Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей.
Веду отчет о моей истории с роботом. Начало торговли, демо режимом, середина июля 2018. Тренировка в демо режиме строилась на сумме, 500К.
Торговля живьём, согласно намеченным планам началась 12.11.2018.
Добро пожаловать в мою тему! Всем добра и профита!
Итак, ввиду не большого размера средств на данный момент, считаю, что выбор инструментов очевиден, это Сберы, фьючи.
К этому моменту, есть уже некоторая пред история моего освоения робота и она не гладкая, нельзя не упомянуть, что в программе , по крайней мере в демо режиме, не все гладко, есть шероховатости, это вызывает опасения, для начала торговли живьём, но, сейчас не про это.
Сейчас, вот уже несколько дней, мне удается нормально все настроить и запустить программу и не могу не обозначить тот факт, что, в этой демо песочнице она показвает, просто фантастические результаты!
Так хочется верить, что это же будет и на живье...)))
Привинчиваю отчет, на данный момент. Робот запущен и торгует с утра, по одному инструменту (LSber) был выход из диапазона и перезапуск, после корректировки диапазона, поэтому там сидит сумма в архиве, правда, почему то в итоговой сумме он еще и вчерашнюю сумму прикрутил, но не в этом суть. Как я понял, основная цифра, на которую нужно тут смотреть находится не в щапке программы, крупным текстом, (при выходе из позиций она может сильно уменьшиться), а в клетке, которую я покажу:
Как показвает) мой, небольшой опыт, при выходе, доход, обозначенный, крупным текстом, вверху, стремится именно к этой цифре...
Но, в любом случае, я считаю, что со счета 500к, получить, 9к за день, это просто фантастика!!!
SVM777. Крупные цифры вверху - это сумма прибылей, которые получены от каждого отдельного трейда на зоне. Купили зону, вырос рынок на величину надбавки к цене продали. Цена упала, снова купили зону и снова продали. Это волатильная прибыль. Но, например после покупки цена не выроста а пошла еще ниже. Тогда зона зависает, она не продается и на ней начинает формироваться убыток. Это трендовые убытки ( или прибыли если цена идет в сторону позиции). . Обведенное вами число (маржа стратегии) и есть сумма волатильной прибыли от всех трейдов на зонах (купили и продали) и трендовых убытков (если цена ниже цены первого входа) или прибылей (если цена выше цены первого входа). Когда позиция закрывается полностью, то Доход за сегодня становится равным марже стратегии (если в этот день открыли позицию и ее закрыли). Если позиция держится несколько дней, то прибыль в таблице (маржа стратегий) учитывает все дни удержания позиции, а доход за сегодня только волатильную прибыль сегодня. Разница между реальной прибылью на счете и на демо будет зависеть от точности настроек величины комиссий в демо и проскальзываний. Опыт показывает, что значения прибыли на реальном счете несколько ниже, но не настолько, чтобы результаты торговли существенно различались.
Отрицательные результаты по счету формируются как правило у жадных. Они стремятся увеличить прибыль и устанавливают высокие % для выхода из позиций. В итоге зоны зависают, а волатильности рынка не хватает чтобы покрыть трендовые убытки (слишком много трейдер хочет получить за 1 день.). Понятно, что на рынке один день отличается от другого. Поэтому значение Цели в % необходимо подстраивать под волатильность рынка.
Теперь самое главное. Рассмотрим на вашем примере. За день ваш доход составил 1,8%. Если перевести в годовые, то получим около 400% годовых. Удерживать весь год такую доходность не реально (как вы пишете фантастика!). Поэтому надо подходить к процессу с другой стороны. Я бы был доволен, если бы заработал за год 50% годовых. Тогда в день я должен зарабатывать 50%/220 торговых дней или 0,2% в день. Это значение я и ставлю в качестве цели. Можно за день заработать и больше, но это для жадных. Если брать в долгосрочную, например за три года, то моя вероятность получить 50% годовых существенно выше тех, кто ставит перед собой цель заработать 100% годовых, а тем более 400. Здесь каждый решает сам.
Здравствуйте, Николай!
Огромное Вам спасибо, за столь объёмный и подробный отклик!
В общем, всё это я, конечно же знаю и понимаю, да, в каком то из моих сообщений (в другой теме, не моего авторства) я писал, что был бы очень доволен, если доходность будет 5-7-10% в месяц)))
Но, сейчас я только учусь и тем более, в демо песочнице!
Сейчас для мня самое важное и радвастное))), что я понял и более менее просек, как настраивать и включать робот, сначала получалось плохо, но, вроде наладилось.
Очевидно, что пока я не готов переходить на живьё.
И вместе с тем, в фантазиях, если удастся сделать 400%, за год, то следующие семь можно отдыхать, на фоне того, кто делает, по 50, которые, в общем, тоже не плохо)))))
Но это все, конечно же мечты... Но иногда, мечты сбываются))) (с) (на всяк случ, чтобы не возникло трений, по авторству, с известной компанией)))
Еще раз Вам спасибо за такой развернутый комментарий!
Вот итог, сего дня.
Движения цены и объемы (естественно, в первую очередь Префа) упали совсем и я решил зафиксировать этот результат.
