• Необычный опционный парный трейдинг. Можно автоматизировать?

Необычный опционный парный трейдинг. Можно автоматизировать?

  • 1,1K Views
  • Последнее сообщение 14 ноября 2016
Иван Иванов posted this 09 ноября 2016

Похоже на граальную стратегию! В чем подвох? Спреды, комиссии?

Можно это попробовать автоматизировать? Хотя бы частично? Или Бред? Что думаете?

http://smart-lab.ru/blog/240869.php

 

Сортировка: Стандарт | актуальность | активность
admin posted this 10 ноября 2016

Если опционы пут против кола в лонг, то да - вполне рабочая стратегия. Мы даже так торговали несколько лет назад. Стратегия приносила доход, но работать было крайне не комфортно. Первое, это распад опциона. Знать, что текущий актив может превратиться в труху через некоторое время, если не будет заметных движений, не вселяет оптимизма, хотя тесты показывают высокую вероятность получения дохода. Второе, это спреды и волатильность. С одной стороны, волатильность на руку, но при ее увеличении увеличивается и спред, который может достигать и 30%. Мы даже открыли для себя эвристику, если волатильность опционов более 30%, то в этой секции торговать опасно (наше субъективное мнение). Сейчас этот показатель вроде ниже, поэтому для опционов благоприятная среда.

Если торгуются один опцион в лонг, а другой в шорт, на мой взгляд, это не разумно. Доход от одного опциона может не перекрыть убытки от другого. Если бы все было линейно, вопросов нет, но согласно модели Блека-Шоулза, там чуть ли не "экспонента".

Опционная секция привлекательна, но поддается некоторым манипуляциям. Все вертится возле теоретической цены опциона, которую рассчитывает биржа, и на которую помимо прочего влияют объемы активных заявок в стакане. То есть, грубо говоря, захотелось подкорректировать значение теоретической цены - "налили стакан" заявками, а остальные игроки на основании этого принимают торговые решения. Сильно конечно это не повлияет, но все равно, какой-то черный ящик.

Не претендую на истину, поправьте меня, если не прав.

Иван Иванов posted this 11 ноября 2016

Посмотрите внимательней, только с обсуждением поста .. Это  не арбитраж той или иной ( своей) улыбки волатильности, о чем вы пишите, что занимались этим .  Это нечто другое.

admin posted this 11 ноября 2016

Внимательно прочитал несколько раз и ничего не понял, как, собственно, и большинство смартлабовцев, судя по комментам. Написано очень абстрактно, типо, "я придумал грааль, разбирайтесь сами, я гений!".

создаем 2 позиции как на картинках ниже

На картинках графики, как по ним понять, что за инструменты? Что за оси? Хотя бы формулу расчета приложили. Я не понял, торгуются два опциона или четыре (речь шла о спредах и графиков четыре на изображениях). Как часто бывают благоприятные ситуации, и на чем основано утверждение "как минимум заработать десятки процентов к депозиту"? Ни тестов, ни выводов, очень небрежный подход к публикации статьи с изобилием грамматических ошибок.

nikolai posted this 11 ноября 2016

Я прочитал, согласен с критикой Владимира. Проблемы стратегии не в улыбке волатильности, а в том, что по всем опционам используется один и тот же алгоритм расчета волатильности, величина которой (абстрагируемся от возможностей манипуляции) с зависит от оценки рисков большинством инвесторов. Эти согласованные оценки приводят к общему падению волатильности. Поэтому хотя позиция застрахована от изменения базового актива фактически на краткосрочном интервале получишь просадку счета выше распада опциона (если имеем купленные опционы пут и кол). На основании исторической оценки можно конечно делать прогноз о вероятности дальнейшего падения волатильности, но это тогда не "золотой грааль"

Иван Иванов posted this 12 ноября 2016

Насколько я  сам разобрался. Это Двойной пропорциональный обратный спред. Особых рисков нет и ждем  движения. Нет движения. Что делать? Автор предлагает вывести графики купленного  и проданных опционов на один график и в зависимости от   расхождения стоимости инструментов продавать или откупать проданные опционы . Он говорит о том, что этот график можно рассматривать, как "арбитражный процесс" (нет движения базисного  актива в эту сторону и кол и пут придут к нулю). Ну и,  покупать или продавать опционы исходя из графика   расхождения цены на графике. Почему нет? Все тот же пресловутый пут-кол паритет стратегии (набранной позиции), как и в арбитраже улыбки волатильности, только проще. Тут просто достаточно  смотреть текущую стоимость  опционов. 

По поводу тестироваться. Тестирование опционных стратегий!!! Вообще то, это процесс  не тривиальный! АДМИН! Я и пишу тут об этом, что может придумаете КАК!  На сегодня есть один самородок , на смартлабе  показывал тестирование базовых стратегий ( по собственной программе, при этом говорил, что очень трудоемкий процесс)! Может смотрели?  И насколько, я  в курсе, есть одна американская программа, естественно для американского рынка. 

