Муравей (продолжение)

  • 5,3K Views
  • Последнее сообщение 30 июля 2018
  • Тема закрыта
Гаврилов Андрей posted this 11 апреля 2018

обратите внимание на ГО биржи

https://www.moex.com/ru/derivatives/go.aspx

Sergun43 posted this 12 апреля 2018

Добрый день! Поделюсь небольшой идеей как попытаться избежать ночных (выходных, праздничных) черных лебедей в стратегии "Муравей+", особенно когда лонг и шорт по объёму отличаются незначительно. Можно поставить запрет на покупку и продажу или просто выключить робота перед стартом рынка...и тогда убыточное плечо не будет лавинообразно перекрывать прибыль, а просто зафиксируется небольшой убыток. И когда рынок немного успокоится, уже тогда принимать решения по самой стратегии.... Навеяно последним понедельником)...и действиями одного рыжего любителя твитов.

maxlifter posted this 12 апреля 2018

неплохо было бы если суммарная маржа обоих плеч по этой стратегии выводилась в виде графика,чтобы была понятна тенденция.Также должна быть настройка фиксации прибыли(по % или по деньгам).В данный момент приходиться сидеть и смотреть в монитор ожидая момент закрытия позиций.

averman posted this 12 апреля 2018

Просветите, пожалуйста, зачем нужно проектировать стратегию под ГО 12-15%, если биржа устанавливает ГО 20% (Сбер преф) ? Ну запроектировал я стратегию на 92 зоны, прошел 50 зон и депозит закончился. 

averman posted this 12 апреля 2018

причем 46 зон покупаются сразу при входе ...

Максим posted this 12 апреля 2018

 

Доход который был получен вчера. Я рискнул и закрыл одно из плеч которое было в плюсе. Потом закрыл второе плечо. Если бы подождал пару минут еще то закрыл бы не 3% а 10% прибыли.

Максим posted this 12 апреля 2018

Доход за сегодня 12.04.2018. Закрыл позиции в 10:21. 1,5% примерно за 21 мин.

Sergun43 posted this 12 апреля 2018

 Максим, это Вы на демо счете  работаете? Или на реальном?

Максим posted this 12 апреля 2018

Это пока Демо

nikolai posted this 12 апреля 2018

Здравствуйте, averman. Все зависит от принятой  трейдером степени риска. Если есть желание рискнуть и меньшим капиталом получить большую доходность, то ГО в %  уменьшаем по сравнению с ГО биржи. При этом надо учитывать что на выходные или в период шока на рынке биржа увеличивает требования по ГО. Кто менее склонен к риску устанавливает ГО в %  равным или больше требований биржи. Так как никакие прогнозы не работают против внезапно возникающих в ходе торговой сессии негативных для рынка событий, то страховаться от этого необходимо открытием противоположной позиции по другой высоко коррелированной бумаге (например сбер в вашем случае).  Тогда при движении цены против основной бумаги, вторая бумага будет показывать прибыль и депозит будет сокращаться медленнее.   Кроме того, более важный параметр это принятый диапазон возможного изменения цены (тек цена +(-) %. Именно его размер в первую очередь определяет  риски. Узкий диапазон дают большую волатильную прибыль, но и большие убытки при движении цены против. Вообще-то  есть некоторые нюансы, которые не отражены в ваших исходных данных. Автоматический расчет денег на стратегию строится таким образом, чтобы запланированных денег хватило на приобретение всех зон. Если у вас через 4 зоны требование по ГО стало равным депозиту, то вероятно  депозит вашего счета  не соответствовал  расчетному. Уменьшение ГО на 5% по сравнению с биржей примерно на 40%  сокращает число зон, при которых депозит станет равным требованиям по ГО. По крайней мере до 70 зоны у вас депозита должно было бы хватить. Хотя это требует дополнительного изучения. Мы такую работу проведем. Пришлите в службу техподдержки скрин ваших настроек и укажите реальный депозит, который вы выделили на эту бумагу.  Посмотрите еще  в конце первой части форума по муравью о ложных сигналах на открытие позиции. 

Ivan posted this 12 апреля 2018

"Посмотрите еще  в конце первой части форума по муравью о ложных сигналах на открытие позиции."   Скопируйте пожалуйста сюда.

zav-ip posted this 12 апреля 2018

Николай, можете рассказать побольше про ложные сигналы? Не совсем понятно в прошлом сообщении. Иногда складывается ощущение, что посмотри светофор и сделай наоборот, тогда заработаешь  

Возможно ли давать сигналы не только в виде таблицы, а еще и графики, как было на вебинаре?

averman posted this 12 апреля 2018

Здравствуйте , Николай Степанович! 

Связался с тех поддержкой , выяснилось, что робот неправильно считал ГО , все исправили , после проделанных манипуляций все заработало корректно. Однако, мне все-равно не понятен алгоритм построения зон. Вот к примеру , я проектирую стратегию для  депо 500 000 , Лонг фьючерс Сбербанк ,ГО 12% , сервис автоматически выставляет 169 зон. Скрин прикладываю . Текущее ГО биржи 4042 руб, т.е. для покупки 169 контрактов нужно 4042х169= 683 098 руб (+ комиссия брокера ) Но у меня же только 500 000!!! Почему сервис делает некорректный  расчет зон?  Выше Вы писали , что автоматический расчет денег на стратегию  строится таким образом, чтобы запланированных денег хватило на приобретение всех зон.

zav-ip posted this 12 апреля 2018

Насколько я помню, робот заточен под 14-15% ГО. Если выставляете ГО меньше, будет перерасход средств.

Гаврилов Андрей posted this 12 апреля 2018

Добрый вечер, всем!

Робот "заточен" под ГО биржи, если брать меньшее ГО, то денежных средств на все планируемые зоны будет недостаточно

тут можно посмотреть текущее ГО биржи

https://www.moex.com/ru/derivatives/go.aspx

Back posted this 12 апреля 2018

что означают стрелки, где почитать?

Гаврилов Андрей posted this 12 апреля 2018

Результаты текущей динамики  цены отображаются в виде стрелок: стрелка вниз – на данный момент преобладает динамика на падение цены, вверх – на ее рост, вбок – динамика не определена.  Переход от отображения индикатора в виде силы сигналов к отображению текущих тенденций изменения цены осуществляется нажатием кнопки   на панели инструментов 

Back posted this 12 апреля 2018

а  цвет зеленый или красный?

nikolai posted this 13 апреля 2018

по поводу ложных сигналов

2. На формирующихся остроконечных вершинах цены меняются быстро. Инсайдеры  в этот период активно наращивают позиции а на открытых позициях формируется хорошая прибыль. В результате с одной стороны увеличенные объемы требует времени на закрытие позиций, а с другой стороны за счет дополнительной прибыли можно увеличить риски. В итоге на таких вершинах после исчезновения драйвера роста (падения) еще сохраняется прогноз  на продолжение тенденции. Это надо учитывать и не открывать свои позиции в сторону индикатора на самой вершине.  Для выделения таких моментов можно использовать технические индикаторы (линии Ганна, например). ЛИбо посмотреть на графике ценной бумаги есть ли пик цены (существенное изменение цены за 1-3 торговых сессий. Для этого в скоринге базовых инструментов есть кнопка построения графика. Если пик есть лучше подолжать 1-2 дня, пока инсайдеры определяться с тенденцией. Пример - поведение нашего рынка 9.04. На сегодня инсайдеры уже определились с тенденциями. 

3. Сигнал индикатора рассчитывается по итогам текущего дня и делается прогноз на  следующий. Если сильное шоковое событие на рынке возникает неожиданно  в течение следующего дня, то индикатор обнаружит это лишь в прогнозе на следующий день.  Такое случается особенно на нашем рынке и от этого застраховаться сложно. Можно повысить чувствительность индикатора, но тогда падает вероятность более длинного прогноза.

4. Рынки падают быстрее чем растут. Поэтому 40% лонг и 60% шорт. Но скорость изменения еще зависит и от силы шока. В связи с санкциями и реакцией Русала на них шок оказался очень сильным. Цены падают очень быстро. По идее в такой ситуации нейтрализовать  возникающий из-за роста одного плеча и сокращения другого дисбаланс должен правильно настроенный фильтр Хука-Дживса. Не пренебрегайте им. 

5. Надо учитывать что у профессиональных инвесторов преобладают портфельные стратегии. В результате прогноз по оценке их действий по отношению к отдельной ценной бумаге является более грубым и с опозданием отражает текущую волатильность отдельного фьючерса. Для учета этого целесообразно сравнивать прогноз по отдельной ценной бумаге с направлением прогноза по индексу ММВБ. Хотя дать рекомендации какие выводы делать из этого сравнения проблематично. Все зависит от конкретного контекста экономических событий

nikolai posted this 13 апреля 2018

Back, по поводу цвета и стрелок. Они могут не совпадать. Стрелки отображают краткосрочную тенденцию (как меняются прогнозы инсайдеров за последние три дня). Цвет же более общую тенденцию  (какое направление прогнозировали инсайдеры последние 7, 15  30 дней). Наилучший вариант - на зеленом фоне все стрелки вверх, на красном вниз. Для остальных случаев мы сейчас готовим рекомендации по интерпретации новой версии индикатора. 

