Муравей (продолжение)
- 6,3K Views
- Последнее сообщение 30 июля 2018
- Тема закрыта
обратите внимание на ГО биржи
https://www.moex.com/ru/derivatives/go.aspx
Добрый день! Поделюсь небольшой идеей как попытаться избежать ночных (выходных, праздничных) черных лебедей в стратегии "Муравей+", особенно когда лонг и шорт по объёму отличаются незначительно. Можно поставить запрет на покупку и продажу или просто выключить робота перед стартом рынка...и тогда убыточное плечо не будет лавинообразно перекрывать прибыль, а просто зафиксируется небольшой убыток. И когда рынок немного успокоится, уже тогда принимать решения по самой стратегии.... Навеяно последним понедельником)...и действиями одного рыжего любителя твитов.
неплохо было бы если суммарная маржа обоих плеч по этой стратегии выводилась в виде графика,чтобы была понятна тенденция.Также должна быть настройка фиксации прибыли(по % или по деньгам).В данный момент приходиться сидеть и смотреть в монитор ожидая момент закрытия позиций.
Просветите, пожалуйста, зачем нужно проектировать стратегию под ГО 12-15%, если биржа устанавливает ГО 20% (Сбер преф) ? Ну запроектировал я стратегию на 92 зоны, прошел 50 зон и депозит закончился.
причем 46 зон покупаются сразу при входе ...
Доход который был получен вчера. Я рискнул и закрыл одно из плеч которое было в плюсе. Потом закрыл второе плечо. Если бы подождал пару минут еще то закрыл бы не 3% а 10% прибыли.
Доход за сегодня 12.04.2018. Закрыл позиции в 10:21. 1,5% примерно за 21 мин.
Максим, это Вы на демо счете работаете? Или на реальном?
Это пока Демо
Здравствуйте, averman. Все зависит от принятой трейдером степени риска. Если есть желание рискнуть и меньшим капиталом получить большую доходность, то ГО в % уменьшаем по сравнению с ГО биржи. При этом надо учитывать что на выходные или в период шока на рынке биржа увеличивает требования по ГО. Кто менее склонен к риску устанавливает ГО в % равным или больше требований биржи. Так как никакие прогнозы не работают против внезапно возникающих в ходе торговой сессии негативных для рынка событий, то страховаться от этого необходимо открытием противоположной позиции по другой высоко коррелированной бумаге (например сбер в вашем случае). Тогда при движении цены против основной бумаги, вторая бумага будет показывать прибыль и депозит будет сокращаться медленнее. Кроме того, более важный параметр это принятый диапазон возможного изменения цены (тек цена +(-) %. Именно его размер в первую очередь определяет риски. Узкий диапазон дают большую волатильную прибыль, но и большие убытки при движении цены против. Вообще-то есть некоторые нюансы, которые не отражены в ваших исходных данных. Автоматический расчет денег на стратегию строится таким образом, чтобы запланированных денег хватило на приобретение всех зон. Если у вас через 4 зоны требование по ГО стало равным депозиту, то вероятно депозит вашего счета не соответствовал расчетному. Уменьшение ГО на 5% по сравнению с биржей примерно на 40% сокращает число зон, при которых депозит станет равным требованиям по ГО. По крайней мере до 70 зоны у вас депозита должно было бы хватить. Хотя это требует дополнительного изучения. Мы такую работу проведем. Пришлите в службу техподдержки скрин ваших настроек и укажите реальный депозит, который вы выделили на эту бумагу. Посмотрите еще в конце первой части форума по муравью о ложных сигналах на открытие позиции.
"Посмотрите еще в конце первой части форума по муравью о ложных сигналах на открытие позиции." Скопируйте пожалуйста сюда.
Николай, можете рассказать побольше про ложные сигналы? Не совсем понятно в прошлом сообщении. Иногда складывается ощущение, что посмотри светофор и сделай наоборот, тогда заработаешь
Возможно ли давать сигналы не только в виде таблицы, а еще и графики, как было на вебинаре?
Здравствуйте , Николай Степанович!
Связался с тех поддержкой , выяснилось, что робот неправильно считал ГО , все исправили , после проделанных манипуляций все заработало корректно. Однако, мне все-равно не понятен алгоритм построения зон. Вот к примеру , я проектирую стратегию для депо 500 000 , Лонг фьючерс Сбербанк ,ГО 12% , сервис автоматически выставляет 169 зон. Скрин прикладываю . Текущее ГО биржи 4042 руб, т.е. для покупки 169 контрактов нужно 4042х169= 683 098 руб (+ комиссия брокера ) Но у меня же только 500 000!!! Почему сервис делает некорректный расчет зон? Выше Вы писали , что автоматический расчет денег на стратегию строится таким образом, чтобы запланированных денег хватило на приобретение всех зон.
Насколько я помню, робот заточен под 14-15% ГО. Если выставляете ГО меньше, будет перерасход средств.
Добрый вечер, всем!
Робот "заточен" под ГО биржи, если брать меньшее ГО, то денежных средств на все планируемые зоны будет недостаточно
тут можно посмотреть текущее ГО биржи
https://www.moex.com/ru/derivatives/go.aspx
что означают стрелки, где почитать?
Результаты текущей динамики цены отображаются в виде стрелок: стрелка вниз – на данный момент преобладает динамика на падение цены, вверх – на ее рост, вбок – динамика не определена. Переход от отображения индикатора в виде силы сигналов к отображению текущих тенденций изменения цены осуществляется нажатием кнопки на панели инструментов
а цвет зеленый или красный?
Back, по поводу цвета и стрелок. Они могут не совпадать. Стрелки отображают краткосрочную тенденцию (как меняются прогнозы инсайдеров за последние три дня). Цвет же более общую тенденцию (какое направление прогнозировали инсайдеры последние 7, 15 30 дней). Наилучший вариант - на зеленом фоне все стрелки вверх, на красном вниз. Для остальных случаев мы сейчас готовим рекомендации по интерпретации новой версии индикатора.
Возможность сохранить и распечатать результаты скоринга снова исчезла.
"Данные индикатора на следующий день будут известны после 22.10" Значит ли это, что если в 20.00 я сделаю скоринг- даже несмотря на загрузку новых данных- результаты скоринга не изменятся с прошлого дня 22.10 часов?
И график базиса не строится...
" Стрелки отображают краткосрочную тенденцию (как меняются прогнозы инсайдеров за последние три дня). Цвет же более общую тенденцию (какое направление прогнозировали инсайдеры последние 7, 15 30 дней)."
Вы все больше только запутали, есть же свои колонки для этого.
back, для прогноза на завтра надо дождаться 22.10. Обновление котировок ценных бумаг и обновление индикатора имеют разные источники данных. Для расчета индикатора не обязательно обновлять котировки.
ivan, в каждой колонке есть свой цвет и своя стрелка. Левая колонка 30 дней, средняя 15 и правая 7. Сила сигналов в каждой колонке своя. Сравниваем в каждой из них наши сигналы сегодня, вчера и позавчера. Получаем свою краткосрочную (текущую) тенденцию для каждой колонки. Это и есть стрелка
Не совсем понятно на что ориентироваться, на какой прогноз, если торговать надо завтра, на краткосрочный или среднесрочный
Alexander, все зависит от стратегии которую вы собираетесь реализовывать.
