Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей.
Веду отчет о моей истории с роботом. Начало торговли, демо режимом, середина июля 2018. Тренировка в демо режиме строилась на сумме, 500К.
Торговля живьём, согласно намеченным планам началась 12.11.2018.
Добро пожаловать в мою тему! Всем добра и профита!
Привет друзья! Решил открыть новую тему, в продолжение настоящей, эта долго пролистывается.
Привет друзья! Началась уже третья неделя, а я не подытожил, ни первую ни вторую! Исправляюсь, напишу сразу про две:
К сожалению, пара недель закрылась с убытком, (по секрету, сегодня поза уже поправилась).
Сегодня, ближе к завершению дня, принял решение, начинать сокращать позу, понемногу.
Посмотремши годовой отчет от брокера и увидев, сколько заплачено за кредит, мона сказать, впал в депрессию:
Тут еще, 18,5К, списали налогов, в общем, совсем грусть! За две недели, кредит уже накапал, больше 4К. В общем, очевидно, что нужно сокращать позу и стараться вылезти из долгов, в свои средства. Хотя, конечно, жаба шепчет, что нужно еще подождать, позу подержать!))) В итоге, позу начал сокращать, но потихоньку, всего на 6 зон, для начала. Но, поскольку, они уже, достаточно большой доход несут, то почти покрыл ими кредитные расходы, за эти недели.
Здравствуйте друзья! Всех с наступившим 2020 годом! Первый рабочий день, продолжил поправлять мою ситуацию! Это, конечно очень радвает! Но вот, какую, интересную особенность я наблюдаю, в роботе:
Как можно заметить, базис подрос на 200 пунктов, разрешения на выход из позиции отсутствует и величина (отрицательная), до реализации выхода, увеличивается (добавляя мне профит!), вопрос в другом, ПОЧЕМУ, вместе с этим, уменьшается величина, До реализации входа? Что будет, если базис подрастет еще? Хотя, сейчас пишу и сам все понял!))) Суть в том, что при моих настройках, в 3000 должен произойти переворот позы, вот посему и приближается величина базиса, на которой должен происходить вход, но не в этой стратегии, а в перевернутой.
Так что, все идет, по плану, всем добра и профита, пока, пока!)))
Снова привет друзья! В соседней ветке я присоединился к поздравлениям с Новым годом, наступающим! А тут хочу доложить, что все прошло, по плану, сервер и лицензию, продлил и представляю отчеты, по всему периоду (с 12.11.2018):
По 2019 году, с результатов которого, вычтут налог, очень жаль, что брокер отказывается учитывать убыток, которым закрылся 2018 год, придется бодаться с налоговой самому, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу (конечно, тут ничего удивительного, как бабло списать, так мы агенты, а как учесть убыток, то сам решай, все для людей):
Теперь, график выглядит немного более детализированым. (и что интересно, при годовом отчете, видно, что максимум 250К, а на полном он срезан)
Ну и настройки робота, на данный момент, к чему напомню, что стоят блокировки, на вход и выход из позиции:
В общем, движение к поставленной цели, продолжается! Всем добра и профита, Аминь!)))
Привет друзья! Сергей, спасибо за пост и интерес, проявляемый, к моей деятельности! Как я выше написал, сейчас у меня закончился ВПС, робота и Квика я не вижу. Вижу только ЛК у брокера. Если все вопросы, гладко порешаются, конечно продолжится и моя деятельность. Я предполагаю, что позже возникнет перезаход в позиции, с другими параметрами. Диапазон сейчас уже известен, 2000-4000, наценки, по сути нет, (вход/выход заблокированы), бюджет обозначен 1700 или 1800К, точно не помню, диапазон разбит примерно на 195 зон, заняты около 157. И все бы, конечно хорошо, но напомню, что, ближе к середине этого года, все было очень радужно, стабильно и очень здорово!))) Трудности начались, примерно с августа. Ну и, конечно, вход в декабрьские фьючи, на автомате, оказалось моим, катастрофическим решением! И денег потерял и на ЛЧИ, обосрался! Прямо печаль!, Но пока меня не убило.
