admin
posted this
18 декабря 2015
1) Кнопка выхода по "замороженной цене". Выставляется заявка в объеме, что предлагает спрос/предложения (либо меньше, если требуемый объем выхода укладывается в предлагаемый рынком). Если заявка не успела пройти, она не снимается. Если рынок безнадежно ушел, то можно через робота снять заявку и изменить "замороженную цену" путем повторного нажатия кнопки выхода по "замороженной цене".
На примере стратегии акции. Условно, у нас стратегия от лонга и в наличии 20 лотов, надо выйти из позиций по текущей цене. Текущая цена спроса 100р. Робот запоминает цифру 100. Текущий объем в лучшем спросе 5 лотов. Человек нажимает кнопку "Выйти из позиций по замороженной цене". Робот выставляет заявку продать 5 лотов по цене 100. Ждет, пока пройдет заявка, либо когда не нажмется еще раз кнопка "Выйти из позиций по замороженной цене". Если заявка прошла и текущее значение спроса 100 или выше, то выставляется следующая порция в стакан в объеме, соответствующим текущему спросу. И так далее, пока не пройдет весь объем по нужной цене. Тут спорный момент в том, что не лучше ли выставить весь объем в заявке и просто подождать, пока его доклюют.
На примере арбитража точно также, только вместо цены у нас значение базиса. Стратегия (условно) Сбер-СберП. Соотношение 1к2. Сбер в лонге 20 контрактов, СберП в шорт 40 контрактов. Текущая цена базиса 100. Человек нажимает кнопку выйти из позиций по замороженной цене. Замораживается цифра 100. То есть выход будет либо по цене 100 либо выше (поскольку первый инструмент в лонге, то стратегия в лонговом состоянии для простоты понимания). Пользуясь случаем, расшифрую понятие лонговое состояние стратегии. Если базис будет 110, то либо первый инструмент подорожал больше, чем подешевел второй инструмент, либо второй подешевел больше, чем подорожал первый (для шорта все наоборот). Поэтому в данном случае выход по цене базиса 100 или больше будет как минимум, не хуже, чем в момент нажатия кнопки "Выход по замороженной цене". Таким образом, если первая корзина в лонге, то базис в лонге и наоборот. В отличие от обычной стратегии "Акции", тут надо анализировать сразу несколько стаканов и их количество. Если цена базиса дает "добро" на сделку робот анализирует объем текущего спроса по Сбер и объем текущего предложения по СберП. Если текущая зона укладывается в рыночный объем, то выставляются заявки по одной зоне и робот будет ждать завершения сделки. Если не укладывается, предлагаю заявки не отправлять. В идеале, в зоне должно быть контрактов по минимуму. Пусть лучше тогда будет несколько зон с одинаковой ценой и объемом, тогда проще организовать постепенный набор позиций. Распределять вход внутри зоны - я пока не придумал удачный алгоритм (упирается в невозможность приобретения доли контракта, например, 0,5 контракта).
Теперь про вход. Если текущая цена 100, а нам надо лесенкой набрать план по 150, 140, 130, 120, 110, 100. Если цена будет заморожена, то план можно и не набрать. Тут вижу разумным не выставлять заявки следующей зоны, пока не пройдут заявки предыдущей зоны. Это же правило можно распространить на вход/выход при обычной работе.