Не могу не повторить, что результат, конечно, просто сказочный!
Посмотрим, какие будут перспективы...
Вопрос к Николаю:
Я перечитал Ваш комментарий и вот на что обратил внимание, Вы написали, что точность демо режима отличается от реального точностью комиссии и проскальзываниями? Комиссию в настройках я установил 2 рубля, полагаю, это с запасом, Вот и возникает вопрос, о каких проскальзываниях речь? Ведь робот выставляет фиксированные заявки, (за исключением принудительного выхода, как я понимаю), по ним разве могут быть проскальзывания?
Спасибо.
Сергей, из последнего рисунка видно что у вы торгуете 2 фьючерса по сберу (сбер ЛОНГ и сбер преф ШОРТ) и у вас включен инструмент управления портфелем (вы его навали Т_Profit.). Заявки лимитированные.
1. Предположим на отдельном фьючерсе надо зафиксировать прибыль от продажи зоны. На реальном рынке пока заявка шла на биржу фактическая цена успела уйти от цены заявки. В итоге заявка не исполнена. Ночью эта не исполненная заявка роботом снимается. В демо роботе же заявка считается исполненной в момент ее выставления. Более того, с началом утренней сессии по этой зоне может быть вообще не выставлена заявка на продажу, так как, например, вчера заявка на выход формировалась по 7 зоне, а утром рынок открылся на 9 зоне. В этом случае фактически по счету прибыли не будет, а демо уже зафиксировал прибыль. Аналогично по наращиванию позиции. Фактически заявка может не пройти, а демо зафиксирует что например покупка сделана и затем продана. В итоге тоже появится фиктивная прибыль.
2. Т_Profit отслеживает состояние счета и отправляет заявки в торговую систему при достижении цели и отступа. Но на процесс движения заявок тратится время. За это время цена может уйти. Через установленное в настройках время (30 сек по умолчанию) T_profit анализирует исполнены ли его заявки. Если нет, эти заявки будут сняты и T_profit снова ждет выполнения условий на выход. Демо Т_Profit считает заявки исполненными сразу при формировании условия на выход, снова фиктивная прибыль.
Доля проскальзываний будет расти при переходе к торговле в спрэде. Однозначно сказать на сколько упадет фактическая прибыль по сравнению с демо сложно, так как на это влияет много факторов (настройки стратегии, ликвидность бумаги и т.д.). Более того, проскальзывание может повлиять не только в худшую сторону, но и в лучшую.
Здравствуйте, Николай!
Огромное Вам спасибо, за столь подробный и развернутый ответ!
Странно, только, если какие то, очевидные источники для ошибки, которые вы описали, почему бы их не смоделировать в демо режиме, ведь тогда бы он работал красивее и ближе к реальности? (Я, конечно не специалист, в этом, но думаю, это не очень сложно, привинтить туда коэффициенты с генератором случайности или я ошибаюсь?)
Вот, ещё вопрос, а Трейлинг, отслеживает состояние счета, которое я сам написал (то есть ту цифру, которую выделил на стратегию) или он будет смотреть в состояние счета в Квике (при торговле живъём)?
Ведь, очевидно, что сумма выделенная в настройках на стратегию - синтетична, в Квике то один счет и ему все равно, какую стратегию я торгую и сколько их всего, он видит только общую картину счета...
Всем приветы, друзья!
Продолжая свой путь, сообщаю Вам, о заминке, которая случилась сегодня утром:
У меня были настроены и в запуске, стратегии, еще со вчерашнего дня. Утром я смотрю, одна лапа (плечо) запустилась, вторая нет. У мня паника, как так, проверяю настройки, вроде все нормально. Стучусь к Аделе, а она мне и напоминает, что нужно поставить галку, "Отключить контроль денежных лимитов", в настройках.
После установки галки, все заработало, получился не равномерный вход, но я, пока ничего менять не стал, работает так.
Причем, что интересно, но вторая то нога запустилась, все же без галки?, непонятно почему...
Всё это действует так только в демо режиме, поскольку привязки к живым деньгам в нем нет. Зачем это так, не понятно, но так есть.
Вот, подошёл следующий вопрос:
В Квике пишут о новой версии, предлагают обновиться. Можно ли это делать, при включенном Роботе?, не посыпятся ли сделки?
Ещё вопрос:
Почему, доступно отрицательное число средств???
Тут еще не особо видно, но процент израсходованных средств - 149 и 91, а итого - 120%???
В пятницу вроде нормально считал (см.выше в сообщениях были скрины)
Что то тут с подсчетом не так, как исправить?
Выше описанная непонятка с отрицательными числами мня не оставляла в покое и я, не дождавшись ответов на вопросы, решил выйти из стратегий и войти снова, немного подкорректировав зоны. На этот момент, после остановки получился следующий результат:
Вроде, посчитано все красиво...
Теперь опять вылезли минусы и я начинаю догадываться, что это из за того, что я поставил ГО не настоящими, примерно 17%, а снизил и поставил - 9%. А контроль лимитов то отключен...
