В настоящее время робот имеет возможность ограничить сумму покупок индивидуально по каждой стратегии Акции. Это полезная опция улучшающая цену входа при сильных движениях цены. Прошу сделать подобное ограничение по стратегиям Арбитраж2, а также суммарное суточное ограничение покупок по классу SPBFUT.
Суточное ограничение покупок
- 139 Views
- Последнее сообщение 27 января 2016
tritolo
posted this
26 января 2016
admin
posted this
27 января 2016
Полезная функция, обязательно будет реализована, только есть вопросы:
1) Если в стратегии (Арбитраж 2.0) в корзине вперемешку и акции, и фьючерсы, как тогда ограничивать объем? Я предлагаю не разделять секции. Один глобальный фильтр на все, и в стратегии Арбитраж 2.0 на каждую стратегию свой фильтр наращивания за день.
2) Для ограничений наращивания позиций по фьючерсам брать полный объем стоимости фьючерса в рублях или только ГО? Предлагаю считать ГО.
tritolo
posted this
27 января 2016
,"writingDirection":1},"color":{"red":0,"green":0,"blue":0,"alpha":1},"uniqueId":5},"codePoints":[1054,1075,1088,1072,1085,1080,1095,1080,1074,1072,1090,1100,32,1083,1091,1095,1096,1077,32,1089,1091,1084,1084,1072,1088,1085,1086,1077,32,1043,1054,32,1072,32,1085,1077,32,1089,1091,1084,1084,1091,32,1087,1086,1083,1085,1099,1093,32,1089,1090,1086,1080,1084,1086,1089,1090,1077,1081,32,1092,1100,1102,1095,1077,1088,1089,1086,1074,32,1090,46,1082,46,32,1089,1091,1090,1086,1095,1085,1086,1077,32,1086,1075,1088,1072,1085,1080,1095,1077,1085,1080,1077,32,1085,1072,1087,1088,1072,1074,1083,1077,1085,1086,32,1085,1072,32,1079,1072,1097,1080,1090,1091,32,1086,1090,32,1085,1077,1078,1077,1083,1072,1090,1077,1083,1100,1085,1086,1075,1086,32,1091,1074,1077,1083,1080,1095,1077,1085,1080,1103,32,1080,1084,1077,1085,1085,1086,32,1043,1054,44,32,1082,1086,1090,1086,1088,1086,1077,32,1084,1086,1078,1077,1090,32,1080,1079,1084,1077,1085,1103,1090,1100,1089,1103,32,1073,1080,1088,1078,1077,1081,32,1087,1088,1080,32,1085,1077,1080,1079,1084,1077,1085,1085,1086,1081,32,1087,1086,1083,1085,1086,1081,32,1089,1090,1086,1080,1084,1086,1089,1090,1080,32,1092,1100,1102,1095,1077,1088,1089,1072,46,32,32,1052,1072,1082,1089,1080,1084,1072,1083,1100,1085,1086,1077,32,1091,1074,1077,1083,1080,1095,1077,1085,1080,1077,32,1043,1054,32,1089,32,1085,1072,1095,1072,1083,1072,32,1089,1091,1090,1086,1082,32,1101,1090,1086,32,1087,1086,32,1089,1091,1090,1080,32,1079,1072,1097,1080,1090,1072,32,1086,1090,32,1087,1088,1080,1085,1091,1076,1080,1090,1077,1083,1100,1085,1086,1075,1086,32,1079,1072,1082,1088,1099,1090,1080,1103,32,1095,1072,1089,1090,1080,32,1087,1086,1079,1080,1094,1080,1081,32,1073,1088,1086,1082,1077,1088,1086,1084,32,1074,32,1089,1083,1091,1095,1072,1077,32,1077,1089,1083,1080,32,1088,1086,1073,1086,1090,32,1074,1086,1096,1077,1083,32,1074,32,1087,1086,1079,1080,1094,1080,1080,32,1085,1072,32,1074,1089,1077,32,1043,1054,32,40,1080,1083,1080,32,1043,1054,32,1073,1099,1083,1086,32,1084,1077,1078,1076,1091,32,1082,1083,1080,1088,1080,1085,1075,1072,1084,1080,32,1076,1088,1072,1084,1072,1090,1080,1095,1077,1089,1082,1080,32,1091,1074