Муравей (продолжение)

  • 5,8K Views
  • Последнее сообщение 30 июля 2018
  • Тема закрыта
SVM777 posted this 30 июля 2018

Здравствуйте, Николай! Спасибо большое за Ваш ответ - разъяснение!

nikolai posted this 30 июля 2018

Сергей, по факту вы правы и обосновываете это тем, что объемы все равно разойдутся. Но основная причина, почему не надо гоняться за соотношением в том, что это соотношение лишь влияет на масштаб графика базиса, на котором визуально принимается решение и к работе самих стратегий не имеет отношения. Объемы на плечах могут быть любыми, важно примерное их равенство.Перераспределение ШОРТ и ЛОНГ сохраняет примерное равенство. 

SVM777 posted this 29 июля 2018

Здравствуйте, Николай! Спасибо Вам, ваш пост, как всегда отличен!

Пожалуйста, прокомментируйте мой пост, выше, Ведь, вроде суть сходится? Или я что то не так написал?

Спасибо.

nikolai posted this 29 июля 2018

Даниил, Соотношение плеч арбитражной пары определяется ДС на каждое плечо.  5 к 8, например, это означает что на одной зоне на левом плече будет 5 лотов, на правом плече 8 лотов, но объемы денег на каждое плечо будут примерно равны. Соотношение 5 к 8 будет использоваться при построении графика и при оценки уровня сигнала. При любых других, примерно равных соотношению 5 к 8,  значениях (например, 10 к 16) графики будут выглядеть одинаково (только числа на графике при 5 к 8 будут в 2 раза меньше чем 10 к 16). Значит для оценки степени выхода цены за пределы СО важно равенство объемов, а не масштаб графика.  

Далее настраиваем Муравей. При скоринге объемы плеч на графике выровнены автоматически (переключатель должен стоять в положении «Для объемов». Следовательно, в «муравье» вы просто указываете на одну и другую стратегию примерно равную сумму денег и не важно какое соотношение показано в скоринге при построении графика. Главное равенство объемов.. 

Далее при проектировании стратегии для каждого плеча рассчитываете число зон для указанных в настройках деньгах. Лучше всего делать именно так. Тогда число зон получится максимальным, на 1 зоне будет 1 лот и волатильная прибыль будет максимизироваться. Если же вы поставите еще флажок фиксированного числа лотов зоне, то при расчете числа зон сначала будет задано это фиксированное число лотов, далее будет рассчитать объем одной зоны, и далее число зон. Но для «Муравья» выгоднее принимать на зоне 1 лот. Объем зоны будет равен стоимости лота и далее считается число зон. Понятно, что везде при расчете денег на стратегию учитывается ГО.

Что касается асимметрии распределения средств 60% на ШОРТ и 40% на ЛОНГ.  Здесь важно правильно понять зачем это делается. В ШОРТе убытки формируются от роста цены, в ЛОНГе от падения. При этом рынок падает быстрее чем растет, следовательно,  убытки по плечу ЛОНГ будут нарастать быстрее. Для того, чтобы сбалансировать убытки плеч мы и увеличиваем несколько сумму денег на ШОРТ.

Следует ли при построении графика базиса учитывать соотношение объемов  60 на 40. В вашем примере 5 к 8  такое изменение приведет к тому, что объем будут перекошены на 20%, или (если 5 это в ШОРТ), то отношение станет равным 6 к 8.  Это конечно повлияет на график базиса, но мы считаем, что это не существенное расхождение и график базиса строим при выровненных объемах.  Для тех, кто стремится к точности можно отношение уточнить.

 

Я специально расписал все подробно. Надо понимать к каким реальным последствиям для рисков стратегии приводят те или иные корректировки ее параметров. 

  • В избранное
  • kissa_temp
SVM777 posted this 29 июля 2018

Здравствуйте друзья! Я перенес этот вопрос (выше), по теме.