Сергей. Когда проектируется стратегия то вы указываете величину ГО. число зон и границы. На эти параметры рассчитываются денежные средства. Вы после настройки стратегии меняете например ГО в большую сторону. Для реализации стратегии на это ГО и введенное ранее число зон необходимо больше денег. Но вы деньги не пересчитываете. Поэтому и отрицательные числа в доступных средствах. Аналогично будет если просто увеличить число зон или сузить границы. Для перестройки параметров ГО, числа зон, границ диапазона необходимо перестраивать всю стратегию. Можно не продавать все, но тогда придется вручную корректировать купленные зоны и т.д. Так как комиссия в принципе не большая на фьючерсах, то проще все закрыть и перестроить стратегию.
Да еще забыл одно. Когда вы пользуетесь трейлин стопом, то там ведется оценка всего портфеля и стоп выставляется по портфелю. Поэтому может быть ситуация, когда денег в портфеле хватает, а какая-то отдельная стратегия по фьючерсу уже уходит в минус. Отсюда тоже могут быть минусовые значения по бумаге. Я бы рекомендовал использовать помимо стопа по портфелю и стоп по каждой отдельной бумаге. Тогда минусов не будет. Хотя Андрей стопы по отдельным бумагам не ставит, а общий стоп по портфелю. Здесь каждый решает сам.
Здравствуйте Николай!
Огромное Вам спасибо, за, как всегда, подробные и развернутые ответы.
В общих чертах, я это так и понимаю, о чем написал выше, но, вот только я не менял параметров стратегии, в работе, менял их только на холодную, то есть, когда робот не работал (не было активных позиций, все по нулям...).
Вот, сегодняшний результат:
Снова, при выходе возникла, какая то заминка, когда я хотел просто уменьшить цель, почему то, сразу начался выход из позиций, хотя, не было достигнуто, ни то, что было сначала, ни то, что я напечатал потом...(((
Вот тут можно увидеть, (этот экран сохранился), была цель - 1,9, я ее изменил на 1,5, тут же начался выход, а значение то - 0,8!
Конечно, это огромный профит, но не понятно, почему так происходит?
Добрый день.
Вы установили цель 1,5 и робот сразу вышел из позиций. Судя по скрину максимум равен 1,6%. Если установить цель 1,5, то по логике программы - цель была достигнута (1,6 больше, чем цель 1,5), и цена откатилась назад на 0,1%. По стечению обстоятельств была выставлена настройка Стоп-профит 0,1%. Это означает, что когда цена откатится от максимума на эту величину, хелпер начнет процедуру выхода из позиций. Поэтому робот закрыл позиции.
Так вот, оно, оказывается как, Михалыч... (с)
Видимо моя логика и логика программы не совпали, я то, наивный надеялся, что, если меняется эта настройка, то от новой настройки - новый отсчет, разве это не логично?(((
Какой подскажете, лучший алгоритм, для выхода из позиций? Чтобы осуществлять это с минимальными потерями?
Огромное спасибо Вам за ответы!
Всем приветы, друзья!
Сегодня день начался с краха программы, при попытке изменить дату, на сегодняшнюю, во вкладке отчеты. После чего все загрузилось и продолжило работать. Как то не приятненько...
А теперь включилась и показваеть, как то странно данные, с четырьмя знаками, после запятой?
В общем, вот старт сегодя:
Здравствуйте, друзья!
Сегодняшний день проходит очень напряженно. К сожалению у мня не было времени за компом, копировать сюда движения, (входил, только для перестроек), а они были следующими: Сейчас я нахожусь в позе, в четвертый раз, за сегодня, оставлю ее на ночь. Первый вход, утром, закончился провалом, выход по стопу, с убытком, около 13к. Затем я сдвинул диапазон, перевернулся и входил два раза, выходя по тейк профиту, 1,1 и 1,2%, тем самым было отыграно, около 11к. Сейчас я вошел в четвертый раз, примерно в 16.30, вроде вышел в плюс, но торги вялые, цена, примерно в серединах диапазонов, так, что, решил оставить так.
Наверное, это, сейчас не очень понятно, когда робот, в позе, могу добавить еще вот это, наверное:
То есть, по сути, удалось вылезти, ну или, почти вылезти из просадки.)))
Просто фантастика какая то, я решил не закрывать позицию, оставить на завтра, и вот, что получилось, к 23:50, я просто обнаглел цель, передвигать)))
Позиции остались открытыми... Посмотрим, как будет.
Жаль, что я на смог сегодня отсканить всю историю, понимаю, что описание, выглядит не убедительно, но у меня такие интересные впечатления, получился очень драйвовый день!
Так уже зудит, все это с реалом сравнить..., но, пока, торопиться не буду.
Снова, здравствуйте, друзья!
Вот, день снова начался с заминки, были включены настройки, в Трейлинге, я точно, сбросил настройки, но, он, почему то стопанул, показав не понятные данные:
В любом случае, профит, очень положительный, сейчас перезашел в позу, скоро покажу скрин.
Снова, как то, очень позитивно! Пока писал первую месагу, уже вот:
Кстати, вроде никто ещё не пробовал эту стратегию вкупе с фильтром Хука-Дживса.
Я, пока, про это сказать ничего не могу, если честно, я, как лошара, даже и не знаю, что это такое...)))