 Если ВЫ вышли на предоставление услуг на американском рынке, КАК ТУТ ОБОЙТИСЬ, БЕЗ ОПЦИОНОВ?  

admin posted this 12 ноября 2016

Это Двойной пропорциональный обратный спред.

Да, очень похоже. Нашел похожую картинку пропорциональный обратный колл спрэд. Графики теоретические, поэтому такие красивые. Жаль, что реальность может быть иной.

Насколько я понял теперь смысл этих графиков. Красным цветом линия - теоретическая оценка портфеля при изменении цены базового актива (по формуле Блека-Шоулза). Синим цветом та же линия, но при условии, если цена базового актива сильно меняется в момент экспирации (или в день экспирации, не совсем понятно). То есть если в день экспирации сильное движение, то это какая-то возможность заработать, как предлагает автор на смартлабе.

Насчет тестирования, не спорю, что процесс трудоемкий, но если есть история сделок по опционам, для программиста любой квалификации нет никакой технической сложности сделать тест. Пусть даже, если тест будет обрабатывать сотни котировок на разных страйках. Будет ли тест отражать адекватную картину из-за малой ликвидности секции - это уже другой вопрос.

 

Иван Иванов posted this 12 ноября 2016

 

admin, а как Вас зовут то? Мне как то неудобно писать такое обращение постоянно. Хотя это не  важно , важно, как Вам удобно. А теперь по существу.  Я вот  пишу в  РКрафт по поводу опционной стратегии имеющую элемент, который можно рассматривать, как   арбитражную составляющую.  Так как знаю, что фирма (по статьям 12 -13 года, которых нет на новом сайте?) вроде занималась опционным арбитражем. То есть я подразумеваю, что  Вы мне что то там умное расскажите. В результате Вы, что то там отвечаете, а в дальнейшем оказывается, что Вы по справочнику проверяете, что такое обратный сбалансированный спред? И Николай тут тоже...., не вникая! Может надо как то указать, что - вот этим, пока, не занимались? А вообще то Вы мне очень симпатичны. Если не возражаете,  (давно хотел, но потом, так то остыл)  могу поделиться некоторыми идеями  арбитража и парного тренинга, для развития Вашей системы. Вот только почему ни кого нет тут? Год назад как то  больше людей было!

 

 

admin posted this 13 ноября 2016

Здравствуйте, Иван. Меня зовут Владимир, являюсь разработчиком TradeHelp и сооснователем проекта РоботКрафт. Год назад мы сайт обновили, старые статьи показались неактуальными, и мы их убрали.

Раньше (3-4 года назад или даже еще раньше) пробовали работать с опционами, совсем немного. Затем произошло увеличение волатильности, раздвижка спредов, и это направление забросили вплоть до настоящего времени.

Мы не занимаемся управлением чужими счетами, также мы не фонд, поэтому некоторые вопросы, касающиеся стратегий, даются сложнее, чем людям, для которых это является профессией. Мы позиционируем себя, как компания, специализирующаяся на создании ПО для трейдеров, и даже больше. Это сообщество трейдеров для которых, и за счет которых, мы модернизируем TradeHelp и Скоринг. По возможности добавляем свои ноу-хау.

Если не возражаете,  (давно хотел, но потом, так то остыл)  могу поделиться некоторыми идеями  арбитража и парного тренинга, для развития Вашей системы.

Сейчас для торговли опционами благоприятная ситуация, поэтому это интересно и актуально, но я люблю задавать "глупые" вопросы, не обессудьте.

Год назад как то  больше людей было!

Да, так и есть. С октября месяца людей, как отрезало. Возможно это как-то связано с инициативой ЦБ, который добивается сократить число участников на бирже.

 

Иван Иванов posted this 14 ноября 2016

Владимир, приветствую!

"Людей, как отрезало" Значит люди  не смогли ни чего заработать? И в свете изменений законодательства прекратили эксперименты? Есть объективный показатель. Доходы от партнерского трафика в Церихе и Кит Финансе. И новые продажи. Если все плохо, но не закрываетесь, какие планы? Американский рынок, через IB? А форекс? (Да, я его то же не люблю) У вас же еще год назад был коннект к МТ4  (или 5?). Ну а  там - все любят лесенки и мартингейл... И я так понял, никто не расскажет опыт использования Вашей системы? 

И очень опасаюсь за Вас и за себя, так как, я еще в 13 году начал, Вас рассматривать, как может, наилучший вариант парковки денег на пенсии.  И что теперь? Все заново мониторить и искать получается? И не сыгратю с Николаем в шахматы, как хотел, приехав к Вам с благодарностью и лимоном и   Rémy Martin после первого лимона прибыли?

admin posted this 14 ноября 2016

Не драматизируйте

Бывали и хуже времена. Прорвемся. Закрываться не планируем, а что дальше, это уже от зависит от активности наших пользователей и наших возможностей. 

Сменить язык
Категории
Поиск
Популярные Тэги
This Weeks High Earners
Горячие темы
Close