Можно ли сделать фильтр, или чтоб в список взаимных корр. отбирались только пары, отмеченные пользователем, при включении их в портфель, а не весь набор вариантов пар после результатов скоринга?
Список взаимных корреляций
- 260 Views
- Последнее сообщение 07 декабря 2015
asas
posted this
04 декабря 2015
Александр
posted this
04 декабря 2015
Сделать, в принципе, можно. Пожалуй это имеет смысл для пользователя...
Включим эту возможность в план ближайших обновлений сервиса-скоринга.
asas
posted this
05 декабря 2015
Вопрос теоретического характера:
Правильно ли я понимаю что, торгуя пары с отрицательной высокой корреляцией можно использовать меньший депозит, нежели торгуя пары с положительной корреляцией?
admin
posted this
05 декабря 2015
Если брать во внимание только фьючерсы, то там ГО покупателя и ГО продавца одинаковое. С точки зрения расходования депозита разницы нет. С другой стороны, брокер часто уменьшает размер ГО, если видит арбитражные позиции. Например, сбер-сберП, брокер (не все брокеры) может позволить набрать больше пар, чем обычно, но мне кажется, возможность использования депозита не зависит от знака корреляции.
asas
posted this
05 декабря 2015
неправильно выразился, корреляция не между парами, а между базисами(портфельная торговля) . Просто я считаю, что риск портфеля тем меньше, чем меньше корреляция, а с отрицательной корреляцией риск торговли сводится к минимуму и повышается эффективность использования депозита.
Гаврилов Андрей
posted this
07 декабря 2015
- Последнее редактирование 07 декабря 2015
Вы понимаете правильно, при отрицательной корреляции между стратегиями можно более эффективно использовать денежные средства, т е. при "наборе" позиций одной стратегии, другая будет "выходить" из позиций.
Сменить язык
Поиск
This Weeks High Earners
-
Albertacalo 2
-
Vilianahkq 2
-
MelvinDup 2
-
Jamesfet 2
-
Igortpt 2