Back posted this 13 апреля 2018

Возможность сохранить и распечатать результаты скоринга снова исчезла.

Back posted this 13 апреля 2018

"Данные индикатора на следующий день будут известны после 22.10" Значит ли это, что если в 20.00 я сделаю скоринг- даже несмотря на загрузку новых данных- результаты скоринга не изменятся с прошлого дня 22.10 часов?

Back posted this 13 апреля 2018

И график базиса не строится...

Ivan posted this 13 апреля 2018

" Стрелки отображают краткосрочную тенденцию (как меняются прогнозы инсайдеров за последние три дня). Цвет же более общую тенденцию  (какое направление прогнозировали инсайдеры последние 7, 15  30 дней)."

Вы все больше только запутали, есть же свои колонки для этого.

nikolai posted this 13 апреля 2018

back, для прогноза на завтра надо дождаться 22.10. Обновление котировок ценных бумаг  и обновление индикатора имеют разные источники данных. Для расчета индикатора не обязательно обновлять котировки. 

ivan, в каждой колонке есть свой цвет и своя стрелка. Левая колонка 30 дней, средняя 15 и правая 7. Сила сигналов  в каждой колонке своя. Сравниваем в каждой из них наши сигналы сегодня, вчера и позавчера. Получаем свою краткосрочную (текущую) тенденцию для каждой колонки. Это и есть стрелка

 

 

 

Alexander Mironov posted this 14 апреля 2018

Не совсем понятно на что ориентироваться, на какой прогноз, если торговать надо завтра, на краткосрочный или среднесрочный

nikolai posted this 15 апреля 2018

Alexander, все зависит от стратегии которую вы собираетесь реализовывать.

Если торговля трендом (все купили утром и по получении прибыли в этот день все продали), то тогда на краткосрочный сигнал и стрелка на нем. Направление и стрелка на сигнале должны быть в одном направлении. При этом надо проверить нет ли ложного сигнала на шипе цены.

Если стратеги торговли волатильностью, то все зависит от капитала как следствие ширины зоны. 

Если ширина зоны меньше, например 15 минутной свечки, то определяющим можно брать краткосрочный сигнал со стрелкой в направлении сигнала или вбок.

Если же ширина зоны большая (например больше дневной свечки), то в течение дня прибыль можно получить только за счет тренда цены. Тогда такая торговля превращается в торговлю трендом (см. выше), хотя настраивалась для торговли волатильностью. 

Для торговли волатильностью  при ширине зоны больше дневной свечки необходимо учитывать все виды сигналов. Наилучший вариант все три сигнала и стрелки смотрят в одном направлении. Если краткосрочный сигнал противоречит первым двум, то на рынке начинается коррекция. Надо быть готовым держать просадку. Если и среднесрочный сигнал разворачивается в направлении краткосрочного, то вероятнее всего формируется разворот и позицию следует открывать в направлении краткосрочного и среднесрочного сигналов. Эти же рекомендации можно учитывать и при торговле трендом.  В любом случае не помешает анализ графика цены.

На устойчивых трендах направление изменения цены и направление позиций инсайдеров совпадают (все три сигнала смотрят в одну сторону и цена движется в этом же направлении). Это наиболее надежный сигнал (за исключением шипа на графике цены).  Обязательно анализируйте шипы на графике и следите за новостями компаний и рынков в целом (см. мой комментарий выше "по поводу ложных сигналов"  п.  3.

Максим posted this 16 апреля 2018

Максим posted this 16 апреля 2018

Это доход за сегодняшний день. Сумма 2 млн. Примерно через два часа после начала торгов.

Ivan posted this 16 апреля 2018

Максим, а почему до закрытия основной сессии не держите?

Максим posted this 16 апреля 2018

Я считаю доход в 1,5-2% очень хорошим за день. Если я вижу, что у меня уже есть возможность получить его, я дальше не считаю нужным держать позиции. Лучше синица в руках чем журавль в небе.

  • В избранное
  • WitOl
  • Данил
Ivan posted this 16 апреля 2018

Максим, зря вы так, если я не ошибаюсь, то вы пока на демо - то есть по сути тестируете, вы же не знаете реальный потенциал стратегии и возможно ограничиваете себя в потенциальной дополнительной прибыли,  а так же в корректном результате теста, это важно, ведь убыток может быть большим и синица тут точно непричем.

  • В избранное
  • Данил
Back posted this 16 апреля 2018

Максим,дисциплина- тоже очень хорошая вещь!

 

Back posted this 16 апреля 2018

Если бы я сегодня закрылась утром- была бы в плюсе))))

Back posted this 16 апреля 2018

Я снова о своей проблеме: Хотелось бы иметь возможность сохранять результаты скоринга и отправлять в печать.

Sergun43 posted this 18 апреля 2018

Добрый день! Хочу предложить одну функцию для робота, в частности  для фьючерсной стратегии. В роботе существует функция "Запретить входить в позиции". Есть ли возможность сделать к ней дополнение, чтобы запрет происходил автоматически при достижения цены определенного уровня? Аналогично обычному стопу, только бумаги не сбрасываются, а просто перестают закупаться. Основная идея - ограничить убытки  от быстрого движения цены против заданного направления.

maxlifter posted this 18 апреля 2018

тогда имеет смысл  добавить и функцию "запретить выходить из позиции" для прибыльного плеча

Sergun43 posted this 18 апреля 2018

По прошествии последних двух недель, которые сильно тряханули наш рынок, возникла небольшая идея по "Муравей+" на Сбере. Как показала практика, при движении цены к точкам плюс или минус 5-10% мы наблюдаем резкое увеличение убытков от нарастание убыточного плеча, которые серьезно перекрывают прибыль от волатильности и плюсового плеча. Есть предложение сократить диапазон с -10+10% до -5+5%. Это даст возможность увеличить рабочий капитал вдвое и не загонит нас в жесткий минус на краях диапазона. 

admin posted this 18 апреля 2018

Добрый день.

Добрый день! Хочу предложить одну функцию для робота, в частности  для фьючерсной стратегии. В роботе существует функция "Запретить входить в позиции". Есть ли возможность сделать к ней дополнение, чтобы запрет происходил автоматически при достижения цены определенного уровня? Аналогично обычному стопу, только бумаги не сбрасываются, а просто перестают закупаться. Основная идея - ограничить убытки  от быстрого движения цены против заданного направления.

Можно попробовать настроить фьючерсную стратегию через Арбитраж 2. Там больше возможностей по настройке, но там сразу два плана покупок (для лонга и шорта).

Если не подойдет, могу добавить блокировку для фьючерсной стратегии.

Back posted this 18 апреля 2018

Могу предложить ставить скользящий стоп при достижении хорошей цены.

 

zav-ip posted this 19 апреля 2018

Кто-нибудь может написать отзывы по торговле Муравьем на бою? Успешно получается?

Back posted this 19 апреля 2018

могу сегодня похвалиться)

  • В избранное
  • Евгений
nikolai posted this 19 апреля 2018

Необходимо прислушаться к очень дельному предложению admin по настройке стратегии Муравей через стратегию арбитраж 2.0.

Стратегия Арбитраж 2.0 является более «продвинутой» и имеет гораздо больше функций по управлению доходностями  и рисками. Хотя эта стратегия и называется Арбитражной, но с ее помощью можно с успехом реализовывать стратегии торговли отдельными фьючерсами. Можно конечно дополнить какими-то настройками и фьючерсную стратегию, но для того, чтобы она приобрела возможности стратегии Арбитраж 2.0 надо много времени и сил. Я подготовлю пример как настраивать такую стратегию и мы ее разместим либо здесь на форуме, либо в разделе рекомендаций. Последнее будет даже уместнее, а на форуме разместим ссылку. Думаю подготовить этот материал в течение пятницы. 

 

Евгений posted this 19 апреля 2018

Back - вы молодец! Чем торговали? Как настраивали? Делитесь!

zav-ip posted this 19 апреля 2018

Back очень крутой результат за день. Интересно как за месяц) Можете поделиться, сколько обычно инструментов на такой капитал ставите, по светофору краткосрок используете, муравей или муравей+? Спасибо заранее за ответы.

Муравей+ теперь боюсь использовать после выхода по стопу, хотя это было 10 апреля, рынок еще не устаканился, видимо.

Back posted this 19 апреля 2018

Евгений,2 дня фьюч сбера в шорт, правда пришлось пересидеть просадку- это неприятно. ГО-8. Но моя стратегия суперрискованная- не советую.1- 2-3% в день- это супер! И не входить со всем капиталом. Из-за этого я дней 10 назад попала на марижин-колл и слила 45% счета. 25% быстро вернула (и снова жесткой) торговлей опционами.( Это было возможно из-за коррекции , но и просто повезло. Сейчвс восстанавливаю достаточно аккуратненько)) Пока снова бдительность не утеряю))) Да. и всегда имейте ввиду, что потеряв 50% счета, чтобы вернуться к начальному капиталу- заработать надо уже 100%!)) Удачи!)