Если торговля трендом (все купили утром и по получении прибыли в этот день все продали), то тогда на краткосрочный сигнал и стрелка на нем. Направление и стрелка на сигнале должны быть в одном направлении. При этом надо проверить нет ли ложного сигнала на шипе цены.
Если стратеги торговли волатильностью, то все зависит от капитала как следствие ширины зоны.
Если ширина зоны меньше, например 15 минутной свечки, то определяющим можно брать краткосрочный сигнал со стрелкой в направлении сигнала или вбок.
Если же ширина зоны большая (например больше дневной свечки), то в течение дня прибыль можно получить только за счет тренда цены. Тогда такая торговля превращается в торговлю трендом (см. выше), хотя настраивалась для торговли волатильностью.
Для торговли волатильностью при ширине зоны больше дневной свечки необходимо учитывать все виды сигналов. Наилучший вариант все три сигнала и стрелки смотрят в одном направлении. Если краткосрочный сигнал противоречит первым двум, то на рынке начинается коррекция. Надо быть готовым держать просадку. Если и среднесрочный сигнал разворачивается в направлении краткосрочного, то вероятнее всего формируется разворот и позицию следует открывать в направлении краткосрочного и среднесрочного сигналов. Эти же рекомендации можно учитывать и при торговле трендом. В любом случае не помешает анализ графика цены.
На устойчивых трендах направление изменения цены и направление позиций инсайдеров совпадают (все три сигнала смотрят в одну сторону и цена движется в этом же направлении). Это наиболее надежный сигнал (за исключением шипа на графике цены). Обязательно анализируйте шипы на графике и следите за новостями компаний и рынков в целом (см. мой комментарий выше "по поводу ложных сигналов" п. 3.
Это доход за сегодняшний день. Сумма 2 млн. Примерно через два часа после начала торгов.
Максим, а почему до закрытия основной сессии не держите?
Я считаю доход в 1,5-2% очень хорошим за день. Если я вижу, что у меня уже есть возможность получить его, я дальше не считаю нужным держать позиции. Лучше синица в руках чем журавль в небе.
Максим, зря вы так, если я не ошибаюсь, то вы пока на демо - то есть по сути тестируете, вы же не знаете реальный потенциал стратегии и возможно ограничиваете себя в потенциальной дополнительной прибыли, а так же в корректном результате теста, это важно, ведь убыток может быть большим и синица тут точно непричем.
Максим,дисциплина- тоже очень хорошая вещь!
Если бы я сегодня закрылась утром- была бы в плюсе))))
Я снова о своей проблеме: Хотелось бы иметь возможность сохранять результаты скоринга и отправлять в печать.
Добрый день! Хочу предложить одну функцию для робота, в частности для фьючерсной стратегии. В роботе существует функция "Запретить входить в позиции". Есть ли возможность сделать к ней дополнение, чтобы запрет происходил автоматически при достижения цены определенного уровня? Аналогично обычному стопу, только бумаги не сбрасываются, а просто перестают закупаться. Основная идея - ограничить убытки от быстрого движения цены против заданного направления.
тогда имеет смысл добавить и функцию "запретить выходить из позиции" для прибыльного плеча
По прошествии последних двух недель, которые сильно тряханули наш рынок, возникла небольшая идея по "Муравей+" на Сбере. Как показала практика, при движении цены к точкам плюс или минус 5-10% мы наблюдаем резкое увеличение убытков от нарастание убыточного плеча, которые серьезно перекрывают прибыль от волатильности и плюсового плеча. Есть предложение сократить диапазон с -10+10% до -5+5%. Это даст возможность увеличить рабочий капитал вдвое и не загонит нас в жесткий минус на краях диапазона.
Добрый день.
Добрый день! Хочу предложить одну функцию для робота, в частности для фьючерсной стратегии. В роботе существует функция "Запретить входить в позиции". Есть ли возможность сделать к ней дополнение, чтобы запрет происходил автоматически при достижения цены определенного уровня? Аналогично обычному стопу, только бумаги не сбрасываются, а просто перестают закупаться. Основная идея - ограничить убытки от быстрого движения цены против заданного направления.
Можно попробовать настроить фьючерсную стратегию через Арбитраж 2. Там больше возможностей по настройке, но там сразу два плана покупок (для лонга и шорта).
Если не подойдет, могу добавить блокировку для фьючерсной стратегии.
Могу предложить ставить скользящий стоп при достижении хорошей цены.
Кто-нибудь может написать отзывы по торговле Муравьем на бою? Успешно получается?
Необходимо прислушаться к очень дельному предложению admin по настройке стратегии Муравей через стратегию арбитраж 2.0.
Стратегия Арбитраж 2.0 является более «продвинутой» и имеет гораздо больше функций по управлению доходностями и рисками. Хотя эта стратегия и называется Арбитражной, но с ее помощью можно с успехом реализовывать стратегии торговли отдельными фьючерсами. Можно конечно дополнить какими-то настройками и фьючерсную стратегию, но для того, чтобы она приобрела возможности стратегии Арбитраж 2.0 надо много времени и сил. Я подготовлю пример как настраивать такую стратегию и мы ее разместим либо здесь на форуме, либо в разделе рекомендаций. Последнее будет даже уместнее, а на форуме разместим ссылку. Думаю подготовить этот материал в течение пятницы.
Back - вы молодец! Чем торговали? Как настраивали? Делитесь!
Back очень крутой результат за день. Интересно как за месяц) Можете поделиться, сколько обычно инструментов на такой капитал ставите, по светофору краткосрок используете, муравей или муравей+? Спасибо заранее за ответы.
Муравей+ теперь боюсь использовать после выхода по стопу, хотя это было 10 апреля, рынок еще не устаканился, видимо.
Евгений,2 дня фьюч сбера в шорт, правда пришлось пересидеть просадку- это неприятно. ГО-8. Но моя стратегия суперрискованная- не советую.1- 2-3% в день- это супер! И не входить со всем капиталом. Из-за этого я дней 10 назад попала на марижин-колл и слила 45% счета. 25% быстро вернула (и снова жесткой) торговлей опционами.( Это было возможно из-за коррекции , но и просто повезло. Сейчвс восстанавливаю достаточно аккуратненько)) Пока снова бдительность не утеряю))) Да. и всегда имейте ввиду, что потеряв 50% счета, чтобы вернуться к начальному капиталу- заработать надо уже 100%!)) Удачи!)
У меня значения скоринга отличаются.
за основу брать инфу, которую я разместил на форуме, у всех обновление будет позже
Позиции (сбер об. -лонг, Газпром -шорт ГО17, +-5% - диапазон) в 10-12 закрыл +2,2%
Я сегодня не смогла торговать с 10.00, так что жду))) Все-таки обязательно нужна функция для тейк-профита)
Эту функцию реализуем до конца месяца
Андрей, добрый день! а почему решили в шорт взять именно Газпром? Или выбирали лучшее из ликвидных?..
