статистический арбитраж валютных пар

nikolai posted this 03 декабря 2016

Иван, «наступили на любимый мозоль» поэтому приношу извинения, если получится слишком длинно. Воспринимайте все ниже написанное как мысли вслух по вопросу, который вас заинтересовал.

Физики потому успешнее, в том числе и сфера финансов, что они, по сравнению с подготовленными в экономических вузах финансистами, на несколько порядков лучшие математики.

Стивен Вайнберг (американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике) в своей книге «Мечты об окончательной теории» показывает, что редукция к более фундаментальному основанию – важнейший признак научности. При этом он подчеркивает, что человечество уже прошло тот этап, когда редукция велась путем наблюдения, в том числе с применением самых совершенных приборов. Сейчас этот процесс представлен математической редукцией.

Здесь же он подчеркивает, что возможность такой редукции обусловлены общностью законов мироздания. Как только процесс исследования в какой либо конкретной области освобождается от вещной оболочки и становится математической редукций, то далее все следует по законам математики, лишь эпизодически фиксируя себя как математическая модель процесса (что бы не полностью не оторваться от вещной оболочки). Поэтому и формулы одни и те же. Но они в снятом виде содержат «вещное».

Поэтому утверждение, что рынок подчиняется законам электродинамики спорное. Математическая форма у них одна, а вот содержание разное. Поэтому Ильинский каждый раз вынужден «овеществлять» содержание математических переменных и констант.

Еще одна очень важная мысль Стивена Вайнберга. Постоянное движение к единому не исключает, а наоборот предполагает особенное.

Я приведу такую аналогию. Дерево. Ствол это математическая редукция. Плоды и листья это специфические законы биологии, экономики и т.д. А вот ветви дерева это уже математическая дедукция специфического из общего основания.

Ильинский в своих лекциях в сжатом виде иллюстрирует оба эти процесса. Сначала показывает, что математические формулы физики могут описывать и экономические явления, а потом доказывает это, дедуцируя экономические следствия из этой модели. Одно здесь уточнение. Не формулы физики, а выраженные в формулах физики универсальные законы проявляют себя в экономическом знании.

Смею высказать еще такое утверждение: Шоулз, Мэртон, Фама … не смогли решить задачу дедукции удовлетворительным образом, поэтому и остановились на математической статистике. С моей точки зрения потому, что здание стоилось без фундамента. Сейчас физики закладывают такой фундамент. Важно чтобы они читали «философские» труды своих учителей. Стивен Вайнберг – один из них.

С этой точки зрения стеснение физиков – результат научной добросовестности. Они понимают, что свести законы экономики к законами физики вряд ли правильно. Чтобы преодолеть это стеснение они должны написать свой «философский труд» по физике, до чего наверное еще не созрели. Поэтому лучше читать «философские» труды своих учителей.

В избранное

nikolai posted this 05 декабря 2016 - Последнее редактирование 05 декабря 2016

Dron, вам не откажешь в чувстве юмора!

Позволю себе тоже фантазии на тему.

Если же более серьезно, то обсуждаемая тема не так уж и абстрактна. Кирилл Ильинский, в своей лекции «Арбитраж порочная страсть», (ссылку на нее давал Иван) опираясь на полученную из квантовой механики математическую модель арбитража, строго математически доказывает, что доходность арбитража равна нулю, а с учетом сборов – арбитраж убыточен. Если это так, то зачем заниматься тем, что заранее убыточно? Но это противоречит практике. Так, например, все синтетические облигации, построенные на арбитраже фьючерсов 6.12 и их базовых активов, в настоящее время приносят доход. Чему верить, опыту или математике? Здравый смысл отдает предпочтение опыту. А как же с математикой?

Этим вопросом задавался еще древнегреческий философ Зенон. Он спросил себя, догонит ли Ахиллес черепаху? Для ответа поставил мысленный эксперимент.