 

Как я себе представляю, соотношение плеч в муравье настраивается, выделенными средствами, на стратегию, но, не стоит забывать еще и о том, что в шорт стоит закладывать больше, чем в лонг, поскольку цена быстрее падает, чем растет, а ещё, муравей, ведь не симметричный арбитраж, рассогласованность плеч в нем происходит запросто, при движении цены. Посему, гоняться за этим соотношением, в муравье резона не вижу (это мое мнение, могу и заблуждаться, поправьте меня, если что)))

SVM777 posted this 29 июля 2018

Данил

Данил posted this 4 часов назад

 

подскажите как соотношение плеч настраивать в муравье,  на пример 5 к 8 торгуется по объёмам . Балансируется количеством денег в инструменте или количеством лотов в зоне?

 

Sergun43 posted this 05 июля 2018

Всем добрый день! Какая-то тишина у нас тут возникла..((.. Напишите пожалуйста, у кого что получается! Хочется хоть каких-то комментариев и обсуждений для выработки хороших идей.

Kaoshi-san posted this 15 июня 2018

AKSHAMOR  , это я так называю   работу лесенкой по зонам,  а я в прошлый раз набрал позицию и выключил робота поэтому остался без волотильной прибыли - рассчитывал на смещение в нужном направлении а оказалось что всю вечерку крутились возле моего входа.

Sergun43 posted this 15 июня 2018

Явно точка для входа...думаю можно смело входить.

  • В избранное
  • Alexey
AKSHAMOR posted this 14 июня 2018

Kaoshi-san как вы настраиваете волотильную молотилку?

Kaoshi-san posted this 14 июня 2018

Андрей ,  по поводу автостопа  на пару сбер обычка и  сбер преф по стратегии МУРАВЕЙ  . Ведь на ней рывков как  на других бумагах  когда по светофору отгадали оба направления нет , на сберах  профит собирается за счет схождения  этих бумаг и волотильной составляющей а это дело не быстрое . Вопрос может для них вообще откат в виде стоп профита не нужен  а просто цель и выход ? Мне сегодня он что то очень не понравился  (((                                                                               Правда были еще 2 ошибки  которые не дали быстрее закрыться - первая это я зашел вчера в 19-20 и не включил  волотильную молотилку ,а вторая это слишком далеко поставил цель 1.6% потом переправил на 0,95 . А Вы ка считаете в этой паре какая цель оптимальна ? 

 

  • В избранное
  • Alexey
Kaoshi-san posted this 09 июня 2018

Андрей Евгеньевич , не только Вы умеете по 2 раза на день  получать прибыль ,  зашел вчера еще один раз  сегодня закрылся по трейлинг - стопу ,  жалко цель сделал не большую ))))

 

  • В избранное
  • Sergun43
  • Alexey
Kaoshi-san posted this 08 июня 2018

Андрей,   спасибо   за подсказку  на вход   ))))   уже закрылся  , правда  момент когда все полетело был неприятный , но это же муравей  арбитраж !!!!!

 

  • В избранное
  • Alexey
Гаврилов Андрей posted this 08 июня 2018

сейчас можно выходить из позиций  (вход по разнице: 2345, выход 2415) плюс хорошая волатильная прибыль +0,7%

  • В избранное
  • Alexey
Гаврилов Андрей posted this 08 июня 2018

Для тех, кто спекулирует днём - неплохой вход "Муравей +" 

  • В избранное
  • Sergun43
  • AKSHAMOR
  • Alexey
Kaoshi-san posted this 05 июня 2018

 

это минус в момент выхода  ,  и это только показатель  прибыли волотильной  трендовая прибыль туда не идет  , а вообщето справа где маржа стратегий текущие показатели  я заработал 8726 ,  Поэтому я и написал  пост что неправильно настроил и потерял при выходе .

AKSHAMOR posted this 05 июня 2018

 Kaoshi-san а почему минус то получился?

 

Kaoshi-san posted this 05 июня 2018

          Вчера сберов открывал по муравью  , сегодня  вышел по авто профиту  - при выходе немного просел  от максиума  что мог забрать  , но сам виноват в настройках неправильно  выставил --  максимальное число реализованных зон за один проход 

Гаврилов Андрей posted this 04 июня 2018

Завтра (05.06.2018 г в 13-00 МСК вебинар по Светофору и муравью

AKSHAMOR posted this 28 мая 2018

СПАСИБО

Показать еще сообщения
Close