Да, именно так и брал
Ждём с нетерпением обновления по тэйкам и стопам)...даже рассматривая ваш сегодняшний пример...стоило отвлечься минут на 15-20 и всё...набежал бы приличный убыток...и, наверное, быстро выйти из него не получилось бы.
Согласен.
Попробую внести своих 5 копеек в историю результатов. Обычно не люблю это делать, боясь спугнуть удачу, но ввиду того, что мы используем исключительно стат-математические методы торговли, то надеюсь в этот раз повезёт..)))
В стратегиях "Муравей" и "Муравей+" использовался реальный капитал в размере 350-400 тыс руб. Нередко позиция забирала и меньше 300 тыс. На счету подключена услуга "Пониженного ГО" с размером 50%. Т.е. если стандарт ГО биржи 4000 руб, то у меня, при покупке фьючерса, со счета списывается всего 2000. Так же использовался факт, что стратегии, как правило, не набирают более 60% планируемых средств. Одним словом, ГО занижено по максимуму)).
Результат за период в 2 месяца; почти + 230 тыс., что составляет примерно 58% от макс капитала и около 66% от среднего используемого.
На графике ниже заметны две основные просадки, в начале марта, и на этой неделе. Провел небольшой анализ этих минусов.
Мартовская просадка получилось в основном из-за желания попробовать в новой стратегии всё, и сразу, и в большом количестве..)) Ожидаемо проявились, так сказать, "детские болезни" . В портфель было включено несколько низколиквидных бумаг...в частности Аэрофлот, Алроса. Так же был включен и Магнит, в самый турбулентный период, когда его покупал ВТБ. В резульате скоротечные серьезные просадки по этим инструментам сильно повлияли на доходность..(( Вывод 1; не стоит включать низколиквидку, даже если очень хочется..))). А если все-таки желание и предпосылки очень значимы, то предлагаю включать их в портфель исключительно с небольшим капиталом, чтобы хватило порадовать свою "жажду прибыли" и при этом не подставлять счет под возможный удар от неудачного стечения обстоятельств. Вывод 2: мне кажется лучше избегать бумаг в период значимых новостей. Высокая волатильность, как правило, очень опасна для "Муравьев" ))
Апрельская просадка, в принципе, была ожидаема.Но желание поторговать новыми инструментами было уж очень велико). Использовалась стратегия Муравей+ на Сберах, вход был выполнен вечером понедельника, 16 апреля, перед реакцией рынков на отмену ввода новых санкций и объявлением дивидендов назначенного на вторник. Как результат резкие скачки цены заставили зафиксировать убыток((.. Скажу честно, в течение дня были точки, при которых была возможность зафиксировать даже прибыль, или значит уменьшить минус, но отсутствие доступности к компьютеру не позволили это сделать. Вывод 1 полностью совпадает с предыдущим вторым выводом. Ожидаемые и предсказуемые периоды новостной турбулентности лучше избегать. Потенциальный доход значит меньше потенциальных убытков. Вывод 2 : если уж ввязались в попытку заработать на новостной волатильности, наверное лучше ставить стопы покороче). Я думаю, что грядущие нововведения в роботе направленные на тэйки и стопы по портфелю, в большей степени решат эту проблему.
Ну и общий вывод: потенциал "муравьиных стратегий", мягко говоря, очень хороший. Опыт и дисциплина позволит избежать сильных просадок, а мелкие, с легкостью перекрываются высокими доходами.)
Sergun43, большое спасибо за пост, Ваш доход порадовал.
Можно поподробнее: "На счету подключена услуга "Пониженного ГО" с размером 50%. Т.е. если стандарт ГО биржи 4000 руб, то у меня, при покупке фьючерса, со счета списывается всего 2000."
Это услуга, которая подключается у брокера, аналог плеча для рынка обычных акций. Как правило, использование средств брокера внутри дня - бесплатно, если переносится через ночь, то уже за деньги...примерно 15% годовых из расчета за один день). К примеру: имеем на счету 1 миллион, то можем купить фьючерсов на сумму 2 млн. Если на ночь уходит позиция на сумму меньше 1 млн, то ничего не платится...если, к примеру, 1,5 млн, то за пользование капиталом придется заплатить процент с суммы 1,5-1= 0,5 млн. В принципе всё)
ATTENTION: Не забываем, что использование плечей кратно увеличивает не только прибыль, но и убытки..!!
Спасибо, Сергун ( Да подскажите же, кто-нибудь как в начале ставить имя, к ому обращаешься))) Андрей Евгеньевич, в Церихе есть такая функция?
Всем, хороших выходных!!!
мы не подпадаем под такое нарушение? http://cbr.ru/press/PR/?file=18042018_190000sbrfr2018-04-18T18_49_09.htm
Я так понимаю что виновник использовал инсайдерскую информацию о будущих заявках...а в нашем случае мы используем общедоступную инфу об изменившихся позициях крупных игроков и постфактум. Так что мы ничем не отличаемся от обычных трейдеров)...
Прочитал повнимательнее...видимо этот трейдер использовал своих подписчиков как инструмент для своего обогащения. Зная, что их счета повторяют его действия (принцип автоследования) он знал куда будет направлен поток заявок...и пользовался этим, зарабатывая на других своих счетах. Это уж совсем достаточно наглый развод людей на деньги, которые доверяют свои средства, можно сказать, в управление.
Back и Sergun43, такая инсайдерская торговля возможна, если точно известно какие финансовые инструменты и в какое время будут менять цену в определённом направлении до фиксированных значений (т.е. при автоследовании или ДУ).
В нашем случае для принятия решения используется общедоступная (т.е. не инсайдерская) информация (действия "крупных" участников торгов) , "переработанная" по определённым алгоритмам. Нам не известно, в какие финансовые инструменты, в какое время и каким объёмом будут направлены заявки нашего сообщества, тем более, когда будут совершаться обратные действия (т.е. закрытие позиций). Поэтому - Нам можно спокойно торговать.
Что касается меня лично, то я координирую 6 проектов в разных областях и совершенно не имею возможности (в основном недостаток времени) для торговли на реальном счёте. Кроме того, у нас нет информации кто, когда и чем торгует (поэтому я и прошу, у кого есть возможность, выкладывать на форуме свои результаты и пожелания). Ваши результаты торговли нам необходимы как обратная связь для формулирования общих принципов использования "Светофора" и "Муравья".
Наша цель - это увеличение Вашего дохода и как следствие, будут увеличиваться наши продажи ПО.
Докладываю, вчера утром не успела закрыться- вечером цена вернулась- вышла в ноль) В 22.30 сделала новую стратегию- теперь важно в понедельник утром быть возле компьютера) Хотя вчера вечером уже получила около 0,3% прибыли. У меня ощущение, что все в 22.00 анализируют данные и входят в позиции- в 22.10 начинается движение на рынке. Какие-то данные выходят в это время? Андрей Евгеньевич я снова о пониженном ГО- есть такая услуга в Церихе?