Но, есть место, для развития!
Вот видео по нему, как я понял, если волатильность низкая - он может съесть прибыли, а если достаточная - увеличить её. Было бы здорово если кто-нибудь попробовал это, хотя бы пару дней. Очень интересно как он себя там проявит и где эта граница "достаточности". Может быть вам будет интересно это?
У меня тоже поверхностные знания, да ещё и жара стоит и совсем уже не соображаю, но так по грубым прикидкам, чем больше количество зон, а соответственно уже ширина зоны, тем ниже может быть волатильность для того чтобы его было выгодно использовать.
Огромное спасибо, за материалы, для изучения!
Сейчас, все начинает напоминать вчерашний день, мня выбило стопом, большой убыток(((
Подправил зоны, вошел снова, так же...
Это результат по выходу (вверху), ниже покажу, что теперь...
Вот, что сейчас.
Сбером основным в лонг встали, префкой в шорт? Имхо на лонг он не смотрится никак сегодня. Почему пропорцию 60 на 40 не используете?
Ну Вы уж, простите меня, дуру то грешную...(с)
Я пока не волшебник, только учусь... (с)
Спасибо Вам за советы, буду стараться учесть, да, про это много сказано, а я косячу!
Да, сейчас, при ближайшем рассмотрении, получаются у мня стремные настройки совсем, поскольку еще и соотношение 1:1, и одинаковые суммы и Сбер в лонг, а он весит то больше... Наверное это не правильно, посему и вылазят такие просадки...
Хотя, конечно, потом и назад быстро возвращает..., Но это не по мне, лучше, конечно, оптимизировать настройки, что бы плавнее набирал, но стабильнее, без таких провалов!
Буду учиться - тренироваться!)))
Нам смелым и сильным и ловким, со спортом всегда, по пути...
Ребят не страшат тренировки, пусть сердце стучится в груди...))) (с)
Вообще, я щас подумал... у вас ведь муравей+ то есть торговля высоко коррелированными бумагами, насколько оно там применимо..., и такое же должно быть, пусть прокомментируют представители. Но основная наверно ошибка - встали не в ту сторону, хоть к вечеру и отыграть может обратно.
Спасибо большое, за ответы!
Я полагаю, что в моем случае, на лицо, сразу несколько косяков, согласен!
Вот только, Вашу мысль не уловил, насколько, что применимо и где?
Соотношение денег на лонг и шорт, при стратегии муравей, рекомендуется 40 на лонг и 60 на шорт. У вас же муравей+, выбирается в какую сторону торгуется обычка, а префка просто в обратную. Вопрос можно ли тут сгладить подобные риски. Говорю же уже от жары не соображаю. Андрей Евгеньевич, в муравье+ манипулирует соотношением в 10 процентов, но по какому принципу я не понял.
Я вот всё думаю, что если как-то оптимально на день выравнить плечи, зайти в позицию с учетом индикатора + попробовать использовать фильтр этот, но не в виде общего на базис а на каждый тикер отдельно.
Снова привет, Алексей!
Думаю, да, тут есть место для оптимизации в настройках.
Про этот фильтр буду изучать позже, может и его привинчу, если это возможно.
А сейчас, конечно, при следующем входе перво наперво нужно изменить соотношение капитала, попробовать, поиграться, до сих пор я играл, разными, по велечине, на плечах, уменьшениями ГО. Я думаю, что это, в принципе то же, что и задавать различный капитал, а так, капитал одинаковый, а ГО, по Сберу - 9, по Префу - 8, судя по тому, что у мня средства часто заходят в отрицательную зону, нужно ГО задавать повыше.
По результатам сегодня, терплю просадку, из позы выходить, пока не планирую, переношу на завтра.
Вот, еще, может будет интересно, за день, по Сберу - 1838 сделок, по Префу - 1023.
Привет, друзья!
Сегодня, по неприятному стечению обстоятельств я понес огромный убыток.(((
Сейчас нет времени, но я посохранял сканы, наверное вечером все подробно опишу...
Снова привет, друзья! Пишу большой отчет, по сегодняшнему дню, который ещё не закончился))) (будет много картинок).
Вчерашний день я закончил с просадкой и оставил открытую позу (см. выше).
Вот, что было, до начала торгов, в 09:55:
Потом случилась первая беда, Изменив настройки в трейлинге, я не нажал на кнопку его включения, по умолчанию, когда в него идешь, в настройки, он сам выключается, нужно потом нажимать на кнопку. Таким образом я оказался без стопа (произошло сильное падение и самого Сбера и базиса пары с Префом (на картинке, справа видно, какое дикое случилось движение, по базису), а я ушел от компа) и вот, что случилось:
То есть, из Префа, который был шортом, произошел выход, поскольку, закончился диапазон, а Сбер, остался в лонге и минусовал дико, вверху видно, по нему - 70,4к(((
Какое то время я потянул, надеясь на, хоть какую то корректировку, цена, действительно прыгала, а я был в растерянности, но, подобрав, казалось бы, подходящий момент, когда я нажал на кнопку, то выход из позиций начался очень медленно (на свою беду, количество сделок за проход, я не передвинул, с единицы, по умолчанию, хотя бы на десятку), ну и это, совпало с невыгодным, сильным порывом падения цены и на выходе я зафиксировал вот, что:
А в это время, по базису начался, как будто отскок, как я предположил и я снова встал в позу:
Но, не тут то было, не успел я войти, как базис двинул снова вниз, ну и теперь уже, работал трейлинг, со стопом и вот, результат:
Ещё, 13,5 кило, в минус...