Прежде чем обогнать черепаху Ахиллес должен сначала обязательно прийти в ту точку, где находилась черепаха. Но черепаха из нее к этому времени уползет. Поэтому Ахиллес, при движущейся черепахе, никогда не догонит ее. Он никогда не может попасть в ту точку, где находилась черепаха, так как ее там уже не будет. Отсюда вывод. На опыте движение есть, а мысленно оно невозможно. Чему верить? Опыту или мыслям (в нашем примере математике). Зенон сделал вывод, существует то, что мыслимо. Движения нет!

В истории естествознания, особенно физики, такие вопросы возникали неоднократно. Из законов Ньютона математически рассчитывалось положение небесных светил на будущее. Опыт показывал, что расчеты ошибочны. Чему верить? Измеряем не точно, или математика дает сбои? Проблему решила только теория относительности Эйнштейна, в которой была представлена новая математическая модель гравитации.

Более того, закон гравитации Ньютона стал частным случаем в теории Эйнштейна.

Ильинский в свое лекции показывает, что формула Блэка-Шоулза частный случай его модели. Отсюда логичен вывод – его модель более точное описание поведения финансов, так как она не противоречит предшествующему знанию, и, более того, включает это знание на правах частного случая его теории.

А как же быть с выводом, что арбитраж – порочная страсть?

В космологии есть проблема сингулярности. Это особая точка в истории Вселенной, где радиус Вселенной стягивается в ноль, а температура становится бесконечной. Все физики-теоретики согласились в том, эта нелогичность является результатом экстраполяции физических законов на условия, в которых они уже не применимы. Отсюда и название книги Вайнберга «Мечты об окончательной теории». Вероятно, вывод Ильинского об убыточности арбитража связан именно с этим.

Но что это за ограничения, на которые «натыкается» его теория. Можно и дальше выстраивать доказательства, например через клинамен Эпикура. Примем без доказательства. Это человеческие страсти и страх и жадность как наиболее сильные из них. Они порождают иррациональность поведения большинства. «Математическая лодка разбилась о проблемы быта».

Как же в рациональную модель включить иррациональность, как измерить ее уровень? Ответа пока на эти вопросы нет. Это все равно, что преодолеть принцип неопределенности Гейзенберга в квантовой механике. Остается одно, разработать квантовую финансовую математику. Пока что последняя (финансовая математика) строится на старой доброй математической статистике с ее логнормальным распределением вероятности финансовых прогнозов. Модель Ильинского – попытка создания более точной теории финансов. Удачная или не удачная покажет время и более профессионально подготовленные читатели.

В избранное

Иван Иванов posted this 06 декабря 2016 - Последнее редактирование 06 декабря 2016

Большие суммы инвесторов. И понимание инвесторов, что большие просадки, это неотъемлемая часть арбитражной стратегии. А что за программа у вас?

В избранное

nikolai posted this 09 декабря 2016 - Последнее редактирование 09 декабря 2016

Иван, по поводу терминологии. Назвать это парным трейдингом или арбитражём важно с точки зрения теории. Об этом спорят обычно в академических кругах. Что же касается практической работы, то если это эффективно, то может называться как угодно. Обычно арбитраж определяют как одновременную покупку и продажу двух связанных между собой активов. Эта связь может иметь различную природу (одна и та же бумага на разных рынках; разные бумаги, но связанные между собой зависимостями (математическими, статистическими...). В конечном итоге при арбитраже извлекается прибыль из разницы цен двух и более бумаг, причем одна бумага хеджирует позицию по другой. Парный трейдинг предполагает тоже торговлю парой, но это не означает, что мы должны торговать разницу цен. Можно и сумму, а можно просто две бумаги. Поэтому мы посчитали, что понятие арбитража более соответствует нашей технологии торговли. Хотя другие могут называть это парным трейдингом.

