото дня ко дню колебания происходили около середины, было несколько переворотов (о них расскажу ниже), в общем, тренд оказывал в эти дни не значительное влияние и депозит, день за днем, казал максимумы!)))
На значения разницы и просадки стратегии, внимание не обращайте, так часто бывает, в ночи, они не объективны.
Теперь расскажу, что понаблюдал, во время переворотов (скринов не делал, просто разовью текстом, ранее описываемую тему). Сейчас в дневку использую в настройках, наценку, существенно большую, ширины зоны (25-35), (как показывает, достаточно продолжительное время (с начала мая), это АЙС!). Таким образом, в роботе, при проходе, через середину, как описывалось ранее, возникают занятые зоны, в обе стороны (и в шорт и в лонг), что физически не возможно. Но никаких проблем с этим не возникает, если не установлены галки на закрытие позиций, то это рассогласование, скоро проходит, когда поза достаточно отходит от середины. В это время, в роботе в портфеле показываются, суммирующееся количество инструментов, но в реальности и на счете, они, конечно вычитаются (то есть, допустим, 5 зон в шорт и 2 в лонг, но в квике откуплены только три пары). Не знаю, как высчитываются доходы за сегодня, при этом, предполагаю, что в роботе они вычисляются, но в реальности их нет. Хотя, как и говорил, это совершенно не существенно, может привести к небольшому недобору волатильности, но в общем, все эти перевороты, все равно проходят, повышая депозит. Причем, что особенно забавно, в портфеле робот показывает занятые зоны и в одну и в другую сторону (большее количество), но если переключиться на отчеты (не, перепутал, в отчетах, тоже показываются, завышенные количества, точные данные, по позиции показываются на вкладке Карта), то в них отображается, реальное количество, откупленных инструментов, причем и на живье и не демо счете, это так!
Вот, наверное все, чем есть, сегодня поделиться, всем добра и профита!
Пожалуйста, пишите тоже, друзья, как у Вас, что получается.
Сергей, здравствуйте. Сегодня, приводя в порядок презентации нашел на одной из них такой рисунок.
Это как раз к вопросу о надбавке к цене. Исследование проводилось для арбитражных стратегий. Так что настройки по выходу у вас соответствуют результатам исследований. Что касается вопроса о работе сразу двух стратегий, то это штатная ситуация. она предусматривалась в работе робота и проблем не создает. Если у вас есть желание, можете помочь и нам. Для этого надо в демо режиме тестировать трендовую стратегию. Мы в принципе разработку закончили, Сейчас оцениваем риски доходности, ищем наиболее оптимальные параметры. Заодно освоите новый вид стратегий и если они вас устроят можете потом ими начать торговать. Мы собираем результаты работы многих демо роботов, чтобы более полно проверить качество программного кода, оценить дружественность интерфейса.. Тестировать надо в режиме автоматической торговли. Включил утром и забыл. Вечером посмотрел. Если предложение вас заинтересовало напишите. согласуем детали.
Здравствуйте друзья! Николай, спасибо за Ваш пост!
Графичек, конечно симпатичный, но получается, немного оторванным от основного контекста (в смысле, что бы его можно было оценить, нужны и остальные данные, на каких инструментах, при каком соотношении, какой капитал использовался), тем не менее, как показывает живой счет, пока, наценка, 30, при моих вводных, получается хорошей, хотя, не пробовал пока ставить больше 35 (а на графичке то, максимум доходности приходится аж на 48, что, конечно попробую в ближайшей перспективе, к этому я сейчас очень готов, работают две, одинаковые стратегии, на живье и на демке, как уже докладывал, работают отлично, очень интересно наблюдать, за изменениями результатов, при изменении настроек. Наверное напишу еще про это позже).
Вопрос о работе, сразу двух стратегий, на одинаковых инструментах (конечно, я уже не раз это пробовал (на демке), получается все гладко, хотя на живье могут возникнуть, блокируемые кросс сделки), ставился немного шире, хотелось бы получить надстроечку, которая позволит блокировать одну ногу, в арбитраже. Я посмел предположить, что это не сложно осуществить, технически, но позволило бы мне, первично обкатать идею, выравнивания объемов на плечах и если бы показало себя хорошо, то этот вопрос развивать (есть разные мысли, как это можно допилить).
Попробовать, новые стратегии, конечно интересно, но, конечно, нужно обсуждать. Стукнулся в личку, давайте обсудим.
Еще раз здравствуйте, друзья! Как планировал, рассказать про работу двух стратегий, тут еще, хорошо совпал выход в ноль, живья (галки на остановку не стояли, но стратегия вышла в нули, по инструментам, не смотря, что в роботе остались, как будто занятые зоны, в обе стороны (в демке, даже осталась, пара откупленных, виртуальных фьюча, в ней, кстати, тоже, рисуются, занятые зоны, в обе стороны), но я сам выключил роботов). Получилась позиция, с Понедельника по Пятницу.
Кроме Понедельника (как уже говорил, вошел около обеда, результат вышел низкий), четыре дня получились, очень похожими, по дневной волатильности. К депозиту прибавилось, немногим больше 10К, в показателях робота на живье, 9,58К и на демке, (видно практически всю картинку), 8,3К. Причем, тут хотелось бы, обратить внимание, что основную часть времени, на живье, наценка была 30, а на демке, 20. По вечерам, баловался, снижал ее, на живье. Как можно увидеть, по результату недели и пятницы, разница в результатах, примерно 15 и 6%, соответственно, (при разнице наценки, в 50%). Причем, сегодня, в начале дня, демка показывала, ощутимо лучший результат (типа, 450 к 280), но при проторговке, живье, с повышенным выходом, взяло свое. По мне, так результат отличный. Роботы на выходные отправились выключенными. Руки чешутся уже делать настройки на большие средства (довносить в живье, коли такие стабильные результаты), подумаю на выходных про это.
Спасибо за внимание. Пожалуйста, участвуйте в форуме, друзья.
Привет друзья! Хочу поделиться, забавными и не очень новостями. Пожалуй, с чего хотелось бы начать, так, что решил использовать более агрессивные настройки (по капиталу), по сути, пока не обеспеченные. Но сделал это осознано, преследуя две цели, первое, уменьшить ширину зоны, дабы обеспечить более активную проторговку (как не странно, не смотря на это и пн и вт, оказались достаточно вялыми в торговле, но про это, ниже), и второе, иметь возможность, в случае приближения к границе диапазона, как бы раздвинуть его, довнеся средства, не выходя из позы. Тут прицел, на два моих предложения, ранее озвученных (управление шириной зоны, в торговом диапазоне, от узкой в начале (в первых зонах, где происходит большая часть торговли, при входе в нуле), к широкой, к краю диапазона и возможность управлять границами диапазона, на горячую, не выходя из позы).
Вот параметры настроек:
Следующая тема, в использовании повышенной наценки. Как показал Николай, ранее в своем сообщении (Ауу, Николай, я стукнулся, а Вы не отвечаете), хотя, график и не содержит полной информации, но в Понедельник, зарядил в живье наценку, 30, а на демке, пресловутые 48, на которых там максимум. Получил на демке результат 1769, против 1391, на живье, при сделках, по 81 и 92, парам (зонам), соответственно. Такой результат, не смотря, что и там и там, он оказался скромнее среднедневного результата (более 2К) в прошлой неделе (при более скромных настройках), меня воодушевил и на Вторник я зарядил наоборот. В общем, расстроился (хотя, конечно, понятно, что речь только про два дня, что совсем не показатель, но все же), сейчас, к концу дня, на живье, уменьшил наценку, добавил несколько сделок, но результат такой: 1470, при 85 парных сделках, живье и 1675, при 127 парах (в полтора раза больше!), на демке. Разница в 42 пары добавит около 100 р, комиссий, то есть, в итоге, разница всего около стольника, но все равно, не приятненько, что два раза подряд, ткнул не в ту сторону!(((
Но все равно, пока делаю для себя пометку, что увеличение наценки имеет полное право на жизнь. И в общем, все идет по плану и результаты не плохие.
Теперь, камень в огород разработчиков! У меня были сомнения/предположения об этом ранее, но проверил я только сейчас и вот, что увидел:
Так вот, тут можно увидеть карты двух настроек стратегий (на одни и те же кассы), противоположного (по идее, замыслу и настройкам) направления, но стоящим в одну сторону, в один момент времени! Возникает предположение, что с минусами, где то, что то напутано.
То есть, Настраивая Арбитраж2, в первичных настройках, в одном случае, в верхнее окно внесен SRU9, а во втором, SPU9, диапазоны очень похожие, середина в одной точке (+3300/-3300). А в итоге, вижу, что торгуются обе стратегии, в одну сторону (позы в одном направлении). То есть, выходит, что настроить возможно только в одном направлении, не возможно перевернуть стратегию. Или я сам где то запутался или, очень странно, что это не всплыло, за годы? Разработчики, пожалуйста разберитесь или объясните, что не так в моих изъяснениях. Спасибо за Ваш труд!
Всем добра и профита, друзья! Пожалуйста, пишите тоже!
Привет друзья! Вчера разговаривали с Сергеем (Sergun43) и в разговоре зародились пара идей. Хотелось бы услышать мнение разработчиков и сообщества, в плане, осуществимости и функционирования.
Итак, первое это реализация старого пожелания, про расширение зон, от середины к окраинам, в Арбитраже2, без доработок, используя то, что есть (надеюсь, пока). Будет ли это функционировать, если настроить две или более, Арбитражные стратегии, с различными величинами капиталов, рассчитанных так, что бы получались нужные ширины зон, на одни и те же инструменты, с одной, центральной нулевой точкой, первая настраивается стандартно, на нужную ширину диапазона, с узкими зонами. Вторая (и возможно последующие), настраиваются, так, что бы зоны у них были шире, и диапазон, шире первой, а на ширину диапазона первой, ставится запрет/блокировка торговли, то есть, так, что бы торговля по ней началась тогда, когда первая будет полностью заполнена. Получится ли такая настройка, при имеющемся функционале робота (то есть, возможно ли выставить такую блокировку, по ширине диапазона)? Пожалуйста, расскажите Ваше мнение.
Следующая идея такова: раньше была и использовалась (да и сейчас) стратегия Муравей, когда в разные стороны настраивались, коррелирующие фьючи, входилось сразу, достаточно большим объемом и если удавалось попасть в боковичок (без большого тренда или удавалось его угадать), можно было получить неплохой результат. Данная стратегия краткосрочная, к большому трендовому движению, очень чувствительна (при смещении цены в одном направлении, получалось так, что одно плечо сильно набирало (контртренд), несло большие убытки, а плюсующее плечо, так же стремительно худело и не справлялось с убытками первого. Так вот, что если попробовать, аналогичный подход, только настраивать, на одном плече, контртренд (волатильность, по нынешнем определениям), а на втором плече настроить тренд (мне не до конца ясен алгоритм его исполнения, то есть, что происходит, когда поза двигает, против шерсти, в какие моменты происходят выходы из зон, с убытками и как это настроить?). Касаемо, известной пары Сберов, в которой есть вопрос, разности объемов плечей, тут еще намечается возможность, отыграть в настройках эту разность, если настроить ширины зон и их количество, примерно так, что бы, Префа получалось немного больше. (Как такое настроить, пока не знаю, может на него капитал зарядить побольше или диапазон поуже), Хотелось бы услышать Ваши мысли, на этот счет.
В живье, в настоящее время, все в порядке (двигается в штатном режиме, вперед и в верх!), на выходных вероятно напишу отчет, по месяцу.
Всем добра и профита! Пожалуйста, читайте и пишите.
Здравствуйте. По поводу ваших предложений.
Первое. При создании стратегии у нас средняя линия разбивает позиции на ШОРТ и ЛОНГ. Рассмотрим как реализовать Ваше предложение для ЛОНГ.
Определяем общий диапазон в котором будут работать последовательно несколько торговых стратегий. Далее весь диапазон разбить на несколько поддиапазонов. Каждый поддиапазон - это своя стратегия с границами:
- для первой стратегии средняя линия на верхней границе диапазона, нижняя на границе перехода из первой стратегии во вторую. Шорт в стратегии Запрещается. Выход по пробитию диапазона (СТОП) переносится на нижнюю границу общего диапазона.
- для второй стратегии средняя линия на нижней границе первой стратегии, а нижняя ниже по выбору трейдера и на границе перехода из второй стратегии в третью . Шорт в стратегии Запрещается. Выход по пробитию диапазона (СТОП) переносится на нижнюю границу общего диапазона.
- так далее для последующих поддиапазонов.
Итого, стоп всех стратегий находится на нижней границе диапазонов. Каждая из них войдет и выйдет по своей средней линии. Так как переход из лонга в шорт запрещен, то зафиксировав прибыль стратегия остановится.
В текущей версии программы все эти предварительные расчеты трейдер делает вручную и самостоятельно настраивает каждую из стратегий.
Такой подход позволит строить любые стратегии покупки и продаж (различие ширины зоны, числа контрактов н а зоне и т.д.). Ниже рисунок распределения диапазонов.
Настраивать все стратегии на общий диапазон и управлять или через функцию блокировки не целесообразно, так как в момент включения очередной стратегии будет скачкообразное удвоение числа контрактов и потом постепенно из наращивание.
Для управления прибылью портфеля в целом создаем общий трейлинг стоп. При достижении требуемых параметров доходности или просадки будут закрыты все стратегии находящиеся в его управлении.
Второе. Это создание двух стратегий трендовой и контр трендовой в шорт и лонг, чтобы обе они набирали контракты на бумагах с высокой степенью корреляции (нейтральный портфель и по мере тренда счет меняется мало).
Но скорости изменения бумаг разные. Будет быстрее двигаться бумага с трендовой стратегий, контр трендовая будет формировать меньший убыток и счет покажет плюс. Если контролировать работу обеих стратегий трейлинг-стопом, то при достижении требуемой доходности можно закрыть позицию в плюс. Если будет двигаться быстрее бумага с контр трендовой стратегий, то общий счет будет показывать минус. Контроль просадки будет вести тоже трейлинг стоп и при достижении ее максимума стратегия будет закрыта в убыток.
Какой получится конечный результат сказать сложно, так как мы такие стратегии рассматривали, но не тестировали. Реализовать их можно и сейчас. Конт трендовую настраиваем так, чтобы текущая цена была посередине в позиции шорт или лонг. Для трендовой стратегии выбираем стратегию трендовую однонаправленную с позицией противоположной контр трендовой. При первом входе каждая из стратегий откроет позицию на половину запланированного капитала. Далее они начнут работать как описано выше. Изменить объем первого входа пока нельзя, так как трендовая однонаправленная стратегия всегда входит на половину капитала.
PS.
- В трендовых стратегиях позиция только наращивается постепенно, а при движении против позиции не изменяется и ждет выхода по прибыли или убытку (если счет не достиг цели и цена пошла против позиции).
- про общение в личку помню, но сейчас по ряду обстоятельств (не относящихся к бирже) возможностей нет. Как появятся я вам сообщу.