Сергей, привет! Предлагаю тебе с нового года начать вести новую статистику. Так как диапазон сильно изменился, и скорее всего больше не будет подобных безторговых месяцев, как было этой осенью. Напиши с каким капиталом стартуешь, в каком диапазоне будет вестись торговля, наценки...ну и можно будет всё отслеживать по твоим еженедельным отчетам, если тебе это ещё интересно). А ближе к середине года будет понятно насколько прибыльна стратегия с новыми входными данными.
Привет друзья! Сергей, спасибо за пост! Да, все верно написано, деньги утрачены, это зафиксировано и позиция, ощутимо уменьшена. Единственное, что остается, в надежде, на выстрел базиса, это запретить выход из позиции, что я сделал и в пятницу, не торговал, задержанные сделки превышали 200 единиц (по значению базиса), к закрытию немного откатило, но хорошо поправило счет. Конечно, понятно, что это высокий риск, не фиксировать волатильность, но пока, решил так.
Вместе с этим, закончилась 52 неделя:
До годового отчета остался один рабочий день. Причем, у меня закончился ВПС, смогу увидеть годовые результаты, только в отчетах брокера, в ЛК. Робот остался не сервере, в нем заблокированы вход и выход в/из позиции. Но доступа к нему нет. В техподдержке, говорят, что не удаляют данные с сервера, в течение недели. Надеюсь, продлить его успею.
Привет, Сергей! Это ты, конечно, хороший рабочий диапазон обозначил). Я думаю в нем торговля будет находиться не реже. чем в 95% времени. Правда доходность, по сравнению с предыдущим диапазоном, упадет почти в 1,5 раза..((. И ещё большой недочет перехода, это то, что тебе уже не вернуть те деньги, которые сейчас потеряны на просадке. Придется их зарабатывать вновь. Хочу заметить, что в прошлом году ситуация была подобная (а мы то не обратили на это внимание((!!..) Базис падал всю осень с 3000 в район 2000, как и в этот раз...но после НГ рванул вверх. Очень надеюсь на такое же развитие событий. Правда я уже закрыл эту стратегию на одном счету (на втором пока оставил с надеждой на выход в безубыток), и перешел на торговлю нефтью с использованием БигДаты).
Привет друзья! Вчера прошел экспирацию, в ручную, естественно, Сейчас вошел, все в те же Кассы, с диапазоном базиса 2000-4000. Как написал, в соседней ветке, конечно все это, достаточно болезненно, но пока живой. На демках, автоматически, вчера не получилось перейти. Видимо, поскольку я все запустил, на крайний день, но по валютам (которых у меня, все так же много, в настройках на демке) то он оказался уже за краем. Наверное посему, перенастроек не получилось.
Привет друзья！Завершилась, пятницей, 13, рабочая неделя. В общем, очень не плохо, но до счастия еще, ой как далеко. Сейчас мне не доступен компьютер, а с телефона, почему то перестало получаться добавить скрин. Посему, сообщаю текстом, что неделя поправила эквити на 66К.
Привет друзья! Сергей, спасибо за пост, очень хочется надеяться! Но пока, закончилась 49 неделя и у меня, не смотря, на Чт и Пт, все равно, немного в минус.
Кажется, немного отскочили..по крайней мере снижение остановилось. Надеюсь в пятницу закрепим результат и начнем наше победное шествие к 2500...2800..3200 !! )
Да действительно, просто абзац какой то! И через две недели выход.
Что-то совсем наше Сберовское пике заглубилось...давненько такого не было!! Удивительно, что это происходит на верхах рынка. Если считать, что история повторяется...ты судя по прошлому году, выход наверх приходится ожидать уже только в следующем году..((..
Здравствуйте друзья! Закончилась 48 неделя, а с ней и календарный ноябрь. Закончились, для меня грустно:
Все в существенных убытках. (брокер несколько изменил формат отчета, как можно видеть)
Николай, Вам спасибо за пост. Подробностей, наверное не стоит. И так все понятно.
Хотя суть того, что я говорил, заключается в автоматическом переходе, из диапазона в диапазон, (перекрывающие друг друга, в одном и другом направлении, с сохранением некоторой части позиции, что бы не нести потери на дополнительных сборах и что бы можно было, хоть в каком то приближении, компенсировать потери, при выходе из заполненного диапазона и входе в него обратно.
