Муравей (продолжение)

Попробую внести своих 5 копеек в историю результатов. Обычно не люблю это делать, боясь спугнуть удачу, но ввиду того, что мы используем исключительно стат-математические методы торговли, то надеюсь в этот раз повезёт..)))

В стратегиях "Муравей" и "Муравей+" использовался реальный капитал в размере 350-400 тыс руб. Нередко позиция забирала и меньше 300 тыс. На счету подключена услуга "Пониженного ГО" с размером 50%. Т.е. если стандарт ГО биржи 4000 руб, то у меня, при покупке фьючерса, со счета списывается всего 2000. Так же использовался факт, что стратегии, как правило, не набирают более 60% планируемых средств. Одним словом, ГО занижено по максимуму)).

Результат за период в 2 месяца; почти + 230 тыс., что составляет примерно 58% от макс капитала и около 66% от среднего используемого.

На графике ниже заметны две основные просадки, в начале марта, и на этой неделе. Провел небольшой анализ этих минусов.

Мартовская просадка получилось в основном из-за желания попробовать в новой стратегии всё, и сразу, и в большом количестве..))  Ожидаемо проявились, так сказать, "детские болезни" . В портфель было включено несколько низколиквидных бумаг...в частности Аэрофлот, Алроса. Так же был включен и Магнит, в самый турбулентный период, когда его покупал ВТБ. В резульате скоротечные серьезные просадки по этим инструментам сильно повлияли на доходность..((  Вывод 1; не стоит включать низколиквидку, даже если очень хочется..))). А если все-таки желание и предпосылки очень значимы, то предлагаю включать их в портфель исключительно с небольшим капиталом, чтобы хватило порадовать свою "жажду прибыли" и при этом не подставлять счет под возможный удар от неудачного стечения обстоятельств. Вывод 2: мне кажется лучше избегать бумаг в период значимых новостей. Высокая волатильность, как правило, очень опасна для "Муравьев" ))

Апрельская просадка, в принципе, была ожидаема.Но желание поторговать новыми инструментами было уж очень велико). Использовалась стратегия Муравей+ на Сберах, вход был выполнен вечером понедельника, 16 апреля, перед реакцией рынков на отмену ввода новых санкций и объявлением дивидендов назначенного на вторник. Как результат резкие скачки цены заставили зафиксировать убыток((.. Скажу честно, в течение дня были точки, при которых была возможность зафиксировать даже прибыль, или значит уменьшить минус, но отсутствие доступности к компьютеру не позволили это сделать. Вывод 1 полностью совпадает с предыдущим вторым выводом. Ожидаемые и предсказуемые периоды новостной турбулентности лучше избегать. Потенциальный доход значит меньше потенциальных убытков. Вывод 2 : если уж ввязались в попытку заработать на новостной волатильности, наверное лучше ставить стопы покороче). Я думаю, что грядущие нововведения в роботе направленные на тэйки и стопы по портфелю, в большей степени решат эту проблему.

Ну и общий вывод: потенциал "муравьиных стратегий", мягко говоря, очень хороший. Опыт и дисциплина позволит избежать сильных просадок, а мелкие, с легкостью перекрываются высокими доходами.)