Здравствуйте друзья ! Николай, спасибо за Ваш пост, он очень интересен! Да, действительно, я не учел, что, при блокировке в середине, при достижении ценой, уровня, окончания блокировки, будут откупаться все предидущие (терпеть не люблю новые правила! кто придумал, слово ыдущие?) зоны. А описанный Вами вариант, отличен! Таким образом, можно на Арбитраже, спокойно настроить сначала стратегию, лишь на часть имеющегося капитала (хотя можно и на большую часть), но так, что бы зоны были достаточно узкими и происходила бойкая торговля (на узкий диапазон), Далее есть варианты (при достижении края диапазона), можно выйти из нее, по галке, при выходе останавливать (если я правильно понимаю, (пожалуйста поясните, я не уверен), при обратном возврате цены, в этот диапазон, снова произойдет вход во все зоны? Если нет, то как настроить обратный вход, снова, прописывать, новую стратегию?), а можно оставить ее откупленной, она будет минусовать, но не возникнет расходов на комиссии (минусовать, наверное будет, значительно сильнее, чем комиссии, на вход/выход (но есть риск автоколебаний, вокруг крайней точки), да и средства останутся занятыми, а в другом случае, на них можно работать. А далее настраивать новую стратегию, на новый диапазон, как Вы и написали, в случае, если из первой был выход и средства освобождены, можно так же, настраивать ее на узкий диапазон, с узкими зонами, если она осталась висеть (занимая часть капитала и минусуя), то наверное, лучше настраивать уже зоны пошире. Тут уже получается, философский вопрос, какой делать выбор. Но зато, есть четкая дорожная карта, поведения в неблагоприятных ситуациях. Тут, конечно, ничего нового нет, тем не менее, хорошо, что в голове возникает ясное представление, как себя вести.
До сих пор я представлял себе поведение, при выходе (существенном выходе, как уже говорил, не раз приходилось выходить за край диапазона (запас по средствам был) и дожидался обратных откатов, с прибылью), за край диапазона, скрепя сердце, выходом из всей позы и последующей перенастройкой на новый диапазон, но так, что бы они перехлестывались со старым (дабы не нарываться на автоколебания у края). В общем, так и поступаю сейчас, только выходы не по стопам, а в нули, с прибылью (везет наверное, по закону арксинуса (Иван, привет, Вас давно не слышно!)).
Про трендовую стратегию, жаль, что она входит на половину и не происходит выходов, по ступенькам, почему бы не устроить так, что она входит, допустим, так же от нуля, в одну зону, есть стоп, то есть, если цена повернулась, выходим стопом, всего из одной зоны (хотя, можно сделать и переворот, а не просто стоп), а если пошла на тренд, добавляем зону и далее, а если снова повернулась, то так же выходим, по одной зоне, с заданной наценкой (меньше ширины зоны), тогда получится, что эти выходы будут с небольшой, но прибылью. В таком случае, как раз и будет жизнеспособным вариант, раздельного, но симметричного (относительно) арбитража, что возможно повысит прибыль, за счет исключения, удвоенного спреда, в парном арбитраже и возможно можно будет попробовать, уравнивать объемы на плечах (может продумать возможность, изменения ширин зон и границ диапазонов, на горячую, находясь в позе?)?
По поводу нашей связи, конечно, срочности никакой нет! Пожалуйста, выходите на связь, когда Вам будет удобно. Спасибо.
Здравствуйте. По второму вопросу пока не вникал. Позже. ПО первому. Итак есть 4 стратегии ЛОНГ. Их общее - у них линия стопа. Она располагается ни нижней границе последней стратегии. У всех также запрещена торговля в ШОРТ. Границы стратегий располагаются ступенькой вниз. Средняя линия первой на текущей цене, нижняя граница в соответствие с принятой шириной диапазона, Врехняя симметрично средней линии. границы следующей располагаются так, что средняя линия второй располагалась на нижней границе первой, средняя линия третьей на нижней границе второй и т.д. Верхние границы симметрично средней линии.
Цена начинает падать, сначала наращивает позицию первая стратегия. В это время вторая стратегия должна была открыть и распродавать шорт. Но он запрещен. Следовательно она не будет работать до тех пор, пока цена в ней не перейдет в зону ЛОНГа. Последующие ждут, так как текущая цена вне их границ.В это же время произойдет пробой нижней границы первой стратегии. У первой стратегии при переходе через среднюю линию второй пробита нижняя граница, но ее стоп стоит очень низко. Следовательно закрытие позиции в первой не произойдет. купленные лоты будут ждать выхода по стопу (в самом низу, либо входа цены в ее диапазон и она начнет торговать их). Цена падает дальше, первая стратегия в позиции лонг максимум, но не выходит, так как стоп не достигнут. Вторая стратегия набирает полный объем. Третья стратегия в ШОРТ не торгуется, так как он запрещен. Цена пересекает среднюю линию третьей стратегии и нижнюю границу второй. Вторая не закрывается, так как стоп низко и ждет стопа либо возврата цены в диапазон. После перехода цены за среднюю линию третьей стратегии она наращивает позиции. В это время четвертая стратегия должна идти в шорт, но не идет, так как он запрещен. При пересечении средней линии 4 стратегии все 3 предыдущих будут вне стопа с полным объемом и ждать возврата цены в их диапазон. Если четвертая стратегия наберет полный объем и будет перкрыта нижняя граница все 4 стратегии выйдут по стопу. Если цена развворачивается вверх, то сначала работает четвертая и полностью распродается после пересечения ее средней линии. Шорт по ней не открывается так как запрещен. Начнет закрывать свои позиции третья стратегия и распродаст все на средней линии. далее шорт ее запрещен. цена идет дальше начинает работать вторая стратегия и потом первая. При достижении средней линии первой стратегии в портфеле ноль. цикл закрыт. Ниже распределение границ.
Здравствуйте друзья! Николай, большое спасибо за Ваш пост, но в нем Вы раскрываете то, что писали постом раньше и это совершенно понятно. В такой схеме, получается, что полностью набранные, первые стратегии будут очень сильно минусовать и занимать капитал! Пожалуйста, посмотрите, в моем предидущем посте, я написал, что наверное, интереснее, все же, закрывать, дошедшую до края стратегию (это придется делать с убытком), но желательно, сделать так, что бы, при возврате базиса в диапазон, она снова открывалась, вопрос у меня был о том, будет ли она снова открыта (будут ли откупаться все зоны), автоматически (если стояла галка, при выходе останавливать, по которой, как я понимаю, в новых версиях программы, будет происходить выход из позы, при достижении края диапазона (заполненности всех зон)). Хотя, при еще более глубоких раздумьях, на эту тему, считаю, что навряд ли стоит это делать на автомате, лучше, при выходе (существенном) за край диапазона, закрыть стратегию руками (скрепя сердце и с убытком) и открыть новую, со смещением диапазона, но с некоторым перекрытием, что бы избегать автоколебаний (вход/выход, большими объемами). Но это только мои ощущения, математикой не подогретые, посему интересно услышать Ваше мнение.
Про трендовую стратегию, Вы написали, что она входит только на пол капитала и либо идет в плюс и закрывается профитом, либо идет все в минус и если доходит до стопа, то все закрывается с убытком. Хочу сказать Вам, что уже попробовал настроить этот вариант, на пару сберов (на одного тренд, на второго, волатильность), еще позавчера (естественно на демке, настройки передавал из светофора, с ручными корректировками). Так вот, судя по тому, что я вижу глазами, по моему она все же работает не так! Входила от нуля, по зонам и выходила так же, а так же, они обе уже и перевернулись. Правда, стабильно кажут убыток пока, но думаю еще нужно подшлифовать настройки. Пожалуйста, разъясните работу трендовой стратегии, подробнее.
Так же, хочу попросить Вас посмотреть, несколько постов назад, возможно Вы не заметили, я описывал, одно направленную торговлю Арбитража, при диаметрально противоположных настройках. Возможно я допустил какую то ошибку в настройках, но вроде все верно.
Спасибо за Ваши посты и за Вашу работу!
И снова здравствуйте, друзья! Не могу сдержаться и не поделиться с Вами, радвастью!))) Происходит какое то чудо - дежавю! Третью неделю подряд, поза закрывается в пятницу вечером, в нуле (со всеми, приятными вытекающими!), причем, две недели, с практически одинаковыми результатами!
Как можно увидеть, в результате недели, получено, как и в прошлую неделю, немногим больше десятки. (на счете, как обычно, прибавилось еще немного больше). Причем, что особенно интересно, демка, при аналогичных настройках (кроме наценки, все параметры идентичны, а наценка, на живье 45, а на демке 30), получила результат, предельно похожий:
Просто чудо какое то!
Но, что понятно, при большем количестве сделок, на живье, за неделю обернулись, 464 пары, а на демке 590. По моему тарифу, это около 350р, разницы, но около 27% (увеличение, по комиссиям) и почти 3,5%, по эквити, однако!
Далее, сегодня подошел к завершению июнь (рабочие дни), в нем было всего 19 рабочих дней, но результат, по нему, просто взрыв и огонь!))):
Забавные три шестерки! Говорить, что такого у мня еще не было, наверное не стоит. Но, хочу отметить, что это почти 12, (двенадцать), Карл! процентов к моему начальному депо, за месяц (календарный)! (правда, сейчас в настройках задан капитал, почти в 2,5 раза превышающий, стартовый депо, и частично не покрытый), но это уже результат проделанной работы и оптимизации. График огонь! Не только в этот месяц, но и два, перед ним, происходит интенсивное ускорение. Радваюсь, как ребенок!))) В Выходные ухожу без позы, буду размышлять о следующих настройках на вход.
Могу еще добавить наблюдения за выходом из позы. Изначально я не планировал выходить, галки на выход не стояли, как обычно, когда начал приближаться к нулю, возникли, самоликвидирующиеся зоны, в обе стороны (то есть, в одну сторону, 5, в другую, 2, но реально, только три). Так вот, как только, в этот момент я проставил галки на выход, робот тут же докупил 2 зоны, а пару, что была в обратную сторону, удалил. В принципе, это логично. Точно отследить, результаты этих действий, по прибыли не смог, но общий результат, конечно, плюсовой! Так, что, если увидите, аналогичную ситуацию, не пугайтесь, ситуация под контролем!)))
Спасибо за внимание, пожалуйста, пишите тоже!
Снова привет, друзья! Как то я и не уловил сначала, что закрылось полугодие и наверное стоит посмотреть, каков результат!))) А результат, по мне, так ошеломительный:
Получается, что провальный, для меня, декабрь,2018, остается за бортом этой статистики и тут она кажет, более 35% к начальному (без вычетов налогов и инфраструктуры, конечно), но все равно, это именно то, чего мне хотелось!)))
Добрый день. Спасибо, что делитесь результатами торговли на реальном счете. Главное достижение, считаю, не размер доходности, а стабильность. Это очень хороший результат при консервативной торговле.
Здравствуйте друзья! Владимир, огромное спасибо, что написали (давно Вас тут не видно, мы соскучАлись! Не стоит столько работать, берегите себя, Вы нам очень дороги!) и за похвалу! Как уже писал, таки да, текущая ситуация, очень вдохновляет, как по величине, так и по стабильности, конечно!
Сегодня у меня случилась такая заминка, (вероятнее всего, с положительным результатом, но отложенным во времени), так вот, в двух роботах (и в живье и в демке) были остановленные в пятницу стратегии. В итоге, я решил в настройках, ничего не менять и вчера вечером, просто нажал на красные кнопки в списке стратегий, причем, совершенно точно это сделал, в обоих (они поменялись на зеленые). То есть, как бы запустил двух роботов. Но так получилось, что утром, я не сразу посмотрел на роботов, а примерно в 10:15 и увидел, что демка работает, а живье, не запущено. Видимо, на оптимизме, после саммита, Кассы хорошо двинули вверх и при запуске получились сразу откуплены 35 зон (надеюсь это повысит доход, в перспективе, как уже говорилось). Пожалуйста, поясните, это в порядке вещей, или все же, какая то заминка, что бы мы помнили про этот нюанс, в перспективе. Спасибо.
Смысла заходить с середины нет. Куда бы ни пошел рынок, в любом случае накопится просадка. Для этого и предусмотрена настройка блокировки входа. Заминка не знаю, может двойным кликом включили, а потом остановили робота. Сложно сказать. Есть сценарии, при котором боевой робот может остановиться. Это ошибочные транзакции. На открытии такое возможно в редких случаях.
Владимир, здравствуйте, еще раз!)))
Про заминку, я точно знаю, что, прежде чем уходить на подрых, посмотрел и проверил, вечером был зеленый кружок у стратегий. Но по большому счету, это не критичный момент, попробую понаблюдать, в перспективе.
А вот, смысл заходить в середине, наверное, все таки есть!))) (Конечно, вопрос тут, скорее философии, а не математики) Все время, работы живьем (за исключением, редких накладок, как сегодня), я входил в нуле, без блокировок. Совершенно понятно, что при входе в нуле, сначала нужно наполнить зоны (что ведет к загрузке депо и некоторой просадке), прежде чем начать получать отдачу. Но, в то же время, сохраняется нейтральность входа (то есть, до верхнего и нижнего края диапазона, одинаковое расстояние) и не использование блокировок входа, не ограничивает доходы при колебаниях базиса, вокруг нулевой точки, что хорошо отразилось на работе в две предидущие недели (произошло много переворотов стратегий, вокруг нулевой точки), о чем я отчитывался.
Как уже не однократно писал, я не любитель, предсказаний и практически не использую эти инструменты (предпочитаю нейтралитет), но несколько постов назад, достаточно подробно написал, как представляю себе их использование, при сохранении, достаточной нейтральности в позициях, однако. Конечно, все равно, чешутся руки, попробовать, используя их, повысить свои результаты!)))
И надеюсь, что мы еще вернемся к обсуждению и, возможно к воплощению некоторых доработок программы, в разрезе Арбитража.
Спасибо за Ваш пост!
Снова здравствуйте, друзья! Надеюсь, еще не утомил Вас?)))
Сначала расскажу про хорошую новость, первый день июля прошел очень активненько, не смотря на утреннюю заминку (про неё, позже), показал максимум, по параметру Доход сегодня, ну и по эквити тоже:
Предидущий максимум поднялся, почти на 400р. В течении дня, проторговалось, до нуля и ввиду отсутствия ограничений, перевернулась поза, Что забавно, на демке не снял галки и она остановилась в середине, после ее запустил снова.
Теперь подробнее, про результаты, по счетам и заминку утром: Во первых, демка показала за день, на 0,9К, лучший результат. Когда я включил живье, после останова, на демке уже был результат, около 1,3К, за день его удалось сократить только на 4 сотни, за счет, большей наценки и входа, примерно 35 зон, с отступом, больше сотни от нуля. Немного неприятно и странно, как же этого отступа не хватило?, но конечно не катастрофа, ни грамма!
Теперь, вопрос к Владимиру: При внимательном рассмотрении, в истории сделок я увидел:
То есть, как можно увидеть, в начале дня, купился и продался Преф. После чего, видимо произошла остановка, дальнейшие сделки, в 10:20, когда я запустил робота. Я не обратил внимание тогда, было ли какое то сообщение про ошибку. Но в общем, понятно, что случился, аварийный останов. Пожалуйста, расскажите, что это могло быть? Что бы, в перспективе, понимать, к чему готовиться.
