Настройка скоринга для перекрестного арбитража на фьючерсах

  • 439 Views
  • Последнее сообщение 22 сентября 2016
  • Тема закрыта
alexsn posted this 17 сентября 2016

Вопрос в том, как ПРАВИЛЬНО настроить скоринг для перекрестного арбитража на фьючерсах: пробовал разные настройки, но всегда получал пустой список. Сейчас тестирую и отслеживаю стратегии перекрестного арбитража в Amibroker, но хотелось бы научиться это делать в Скоринге. У кого-нибудь есть работающий пример настройки?

alexsn posted this 22 сентября 2016

Благодаря семинару по проектированию портфеля, действительно, как и обещал Николай (ОГРОМНОЕ ему спасибо!), большинство вопросов по настройке стратегий отпало. Для стратегий 3D и перекрестного арбитража еще очень важно, чтобы в описании фьючерсов был указан базовый актив.

alexsn posted this 18 сентября 2016

Александр, спасибо за оперативную помощь.

С пустым списком разобрался: он появлялся из-за настроек по умолчанию в стратегии перекрестного арбитража. Когда  настройки стратегии перекрестного арбитража изменить как на рисунке:

т.е., изменить коэффициент корреляции с -70 на -60, то, наконец, появляется хотя бы одна стратегия:
пара1:MIX(ф)-SBRF(ф)(1:18) пара2:-SBPR(ф)-RTS(ф)(18:2).

Но вопрос остается: как ПРАВИЛЬНО настроить эту стратегию? Как настроить веса для этой стратегии? Планируется вебинар или статья на эту тему?

 

Александр posted this 17 сентября 2016

Причин того, что в результате скоринга перекрестного арбитража получается пустой список может быть несколько:

1) Следует проверить, что в списке инструментов для скоринга (на вкладке "Шаг 1. Выбор инструментов") есть инструменты, охватывающие весь заданный временной диапазон - такие инструменты имеют зеленый фон в списке. 

2) Проверить, что среди инструментов с зеленым фоном есть акции и соответствующие им фьючерсы. Так как экспирация была на днях, и если до этого вы в скоринге работали с фьючерсами с фиксированным сроком экспирации (типа, GAZR-9.16), то теперь эти фьючерсы, само собой, не актуальны, и надо работать с фьючерсами со следующим сроком экспирации (типа, GAZR-12.16, их надо загрузить с ФИНАМА) либо со "склеенными" фьючерсами без конкретного срока экспирации (типа, GAZR). 

Если у вас уже загружены "склеенные" фьючерсы, то они могут быть отфильтрованы (не показаны) в общем списке инструментов, так как в окне скоринга по умолчанию стоит флажок "Фьючерсы только с фиксированным сроком исполнения" (см. рис., вкладка "Фильтр инструментов для скоринга"). Для работы со "склеенными" фьючерсами этот флажок следует снять.

Могут быть и другие причины пустоты результатов скоринга для перекрестного арбитража, но если п.1 и 2 выполнены и другие настройки скоринга оставлены по умолчанию, то при проведении скоринга результаты должны появиться.

Close