Но, что же делать, кроме полировки, демо - железных яиц))) Я встаю в позу снова:
Причем, для хоть какой то чистоты эксперимента, я немного снижаю свои расчетные средства, ну, правда не на столько, на сколько просел, но, все же))) И наконец, удача мне улыбается, выход, по, достаточно оптимистичному профиту))):
Не унывая особо, я снова встаю в позу (не понял, сейчас, точно или я не делал скан входа или, потерял его куда то), и, удача приносит мне еще один профит:
Но, что, останавливаться, коли такая пошла фишка, и не смотря, на вечерний, вялый рынок, не за долго, до экспирации, я делаю четвертый, нет, это уже, пятый!!! заход:
Ну и не смотря, на то, что это уже начинает становиться скучным, удача улыбается мне, очередным профитом))):
Это происходит, примерно в 20
0, после чего я, уже рутинно вхожу снова:
Сейчас, когда это пишу, примерно 230, стою в очередной позе, сейчас сделаю скан...
Оставляю на завтра...
А тут, то, пока писал, во, как стало:
Для достоверности, зацепил внизу, время - дата из квика)))
Интересно так, цель, максимум и текущеие совпадают))) Просто чудеса!
Очень интересный опыт (который, сын ошибок трудных), совсем, за гранью восприятия реальности, как то мне и не совсем понятно, как его воспринимать...)))
Друзья, Ваши комментарии и отклики, приветствуются!
Спасибо, за внимание, всем, кто дочитал до конца этот рассказ!)))
Ну и до новых встреч, в эфире)))
Вот, еще, что сюда не написал, все входы были Сбер - лонг, Преф - шорт.
Корректировались только диапазоны, значения профита и суммы...
Вот, если бы такое на реальных деньгах сделать, то, точно бы яйца пожелезнели)))
Пока я не буду обнулять или сбрасывать эти убытки, попробваю выбраться из них!
А сейчас смотрю, странно, что сделок на все эти движухи, получилось не запредельно много??
В другие дни, за один или два входа, получалось, сопоставимо, по количеству...
Да, это только по Сберу...
Посмотрел, у мня, по вчерашнему отчету их ваще 1868, то есть больше, чем сегодня???
180717 - 1764, 16го - 836 штук... Странно?
Почему так???
Как интересно преобразился теперь график Арбитража:
Как будто и не было теперь на нем той дикой шпильки, так все сгладилось, отклонения расширились...
Сергей, а какие границы в процентах вы ставите или ставили в этих сделках? Вверх вниз от текущей цены проценты? Про стоп - очень поучительно, банальность - забыли включить, хорошо что демо. Может разработчикам как-то подкрашивать окно робота в красный цвет если трейлинг добавлен но не включен? Трейдеру это будет в глаза бросаться. Кстати, вы не думали про облачные сервисы когда на реале будете торговать? Вдруг свет или интернет - сами понимаете. Ещё я заметил, что вы от индикатора перешли к отскокам. Видимо муравей+ трансформируется, очень интересны будут новые отчеты. Не стесняйтесь задавать вопросы Андрею Евгеньевичу, контакты все есть. Что ещё заметил, может я ошибаюсь, но мне показалось что иногда вы уходили за пределы доступных средств - на реале наверно бы маржин колл прилетел. Понаблюдайте эти моменты. Там ГО могут повышать так что ещё и запас нужен. Сергей, ещё вы 5 заходов сделали. Щас демо, время идет и вы учитесь, плюс со стопом казус. Когда начнете в боевом режиме - наверно так лучше не делать, пока не накопите реальный опыт. По стопу выбило, лучше переждать, бывает фактор какой-то не учли, ошибку где-то допустили в стратегии. Пусть рынок перевариться а вы отдохнете. Состязаться с ним не нужно, он без яиц оставил не мало трейдеров))
Успех - это умение двигаться от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
Поправьте если ошибся.
Сейчас, к стати, по позиции, которая перенесена, со вчера, идет какая то, нервная движуха, туда сюда быстро скачат плюсы минусы...
А после вчерашнего дня, я до четырех, заснуть не мог, адреналин, по жилам...)))
Очень интересный опыт!!!
Какая то нервная движуха...
Странно, все время, при переходе, через ночь, как то все происходит, не понятно..., с настройками, что ли, что то, даже описать внятно не могу, откуда такой доход, вверху, а маржа, летает туда сюда..., пока, создается такое ощущение, что лучше на ночь не оставлять позы...
А, может, это, просто, потому, что рынок, с утра, максимально активен??? И спокойнее торговать попозже???
Выходит не зря я про диапазон спросил, просто Сбер волатилен и на 2 процента сходить может.