Спасибо большое.
Добрый день.
На открытии вижу купился преф, чеерз 17 сек он же продался. Это произошло из-за того, что не смог войти во вторую ногу (сбер обычный). Скорее всего цена убежала. Остановился он после, иначе бы не вышел. Надо глянуть в журнале, возможно были какие-то плохие транзакции. В папке Journal если есть файл от вчерашней даты с названием TransError_02.07.2019_, то там будет подробная информация о причинах остановки.
Здравствуйте друзья! Владимир, спасибо большое, за Ваш комментарий и инструкцию! Да, в папке есть файл, от вчерашнего дня (там правда нет слов, только дата в названии) и в нем есть указатель на это время (но и на другое время, тоже есть и много!):
Как я увидел, такие файлы есть на многие даты и с одинаковыми причинами. Но программа уже давно не останавливалась у меня, а вчера, получается, остановилась. Мне не совсем понятно, если у Префа стоит приоритет, то Сбер же (Вы так говорили), должен откупаться, по рынку? То есть, не понятно, почему он не был откуплен?
Еще хочу напомнить тему про однонаправленную торговлю, настроенных в разные стороны, Арбитражных стратегий, на одинаковых инструментах (описывал подробно, несколько постов назад). Пожалуйста, посмотрите, в чем может быть причина.
Еще раз, спасибо Вам!
Всем привет! Первая неделя июля, феерично стартовамши, понедельником (для меня), всю оставшуюся часть, шла на убыль, прямо грусть (я то, мона сказать уже начал привыкать, к хорошему!))):
То есть, как тут можно увидеть, доход (волатильный) в пятницу, оказался, на порядок меньше (583, против 5061) понедельника, просадка стратегии, 7,5К (Как уже писал, на маржу стратегии, в этом отчете не стоит смотреть, при выборе промежутка, по датам, кажет одно, общее значение (Владимир, пожалуйста, посмотрите, почему так?)). На демке, доход лучше, почти на Кило, при аналогичной просадке (наценка 30, против 45, на живье, хотя, в понедельник, когда была заминка, демка показала превышение, на 0,9К, что в общем говорит, что таки лучше ставить наценку выше). За неделю, 461 пара сделок на демке, против 339 пар на живье (в моем случае, это около 300р, разницы, на комиссиях), хотя, конечно эксперимент не совсем чистый, в связи с заминкой понедельника. Начиная со вторника, торговля ото дня ко дню, все более вялая, сделок все меньше. В Июле, как обычно затишье, а кризисы случаются, как правило, в Августы!)))
Вместе с тем, со всем, Эквити, за неделю, показывает следующие значения:
То есть, не смотря, на всю грусть и откат, от максимума, результат, пока положительный, однако!)))
У Владимира, хотелось бы спросить, (в пятницу это случилось еще раз, глазами видел, но робот не останавливался), При настройках приоритета у Префа, снова произошла сделка, только по нему (покупка и продажа, через секунду, по одинаковой цене) и не было сделки по Сберу. Пожалуйста, объясните алгоритм этих действий, почему не откупился Сбер, Вы раньше говорили, что если у одного инструмента, приоритет, то второй, откупается, по рыночной цене. В новых версиях, что то поменялось? Спасибо большое!
Друзья, пожалуйста, пишите! Всем добра и профита!
Снова здравствуйте, друзья!
На фоне, достаточно вялой торговли, у меня есть, хорошая новость, брокер повысил мне коэффициент, с 1,5 до 2. То есть, теперь у меня есть возможность, открывать позиции, на сумму, вдвое превышающую живые средства (это аналог, снижению ГО, в два раза). Как мне говорят знакомые, некоторые брокеры, запросто снижают ГО, в двое, но в моем случае, это получилось, не сразу. Но в общем и спешки никакой не было!))) Но, по началу, манагер мне говорил, что 1,5, это максимум, что можно получить. Он мне не очень нравится (манагер), в итоге я написал, на общую почту брокера и мне ответили положительно. Понятно, что теперь есть больше возможностей, но очевидно, что и риски увеличиваются, кратно.
В связи с этим, с новой силой, встает вопрос про уменьшение влияния трендовой составляющей, на торговлю. Как уже писал ранее, считаю, что на первых порах, попробовать достичь этого можно, запустив вторую стратегию (рядом с основной, арбитражную, на ту же пару фьючей), но разрешив в ней торговаться, только одному фьючу (а второй, что бы принимал участие, в расчете базиса, но не торговался бы). Если удастся заполучить эту настройку, попробовать и эффект будет ощутимый, то можно будет, этот механизм немного оптимизировать, в перспективе. Уважаемые разработчики, пожалуйста, откликнитесь, по этому вопросу!)))
Получив, обозначенные, расширенные возможности от брокера, пока не собираюсь, что либо менять в торговле, поскольку, на данный момент, в настройках, на живье, капитал, как я писал, и так был обозначен повышенный и не покрытый, а сейчас получилось, что он, как будто стал покрытым и всего с не большим запасом. Вместе с тем, в демке, запустил еще одну стратегию, с капиталом, 2000К (надеюсь, удастся придти к такому показателю!). Таким образом, сейчас в демо режиме у меня торгуются уже три, аналогичных живью стратегий, с разными капиталами и наценками, одна, с капиталом, 931К (это как в предидушем заходе на живье), вторая, аналогично живью, сейчас, 1320К, но с наценкой, 30, и третья, как уже написал, с капиталом 2000К, немного расширен и сдвинут диапазон, наценка, 45 как в живье. Достаточно интересно наблюдать, за их движениями и результатами. Но с начала Июля, Кассы торгуются очень вяло, наверное, летом так бывает, спад торговли. Хотя Июнь, был просто взрывным, но там были дивиденды, наверное, внесшие свою долю активности...
Тут хотелось бы напомнить разработчикам, что в демо режиме (да и в живье тоже, но можно посмотреть в квике, данные, по счету), в роботе, при выборе, определенных промежутков времени, в отчетах, в графе Маржа стратегии, всегда выводится значение, за весь период! Это не критично, конечно, но и не корректно! (в обозначенном случае не дает сравнить стратегии в демке, в полной мере) Хорошо было бы поправить.
Добрый день.
в роботе, при выборе, определенных промежутков времени, в отчетах, в графе Маржа стратегии, всегда выводится значение, за весь период
Маржа стратегии не хранится в архиве - это вычисляемые показатели на текущий момент времени. То есть это доход за все время минус просадка по открытым позициям. Просадка считается по текущей цене на бирже.
В связи с этим, с новой силой, встает вопрос про уменьшение влияния трендовой составляющей, на торговлю. Как уже писал ранее, считаю, что на первых порах, попробовать достичь этого можно, запустив вторую стратегию (рядом с основной, арбитражную, на ту же пару фьючей), но разрешив в ней торговаться, только одному фьючу (а второй, что бы принимал участие, в расчете базиса, но не торговался бы). Если удастся заполучить эту настройку, попробовать и эффект будет ощутимый, то можно будет, этот механизм немного оптимизировать, в перспективе. Уважаемые разработчики, пожалуйста, откликнитесь, по этому вопросу!)))
Я пробовал внедрить дробное соотношение зон, но работы остановились в этом направлении из-за конфликтов. Войти в позиции - без проблем, а вот выйти - тут возникает диссонанс. Получается, у зоны другая формула расчета цены и выход в плюс происходит при наборе позиций. Тогда теряется смысл всей идеи - слишком рано распродается хедж, а риски при обратном движении растут сильнее, чем доход. К этому вопросу надо подходить с другой стороны. Если есть идеи, пишите, как небольшими затратами сделать то, что вы хотите.
Еще, хотелось бы напомнить, жаль, что пока нет реакции, но этот вопрос, по моему, критичен. О том, что вне зависимости, от того, в какую сторону настроен Арбитраж, инструменты в нем торгуются одинаково! Сейчас, на очередных настройках стратегии, это увидел снова! Вне зависимости, какой фьюч, в настройках, задан в верхнее окно, торгуется стратегия в одну сторону, то есть, не важно, что стоит в настройках, SRU9-SPU9 или SPU9-SRU9, во всех стратегиях, сейчас у меня, SPU9 в лонг, а SRU9 в шорт. В то время, как в отображении, все переворачивается и базис в одном случае, положительный, а в другом, отрицательный!
Владимир, пожалуйста, найдите время, посмотреть на этот вопрос! Спасибо.
Здравствуйте Владимир! Огромное спасибо, за Ваш, оперативный ответ!
Про маржу стратегии, конечно, очень жаль, что она не показывается, на произвольных отрезках, корректно, конечно было бы хорошо, если можно было бы это смотреть (может ее данные, тоже посадить в файлик), но, как уже говорил, не критично и конечно, не первостепенно!
Про выравнивание объемов, на плечах, я же не раз уже написал, чего хочу (в посте выше, тоже написал). То есть, я уже понял, что дробные соотношения работают не корректно и мыслю, что сначала попробовать, запустить, рядом с основной, арбитражной стратегией, такую же (тот же диапазон и те же инструменты, но с капиталом, в 6,5 или 7 раз (в случае Сберов) меньшим и запретом на торговлю одной ноги (наверное Сбера обычки) (но, в расчетах базиса, она, конечно учавствует, в том же соотношении, 1:1)). То есть, доработка, которая для этого нужна, состоит в том, что бы в арбитраже, запретить торговлю одного плеча и что бы робот воспринимал это нормально, в смысле, не останавливался из за несоответствия инструментов. Понятно, что, в таком виде, эта надстройка может, как приносить прибыль, так и убыток, но это плата за выравнивание объемов плечей, зато будет уменьшаться влияние трендовой составляющей, на торговлю (конечно нужно посмотреть, какие будут масштабы бедствия). Так хотелось бы попробовать это, по началу (надеюсь, это не очень сложно сделать, технически). В перспективе, если такой подход, покажет себя хорошо, думаю, будет иметь смысл, разработать, более сложный алгоритм, выравнивания объемов, который будет позволять, не просто, добавлять или убавлять, один инструмент, но анализируя ситуацию, либо добавлять один, либо убавлять другой. Но это уже, следующий шаг. Пожалуйста, скажите, что думаете о реализации, первого шага? Спасибо большое, еще раз!
Снова привет, друзья! И снова повторю, что очень жаль, что на этом форуме, так мало пишут..., пожалуйста, не стесняйтесь, делитесь своими мыслями, на ту или иную тему!
Сегодня ровно 8 месяцев, как я начал торговать живьем. Отчет про это, наверное дам завтра, когда торговый день закончится, для чистоты эксперимента!))) (Но в общем, все очень не плохо, на мой взгляд!)))
Сегодня мне в голову пришла мысль (конечно, вероятнее всего, в ней нет ничего нового, но мне интересно), почему бы не арбитражить Eu-Si? (Очень интересно, услышать, если, кто пробовал, это делать, какие имеются результаты) Так вот, при первичном рассмотрении, что мы видим: ликвидность Si, вообще, наверное самая высокая, на ФОРТСе, у Eu, конечно, поменьше, но в любом случае, лучше, чем у Сбера Префа, причем, на порядок! (ну в смысле, что количество открытых позиций, ровно на порядок больше). Коэффициент ГО, гораздо веселее (17%, против 6%, по данным биржи). Соотношение, к рублю, то есть, практически к той, основной валюте, в которой у нас открыт (основной) счет, на бирже! Да еще и комиссия биржи, меньше! В общем, на такой, первый взгляд, по мне, так просто шоколад! Хотя, конечно, риски международной геополитики, на лицо, но все же, большой промежуток времени, эти инструменты ходят, очень близко, друг к другу! И как я понимаю, для торговли ими, по одному, направленно, наверное нужны, гораздо шире диапазоны, чем, по базису их разницы.
Ну, в общем, не дожидаясь, каких либо мыслей и рекомендаций, со стороны, после вечернего клиринга, сегодня, я добавил пару этих стратегий, в свою демо песочницу (Хорошо, что теперь могу добавлять много стратегий в демо режим (Вычислительных ресурсов сервера, пока хватает), ограничение по капиталу высокое, спасибо Евгеньевичу!). Настройки: Капитал 1900К, диапазон 7800 - 8950, получилось, 208 зон, соответственно, соотношение 1:1 и наценку поставил, 40. В очередной раз, убедился, что не смотря, на все аналогичные, но противоположные настройки, робот работает в одну сторону, на двух стратегиях (Аууу, разработчики, пожалуйста, откликнитесь уже, по этому вопросу! Или скажите, что я делаю не так или починяйте примус!). Так вот, в то время, как все мои стратегии, на Сберах, включая живье, к сожалению, только набирали позиции и минусовали (на вечерке, пока ни одной сделки положительной, причем, по моему, даже на стратегиях с пониженной наценкой), соответственно, на этой же вечерке, пара валют, еще раз напомню, запущенная, после вечернего клиринга, показывает себя, очень не плохо:
Как можно увидеть, результаты не совсем одинаковые, но очень близкие (хотя, не понятно, почему так, запущены одновременно и в одном роботе и в демо режиме (и снова напомню, что при разнонаправленности настроек, торгуются, все равно, в одну сторону), то есть, по идее, должно быть все одинаково, но наверное, все же, какая то не большая разница, да всплывает, но не существенно. И в общем, это составляет, почти половину, от результата живья, на Сберах, сегодня!
В общем, эта тема начинает, очень сильно будоражить моё сознание, на предмет, зачем возиться со Сберами, если тут все веселее выходит, причем, на первый взгляд, значительно!
Пожалуйста, расскажите, что про это все думаете, и быть может у Вас уже есть опыт?!
И снова привет, друзья! Вот и закончилась торговля сегодня и завершились, 8 месяцев, торговли живьем, в моем исполнении, вместе с роботом. Делая скрины, сейчас, снова обратил внимание, на не корректные данные, в отчетах робота. Это не удобно, но и не критично.
Итак, что можно показать, в отчете, сначала график из робота:
Это волатильные доходности, по 21 рабочему дню, в этом месяце. Но, вверху и доход и маржа стратегии, указаны не верно, в табличке (про маржу уже было много сказано, но теперь всплыл и доход). На калькуляторе, я посчитал значение, по каждому дню и получил 39966 (это, значительно ближе, к реальности, чем в табличке). Не понятно, почему тут посчитано не корректно, если над каждым днем, всплывает значение, которое в нем было? Вероятно, поскольку, не весь этот промежуток, торговался, одной стратегией, но была, закончившаяся стратегия, которая ушла в архив? Но не ясно, если на графичке, показываются все значения, почему бы и не показать в табличке их сумму?
Следующее, что покажу, это детализированный, по дням, график (за тот же месяц, с 12 июня по 11 июля) эквити из ЛК:
На нем, как можно заметить, значение, ощутимо веселее, да и сам он выглядит очень здорово! Но, к сожалению, в нем видимо не учитывается откат, который произошел, на сегодняшней вечерке (ведь, по правилам биржи, это относится уже к завтрашнему дню, однако), а он составил, достаточно ощутимые, -3,3К, против +5,1К, которые были зафиксированы в клиринг. (Тут, конечно, дала себя знать, трендовая составляющая) Но результат, все одно, очень не плох!
