Улучшения TradeHelp (модуль трейлинг-стоп)

  • 323 Views
  • Последнее сообщение 03 декабря 2018
Аделя posted this 03 декабря 2018

Доброго всем времени суток, 

у нас постоянно поступают предложения по улучшению наших продуктов, предлагаю обсудить последние из них, касающееся модуля трейлинг-стоп:

 

Предлагаемые дополнения:

1. Дополнить правую часть хелпера параметром Минимум стратегии, разместив его рядом с параметром Максимум.

2. В левой части хелпера, там где вертикально перечисляются выбранные инструменты участвующие в трейлинг-стопе после каждого инструмента дополнить строчку значением текущего отклонения цены в процентах от первоначального значения цены при первичном запуске стратегии.

3. Дополнить левую часть хелпера значением текущей цены инструмента для каждого активного инструмента.

4. Дополнить хелпер возможностью сохранять все отображаемые на экране параметры в файле Access в фоновом режиме с определенный трейдером интервалом времени (месяц, день, пять часов, час и т.д.)

Обоснование необходимости дополнений:

1. Реализация первого пункта позволит трейдеру оценить потенциальную максимальную посадку стратегии как на реальном счете, так и в демо-режиме. Наличие такой возможности крайне важна для принятия трейдером решения о запуске стратегии или всего портфеля в реальную эксплуатацию.

2. Реализация второго пункта, особенно когда в трейлинге участвует много стратегий, позволит трейдера понять приблизилась ли какая-то из стратегий участвующих в трейлинг-стопе к своей верхней или нижней границам и вовремя принять решение о том, что возможно пора завершить стратегию с целью пересмотра границ. Ведь процентное отклонение границ может быть разным для каждой из стратегий и отследить приближение цены к границе по каждому из инструментов самостоятельно крайне трудоемкая задача для трейдера если стратегий много.

3. Реализация третьего пункта позволит избежать частого ручного переключения между вкладками робота Портфель и Управление, лишь для того чтобы уточнить текущую цену интересующего инструмента.

4. Реализация четвертого пункта позволит трейдеру более точно оценить поведение его стратегии в части возможных просадок и роста результата стратегии за длительный период времени как на реальном счете, так и в демо-режиме.

Для уменьшения нагрузки на робот из-за числа увеличившихся параметров для мониторинга можно как вариант сделать каждое из полей подключаемыми пользователем по его желанию, хотя скорее всего перечисленные выше дополнения не должны сильно загрузить робот, так как по умолчанию он проводит опрос цены раз в секунду.

Перечисленные улучшения хелпера будут полезны всем без исключения трейдерам которые хоть немного занимаются анализом стратегий перед их реальной эксплуатацией.

 

Просьба высказать ваше мнение о необходимости данных изменений. Заранее всем спасибо.

SVM777 posted this 03 декабря 2018

Здравствуйте друзья! Внесение изменений и поправок, конечно хорошо! Это говорит, что продукт живет и развивается!))) Хотелось бы сюда добавить, о чем я писал ранее, следующие дополнения: 1) В стратегии Арбитраж, иметь возможность задавать не целые значения соотношения инструментов, а дробные. Пример, Арбитраж Сбера и Префа, можно задать 6:7, будут уравновешиваться, по объему плечи, но на это нужен большой депозит. Если задавать соотношение 1:1, возникает перекос, в сторону Сбера, поскольку он дороже и стратегия становится сильно чувствительной к трендовому движению и предсказаниям этого тренда. А вот, если добавить возможность, задать отношение инструментов не 1:1, а 1:1,17, и ввести математическое округление, то объемы плеч, по деньгам будут приближаться, что уменьшит влияние трендового движения цены. То есть, при входе в позу, если заполняются сразу 57 зон стратегии, то будет откуплено, 57 Сберов и согласно мат. округлению, 67 Префов (57*1, 17=66,69 => 67), далее, в процессе торговли, при достижении седьмой ступеньки, по зонам будут покупаться/продаваться не по одному инструменту, а один Сбер и два Префа. Так же, при сокращении позы, при достижении седьмой ступеньки, будет продано/куплено 1 Сбер и 2 Префа. Это приведет к тому, что стратегия станет менее чувствительна к тренду, но так же продолжит собирать волатильность. 

2) В трейлинг хотелось бы добавить дополнительный механизм выхода из позы, если Просадка стратегии уходит в отрицательную зону (то есть, в прибыли происходит значительное превышение, общего объема, над волатильной частью, поскольку, как правило, если оставаться в позе, то далее следует просадка (стремление к нулю, а возможно даже отклонение в обратную сторону, что приводит к существенному ухудшению результата) и есть резон, фиксировать прибыль, а потом пересматривать параметры нового входа), причем тут, здорово бы дать настройки, от какого значения волатильного дохода, включать этот механизм и при каком значении (в деньгах или %) выходить из торгов.

3) Так же в настройки трейлинга хорошо бы добавить время его действия (По часам в торговой сессии, например, если торгуются те же Сбер и Преф, и поза достаточно большая, то вряд ли стоит устраивать выход из позы в вечернюю сессию (ликвидность Префа мала и выход будет не простым). Возможно нужно просто добавить трейлинг в планировщик по времени (вроде все механизмы есть, но в задании значений в планировщике нет возможности добавлять туда трейлинг?(((.

В общем, практически во всем, я повторяюсь, эти пожелания уже были ранее...

Спасибо друзья, за Ваш труд!)))

 

Close