По вопросу коинтеграции. Вы правы, на коинтегрированных временных числовых рядах проще и главное достовернее оценивать вероятности и прогнозировать направление краткосрочных изменений. Но и арбитражная прибыль здесь сопоставима с комиссией, так как ее «съедают» те, кто торгует с минимальной комиссией или без нее. Что касается вашего предложения о нормализации волатильности, то видимо из-за дефицита времени не было возможности глубже вникнуть. Если укажете ссылку еще раз, будем Вам признательны.

По альтернативной программе. Удобнее то, что в одном и том же окне отображается больше информации. Плата за это мелкий шрифт и усталость зрения. По демоверсии сложно судить о быстродействии и о правилах торговли. Гипотезы мы высказывали по этому поводу, но не далее того.

По поводу статистики наших клиентов. Мы оцениваем это по продлениям лицензий. % продливших постепенно растет. В условиях сокращения числа активных клиентов на российском фондовом рынке мы считаем это положительным фактом.

Что касается распределения Леви и модели Хестона, то это более сложный вопрос. По мере возможности постараемся на него Вам ответить.

В избранное

Администратор

admin posted this 17 ноября 2016

Если бы не "подводные камни" форекс-брокеров, то арбитраж на валюте идеально бы работал. Корреляции 0.99, узкие коридоры. Из-за того, что наш подход предполагает парный трейдинг, плюс деление на зоны, а если торговать полными лотами (1 лот $100 тыс), то денег надо немерено. До межбанка мы еще не доросли

Или тема не про форекс?

maxlifter posted this 17 ноября 2016

а какие "подводные камни " на форексе? сейчас вроде закон о нём приняли,скоро будут работать легально в РФ.

dron posted this 17 ноября 2016

скоро на марс политим скоро это нереально вот кеогда будет тогда и увидим да и еще я както на форексе попробовал арбитражнуть если это можно было назвать так .пары конечно корелируются хорошо но в какойто момент непонятно начинают гулять как хотят одна нога в одну сторону другая в лес по дрова вобщем на валюте четкой кореляции на форексе ненаблюдал

Kaoshi-san posted this 17 ноября 2016

Я с форекса ушел года 2 назад , был в дукаскопе банк швецария , хоть и рейтиг хороший у данной компании , но вот спред например заявлен один а как начинаю работать расширяют в 4- 5 раз или например поставлю стоп пока не заберут на самом хае не идут в нужную сторону такое ощющение что я один , делал скрины писал им письма , бестолку . я бы их сюда прицепил но долго были на столе удалил кому показывать , темболее что закрыл счет .

nikolai posted this 18 ноября 2016

Мы специально исследовали возможность торговли валютными парами. Для этого были выбраны 2 площадки: ММВБ и Форекс.

Главный недостаток на ММВБ - низкая ликвидность. Более менее ликвидными являются только пары USDRUB, EURRUB, GBPRUB. Арбитраж между ними возможен но не имеет смысла. Так например арбитраж USDRUB и EURRUB по существу представляет собой торговлю валютной парой EURUSD. Остальные пары не ликвидные. Что касается фьючерсных контрактов, то \они ликвидны, но арбитраж бессмысленен по той же причине. Если торговать , например фьючерс USDRUB против пары USDRUB, то это арбитраж фьючерса и его базового актива с доходностями, которые можно получить и в банке.

Форекс. У нас разработан аналогичный рынку ценных бумаг торговый комплекс: система скоринга валютных пар и (или ) арбитража, торговые советники для МТ5 которые могут реализовать наши стратегии. В ходе тестирования на исторических данных и демо счете было подтверждено, что наш подход эффективно работает. Однако хорошая идея разрушилась из-за политики исполнения заявок. В отличие от ММВБ, где заявка по рынку исполняется по наилучшей цене, на этом рынке цену исполнения заявки устанавливает брокер. В итоге если у вас постоянно разница между сделкой на вход и заявкой на выход положительная, то брокер начинает проставляет цену исполнения заявки на выход такой, чтобы она была убыточна. Внешне для трейдера это выглядит как подчеркивает Kaoshi-san в расширении спрэда, (я иллюстрирую это через через внутреннюю "кухню" торгового терминала). В принципе можно найти брокера, который будет действовать аналогично бирже, но тогда стоимость подключения к IP-функциям терминала (подключить робота) исчисляется сотнями тысяч долларов.

