3 D арбитраж

  • 770 Views
  • Последнее сообщение 13 декабря 2019
dron posted this 11 апреля 2016

тема интересная хотелось поподробней понять как с ним работать

Данил posted this 13 декабря 2019

Здравствуйте друзья. Обьясните мне какие стратегии в роботе использовать для реализации 3д арбитража. Не нашёл информации о настойке стратегии. Тоесть из каких приведённых в роботе отдельных стратегий его составить? Так как, я понял, что полноценной отдельной стратегии 3д нет. И какие параметры примерно использовать. P. S последнее сообщение по этой теме в 2016 году было. Сечас я пишу в 2019. Навярняка собралась статистика у таргующих по этой сратегии, пожалуйста поделитесь дайте совет. Благодарю за внимание.

Sergo posted this 10 сентября 2016

Спасибо, вышел из арбитража успешно.

Гаврилов Андрей posted this 09 сентября 2016

Да, понимаете правильно. Однако, в роботе сохраниться только волатильная прибыль (трендовая от статистической составляющей будет видна (вместе с волатильной) на счёте).

Sergo posted this 09 сентября 2016

Подскажите, как правильно, оптимально выйти из 3Д-арбитража, чтобы все данные о прибыли остались в данных робота? В начале выходим из статистической составляющей, а потом из оставшихся 2-х классических арбитражей, правильно я понимаю?

nikolai posted this 28 мая 2016

"Черный лебедь" это условное понятие. В каждом конкретном случае оно имеет свое "лицо".  В 3D арбитраже мы имеем позицию по фьючерсам. Риски исполнения этих контрактов со стороны участников учитывает биржа. Но все равно риск не исчезает. Здесь это резкое увеличение требований к ГО фьючерсов. Мы также имеем позицию по акциям.  Здесь "черный лебедь" будет выглядеть:  как банкротство эмитента или исключение акции из листинга например за неправомерные действия инсайдера, как невозможность исполнения заявок по техническим причинам или в случае паники на рынке ...   Что же касается "черного лебедя" как выход базиса статистического арбитража за границы диапазона его изменения, то я бы не стал это называть  "черным лебедем" как предлагает Андрей. Риски в таком случае  очевидны и контролируемы. Если трейдер рискнет и будет вместо перехода к классической арбитражной позиции одного фьючерса и его акции будет держать позицию из 2 фьючерсов и одной акции, то это не "черный лебедь" а типичная ошибка "боязнь небольших убытков  приводит к большим потерям".  Хотя с нашей точки зрения как разработчиков - такая ошибка трейдера означает "маааленького черного лебедя" для компании.  Если такие ошибки будут проявляться часто, то из маленького он превратится в большого. Чтобы этого не случилось мы и ищем вариант решения. Ну а самое основное лекарство от "черного лебедя" для трейдера - не быть жадным (не стремиться максимизировать доходность) и диверсификация (по стратегиям, эмитентам, брокерским компаниям...). 

Гаврилов Андрей posted this 27 мая 2016

В ЗД арбитраже "чёрный лебедь" проявится в появлении "планки" ограничения выставления необходимой заявки, это мы решили, введя ограничение на фиксированное количество отвергнутых ( или убыточных) биржей заявок. Может есть ещё какие-либо следствия, но пока мы не можем их придумать.

Игорь Владимирович posted this 26 мая 2016

Увидел ваше выступление на бирже, заинтересовался вашим подходом. Понравился кусок одного из вебинаров о тех иллюзиях, которые влекут на рынок начинающих трейдеров. 3Д арбитраж очень привлекателен. Не совсем понятно, как вы планируете бороться с пресловутым "черным лебедем". Но с ним никто не знает как бороться. Хочу еще подумать и посмотреть ваши вебинары. Но в целом, молодцы.

 

Гаврилов Андрей posted this 11 апреля 2016

Мы планируем в апреле провести серию вебинаров на эту тему, завтра - первый из них (http://robotcraft.ru/Webinars/List)

Close