Здравствуйте Сергей. Подробно изучал ваши предложения поэтому задержался с ответом на ваши вопросы.
Суть вопросов. Цена вышла за диапазон. Волатильная прибыль не собирается. По стопу выходить не хочется. Как перестроить стратегию. Понятно, что надо переопределить границы, чтобы текущая цена вошла в диапазон.
Опуская теоретическое обоснование приведу лишь вывод: в стратегиях торговли волатильностью доходность стратегии растет с уменьшением числа зон (если ширина зоны равна надбавки к цене на выход) или просто с увеличением надбавки к цене для одного трейда (покупки и продажи одной зоны). Вы можете проверить это в скоринге тестируя стратеги с различным числом зон или увеличивая надбавку к цене для каждой зоны.
Воспользуемся этой закономерностью для перепроектирования стратегии: опустим нижнюю границу (в вашем случае ниже) так, чтобы цена вошла в диапазон. В итоге ширина зоны увеличится и стратегия будет генерировать несколько больший доход. Однако это не покроет всех убытков от продажи части зон. Для компенсации этого увеличим еще надбавку к цене, сделав ее несколько больше ширины зоны. Можно теоретически рассчитать как значение числа зон в стратегии, так и надбавку к цене, чтобы при достижении ценой первоначально установленного значения (средней линии) стратегия сгенерировала примерно одинаковый доход. Этот принцип мы использовали при создании функции роллирования в новые параметры стратегии и даже новую ценную бумагу. Но более эффективно оказалось закрыть позицию по стопу потом возобновить торги (когда цена определится с направлением движения). Поэтому эту функцию отключили и перестали развивать.
Так как вы используете кредитные средства, то такая раздвижка диапазона позволит уменьшить тело кредита и уменьшит убытки (кстати это по сути равнозначно формированию ежедневной дополнительной прибыли по счету в размере дневной платы по кредиту). Могут быть и другие подходы в том числе что и вы предлагаете, но это сложная система с массой недостатков. Главный вывод: так как трендовые убытки всегда больше волатильной прибыли то эффективнее управлять капиталом не столько через увеличение доли волатильной прибыли (за счет более узких диапазонов), а более точным первым входом у границ диапазона с более высокой степенью вероятности движения цены внутрь диапазона, а не против него. Если нужны подробности пишите.
Здравствуйте друзья!
Закончилась 47 неделя, для меня, очень грустно:
Все труднее мне находиться в таком положении. Думаю о перенастройках.
Здравствуйте друзья! Николай, большое спасибо, за Ваш пост и поддержку! Конечно, самый большой дискомфорт я сейчас испытываю, именно, по поводу отсутствия торговли и сбора волатильности, находясь вне диапазона! Размышляю, что очень интересно было бы иметь автоматическую возможность перехода из диапазона, в диапазон (можно сказать, плавающие границы диапазона). То есть идея такова, запускается торговля, в достаточно узком (для уменьшения ширины рабочих зон, следовательно, для более активной проторговки и увеличения, собираемой волатильности) диавазоне, так же, задается диапазон, с перекрытием, этого, первого, примерно, на треть но с блокировкой входа, на ту же треть. Если первый набирается целиком, то торговля в нем закрывается (причем, желательно, что бы он не закрывался весь, а эта часть зон, которые перекрываются (они же одинаковы, в двух диапазонах), сохранялись, для продолжения торговли, в новом диапазоне (что бы уменьшить потери, на биржевых/брокерских сборах), освобождаются средства, для торговли в новом диапазоне (да, фиксируем убыток, но продолжаем собирать волатильность). При обратном движении, придется делать снова большой вход, в первичный диапазон. Вероятно, что бы снизить вред, от возможных автоколебаний, вокруг этой точки (что бы не происходило многократных входов/выходов, в 2/3 зон), стоит раздвинуть вход и выход этим большим объемом и возможно, сюда подключить предсказательные сигналы, биг дата, например, для принятия решений.
