Малорискованные стратегии

Обращаюсь к сообществу за советом. Несколько месяцев торгую Tradehelp. В целом доволен, но некоторое время назад столкнулся с тем, что все ликвидные фьючерсы задействованы, дополнительно к запущенным стратегиям более-менее стабильных пар не вижу, при этом часть проданного в прошлом году портфеля акций и облигаций ММВБ бесполезно лежит на брокерском счете. С начала этого года ищу способ как сделать так чтобы свободные деньги были задействованы в стратегии по рискам соизмеримым с ОФЗ, давали доходность более 10%/год и по возможности хотя-бы часть из них должна быть хотя бы частично доступна для того чтобы перекладываться в акции или облигации в нужный момент. В настоящее время экспериментирую с календарным арбитражем а также с арбитражем акция/фьючерс. Конечно надо дождаться экспирации, но судя по динамике движения базиса пары и сужения спреда дальнего контракта годовая доходность не будет двухзначной. Да еще и Арбитраж2 предназначен не совсем для таких стратегий в плане алгоритма набора/разгрузки позиции. Возможно наращивать позицию надо в определенные оптимальные моменты для входа: разница между ногами расходится, базис дальней ноги сужается, по времени или еще по каким-то критериям мне нематематику пока непонятным. Одно из решений реализовано в процентном арбитраже - постепенное искусственное увеличение значения базиса позволит решить проблему набора позиции, но сразу возникает вопрос. Как робот считает момент выхода зоны и прибыль по ней с учетом того, что базис в процентном арбитраже величина синтетическая не привязанная жестко к ценам активов (в разные моменты времени базис будет разный при неизменных ценах активов). Наверняка многие задумывались о малорискованных стратегиях и возможно у кого-то есть наработки или методические рекомендации которыми вы можете поделиться. Для популяризации робота можно сделать это в виде новой темы на форуме, статьи на сайте или даже вебинара. Для примера предлагаю рассмотреть доработанный процентный арбитраж  или следующую стратегию. Акции в лонг против фьючерса на них в шорт при этом акций по объему процентов на 10 больше. Таким образом максимальная просадка по стратегии будет ограничена проданным фьючерсом, прибыль от роста акции максимум 10%. Плюс теоретически будет ежеквартальная прибыль от снижения к экспирации контанго. Плюс иногда робот будет собирать волатильность базиса. Плюс если за определенный период времени до дивидендной отсечки откупить фьючерс, то можно будет дивиденды получить. Какие подводные камни возможны?