Ну и пожалуй, подшлифовать это хвастовство мона графичком, за все 8 месяцев!))):
Мне это очень нравится, надеюсь, что дальше все будет и не хуже!
Снова привет, друзья!
Как Вы знаете, пятница получилась, очень бойкая! Все видимо испугались утверждения санкций, про Госдолг РФ и в результате, Сберы зихнулись вниз, Преф, поменьше, Обычка побольше. Что, лицом ко мне, привело к очень положительному эффекту! Поза на живье, примерно к 11:40, обнулилась, изначально, галок на закрытие не было, но я увидел момент, когда на счете поза стала нулевая (в это время, в роботе было, по 9 зон, в каждую сторону!))), в общем робота я остановил руками и изменил настройки. Изменения коснулись только капитала, не удержался я и снова обозначил в настройках робота величину, примерно на треть не покрытую (даже не смотря, на увеличение повышающего коэффициента, о котором писал ранее). Капитал в настройках обозначен 1900К. Деяние это, достаточно осознанное и ответственное (цель, совершенно понятная - уменьшение ширины зон, теперь их 224 и величина каждой, лишь немногим больше трех), в случае, если дело двинет не дружелюбно, для меня, вероятно смогу решить этот вопрос, довнесением средств, что не тороплюсь делать пока, без особой нужды.
Вместе с этим я решил поостанавливать и перезапустить все стратегии, на демках, которые настроены, на Сберах. с ними получилось не очень красиво, поскольку в них значились открытые позиции (пришлось закрывать, что уменьшило их показатели), но это не так страшно, ведь только демо режим. зато, в перспективе, все стратегии имеют отсчет от одной временной точки, что позволит, сравнивать их удобнее (чего не позволяют делать показания робота, о чем уже писал).
Утром, до выхода в ноль, живьем набрал 2263 и за оставшееся время, после перезапуска, еще 2133, в общем 4396, в то время, как, эквити добавил 6470, за счет тренда. Очень не плохо, мне нравится...
То есть, результат, за неделю, хорошо поправился:
Тогда, как эквити:
Показал почти трешку, за рабочий день!))) А это, по сути, выше средней зарплаты, в настоящее время, даже после вычета налогофф!)))
Но в то же время, две стратегии (демо), настроенные на Eu-Si и Si-Eu (хотя, как уже говорил, работают они в одну сторону), при одинаковых настройках (капитал, напомню, тот же, 1900К) показали, хоть и отличающиеся, друг от друга результаты, но здорово выше, чем Сберы (по доходу волатильному), однако, 6435 и 6087, за день, соответственно. Конечно, тут тоже, сказалась, геополитика, конечно, основная тогровля была утром, сразу после открытия, а после вечернего клиринга, сегодня, торговались, очень мало... В общем, тема остается очень интересной, продолжу наблюдать.
Ну и велкам, на форум, друзья! Пожалуйста, читайте и пишите, будет веселее!)))
И снова, привет, друзья!
Сейчас я размышлял и с пристрастием, исследовал настройки валютных стратегий и пришел, к грустному выводу, что, конечно, даже и сам не понимаю, как так получилось, но диапазоны заданы, очень рискованные, то есть, базис, находится в этом диапазоне, всего лишь, с начала этого месяца, ранее был выше, причем существенно! Быть может, если и на Сберах, так завинтить диапазон, то и они бы показывали, супер результат (кстати, тема, для перенастройки, одной из демо стратегий). Вместе с тем, коли я уже ввязался в эту авантюру (хоть и понарошку!))), но останавливать этот процесс, пока, конечно не буду, посмотрю, как это работает, пусть пройдет времени, побольше.
Я конечно далеко не эксперт, но что то подсказывает когда eur/usd поползет вверх, накроются Ваши валютные стратегии. И вообще думаю не проще ли торговать фьючерсом ED тем же муравьем? А вот Ваша стратегия по сберу впечатляет!
Здравствуйте друзья! djucha, спасибо за Ваш пост и что снова появились на форуме!, надеюсь, будем видеть Вас тут почаще!))) Глядишь и форум, оживет! Совершенно очевидно, что в валютной стратегии, риски завышены, о чем я написал ранее. Действительно, торговать Eu-Si, слишком легкомысленно (хотя, пока работает и набирает волатильность), хорошо бы эту пару хеджировать ED, но объемом, меньшим, в Si/10000 раз, в итоге получится, муравьиная стратегия, на одном плече которой будет пара, Eu-Si, торгуемая стратегией Арбитраж2, а на втором, ED, настроенная фьючерсной стратегией, в обоих случаях, настройки от середины диапазона и соответственно, в разные стороны (Аууу, разработчики, как уже не однократно писал, меня очень волнует, что не получается настроить Арбитраж2, в обратную сторону!). Думаю, это может неплохо работать, но нужен большой капитал. Пока не запустил этот проект (даже на демке), хотя думаю про это и предварительно считал, соотношения и направления. Ну а в общем, совершенно понятно, что торговля на бирже сопряжена с повышенными рисками, ну и, как обычно, зубов бояться - в рот не давать..., то есть, если мы здесь, значит принимаем риски.
Про стратегию, на Сберах, Спасибо, совершенно согласен, в смысле, что и сам не ожидал от нее такой прыти! Мне очень нравится! Хотя, конечно и не стоит забывать, про тот факт, что в ней, сейчас, в силу увеличения капитала, от торговли (сложные проценты, я пока не вывожу деньги) и от ухищрений с повышающим коэффициентом у брокера, в настройках указан капитал, превышающий, стартовый в 3,5 раза (тогда, как, реально, увеличился лишь на 35%, то есть, на порядок меньше!). Соответственно и риски, конечно, увеличены на столько же. По сути, не совсем ясно, от какой величины капитала, считать проценты, ясное дело, что от стартового капитала, выходит шоколад, но, может, все же, корректнее, приводить все к капиталу, по которому запущена стратегия? Но, конечно, это уже, вопрос философский!)))
Шоу продолжается, спасибо, еще раз, читайте и пишите, друзья!
Снова привет, мои не многословные друзья! Закончилась рабочая неделя и закончилась она, для меня не очень весело!((( Недельный результат, минусовой, по эквити:
Неприятно, но, конечно не катастрофа! Эта просадка, от вчера, к сегодня, составившая, примерно 1,5%, от стартового капитала, вышла самой большой, с 04 июня (тогда она была, почти в двое больше).
В то время, как в общем, робот проторговался не плохо:
В графе Затраты, то же, почему то, не совсем корректные данные, в Квике, Текущая чистая позиция обозначена, как 790579. Уже обращал на это внимание и спрашивал в форуме, разработчиков, про это, но к сожалению, ответом не был отмечен этот вопрос.
По существу позиции, можно сказать следующее, Базис, ощутимо просел сегодня, позиция набрана, собственные средства заняты, часть позы уже в заемных средствах (но, пока, не значительно!). Что же, будем посмотреть, как дальше пойдет, пока нет повода для каких либо, экстренных действий, запас по рабочим средствам (хоть и заемным), есть значительный.
Так же, сейчас заметил, что маржа стратегии, в роботе, на живье и в демо роботе, показывается, совершенно разная! Раньше обращал внимание, что она не считается, на произвольных промежутках, а все время показана, за весь период. Но теперь вижу, что и за весь период она совсем разная! В то время, как на Живье, за весь период (он в данном случае, всего 6 дней, с прошлой пятницы), доход достаточно близок, к аналогичным настройкам, в демке, то Маржа, в живье, ниже -3К, в то время, как в демке, больше +24К, почему то? (Понятное дело, что это от трендовой составляющей, вероятно, но если в демо роботе есть все цифры, почему он считает не корректно?) Я то по началу полагал, что на демке это значение, все время, за весь период (что бы была возможность сравнивать, специально пере запускал (а может, он не смотря на перезапуск стратегии, считает маржу, все равно с архивом, названия стратегии не менял) все стратегии хором (о чем писал ранее), а оказывается, все это, бесполезняк? Как уже писал, это не корректно и не приятно, может, если значения в демке, не считаются корректно, лучше их вообще не показывать? При моем, достаточно восторженном отношении, к демо режиму, (как он в общем работает и на сколько близки результаты, к живью, по доходу волатильному), но не все результаты, кажет корректно, это сильно портит, общую картину! (может все же есть возможность наладить корректный подсчет?)
В связи со сказанным выше, не получится красиво представить результаты, по запущенным валютным парам, но лишь скажу, что по доходам они значительно обгоняют Сберовскую пару (хотя, как писал ранее, настройки там, достаточно агрессивные, но пока из диапазона не выходили и не видел, что бы занимали его более, чем на 70%, хотя наблюдал за этим лишь не внимательно). Они торгуются на день больше Сберов (7 рабочих и 6), но по доходу обгоняют его более 2,5 раз.
Хотя и по марже, на демке, тоже, аналогичное превосходство, но не понятно теперь, на сколько это далеко от реальности(((
В общем тема, для дальнейшего рассмотрения получается интересная! До новых встреч в эфире!
Снова привет, друзья! Неделя завершилась, имея следующий результат:
Понедельник усугубил падение пятницы, но в итоге, неделя плюсовая, однако!))) Скромный но плюс, но не на максимуме (который был в прошлый четверг). Колебания, каждый день на неделе были достаточно сильными, каждый день, в первой половине, счет весело прибавлял, от 10 до 12К, но к вечеру происходил откат, набор позы и заход в долги. Но все, в общем штатно, конечно, приходится внимательно смотреть за позой (поскольку часть диапазона, в настройках не покрыта, нужно поглядывать, в какой момент включить запрет на вход в позиции, дабы не дожидаться всяких маржин колофф). Пока такой нужды не возникло, но смотрю.
Тут пожалуй, можно добавить, что живье, по доходу за сегодня, как то удивительным образом обгоняет все демки, работающие на тех же инструментах, с разными наценками (включая, полный аналог). Это радвает, но не совсем понятно, как так выходит, день за днем?)))
Валютные пары, как и предполагалось, ввиду рискованно узкого диапазона, таки из него вышли, пару дней лежат, вне диапазона, не торгуются, минусуют. Но тему пока не закрываю.
На что тут хочется обратить внимание и про что я уже писал, так это, что робот высчитывает загруженную позицию, не в соответствии, с Квиком. Тут, понятно, демо режим, но можно увидеть, что остались свободные средства, в то время, как заняты все зоны. Понятно, что такое возникает, видимо от того, что ГО не постоянное, когда стратегия настраивалась, это происходило (выбор количества зон), исходя из значений на тот момент, теперь время прошло и выходит, что ГО уменьшилось, а поскольку, динамически параметры не пересчитываются, вот и вышли свободные средства, при всех занятых зонах, а так же, наверное сюда и доход приплюсовался. Хотя, просадка то стратегии, существенно больше дохода? А возможно, робот, спецом считает с запасиком? (Хотя на живье, были моменты, когда робот не догонял значения в Квике). В общем, окончательной ясности в этом вопросе я не наблюдаю, но могу сказать, что на живье, сейчас, при большой загрузке, робот кажет, затраты, процента на 4, больше, чем Квик.
Пожалуй, сейчас, добавить нечего, всем добра и профита! Читайте и пишите, не стесняйтесь, друзья!
Сергей, здравствуйте. Различие значений робота и квик штатная ситуация. Например, затраты на реализацию стратегии. Вы используете стратегию торговли волатильностью. При расчете необходимого капитала учитываются деньги на покупку бумаг (при ГО в момент проектирования) и максимальные убытки, которые могут возникнуть, если цена без коррекции дойдет до границы диапазона. Учесть при этом волатильную прибыль не представляется возможным. Поэтому хотя все зоны заняты, а средства остаются. Есть еще аргумент в пользу принятого решения. ГО на выходные увеличивается, при внезапно возникших рисках ГО тоже может вырасти. Есть еще много других нюансов, которые обосновывают принятые нами решения (комиссия усреднена, так как она зависит от профиля клиента и брокера, различие текущих расчетных цен бумаг, стоимость которых рассчитываются в пунктах, различие текущих и клиринговых цен курса доллара и т.п). Поэтому робот в принципе не проектировался на точное совпадение в квик.
Здравствуйте друзья! Николай, спасибо за Ваш пост, давно уже не видно Ваших постов, мы начали соскучаться, прямо!)))
Да, конечно, совершенно понятно, что достичь абсолютного сходства, с Квиком не удастся. Но в то же время, есть нюансы, на которые я уже обращал внимание, как то, например, когда указываю в отчетах, произвольный промежуток времени (за весь период, по моему, тоже не гладко, но внимательно пока не изучил), доход и маржа, отображаются не корректно, в то время, как, по крайней мере, доход высвечивается на каждой точке (за каждый день), графика внизу, когда на нее наводишь курсор. То есть, очевидно, что эти данные логируются, наверное не так сложно, выводить в таблицу их сумму из лог файла, за указанный промежуток времени? Тогда будут более корректные данные в таблице. Как я уже не раз говорил, в общем считаю, что демо режим выполнен очень не плохо, но вот такие нюансы, сильно портят картинку, поскольку не дают, сколько либо объективно сравнивать результаты, например, с живьем, которое работает рядом с такими же настройками.
В общем, тоже, как уже говорил, вижу, что живье торгует, все время веселее, чем кажет робот (в смысле, что результаты по эквити, немного лучше, чем показаны в роботе), причем, это происходит, даже, когда в настройках я задал комиссии, ниже средних, от тех, что получаются. То есть, очевидно, что где то в роботе сидит еще какая то подстраховочка, защитный коэффициентик!))) Наверное, хорошо, что это так. Хуже, если было бы наоборот!
Так же, хочу напомнить вопрос, который меня сильно беспокоит, по поводу не возможности перевернуть арбитражную стратегию (вне зависимости от того, какой инструмент в настройках выставлен в верхнюю корзину, (при аналогичном диапазоне, с отрицательным знаком)), стратегии торгуются в одну сторону. Этот вопрос поднял многократно, стучусь по всем каналам, ответа пока нет никакого! Может, все же скажете, в чем дело?
Спасибо за Ваше внимание! Всем добра и профита!
Добрый вечер. По поводу отчетов в роботе. Там есть какие-то нюансы. Их при разработке обсуждали, Если мне память не изменяет (это было давно), то там есть некоторые нюансы, которые огрубляют результаты. Так как в то время демо режима не существовало, то пришли к выводу, что для качественного анализа пойдет. Если теперь необходимо сравнивать квик и демо наверное целесообразно к этому вернуться. Но здесь процессом управляет Владимир.
По перевороту стратегии. Перемена плеч местами ничего не дает. Все равно бумаги будут торговаться в одну и туже сторону. Для переворота надо менять диапазон, Например. В основной стратегии позиция ЛОНГ. Изменяем границы так, чтобы в новой стратегии средняя линия была на нижней границе основной стратегии. Ели позиция ШОРТ, то средняя линия новой стратегии должна быть на верхней границе.