Вывод: Пока возможностей для прибыльной торговли на форекс нет. Более перспективна торговля иностранными ценными бумагами (акциями) непосредственно на их площадках. Мы такую работу проводим. Я на форуме об этом уже писал. Всё с технической точки зрения работает, но необходима статистика для оценки доходности в ходе реальных торгов. Как только получим статистически устойчивую доходность на реальных счетах будем рекомендовать ее для использования.

maxlifter posted this 18 ноября 2016

"система скоринга валютных пар" -она как то отличается от того скоринга который в роботе? Я для скоринга валютных пар загружаю котировки с финама,это тоже самое? я торгую руками ,меня интересует только скоринг.

nikolai posted this 18 ноября 2016

График базиса арбитража пар можно построить и в существующем скоринге, Но в нем можно корректно сравнивать только пары тип XXXUSD. Если же арбитражировать пары USDXXX, а тем более кросс-курсы, то хотя внешне они выглядят как обычно, но по существу это как от "килограммов отнимать километры". Отсюда и вопросы ранжирования, тестирования пар и точность прогнозов...

maxlifter posted this 19 ноября 2016 - Последнее редактирование 19 ноября 2016

если арбитражировать любые валютные пары то нужно в описании инструмента какую то формулу вписывать?

nikolai posted this 19 ноября 2016

Следует различать торговлю валютой и торговлю курсами валют. Для первого случая эти инструменты представлены в разделе Мосбиржа валютный рынок. Там показаны цены тех или иных валют в российских рублях. В разделе Мировые валюты котировки представляют собой курсы одной валюты против другой. Здесь для валют с одинаковой точностью цены базис можно строить непосредственно в текущих котировках. В этом случае котировки будут то больше, то меньше единицы и для приблизительного анализа достаточно. Если же точность цены отличается, например точность цены по японской Йене 3 и значение ее котировки около 100. то если сравнивать ее с котировкой, где точность цены 5 (для МТ5) или 4 (для МТ4), то придется от 100 отнимать единицу и график базиса будет представлять собой график изменения японской йены, а не арбитраж одной валютной пары против другой. Дальнейшие пояснения (о формулах) возможны только после того, как будет прояснено чем и как вы торгуете.

maxlifter posted this 20 ноября 2016

Загружаю в арбитражных сервис данные по валютным парам с финама из раздела мировые валюты,по каждой паре вписываю в описании инструмента размер лота в долл сша чтобы он был равен 1000 единиц котируемой валюты( которая справа в паре) к примеру по паре AUDCAD это 740 долл сша.По инструментам где котируемая валюта долл сша 1000 долл.Торгую в веб терминале форекс дилера где нет лотов ,а размер заявок для открытия надо указывать в долл сша.

nikolai posted this 20 ноября 2016

Более общий вариант может быть таким. Стандартный лот Форекс 100000. Для мини лота 0,01 получаем размер лота 1000

Для котировок типа XXXUSD поле Формула оставляем пустым. Для Пар USDXXX в поле формула пишем 1/цена. Далее строим базис и принимаем решения. При этом прибыль будет равна изменению базиса. Что касается кросс-курсов, то здесь сложнее. Для того, чтобы перевести котировку типа XXXYYY в доллары необходимо такая формула (1/XXXYYY)*XXXUSD. Как видно из этой формулы XXXYYY это переменная, по которой имеется история и выражение в скобках отражает историю изменения YYYUSD. По составляющей же XXXUSD история отсутствует. Поэтому график базиса, построенный только на одной составляющей нельзя применять для принятия решений. Изменение такого графика не отражает прибыль которая будет получена. Позиция прибыльная по первой составляющей может быть убыточна по второй.

