Настройка скоринга для перекрестного арбитража на фьючерсах

  • 439 Views
  • Последнее сообщение 22 сентября 2016
  • Тема закрыта
alexsn posted this 17 сентября 2016

Вопрос в том, как ПРАВИЛЬНО настроить скоринг для перекрестного арбитража на фьючерсах: пробовал разные настройки, но всегда получал пустой список. Сейчас тестирую и отслеживаю стратегии перекрестного арбитража в Amibroker, но хотелось бы научиться это делать в Скоринге. У кого-нибудь есть работающий пример настройки?

Александр posted this 17 сентября 2016

Причин того, что в результате скоринга перекрестного арбитража получается пустой список может быть несколько:

1) Следует проверить, что в списке инструментов для скоринга (на вкладке "Шаг 1. Выбор инструментов") есть инструменты, охватывающие весь заданный временной диапазон - такие инструменты имеют зеленый фон в списке. 

2) Проверить, что среди инструментов с зеленым фоном есть акции и соответствующие им фьючерсы. Так как экспирация была на днях, и если до этого вы в скоринге работали с фьючерсами с фиксированным сроком экспирации (типа, GAZR-9.16), то теперь эти фьючерсы, само собой, не актуальны, и надо работать с фьючерсами со следующим сроком экспирации (типа, GAZR-12.16, их надо загрузить с ФИНАМА) либо со "склеенными" фьючерсами без конкретного срока экспирации (типа, GAZR). 

Если у вас уже загружены "склеенные" фьючерсы, то они могут быть отфильтрованы (не показаны) в общем списке инструментов, так как в окне скоринга по умолчанию стоит флажок "Фьючерсы только с фиксированным сроком исполнения" (см. рис., вкладка "Фильтр инструментов для скоринга"). Для работы со "склеенными" фьючерсами этот флажок следует снять.

Могут быть и другие причины пустоты результатов скоринга для перекрестного арбитража, но если п.1 и 2 выполнены и другие настройки скоринга оставлены по умолчанию, то при проведении скоринга результаты должны появиться.

alexsn posted this 18 сентября 2016

Александр, спасибо за оперативную помощь.

С пустым списком разобрался: он появлялся из-за настроек по умолчанию в стратегии перекрестного арбитража. Когда  настройки стратегии перекрестного арбитража изменить как на рисунке:

т.е., изменить коэффициент корреляции с -70 на -60, то, наконец, появляется хотя бы одна стратегия:
пара1:MIX(ф)-SBRF(ф)(1:18) пара2:-SBPR(ф)-RTS(ф)(18:2).

Но вопрос остается: как ПРАВИЛЬНО настроить эту стратегию? Как настроить веса для этой стратегии? Планируется вебинар или статья на эту тему?

 

alexsn posted this 22 сентября 2016

Благодаря семинару по проектированию портфеля, действительно, как и обещал Николай (ОГРОМНОЕ ему спасибо!), большинство вопросов по настройке стратегий отпало. Для стратегий 3D и перекрестного арбитража еще очень важно, чтобы в описании фьючерсов был указан базовый актив.

Close