Back, в понедельник выясню, раньше не пользовался
Хотел бы еще раз уточнить, правильно ли я понимаю светофор. Порядок сигналов по силе для краткосрока:
1. Стрелка и цвет указывают одинаковое направление, среднесрок такой же.
2. Стрелка и цвет указывают одинаковое направление, среднесрок в боковике.
2. Стрелка и цвет указывают одинаковое направление, среднесрок в другую сторону.
4. Стрелка и цвет указывают разное направление. Встаем в позицию по стрелке, а не по цвету.
Выбираем инструмент, где больше разница между прошлым и текущим днем.
Но может быть и так, что в п.1 у нас изменение между днями равно 1, а в п.2 изменение равно 3. Что сильнее?
На мой взгляд из последних данных на понедельник ВТБ и Газпром из ликвидных самые нормальные.
Согласна, про ВТБ и Газпром)))
Back добрый день , ответьте пожалуиста в личном сообщении я вам написал!
AKSHAMOR, ответила в 12.:11 сегодня, больше писем не было.) Продублирую сейчас)
Back , почемуто не вижу от вас сообщении в личном кабинете , напишите пожалуиста на почту romknu@mail.ru
Вчера вошел в 22:15 в позиции. Сегодня вышел в 10:02. Почти 2 %
Так же вчера вошел вечером. Вышел в 10:14. Если честно уже ушла цена когда выходил маржа была около 15 тыс.
Добрый день! Сегодня, к сожалению, неудачно попробовал Муравья на 2-х не связанных между собой инструментах и у меня возник вопрос. Каким процентом лучше всего ограничить убытки, если тэйк профит как правило ловим на уровне 2-3% ? Все-таки немала вероятность поймать убыток на оба плеча, и..если уж совсем не повезет, то он может быть очень приличным.
А какие инструменты? Может стоило посидеть в убытке? Лукойл, например, весь день был в росте и только вот в районе 7 вечера ушел вниз.
По лонгу стояла Роснефть, по шорту Газпром...в принципе в конце дня они бы тоже принесли прибыль, вместо приличного убытка...но для меня важнее системный подход...потому как просадка может и усугубиться, вместо возврата...получается как повезет?
Меня не оставляет ощущение, что да, как повезет) И важна еще точка входа. Часто бывает так, что поставил заранее шорт, в 10:00 открываются торги, все взлетает вверх, сидишь в убытке. В конце дня еле к нулю свелось. Но если бы зашел в шорт чуть позже 10:00, на пике, то неплохо заработал бы. У меня Газпром оставался со вчерашнего дня и сейчас еле еле в ноль выходит, а на Лукойле удалось заработать.
В целом же, раз мы используем сигналы Светофора, то видимо надо верить до конца. Когда по портфелю убыток, закрывать положительные инструменты и ждать 22:10 следующих сигналов по убыточным, ИМХО.
Сложно верить до конца, когда убыток начинает геометрически нарастать...мне кажется его нужно резать где-то раньше...иначе в какой-то момент можно лишиться приличной суммы.
Добрый вечер! Вопрос контроля убытков также волнует. Вот несколько мыслей: 1) основная прибыль и убыток приносят тренд и тут важно точка входа. 2) а что если обоим сторонам запретить входить в позиции - только сдавать. 3) настраивать ширину канала и ГО таким образом, чтобы возможное движение против нашей позиции было не таким сильным - этим мы конечно ограничиваем и прибыль. 4) Брать в портфель больше инструментов шорт/лонг - да, волатильная прибыль меньше, но диверсификация может помочь избежать сильных флуктуаций. ...
Каждый вариант требует рассмотрения и исследования - и каждый вариант, в определенный момент окажется лучшим. Вопрос в том какой системно даст больше прибыли и меньше убытков.
Максим, в тот день СберПреф показывал +,а Сбер -нейтрально, почему вы приняли решение шортить СберПреф и в Лонг Сбер?
Я думаю, что можно объединить пункт 2 и 4 у Евгения, только из позиций не выходить и не входить, а просто ограничить риски и прибыли стопами и тэйками. Тем самым мы отказываемся от волатильной прибыли, зато получаем уменьшение убытков от тренда и увеличение прибыли от него же. Грубо говоря используем только Светофор в диверсифицированном портфеле.
Может быть практичнее для снижения загрузки контрактами на трендовом участке, сделать зоны с нелинейным расчетом ширины? Т.е. сначала зоны узкие, и расширяются к краю диапазона. Тогда и набирать против тренда не придётся, и просадку будет легче держать..имхо
НУ вот, не вышел из шорта по Сберу и он рванул вверх
Очень нужна опция тейк профита для инструмента.
Думаю- некритично, вернется цена обратно. Тоже сижу)
Надо было выйти в 10:05. Придется ждать.
Кстати мы не хотим телеграм канал создать, если его еще нет?)
не люблю телеграмм, мне и здесь хорошо)
вышла в +0,46 %. Обидно, что в стратегии легко уходишь в минус 4%, а плюс так легко не набирается))
Может, надо входить 1/3 капитала, а потом добавлять оставшуюся сумму?
Сегодня торговал, Газпром -шорт, Магнит -лонг, вышел +2,1%
Это вы удачно зашли, Андрей Евгеньевич!)))
после реализации выхода по стопам и профитам (может тейк-профит) портфеля, результаты будут ещё лучше (например сегодня можно было по тейк-профиту получить больше)
Андрей, подскажите пожалуйста,.. а почему решили взять Газпром в шорт? Ведь стрелки средне и краткосрока показывали рост...и цвет был зеленый и желтый. И очень хочется узнать какой, примерно, портфельный стоп-лимит вы определяете для себя, если рынок пойдет не в нужную сторону?
Sergun43, Во-первых, я определился с лонгом (Магнит и SI), выбрал Магнит. Во- вторых,нужно было взять что-нибудь ликвидное в шорт (при падении нефти кандидатов было много, но выбрал Газпром - наверно это была моя ошибка).
Причина выбора Газпрома в шорт - большинство будут падать и он упадёт сильнее других. (но это не случилось, хотя он и не испортил). Кто взял Роснефть в лонг (сигнал был?) после дневного мучения, такая стрельба в конце торгов - супер!
Что касается стопа, от 3 до 3,5%, больше терпеть - Мазохизм.
Спасибо за комментарий, Андрей! По стопам, может быть имеет смысл ставить их повыше?...к примеру в районе 2% ?.. Может быть есть какое-нибудь математическое обоснование по размерам стопов и тэйк-профитов или их соотношения?
Sergun43, тут всё сложней, моя торговля говорит о том, что величина стопа зависит от волатильности инструмента, величины ГО и психологии трейдера, поэтому может быть 1.5% и 3.5%
6Если стоп на 3,5 процента, значит, берем (100: 15(ГО) )=6,6 Следовательно, отступ от текущей цены фьючерса делаем на (3,5/6,6)=0,53% ? Так?
