Опыт применения методов Биг Дата в трейдинге.

JohnSmith, спасибо  за ваши вопросы. В ходе вебинаров  часто вполне очевидные для разработчиков вопросы не ясны пользователям. Исправляем недостаток.

1. ПО сигналам. Если вы посмотрите на график, то увидите, что сигналов bigdata1,2 и 3 гораздо больше чем сигналов bigdata0. Это связано с различием их ролей. Каждый из сигналов 1,2 и 3 выносит свой прогноз по вероятности направления изменения цены. Эти сигналы основа для решения. Далее подключается комплексный анализ анализ рынка, в результате которого сигналы 1,2 и 3  могут быть проигнорированы. Таким образом Bigdata0 это один из сигналов 1, 2 или 3, которые прошли фильтр комплексного анализа. Именно этот прогноз и публикуется в индикаторе в столбце BigData. 

2. О цене выхода. В нашем подходе нет понятия цены выхода. Есть понятие диапазона, в котором будет вероятнее всего будет находиться цена. Вход выполняется в середине этого диапазона. В этом смысле границы диапазона это либо цель по цене, либо стоп по цене (в зависимости от направления позиции).  Но фактически цена находясь во флэте  может и  не достигать этих значений. Но нельзя же позицию держать долго, так как вероятность прогноза с течением времени падает. Поэтому дополнительным элементом стратегии по отдельному эмитенту является система контроля прибыли и убытков счета (Хелпер инструмента). Если в ходе торгов, не зависимо от положения цены счет трейдера по этой бумаге изменился на установленную величину, то позиция закрывается либо по прибыли, либо по убытку. С нашей точки зрения такой подход более продуктивный, чем ожидание цены, тем более что в наших стратегиях на волатильности формируется в среднем 0,1% прибыли в день на инвестированный капитал.  

3.  По вероятности сигналов. Здесь выделим два этапа расчета. Первый. Сразу после внедрения в индикатор светофор сигналов Bigta расчет вероятности велся так. Изменение счета по цене в сторону позиции 0,3% или 1,5% прибыли по счеты (среднее ГО фьючерса 20%) и 0,6% убытка по стопу или 3% убытка по счету. Критерий приемлемой вероятности 70% и более (эту цифру называете и вы). Когда стали распространять светофор на арбитраж, то оказалось, что при таком подходе практически  по всем арбитражным парам вероятность прогноза стала 100%. Понятно, что не позволяет выделить пару с более высокой вероятностью прогноза. Поэтому методика расчета вероятности была изменена. Теперь оценка ведется по 0,3% цены или 1,5% прибыли и 1,5% убытка. Это привело к тому, что вероятность прогноза по отдельным бумагам упала. Приемлемым результатом здесь можно считать прогноз около 60%. Зато на арбитраже пары можно ранжировать по вероятности сигнала.  

4. Мы не удовлетворены вероятностями прогноза по отдельным ценным бумагам. Поэтому сейчас интенсивно работаем на решением этой задачи и пока работа не завершена рекомендуем пользователям проводить дополнительные исследования для того, чтобы  подтвердить или опровергнуть прогноз сделанный индикатором.  

5. Мы при разработке понимали, что многие трейдеры имеют свои торговые стратегии.  Поэтому старались сделать продукт, который не только занимает свое место в наших торговых стратегиях, но мог быть полезным другим трейдерам.