3 D арбитраж

  • 609 Views
  • Последнее сообщение 13 декабря 2019
dron posted this 11 апреля 2016

тема интересная хотелось поподробней понять как с ним работать

Гаврилов Андрей posted this 11 апреля 2016

Мы планируем в апреле провести серию вебинаров на эту тему, завтра - первый из них (http://robotcraft.ru/Webinars/List)

Игорь Владимирович posted this 26 мая 2016

Увидел ваше выступление на бирже, заинтересовался вашим подходом. Понравился кусок одного из вебинаров о тех иллюзиях, которые влекут на рынок начинающих трейдеров. 3Д арбитраж очень привлекателен. Не совсем понятно, как вы планируете бороться с пресловутым "черным лебедем". Но с ним никто не знает как бороться. Хочу еще подумать и посмотреть ваши вебинары. Но в целом, молодцы.

 

Гаврилов Андрей posted this 27 мая 2016

В ЗД арбитраже "чёрный лебедь" проявится в появлении "планки" ограничения выставления необходимой заявки, это мы решили, введя ограничение на фиксированное количество отвергнутых ( или убыточных) биржей заявок. Может есть ещё какие-либо следствия, но пока мы не можем их придумать.

nikolai posted this 28 мая 2016

"Черный лебедь" это условное понятие. В каждом конкретном случае оно имеет свое "лицо".  В 3D арбитраже мы имеем позицию по фьючерсам. Риски исполнения этих контрактов со стороны участников учитывает биржа. Но все равно риск не исчезает. Здесь это резкое увеличение требований к ГО фьючерсов. Мы также имеем позицию по акциям.  Здесь "черный лебедь" будет выглядеть:  как банкротство эмитента или исключение акции из листинга например за неправомерные действия инсайдера, как невозможность исполнения заявок по техническим причинам или в случае паники на рынке ...   Что же касается "черного лебедя" как выход базиса статистического арбитража за границы диапазона его изменения, то я бы не стал это называть  "черным лебедем" как предлагает Андрей. Риски в таком случае  очевидны и контролируемы. Если трейдер рискнет и будет вместо перехода к классической арбитражной позиции одного фьючерса и его акции будет держать позицию из 2 фьючерсов и одной акции, то это не "черный лебедь" а типичная ошибка "боязнь небольших убытков  приводит к большим потерям".  Хотя с нашей точки зрения как разработчиков - такая ошибка трейдера означает "маааленького черного лебедя" для компании.  Если такие ошибки будут проявляться часто, то из маленького он превратится в большого. Чтобы этого не случилось мы и ищем вариант решения. Ну а самое основное лекарство от "черного лебедя" для трейдера - не быть жадным (не стремиться максимизировать доходность) и диверсификация (по стратегиям, эмитентам, брокерским компаниям...). 

Sergo posted this 09 сентября 2016

Подскажите, как правильно, оптимально выйти из 3Д-арбитража, чтобы все данные о прибыли остались в данных робота? В начале выходим из статистической составляющей, а потом из оставшихся 2-х классических арбитражей, правильно я понимаю?

Гаврилов Андрей posted this 09 сентября 2016

Да, понимаете правильно. Однако, в роботе сохраниться только волатильная прибыль (трендовая от статистической составляющей будет видна (вместе с волатильной) на счёте).

Sergo posted this 10 сентября 2016

Спасибо, вышел из арбитража успешно.

Данил posted this 13 декабря 2019

Здравствуйте друзья. Обьясните мне какие стратегии в роботе использовать для реализации 3д арбитража. Не нашёл информации о настойке стратегии. Тоесть из каких приведённых в роботе отдельных стратегий его составить? Так как, я понял, что полноценной отдельной стратегии 3д нет. И какие параметры примерно использовать. P. S последнее сообщение по этой теме в 2016 году было. Сечас я пишу в 2019. Навярняка собралась статистика у таргующих по этой сратегии, пожалуйста поделитесь дайте совет. Благодарю за внимание.

Close