  • В избранное
  • Евгений
zav-ip posted this 19 апреля 2018

У меня значения скоринга отличаются.

Гаврилов Андрей posted this 19 апреля 2018

за основу брать инфу, которую я разместил на форуме, у всех обновление будет позже

 

Гаврилов Андрей posted this 20 апреля 2018

Позиции (сбер об. -лонг, Газпром -шорт ГО17, +-5% - диапазон) в 10-12 закрыл +2,2%

Back posted this 20 апреля 2018

Я сегодня не смогла торговать с 10.00, так что жду))) Все-таки обязательно нужна функция для тейк-профита)

Гаврилов Андрей posted this 20 апреля 2018

Эту функцию реализуем до конца месяца

Sergun43 posted this 20 апреля 2018

Андрей, добрый день! а почему решили в шорт взять именно Газпром? Или выбирали лучшее из ликвидных?..

Гаврилов Андрей posted this 20 апреля 2018

Да, именно так и брал

Sergun43 posted this 20 апреля 2018

Ждём с нетерпением обновления по тэйкам и стопам)...даже рассматривая ваш сегодняшний пример...стоило отвлечься минут на 15-20 и всё...набежал бы приличный убыток...и, наверное, быстро выйти из него не получилось бы.

Гаврилов Андрей posted this 20 апреля 2018

Согласен.

Sergun43 posted this 20 апреля 2018

Попробую внести своих 5 копеек в историю результатов. Обычно не люблю это делать, боясь спугнуть удачу, но ввиду того, что мы используем исключительно стат-математические методы торговли, то надеюсь в этот раз повезёт..)))

В стратегиях "Муравей" и "Муравей+" использовался реальный капитал в размере 350-400 тыс руб. Нередко позиция забирала и меньше 300 тыс. На счету подключена услуга "Пониженного ГО" с размером 50%. Т.е. если стандарт ГО биржи 4000 руб, то у меня, при покупке фьючерса, со счета списывается всего 2000. Так же использовался факт, что стратегии, как правило, не набирают более 60% планируемых средств. Одним словом, ГО занижено по максимуму)).

Результат за период в 2 месяца; почти + 230 тыс., что составляет примерно 58% от макс капитала и около 66% от среднего используемого.

На графике ниже заметны две основные просадки, в начале марта, и на этой неделе. Провел небольшой анализ этих минусов.

Мартовская просадка получилось в основном из-за желания попробовать в новой стратегии всё, и сразу, и в большом количестве..))  Ожидаемо проявились, так сказать, "детские болезни" . В портфель было включено несколько низколиквидных бумаг...в частности Аэрофлот, Алроса. Так же был включен и Магнит, в самый турбулентный период, когда его покупал ВТБ. В резульате скоротечные серьезные просадки по этим инструментам сильно повлияли на доходность..((  Вывод 1; не стоит включать низколиквидку, даже если очень хочется..))). А если все-таки желание и предпосылки очень значимы, то предлагаю включать их в портфель исключительно с небольшим капиталом, чтобы хватило порадовать свою "жажду прибыли" и при этом не подставлять счет под возможный удар от неудачного стечения обстоятельств. Вывод 2: мне кажется лучше избегать бумаг в период значимых новостей. Высокая волатильность, как правило, очень опасна для "Муравьев" ))

Апрельская просадка, в принципе, была ожидаема.Но желание поторговать новыми инструментами было уж очень велико). Использовалась стратегия Муравей+ на Сберах, вход был выполнен вечером понедельника, 16 апреля, перед реакцией рынков на отмену ввода новых санкций и объявлением дивидендов назначенного на вторник. Как результат резкие скачки цены заставили зафиксировать убыток((.. Скажу честно, в течение дня были точки, при которых была возможность зафиксировать даже прибыль, или значит уменьшить минус, но отсутствие доступности к компьютеру не позволили это сделать. Вывод 1 полностью совпадает с предыдущим вторым выводом. Ожидаемые и предсказуемые периоды новостной турбулентности лучше избегать. Потенциальный доход значит меньше потенциальных убытков. Вывод 2 : если уж ввязались в попытку заработать на новостной волатильности, наверное лучше ставить стопы покороче). Я думаю, что грядущие нововведения в роботе направленные на тэйки и стопы по портфелю, в большей степени решат эту проблему.

Ну и общий вывод: потенциал "муравьиных стратегий", мягко говоря, очень хороший. Опыт и дисциплина позволит избежать сильных просадок, а мелкие, с легкостью перекрываются высокими доходами.)   

  • В избранное
  • Гаврилов Андрей
Гаврилов Андрей posted this 20 апреля 2018

Sergun43, большое спасибо за пост, Ваш доход порадовал.

Back posted this 20 апреля 2018

Можно поподробнее: "На счету подключена услуга "Пониженного ГО" с размером 50%. Т.е. если стандарт ГО биржи 4000 руб, то у меня, при покупке фьючерса, со счета списывается всего 2000."

Sergun43 posted this 20 апреля 2018

Это услуга, которая подключается у брокера, аналог плеча для рынка обычных акций. Как правило, использование средств брокера внутри дня - бесплатно, если переносится через ночь, то уже за деньги...примерно 15% годовых из расчета за один день). К примеру: имеем на счету 1 миллион, то можем купить фьючерсов на сумму 2 млн. Если на ночь уходит позиция на сумму меньше 1 млн, то ничего не платится...если, к примеру, 1,5 млн, то за пользование капиталом придется заплатить процент с суммы 1,5-1= 0,5 млн. В принципе всё) 

ATTENTION: Не забываем, что использование плечей кратно увеличивает не только прибыль, но и убытки..!! 

Back posted this 20 апреля 2018

Спасибо, Сергун ( Да подскажите же, кто-нибудь как в начале ставить имя, к ому обращаешься))) Андрей Евгеньевич, в Церихе есть такая функция?

Гаврилов Андрей posted this 20 апреля 2018

Всем, хороших выходных!!!

Back posted this 20 апреля 2018

мы не подпадаем под такое нарушение? http://cbr.ru/press/PR/?file=18042018_190000sbrfr2018-04-18T18_49_09.htm

Sergun43 posted this 20 апреля 2018

Я так понимаю что виновник использовал инсайдерскую информацию о будущих заявках...а в нашем случае мы используем общедоступную инфу об изменившихся позициях крупных игроков и постфактум. Так что мы ничем не отличаемся от обычных трейдеров)...

Sergun43 posted this 20 апреля 2018

Прочитал повнимательнее...видимо этот трейдер использовал своих подписчиков как инструмент для своего обогащения. Зная, что их счета повторяют его действия (принцип автоследования) он знал куда будет направлен поток заявок...и пользовался этим, зарабатывая на других своих счетах. Это уж совсем достаточно наглый развод людей на деньги, которые доверяют свои средства, можно сказать, в управление. 

Гаврилов Андрей posted this 21 апреля 2018

Back и Sergun43, такая инсайдерская торговля возможна, если точно известно какие финансовые инструменты и в какое время будут менять цену в определённом направлении до фиксированных значений (т.е. при автоследовании или ДУ).
В нашем случае  для принятия решения используется общедоступная (т.е. не инсайдерская) информация (действия "крупных" участников торгов) , "переработанная" по определённым алгоритмам. Нам не известно, в какие финансовые инструменты, в какое время  и каким объёмом будут направлены заявки нашего сообщества, тем более, когда будут совершаться обратные действия (т.е. закрытие позиций). Поэтому - Нам можно спокойно торговать.

Что касается меня лично, то я координирую 6 проектов в разных областях и совершенно не имею возможности (в основном недостаток времени) для торговли на реальном счёте. Кроме того, у нас нет информации кто, когда и чем торгует (поэтому я и прошу, у кого есть возможность, выкладывать на форуме свои результаты и пожелания). Ваши результаты торговли нам необходимы как обратная связь для формулирования общих принципов использования "Светофора" и "Муравья".

Наша цель - это увеличение Вашего дохода и как следствие, будут увеличиваться наши продажи ПО.

Back posted this 21 апреля 2018

Докладываю, вчера утром не успела закрыться- вечером цена вернулась- вышла в ноль) В 22.30 сделала новую стратегию- теперь важно в понедельник утром быть возле компьютера) Хотя вчера вечером уже получила около 0,3% прибыли. У меня ощущение, что все в 22.00 анализируют данные и входят в позиции- в 22.10 начинается движение на рынке. Какие-то данные выходят в это время? Андрей Евгеньевич я снова о пониженном ГО- есть такая услуга в Церихе?

Гаврилов Андрей posted this 21 апреля 2018

 

Back, в понедельник выясню, раньше не пользовался

zav-ip posted this 21 апреля 2018

Хотел бы еще раз уточнить, правильно ли я понимаю светофор. Порядок сигналов по силе для краткосрока:

1. Стрелка и цвет указывают одинаковое направление, среднесрок такой же. 