Back,мы не можем ставить стоп по цене одного инструмента, т.к.. у нас портфель состоит как минимум из двух (а лучше 4-х) противоположных (шорт и лонг) стратегий, поэтому мониторим общий доход портфеля (в стратегии Муравей это: Итоговая маржа стратегий).
А, это хорошо, раз все так упрощает)))
сегодня сбер об-лонг, сургут - шорт
Глядя на Магнит в 22-15, такое ощущение что это наши форумчане входят по роботам...аж котировки улетают)
На реальном счете, в Сургут будет очень проблематично зайти по адекватной цене..(
Sergun43? это была я))))) Сургут не ликвид((( По 29380 я стою)))
Мне кажется, "Муравей" показывает правильнее. Верните "Муравья"!)))
Back, это вы про которого Муравья?...или вы про Светофор?
Сегодня Магнит что-то явно не хочет нести прибыль((
Сбер тоже в лонг что-то не очень) В газпром шорт кто-нибудь заходил?
сегодня в 12-10МСК вышел с убытком -2,9%
У меня в диверсифицированном портфеле Сбер в шорт, Газпром с Татой в лонг,
минус 8,05% Сижу жду(
повторно зашёл в ту же позицию
Не нашел сегодня сигналов для Муравья. Вошел с архивных настроек в демо-режиме в 10.10 L_RN, L_TT, S_ME, S_SR. ГО биржи. Вход +- 14 от цены входа. Вышел с профитом 2,2% через 3 часа. И почему на реале не вошел – не пойму.)
в 16-30 МСК закрыл позицию +2%
Итого за день -0,9%
Выводы:
1. В реале торговать неликвид можно, если ты хочешь отдать рынку свои деньги.
2.Торговать стратегию "Муравей" нужно, если есть, как минимум 2 сигнала: один - шорт, другой - лонг.
3.Торговать стратегию "Муравей +" нужно, если есть общая тенденция на рынке.
Андрей Евгеньевич, как отфильтровать неликвид?
Back, неликвид фильтруется по объёму и количеству сделок за определённый промежуток время. На МБ, в первом приближении, можно фильтровать по количеству сделок за 1 день (желательно брать не менее 1000 сделок в день) т.е. у нас не более 20 инструментов (9-10 фьючерсов на акции + 3 индекса, 3 на валюту и 3 товарные контракты https://www.moex.com/ru/derivatives/.
Андрей Евгеньевич, вы не поняли меня. Я в принципе не хочу видеть неликвидные бумаги в результатах. Оставить только 5-6 бумаг.
завтра сделаем обновление, можно будет выбирать самостоятельно нужные фьючерсы
Андрей, подскажите пожалуйста, а завтра появятся стопы и тэйк-профиты в обновлении?
Добрый день.
Андрей, подскажите пожалуйста, а завтра появятся стопы и тэйк-профиты в обновлении?
Это обновление планируется на 3-е мая (или чуть раньше).
Зашел вчера вечером после 22:10. Вышел сегодня в 10:20 примерно.
Зашёл вчера в 22-15 вышел сегодня в 10-30МСК +2,2%
Андрей и Максим , чем вы руководствовались, при выборе МАГНИТА (в шерт) и ЛУКОЙЛА в (лонг), ведь судя по светофору у них не самые лучшие сигналы
AKSHAMOR. шорт Магнит - он единственный из ликвидных (стрелка вниз), лонг Лукойл один из двух
Лукоил выбрал потому что нефть по сигналам должна была расти соответственно я решил что это дополнительный сигнал для Лукойла. А магнит как раз наоборот раз нефть растет то обычно Si и Магнит падают. Стрелочки это подтвердили. Причем я выбираю всегда только ликвидные инструменты.
Роснефть или Лукойл, выбрал Лукойл - разворотная сила сигнала
Слежу за дискуссией на форуме и хотел бы поделиться некоторыми соображениями:
Как повысить достоверность прогноза Индикатора Светофор.
Прогнозы индикатора Светофор являются вероятностными. Из-за этого они иногда не сбываются и возникает просадка по счету. Чаще всего это возникает на мало ликвидных бумагах. Почему это так?
На рисунке ниже представлена схема двух «ложных» прогнозов.
Один прогноз в ШОРТ, но цена пошла вверх и сложилась белая свечка на дневном графике. Второй прогноз в ЛОНГ, но цена пошла вниз и сложилась черная свечка на графике.
Однако свечи имеют не только тело, но и «тени». Даже в случае ошибочных прогнозов позиция может быть прибыльной если выполняется условие, что величина тени больше чем 2 комиссии плюс величина спрэда.
Так как комиссии на фьючерсном рынке низкие, то все зависит от величины спрэда. На высоко ликвидных бумагах он маленький, следовательно, даже при ошибочном прогнозе вероятность выхода в плюс сохраняется. На низко ликвидных бумагах спрэд широкий, следовательно, именно на таких бумагах вероятность возникновения просадки выше.
Еще важно. Так как рынок падает быстрее чем растет, то верхняя тень на черных свечах в целом короче, чем нижняя на белых. Следовательно, особо тщательно необходимо анализировать прогнозы в ЛОНГ.
Если на рынке нет сильного драйвера на рост или падение, то тени чаще всего удовлетворяют указанным выше условиям прибыльности, причем сама тень может сформироваться в любое время дневной сессии.
Если же на рынке появляется драйвер сильного движения, то менее вероятно, что к концу торговой сессии ошибочный прогноз удастся закрыть с прибылью. Поэтому в ходе торговой сессии необходимо отслеживать эти драйверы и закрывать позиции, направление которых не соответствует направлению изменения цены.
Для нашего рынка основными драйверами сильного движения являются:
- системные, в том числе цены на нефть, курс рубля, политическое давление на цены российских бумаг…
- корпоративные, в том числе сроки публикации отчетов о деятельности компании, опубликование информации по выплате дивидендов, включение бумаг в санкционный список со стороны США …
Вроде бы крупные игроки должны быть осведомлены во всем, но уголовная ответственность за инсайд часто сдерживает тех, кто этой инсайдерской информацией обладает.
Диверсификация портфеля на ШОРТ и ЛОНГ страхует лишь системные риски, а вот корпоративные остаются не застрахованными. Поэтому каждый трейдер должен иметь под рукой дивидендный календарь, календарь отчетности … (ссылки как пример где можно найти). Так, например, 25.04.18 на публикации информации об размере дивидендов по Роснефти цена выросла на 3%. Причем инвесторы ожидали другого.
Вывод: корпоративные риски застраховать не возможно (исключение для бумаг обычных и преф одной компании, но и при этом преф на дивиденды отреагирует гораздо сильнее, чем обыкновенные акции).
Вам очень неприятна просадка счета – не стремитесь максимизировать прибыль, диверсифицируете портфель и дополняйте прогноз индикатора анализом корпоративных событий.
Успешной вам работы!
Мы все привыкли к безрисковым стратегиям, попробовал муравья - слил 10% депозита, для меня это очень много, перехожу обратно на арбитраж. К светофору буду пока присматриваться.
