Не могу правильно подбирать лимит средств для тестирования портфеля. Постоянно мне не хватает денег и я не знаю как правильно устанавливать лимиты, чтоб увеличение денег не приводило к увеличению контрактов на зону при тесте по парам портфеля. Что первично: (Лимит средств на пару) или ( мин. число зон для расчета начальных лимитов) при оптимизации числа зон и % выхода?
Тест портфеля / задание лимитов
- 331 Views
- Последнее сообщение 31 мая 2016
asas
posted this
29 мая 2016
nikolai
posted this
31 мая 2016
asas, мы подробнее изучили возникающую проблему и выяснилось следующее. Такое сообщение возникает из-за того, что лимит на денег на зону контроля принимается равным фактическим максимальным затратам на зоне теста. Например, настроил стратегию на 100 зон. На зоне теста базис ходи только на 50 зон. Затраты на эти 50 зон и принимаются в качестве расчетного капитала на зоне контроля. Но на зоне контроля денег понадобится на 100 зон, а фактически робот запланировал их только на 50. Если не включен оптимизатор числа зон и процента выхода, то это приводит к большой просадке счета и стопу, а если установлен лимит на просадку, то еще может появиться сообщение о том, что лимит на просадку исчерпан. Увеличим деньги и все должно заработать. Если же включен оптимизатор, то после появления сообщения и увеличении денег на стратегию оптимизатор на эти новые денежные средства увеличивает число зон. Опять на зоне теста денег тратится меньше чем на зоне контроля и при проверке новых параметров стратегии на зоне контроля снова появляется сообщение о нехватке денег и далее возникает цикл: сколько денег не увеличивай все равно их не хватит. Можно конечно уменьшить до минимума размер зоны контроля и проблема снимается. Я кстати люблю так делать, поэтому у меня такие сообщения не возникают. Сейчас обсуждаем как обойти эту проблему. Есть предложение вообще отказаться от зоны контроля, но тогда результат теста будет подогнан под известные параметры базиса. Другой вариант деньги на зону контроля определять не по фактически затраченным деньгам на зоне теста, а по расчетным средства на максимум и минимум. Есть и другие предложения. Еше раз приносим извинения за возникшую проблему и спасибо Вам, что Вы ее обозначили, а мы исправим.
asas
posted this
31 мая 2016
Спасибо Николай за ответ.
инвест решение взято для примера, версия сервис арбитража 7.8
tritolo
posted this
31 мая 2016
Добрый день. Если производить тест корзин инструментов, то ошибка о нехватке средств появляется почти всегда. Это было и в 2015 году и сейчас т.е. дело не в том, что у asas версия старая.
nikolai
posted this
30 мая 2016
- Последнее редактирование 30 мая 2016
Вы все делаете правильно (с точки зрения технологии теста). Чтобы смоделировать вашу ошибку пришлите скрин вкладки выбор инструментов.
В вашем примере не видно срока инвестирования, поэтому смоделировать ситуацию 1 к 1 невозможно. На моем роботе все выгладит так.
Ошибки не возникает. Обратите внимание на то, что на вкладке результаты по парам портфеля отображаются результаты зоны контроля, а на вкладке Результаты по настройке и контролю пар первая цифра та же что и на первой вкладке, а в скобках на зоне теста. На зоне теста все хватает, а на зоне контроля базис идет против позиции и нужен больший капитал. Если вы его перезадаете вручную по результатам тестов, то здесь возникает бесконечный цикл. Эта проблема уже проявлялась несколько месяцев назад и ее решили. Почему она возникла снова будем выяснять. Пока установите движок соотношения зоны контроля и теста в крайнее правое положение и ориентируйтесь на данные зоны теста. Это по техническому вопросу. Теперь о вашем инвестиционном решении. Оно крайне неудачное! Результаты теста будут существенно отличаться от результатов реальной торговли. Это связано с тем, что вы арбитражируете фьючерс на индекс против двух фьючерсов, акции которых в индексе имеют малый вес. Поэтому индекс будет идти сам по себе, а фьючерсы могут идти в другую сторону. Если вы арбитражируете индекс, то надо для минимизации рисков второе плечо строить из корзины фьючерсов на акции имеющие наибольшие веса в индексе. Тесты в вашем варианте будут показывать очень высокие доходности, но вероятность пробития границ диапазона и выхода по стопу еще выше. А с ошибкой будем разбираться. Может у вас версия старая?. На скрине не видно. Напишите номер версии.
asas
posted this
30 мая 2016
делаю оптимизацию числа зон портфеля вот:
далее нажимаю тестирование портфеля и получаю вот:
возвращаюсь на вкладку задания лимитов увеличиваю капитал по данным вкладке результатов по настройке и контролю пар из столбца расчетный капитал вот:
соответственно 363558 и 351929,
снова жму провести тест портфеля и:
далее действия повторяются но денег не хватает( растете запрашиваемая сумма и идет увеличение контрактов на зону)
Что я делаю неправильно?
nikolai
posted this
30 мая 2016
- Последнее редактирование 30 мая 2016
При запуске портфельного теста на вкладке Выбор инструментов укажите число зон, на которые планируете строить стратегии по арбитражным парам. После проведения скоринга и переходу к заданию лимитов сначала автоматически будут рассчитаны денежные средства на одну из пар, по которой денег надо больше всего. На остальные пары будет подставлена аналогичная сумма. Скорректировать сумму можно здесь же указывая другое число зон. Если у вас появляется сообщение о том, что недостаточно денег сообщите об этом. Такого не должно быть. В ближайшее время в окне результатов скоринга появится столбец Максимальный капитал и тогда можно будет ориентироваться на это значение. Приносим извинения за неудобства. Сегодня постараемся эту проблему решить. Скорее всего в обновлении есть ошибка. Хотя флажок оптимизатора числа зон отключен, но такое впечатление, что он постоянно включен. Вопрос отправлен разработчику для решения.