2. Стрелка и цвет указывают одинаковое направление, среднесрок в боковике.

2. Стрелка и цвет указывают одинаковое направление, среднесрок в другую сторону.

4. Стрелка и цвет указывают разное направление. Встаем в позицию по стрелке, а не по цвету.

Выбираем инструмент, где больше разница между прошлым и текущим днем.

 

Но может быть и так, что в п.1 у нас изменение между днями равно 1, а в п.2 изменение равно 3. Что сильнее?

На мой взгляд из последних данных на понедельник ВТБ и Газпром из ликвидных самые нормальные.

Back posted this 21 апреля 2018

Согласна, про ВТБ и Газпром)))

AKSHAMOR posted this 21 апреля 2018

Back  добрый день , ответьте пожалуиста в личном сообщении я вам написал!

Back posted this 21 апреля 2018

AKSHAMOR, ответила в 12.:11 сегодня, больше писем не было.) Продублирую сейчас)

AKSHAMOR posted this 22 апреля 2018

 Back , почемуто не вижу от вас сообщении в личном кабинете , напишите пожалуиста на почту romknu@mail.ru

Максим posted this 24 апреля 2018

Максим posted this 24 апреля 2018

Вчера вошел в 22:15 в позиции. Сегодня вышел в 10:02. Почти 2 %

  • В избранное
  • AKSHAMOR
  • Back
Максим posted this 24 апреля 2018

Максим posted this 24 апреля 2018

Так же вчера вошел вечером. Вышел в 10:14. Если честно уже ушла цена когда выходил маржа была около 15 тыс.

Sergun43 posted this 24 апреля 2018

Добрый день! Сегодня, к сожалению, неудачно попробовал Муравья на 2-х не связанных  между собой инструментах и у меня возник вопрос. Каким процентом лучше всего ограничить убытки, если тэйк профит как правило ловим на уровне 2-3% ? Все-таки немала вероятность поймать убыток на оба плеча, и..если уж совсем не повезет, то он может быть очень приличным. 

zav-ip posted this 24 апреля 2018

А какие инструменты? Может стоило посидеть в убытке? Лукойл, например, весь день был в росте и только вот в районе 7 вечера ушел вниз.

Sergun43 posted this 24 апреля 2018

По лонгу стояла Роснефть, по шорту Газпром...в принципе в конце дня они бы тоже принесли прибыль, вместо приличного убытка...но для меня важнее системный подход...потому как просадка может и усугубиться, вместо возврата...получается как повезет?

zav-ip posted this 24 апреля 2018

Меня не оставляет ощущение, что да, как повезет) И важна еще точка входа. Часто бывает так, что поставил заранее шорт, в 10:00 открываются торги, все взлетает вверх, сидишь в убытке. В конце дня еле к нулю свелось. Но если бы зашел в шорт чуть позже 10:00, на пике, то неплохо заработал бы. У меня Газпром оставался со вчерашнего дня и сейчас еле еле в ноль выходит, а на Лукойле удалось заработать.

В целом же, раз мы используем сигналы Светофора, то видимо надо верить до конца. Когда по портфелю убыток, закрывать положительные инструменты и ждать 22:10 следующих сигналов по убыточным, ИМХО.

Sergun43 posted this 24 апреля 2018

Сложно верить до конца, когда убыток начинает геометрически нарастать...мне кажется его нужно резать где-то раньше...иначе в какой-то момент можно лишиться приличной суммы.

Евгений posted this 24 апреля 2018

Добрый вечер! Вопрос контроля убытков также волнует. Вот несколько мыслей: 1) основная прибыль и убыток приносят тренд и тут важно точка входа. 2) а что если обоим сторонам запретить входить в позиции - только сдавать. 3) настраивать ширину канала и ГО таким образом, чтобы возможное движение против нашей позиции было не таким сильным - этим мы конечно ограничиваем и прибыль. 4) Брать в портфель больше инструментов шорт/лонг - да, волатильная прибыль меньше, но диверсификация может помочь избежать сильных флуктуаций. ... 

Каждый вариант требует рассмотрения и исследования - и каждый вариант, в определенный момент окажется лучшим. Вопрос в том какой системно даст больше прибыли и меньше убытков.

Back posted this 24 апреля 2018

Максим, в тот день СберПреф показывал +,а Сбер -нейтрально, почему вы приняли решение шортить СберПреф и в Лонг Сбер?

Sergun43 posted this 24 апреля 2018

Я думаю, что можно объединить пункт 2 и 4 у Евгения, только из позиций не выходить и не входить, а просто ограничить риски и прибыли стопами и тэйками. Тем самым мы отказываемся от волатильной прибыли, зато получаем уменьшение убытков от тренда и увеличение прибыли от него же. Грубо говоря используем только Светофор в диверсифицированном портфеле.

abcd posted this 25 апреля 2018

Может быть практичнее для снижения загрузки контрактами на трендовом участке, сделать зоны с нелинейным расчетом ширины? Т.е. сначала зоны узкие, и расширяются к краю диапазона. Тогда и набирать против тренда не придётся, и просадку будет легче держать..имхо

  • В избранное
  • Back
zav-ip posted this 25 апреля 2018

НУ вот, не вышел из шорта по Сберу и он рванул вверх  

Очень нужна опция тейк профита для инструмента.

Back posted this 25 апреля 2018

Думаю- некритично, вернется цена обратно. Тоже сижу)

 

zav-ip posted this 25 апреля 2018

Надо было выйти в 10:05. Придется ждать.

zav-ip posted this 25 апреля 2018

Кстати мы не хотим телеграм канал создать, если его еще нет?)

Back posted this 25 апреля 2018

не люблю телеграмм, мне и здесь хорошо)

Back posted this 25 апреля 2018

вышла в +0,46 %. Обидно, что в стратегии легко уходишь в минус 4%, а плюс так легко не набирается))

Back posted this 25 апреля 2018

Может, надо входить 1/3 капитала, а потом добавлять оставшуюся сумму?

Гаврилов Андрей posted this 25 апреля 2018

Сегодня торговал, Газпром -шорт, Магнит -лонг, вышел +2,1%

Back posted this 25 апреля 2018

Это вы удачно зашли, Андрей Евгеньевич!)))

Гаврилов Андрей posted this 25 апреля 2018

после реализации выхода по стопам и профитам (может тейк-профит) портфеля, результаты будут ещё лучше (например сегодня можно было по тейк-профиту получить больше)

Sergun43 posted this 25 апреля 2018

Андрей, подскажите пожалуйста,.. а почему решили взять Газпром в шорт? Ведь стрелки средне и краткосрока показывали рост...и цвет был зеленый и желтый. И очень хочется узнать какой, примерно, портфельный стоп-лимит вы определяете для себя, если рынок пойдет не в нужную сторону? 

Гаврилов Андрей posted this 25 апреля 2018

Sergun43, Во-первых, я определился с лонгом (Магнит и SI), выбрал Магнит. Во- вторых,нужно было взять что-нибудь ликвидное в шорт  (при падении нефти кандидатов было много, но выбрал Газпром - наверно это была моя ошибка).

Причина выбора Газпрома в шорт - большинство  будут падать и он упадёт сильнее других. (но это не случилось, хотя он и не испортил). Кто взял Роснефть в лонг (сигнал был?) после дневного мучения, такая стрельба в конце торгов - супер!

Что касается стопа, от 3 до 3,5%, больше терпеть - Мазохизм.

Sergun43 posted this 25 апреля 2018

Спасибо за комментарий, Андрей! По стопам, может быть имеет смысл ставить их повыше?...к примеру в районе 2% ?.. Может быть есть какое-нибудь математическое обоснование по размерам стопов и тэйк-профитов или их соотношения?

Гаврилов Андрей posted this 25 апреля 2018

 Sergun43, тут всё сложней,  моя торговля говорит о том, что величина стопа зависит от волатильности инструмента, величины ГО и психологии трейдера, поэтому  может быть 1.5% и 3.5%

Back posted this 25 апреля 2018

6Если стоп на 3,5 процента, значит, берем (100: 15(ГО) )=6,6  Следовательно, отступ от текущей цены фьючерса делаем на (3,5/6,6)=0,53% ? Так?

Гаврилов Андрей posted this 25 апреля 2018

Back,мы не можем ставить стоп по цене одного инструмента, т.к.. у нас портфель состоит как минимум из двух (а лучше 4-х) противоположных (шорт и лонг) стратегий, поэтому мониторим общий доход портфеля (в стратегии Муравей это: Итоговая маржа стратегий).

Back posted this 25 апреля 2018

А, это хорошо, раз все так упрощает)))

Гаврилов Андрей posted this 25 апреля 2018

сегодня сбер об-лонг, сургут - шорт

Sergun43 posted this 25 апреля 2018

Глядя на Магнит в 22-15, такое ощущение что это наши форумчане входят по роботам...аж котировки улетают)

Sergun43 posted this 25 апреля 2018

На реальном счете, в Сургут будет очень проблематично зайти по адекватной цене..(

Back posted this 25 апреля 2018

Sergun43? это была я))))) Сургут не ликвид((( По 29380 я стою)))

 

 

Back posted this 26 апреля 2018

Мне кажется, "Муравей" показывает правильнее. Верните "Муравья"!)))