Иван Иванов posted this 20 ноября 2016 - Последнее редактирование 21 ноября 2016

Дукаскоп банк, там то же открывал, только демо счет. Но лень было разобраться с их терминалом. Хотя считал их одними из самых надежных. Но видимо, исходя из опыта Kaoshi-san, у учредителей советская идея "разбавлять бензин ослиной мочой" побеждает над идеей имиджа и респектабельности новой страны проживания. НО!

Андрей Дука опубликовал, в свое время, весьма занятный материал об анализе трэндов и прогнозировании движения цены, основываясь, на своих представлениях, как физика, из прежней жизни. И является основателем такого направления, как "квантовый трейдинг".

http://www.dukascopy.narod.ru/files/sp5_r.html

Мне например очень жалко, что господин Дука скоро понял, что деньги зарабатывают не те, кто играет на финансовых рынках, а, например, те, кто предоставляет им посреднические услуги... И сделал БАНК. По сути - форекс контору, ( как, Саксо банк) но в Швейцарии! А вот его теория, так и не получила должного своего развития, к сожалению.

Хотя неофиты имеются:

http://smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2Fd_QO-hADmWqKb&s=2486437490

https://freshforex.org/analitics/fresh-forecast/reviews/

http://forum.forexpeoples.ru/showthread.php?t=28932

А понятие "квантовый трейдинг" вошло в арсенал трейдеров, только вот единства понимания у апологетов нет.

Иван Иванов posted this 21 ноября 2016

P.S. Вот каким был отзыв на работу Андрея Дука "Общая теория эволюции или дукаскопия":

