Муравей

Посмотрел вашу переписку. Хотел бы поделиться своими соображениями. . 

1. "Как интересно получается, у одного сбер в лонг,сбер п в шорт,у другого наоборот,и всё равно все в прибыли." Вполне может быть. На графике слабый тренд. Волатильная прибыль выше трендовой. В итоге в одной позиции волатильная прибыль с + и трендрвая тоже. Во втором волатильная +, трендовая минус, но волатильная выше трендовой. В итоге тоже плюс. 

2. На формирующихся остроконечных вершинах цены меняются быстро. Инсайдеры  в этот период активно наращивают позиции а на открытых позициях формируется хорошая прибыль. В результате с одной стороны увеличенные объемы требует времени на закрытие позиций, а с другой стороны за счет дополнительной прибыли можно увеличить риски. В итоге на таких вершинах после исчезновения драйвера роста (падения) еще сохраняется прогноз  на продолжение тенденции. Это надо учитывать и не открывать свои позиции в сторону индикатора на самой вершине.  Для выделения таких моментов можно использовать технические индикаторы (линии Ганна, например). 

3. Сигнал индикатора рассчитывается по итогам текущего дня и делается прогноз на  следующий. Если сильное шоковое событие на рынке возникает неожиданно  в течение следующего дня, то индикатор обнаружит это лишь в прогнозе на следующий день.  Такое случается особенно на нашем рынке и от этого застраховаться сложно. Можно повысить чувствительность индикатора, но тогда падает вероятность более длинного прогноза.

4. Рынки падают быстрее чем растут. Поэтому 40% лонг и 60% шорт. Но скорость изменения еще зависит и от силы шока. В связи с санкциями и реакцией Русала на них шок оказался очень сильным. Цены падают очень быстро. По идее в такой ситуации нейтрализовать  возникающий из-за роста одного плеча и сокращения другого дисбаланс должен правильно настроенный фильтр Хука-Дживса. Не пренебрегайте им. 

5. Надо учитывать что у профессиональных инвесторов преобладают портфельные стратегии. В результате прогноз по оценке их действий по отношению к отдельной ценной бумаге является более грубым и с опозданием отражает текущую волатильность отдельного фьючерса. Для учета этого целесообразно сравнивать прогноз по отдельной ценной бумаге с направлением прогноза по индексу ММВБ. Хотя дать рекомендации какие выводы делать из этого сравнения проблематично. Все зависит от конкретного контекста экономических событий