Про "защитный коэффициентик". Нам конечно не выгодно, что робот показывает результаты хуже чем квик, так как решение продлевать ли лицензию принимается как правило на основании демо тестов. Особенно актуально это для наших новых, внутри дневных стратегий. Но пока не совсем ясно почему это так. Видимо этот коэффициентик вкрался незамеченным. Но зато кто продлит лицензию будет приятно удивлен.
Здравствуйте друзья! Николай, спасибо за Ваш пост!
А что, с самого начала, как стали делать демку, не нужно было ничего сравнивать (то, что кажет робот и что получается на самом деле) и можно было показывать цифры, от фонаря, что ли?))) Владимир, пожалуйста, поуправляйте процессом! Может найдется время? Я надеюсь, это же не очень сложно, по крайней мере, по Доходу за сегодня, как уже писал, на точках (соответствующих каждому дню, в графике), всплывают значения, наверное, не трудно их суммировать, автоматически? Причем, как я понимаю, это нужно так же суммировать и в живье (в нем же тоже это считается не корректно). А Маржу стратегии, наверное стоит тоже, логировать, по дням, что бы можно было работать и с этим показателем? Я не специалист, но полагаю, это не сложно? Но если бы, стало так, было бы очень красиво и наглядно!
Да, что они торгуются в одну сторону, я и так знаю! Написал про это везде, где мог. Совершенно понятно, что в этой ситуации, можно, как то двигать диапазон, что бы инструменты стали торговаться в разные стороны! Но это, на мой взгляд рушит логику и математику!? Действительно, Вы считаете, что так и должно быть? У меня есть ощущение, что в алгоритме расчета, стоит лишний минус, если его убрать, то стратегии станут торговаться, согласно алгоритму, верхнее плечо минус нижнее. Инструменты будут меняться местами (если в настройках ставить их по разному, вверх и вниз), торгуясь в том же диапазоне, но с отрицательным знаком.
Про защитный коэффициентик))), сейчас могу сказать следующее: Как уже говорил, биржевой сбор, инвариантен, если торгуется трейд (купля/продажа) внутри дня (так называемые, скальперские сделки, как вы, конечно знаете), цена равна ставке за одно действие (купля или прдажа), при переносе через ночь. так вот, в роботе, по умолчанию, стоит комиссия, равная 2. Изначально я так и работал, ее не менял. Позже, увидев нестыковки, я понял, что в моем случае, 2, это очень много (комиссия брокера у меня, 0,24) и снизил, до 1,5. Сегодня, пересчитал все сделки и поделил, на сумму всех комиссий (правда я не учитывал тут сумму сбора, за повышающий коэффициент, к моему капиталу (тогда, когда я залезал в долги), вероятно он тоже должен учитываться здесь? Но он, конечно, совершенно не постоянный). В общем, за весь период, комиссия за сделку равна 1,12! Наверное тут то собака и порылась, в моем случае?! Интересно, можно ли на горячую, в стратегии (работающей, когда есть занятые позиции), изменять это значение в настройках? Или уже, спокойно дожидаться (ясно дело, что этот момент, совершенно не существенный, но все же, для красоты игры) следующего перезахода в позу?
Еще добавлю, что за весь период живья, на данный момент сумма всех сборов (без налогов) составила около 16% от прибавки к счету, то есть, около 1/6 части. Конечно, это не убийство депозита, как ранее заявлялось, но достаточно ощутимо.
Про торговлю сегодня, пожалуй скажу, что день оказался, достаточно хорошим, при скромных 2,55К, Дохода за сегодня, Сберы хорошо подросли, поза существенно сократилась, вылез из долгов, а эквити подрос, более 19К, что очень приятно, поскольку долго уже болтается, под предидущим максимумом (который сегодня, хорошо обновился, таки). Надеюсь, это хорошо поправит, месячный результат, который мы увидим завтра!)))
Всем добра и профита, друзья, пожалуйста, читайте и пишите!)))
Привет друзья! Закончился второй месяц лета и пришло время, подвести итоги, по этому календарному месяцу. В общем, все, достаточно неплохо (Хотя, в основном, конечно очень поправил ситуацию, вторничек (см. предидущий пост), без него было бы, ощутимо скромнее, но все равно, не в минус, конечно)!
Робот показывает, по доходам за сегодня:
Доход, пересчитанный по дням, руками, составил 46,6К, что, в общем, близко к реалиям.
Конечно, очень бы хотелось, что бы робот считал это сам, корректно! А еще, может стоит, в интерфейсе робота, шрифт в окошке "Доход за сегодня", сделать поскромнее и в освободившееся место, выводить маржу стратегии, за день? Наверное так будет, нагляднее, однако! Хотелось бы увидеть, поддержку от сообщества, по этому предложению! Быть может, разработчики, согласятся, что это стоит изменить?
В общем, все идет по плану и не плохо, правда, вчера днем, все было еще здорово веселее, но к вечеру откатило и сегодня, продолжает, я уже снова в долгах (поза увеличилась). Но это уже относится к истории августа.
Спасибо за внимание! Не стесняйтесь, читайте и пишите, друзья!
Здравствуйте друзья! Закончилась рабочая неделя и не просто, для меня. По доходу в роботе, вроде не плохо, особенно пятница:
Вместе с тем, все это происходит на фоне, ощутимой просадки Сберов и сокращения базиса. Что на эквити отразилось, существенным минусом:
Такой просадки (более 7,7%, от стартового капитала), еще не было, ни разу (хотя в настройках сейчас, указан капитал, больший в разы и не ясно, корректно ли теперь толкаться, от величины стартового). Еще более усугубляет ситуацию тот факт, что весь капитал занят этой позой! Как писал ранее, в настройках, часть диапазона не обеспечена. Не удалось вовремя и корректно остановить робота и он набрал позу, почти до самого края. В общем, было принято решение, увеличить капитал. Как писал уже, в общем, был готов к такому повороту, но сейчас, при переходе через ночь, может возникнуть маржин колл. Посмотрим, как это решится в понедельник. Ситуация, немного нервная, но не катастрофическая.
Хочу поделиться с пользователями и разработчиками интересным фактом, который удалось обнаружить:
Аналогичную картинку я показывал выше, про месячную ситуацию (причем в этом месяце была остановка и перезапуск стратегии, посему, часть данных, из архива), только в ней, был график, в интегральном виде и я сам пересчитал сумму всех доходов, по дням и ругался, что робот не делает этого и приходится пересчитывать. Но сейчас увидел, что если включить обычный вид и навести курсор на финишную точку, то всплывает окошко с корректной суммой! Очень жаль, конечно, что это значение не показывается в табличке (разработчики, может подправите?), но, пересчитывать руками, не обязательно, можно посмотреть, таким хитрым способом!))) Что интересно, за эту неделю, вроде кажет, корректно (обновлений не было, версия программы у меня вообще старенькая, 4.285), может он сам исправился?)))
Здравствуйте Сергей, Хочу внести уточнение. Названия ссылок в правом верхнем углу графика (обычный вид, интегральный вид) отображают не название текущего графика, а тот график который будет построен при клике мышью на ссылке. Поэтому у вас на скрине интегральный вид графика (с накоплением с момента запуска стратегий в роботе), Если будет ссылка "Интегральный вид", то это история изменения счета за каждый день, а интегральный вид появится при клике на ней и название ссылки при этом изменится на "Обычный вид". Интересно как у вас счет пережил выходные. Если бы не кредит, то при высокой корреляции плеч маржинкола боятся было бы не чего. А вашем случае?
Здравствуйте друзья! Николай, большое спасибо, за Ваш пост и за беспокойство!)))
Про то, какие графики строятся, конечно же, все известно и совершенно понятно! Акцент был сделан, именно на том факте, что в табличке, робот кажет не корректное значение дохода, за выделенный промежуток времени, а в этом графике, при выборе произвольного промежутка времени и наведении курсора, на финальную точку, всплывает корректная сумма, за этот промежуток! Вопрос в том, что не понятно, в табличке то, почему, другая цифра?
Про то, как пережились эти выходные, в моем случае, могу сказать следующее: Ситуация повернулась, достаточно остро! Как я уже писал, с моим, повышающим коэффициентом, происходит, такой алгоритм, сумма дохода или убытка, фиксируемая в вечерний клиринг, при переходе, через ночь, к утру, отображается на текущих средствах, умноженная в двое (согласно моему, повышающему коэффициенту, сейчас). Так вот, как уже написал ранее, принял решение, долить средств, на депозит и сделал это, в пятницу, в районе 18:20. В вечерний клиринг я увидел, что зафиксированный убыток уже перекрывает, оставшиеся свободные средства и стало очевидно, что если деньги не подоспеют, к утру понедельника, то начнет брокер, потрошить мою позу, маржин колом, со всякими, повышенными комиссиями, что было нервно и не приятно (хотя, достаточно спокойно, поскольку, понятно, что закрыл бы, не более трех пар, то есть, потери были бы не критичными, только, остановился бы робот и в нем нужно было бы уравновешивать позу с Квиком). Но средства подоспели (Спасибо Тинькофф, делает все быстро (не реклама))) и на открытии понедельника, свободные средства имели запас (теперь, стартовый капитал увеличен на 20%, в общем, по моим прикидкам, я готов увеличить его и на 40, но не хочется торопиться!).
Хотел бы обратить внимание, на тот факт, что функция "Ограничить ежедневные затраты" работает не понятно. С Владимиром, обсуждаем этот момент, но он пока не увидел проблем в коде. При попытке использования оказалось, что текущая позиция (она в программе, отображается в скобочках), при изменении позы, на зону (то есть на пару инструментов), изменяется примерно на 3,7К, в то время, когда ГО, за обозначенную пару, в случае Сберов, около 7,9К. Предполагаю, что учитывается только одно плечо, наверное Преф, в моем случае. В общем, к сожалению она не уберегла меня в пятницу, от перегрузки, по средствам, когда я пробовал ее использовать, не остановила входы в позицию. Руками его остановил, когда ситуация была близка к критической. В общем, функция хорошая, но нужно посмотреть внимательно, как она работает. Я пробовал ее использовать, впервые, но оказался не готов. Если у кого либо есть опыт использования, пожалуйста, поделитесь!
Таким образом, эти напряженные выходные, пережиты, ну и сегодня, поза неплохо двинула в нужную сторону и поправилась, но до максимумов еще далеко и поза остается, сильно загруженной однако!
Что с новой силой напоминает про то, как бы хотелось, выравнивать объемы на плечах в Арбитраже! Даже, при этой, высочайшей корреляцией Сберов, разница их объемов, при соотношении 1:1, особенно при сильной загрузке, очень сильно о себе напоминает. В общем, причина трудностей, не столько в кредите, сколько в том, что в настройках диапазон, изначально задан шире, чем возможно было покрыть средствами, даже с кредитом. Про это ранее я писал, к этому был готов, так что, в общем ситуация штатная. Жаль, что не удалось тормознуть робота, во время, предполагаю, что можно было бы обойтись и без доливки средств, в этот раз. Но, как есть, так тому и быть, продолжаем движение к намеченной цели!)))
Здравствуйте друзья! Закончилась рабочая неделя. Не очень приятно, для меня, но не катастрофично.
Результат, конечно, не отрицательный, но на фоне прошлой недели и не очень веселый. Особенно учитывая, что зоны (депозит) загружены, сильно. В связи с чем, в пятницу днем, (в первой половине дня не получилось ни одного положительного трейда), позиция только наращивалась и минусовала, решил, поставить запрет на вход в позиции, имея свободных средств, около 90К. Базис, до вечера опускался еще ниже и поднимался, в итоге, закрылся, на очень близком значении (то есть, небольшую волатильность, можно было собрать (так же это увидел, на аналогичной демке, около 0,5К), но не захотел наращивать позу больше).
Про Ограничение ежедневных затрат, могу сказать, что удалось обнаружить. Действительно, в моем случае, расчет ведется в нем, только по ГО Префа, видимо потому, что он стоит у меня в приоритете. То есть, в моем случае, нужно использовать коэффициент 2,11. Надеюсь, это исправят. Но еще есть, такой нюанс, что значение имеющейся позиции, за день не переносится на следующий день, а начинается новый отсчет. То есть, за этим нужно внимательно смотреть, при переходе через ночь. Наверное, хорошо было бы, что бы это можно было регулировать (либо сохранять величину позиции или начинать с нуля, на следующий день).
Привет друзья! Как то я упустил из виду тот факт, что вместе с окончанием прошлой недели, закончились и 9 месяцев, живой торговли, с роботом. Конечно, статистика, немного подпорчена, случилась, самая большая просадка, от максимума, (Трудно, не упомянуть, что, сегодня, ситуация, ощутимо поправилась, но это уже другая история!))) тем не менее, среднемесячный результат, лучше, чем был показан на полугодии, что несомненно радует!
Вычитая отсюда, НДФЛ, выходит, в среднем за 3/4 года, 16,6К/мес. (После 1/2 года, вышло, 13К). Инфраструктурные расходы (сервер и робот) я не учитывал тогда, соответственно и сейчас.
Биржевые и брокерские сборы, не смотря на увеличившиеся расходы, на кредитные средства, но за счет оптимизации, по величине наценки, показали, аналогичные, полугодовым (21,5%), 22%, от величины маржи, до НДФЛа.
Результат, на мой взгляд, скромный, но стабильный. Продолжаю движение, намеченной дорогой.
Привет друзья! Закончилась очередная рабочая неделя, в общем, как будто не плохо, но и таксе:
Причем, фактически, торговля была, только два дня (вт и пт), остальное время провисело в блокировках, по причине высокой загрузки счета. За время в блокировке, была, частично не дополучена волатильность, вместе с тем, были и такие моменты, что было отчетливо видно (были заминусованы (но не заняты), все зоны, и базис опускался еще ниже) что если бы блокировки не было, то и средств бы точно не хватило. Только в финале недели, позу немного отпустило, но, как можно видеть, это происходит, лишь, за счет, что сильнее просел Преф. Геополитика, тоже, таксе, но пока держусь.
И снова здравствуйте, друзья! Завершилась, рабочая, 34-я неделя 2019. Вот результат в роботе:
Как можно увидеть, волатильности собрано 7К. Робот кажет, затраты, выше реальных, более 10% сейчас. Тем не менее, сейчас счет загружен, ощутимо больше половины, (хотя позиция, поправилась) так что, я в долгах и плачу за кредитные средства, что не катастрофа (в день, примерно 150-250 р.), но не приятно. Что бы сократить эти расходы, как и планировал, повысил депозит, еще на 20%, от стартового, но этими средствами не пользуюсь (не позволяю роботу, загружать позицию, больше, чем до этого остатка).
Депозит, за неделю поправился побольше, за счет тренда:
Но пока в долгах, немного нервно, долго ниже максимума, с которого начался август, но не сомневаюсь, что все выправится.