1. Главным положением является представление реальных временных рядов в определенным образом дискретизированном пространстве ("пространство дука"). Способ дискретизации определяется рядом вводимых автором постулатов и законов, которые однозначно устанавливают алгоритм построения этих пространств. Рассмотрим их более подробно, опираясь в основном на работу .
         Первым из них является постулат о том, что "фундаментальные законы изменений (происходящих в реальных системах) всеобщи и универсальны". Если автор подразумевает, что законы физики "всеобщи и универсальны", то он, тем самым пытается ограничить себя рамками реальных законов развития природы. Часто говорят, что социологические законы не имеют отношения к физике. Безусловно, это не так, поскольку любые социологические, сложные в своем описании системы являются частью реально существующей вселенной.
         Важным положением теории А. В. Дука является введение в свод основных законов понятия о погрешности любых измерений, как неизбежном параметре любой теории, описывающей действительно существующие системы. Отметим, что понятие погрешности измерения естественным образом входит в современную квантовую механику. Однако этот тезис практически отсутствует в классическом описании явлений. Если исходить из классических понятий, то любое измерение можно провести со сколь угодной для исследователя точностью. Таким образом, автор делает попытку обобщить основные законы развития не только на уровне микромира, но и на уровне макросистем. Наличие гипотезы о неизбежной ошибке измерения позволяет автору построить новый тип систем отсчета, в которых измеряемые величины дискретизуются в зависимости от каждой конкретной ситуации (данной погрешности). Действительно, описание материального параметра с точностью, превышающей погрешность измерения, не имеет физического смысла. Например, если вольтметр с классом точности 1% измеряет напряжение, то значение тока, равное отношению этого напряжения на известное сопротивление бессмысленно подсчитывать на калькуляторе с точностью, скажем, до 6 знака. А. В. Дука использует представление о дискретных переходах материального параметра от одной точки к другой, причем уровень дискретности превышает или равен примерной величине погрешности измерения. Тем самым автор как бы исключает влияние некоррелированных шумов, которые всегда существуют в любой физической системе, и определяют эту погрешность. Единственно, что важно в этом подходе и что автор должен был бы рассмотреть, это пресловутая, известная всем физикам экспериментаторам проблема о той точности, с которой определяется эта самая погрешность.
         Итак, разбив пространство значений параметра на дискретные величины, естественным образом возникает идея о существовании дискретного набора волн, определяемых размерами подобной дискретизации. Следует заметить, что аналогичная идея используется в теории твердого тела при рассмотрении фононных спектров колебаний кристаллической решетки. Как известно, в этом случае в кристалле распространяются волны (теорема Блоха ) длина волны которых равна двойному размеру дискретизации. Автор, по существу, использует эту аналогию при описании сложных стохастических систем. Так, наличие волн, с одной стороны, предполагает конечную скорость их распространения (скорость света для фотонов и скорость звука для фононов), а с другой - квантование типов колебаний (мод), возможных для данной системы, по законам квантовой электродинамики. Мы допускаем, что такой подход может позволить учесть многие присущие сложным системам внутренние связи. В этом отношении полезно напомнить, что описание даже реальных газов в статистической физике опирается всего лишь на несколько параметров (давление, объем, температура, размер молекулы, характерный размер действия сил Ван-дер-Ваальса), хотя число частиц в системе имеет значения порядка.
         По существу, метод квантования возбуждений типов колебаний, который использует автор, основан на статистике Бозе-Эйнштейна . В этом, на наш взгляд, имеется некоторый пробел в развитии теории, предлагаемой автором, если, конечно, он предполагает, что рассматриваемые им бозоны имеют нулевую массу покоя (фотоны). Правила квантования, используемые им относятся именно к такого рода частицам. Точнее говоря, он использует теорию квантового осциллятора, когда квантуется не координата и импульс частицы, а параметры, характеризующие колебание (амплитуда и фаза, например). При этом, как известно, координатного представления волновой функции не существует . С другой стороны, в физике известны виды бозонов, имеющих массу покоя (например, ядра с целым спином). Поэтому, введение массы покоя для определенного сорта, скажем так "квазичастиц" может быть вполне обосновано. Но в этом случае, конечно, следовало бы говорить не о предельной скорости частиц (фотоны всегда имеют эту предельную скорость, а бозоны, в принципе, могут иметь не только скорость, равную скорости света), а о просто некоторой характерной скорости, которая проявляется в данном эксперименте. Например, в системах, связанных с экономическими задачами, к которым автор особенно часто апеллирует, эта скорость может иметь некоторую определенную величину, задаваемую свойствами данной рассматриваемой системы.