Так же, уже писал, что прогнозы биг дата, можно попробовать использовать для управления блокировками входов/выходов в позиции, в стратегии Арбитраж. То есть, торгуется стратегия арбитраж, но при появлении, по инструментам, в биг дате сигналов, происходит придерживание входа в позу или, наоборот, выхода из нее, в зависимости, от направления сигнала. Рискуем при неточности сигнала, потерять часть волатильности, либо, повысить доход.
Пожалуйста, расскажите, считаете ли такие доработки интересными и оправданными? Спасибо.
Здравствуйте все. Сергей, Хотелось бы внести нотку оптимизма в ваше настроение. Применяемую Вами стратегию необходимо в первую очередь оценивать не по конечному состоянию счета, а по той доходности, которую показывает волатильная прибыль. Конттрендовые стратегии априори предполагают просадку счета. Если она не формируется, то стратегия вообще не будет входить в позицию. Можно этой просадкой управлять сдвигая границы диапазона или используя функцию блокировки так, чтобы при запуске войти требуемым объемом. Но здесь чтобы не формировалась просадка важно прогнозирование, так как цена должна идти в сторону открываемой позиции. А как известно прогнозы вещь не благодарная. Поэтому в этих стратегиях важно удерживать текущую цену в пределах торгового диапазона чтобы постоянно формировалась волатильная прибыль. Сравнивать эффективность этой стратегии надо например с банковскими инструментами, в которых деньги с процентами можно забрать по истечении срока инвестирования. Если волатильная доходность гораздо выше, то такую стратегию можно применять. Поэтому принятие решения должно начинаться с оценки волатильной доходности по выбранному инструменту на длинном интервале времени и в границах диапазона, где цена вероятнее всего будет оставаться долго. Для примера. Берем фьючерс на пару рубль доллар. Оцениваем границы на истории графика и по фундаментальным показателям (ЦБ РФ держит курс рубля в приемлемом для него диапазоне изменения цены). Получаем например диапазон тек цена +(-) 1000 пунктов. Через тест волатильности оцениваем волатильную доходность. У меня получилось около 60% годовых. Это гораздо выше других малорисковых вложений (облигации и т.п.). Далее можно не беспокоится о текущей просадке счета. Все равно не зависимо от положения цены через два года счет будет на 20% выше начального. А фактически он восстановится раньше и доходность будет выше. Риски конечно не исчезают совсем (обвал курса рубля например). Но риски остаются и на других инструментах (банкротство эмитента например, лишение лицензии банка и т.п.).
Наиболее типичная ошибка в этой стратегии - оставаться в полной позиции при пробитии границ диапазона. Особенно ярко это проявилось в 2008 году. Наше правительство убеждало что кризис нам не почем. А на самом деле все случилось по другому. Если бы как и положено по стратегии трейдеры вышли по стопу и возобновили торги после того, как цены устоялись, то восстановление счета было бы более быстрым.
Можно применять и другой прием. Сдвигать границы диапазона и закрывать не все позицию, а только ее часть. На фьючерсах это делать просто, при экспирации. У нас даже была реализована автоматическая стратегия следования диапазона за ценой при пробитии границы диапазона. Но все хотят не иметь просадки. Поэтому когда робот за день показывал убыток это психологически не устраивало пользователей. Хотя просадка всегда меньше на величину волатильной прибыли по сравнению с изменением цены. Далее мы делали инструмент Роллирование. Он позволял в любой момент времени перестроить параметры стратегии (границ диапазона, число зон, чтсло лотов в зоне) таким образом, что при достижении уже новой цены выхода из всей позиции (средней линии) доходность инвестиций останется в пределах начальных условий. Но опять же все хотят инвестировать без просадки. Поэтому за отсутствием спроса эти функции были отключены.
Другой пример. Фьючерс на нефть. Ели принять за основу диапазон от 55, до 75 долларов, то волатильная доходность 80%. Конкретно что у вас получается надо считать.
Привет друзья! Завершилась 46 неделя:
Как бы нормально, но на общем фоне, не очень. Надеюсь, скоро станет лучше.
Albertacalo
2
Vilianahkq
2
MelvinDup
2
Jamesfet
2
Igortpt
2
Rafaelerods
2
Veranem
2
DavidClops
2
LHerjjofQuoldgt
2
JacobOptow
2
