Выход по тэйк профит и stop-loss

  • 2,7K Views
  • Последнее сообщение 19 июля 2018
admin posted this 03 мая 2018

Создал новую тему для данной доработки. Сформулирую, как я вижу данный функционал.

Добавится два хелпера в списке стратегий: Стоп-лосс и Тейк-профит. Поначалу, они будут похожи, но со временем будет расширяться логика. Форма будет состоять из двух частей: список стратегий (с галочками) и областью настроек. Галочками можно будет указать, какие стратегии следует включать в общие правила выхода. Поле настроек будет содержать два правила выхода: в рублях и в процентах. В рублях проще всего, а вот с процентами, тут похоже тоже разделять сценарии выхода: в процентах от запланированных на стратегию средств, в процентах от текущих затрат или в процентах от заданной вручную суммы.

На форуме встречал, что тейкпрофит надо сделать следящим, чтобы при достижении цели не выходил сразу, а только, когда откатится на заданный уровень назад. Тут вопрос, в рублях или в процентах? Если в процентах, то от чего.

Предлагаю тут обсудить будущий функционал.

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

 "Поле настроек будет содержать два правила выхода: в рублях и в процентах. В рублях проще всего, а вот с процентами, тут похоже тоже разделять сценарии выхода"  - (все предложения только для "рублёвых" инструментов):  

 Для упрощения настроек необходимо выбрать Трейлинг Стоп (Trailing Stop), этот вид приказа объединяет Стоп-лосс и Тейк-профит.

Процент срабатывания для Трейлинг Стопа  настраивать в процентах от запланированных на стратегию средств (в скобках указывать в рублях с учётом "шага цены").

 

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

необходимо программно решить вопрос "ограничения (не более 50 заявок в секунду)" при выставлении заявок стопа (бывает несколько тысяч)

admin posted this 03 мая 2018

Для упрощения настроек необходимо выбрать Трейлинг Стоп (Trailing Stop), этот вид приказа объединяет Стоп-лосс и Тейк-профит.

Можно "на пальцах" объяснить?

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

https://www.metatrader4.com/ru/trading-platform/help/positions/trailing

https://equity.today/stop-loss-i-tejk-profit-kak-primenyat.html

admin posted this 03 мая 2018

То есть, простым языком, установили величину отступа (10т.р. или 1%, например), если размер портфеля откатился назад на эту величину, то выходить из позиций? Не зависимо прибыль или убыток?

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

да, но только этот 1% отсчитываем от локального максимума портфеля, т.е. Трейлинг Стопа  настраивать в процентах от запланированных на стратегию средств (в скобках указывать в рублях с учётом "шага цены"), а отслеживать прибыль или убыток "маржа стратег"

 

admin posted this 03 мая 2018

от локального максимума портфеля

То есть, условно говоря, отступ 5 рублей, цена менялась так:

100, 102, 110, 108, 111, 115, 114, 113, 112, 111, 110 - тут сработает стоп. Верно?

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

да, выставить нужно по цене 110 минус защитный спред

admin posted this 03 мая 2018

минус защитный спред

Это как? Я думал просто устанавливать флаг "выйти из позиций" по выбранным стратегиям.

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

да, только тут два варианта:

1. выходить "по рынку"

2 выставлять заявки по "защитному спреду", как мы делали в арбитражных стратегиях (для недопущения дисбаланса плеч)

zav-ip posted this 03 мая 2018

По каждому инструменту отдельно можно будет тейк профит делать?

Back posted this 03 мая 2018

Может быть, над сделать просто скользящий стоп ,например 0,5 % от начальной цены + защитный спред? В зависимости от лонга/шорта  плюс или минус к цене.

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

Заявки стоп-лимит и тейк-профит в QUIK

В торговом терминале QUIK 7 есть возможность совместить представленные выше два вида стоп-заявок типа стоп-лимит и тейк-профит

admin posted this 03 мая 2018

По каждому инструменту отдельно можно будет тейк профит делать?

По отдельности можно будет сделать, но это надо будет на каждую стратегию добавлять хелпер. Наверно контекст в вопросе, можно ли для всех стратегий одновременно это сделать. Для этого все и задумывалось, чтобы в одном месте можно было настроить тейк-профит/стоплосс и по всем стратегиям в сумме считались бы показатели в реальном времени.

Может быть, над сделать просто скользящий стоп ,например 0,5 % от начальной цены + защитный спред? В зависимости от лонга/шорта  плюс или минус к цене.

Если для одной стратегии, то да, а если их много, причем не только фьючерсные, тогда сложно привязываться к начальной цене. Проще оценивать просадку по всем стратегиям для стоп-лосса и вар. маржу стратегий (вопрос считать маржу только за сегодня или с учетом прибыли за все время).

Как-то многовато настроек получается. Сначала предлагаю сделать максимально просто, потом будем усложнять.

Скользящий тейкпрофит не должен подключаться, если суммарно за все время маржа стратегий отрицательна?

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

вопрос считать маржу только за сегодня или с учетом прибыли за все время

за все время!

.Скользящий тейкпрофит не должен подключаться, если суммарно за все время маржа стратегий отрицательна?

- в этом случае работает Трейлинг Стоп

 

zav-ip posted this 03 мая 2018

По отдельности можно будет сделать, но это надо будет на каждую стратегию добавлять хелпер.

Мне как раз нужна возможность для каждой стратегии. Буду добавлять для каждой тогда) 

Хотелось бы хотя бы наиболее простой способ продать все в отдельной стратегии при достижении определенной цены либо в % от средней закупочной в том виде, как это сделано для стоплосса. 

Sergun43 posted this 03 мая 2018

Добрый день! Тэйк-профиты и стоп-лоссы это очень хорошо, а можно ли ещё в "Оперативной зоне" робота поставить сумму стратегий в онлайн? Чтобы можно было видеть текущий результат по портфелю без ручного обновления.

admin posted this 03 мая 2018

Скользящий тейкпрофит не должен подключаться, если суммарно за все время маржа стратегий отрицательна?

- в этом случае работает Трейлинг Стоп

Не получится, что при некоторых обстоятельствах сольется весь депозит? Если падать будет постепенно с небольшими отскоками?

admin posted this 03 мая 2018

Тэйк-профиты и стоп-лоссы это очень хорошо, а можно ли ещё в "Оперативной зоне" робота поставить сумму стратегий в онлайн? Чтобы можно было видеть текущий результат по портфелю без ручного обновления.

Имелось ввиду результирующая строка по всем стратегиям, как в отчетах?

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

Не получится, что при некоторых обстоятельствах сольется весь депозит? Если падать будет постепенно с небольшими отскоками?

- локальный максимум может меняться только в сторону увеличения

Показать еще сообщения
Close