В то же время, с огромным интересам смотрю, что мне показывают, валютные стратегии! Сейчас у меня их уже три (в демке, конечно), работают, не очень долго (первую настроил 09 августа, по ней сейчас, ошеломительный результат, +150К, при капитале 3,1М (хотя, по моему предположению, в таком капитале, примерно 1/3 часть средств, запасные, то есть, поскольку инструменты, математически взаимосвязаны, то не представляю возможным, что депозит на плечах может быть полностью заполнен. Хотя, это предположение, могу и ошибаться). Конечно, нужно еще понаблюдать, хотя, сильно подзуживает уже бросить Сберы!))) и перейти на валюты. В любом случае, на лицо те факты, что ликвидность выше, ГО ниже, то есть, торговля, значительно активнее получается. Хотя, конечно, это обоюдоострая стрела, в смысле, что хороший, быстрый набор, запросто может обернуться и большой и быстрой просадкой. Продолжаю с интересом наблюдать.
Вспомнил, что валютных стратегий у меня не три, а пять!))) Есть еще пара (в общем, одно и то же, только зеркально, что, в общем не работает, в обратную сторону, про это писал, но пока не разобрался с этим, до конца), которые я завел раньше, еще 11.07.2019, Там были заданы, просто Арбитражи2, Eu-Si и Si-Eu, изначально было понятно, что настройка, легкомысленная, они провисели с 25.07 по 05.08, с полной загрузкой диапазона, потом, еще поторговались, сейчас с 15.08, опять полная загрузка, торговли нет, были минусы, но сейчас, вышли в плюс. Они скрыты в терминале, поэтому забыл про них. Пока не буду закрывать, еще посмотрю, понятно, что на живье это, вряд ли настрою, но что бы не посмотреть?))) Когда это работает, то получается хорошо, но трудно покрыть, нужный диапазон. Совершенно понятно, что очень рискованно! Вот, одна из них:
Пожалуйста, читайте и пишите, друзья! Всем добра и профита!
Снова привет, друзья? Завершилась 35 рабочая неделя, а вместе с ней и календарный август. Месяц оказался, очень не простым:
Весь месяц, проболтался в минусах (причем, просадки были достаточно сильными, потом возвраты, но не максимальные, в общем, пила получилась), в плюс вышел только в финальный день, очень скромно (но это, новый максимум, однако))), причем, случилось это, только благодаря тому, что два дня, перед началом торгов, блокировал робота, на вход и выход из позиций и так удивительно сложилось, что оба раза удавалось взять положительное движение (до этого удавалось только с задержкой входить в позу), отпуская блокировку на выход, когда он уже должен был случиться, примерно через 30 зон!))) Вместе с тем, по загрузке еще не вернулся в свои средства, небольшой объем позы, продолжает оставаться в кредите.
Валютные стратегии, продолжают показывать интересные результаты, мое предположение не оправдалось и сейчас возникли достаточно существенные загрузки. В пятницу, сильно просел Евро к Доллару и получилась полная загрузка, по одному плечу, общие результаты просели. Продолжаю с интересом наблюдать.
Привет друзья! Завершилась первая рабочая неделя осени, 36-я, годовая.
В среду показан очередной максимум дневного дохода, параметр повысился, примерно на стольник, от прошлого максимума!))) Но вот, пятница, как то все подпортила, в этом празднике жизни:
И вместо 21К (это был, очередной максимум, в четверг), неделя завершилась, скромными 5,2К, поза снова, загружена, более чем на половину, то есть, на выходные снова, в долгах, за которые придется платить(((. Но, конечно, результат то положительный, что, в общем, радвает!
В валютных стратегиях, на себя обращает особое внимание, ED! Вижу, что во всех настройках, где этот инструмент, торгуется отдельно, он показывает высокую маржу! Закрадывается желание, запустить на живье его! Хотя, конечно, с ним есть свои нюансы, как можно увидеть, на сайте биржи, он торгуется, не очень бойко, то есть, дневные обороты по нему не велики. Номинирован он в долларах, на клирингах, привязывается к фиксируемому курсу, что вызывает накладки! Иногда возникают в графе, доход за день, отрицательные значения, предполагаю, что это происходит, в связи с этими курсовыми движениями. В демо режиме, все равно, достаточно красиво получается, интересно попробовать в живье, тем более, что по нему самое низкое ГО, то есть, можно использовать не большие средства.
Здравствуйте друзья! Завершилось 11 число, а значит и 10 месяцев, в живье. Если не учитывать, прошлый, минусовой месяц, то отлично:
Не смотря, на финальный откат, более чем на 20К, этот результат, по месяцам, лучший (по календарным, лучшим был июнь), из десяти, торговых. Конечно, на графике заметна нервозность и большие движения, надеюсь, стабилизируется, в перспективе. Вариационная составляющая, в этом результате, выглядит скромнее:
Завершился месяц, в долгах. Пару дней, была, облегченная поза (в своих средствах), сегодня, снова набралась, залез в долги, за что приходится нести, ощутимые расходы:
Конечно, довнесенные средства, сокращают эту статью расхода, но все равно, много.
Тем не менее, в общем и целом, ситуация не расстраивает, продолжаем движение!
Всем добра и профита, пожалуйста, читайте и пишите, друзья!
Привет друзья! Вот, Тринадцатой пятницей завершилась 37-я рабочая неделя. И эта пятница, 13, получилась грустной, для моей позы:
По волатильности, неделя вышла, тоже таксе:
В общем, пятница,13, все подпортила! Поза в большой загрузке, эквити, в просадке. Но, конечно, не катастрофично, так что, движение продолжается.
Привет друзья! Хочу сообщить Вам, что зарегался на ЛЧИ 2019, который начинается завтра. По правилам конкурса, в случае использования робота, для торговли, они добавляют к логину слово робот. То есть, мой логин на ЛЧИ выглядит так: robot_SVM777. Если, кто либо еще из сообщества, участвует в конкурсе и готов про это рассказать, пишите, давайте, тогда откроем новую ветку, про ЛЧИ, а так то, я уже сильно устал, проявлять активность на этом форуме, совершенно один!
Не собираюсь, что либо, пока менять в своей торговле, в связи с конкурсом, буду продолжать арбитражить, так что, на высокие места, наверное не претендую, главное, участие и стабильность!)))
Читайте и пишите друзья, будет веселее!)))
Привет друзья! Первый день ЛЧИ и 38 рабочая неделя, закончились для меня очень не весело:
Базис Сберов сильно провалился. Обновилось значение самой глубокой просадки (от максимума), Поза загружена очень сильно, включена блокировка на вход в позиции, дабы не доходить до края, по средствам (сохраняю запас по свободным средствам, около 100К). В пятницу, до ручного включения блокировки, все сделки были только в направлении набора позы, ни одной прибыльной. В общем, грусть, но пока не катастрофа.
Привет друзья! Завершилась 39 рабочая неделя, а вместе с ней, первая неделя ЛЧИ.
Эквити кажет следующую картину:
Завершилась положительно, но в среду была обновлена максимальная просадка (дошло до -81К, от предидущего максимума), а до того, что бы выйти на новый максимум, еще далеко. Более того, всю неделю были блокировки (торговля не осуществлялась). Базис выходил из диапазона настроек, более чем на 150, сейчас, в диапазоне, но пока не снимаю блокировку, сохраняю некоторое количество свободных средств. Вероятно, было ошибкой, что делал автоматическую экспирацию, со смещением диапазона! Наверное нужно было руками выйти и войти новыми инструментами, с более дружелюбными настройками. Но пока, не буду ничего менять. Некоторое спокойствие поддерживает тот факт, что эта просадка не превышает третьей части, от ранее полученного. Но конечно, все достаточно стремно и сильно рискованно!
Здравствуйте Сергей. Изредка захожу на данный форум, но интересно следить за Вашим прогрессом. Во всех цифрах разобраться трудно. Подсчитывали ли вы среднюю годовую доходность по вашей стратегии? Я так понял депозит приходится пополнять в связи с просадками и сумма приближается к 2 млн?
Здравствуйте друзья! djucha, спасибо за Ваш пост! Заходите почаще!)))
Закончился сентябрь:
В отрицательном секторе, грусть, но не катастрофа.
Про работу стратегии, могу сказать следующее: Август и Сентябрь, вышли достаточно нервными, результат отрицательный, были сильные движения по депозиту, то глубокие просадки, потом наборы. Предполагаю, что, помимо рыночных движений, причина этого и в том, что происходит торговля, на краю (да и за край заходит) диапазона, обозначенного в настройках, то есть, поза большая и сильно откликается на волатильность. Как уже писал, сейчас торговля заблокирована, дабы сохранить свободные средства. Понятно, что такой расклад, не правильный, но пока жду так. А в голове, роятся мыслишки, как можно автоматизировать, плавающий диапазон, в этой стратегии, если дозреет, расскажу.
Еще раз скажу, что полагаю, экспирацию, напрасно делал на автомате, нужно было руками, двигать диапазон, было бы веселее, но что поделать...
Да, в Августе были, двумя траншами, долиты средства, но не смотря, что выполнено это было, экстренно (первая доливка), но в общем, планово. То есть, изначально, задавая настройки, эти средства уже закладывались в них.
Таким образом, стартовые средства увеличились, и на данный момент, ситуация напряженная. И математика теперь другая. А к 2 млн приближается, в силу кредитных средств, от брокера (читай, уменьшенное в двое ГО), за которые приходится платить, что тоже, грусть. Но если посмотреть в результат, по 9 месяцам, то все было, по плану (изначально планировалось выйти на 30-40%, годовых). Посмотрим, надежда пока не потеряна.
Здравствуйте Сергей. Вы проделали огромный труд торгуя роботом, но не считаете ли что настал момент остановить его, какие перспективы выйти в прибыль? Не произошла ли раскорреляция бумаг по сберу?
Если бы Вы приложили столько усилий в ручной торговле, думаю результат был бы гораздо лучше. На одном из блогов на ютубе по трейдингу автору задали вопрос почему он не торгует роботами, он ответил - что в конечном итоге все роботы сливают депозит.
В какой то момент мне нравилось торговать "Муравьем", пока он не увел мой депозит в просадку, из просадки вылазил вручную. Для себя сделал вывод, что если роботами и можно торговать, то от определенных уровней и зная куда идет тренд, об этом кажется и говорил Андрей Гаврилов в одном из видео, когда показывал настройки стратегий.
Буду заглядывать на эту ветку, если продолжите писать. В общем желаю Вам удачи.
Здравствуйте друзья!
40-я неделя, закончилась, для позы, огромным провалом, -60К (Максимальная просадка увеличилась, с 81 до 94К). Грусть. Вне диапазона, торговли нет. Но запас... терпения, еще есть.
djucha, огромное спасибо, за Ваш пост и интерес к моим движениям!
Я надеюсь, что ситуация наладится. Пока не хочу выходить, надеюсь, что перспективы есть. Не думаю, что произошла, как Вы говорите, раскорреляция, Сберов.
Торговать руками, мне не нравится, полагаю, роботом, лучше. С чего Вы взяли, что, при аналогичных, временных затратах (кстати, на приглядывание, за роботом и не частые перенастройки, времени уходит не много), получился бы результат лучше? Я вовсе так не думаю!
Что, блогер написал, в интернете, так это же, то же, что и бабка, на рынке сказала!))) У них, свои мысли, свое мнение и своя мотивация, что бы, писать и говорить, что угодно. Не считаю это поводом, что бы не оставаться при своем мнении.
С Муравьем у меня, тоже, не очень получилось, конечно он хорош, если полагаться на предсказания, что мне не нравится.
Пожалуйста, заходите и пишите, я продолжаю свою деятельность и веду отчет (уже более года). Спасибо, за хорошие пожелания, Всем тоже, добра и профита!)))
Привет друзья! Завершилась 41 рабочая неделя, 2019 года и так совпало, что вместе с ней и 11-й месяц моей деятельности, в живье. Неделя показала хороший результат:
Как уже написал, в соседней ветке, понедельник, оказался, просто взрывным и зарегистрировал, самое большое, дневное движение (особенно радвасно, что плюсовое), в этой истории!))), причем, это было, без сделок, вход в торговый диапазон, выход из блокировок. Теперь, потихоньку начинается торговля и сбор волатильности, начиная со вторника, но вхожу в позиции, с осторожностью, иногда отпуская блокировку, поскольку счет загружен еще сильно, хотя, конечно, полегче становится.
Но, тем не менее, месяц, к сожалению, получился с отрицательным результатом:
До максимума, который можно было увидеть в начале месяца еще около 33К. Из пройденных, 11 месяцев, это второй, с отрицательным результатом. Конечно, это не приятно, но соотношение 9/2, на мой взгляд, приемлемо!))).
Особенно драматично выглядит график, за предидущие три месяца, по дням:
Пила!, (хотя общий результат, по трем месяцам 32К,что не плохо) считаю, что одной из причин этого является, что торговля вблизи края (или в просадке, за краем) диапазона, счет сильно загружен, сильно откликается на движение цен (а волатильность, когда в блокировках, за краем, не собирается). Понимаю, что экспирацию нужно было делать руками, с небольшим смещением диапазона, в сторону уменьшения. а на автомате, он поднялся на сто единиц, что усугубило ситуацию. Я знал про это (ранее уже делал эти переходы, автоматом), но к сожалению, забил. Но надеюсь, все наладится.
Привет друзья! Результаты 42 недели, таксе, хвастать нечем, сказал бы, в величине погрешности:
Но не отрицательный, что тоже, не плохо. Несмотря на общее улучшение ситуации, торговля еще, близко у края диапазона. Продолжаем движение!
Что-то сегодня опять утащило разницу Сберов на какое-то днище...((... И самое удивительное, что весь рынок растет. привилегировка - растет...а обычка вопреки всему тупо падает...впрямь как специально...((.. Самое обидное, что это всё происходит вне рабочей зоны и в результате время бежит, а прибыль не идёт.
Действительно, со Сберами сегодня, какая то странная грусть!
Сергей, здравствуйте. Сбер имеет высокую долю в индексе. Если индексы растут например, а сбер падает, то вскоре он вероятно восстановит свои позиции или по крайней мере префка последует за ним. Надо бы в дальнейшем диверсифицировать арбитражный портфель. Вы пытались это делать через исследования по валютным парам. Но там есть свои особенности. Все хотел вам написать о них, но в двух словах не объяснишь. Поэтому не стал. Если этот вопрос вас по прежнему интересует могу выслать вам на почту эти материалы. Присмотритесь на демо торгах к фьючерсу Si. Его колебания сдерживает государство, так как оно не заинтересовано в сильной волатильности рубля. Поэтому там можно построить стратегии торговли волатильностью одного фьючерса. Более подробную консультацию можете получить у Андрея.
Добрый день, всем! Раз уж Николай поднял вопрос о диверсификации, то ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ хочется попросить наших уважаемых разработчиков внедрить, когда-то летом обещанный, тестировщик. Если нет возможности сделать его в готовом виде, то может быть хоть в каком-нибудь варианте и может быть даже раздавать его через техподдержку, чтобы не смущать остальных клиентов. Есть много идей по использованию светофора, но просчитывать это всё вручную...а уж тем более оптимизировать стоп-лоссы и тэйк-профиты стратегий - безумно трудоемкое занятие..((..