,1077,1083,1080,1095,1077,1085,1086,32,1073,1080,1088,1078,1077,1081,41,32,1080,32,1086,1089,1090,1072,1085,1086,1074,1080,1083,1089,1103,32,1087,1086,32,1086,1096,1080,1073,1082,1077,44,32,1072,32,1087,1086,1083,1100,1079,1086,1074,1072,1090,1077,1083,1100,32,1074,32,1101,1090,1086,1090,32,1084,1086,1084,1077,1085,1090,32,1085,1077,32,1080,1084,1077,1077,1090,32,1074,1086,1079,1084,1086,1078,1085,1086,1089,1090,1080,32,1087,1086,1076,1082,1083,1102,1095,1080,1090,1100,1089,1103,32,1082,32,1088,1086,1073,1086,1090,1091,32,1080,32,1080,1089,1087,1088,1072,1074,1080,1090,1100,32,1089,1080,1090,1091,1072,1094,1080,1102,46,32,1054,1075,1088,1072,1085,1080,1095,1077,1085,1080,1077,32,1079,1072,1090,1088,1072,1090,32,1087,1086,32,1082,1072,1078,1076,1086,1081,32,1089,1090,1088,1072,1090,1077,1075,1080,1080,32,1101,1090,1086,32,1089,1085,1080,1078,1077,1085,1080,1077,32,1082,1086,1083,1080,1095,1077,1089,1090,1074,1072,32,1086,1090,1082,1088,1099,1090,1099,1093,32,1080,1084,32,1079,1086,1085,32,1074,1086,32,1074,1088,1077,1084,1103,32,1089,1080,1083,1100,1085,1086,1075,1086,32,1076,1074,1080,1078,1077,1085,1080,1103,32,1073,1072,1079,1080,1089,1072,46,32,1051,1102,1073,1086,1081,32,1040,1088,1073,1080,1090,1088,1072,1078,50,32,1080,1084,1077,1077,1090,32,1089,1074,1086,1102,32,1074,1077,1083,1080,1095,1080,1085,1091,32,1089,1091,1090,1086,1095,1085,1086,1075,1086,32,1082,1086,1083,1077,1073,1072,1085,1080,1103,32,1073,1072,1079,1080,1089,1072,32,1080,32,1087,1086,1101,1090,1086,1084,1091,32,1086,1087,1099,1090,1085,1099,1084,32,1087,1091,1090,1077,1084,32,1084,1086,1078,1085,1086,32,1074,1099,1089,1090,1072,1074,1083,1103,1090,1100,32,1089,1091,1084,1084,1091,32,1086,1075,1088,1072,1085,1080,1095,1077,1085,1080,1103,32,1087,1086,32,1089,1090,1088,1072,1090,1077,1075,1080,1080,32,1095,1091,1090,1100,32,1074,1099,1096,1077,32,1095,1077,1084,32,1086,1073,1099,1095,1085,1086,32,1090,1086,1075,1076,1072,32,1087,1088,1080,32,1089,1080,1083,1100,1085,1086,1084,32,1076,1074,1080,1078,1077,1085,1080,1080,32,1088,1086,1073,1086,1090,32,1074,1086,1081,1076,1077,1090,32,1074,32,1079,1086,1085,1099,32,1090,1086,1083,1100,1082,1086,32,1074,32,1085,1072,1095,1072,1083,1077,32,1101,1090,1086,1075,1086,32,1076,1074,1080,1078,1077,1085,1080,1103,46,32,1044,1072,1083,1077,1077,32,1087,1086,1083,1100,1079,1086,1074,1072,1090,1077,1083,1100,32,1084,1086,1078,1077,1090,32,1088,1072,1089,1096,1080,1088,1080,1090,1100,32,1083,1080,1084,1080,1090,32,1080,32,1088,1086,1073,1086,1090,32,1076,1086,1082,1091,1087,1080,1090,32,1087,1086,32,1073,1086,1083,1077,1077,32,1074,1099,1075,1086,1076,1085,1086,1081,32,1094,1077,1085,1077,32,1079,1086,1085,1099,32,1080,1083,1080,32,1085,1072,32,1089,1083,1077,1076,1091,1102,1097,1080,1081,32,1090,1086,1088,1075,1086,1074,1099,1081,32,1076,1077,1085,1100,32,1086,1085,32,1089,1072,1084,32,1080,1093,32,1076,1086,1082,1091,1087,1080,1090,32,1074,32,1087,1088,1077,1076,1077,1083,1072,1093,32,1083,1080,1084,1080,1090,1072,46,32,1045,1089,1083,1080,32,1074,32,1040,1088,1073,1080,1090,1088,1072,1078,50,32,1074,1089,1077,32,1080