Хотел бы обсудить следующую стратегию:
1.Устанавливаю запрет на вход в позиции и наблюдаю за изменением цены базиса
2.Когда происходит сильное движение базиса (пройдено не менее 5 зон) отменяю запрет на вход в позиции и робот входит в позицию по "пропущенным" зонам. Что это дает: покупку зон по более выгодной цене, чем при последовательном входе в позиции по зонам. Такой подход выгоден как при движении к середине диапазона (увеличивает прибыль), так и к границе диапазована (уменьшает просадку).
3.Предлагаю обсудить возможность введения понятия "виртуальных" зон: это такие зоны, прохождение которых отслеживается, но вхождение в позиции на этих зонах не происходит, если время нахождения базиса в зоне меньше заданного. Ведется подсчет пройденных при движении базиса "виртуальных" зон и когда движение базиса останавливается (время нахождения в зоне больше заданного) в очередной зоне, входим в позицию (соответственно, выходим из позиции, если движение "в нашу сторону") объемом, равным объему пройденных "виртуальных" зон. При "ручной" торговле такая тактика себя оправдала. Не знаю, насколько целесообразно ее автоматизировать: предлагаю это обсудить.
4.Все изложенное наталкивает на мысль, что торговля в заданном торговом диапазоне разбивается на торговлю в нескольких, более мелких, торговых диапазонах. Сильные движения базиса - это переход из одного торгового диапазона в другой. Во время перехода не торгуем, торгуем только в торговом диапазоне. Косвенным подтверждением такой "фрактальной" структуры торгового диапазона может служить вид гистограммы базиса в торговом диапазоне, когда гистограмма содержит более одного "холма" распределения. "Фрактальность" структуры торгового диапазона уменьшается, а затем, исчезает при уменьшении диапазона времени рассматриваемой "истории" и/или сужении торгового диапазона.
5.Не стоит ли подумать о том, чтобы динамически менять базисы и торговые диапазоны (в более широком смысле, инструменты и стратегии с их параметрами) не вручную, как это мы уже делаем, а с помощью робота?