Муравей+, если мне не изменяет память, начинался с захода по индикатору обычкой, и префка бралась в противоход. То есть то, что вы сейчас торугете. Я не очень поспеваю за всеми изменениями, но заметил что в последние вебинары, Андрей Евгеньевич именно эти 2 бумаги торгует как у вас на последнем скрине, даже настройки скользяшки у вас как у него. А там, опять же если я не ошибаюсь, заход в позицию после отклонения базиса на 2.СО, то есть рынок прогулялся уже и заход происходит в расчете на коррекцию или возврат базиса. В первом случае заход по индикатору по направлению движения, второй - заход на коррекцию или возврат. Вроде бы и то и то Муравей+, первый - более ранний, но они разные. И вот увидев что вы выложили этот скрин, я и подумал не пытаетесь ли вы сочетать оба подхода? Просто мне кажется их нужно разделять и торговать только что-то одно, но моей компетентности недостаточно, чтобы я мог об этом говорить уверенно. Ну а поскольку тут больше никто не пишет - пишу я, про те вещи, которые мне кажутся сомнительными.
Снова, привет, Алексей и все сообщество!
Сначала поделюсь радвасной новостью:
Здравствуй, уже, такой привычный, но не менее милый профит!)))
Ну и после него, следующий вход))) привинчу позже...
Уже рубануло, вход не удачный..., потери, больше десятки((( привинчу после...
Добрый день, Сергей! Мне кажется, что такой скачок на графике у вас произошел из-за того, что вы включили режим live котировок, а перед этим не прогрузили данные. Из-за этого возник временной разрыв...к примеру последняя котировка в 12-00, а следующая, которая живая, уже в 17-00. Тут нужно быть осторожнее, а то будете реагировать на пробои, которых нет. Видимо позднее вы загрузили все данные за этот выпавший промежуток и поэтому график изменился и показал как рынок вел себя от точки 3600 до точки 3000. Обычно спрэд между Сберами на падает камнем на 600 пунктов, за день - возможно, сиюминутно - нет.
Что касается утренней прибыли и иных значений маржи, то это тоже нормально. Робот в счетчике прибыли учитывает только проданные контракты, а те, которые несут убыток, но ещё не проданы - не учитывает. Если вы сейчас решите закрыть позиции, то суммы маржи и прибыли выравняются, так как продажи контрактов, которые накопились на отрицательном плече будут минусоваться.
Про вашу вчерашнюю торговлю хотел бы высказать несколько мыслей. Муравей плюс очень подвержен движениям в сторону убытков. В основном они возникают в двух случаях...когда вы не угадали направление спрэда, и когда идет резкое движение бумаги, так как отрицательное плечо начинает расти, а положит наоборот худеет...и в какой-то момент прибыли от него не хватает на покрытие нарастающих убытков. Обычно такие минусы стратегия пытается компенсировать волатильной прибылью...но там как повезет, раз на раз не приходится. В вашем случае эти два события произошли одновременно, а это почти всегда выход по стопу, потому как убытки становятся очень большими (что и показал ваш вчерашний опыт). Далее, мне кажется, вы просто на эмоциях решили поиграть в рулетку с рынком))...и тут сложно что-либо оценивать. Если бы рынок пошел бы вновь на стоп, и учитывая, что в ваших настройках он значит больше. чем тэйк-профит, то скорее всего от ранее полученной прибыли осталось бы немного.
Но, что же делать, надо, как то дальше жить...(с)
Ну и снова заход:
Хотя, плохо, что я не уловил даже, причин провала... Ну, за исключением того факта, что вход был, от фонаря, почти, без сигналов...)))
SVM777, я предлагаю вам несколько продумать свою тактику. В текущий момент вы хотите попробовать всё и сразу, не вникая глубоко, что к чему ведёт. В результате вы можете забросить это дело, и тогда всё потраченное время на ваш "мини блог" окажется потерянным впустую... Если входить по графику, то его нужно отслеживать постоянно в течение дня и собирать только сильные отклонения...их как правило бывает не больше 2-х в день...а частенько их можно не увидеть и несколько дней. Если входить по светофору, то только раз в день, с правильно подобранными значениями стопов и тэйк-профитов. А если вы хотите плотно поработать только с волатильностью, то можно поставить границы движения спрэда Сберов, к примеру, от 0 до 6000...и можно полгода к компу не подходить)...робот будет собирать все движения в этом промежутке. Но естественно, что доходность в этом случае уже будет значительно меньше.
Здравствуйте Sergun43!
Спасибо за Ваш отклик и разъяснения!
Конечно, такое поведение обусловлено, в первую очередь тем, что я в демо песочнице))) и тренируюсь.
И, конечно, все верно, что Вы написали, спасибо, еще раз!
За второе сообщение, двойное спасибо, очень здорово в нем все описано!
Да, энтузазизм может и закончится, ещё в песочнице (хотя, пока, бьёт ключом))), жаль, если будет так, все же, хочется верить, что биржа и робот, не рулетка и научиться тут зарабатывать (так уже было со мной, четыре года назад, я не потерял много, за полгода увеличил депо на 40%, был рад, но был 14 год и просев до величины начального счета, я его снял и сбежал)!
