admin
posted this
15 декабря 2015
Робот по рынку не выходит. Заявки выставляются по текущим ценам, но лимитированно. Если робот работает с дискретой в 1 секунду, то заявка на каждой зоне выставляется с дискретой в 1 секунду. В стратегии Арбитраж 2.0 предусмотрена настройка "Максимальное число реализованных зон за один проход" - это число заявок, которое робот может выставить за один такт (1 секунду). По умолчанию стоит 1. Если заявка не успела пройти, или прошла частично, то через некоторое время робот снимает эти заявки и выставляет снова новые с той же дискретой.
Кнопка "Продать все" задумывалась, как экстренная, то есть быстро выйти, но не по рынку. Проблема проскальзывания не так просто решается, а если быть точнее, то вообще не решается. Заявку можно выставить и не снимать вообще, но возникает риск попасть на еще бОльшие проскальзывания, если рынок уйдет. Тут надо с другой стороны подойти к проблеме. При экспирации нужно выйти из одного фьючерса и войти в другой. Сейчас процесс происходит грубо: продаем все с одной стороны и покупаем с другой. Мысли в слух, если, например, стратегию научить выходить и входить по-зонно с коррекцией среднепокупной цены без перенастройки стратегии, то процесс перехода на новую экспирацию можно сгладить. Открытым тогда остается вопрос, как по-зонно переходить на новый фьючерс? с дискретой в одну секунду принудительно, или ждать наиболее удачного момента? А если его не будет? Что, если старый и новый фьючерс значительно отличается по цене (тогда разумно еще и границы подкорректировать)?
Предлагаю на эту тему подискутировать.