Традиционно, взаимосвязь между коэффициентом корреляции, доходностью и рисками понимается так:
1. Коэффициент корреляции равен 1 доходность 0, риски 0.
2. Коэффициент корреляции падает доходность и риски растут.
Таким образом, если стремишься к низким рискам, тогда отбираешь арбитражные пары с высоким коэффициентом корреляции и получаешь низкую доходность и риски. И наоборот.
Для стратегий торговли волатильностью ценных бумаг это не аксиома.
Почему это именно так, вы можете узнать из статьи на нашем сайте. Приглашаем к обсуждению этой статьи.