Sergun43 posted this 26 апреля 2018

Back, это вы про которого Муравья?...или вы про Светофор?

Sergun43 posted this 26 апреля 2018

Сегодня Магнит что-то явно не хочет нести прибыль((

zav-ip posted this 26 апреля 2018

Сбер тоже в лонг что-то не очень) В газпром шорт кто-нибудь заходил?

Back posted this 26 апреля 2018

Гаврилов Андрей posted this 26 апреля 2018

сегодня в 12-10МСК вышел с убытком -2,9%

Sergun43 posted this 26 апреля 2018

У меня в диверсифицированном портфеле Сбер в шорт, Газпром с Татой в лонг,

Back posted this 26 апреля 2018

минус 8,05% Сижу жду(

Гаврилов Андрей posted this 26 апреля 2018

повторно зашёл в ту же позицию

Sergo posted this 26 апреля 2018

Не нашел сегодня сигналов для Муравья. Вошел с архивных настроек  в демо-режиме в 10.10  L_RN, L_TT, S_ME, S_SR. ГО биржи. Вход +- 14 от цены входа. Вышел с профитом 2,2% через 3 часа. И почему на реале не вошел – не пойму.)

Гаврилов Андрей posted this 26 апреля 2018

в 16-30 МСК закрыл позицию +2%

Итого за день -0,9%

Выводы:

  1. В реале торговать неликвид можно, если ты хочешь отдать рынку свои деньги.

  2.Торговать стратегию "Муравей" нужно, если есть, как минимум  2 сигнала: один - шорт, другой - лонг.

  3.Торговать стратегию "Муравей +" нужно, если есть общая тенденция на рынке.

AKSHAMOR posted this 26 апреля 2018

 Sergo , что значит вошел с архивных настроек , это как ?

Back posted this 26 апреля 2018

Андрей Евгеньевич, как отфильтровать неликвид?

Гаврилов Андрей posted this 26 апреля 2018

Back, неликвид фильтруется по объёму и количеству сделок за определённый промежуток время. На МБ, в первом приближении, можно фильтровать по количеству сделок  за 1 день (желательно брать не менее 1000 сделок в день) т.е. у нас не более 20 инструментов (9-10 фьючерсов на акции + 3 индекса, 3 на валюту и 3  товарные контракты     https://www.moex.com/ru/derivatives/.

 

Back posted this 26 апреля 2018

Андрей Евгеньевич, вы не поняли меня. Я в принципе не хочу видеть неликвидные бумаги в результатах. Оставить только 5-6 бумаг.

Гаврилов Андрей posted this 26 апреля 2018

завтра сделаем обновление, можно будет выбирать самостоятельно нужные фьючерсы

Sergo posted this 26 апреля 2018

AKSHAMOR, я имел ввиду стратегию, по которой вышел с профитом 23.04. А сегодня вновь зашел с теми же настройками предварительно скорректировав торговый диапазон, не разбираясь, есть ли точки входа.

Sergun43 posted this 26 апреля 2018

Андрей, подскажите пожалуйста, а завтра появятся стопы и тэйк-профиты в обновлении?

admin posted this 27 апреля 2018

Добрый день.

Андрей, подскажите пожалуйста, а завтра появятся стопы и тэйк-профиты в обновлении?

Это обновление планируется на 3-е мая (или чуть раньше).

Sergun43 posted this 27 апреля 2018

admin, спасибо большое за анонс. Будем ждать)

Максим posted this 27 апреля 2018

Максим posted this 27 апреля 2018

Зашел вчера вечером после 22:10. Вышел сегодня в 10:20 примерно.

Гаврилов Андрей posted this 27 апреля 2018

Зашёл вчера в 22-15 вышел сегодня в 10-30МСК +2,2%

AKSHAMOR posted this 27 апреля 2018

Андрей и Максим , чем вы руководствовались, при выборе МАГНИТА (в шерт)  и ЛУКОЙЛА в (лонг), ведь судя по светофору у них не самые лучшие сигналы

Гаврилов Андрей posted this 27 апреля 2018

AKSHAMOR. шорт Магнит - он единственный из ликвидных (стрелка вниз), лонг Лукойл один из двух

Максим posted this 27 апреля 2018

Лукоил выбрал потому что нефть по сигналам должна была расти соответственно я решил что это дополнительный сигнал для Лукойла. А магнит как раз наоборот раз нефть растет то обычно Si и Магнит падают. Стрелочки это подтвердили. Причем я выбираю всегда только ликвидные инструменты.

Гаврилов Андрей posted this 27 апреля 2018

Роснефть или Лукойл, выбрал Лукойл - разворотная сила сигнала

nikolai posted this 27 апреля 2018

Слежу за дискуссией на форуме и хотел бы поделиться некоторыми соображениями:

Как повысить достоверность прогноза Индикатора Светофор.

Прогнозы индикатора Светофор являются вероятностными. Из-за этого они иногда не сбываются и возникает просадка по счету. Чаще всего это возникает на мало ликвидных бумагах.  Почему это так?

На рисунке ниже представлена схема двух «ложных» прогнозов.

Один прогноз в ШОРТ, но цена пошла вверх и сложилась белая свечка на дневном графике. Второй прогноз в ЛОНГ, но цена пошла вниз и сложилась черная свечка на графике.

 

Однако свечи имеют не только тело, но и «тени». Даже в случае ошибочных прогнозов позиция может быть прибыльной если выполняется условие, что величина тени больше чем 2 комиссии плюс величина спрэда. 

Так как комиссии на фьючерсном рынке низкие, то все зависит от величины спрэда. На высоко ликвидных бумагах он маленький, следовательно, даже при ошибочном прогнозе вероятность выхода в плюс сохраняется.  На низко ликвидных бумагах спрэд широкий, следовательно, именно на таких бумагах вероятность возникновения просадки выше.

Еще важно. Так как рынок падает быстрее чем растет, то верхняя тень на черных свечах в целом короче, чем нижняя на белых. Следовательно, особо тщательно необходимо анализировать прогнозы в ЛОНГ.

Если на рынке нет сильного драйвера на рост или падение, то тени чаще всего удовлетворяют указанным выше условиям прибыльности, причем сама тень может сформироваться в любое время дневной сессии.  

Если же на рынке появляется драйвер сильного движения, то менее вероятно, что к концу торговой сессии ошибочный прогноз удастся закрыть с прибылью. Поэтому в ходе торговой сессии необходимо отслеживать эти драйверы и закрывать позиции, направление которых не соответствует направлению изменения цены.  

Для нашего рынка основными драйверами сильного движения являются:

- системные, в том числе цены на нефть, курс рубля,   политическое давление на цены российских бумаг…

- корпоративные, в том числе сроки публикации отчетов о деятельности компании, опубликование информации по выплате дивидендов, включение бумаг в санкционный список со стороны США …

Вроде бы крупные игроки должны быть осведомлены во всем, но уголовная ответственность за инсайд часто сдерживает тех, кто этой инсайдерской информацией обладает.  

Диверсификация портфеля на ШОРТ и ЛОНГ страхует лишь системные риски, а вот корпоративные остаются не застрахованными. Поэтому каждый трейдер должен иметь под рукой дивидендный календарь, календарь отчетности … (ссылки как пример где можно найти).  Так, например, 25.04.18 на публикации информации об размере дивидендов по Роснефти цена выросла на 3%. Причем инвесторы ожидали другого.  

Вывод: корпоративные риски застраховать не возможно (исключение для бумаг обычных и преф одной компании, но и при этом преф на дивиденды отреагирует гораздо сильнее, чем обыкновенные акции).

Вам очень неприятна просадка счета – не стремитесь максимизировать прибыль, диверсифицируете портфель и дополняйте прогноз индикатора анализом корпоративных событий.

 

Успешной вам работы! 

Alexander Mironov posted this 27 апреля 2018

Мы все привыкли к безрисковым стратегиям, попробовал муравья - слил 10% депозита, для меня это очень много, перехожу обратно на арбитраж. К светофору буду пока присматриваться.

Гаврилов Андрей posted this 27 апреля 2018

 

Alexander Mironov, какие инструменты торговали, почему не ставили стоп?

Alexander Mironov posted this 27 апреля 2018

На сбере, стопы ставил, это за три дня

zav-ip posted this 27 апреля 2018

У меня за апрель примерно 15% плюс. Из моих соображений при движении против сигнала нужно терпеть просадку и не закрываться в минус, если конечно нет сильных новостей как 9-го апреля. Когда появится тейк профит, хочу попробовать выбирать 4-6 ликвидных инструментов строго по сигналам, закрывая позиции при получении 1-2% прибыли. Часто бывает, что при открытии торгов цена уходит не в ту сторону, но в конце дня все может измениться.

