Опыт применения методов Биг Дата в трейдинге.

  • 415 Views
  • Последнее сообщение 08 апреля 2019
Аделя posted this 21 января 2019

Аделя posted this 21 января 2019

Sergun43 posted this 29 января 2019

Добрый день! Уважаемы разработчики, в свете появления обновлений светофора, можно ли как-нибудь, хотя бы кратко, описать как пользоваться Биг датой? Что делать с сигналами, и на какие цели по ним ориентироваться? А то следующий вебинар ещё не близко, наверное...

JohnSmith posted this 06 апреля 2019

Здравствуйте. Уже несколько месяцев вы занимаетесь реализацией методов Биг Дата в роботе. На вебинарах была продемонстрирована возможность просмотра результатов прогноза на исторических данных индикаторов BigData0, BigData1, BigData2, BigData3. На последнем вебинаре показана таблица с результатами прогнозов (на 14:45): 

Если сигнал на вход это появление одного из сигналов BigDataN, то что вы считаете сигналом на выход для этого сигнала? Ведь чтобы роботу определить был сигнал прибыльный или убыточный, ему нужны цены входа и выхода. Например сигналом на выход может служить: закрытие через определенное количество свечей, либо фиксированные стоп и профит, либо скользящий стоп и т. д.. Здесь также хочется упомянуть, что для флэтовых стратегий процент выигрышных сделок как правило более 70%, так как стопы ставятся дальше чем тейк профиты, но такой процент выигрышных сделок никого не удивляет, так как потеря на одном стопе может перечеркнуть прибыль нескольких плюсовых сделок.

Так как алгоритм выхода вы не раскрываете, то мы можем объяснить высокий процент прогноза ваших индикаторов либо выходом по дальнему стопу, либо заглядыванием робота в будущее со всеми вытекающими. Я надеюсь, что вы проясните этот момент, спасибо.

nikolai posted this 06 апреля 2019

 

JohnSmith, спасибо  за ваши вопросы. В ходе вебинаров  часто вполне очевидные для разработчиков вопросы не ясны пользователям. Исправляем недостаток.

1. ПО сигналам. Если вы посмотрите на график, то увидите, что сигналов bigdata1,2 и 3 гораздо больше чем сигналов bigdata0. Это связано с различием их ролей. Каждый из сигналов 1,2 и 3 выносит свой прогноз по вероятности направления изменения цены. Эти сигналы основа для решения. Далее подключается комплексный анализ анализ рынка, в результате которого сигналы 1,2 и 3  могут быть проигнорированы. Таким образом Bigdata0 это один из сигналов 1, 2 или 3, которые прошли фильтр комплексного анализа. Именно этот прогноз и публикуется в индикаторе в столбце BigData. 

2. О цене выхода. В нашем подходе нет понятия цены выхода. Есть понятие диапазона, в котором будет вероятнее всего будет находиться цена. Вход выполняется в середине этого диапазона. В этом смысле границы диапазона это либо цель по цене, либо стоп по цене (в зависимости от направления позиции).  Но фактически цена находясь во флэте  может и  не достигать этих значений. Но нельзя же позицию держать долго, так как вероятность прогноза с течением времени падает. Поэтому дополнительным элементом стратегии по отдельному эмитенту является система контроля прибыли и убытков счета (Хелпер инструмента). Если в ходе торгов, не зависимо от положения цены счет трейдера по этой бумаге изменился на установленную величину, то позиция закрывается либо по прибыли, либо по убытку. С нашей точки зрения такой подход более продуктивный, чем ожидание цены, тем более что в наших стратегиях на волатильности формируется в среднем 0,1% прибыли в день на инвестированный капитал.  

3.  По вероятности сигналов. Здесь выделим два этапа расчета. Первый. Сразу после внедрения в индикатор светофор сигналов Bigta расчет вероятности велся так. Изменение счета по цене в сторону позиции 0,3% или 1,5% прибыли по счеты (среднее ГО фьючерса 20%) и 0,6% убытка по стопу или 3% убытка по счету. Критерий приемлемой вероятности 70% и более (эту цифру называете и вы). Когда стали распространять светофор на арбитраж, то оказалось, что при таком подходе практически  по всем арбитражным парам вероятность прогноза стала 100%. Понятно, что не позволяет выделить пару с более высокой вероятностью прогноза. Поэтому методика расчета вероятности была изменена. Теперь оценка ведется по 0,3% цены или 1,5% прибыли и 1,5% убытка. Это привело к тому, что вероятность прогноза по отдельным бумагам упала. Приемлемым результатом здесь можно считать прогноз около 60%. Зато на арбитраже пары можно ранжировать по вероятности сигнала.  

4. Мы не удовлетворены вероятностями прогноза по отдельным ценным бумагам. Поэтому сейчас интенсивно работаем на решением этой задачи и пока работа не завершена рекомендуем пользователям проводить дополнительные исследования для того, чтобы  подтвердить или опровергнуть прогноз сделанный индикатором.  

5. Мы при разработке понимали, что многие трейдеры имеют свои торговые стратегии.  Поэтому старались сделать продукт, который не только занимает свое место в наших торговых стратегиях, но мог быть полезным другим трейдерам. 

Sergun43 posted this 07 апреля 2019

Добрый день! Уважаемые разработчики, подскажите пожалуйста, можно ли настроить новую (обновленную 4,269) версию светофора так, чтобы он работал как до обновления? В текущий момент использую стратегию, которая меня полностью устраивает с предыдущей версией светофора, и теперь боюсь делать обновление, так как частенько бывает что "лучшее - враг хорошего". Если я правильно понял, то если в обновленном светофоре выставить таймфреймы по 1 час, то всё должно работать как и до последнего обновления?...Или я ошибаюсь?..

nikolai posted this 08 апреля 2019

 Sergun43. Спасибо за подсказку. По последнему обновлению уточним вопрос и ответим более детально  Впредь в публикации сведений по обновлению содержание обновления ОБЯЗАТЕЛЬНО будет содержать информацию об изменении алгоритма расчета индикатора и рекомендациям как сохранить старый порядок расчета. Далее будет следовать информация, которая улучшает интерфейс индикатора или расширяет его возможности не меняя сигналы светофора.

 

nikolai posted this 08 апреля 2019

 Sergun43. В новой версии внесены существенные изменения в расчет сигналов BigData. При тестах эти изменения  повысили вероятность прогноза. Но сигналы новой версии будут существенно отличаться от старой. Мы думаем как сделать более простым откат к старой версии при обновлении. Сейчас же можно рекомнедовать следующее:

- копируете всю папку рабочего робота в новое место на диске ПК и переводите в режим Демо (если такой режим уже есть, то этот пункт можно пропустить

- в старой версии торгуете без обновления.

- в новой версии (демо) обновляете программу и далее изучаете работу индикатора Светофор в новой версии.  

Так можно поступать каждый раз при появлении нового обновления. Так можно избежать и ошибок обновления, которые иногда проявляются. Когда все оттестировано и понятно как вписать новый индикатор в вашу стратегию обновляете и рабочую версию робота.

 

Sergun43 posted this 08 апреля 2019

Николай, большое спасибо за пояснения! Алгоритм действий понятен. По откату к старой версии у меня есть небольшая идея. Может быть на вашем сайте с описаниям обновлений просто добавлять дистрибутив появившейся версии? И тогда, если обновления не подошли, то можно будет просто скачать нужный из предыдущих дистрибов и установить заново.

Close