Вот, про широкий такой диапазон, я не совсем уловил, ведь, если так, то нужен огромный депозит или будут слишком широкие зоны, мало торговли, но при движениях внутри широкой зоны то убытки клиринг будет фиксировать, без задержек... Если можно, разъясните мне, пожалуйста.
Спасибо.
Хотя, вообще, вероятность того, что я не догружал данные по арбитражу, минимальна, ведь он не отрисовывается на следующий день (дату), если не обновить, а потом стоит соединение с Квиком...???
Или я чего то не до понимаю?
Спасибо.
Всё правильно, Сергей! Будут широкие зоны, с более большими наценками, и покупаться они будут значительно реже. Капитал робот распределяет на весь диапазон, поэтому полностью его будет использовать только в самых границах, а в середине совсем чуть чуть. Это стратегия "Арбитраж 2,0" в роботе и вебинары по ней есть где-то в 2016-17 годах. Но она очень консервативная, по сравнению с текущими "Муравьями" и "Светофорами".
Sergun43, снова спасибо, за Ваш ответ, да, конечно, я же про это и толкую, (и, конечно, про это, смотрел, читал) но вопрос то, именно, про движения цены в широких зонах и фиксации клирингом, вот, что мне не ясно, там же могут возникать большие просадки и могут от клиринга к клирингу, друг на друга наложиться? как это пересиживать?
ПС Я так тонимаю, Ваше имя, тоже Сергей? Можно к Вам так обращаться?
Спасибо.
Сергей, я заметил у себя в роботе, что чистенько, без ошибок, он прогружает данные только когда заново запущен...если же, к примеру, он НЕ перезагружался пару дней, то скачивание происходит иногда с какими-то ошибками и они видны в окне закачки. Так что если ваши котировки не постоянно в live, то прежде чем анализировать график, пробегитесь по нему мышкой и посмотрите, нет ли там упущенных промежутков. Или просто сразу перезагружаете робота, ставите загрузку данных, и потом включаете live. Из опыта скажу, что если вдруг увидели на 15-мин графике спрэда Сберов скачки по 400 и более пунктов. то возможно что-то не загрузилось.
Огромное спасибо, за информацию!
Не понятно почему и жаль, что это так! АУ, разработчики, пожалуйста, посмотрите, в чем дело?)))
Да, Сергей, мы с вами тезки, так что конечно можете обращаться по имени). Спасибо и вам за диалог и за текущие описания вашей работы, а то что-то наш форум стал немного остывать.
По поводу Арбитража 2,0. Когда цена будет двигаться в сторону края от середины диапазона, то конечно будет нарастать убыток, а когда наоборот, то этот убыток возвращается уже с прибылью - в этом суть стратегии. Можем прикинуть примерную просадку на краю. Берем ваши 500 000 и диапазон от 0-6000. середина будет 3000. Робот разделит их на 65 зон. В точке 3000 у нас будет 0 купленных лотов, в точке 6000 - 65 лотов, значит наша макс просадка составит примерно 65 лотов на 1500 руб = примерно 100 000 . То есть в своей страегии, на начальном этапе, нужно учесть этот дополнит капитал.) Но по сути, к моменту выхода к краю волатильная доходность может уже превысить это значение, так как это выход может случиться через полгода или год или более.
Снова здравствуйте, тезка, Сергей! (Вот так, я часто говорю - что не рожа, то Сережа, грубовато, но забавно)))
Спасибо, за это описание, но, к сожалению, я именно так себе и представлял..., (а надеялся то, как лошара - грудничок, котёнок, подслеповатый, что тут есть какая нибудь скрытая защита)))
Вот, только, если на долго, то сюда еще добавится фьючерсный спред и экспирации - переходы, ну и все это, естественно в минус...(((
По поводу ГЭПов на графике. График строится на основании истории котировок. Они обновляются принудительно через меню Импорт даных... При построении графика история котировок загружается в память. При включении флажка Отслеживать значения инструментов в Quik этти данные в файл котировок не попадают, а добавляются в данным в оперативной памяти. Вероятные причины ГЭПов. 1 Котировки давно не обновлялись. В результате к устаревшим котировкам начинают добавляться текущие данные. Результат - ГЭП между старой котировкой и текущим значением бумаги. 2. Данные обновлены, но правый конец графика построен на более раннюю дату. В результате ГЭП между значением котировок и текущим значением цены бумаги. Перед тем как запустить отслеживать значения котировок обновите котировки.
