Можно ли сделать фильтр, или чтоб в список взаимных корр. отбирались только пары, отмеченные пользователем, при включении их в портфель, а не весь набор вариантов пар после результатов скоринга?
Список взаимных корреляций
- 260 Views
- Последнее сообщение 07 декабря 2015
Сделать, в принципе, можно. Пожалуй это имеет смысл для пользователя...
Включим эту возможность в план ближайших обновлений сервиса-скоринга.
Вопрос теоретического характера:
Правильно ли я понимаю что, торгуя пары с отрицательной высокой корреляцией можно использовать меньший депозит, нежели торгуя пары с положительной корреляцией?
Если брать во внимание только фьючерсы, то там ГО покупателя и ГО продавца одинаковое. С точки зрения расходования депозита разницы нет. С другой стороны, брокер часто уменьшает размер ГО, если видит арбитражные позиции. Например, сбер-сберП, брокер (не все брокеры) может позволить набрать больше пар, чем обычно, но мне кажется, возможность использования депозита не зависит от знака корреляции.
неправильно выразился, корреляция не между парами, а между базисами(портфельная торговля) . Просто я считаю, что риск портфеля тем меньше, чем меньше корреляция, а с отрицательной корреляцией риск торговли сводится к минимуму и повышается эффективность использования депозита.
Вы понимаете правильно, при отрицательной корреляции между стратегиями можно более эффективно использовать денежные средства, т е. при "наборе" позиций одной стратегии, другая будет "выходить" из позиций.
Сменить язык
Поиск
This Weeks High Earners
- Albertacalo 2
- Vilianahkq 2
- MelvinDup 2
- Jamesfet 2
- Igortpt 2