         Заметим, что подход, основанный на введении волновых свойств при рассмотрении эволюции различных параметров, характеризующих исследуемую систему, в принципе позволяет использовать весь мощный аппарат теории волновых процессов. Так, появляется возможность определения групповой скорости, как пакета волн, движущихся со скоростью, отличной от скорости света. Пакет волн уже напоминает движение частиц. В принципе, если это не фотоны, мы можем провести соответствие между этим пакетом и некоторой эффективной массой и построить некоторую теорию, подобную классической теории Ньютона.
         Важное понятие, которое вводит автор, заключается в правиле квантования "трендов дука". Вообще, тренд в стандартном понимании, это некоторый регулярный дрейф, который обычно в литературе описывается определенным разностным уравнением данного порядка. И обычно, одной из основных задач физика (в особенности физика-экспериментатора, когда он, например, имеет дело с дрейфом - трендом усилителя постоянного тока) - это избавиться от такого явления. В литературе имеется много данных о правилах исключения такого типа трендов при исследовании конкретных реализаций числовых рядов. Однако в данном случае автором предложен, по-видимому, новый подход, основанный на том, что при использовании дискретного пространства дука скорость тренда не является произвольной, а может принимать только значения, являющиеся дробной частью от максимальной характерной скорости тренда. Этот результат дает нам, по существу, априорную информацию о тренде и позволяет, во-первых, исключить роль физических шумов, определяющих величину погрешности измерения в данном эксперименте, и, во-вторых, существенно повысить вероятность прогноза, основанного на этих допущениях.
         Важно то, что автор заменяет обычную в статистической физике процедуру усреднения по ансамблю реализаций на усреднение по ансамблю реализаций, полученных путем сдвига начальных точек отсчета. Этот прием довольно известен в теории случайных процессов, как усреднение траекторий движения систем, задаваемых случайными начальными условиями. Правда, здесь надо быть уверенным, что эти самые начальные условия действительно независимы друг от друга. На основе такого подхода (расщепления в пучек) автор получает дополнительный способ усреднения исследуемого процесса, который позволяет еще более уменьшить погрешность прогноза за счет усреднения различного рода неконтролируемых воздействий на систему. Обычно их считают источниками гауссовского белого шума, если система действительно сложна. Однако в таких сложных системах, как социологические структуры, но глубоко кореллируемых, по сравнению, скажем, с обычным идеальным газом, вовсе не очевидно, что определенный алгоритм, основанный на ряде простых гипотез, опирающихся на законы физики, может оказаться достаточно эффективным. Но, предложенные автором конкретные вычисления и графики показывают высокое качество такого подхода, фактически подтвержденного экспериментом.
         Отметим, что законы квантования, используемые автором, еще более повышают достоверность исследования при применении им дискретизации процессов не только по оси отсчета измеряемого материального параметра, но и по оси времени.
         Переход к описанию временных рядов по принципу разложения их в дискретный ряд Фурье по плоским волнам (по волнам Блоха) и использование преобразования Фурье, как основу для рассмотрения исследуемых проблем, позволяет автору использовать все преимущества такого представления. В частности, очень эффективно используется известное свойство преобразования Фурье - соотношение неопределенностей. В этом случае автору удается определить понятие частицы в пространстве дука, как группы волн (цуга), которая описывает движение некоторой квазичастицы. Такой подход, обычный для оптики и квантовой механики, редко используется при описании сложных стохастических систем, обладающих сложными внутренними связями (корреляциями). Важно, однако, как это следует из представленных автором работ, что движение такого сорта квазичастиц может быть охарактеризовано средним "импульсом" и некоторой "эффективной" массой. Это очень напоминает ситуацию в физике полупроводников. Очевидно, что, если эти гипотезы автора отражают определенную физическую реальность, движение квазичастиц такого сорта становится существенно более прогнозируемым процессом. Напомним, что в физике полупроводников сложнейшая квантовая, а значит, по существу, не полностью определенная динамика электронов в периодическом потенциале кристаллической решетки заменяется элементарным "вторым законом Ньютона", который справедлив для описания движения квазичастиц (электронов и дырок) с соответствующими эффективными массами. Это, пожалуй, одно из существенных достижений автора. Как и в физике полупроводников, именно эти простые параметры - эффективные массы практически никогда не рассчитываются аналитически из-за сложности соответствующего уравнения Шредингера, а просто берутся из экспериментальных данных. Нам кажется, что автор нашел алгоритм подобного феноменологического решения исследуемых им проблем.