Так же хочется попросить добавить несколько настроек в "параметрах автоотправки". В частности кнопку определения точки отсчета стоп-лосса (сейчас стоит только от максимума, а хочется чтобы была возможность ставить и от 0). И ещё было бы очень хорошо, если бы можно было как-то блокировать покупки роботом (запретить донабор позиции) в тех стратегиях, которые отправляются светофором.
Все эти вопросы возникают у меня, потому что почти нереально вручную просчитывать стратегии с плавающим трейлинг-стопом да ещё и с нарастающей позицией. Так что ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ хочется тестировщик...ведь он же уже существует...)
Добрый день. Такой тестировщик действительно уже есть. Сложность в поставщике данных. Перепробовал несколько вариантов: брать с финама минутки и моделировать секунды, транслировать только цены закрытия минуток, но на практике с реальной торговлей ничего общего нет. Слишком разные получились результаты. Смысла нет тестировать на таких данных. Тики обрабатывать также не вижу смысла. В реальности робот будет видеть другие цены - не цены сделок, а стакан спрос/предложение. Мы сделали секундный тестировщик. Он максимально правдоподобно приближен к реальной торговле, т.к. фиксируется не цена сделки, а спрос и предложение. Таймфрейм - секунда, т.к. робот работает именно с такой дискретой. Таких источников в открытом доступе мы не нашли, поэтому придется каждому собирать свою историю. Тестировщик пока не научили корректно тестировать длительный интервал, когда меняется фьючерс, поэтому тестируем на неделе или месяце, но пока можно хотя бы собирать котировки. Для этого надо обратиться в тех. поддержку за специальным скриптом луа.
Привет, дорогие друзья! Спасибо за Ваши посты!
43 неделя, закончилась, предсказуемо грустно!(((:
Пока не опустилось, до максимальной просадки, но очень не приятно, однако.
Николай, да, валютами я продолжаю интересоваться, у меня продолжают, в демке работать несколько разных настроек, но ощущения, как то, не очень (хотя, по началу было красиво). Да, торгуется все очень активненько, может хорошо набирать, за короткое время. Но и улетает в просадку, тоже, будь здоров, как сильно и быстро! Даже, когда не в одном фьюче, а в нескольких валютных. Конечно, самая грусть, когда заполняется весь диапазон.
Так же, для меня остаются открытыми и не понятными некоторые вопросы, как то, почему не получается запускать арбитраж, в обратную сторону? Владимир мне писал, про это, но я так и не понял. То есть, почему, не зависимо от расположения инструментов в корзинах (верхней или нижней), они запускаются, в одинаковом диапазоне (но со знаком минус), одинаково, то есть если запустить две настройки, в разные стороны, они работают одинаково (в каждой, одни и те же инструменты торгуются в шорт и в лонг). Более того, если через стратегию Арбитраж, запустить только один инструмент (вторую корзинку оставить свободной), то так же, не зависимо, от того, в какую корзину его положить, торговля будет одинаковой! Но ведь возможно, в одном и том же диапазоне, запустить торговлю одним фьючерсом, как в шорт, так и в лонг лесенкой!?
Этот вопрос возник у меня, начиная от того, что запустить ED, через стратегию фьючерс у меня не получилось. Инструмент котируется в долларах, но торгуется в рублях, а в настройках я не увидел как переключить. Стал настраивать, через Арбитраж и увидел, что получается настроить только в одну сторону, перевернуть не выходит.
Так же, при настройках ED, иногда выходит, что в Доходе за сегодня, вылезают минусовые значения, предполагаю, что дело в привязке к Долларовому курсу, но не понял как что происходит, поскольку, минусы вылезают в течении целого дня, а курсы, как я понимаю, фиксируются перед клирингами.
Вопросы есть, конечно интересно просветиться! Пожалуйста, Николай, если есть информация, пишите по любым каналам!
К тестировщикам я отношусь, с осторожностью, поскольку, очевидно, что проектируя таковой, придется делать какие либо допущения (например, вопрос, обозначенный Владимиром, о поставке данных, и он, конечно не единственный), а следовательно, с допущениями получатся и результаты. То есть, доверие к таким результатам, подрывается на старте, к сожалению. Но, конечно, можно и попробовать, почему нет?)))
Привет друзья! Хочу поделиться с Вами интересной новостью (хотя, возможно, для Вас это вовсе и не новость), но я про это раньше не знал, это оказалось, наверное, приятным откровением, для мня!))). Так вот, за всю мою историю торговли, на бирже, я всегда не допускал, чтобы значение в поле План.чист.поз., по счету в Квике, опускалось ниже нуля (То есть, все время делал все, что бы у меня оставался запас свободных средств. Опасаясь принудительного закрытия позиции, по повышенным тарифам). Так вот, в свете известных, нынешних обстоятельств, с Кассами, аномальным падением базиса, и некоторого донабора позы, на этом пути, моя ситуация, таки опасно приблизилась к отсутствию свободных средств, на счете. Ранее я предполагал, что принудительное потрошение позиции начинается сразу, после пересечения нулевой отметки, но, как выяснилось, это вовсе не так! Я связался с брокером, что бы они мне рассказали, как, в какой момент и какими объемами, принудительно закрывается поза и они рассказали мне, что позу начнут принудительно потрошить (вероятно малыми частями, если она объемная), только в том случае, если отрицательное значение в графе План.чист.поз. достигнет примерно половины моих живых (без учета повышающего коэффициента) средств! То есть, при переходе в отрицательные значения, нет возможности открывать позиции, можно только выходить из позиции, освобождая средства, но до принудительного закрытия есть еще большой запас. Сейчас в этой графе я имею отрицательное значение, но позиция пока не закрывается. Жаль, что я не знал про это ранее, поскольку, обычно, при приближении к нулю, блокировал работу робота, с достаточно большим запасом, по свободным средствам, то есть, не добирал, по волатильности, многое! Надеюсь, что эта информация может пригодиться еще кому либо, хотя, конечно, возможно, что это итак для всех очевидно, а я и не знал, как лошара!)))
Всем привет! Сергей, прочитал твой пост и хотел кое что прояснить. По сути подобное условие существует наверное у всех брокеров. Самое главное все-таки следить за капитальцем). Правда я не понял откуда у тебя получился запас...может быть все-таки в чем-то ошибаешься? Например: если у тебя денег на счету 1 млн, то максимальная позиция при пониженном ГО (50%) будет - 2 млн...и если вдруг перед ближайшим клирингом позиция принесёт убыток, то считай улетел на маржин. И вот у меня возникают мысли, может быть у тебя где-то ошибка в расчетах?
Владимир, спасибо вам за ответ. Жаль конечно, что так получается с тестировщиком. Есть много идей и стратегий, которые хотелось бы отточить для получения максимального результата. Придется вручную всё просчитывать, как обычно). А если я соберу данные, то можно им будет пользоваться...или надо ждать когда он будет внедрен прямо в робот?
Привет друзья! Сергей, спасибо за пост, вдвойне, я хоть не чувствую себя полным лопухом, по незнанию этой системы теперь!))) Ошибки нет, сейчас у меня в поле "План.чист.поз." стоит -32К (то есть, значение свободных средств, отрицательное) и позиция пока не закрывается (хотя, наверное стоит уточнить у брокера, в таком случае, нет ли дополнительных сборов!) Если хочешь (даже, наверное, лучше было бы), позвони своему брокеру и попроси это объяснить, когда и как начинается принудительное закрытие позиции. Что бы, так сказать, информацию подтвердить. Но вообще, это все, при размышлениях, на тему, становится логичным. Ведь, даже если все средства заблокированы на ГО и свободных не остается (брокер не дает открывать больше позиции), но в этой ситуации же остаются открытые позиции, что может при выходе из них, добавлять средства на счет. У брокера нет никакой заботы, что бы наши счета не убавлялись (по чеснаку, так он в этом, даже заинтересован), у него одна забота, что бы наши счета не опускались ниже нуля (то есть, когда с нас нечего больше взять), а это и может произойти именно в том случае, если в поле " План.чист.поз." оказывается отрицательное значение, примерно соответствующее половине суммы наших средств (которые мы видим в ЛК у брокера), то есть, именно в этом случае, при выходе из имеющейся позиции, все средства будут оставаться у брокера и не будет повышаться наш счет, он будет обнулен. То есть, даже когда в "План.чист.поз.", сумма отрицательная, это же не значит, что в личном кабинете у брокера, отрицательное значение, по счету, там, как раз и посчитан наш актив, в деньгах и пересчитывается, дважды в день, на клирингах и через ночь.
Здравствуете все!
Хочу внести уточнения по поводу тестировщика. У нас в скоринге встроена система тестирования. Там есть стратегии как торговли волатильностью так и трендом. Причем переход к этой системе можно осуществить как с главного окна Скоринга (меню Тесты), так и из окна портфельного теста. Что в портфельном тесте, что в одиночном настройки стратегии и порядок тестирования одинаков. Но в портфельном тесте есть два отличия.
Первое и самое важное. В одиночном тесте тест может проводиться только на интервале построенного графика. Границы диапазона берутся с графика и на этом же графике идет тест. В итоге получается что еще до начала теста известны будущие границы изменения цены. В итоге пробой границ не происходит, цена всегда колеблется в диапазоне и рассчитанных при проектировании стратегии денег всегда хватит. Для форвард тестирования диапазон делится на 2 части, зону теста и зону контроля и границы из зоны теста переносятся на зону контроля. В портфельном же тесте границы диапазона задаются на истории и тест идет не на том же интервале где определялись границы, а на следующем интервале времени. В результате в портфельном тесте всегда используется форвард тестирование. Там возможны и пробои границ диапазона, выходы по стопу. Если интервал форвард тестирования достаточно длинный, то после выхода по стопу границы автоматически перестраиваются на уже осуществившейся истории и начинается новое форвард тестирование.
Второе отличие портфельного теста - можно тестировать сразу несколько инструментов портфеля и оценивать портфельный эффект применяемых стратегий.
Оба вида тестирования дают достоверные результаты только для стратегий у которых надбавка к цене достаточно большая. Можно принять за нижнюю границу значения в половину средне дневной свечки. Обычно это от 0,5% от цены и больше. При таких значениях уже не играют определяющей роли размер спрэда, шаг цены, дискретность с которой работает робот и т.д.
Если же тестируется стратегия с надбавкой к цене и шириной зоны близкой к спрэду (например удвоенный спрэд), то для таких стратегий встроенная в скоринг система тестирования не подходит. Владимир выше описал возникающие в этом случае проблемы. Секундный тестировщик решает эти проблемы. Но мы ограничены условиями биржи и не имеем права перераспространять котировки или их производные другим. Поэтому Володя и пишет о необходимости каждому иметь сборщик котировок и потом на этих данных тестировать внутри дневные стратегии.
Если есть вопросы по настройке тестировщика для средне и долго срочных стратегий спрашивайте.
Здравствуйте друзья! Николай, огромное спасибо, за пост, он немного, офтоп, конечно, но в масштабе нашего, данного форума, наверное и не так страшно!))) Модератор же не будет ругаться.
Закончился календарный Октябрь:
Закончился очень грустно!, но пока держусь. Посмотрим, как завтра закончится неделя. Базис выходил из диапазона уже более 4 сотен, но к вечеру немного поправился. Наблюдаю максимальную просадку.
Привет друзья! Неделя закончилась, еще хуже:
Зафиксирован, еще больший убыток. На вечерней сессии, правда, вышло повышение, не отраженное здесь, но все равно, грусть.
Всем привет!
Николай. спасибо вам за ваш пост. К сожалению не получается поддержать беседу сразу ((,... ну хотя бы спустя время..) Я понял о каком тестировщике в скоринге вы говорите, но насколько мне известно его не получится использовать для теста Светофоровых стратегий...или может быть я просто чего-то не знаю?..
Сергей!! Хочу тебя поддержать и пожелать нам стойкости в достижении прибыли в наших Сберовых похождениях..!!)).. В последнее время Сбер определенно на нас обиделся, и не хочет, собака, расти как надо..))) Но как показывает история за последние *цать лет - это всё временно и мы обязательно увидим и 3000 и 4000...лишь бы терпения хватило))!! Так же хотел попросить тебя сделать твой отчёт не просто за прошедший период, а более полным, с указанием начала торгов в текущей конфигурации и общим текущим результатом. Насколько я понмю где-то с весны торгуется твой нынешний вариант...может быть хотя бы с этих дат? К примеру: с 1 мая по конец октября результат такой-то. Волатилка столько-то. Общая просадка - столько-то ) Чтобы по нагляднее было))
Здравствуйте. Для тестирования светофорных сигналов готовится отдельный тест. Сам тест уже готов, но надо убрать лишнее, чтобы пользователям не надо было бы много разъяснять что и как.
Здравствуйте, друзья! Спасибо за Ваши посты! Закончилась 45 неделя:
Скромно, с учетом, общего положения, но в четверг обновился максимум дневного движения (+60К!), который скорректировала пятница.
Сергей, если тебе интересно, могу сообщить, что нынешний трейд (не считая экспирации, которая, по сути является полным выходом и входом в новые позиции (фьючи с новым сроком исполнения), ох, как жаль, что я не подкорректировал настройки, во время перехода!), начался с 12.07.19. Вот данные, за весь период, из робота:
Робот рисует пробелы, в дни, когда не осушествлялись прибыльные сделки. По счету, за этот период, просадка бОльшая, чем в марже стратегии:
Очень скоро завершится год, в живье, видимо результат получится не очень, но напишу отчет.
Спасибо за поддержку, надеюсь прорвемся, но настроение, пока таксе...
Здравствуйте друзья! Вот и завершился, для меня, год в живье (11.11.2019). К сожалению, прогнозируемо, не очень. По большей части, такое положение дел, результат моего выбора. Но пока, продолжаю так.
Чем больший период, тем сильнее усредняется этот график.
Некоторое спокойствие, позволяет сохранять тот факт, что этот результат, даже, за вычетом накладных расходов и НДФЛ, превышает банковский процент, особенно, после снижения ключевой ставки. Но уже, совсем не на много.
Результат, в роботе:
Получился немного выше, чем по счету, но не критично.
Брокерско - биржевые расходы:
Расходы на обслуживание кредита, достаточно высоки! Настроение - грусть.
Привет друзья! Завершилась 46 неделя:
Как бы нормально, но на общем фоне, не очень. Надеюсь, скоро станет лучше.