,1085,1089,1090,1088,1091,1084,1077,1085,1090,1099,32,1092,1100,1102,1095,1080,44,32,1090,1086,32,1087,1088,1086,1089,1090,1086,32,1089,1095,1080,1090,1072,1077,1084,32,1080,1079,1084,1077,1085,1077,1085,1080,1077,32,1089,32,1085,1072,1095,1072,1083,1072,32,1089,1091,1090,1086,1082,32,1089,1091,1084,1084,1072,1088,1085,1086,1075,1086,32,1043,1054,32,1090,1072,1082,32,1082,1072,1082,32,1101,1090,1086,32,1089,1077,1081,1095,1072,1089,32,1076,1077,1083,1072,1077,1090,1089,1103,32,40,1087,1086,32,1089,1091,1090,1080,32,1101,1090,1086,32,1080,1079,1084,1077,1085,1077,1085,1080,1077,32,1079,1085,1072,1095,1077,1085,1080,1103,32,1087,1086,1083,1103,32,1047,1072,1090,1088,1072,1090,1099,32,1089,32,1085,1072,1095,1072,1083,1072,32,1089,1091,1090,1086,1082,41,46,32,1045,1089,1083,1080,32,1086,1076,1085,1072,32,1080,1079,32,1085,1086,1075,32,1072,1082,1094,1080,1103,44,32,1090,1086,32,1089,1091,1084,1084,1080,1088,1091,1077,1084,32,1079,1072,1090,1088,1072,1090,1099,32,1043,1054,32,1089,32,1079,1072,1090,1088,1072,1090,1072,1084,1080,32,1074,32,1088,1091,1073,1083,1103,1093,32,1085,1072,32,1072,1082,1094,1080,1102,32,40,1103,32,1085,1077,32,1087,1088,1086,1073,1086,1074,1072,1083,32,1090,1086,1088,1075,1086,1074,1072,1090,1100,32,1074,32,1090,1072,1082,1086,1084,32,1074,1072,1088,1080,1072,1085,1090,1077,44,32,1085,1086,32,1089,1082,1086,1088,1077,1077,32,1074,1089,1077,1075,1086,32,1101,1090,1086,32,1090,1086,1078,1077,32,1080,1079,1084,1077,1085,1077,1085,1080,1077,32,1087,1086,1083,1103,32,1047,1072,1090,1088,1072,1090,1099,32,1089,32,1085,1072,1095,1072,1083,1072,32,1089,1091,1090,1086,1082,41,46,32]}]">Ограничивать лучше суммарное ГО а не сумму полных стоимостей фьючерсов т.к. суточное ограничение направлено на защиту от нежелательного увеличения именно ГО, которое может изменяться биржей при неизменной полной стоимости фьючерса. Максимальное увеличение ГО с начала суток это по сути защита от принудительного закрытия части позиций брокером в случае если робот вошел в позиции на все ГО (или ГО было между клирингами драматически увеличено биржей) и остановился по ошибке, а пользователь в этот момент не имеет возможности подключиться к роботу и исправить ситуацию. Ограничение затрат по каждой стратегии это снижение количества открытых им зон во время сильного движения базиса. Любой Арбитраж2 имеет свою среднюю величину суточного колебания базиса и поэтому опытным путем можно выставлять сумму ограничения по стратегии чуть выше чем обычно тогда при сильном движении робот войдет в зоны только в начале этого движения. Далее пользователь может расширить лимит и робот докупит по более выгодной цене зоны или на следующий торговый день он сам их докупит в пределах лимита. Если в Арбитраж2 все инструменты фьючи, то просто считаем изменение с начала суток суммарного ГО так как это сейчас делается (по сути это изменение значения поля Затраты с начала суток). Если одна из ног акция, то суммируем затраты ГО с затратами в рублях на акцию (я не пробовал торговать в таком варианте, но скорее всего это также изменение поля Затраты с начала суток).