  • В избранное
  • Back
Back posted this 27 апреля 2018

Завтра торги есть? Я удачно побывала в дороге, не торговала, 80% просадки вернула)

Back posted this 27 апреля 2018

Я тоже посчитала апрель. +40%)) Андрей Евгеньевич, я вас обожаю! И всех-всех-всех!))))

Гаврилов Андрей posted this 28 апреля 2018

Back, 28 апреля торги на бирже будут проводиться в обычном режиме (как рабочий день), результат за апрель радует,но пугает - нужно уменьшить риски!

AKSHAMOR posted this 28 апреля 2018

Ребята кто какие инструменты сегодня будет торговать , даваите обсудим.
планирую Роснефть в лонг, ED и TRNF в шерт.
Подскажите в правильном ли направлении думаю, других сильных сигналов не вижу по светофору

Гаврилов Андрей posted this 28 апреля 2018

роснефть лонг , втб-шорт  (TRNF торгвать - денег нужно много)

 

AKSHAMOR posted this 28 апреля 2018

Андреи подскажите ссылку ,где можно ликвидность инструментов смотреть 

 

Гаврилов Андрей posted this 28 апреля 2018

https://www.moex.com/ru/derivatives/

AKSHAMOR posted this 28 апреля 2018

Андрей спасибо

Sergo posted this 28 апреля 2018

Мне сегодня по нраву еще MXI  в лонг. (диверсификация стратегии).

maxlifter posted this 28 апреля 2018

сделайте стрелки индикатора рядом с цифрами,при переключении с цифр на стрелки сбивается сортировка инструментов.

Гаврилов Андрей posted this 28 апреля 2018

maxlifter, спасибо, идея хорошая

AKSHAMOR posted this 28 апреля 2018

Сегодня Роснефть лонг , ВТБ шерт , итог -3000

Alexey posted this 28 апреля 2018

Лучше тогда уж что б сортировка запоминалась.

Sergo posted this 29 апреля 2018

 Хотелось бы иметь возможность сохранять таблицу расчетов для зоны теста в эксель для обработки результатов стратегии "Муравей".

Kaoshi-san posted this 01 мая 2018

Я  ВТБ   и Роснефть закрыл 30-го после обеда    , +  1,2 %                                                                                                                                                                                                                                                                             

Евгений posted this 02 мая 2018

Соображение о «разных ногах» в муравье

Добрый день, коллеги! Есть одна мысль по поводу стратегии муравей. В стратегии муравей мы обычно входим и выходим как минимум двумя инструментами: Short и Long. В таком случае динамика счёта зависит от соотношения торгуемых инструментов. Хотя часто бывает, что по каждому отдельному инструменту у нас может сформироваться прибыль в определённый момент времени (как правило, в разное время на каждом инструменте). А что если, мы разделим StopLoss и TakeProfit для каждой позиции. Думаю, стоит дождаться реализации тэйк профит и stop-loss в работе и запустить данную стратегию в демо режиме. Подскажите, может кто-то ещё как-то видоизменял «муравья»?

Гаврилов Андрей posted this 02 мая 2018

 Евгений, Ваше предложение уже может быть реализовано сейчас, но нам важно получить доход по портфелю.

zav-ip posted this 02 мая 2018

В течение дня если выходить по тейк профиту из каждого инструмента, доход скорее всего будет выше, чем выход всем портфелем. Портфель целиком может и не дотянуть до тейк профита. Чем больше нахожусь за компом, ловя хорошие точки выхода, тем выше прибыль. Никогда не выходил всем портфелем сразу.

Гаврилов Андрей posted this 02 мая 2018

zav-ip, сколько трейдеров, столько и разных стратегий можно реализовать. Главное - доход, минимальный риск и комфортность торговли.

zav-ip posted this 02 мая 2018

Просто согласен с Евгением, что добавить кнопочку тейк профита рядом со стоплоссом было бы прекрасно. Не должно быть суперсложно с точки зрения программирования.

Гаврилов Андрей posted this 02 мая 2018

сегодня SI -лонг, Роснефть - шорт

zav-ip posted this 02 мая 2018

Андрей Евгеньевич, 

Ваше предложение уже может быть реализовано сейчас

Это значит, что можно выставлять тейк профит? Не понял как. Покопался в Арбитраже 2.0, не нашел. 

admin posted this 03 мая 2018

Добрый день.

Думаю, стоит дождаться реализации тэйк профит и stop-loss в работе и запустить данную стратегию в демо режиме.

 

Это обновление планируется на 3-е мая (или чуть раньше).

Извиняюсь за задержку, еще пару дней надо подождать. Не успел. Менял жесткий диск, два дня ушло на настройку рабочего места. Пока предлагаю тут обсудить детали будущего функционала.

maxlifter posted this 03 мая 2018

значения краткосрочного индикатора на 3 мая:

аэрофлот был -4 стал -3 ,почему стрелка вбок?

гмк был -1 стал 2 ,стрелка вбок

новатэк был -1 стал 0,стрелка вбок

сургут был 2 ,стал 1,стрелка вбок

Back posted this 03 мая 2018

Думаю,стрелка - это не дублер цифр, а самостоятельный индикатор)

Sergo posted this 03 мая 2018

Да, правильно, как совпадет цвет, стрелочка и цифра ( с знаком "-" или без) и будет Вам хороший профит.)

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

закрыл позиции Роснефть -шорт, Si лонг +3,1%

Back posted this 03 мая 2018

И снова вопрос по выбору инструмента. Вы больше ориентируетесь на направление стрелочки? Роснефть-то в зеленой зоне, просто стрелочка вниз была.

AKSHAMOR posted this 03 мая 2018

Si вообще нарушила все планы , в другую сторону пошла)))))

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

главное - итог, и ещё не вечер

AKSHAMOR posted this 03 мая 2018

AKSHAMOR posted this 03 мая 2018

Сутра настроил Si лонг , ROSN шерт,депозит 500 тыс , пришел с работы смотрю , +20 тыс, закрылся 

затем , 500 тыс на RTS в шерт , и + еще 23 получилось))))

Круто, Андрей низкии поклон вам ,спасибо за столь , клевый робот !!!!

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

AKSHAMOR, отличный результат!

У нас в Роботкрафт работает целая команда, я не один. За всех - спасибо!

Sergun43 posted this 03 мая 2018

Добрый вечер всем! Сегодня попробовал программку "Teamviewer" для управления компом с телефона...ОЧЕНЬ всем рекомендую. Особенно пока нет обновлений по стопам и тэйк-профитам. Но, даже с ними, я думаю, будут ситуации, когда лучше выйти из позиции, чем дожидаться выхода самого робота.

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

сегодня только шорт Роснефть

Sergun43 posted this 03 мая 2018

Гаврилов Андрей, а может быть MIX в лонг?...сигнал ооочень сильный и резкий...Америка с момента нашего закрытия прилично подросла...все обстоятельства за рост?..

maxlifter posted this 04 мая 2018

хочу предложить фильтр для арбитражных пар- после  скоринга пар отфильтровываются пары, у которых направление для открытия позиции совпадает со стрелкой индикатора.

Гаврилов Андрей posted this 04 мая 2018

maxlifter, идея хорошая, но полноценно реализовать можно только на Америке, у нас мало ликвидных пар

закрыл Роснефть  +2,2%

maxlifter posted this 04 мая 2018

фьючерсных ликвидных пар мало,но можно их заменять акциями(одно плечо или оба) при необходимости.И  периодов у индикатора 3 , то есть вариантов подходящих пар становится в 3 раза больше.Можно сделать фильтр по любому  периоду из трёх или даже все 3 сразу.

Евгений posted this 04 мая 2018

Торговал сегодня Роснефть. Вчера вечером зашел только 5 контрактами (может потому, что позже заходил - в 4 утра \проспал\). Зашел сегодня утром. Итог + 1,5 %

Sergun43 posted this 04 мая 2018

Евгений, а как пересидели заскок выше 39800 ? Стопы не ставили и верили что развернется?

Евгений posted this 04 мая 2018

Стоп изначально ставил далеко - на локальный максимум - 41200. Ждал, пока сформируется локальный максимум текущего дня. Стоп перенес на 39900. Заходил не всем капиталом, поэтому немного перетерпел. Был готов закрывать позицию, если бы пошло дальше. Все это наводит на мысль, что нужны дополнительные средства смещения вероятности в нашу сторону:

Светофор дает нам направление. Мы можем выбирать:

1) размер позиции - входить не всем капиталом 

2) точку входа - входить не ночью, а утром, посмотрев, как развивается цена.

Хотя в каждом случае медаль имеет обратную сторону. Пока я пытаюсь найти комфортный для себя стиль торговли. Вдобавок, у меня другой часовой пояс и мне приходится либо не спать, либо ставить будильник на 3:10 утра

 

Sergun43 posted this 04 мая 2018

Евгений, спасибо за развернутый ответ. 

Back posted this 04 мая 2018

есть мысль, что sim8 отожмется от 62222 в понедельник)) Наблюдаем!)

Sergun43 posted this 05 мая 2018

Back , а почему именно 62222 ?...это наверное текущий курс самого доллара, а не SIM8 ?)