Alexander Mironov, какие инструменты торговали, почему не ставили стоп?
На сбере, стопы ставил, это за три дня
У меня за апрель примерно 15% плюс. Из моих соображений при движении против сигнала нужно терпеть просадку и не закрываться в минус, если конечно нет сильных новостей как 9-го апреля. Когда появится тейк профит, хочу попробовать выбирать 4-6 ликвидных инструментов строго по сигналам, закрывая позиции при получении 1-2% прибыли. Часто бывает, что при открытии торгов цена уходит не в ту сторону, но в конце дня все может измениться.
Завтра торги есть? Я удачно побывала в дороге, не торговала, 80% просадки вернула)
Я тоже посчитала апрель. +40%)) Андрей Евгеньевич, я вас обожаю! И всех-всех-всех!))))
Back, 28 апреля торги на бирже будут проводиться в обычном режиме (как рабочий день), результат за апрель радует,но пугает - нужно уменьшить риски!
Ребята кто какие инструменты сегодня будет торговать , даваите обсудим.
планирую Роснефть в лонг, ED и TRNF в шерт.
Подскажите в правильном ли направлении думаю, других сильных сигналов не вижу по светофору
роснефть лонг , втб-шорт (TRNF торгвать - денег нужно много)
Андреи подскажите ссылку ,где можно ликвидность инструментов смотреть
https://www.moex.com/ru/derivatives/
Андрей спасибо
Мне сегодня по нраву еще MXI в лонг. (диверсификация стратегии).
сделайте стрелки индикатора рядом с цифрами,при переключении с цифр на стрелки сбивается сортировка инструментов.
maxlifter, спасибо, идея хорошая
Сегодня Роснефть лонг , ВТБ шерт , итог -3000
Лучше тогда уж что б сортировка запоминалась.
Хотелось бы иметь возможность сохранять таблицу расчетов для зоны теста в эксель для обработки результатов стратегии "Муравей".
Я ВТБ и Роснефть закрыл 30-го после обеда , + 1,2 %
Соображение о «разных ногах» в муравье
Добрый день, коллеги! Есть одна мысль по поводу стратегии муравей. В стратегии муравей мы обычно входим и выходим как минимум двумя инструментами: Short и Long. В таком случае динамика счёта зависит от соотношения торгуемых инструментов. Хотя часто бывает, что по каждому отдельному инструменту у нас может сформироваться прибыль в определённый момент времени (как правило, в разное время на каждом инструменте). А что если, мы разделим StopLoss и TakeProfit для каждой позиции. Думаю, стоит дождаться реализации тэйк профит и stop-loss в работе и запустить данную стратегию в демо режиме. Подскажите, может кто-то ещё как-то видоизменял «муравья»?
Евгений, Ваше предложение уже может быть реализовано сейчас, но нам важно получить доход по портфелю.
В течение дня если выходить по тейк профиту из каждого инструмента, доход скорее всего будет выше, чем выход всем портфелем. Портфель целиком может и не дотянуть до тейк профита. Чем больше нахожусь за компом, ловя хорошие точки выхода, тем выше прибыль. Никогда не выходил всем портфелем сразу.
zav-ip, сколько трейдеров, столько и разных стратегий можно реализовать. Главное - доход, минимальный риск и комфортность торговли.
Просто согласен с Евгением, что добавить кнопочку тейк профита рядом со стоплоссом было бы прекрасно. Не должно быть суперсложно с точки зрения программирования.
сегодня SI -лонг, Роснефть - шорт
Андрей Евгеньевич,
Ваше предложение уже может быть реализовано сейчас
Это значит, что можно выставлять тейк профит? Не понял как. Покопался в Арбитраже 2.0, не нашел.
Добрый день.
Думаю, стоит дождаться реализации тэйк профит и stop-loss в работе и запустить данную стратегию в демо режиме.
Это обновление планируется на 3-е мая (или чуть раньше).
Извиняюсь за задержку, еще пару дней надо подождать. Не успел. Менял жесткий диск, два дня ушло на настройку рабочего места. Пока предлагаю тут обсудить детали будущего функционала.
значения краткосрочного индикатора на 3 мая:
аэрофлот был -4 стал -3 ,почему стрелка вбок?
гмк был -1 стал 2 ,стрелка вбок
новатэк был -1 стал 0,стрелка вбок
сургут был 2 ,стал 1,стрелка вбок
Думаю,стрелка - это не дублер цифр, а самостоятельный индикатор)
Да, правильно, как совпадет цвет, стрелочка и цифра ( с знаком "-" или без) и будет Вам хороший профит.)
закрыл позиции Роснефть -шорт, Si лонг +3,1%
И снова вопрос по выбору инструмента. Вы больше ориентируетесь на направление стрелочки? Роснефть-то в зеленой зоне, просто стрелочка вниз была.
Si вообще нарушила все планы , в другую сторону пошла)))))
главное - итог, и ещё не вечер
Сутра настроил Si лонг , ROSN шерт,депозит 500 тыс , пришел с работы смотрю , +20 тыс, закрылся
затем , 500 тыс на RTS в шерт , и + еще 23 получилось))))
Круто, Андрей низкии поклон вам ,спасибо за столь , клевый робот !!!!
AKSHAMOR, отличный результат!
У нас в Роботкрафт работает целая команда, я не один. За всех - спасибо!
Добрый вечер всем! Сегодня попробовал программку "Teamviewer" для управления компом с телефона...ОЧЕНЬ всем рекомендую. Особенно пока нет обновлений по стопам и тэйк-профитам. Но, даже с ними, я думаю, будут ситуации, когда лучше выйти из позиции, чем дожидаться выхода самого робота.
сегодня только шорт Роснефть
Гаврилов Андрей, а может быть MIX в лонг?...сигнал ооочень сильный и резкий...Америка с момента нашего закрытия прилично подросла...все обстоятельства за рост?..
хочу предложить фильтр для арбитражных пар- после скоринга пар отфильтровываются пары, у которых направление для открытия позиции совпадает со стрелкой индикатора.
maxlifter, идея хорошая, но полноценно реализовать можно только на Америке, у нас мало ликвидных пар
закрыл Роснефть +2,2%
фьючерсных ликвидных пар мало,но можно их заменять акциями(одно плечо или оба) при необходимости.И периодов у индикатора 3 , то есть вариантов подходящих пар становится в 3 раза больше.Можно сделать фильтр по любому периоду из трёх или даже все 3 сразу.
Торговал сегодня Роснефть. Вчера вечером зашел только 5 контрактами (может потому, что позже заходил - в 4 утра \проспал\). Зашел сегодня утром. Итог + 1,5 %
Стоп изначально ставил далеко - на локальный максимум - 41200. Ждал, пока сформируется локальный максимум текущего дня. Стоп перенес на 39900. Заходил не всем капиталом, поэтому немного перетерпел. Был готов закрывать позицию, если бы пошло дальше. Все это наводит на мысль, что нужны дополнительные средства смещения вероятности в нашу сторону:
Светофор дает нам направление. Мы можем выбирать:
1) размер позиции - входить не всем капиталом
2) точку входа - входить не ночью, а утром, посмотрев, как развивается цена.