Бугаев А.С.
Академик РАН,
заведующий кафедрой вакуумной электроники www.mipt.ru/" href="https://www.mql5.com/go?http://web.archive.org/web/20031228162101/httpwww.mipt.ru/" target="_blank">МФТИ,
д.ф.-м.н., профессор.

Свиридов М.В.
Профессор кафедры общей физики www.mipt.ru/" href="https://www.mql5.com/go?http://web.archive.org/web/20031228162101/httpwww.mipt.ru/" target="_blank">МФТИ,
д.ф-м.н.

Сон Э.Е.
Проректор по научной работе www.mipt.ru/" href="https://www.mql5.com/go?http://web.archive.org/web/20031228162101/httpwww.mipt.ru/" target="_blank">МФТИ,
заведующий кафедрой физической механики www.mipt.ru/" href="https://www.mql5.com/go?http://web.archive.org/web/20031228162101/httpwww.mipt.ru/" target="_blank">МФТИ,
д.ф.-м.н., профессор.

Kaoshi-san posted this 21 ноября 2016

Была группа единомышленников которая которая и привела меня в дукаскопи , у них и потом у меня был индикатор дюка , назывался квантовый канал . его задача была убирать типа шумы . А проще если посмотреть на график когда он построиться , он просто строил канал и срезал верхушки .

nikolai posted this 21 ноября 2016

Интересный поворот принимает дискуссия!

Я бы вопрос разделил на 2 части. 1. Понятно, что рецензенты на работу Дука понимают о чем пишут. Доверяя их авторитету можно сказать что в этой теории есть рациональное зерно.

2. Как только хорошо зарекомендовавшие себя в области естествознания инструменты исследования попадают в руки экономистов, то в подавляющем большинстве случаев содержание исчезает, а остается только наукообразная форма. Так, например, в 90-х годах свое триумфальное шествие начала синергетика, тоже наука об эволюционных процессах. Эти идеи стали активно продвигать в область экономики. Результат - старые песни о главном. Терминология новая, суть утеряна, зато звучит красиво. Упаковываем и продаем.

Аналогично и с квантовыми каналами. Яркий пример - видео о квантовом анализе. Просмотрев , как автор строит квантовый канал у меня возникло ощущение, что я это уже где-то видел. Потом вспомнил. В метастоке. Там есть различные варианты построения графиков. Некоторые из них, то ли крестики-нолики" или "какие-то кирпичи" (программу удалил за ненадобностью лет 10 назад поэтому сложно точно сопоставить) в точности соответствуют механизму построения квантового канала предложенного автором видео.

Суть же проблемы хорошо проиллюстрировать через сравнение двух эволюционных процессов в экономическом знании.

Вначале частный пример - эволюция стратегического менеджмента: бюджетирование и контроль (20 г.г.), долгосрочное планирование 50 г.г., Стратегическое планирование (60 г.г., стратегическое управление 80 г.г.). По содержанию это процесс эволюции от точного количественного прогнозирования к диверсификации и управлению посредством "коллективного разума" (поиск направления "ветра перемен" и проектирование бизнеса через "творчество масс")

Другой более общий пример - эволюция от портфельной теории Г. Марковица к поведенческим финансам. Расписывать не буду.

Эти два процесса явно показывают, любое уточнение количественного (в том числе и квантового) прогнозирования в конечном итоге "упрется в человека".

Поэтому задача состоит не в том, чтобы спрогнозировать тренд цены, а том, чтобы найти индикатор иррациональности поведения большинства и на этой иррациональности строить доходную стратегию (если такое вообще возможно).

Иван Иванов posted this 02 декабря 2016 - Последнее редактирование 03 декабря 2016

Николай писал: "2. Как только хорошо зарекомендовавшие себя в области естествознания инструменты исследования попадают в руки экономистов, то в подавляющем большинстве случаев содержание исчезает, а остается только наукообразная форма. " Ну да, это так. И, Николай, если помните прошлогодние наши дискуссии, я говорил о том, что сфера финансов лучше удается физикам, пришедшим туда. Вот только, есть такое интересное явление, не раз замечал, они с одной стороны понимают, что рынок подчиняется все тем же физическим законам, но вот, как то стесняются об этом громко говорить. В качестве примера, в последней или предпоследней лекции Кирилл Ильинский говорит,что то такое: вот все о чем мы говорили подчиняется такому то закону электродинамики, я вам говорю это сейчас, вы меня уже немножко знаете, но я бы вам об этом ни когда не сказал бы на первой лекции.

статистический арбитраж валютных пар

Сменить язык

Категории

Поиск

Популярные Тэги

This Weeks High Earners

Горячие темы