Здравствуйте все. Сергей, Хотелось бы внести нотку оптимизма в ваше настроение. Применяемую Вами стратегию необходимо в первую очередь оценивать не по конечному состоянию счета, а по той доходности, которую показывает волатильная прибыль. Конттрендовые стратегии априори предполагают просадку счета. Если она не формируется, то стратегия вообще не будет входить в позицию. Можно этой просадкой управлять сдвигая границы диапазона или используя функцию блокировки так, чтобы при запуске войти требуемым объемом. Но здесь чтобы не формировалась просадка важно прогнозирование, так как цена должна идти в сторону открываемой позиции. А как известно прогнозы вещь не благодарная. Поэтому в этих стратегиях важно удерживать текущую цену в пределах торгового диапазона чтобы постоянно формировалась волатильная прибыль. Сравнивать эффективность этой стратегии надо например с банковскими инструментами, в которых деньги с процентами можно забрать по истечении срока инвестирования. Если волатильная доходность гораздо выше, то такую стратегию можно применять. Поэтому принятие решения должно начинаться с оценки волатильной доходности по выбранному инструменту на длинном интервале времени и в границах диапазона, где цена вероятнее всего будет оставаться долго. Для примера. Берем фьючерс на пару рубль доллар. Оцениваем границы на истории графика и по фундаментальным показателям (ЦБ РФ держит курс рубля в приемлемом для него диапазоне изменения цены). Получаем например диапазон тек цена +(-) 1000 пунктов. Через тест волатильности оцениваем волатильную доходность. У меня получилось около 60% годовых. Это гораздо выше других малорисковых вложений (облигации и т.п.). Далее можно не беспокоится о текущей просадке счета. Все равно не зависимо от положения цены через два года счет будет на 20% выше начального. А фактически он восстановится раньше и доходность будет выше. Риски конечно не исчезают совсем (обвал курса рубля например). Но риски остаются и на других инструментах (банкротство эмитента например, лишение лицензии банка и т.п.).
Наиболее типичная ошибка в этой стратегии - оставаться в полной позиции при пробитии границ диапазона. Особенно ярко это проявилось в 2008 году. Наше правительство убеждало что кризис нам не почем. А на самом деле все случилось по другому. Если бы как и положено по стратегии трейдеры вышли по стопу и возобновили торги после того, как цены устоялись, то восстановление счета было бы более быстрым.
Можно применять и другой прием. Сдвигать границы диапазона и закрывать не все позицию, а только ее часть. На фьючерсах это делать просто, при экспирации. У нас даже была реализована автоматическая стратегия следования диапазона за ценой при пробитии границы диапазона. Но все хотят не иметь просадки. Поэтому когда робот за день показывал убыток это психологически не устраивало пользователей. Хотя просадка всегда меньше на величину волатильной прибыли по сравнению с изменением цены. Далее мы делали инструмент Роллирование. Он позволял в любой момент времени перестроить параметры стратегии (границ диапазона, число зон, чтсло лотов в зоне) таким образом, что при достижении уже новой цены выхода из всей позиции (средней линии) доходность инвестиций останется в пределах начальных условий. Но опять же все хотят инвестировать без просадки. Поэтому за отсутствием спроса эти функции были отключены.
Другой пример. Фьючерс на нефть. Ели принять за основу диапазон от 55, до 75 долларов, то волатильная доходность 80%. Конкретно что у вас получается надо считать.
Здравствуйте друзья! Николай, большое спасибо, за Ваш пост и поддержку! Конечно, самый большой дискомфорт я сейчас испытываю, именно, по поводу отсутствия торговли и сбора волатильности, находясь вне диапазона! Размышляю, что очень интересно было бы иметь автоматическую возможность перехода из диапазона, в диапазон (можно сказать, плавающие границы диапазона). То есть идея такова, запускается торговля, в достаточно узком (для уменьшения ширины рабочих зон, следовательно, для более активной проторговки и увеличения, собираемой волатильности) диавазоне, так же, задается диапазон, с перекрытием, этого, первого, примерно, на треть но с блокировкой входа, на ту же треть. Если первый набирается целиком, то торговля в нем закрывается (причем, желательно, что бы он не закрывался весь, а эта часть зон, которые перекрываются (они же одинаковы, в двух диапазонах), сохранялись, для продолжения торговли, в новом диапазоне (что бы уменьшить потери, на биржевых/брокерских сборах), освобождаются средства, для торговли в новом диапазоне (да, фиксируем убыток, но продолжаем собирать волатильность). При обратном движении, придется делать снова большой вход, в первичный диапазон. Вероятно, что бы снизить вред, от возможных автоколебаний, вокруг этой точки (что бы не происходило многократных входов/выходов, в 2/3 зон), стоит раздвинуть вход и выход этим большим объемом и возможно, сюда подключить предсказательные сигналы, биг дата, например, для принятия решений.
Так же, уже писал, что прогнозы биг дата, можно попробовать использовать для управления блокировками входов/выходов в позиции, в стратегии Арбитраж. То есть, торгуется стратегия арбитраж, но при появлении, по инструментам, в биг дате сигналов, происходит придерживание входа в позу или, наоборот, выхода из нее, в зависимости, от направления сигнала. Рискуем при неточности сигнала, потерять часть волатильности, либо, повысить доход.
Пожалуйста, расскажите, считаете ли такие доработки интересными и оправданными? Спасибо.
Здравствуйте друзья!
Закончилась 47 неделя, для меня, очень грустно:
Все труднее мне находиться в таком положении. Думаю о перенастройках.
Здравствуйте Сергей. Подробно изучал ваши предложения поэтому задержался с ответом на ваши вопросы.
Суть вопросов. Цена вышла за диапазон. Волатильная прибыль не собирается. По стопу выходить не хочется. Как перестроить стратегию. Понятно, что надо переопределить границы, чтобы текущая цена вошла в диапазон.
Опуская теоретическое обоснование приведу лишь вывод: в стратегиях торговли волатильностью доходность стратегии растет с уменьшением числа зон (если ширина зоны равна надбавки к цене на выход) или просто с увеличением надбавки к цене для одного трейда (покупки и продажи одной зоны). Вы можете проверить это в скоринге тестируя стратеги с различным числом зон или увеличивая надбавку к цене для каждой зоны.
Воспользуемся этой закономерностью для перепроектирования стратегии: опустим нижнюю границу (в вашем случае ниже) так, чтобы цена вошла в диапазон. В итоге ширина зоны увеличится и стратегия будет генерировать несколько больший доход. Однако это не покроет всех убытков от продажи части зон. Для компенсации этого увеличим еще надбавку к цене, сделав ее несколько больше ширины зоны. Можно теоретически рассчитать как значение числа зон в стратегии, так и надбавку к цене, чтобы при достижении ценой первоначально установленного значения (средней линии) стратегия сгенерировала примерно одинаковый доход. Этот принцип мы использовали при создании функции роллирования в новые параметры стратегии и даже новую ценную бумагу. Но более эффективно оказалось закрыть позицию по стопу потом возобновить торги (когда цена определится с направлением движения). Поэтому эту функцию отключили и перестали развивать.
Так как вы используете кредитные средства, то такая раздвижка диапазона позволит уменьшить тело кредита и уменьшит убытки (кстати это по сути равнозначно формированию ежедневной дополнительной прибыли по счету в размере дневной платы по кредиту). Могут быть и другие подходы в том числе что и вы предлагаете, но это сложная система с массой недостатков. Главный вывод: так как трендовые убытки всегда больше волатильной прибыли то эффективнее управлять капиталом не столько через увеличение доли волатильной прибыли (за счет более узких диапазонов), а более точным первым входом у границ диапазона с более высокой степенью вероятности движения цены внутрь диапазона, а не против него. Если нужны подробности пишите.
Здравствуйте друзья! Закончилась 48 неделя, а с ней и календарный ноябрь. Закончились, для меня грустно:
Все в существенных убытках. (брокер несколько изменил формат отчета, как можно видеть)
Николай, Вам спасибо за пост. Подробностей, наверное не стоит. И так все понятно.
Хотя суть того, что я говорил, заключается в автоматическом переходе, из диапазона в диапазон, (перекрывающие друг друга, в одном и другом направлении, с сохранением некоторой части позиции, что бы не нести потери на дополнительных сборах и что бы можно было, хоть в каком то приближении, компенсировать потери, при выходе из заполненного диапазона и входе в него обратно.
Что-то совсем наше Сберовское пике заглубилось...давненько такого не было!! Удивительно, что это происходит на верхах рынка. Если считать, что история повторяется...ты судя по прошлому году, выход наверх приходится ожидать уже только в следующем году..((..
Да действительно, просто абзац какой то! И через две недели выход.
Кажется, немного отскочили..по крайней мере снижение остановилось. Надеюсь в пятницу закрепим результат и начнем наше победное шествие к 2500...2800..3200 !! )
Привет друзья! Сергей, спасибо за пост, очень хочется надеяться! Но пока, закончилась 49 неделя и у меня, не смотря, на Чт и Пт, все равно, немного в минус.
Привет друзья！Завершилась, пятницей, 13, рабочая неделя. В общем, очень не плохо, но до счастия еще, ой как далеко. Сейчас мне не доступен компьютер, а с телефона, почему то перестало получаться добавить скрин. Посему, сообщаю текстом, что неделя поправила эквити на 66К.
Привет друзья! Вчера прошел экспирацию, в ручную, естественно, Сейчас вошел, все в те же Кассы, с диапазоном базиса 2000-4000. Как написал, в соседней ветке, конечно все это, достаточно болезненно, но пока живой. На демках, автоматически, вчера не получилось перейти. Видимо, поскольку я все запустил, на крайний день, но по валютам (которых у меня, все так же много, в настройках на демке) то он оказался уже за краем. Наверное посему, перенастроек не получилось.
Привет, Сергей! Это ты, конечно, хороший рабочий диапазон обозначил). Я думаю в нем торговля будет находиться не реже. чем в 95% времени. Правда доходность, по сравнению с предыдущим диапазоном, упадет почти в 1,5 раза..((. И ещё большой недочет перехода, это то, что тебе уже не вернуть те деньги, которые сейчас потеряны на просадке. Придется их зарабатывать вновь. Хочу заметить, что в прошлом году ситуация была подобная (а мы то не обратили на это внимание((!!..) Базис падал всю осень с 3000 в район 2000, как и в этот раз...но после НГ рванул вверх. Очень надеюсь на такое же развитие событий. Правда я уже закрыл эту стратегию на одном счету (на втором пока оставил с надеждой на выход в безубыток), и перешел на торговлю нефтью с использованием БигДаты).
Привет друзья! Сергей, спасибо за пост! Да, все верно написано, деньги утрачены, это зафиксировано и позиция, ощутимо уменьшена. Единственное, что остается, в надежде, на выстрел базиса, это запретить выход из позиции, что я сделал и в пятницу, не торговал, задержанные сделки превышали 200 единиц (по значению базиса), к закрытию немного откатило, но хорошо поправило счет. Конечно, понятно, что это высокий риск, не фиксировать волатильность, но пока, решил так.
Вместе с этим, закончилась 52 неделя:
До годового отчета остался один рабочий день. Причем, у меня закончился ВПС, смогу увидеть годовые результаты, только в отчетах брокера, в ЛК. Робот остался не сервере, в нем заблокированы вход и выход в/из позиции. Но доступа к нему нет. В техподдержке, говорят, что не удаляют данные с сервера, в течение недели. Надеюсь, продлить его успею.
Сергей, привет! Предлагаю тебе с нового года начать вести новую статистику. Так как диапазон сильно изменился, и скорее всего больше не будет подобных безторговых месяцев, как было этой осенью. Напиши с каким капиталом стартуешь, в каком диапазоне будет вестись торговля, наценки...ну и можно будет всё отслеживать по твоим еженедельным отчетам, если тебе это ещё интересно). А ближе к середине года будет понятно насколько прибыльна стратегия с новыми входными данными.
Привет друзья! Сергей, спасибо за пост и интерес, проявляемый, к моей деятельности! Как я выше написал, сейчас у меня закончился ВПС, робота и Квика я не вижу. Вижу только ЛК у брокера. Если все вопросы, гладко порешаются, конечно продолжится и моя деятельность. Я предполагаю, что позже возникнет перезаход в позиции, с другими параметрами. Диапазон сейчас уже известен, 2000-4000, наценки, по сути нет, (вход/выход заблокированы), бюджет обозначен 1700 или 1800К, точно не помню, диапазон разбит примерно на 195 зон, заняты около 157. И все бы, конечно хорошо, но напомню, что, ближе к середине этого года, все было очень радужно, стабильно и очень здорово!))) Трудности начались, примерно с августа. Ну и, конечно, вход в декабрьские фьючи, на автомате, оказалось моим, катастрофическим решением! И денег потерял и на ЛЧИ, обосрался! Прямо печаль!, Но пока меня не убило.
Снова привет друзья! В соседней ветке я присоединился к поздравлениям с Новым годом, наступающим! А тут хочу доложить, что все прошло, по плану, сервер и лицензию, продлил и представляю отчеты, по всему периоду (с 12.11.2018):
По 2019 году, с результатов которого, вычтут налог, очень жаль, что брокер отказывается учитывать убыток, которым закрылся 2018 год, придется бодаться с налоговой самому, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу (конечно, тут ничего удивительного, как бабло списать, так мы агенты, а как учесть убыток, то сам решай, все для людей):
Теперь, график выглядит немного более детализированым. (и что интересно, при годовом отчете, видно, что максимум 250К, а на полном он срезан)
Ну и настройки робота, на данный момент, к чему напомню, что стоят блокировки, на вход и выход из позиции:
В общем, движение к поставленной цели, продолжается! Всем добра и профита, Аминь!)))
Здравствуйте друзья! Всех с наступившим 2020 годом! Первый рабочий день, продолжил поправлять мою ситуацию! Это, конечно очень радвает! Но вот, какую, интересную особенность я наблюдаю, в роботе:
Как можно заметить, базис подрос на 200 пунктов, разрешения на выход из позиции отсутствует и величина (отрицательная), до реализации выхода, увеличивается (добавляя мне профит!), вопрос в другом, ПОЧЕМУ, вместе с этим, уменьшается величина, До реализации входа? Что будет, если базис подрастет еще? Хотя, сейчас пишу и сам все понял!))) Суть в том, что при моих настройках, в 3000 должен произойти переворот позы, вот посему и приближается величина базиса, на которой должен происходить вход, но не в этой стратегии, а в перевернутой.
Так что, все идет, по плану, всем добра и профита, пока, пока!)))
Привет друзья! Началась уже третья неделя, а я не подытожил, ни первую ни вторую! Исправляюсь, напишу сразу про две:
К сожалению, пара недель закрылась с убытком, (по секрету, сегодня поза уже поправилась).
Сегодня, ближе к завершению дня, принял решение, начинать сокращать позу, понемногу.
Посмотремши годовой отчет от брокера и увидев, сколько заплачено за кредит, мона сказать, впал в депрессию:
Тут еще, 18,5К, списали налогов, в общем, совсем грусть! За две недели, кредит уже накапал, больше 4К. В общем, очевидно, что нужно сокращать позу и стараться вылезти из долгов, в свои средства. Хотя, конечно, жаба шепчет, что нужно еще подождать, позу подержать!))) В итоге, позу начал сокращать, но потихоньку, всего на 6 зон, для начала. Но, поскольку, они уже, достаточно большой доход несут, то почти покрыл ими кредитные расходы, за эти недели.
Привет друзья! Решил открыть новую тему, в продолжение настоящей, эта долго пролистывается.
Antoniogqc
2
Michailmzx
2
lightroomKaw
2
Igordwm
2
Crystaraker
2
Robortvob
2
Sarahmi
2