Хотя в каждом случае медаль имеет обратную сторону. Пока я пытаюсь найти комфортный для себя стиль торговли. Вдобавок, у меня другой часовой пояс и мне приходится либо не спать, либо ставить будильник на 3:10 утра
есть мысль, что sim8 отожмется от 62222 в понедельник)) Наблюдаем!)
62500 СИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ , НИЖЕ МОГУТ НЕ ПУСТИТЬ
Коллеги, добрый вечер! В пятницу позиций не открывал. Светофор проанализировал так: в лонг (50%): Si - так как краткосрочный сигнал сильно вырос (с 2 до 4 пунктов), Магнит - так, как вырос краткосрочный сигнал и долгосрочный, ну и то, что в зеленой зоне. Реши Магнита взять 30% от всего лонга (И НЕ ЗРЯ!). В шорт взял роснефть (стабильно убывающий краткосрочный сигнал (уже 3 -й день) и сбер префка, т.к. средне срочная стрелка вниз и долгосрочная тоже + у обычного сбера краткосрочная стрелочка вниз, а они ходят "рядом". Весь этот портфель, я закрыл с + 0,4%. А как вы отторговали сегодняшний день?
Пока не очень, в нуле. Сбер рано закрыл, а магнит убивает весь доход.
сегодня тестировал Трейлинг-стоп +3%, очень полезная штучка
Покупал в пятницу Si в лонг, с шортом так и не определился...поэтому задействовал меньшую часть капитала. С учетом всех "плюшек", касающихся ГО, вышел ещё до 11 часов с профитом +7.5 % .
сегодня Si - лонг, Роснефть- шорт
Что-то Роснефть с утра не радует совсем...((..
Добрый день, всем! Как думаете, перед решением Трампа по Ирану, наверное, лучше выскочить из позиций?
я сейчас выскочил на свече + 2.3 %
закрыл Si лонг, Роснефть- шорт +1,6% по трейлинг стопу
теперь можно ждать, решение Трампа
Коллеги, добрый вечер! Всех с праздником!
Непростой сегодня денек. Закрыл с + 1,8% Самой сложно задачей для себя считаю решение: "когда выходить?" Сегодня рынок сам "подсказал", когда резко нарисовал хороший +. Надеюсь трейлинг стоп решит (пусть даже не всегда лучше, чем человек) эту проблему ) А вы как решаете в какой момент выходить?
а что такое треилинг стоп как им пользоваться
Всех с Праздником Великой Победы !!! Да как показал вчерашний день когда рынок давал короткую возможность выйти с хорошей прибылью и потом ушел в минус на выбраной паре , трейдинг стоп и тейк профит будет хорошим дополнением к роботу если нет возможности находиться у компа .
подождем на 62500)))
Заметила, что SNGR совершенно не "подчиняется" прогнозу-похоже сильно манипулируемая бумага)
Сегодня, впрямь, день щедрости от Si..)...особенно для тех, кто во вторник прыгнул в этот поезд)
в 11-40МСК поставил сбер об -шорт сбер пр - лонг (до этого стоял - наоборот, вышел +1,25%)
Вышел по профиту +1,15%
Итого за день +2,4%
А газпром пока совсем не радует.
ещё раз перевернулся по сберам и вошёл в позиции
закрыл на выходные Итог дня +2,9%
Пятница была самым плохим торговым днем. В районе -4% от депозита.
что завтра торгуем?
сегодня тестировал стратегию "Муравей +" сбер об, сбер пр 50/50 ГО-13%,
Вход на СО2, Итог:+0,7%
завтра в 13-00 МСК вебинар по "Светофору" и "Муравью +"
Сколько получилось в процентах, какое соотношение риск/профит, просадка? Все завтра расскажете?
Есть у кого-нибудь еще результаты по муравью+? Сигналов пока нет хороших, но в сберы боязно входить что-то.
Это результат за сегодня примерно за час торгов. Входил вчера вечером. Настраивал Муравья+ на арбитраже 2.0. Включил после покупки всех зон запрет на вход и выход из позиций. Сумма 2,2 млн(всегда ставлю 2 млн) так как пока невозможно настроить ГО то которое хочешь. Обычно ставлю ГО 12. Тут получилось не меньше 17 наверное. Чуть больше 1 млн было доступно. Соответственно как вопрос с ГО решится то можно будет гораздо больше сумму закрыть. Я думаю в этом же случае я закрыл бы не менее 30 тыс.
Максим, спасибо! Точки входа у вас когда базис отклоняется к двум стандартным отклонениям? Какие ГО используете?
Да точки входа когда базис заходит на второе стандартное отклонение.
Сбер был в Лонг, а СберП в шорт. Обычно стоп ставлю 3 процента. Но последнее время начинаю понимать, что когда понимаешь, что все цена уходит то лучше выйти -1 -1,5% и не ждать.(Это конечно больше относится к сбер-сберп) Потом легче отбить эту сумму. Все таки 60 тыс терять многовато. Я смотрю на график если вижу, что, как в конце прошлой недели, второе стандартное прошло и базиз не пошел в обратную сторону то я думаю лучше выйди в минус не большой потом дождаться дна и выйти в плюс опять. Короче следить за графиком внимательно. Но это чисто мое мнение. Все торгуют по разному.
А график на 15 минутах с МА 30?
Получается это не такая уж безопасная стратегия. А тейк профит сколько % обычно ставите?
Муравей+ это Муравей плюс трейлинг-стоп?
Это как арбитраж коррелированных инструментов, но с тейк профитом)
График на 15 минутках с МА 70-80. Тейк профит не более 1%.
Я лучше два раза зайду по 1%. Чем ждать 2%.
сегодня захожу в календарный арбитраж (Si-6.18 лонг и Si-9.18 шорт) 60/40 ГО 7%, диапазон +-3%
Андрей Евгеньевич, так же через стратегию фьючерсы делаете?
У меня светофор сломался. Результаты расчета индикатора пусты, говорит.
zav-ip "Андрей Евгеньевич, так же через стратегию фьючерсы делаете?"
Да
"У меня светофор сломался. Результаты расчета индикатора пусты, говорит."
В тех. поддержку.
Максим, а границы диапазона по 10% в каждую сторону делаете?
Как себя показал календарный арбитраж?
часовки в "Светофоре" пока не работают-делаем
После обновления можно пользоваться часовиками в "Светофоре" после 11-10 МСК
как часто и в какой период обновляется часовой индикатор?
нужно обновить ПО "Светофор" и он сам будет обновлять данные каждый час, точнее каждый час +10 минут
в 14-10, 15-10,16-10 и т. д.
Как там дела с Si-6.18 лонг и Si-9.18 шорт ?
Добрый день! Андрей Евгеньевич, можно ли какой-нибудь краткий ликбез по тому, как стоит использовать часовик? Когда стоит заходить/выходить и на чём лучше проверять силу сигнала? Буквально несколько предложений для тех кто "в теме".
