Здравствуйте,
Подскажите как настроить арбитраж 2.0 для фьючерса РТС в пунктах, а не рублях как это делает робот по умолчанию. Т.е. чтобы поля: «План» «Вход» «Выход» «Разница» «Наценка» отображались в пунктах.
в СКОРИНГЕ это решается путём очистки поля «Формула» на вкладке «Описание инструмента:SPFB.RTS (Фьючерсы РФ)»
но при экспорте пары в робот, базис всё равно пересчитывается в рубли.
Интересует арбитраж базового инструмента (фьючерса РТС), а не парный арбитраж двух разных фьючерсов.
Здравствуйте. При торговле фьючерсом на индекс РТС в роботе цены пересчитываются в рубли. Это сделано специально, Если счет трейдера в рублях, а торговать только значением индекса, то получится следующее: по сигналам в пунктах позиция прибыльна, а с учетом изменения курса рубля она убыточна. Верно и обратное утверждение она может быть более прибыльной. Таким образом, при торговле в пунктах счет трейдера будет высоко волатильным и зависеть от курса рубля. Если же курс рубля меняется за время торговли мало, то без разницы какой шкалой пользоваться, просто значения базиса будут уменьшены на одну и туже величину. Мы стараемся снизить риски наших клиентов и поэтому предлагаем менее рискованные варианты. Кроме того, учтите, что при торговле индексами появляются и дополнительные риски: Риск различий текущего курса рубля и курса окончательного клиринга, риск разницы текущих и расчетных цен индекса при окончательном клиринге. Торговля "голым" фьючерсом на индекс РТС в текущих условиях высоко рискованна. Если Вы все же решили торговать индекс, то можете воспользоваться функций Сформировать торговый план в СКОРИНГЕ. Запроектируете там стратегию, следите за положением базиса в торговом диапазоне, при появлении сингала на пересечение зоны осуществляйте торговые действия вручную. Робот анализирует сигналы по индексам только в рублях. Хотя можно конечно для такой торговли применять и робот, но тогда стратегию по индексу надо запускать в момент появления сигнала в торговом плане скоринга и после сделки снова ее останавливать. Следите при этом чтобы число зон по которым открывается позиция в роботе была аналогична числу зон в скоринге. Если в скоринге сигнал есть, а в роботе нет, самостоятельно приобретите контракты и зарегистрируйте зону в роботе. Проще конечно, все это делать вручную. И еще. Для торговли индексом необходимы большие капиталы. С нашей точки зрения целесообразнее эти деньги распределить на входящие в индекс бумаги и имеющие высокий вес в нем (высоко ликвидные акции). Тогда и волатильная прибыль будет выше и риски меньше. Или вообще перейти на статистический арбитраж.
В общем принимайте решение сами, возможные варианты и их риски мы вам изложили.
Николай спасибо за ответ.
Я хочу попробовать фьючерсно-опционную стратегию, где опционами хеджируются риски ухода базиса за допустимые границы. Для данной стратегии лучше всего подходит индекс РТС как наиболее волатильный инструмент и ликвидный в опционах.
Необходимость торговать в пунктах связана с тем, что базис арбитража привязывается к конкретному страйку опционов.
В любом случае спасибо за ответ, на первых порах поторгую в ручном режиме.
Здравствуйте, Алексей.
Во фьючерсной стратегии реализована возможность работать в валюте цены фьючерса.
Да, это то что мне нужно. Спасибо за подсказку.
Albertacalo
2
Vilianahkq
2
MelvinDup
2
Jamesfet
2
Igortpt
2
