SVM777
posted this
25 сентября 2018
- Последнее редактирование 26 сентября 2018
Копирую сюда свои пожелания и дополняю:
Я уже писал, но, к сожалению, отклика не было, посему, повторюсь: Наблюдая, за работой Арбитража 2.0, возникает мысль, что, хорошо бы иметь функционал (возможно доработка трейлинга или новый инструмент, поскольку, их может быть нужно включать вдвоем), который контролирует, разницу между текущим волатильным доходом (возможно с учетом результата предидущего дня, если в позе, несколько дней) и маржой стратегии (иметь настройки, от каких величин включать и при каких значениях, выходить из позиций, возможно еще, какие либо), если маржа, здорово превышает волатильность, то лучше фиксировать доход, в этом месте, чем оставаться в позе, что, вероятно, чревато откатом от достигнутого дохода. В табличке с заполненностью зон есть параметр "Просадка стратегии", если его значение велико и с отрицательным знаком, это повод для выхода, я так понимаю, что это и есть параметр, про который толкую. Конечно, можно и так, Трейлинг настраивать, под общий процент, но, когда, несколько дней, в позе, то не очень понятно, какое значение выставлять. Сегодня, у меня как раз произошел такой случай, причем, это не впервые.
Так же, мне не удалось увидеть Трейлинг, в стратегиях, на которые распространяет свое влияние планировщик, по времени. Наверное жаль, что это так, поскольку, вряд ли есть смысл выходить из позы (особенно, если она объёмная), по трейлингу, в вечернюю сессию, например, когда низкая ликвидность и это может зависнуть или вообще не получиться, а могут возникнуть и потери? То есть, хорошо бы, чтобы можно было ограничивать программно, время работы трейлинга, (как и всех остальных стратегий, чем он хуже, или он, не считается, как отдельная стратегия?) но такой возможности не обнаружилось.
Спасибо.