Завтра (24.05.2018) в 13-00 МСК будет вебинар, на нём буду всё объяснять и показывать
https://www.zerich.com/vebinars/index.html?q=&date=future&price=all
А будет на ютьюбе? Опоздал и не пустило.
Подскажите , вебинар от 24 05 есть гдето в записи?
AKSHAMOR вот тут:
СПАСИБО
Завтра (05.06.2018 г в 13-00 МСК вебинар по Светофору и муравью
Вчера сберов открывал по муравью , сегодня вышел по авто профиту - при выходе немного просел от максиума что мог забрать , но сам виноват в настройках неправильно выставил -- максимальное число реализованных зон за один проход
Kaoshi-san а почему минус то получился?
это минус в момент выхода , и это только показатель прибыли волотильной трендовая прибыль туда не идет , а вообщето справа где маржа стратегий текущие показатели я заработал 8726 , Поэтому я и написал пост что неправильно настроил и потерял при выходе .
Для тех, кто спекулирует днём - неплохой вход "Муравей +"
сейчас можно выходить из позиций (вход по разнице: 2345, выход 2415) плюс хорошая волатильная прибыль +0,7%
Андрей, спасибо за подсказку на вход  )))) уже закрылся , правда момент когда все полетело был неприятный , но это же муравей арбитраж !!!!!
Андрей Евгеньевич , не только Вы умеете по 2 раза на день получать прибыль , зашел вчера еще один раз сегодня закрылся по трейлинг - стопу , жалко цель сделал не большую ))))
Андрей , по поводу автостопа на пару сбер обычка и сбер преф по стратегии МУРАВЕЙ . Ведь на ней рывков как на других бумагах когда по светофору отгадали оба направления нет , на сберах профит собирается за счет схождения этих бумаг и волотильной составляющей а это дело не быстрое . Вопрос может для них вообще откат в виде стоп профита не нужен а просто цель и выход ? Мне сегодня он что то очень не понравился ((( Правда были еще 2 ошибки которые не дали быстрее закрыться - первая это я зашел вчера в 19-20 и не включил волотильную молотилку ,а вторая это слишком далеко поставил цель 1.6% потом переправил на 0,95 . А Вы ка считаете в этой паре какая цель оптимальна ?
Kaoshi-san как вы настраиваете волотильную молотилку?
AKSHAMOR , это я так называю работу лесенкой по зонам, а я в прошлый раз набрал позицию и выключил робота поэтому остался без волотильной прибыли - рассчитывал на смещение в нужном направлении а оказалось что всю вечерку крутились возле моего входа.
Всем добрый день! Какая-то тишина у нас тут возникла..((.. Напишите пожалуйста, у кого что получается! Хочется хоть каких-то комментариев и обсуждений для выработки хороших идей.
Здравствуйте друзья! Я перенес этот вопрос (выше), по теме.
Как я себе представляю, соотношение плеч в муравье настраивается, выделенными средствами, на стратегию, но, не стоит забывать еще и о том, что в шорт стоит закладывать больше, чем в лонг, поскольку цена быстрее падает, чем растет, а ещё, муравей, ведь не симметричный арбитраж, рассогласованность плеч в нем происходит запросто, при движении цены. Посему, гоняться за этим соотношением, в муравье резона не вижу (это мое мнение, могу и заблуждаться, поправьте меня, если что)))
Даниил, Соотношение плеч арбитражной пары определяется ДС на каждое плечо. 5 к 8, например, это означает что на одной зоне на левом плече будет 5 лотов, на правом плече 8 лотов, но объемы денег на каждое плечо будут примерно равны. Соотношение 5 к 8 будет использоваться при построении графика и при оценки уровня сигнала. При любых других, примерно равных соотношению 5 к 8, значениях (например, 10 к 16) графики будут выглядеть одинаково (только числа на графике при 5 к 8 будут в 2 раза меньше чем 10 к 16). Значит для оценки степени выхода цены за пределы СО важно равенство объемов, а не масштаб графика.
Далее настраиваем Муравей. При скоринге объемы плеч на графике выровнены автоматически (переключатель должен стоять в положении «Для объемов». Следовательно, в «муравье» вы просто указываете на одну и другую стратегию примерно равную сумму денег и не важно какое соотношение показано в скоринге при построении графика. Главное равенство объемов..
Далее при проектировании стратегии для каждого плеча рассчитываете число зон для указанных в настройках деньгах. Лучше всего делать именно так. Тогда число зон получится максимальным, на 1 зоне будет 1 лот и волатильная прибыль будет максимизироваться. Если же вы поставите еще флажок фиксированного числа лотов зоне, то при расчете числа зон сначала будет задано это фиксированное число лотов, далее будет рассчитать объем одной зоны, и далее число зон. Но для «Муравья» выгоднее принимать на зоне 1 лот. Объем зоны будет равен стоимости лота и далее считается число зон. Понятно, что везде при расчете денег на стратегию учитывается ГО.
Что касается асимметрии распределения средств 60% на ШОРТ и 40% на ЛОНГ. Здесь важно правильно понять зачем это делается. В ШОРТе убытки формируются от роста цены, в ЛОНГе от падения. При этом рынок падает быстрее чем растет, следовательно, убытки по плечу ЛОНГ будут нарастать быстрее. Для того, чтобы сбалансировать убытки плеч мы и увеличиваем несколько сумму денег на ШОРТ.
Следует ли при построении графика базиса учитывать соотношение объемов 60 на 40. В вашем примере 5 к 8 такое изменение приведет к тому, что объем будут перекошены на 20%, или (если 5 это в ШОРТ), то отношение станет равным 6 к 8. Это конечно повлияет на график базиса, но мы считаем, что это не существенное расхождение и график базиса строим при выровненных объемах. Для тех, кто стремится к точности можно отношение уточнить.
Я специально расписал все подробно. Надо понимать к каким реальным последствиям для рисков стратегии приводят те или иные корректировки ее параметров.
Здравствуйте, Николай! Спасибо Вам, ваш пост, как всегда отличен!
Пожалуйста, прокомментируйте мой пост, выше, Ведь, вроде суть сходится? Или я что то не так написал?
Спасибо.
Сергей, по факту вы правы и обосновываете это тем, что объемы все равно разойдутся. Но основная причина, почему не надо гоняться за соотношением в том, что это соотношение лишь влияет на масштаб графика базиса, на котором визуально принимается решение и к работе самих стратегий не имеет отношения. Объемы на плечах могут быть любыми, важно примерное их равенство.Перераспределение ШОРТ и ЛОНГ сохраняет примерное равенство.
Здравствуйте, Николай! Спасибо большое за Ваш ответ - разъяснение!
Сменить язык
Поиск
This Weeks High Earners
- fyrelosateg55 2
- Donaldtuh 2
- FrankieTUG 2
- Eldardze 2
- WilliamLoory 2
- RobbiePep 2
- Svetlxhs 2
- SandraIneta 2
- waterprooferFrums 2