AKSHAMOR posted this 05 мая 2018

62500 СИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ , НИЖЕ МОГУТ НЕ ПУСТИТЬ 

 

Евгений posted this 07 мая 2018

Коллеги, добрый вечер! В пятницу позиций не открывал. Светофор проанализировал так: в лонг (50%): Si - так как краткосрочный сигнал сильно вырос (с 2 до 4 пунктов), Магнит - так, как вырос краткосрочный сигнал и долгосрочный, ну и то, что в зеленой зоне. Реши Магнита взять 30% от всего лонга (И НЕ ЗРЯ!). В шорт взял роснефть (стабильно убывающий краткосрочный сигнал (уже 3 -й день) и сбер префка, т.к. средне срочная стрелка вниз и долгосрочная тоже + у обычного сбера краткосрочная стрелочка вниз, а они ходят "рядом". Весь этот портфель, я закрыл с + 0,4%. А как вы отторговали сегодняшний день? 

zav-ip posted this 07 мая 2018

Пока не очень, в нуле. Сбер рано закрыл, а магнит убивает весь доход.

  • В избранное
  • Евгений
Гаврилов Андрей posted this 07 мая 2018

сегодня тестировал Трейлинг-стоп +3%, очень полезная штучка

  • В избранное
  • Евгений
  • zav-ip
Sergun43 posted this 07 мая 2018

Покупал в пятницу Si в лонг, с шортом так и не определился...поэтому задействовал меньшую часть капитала. С учетом всех "плюшек", касающихся ГО, вышел ещё до 11 часов с профитом +7.5 % .

  • В избранное
  • Евгений
  • Back
Гаврилов Андрей posted this 07 мая 2018

сегодня Si - лонг, Роснефть- шорт

Sergun43 posted this 08 мая 2018

Что-то Роснефть с утра не радует совсем...((..

Sergun43 posted this 08 мая 2018

Добрый день, всем! Как думаете, перед решением Трампа по Ирану, наверное, лучше выскочить из позиций?

Kaoshi-san posted this 08 мая 2018

я сейчас выскочил на свече  +  2.3 %             

                                                                                                                             

Гаврилов Андрей posted this 08 мая 2018

закрыл Si лонг, Роснефть- шорт +1,6% по трейлинг стопу

Гаврилов Андрей posted this 08 мая 2018

теперь можно ждать, решение Трампа

Гаврилов Андрей posted this 08 мая 2018

Всех, поздравляем с 9 Мая!!!!!!!!!

  • В избранное
  • WitOl
Евгений posted this 08 мая 2018

Коллеги, добрый вечер! Всех с праздником!

Непростой сегодня денек. Закрыл с + 1,8% Самой сложно задачей для себя считаю решение: "когда выходить?" Сегодня рынок сам "подсказал", когда резко нарисовал хороший +. Надеюсь трейлинг стоп решит (пусть даже не всегда лучше, чем человек) эту проблему ) А вы как решаете в какой момент выходить?

AKSHAMOR posted this 08 мая 2018

а что такое треилинг стоп как им пользоваться

Kaoshi-san posted this 09 мая 2018

Всех с  Праздником Великой Победы !!!                                                                                                           Да как показал вчерашний  день  когда  рынок давал короткую возможность выйти с хорошей прибылью и потом ушел в минус на выбраной паре , трейдинг  стоп  и  тейк профит  будет хорошим  дополнением к роботу если нет возможности находиться у компа .

Back posted this 09 мая 2018

Back posted this 09 мая 2018

подождем на 62500)))

Back posted this 10 мая 2018

Заметила, что SNGR совершенно не "подчиняется" прогнозу-похоже сильно манипулируемая бумага)

Sergun43 posted this 10 мая 2018

Сегодня, впрямь, день щедрости от Si..)...особенно для тех, кто во вторник прыгнул в этот поезд) 

Гаврилов Андрей posted this 11 мая 2018

в 11-40МСК поставил сбер об -шорт сбер пр - лонг (до этого стоял - наоборот, вышел +1,25%)

Гаврилов Андрей posted this 11 мая 2018

Вышел по профиту +1,15% 

Итого за день +2,4%

zav-ip posted this 11 мая 2018

А газпром пока совсем не радует.

Гаврилов Андрей posted this 11 мая 2018

ещё раз перевернулся по сберам и вошёл в позиции

Гаврилов Андрей posted this 11 мая 2018

закрыл на выходные Итог дня +2,9%

zav-ip posted this 13 мая 2018

Пятница была самым плохим торговым днем. В районе -4% от депозита.

Back posted this 13 мая 2018

что завтра торгуем?

Гаврилов Андрей posted this 14 мая 2018

сегодня тестировал стратегию "Муравей +" сбер об, сбер пр 50/50 ГО-13%,

Вход на СО2, Итог:+0,7%

Гаврилов Андрей posted this 14 мая 2018

завтра в 13-00 МСК вебинар по "Светофору" и "Муравью +" 

Back posted this 14 мая 2018

Сколько получилось в процентах, какое соотношение риск/профит, просадка? Все завтра расскажете?

zav-ip posted this 16 мая 2018

Есть у кого-нибудь еще результаты по муравью+? Сигналов пока нет хороших, но в сберы боязно входить что-то.

Максим posted this 17 мая 2018

Максим posted this 17 мая 2018

Это результат за сегодня примерно за час торгов. Входил вчера вечером. Настраивал Муравья+ на арбитраже 2.0. Включил после покупки всех зон запрет на вход и выход из позиций. Сумма 2,2 млн(всегда ставлю 2 млн) так как пока невозможно настроить ГО то которое хочешь. Обычно ставлю ГО 12. Тут получилось не меньше 17 наверное. Чуть больше 1 млн было доступно. Соответственно как вопрос с ГО решится то можно будет гораздо больше сумму закрыть. Я думаю в этом же случае я закрыл бы не менее 30 тыс.

zav-ip posted this 17 мая 2018

Максим, спасибо! Точки входа у вас когда базис отклоняется к двум стандартным отклонениям? Какие ГО используете?

Максим posted this 17 мая 2018

Да точки входа когда базис заходит на второе стандартное отклонение.

Sergun43 posted this 17 мая 2018

Максим, а что в лонге, что в шорте? и какую просадку готовы были потерпеть? Тоже в последнее время убираю волатильную составляющую из торговли, фиксируя начальные объемы входа.

Максим posted this 17 мая 2018

Сбер был в Лонг, а СберП в шорт. Обычно стоп ставлю 3 процента. Но последнее время начинаю понимать, что когда понимаешь, что все цена уходит то лучше выйти -1 -1,5% и не ждать.(Это конечно больше относится к сбер-сберп) Потом легче отбить эту сумму. Все таки 60 тыс терять многовато. Я смотрю на график если вижу, что, как в конце прошлой недели, второе стандартное прошло и базиз не пошел в обратную сторону то я думаю лучше выйди в минус не большой потом дождаться дна и выйти в плюс опять. Короче следить за графиком внимательно. Но это чисто мое мнение. Все торгуют по разному.

zav-ip posted this 17 мая 2018

А график на 15 минутах с МА 30? 

Получается это не такая уж безопасная стратегия. А тейк профит сколько % обычно ставите?

Back posted this 17 мая 2018

Муравей+ это Муравей плюс трейлинг-стоп?

zav-ip posted this 17 мая 2018

Это как арбитраж коррелированных инструментов, но с тейк профитом) 

Максим posted this 17 мая 2018

График на 15 минутках с МА 70-80. Тейк профит не более 1%.

Максим posted this 17 мая 2018

Я лучше два раза зайду по 1%. Чем ждать 2%.

Гаврилов Андрей posted this 17 мая 2018

сегодня захожу в календарный арбитраж  (Si-6.18 лонг и Si-9.18 шорт) 60/40 ГО 7%, диапазон +-3%

  • В избранное
  • Данил
  • Alexey
zav-ip posted this 17 мая 2018

Андрей Евгеньевич, так же через стратегию фьючерсы делаете?

zav-ip posted this 17 мая 2018

У меня светофор сломался. Результаты расчета индикатора пусты, говорит.

Гаврилов Андрей posted this 18 мая 2018

zav-ip "Андрей Евгеньевич, так же через стратегию фьючерсы делаете?"

Да

"У меня светофор сломался. Результаты расчета индикатора пусты, говорит."

В тех. поддержку.

zav-ip posted this 18 мая 2018

Максим, а границы диапазона по 10% в каждую сторону делаете?

zav-ip posted this 21 мая 2018

Как себя показал календарный арбитраж?

Гаврилов Андрей posted this 21 мая 2018

часовки в "Светофоре" пока не работают-делаем

Гаврилов Андрей posted this 22 мая 2018

После обновления можно пользоваться часовиками в "Светофоре" после 11-10 МСК

maxlifter posted this 22 мая 2018

как часто и в какой период обновляется часовой индикатор?

Гаврилов Андрей posted this 22 мая 2018

нужно обновить ПО "Светофор" и он сам будет обновлять данные  каждый час, точнее каждый час +10 минут

в 14-10, 15-10,16-10 и т. д.

