В текущей версии робота стоп устанавоивается один для всех зон за границей торгового диапазона. Это приводит к тому, что появляется "замороженный" капитал: позиции, ближе к середине диапазона, выход из которых маловероятен до наступления экспирации. В тоже время, согласно концепции торговой стратегии, все зоны независимы: каждая имеет свой размер капитала и свои цены входа и выхода. Логично установить и свой стоп для каждой зоны. Тогда, при выходе за границы стопа зоны, эта позиция будет закрываться и объем "замороженного" капитала можно контролировать с помощью установки размера стопов для зон. Кроме того, выход по стопу не будет приводить к закрытию всех позиций, а только наиболее рискованных, которые, из-за наступления срока экспирации, все равно придется закрывать с убытком. Введение стопов для зон может оказаться особенно полезным свойством при роллировании стратегий.
Стопы для зон
- 99 Views
- Последнее сообщение 22 декабря 2015
Про стопы для зон - плохая идея. Не претендую на истину, личное мнение. Лет 5 назад у нас была стратегия "Реактивная". Сохранилась даже инструкция. На практике стратегия не прижилась, поскольку давала хороший доход в коротком промежутке времени, но после фиксации убытков по хотябы одной зоне, перечеркивала всю прибыль (помню, на одну фиксацию убытков по зоне приходилось 30 прибыльных сделок волатильной прибыли). Есть и другие механизмы высвобождения замороженного капитала. Это настроить еще одну стратегию, где залипшие активы должны наращиваться в противоположную сторону (но настроить надо правильно). Еще альтернатива - не фиксировать убытки. При пробитии из позиций выходить, но когда возвращается цена в диапазон, обратно входить всем объемом. Данная фукнция будет реализована.
Эта ветка форума (TradeHelp) предназначена для внесения предложений по улучшению робота. Поэтому, для обсуждения "сырых" идей предлагаю (если, конечно, это кого-то заинтересует) создать ветку типа "Дискуссионный клуб". Тогда я бы поместил предыдущее сообщение в "правильную" ветку, чтобы разделить идеи и предложения.
Поэтому, это мое сообщение - для "Дискуссионного клуба".
Конечно, жаль, что не сработала идея со стопами для зон в таком простом варианте. Но мне понравилась идея независимости от истории в стратегии "Реактивная" - это шаг в направлении создания самонастраиваемой стратегии, которая адаптируется к рынку, используя текущие и ожидаемые (заданные, целевые) результаты в качестве основы для изменения своих параметров. Стратегия, действующая подобно нейросети, самообучающаяся в процессе торговли. Для этого, структуру зон нужно сделать изменяемой, перенастраиваемой. Уже напрашивается: границы зон определять по уровням, которые возникают на границах сильных движений базиса. На этих уровнях торгуют инсайдеры, на этих уровнях минимальные риски и минимальное проскальзывание, на этих уровнях можно понять, входить позицию или выходить из нее и каким объемом. Определить эти уровни, например, можно как минимумы производной от цены базиса. Т.е., в этих точках скорость изменения цены базиса минимальна. В инструкции по стратегии "Реактивная" отмечается, что стратегия не любит сильных движений (но теперь у нас нет там зон и мы на них не торгуем), что лучше торговать на пиках движений, но это соответствует границам наших зон и мы на них и торгуем. Стратегия фиксирует убытки, но мы может фиксировать их виртуально до тех пор, пока нам не грозит экспирация и рынок идет в нашу сторону. В противном случае, мы все равно зафиксируем убыток или по общему стопу или по общему выходу. Так лучше это сделать более плавно (закрывая вначале наиболее проблемные зоны) и заранее(когда станет понятно, что убыток по этой конретной зоне не уменьшится, а увеличится на величину расстояния до уровня границы следующей зоны). Прошу рассматривать все изложенное не как предложения для улучшение робота, а как на возможность обменяться идеями и мнениями по поводу его возможного направления развития.
Эта ветка форума (TradeHelp) предназначена для внесения предложений по улучшению робота.
Есть ветка "Стратегия", в которой предполагалось обсуждать стратегии. На крайний случай еще есть "Разное".
Сменить язык
Поиск
This Weeks High Earners
- Albertacalo 2
- Vilianahkq 2
- MelvinDup 2
- Jamesfet 2
- Igortpt 2