Alexey posted this 22 мая 2018

 Как там дела с Si-6.18 лонг и Si-9.18 шорт ?

Sergun43 posted this 22 мая 2018

Добрый день! Андрей Евгеньевич, можно ли какой-нибудь краткий ликбез по тому, как стоит использовать часовик? Когда стоит заходить/выходить и на чём лучше проверять силу сигнала? Буквально несколько предложений для тех кто "в теме".

Гаврилов Андрей posted this 23 мая 2018

Завтра (24.05.2018) в 13-00 МСК будет вебинар, на нём буду всё объяснять и показывать

https://www.zerich.com/vebinars/index.html?q=&date=future&price=all

zav-ip posted this 24 мая 2018

А будет на ютьюбе? Опоздал и не пустило.

AKSHAMOR posted this 28 мая 2018

Подскажите , вебинар от 24 05 есть гдето в записи?

Гаврилов Андрей posted this 28 мая 2018

AKSHAMOR вот тут:

AKSHAMOR posted this 28 мая 2018

СПАСИБО

Гаврилов Андрей posted this 04 июня 2018

Завтра (05.06.2018 г в 13-00 МСК вебинар по Светофору и муравью

Kaoshi-san posted this 05 июня 2018

          Вчера сберов открывал по муравью  , сегодня  вышел по авто профиту  - при выходе немного просел  от максиума  что мог забрать  , но сам виноват в настройках неправильно  выставил --  максимальное число реализованных зон за один проход 

AKSHAMOR posted this 05 июня 2018

 Kaoshi-san а почему минус то получился?

 

Kaoshi-san posted this 05 июня 2018

 

это минус в момент выхода  ,  и это только показатель  прибыли волотильной  трендовая прибыль туда не идет  , а вообщето справа где маржа стратегий текущие показатели  я заработал 8726 ,  Поэтому я и написал  пост что неправильно настроил и потерял при выходе .

Гаврилов Андрей posted this 08 июня 2018

Для тех, кто спекулирует днём - неплохой вход "Муравей +" 

  • В избранное
  • AKSHAMOR
  • Sergun43
  • Alexey
Гаврилов Андрей posted this 08 июня 2018

сейчас можно выходить из позиций  (вход по разнице: 2345, выход 2415) плюс хорошая волатильная прибыль +0,7%

  • В избранное
  • Alexey
Kaoshi-san posted this 08 июня 2018

Андрей,   спасибо   за подсказку  на вход   ))))   уже закрылся  , правда  момент когда все полетело был неприятный , но это же муравей  арбитраж !!!!!

 

  • В избранное
  • Alexey
Kaoshi-san posted this 09 июня 2018

Андрей Евгеньевич , не только Вы умеете по 2 раза на день  получать прибыль ,  зашел вчера еще один раз  сегодня закрылся по трейлинг - стопу ,  жалко цель сделал не большую ))))

 

  • В избранное
  • Alexey
  • Sergun43
Kaoshi-san posted this 14 июня 2018

Андрей ,  по поводу автостопа  на пару сбер обычка и  сбер преф по стратегии МУРАВЕЙ  . Ведь на ней рывков как  на других бумагах  когда по светофору отгадали оба направления нет , на сберах  профит собирается за счет схождения  этих бумаг и волотильной составляющей а это дело не быстрое . Вопрос может для них вообще откат в виде стоп профита не нужен  а просто цель и выход ? Мне сегодня он что то очень не понравился  (((                                                                               Правда были еще 2 ошибки  которые не дали быстрее закрыться - первая это я зашел вчера в 19-20 и не включил  волотильную молотилку ,а вторая это слишком далеко поставил цель 1.6% потом переправил на 0,95 . А Вы ка считаете в этой паре какая цель оптимальна ? 

 

  • В избранное
  • Alexey
AKSHAMOR posted this 14 июня 2018

Kaoshi-san как вы настраиваете волотильную молотилку?

Sergun43 posted this 15 июня 2018

Явно точка для входа...думаю можно смело входить.

  • В избранное
  • Alexey
Kaoshi-san posted this 15 июня 2018

AKSHAMOR  , это я так называю   работу лесенкой по зонам,  а я в прошлый раз набрал позицию и выключил робота поэтому остался без волотильной прибыли - рассчитывал на смещение в нужном направлении а оказалось что всю вечерку крутились возле моего входа.

Sergun43 posted this 05 июля 2018

Всем добрый день! Какая-то тишина у нас тут возникла..((.. Напишите пожалуйста, у кого что получается! Хочется хоть каких-то комментариев и обсуждений для выработки хороших идей.

SVM777 posted this 29 июля 2018

Данил

Данил posted this 4 часов назад

 

подскажите как соотношение плеч настраивать в муравье,  на пример 5 к 8 торгуется по объёмам . Балансируется количеством денег в инструменте или количеством лотов в зоне?

 

SVM777 posted this 29 июля 2018

Здравствуйте друзья! Я перенес этот вопрос (выше), по теме.

 

Как я себе представляю, соотношение плеч в муравье настраивается, выделенными средствами, на стратегию, но, не стоит забывать еще и о том, что в шорт стоит закладывать больше, чем в лонг, поскольку цена быстрее падает, чем растет, а ещё, муравей, ведь не симметричный арбитраж, рассогласованность плеч в нем происходит запросто, при движении цены. Посему, гоняться за этим соотношением, в муравье резона не вижу (это мое мнение, могу и заблуждаться, поправьте меня, если что)))

nikolai posted this 29 июля 2018

Даниил, Соотношение плеч арбитражной пары определяется ДС на каждое плечо.  5 к 8, например, это означает что на одной зоне на левом плече будет 5 лотов, на правом плече 8 лотов, но объемы денег на каждое плечо будут примерно равны. Соотношение 5 к 8 будет использоваться при построении графика и при оценки уровня сигнала. При любых других, примерно равных соотношению 5 к 8,  значениях (например, 10 к 16) графики будут выглядеть одинаково (только числа на графике при 5 к 8 будут в 2 раза меньше чем 10 к 16). Значит для оценки степени выхода цены за пределы СО важно равенство объемов, а не масштаб графика.  

Далее настраиваем Муравей. При скоринге объемы плеч на графике выровнены автоматически (переключатель должен стоять в положении «Для объемов». Следовательно, в «муравье» вы просто указываете на одну и другую стратегию примерно равную сумму денег и не важно какое соотношение показано в скоринге при построении графика. Главное равенство объемов.. 

Далее при проектировании стратегии для каждого плеча рассчитываете число зон для указанных в настройках деньгах. Лучше всего делать именно так. Тогда число зон получится максимальным, на 1 зоне будет 1 лот и волатильная прибыль будет максимизироваться. Если же вы поставите еще флажок фиксированного числа лотов зоне, то при расчете числа зон сначала будет задано это фиксированное число лотов, далее будет рассчитать объем одной зоны, и далее число зон. Но для «Муравья» выгоднее принимать на зоне 1 лот. Объем зоны будет равен стоимости лота и далее считается число зон. Понятно, что везде при расчете денег на стратегию учитывается ГО.

Что касается асимметрии распределения средств 60% на ШОРТ и 40% на ЛОНГ.  Здесь важно правильно понять зачем это делается. В ШОРТе убытки формируются от роста цены, в ЛОНГе от падения. При этом рынок падает быстрее чем растет, следовательно,  убытки по плечу ЛОНГ будут нарастать быстрее. Для того, чтобы сбалансировать убытки плеч мы и увеличиваем несколько сумму денег на ШОРТ.

Следует ли при построении графика базиса учитывать соотношение объемов  60 на 40. В вашем примере 5 к 8  такое изменение приведет к тому, что объем будут перекошены на 20%, или (если 5 это в ШОРТ), то отношение станет равным 6 к 8.  Это конечно повлияет на график базиса, но мы считаем, что это не существенное расхождение и график базиса строим при выровненных объемах.  Для тех, кто стремится к точности можно отношение уточнить.

 

Я специально расписал все подробно. Надо понимать к каким реальным последствиям для рисков стратегии приводят те или иные корректировки ее параметров. 

  • В избранное
  • kissa_temp
SVM777 posted this 29 июля 2018

Здравствуйте, Николай! Спасибо Вам, ваш пост, как всегда отличен!

Пожалуйста, прокомментируйте мой пост, выше, Ведь, вроде суть сходится? Или я что то не так написал?

Спасибо.

nikolai posted this 30 июля 2018

Сергей, по факту вы правы и обосновываете это тем, что объемы все равно разойдутся. Но основная причина, почему не надо гоняться за соотношением в том, что это соотношение лишь влияет на масштаб графика базиса, на котором визуально принимается решение и к работе самих стратегий не имеет отношения. Объемы на плечах могут быть любыми, важно примерное их равенство.Перераспределение ШОРТ и ЛОНГ сохраняет примерное равенство. 

SVM777 posted this 30 июля 2018

Здравствуйте, Николай! Спасибо большое за Ваш ответ - разъяснение!

Close