По поводу Арбитраж 2.0. Стратегии Муравей это тоже арбитраж, так как в портфеле одна бумага в ШОРТ, другая в ЛОНГ. Отличие от обычного арбитража в том, что при обычном арбитраже обе бумаги одновременно покупаются и продаются. в итоге одна фиксирует прибыль, другая убыток и разница между ними есть доход. В "муравьях" каждая бумага торгуется самостоятельно. Поэтому волатильная прибыль резко возрастает Чем выше корреляция между бумагами в арбитражной паре, тем ниже волатильность базиса арбитра, а следовательно и доходность обычного арбитража. Волатильность бумаг в "муравьях" и как следствие волатильная прибыль не зависит степени корреляции бумаг. От корреляции зависит трендовая прибыль или просадка счета. Чем выше корреляция бумаг, тем менее вероятно, что объемы плеч в "муравьях" будут сильно расходиться и как следствие просадка счета будет ниже. Например, интересен такой вариант. Считаем коинтеграцию двух корзин по три ценных бумаги на плече. В итоге портфель имеет 6 бумаг. Строим стратегию Муравей. Для этого запускаем все 6 бумаг торговаться самостоятельно (три в ЛОНГ, три в ШОРТ). Контроль портфеля ведем через трейлинг-стоп. Правда для такой торговли надо капитал хороший, но на демо можете экспериментировать,
Так как риски обычного арбитража и риски "муравья" с портфельным управлением примерно одинаковы, а волатильная прибыль в "муравьях" удваивается, то лучше строить арбитраж по "муравьиному". Кстати при обычном арбиитраже спрэды бумаг суммируются, а в "муравьях" нет. Поэтому в "муравьях" нет ограничений на число бумаг в портфеле, которыми будет управлять трейлинг-стоп.
Через Арбитраж 2.0 можно торговать как обычный арбитраж, так и асинхронный (Андрей так позиционирует стратегии "муравей"). Как настроить стратегию Муравей через арбитраж 2.0 смотрите публикацию на сайте.
Здравствуйте, Николай!
Огромное спасибо, за Ваш супер развернутый, подробный ответ!
Вот, только, на мою беду, не очень, облегчающий мне ситуацию...
В моем случае, при моих вводных данных и при ограничении, по депозиту, не очень то получается настроить, что либо, портфелем, кроме пары Сберов...
Интересно, узнать, какой алгоритм действий робота при включении и отключении "Запрета входа в позиции", то есть, если нажал, он не входит,не набирает позицию, а потом отпустил, как себя ведет робот, при смещении цены, за это время, в ту или другую стороны?
Спасибо.
Добрый день!
какой алгоритм действий робота при включении и отключении "Запрета входа в позиции", то есть, если нажал, он не входит,не набирает позицию, а потом отпустил, как себя ведет робот, при смещении цены, за это время, в ту или другую стороны?
Стратегия при запрете входа может только выходить из позиций. Сигналы на вход пропускаются. В таблице с зонами в столбце "Разница" отображается сколько рублей не хватает, чтобы войти в зону (если зеленым цветом) или красным если выйти. Если значение отрицательное, значит как только будет разрешен вход (опцией или робот был остановлен до этого), то зоны начнут реализовываться. Таким образом можно заранее понять, сколько зон закроются или откроются.
Не с того аккаунта написал, никак не привыкну к новому имени 
Здравствуйте, Владимир!
Спасибо Вам за разъяснение! Нужно будет, попробовать и посмотреть, повнимательнее, как им можно пользоваться.
ПС Прям, такое и новое имя)))
Сергей (SVM777), не отчаивайтесь. Начинали вы куда интересней. Попробуйте ещё раз. Вы же плюсовали. Поработайте над своими ошибками. Первой очевидной была - вы перепутали сигнал, но минус то не большой был. Второй - "Изменив настройки в трейлинге, я не нажал на кнопку его включения, по умолчанию, когда в него идешь, в настройки, он сам выключается, нужно потом нажимать на кнопку.", это даже не рыночный фактор, вы огромный минус получили просто по не знанию этой особенности. Теперь наверно вы её не повторите!!? Третья - "плохо, что я не уловил даже, причин провала... Ну, за исключением того факта, что вход был, от фонаря, почти, без сигналов...)))" Вы начали отыгрываться, молотить во все стороны особо не разбираясь в ситуации. Четвертая - ширина по 2 процента. Поставьте 6-8 процентов. Лучше настроиться на получение небольшой, но стабильной прибыли.
Спасибо большое, Алексей, за дружественную поддержку!
Да, всё верно Вы пишите, но мня то, все равно, это, признаюсь, сильно волнует... (не смотря, что всё, по нарошку, я воспринимаю близко)
Сейчас я совершил снова, огромную ошибку, теперь, без всяких отмазок, я сам отключил трейлинг, потому, что не хотел второй стоп подряд, в общем, тильтанул, в чистом виде... и вогнал себя в огромные потери...
А тот первый стоп? Только честно, там всё точно как вы ранее написали или тоже сами отключили? Сергей, из-за того, что вы изначально на себя приняли сомнительные риски, дальнейшие ваши проблемы, вместо того чтобы шлифовать тонкости стратегии, вы воюете с рынком и с собой. Ещё раз прочтите то что я выше написал, особенно про границы. По цифрам возможно меня поправят. Стоп это норма. Он не приносит боли, если все риски выверены. После стопа можно как-то проанализировать что пошло не так, скорректировать что-то, но в вашем случае всё не так. Или вы начнете придерживаться рекомендаций по рискам, или вам только облигации, а может даже и без биржи лучше. Посмотрите что с вами делает демо-счет, вам нужен строжайший контроль рисков, так чтобы вас не ломало каждый раз. Если вы не в состоянии - лучше не беритесь.
Снова Вам огромное спасибо, Алексей!
И все верно Вы пишите, действительно, я слишком много хочу...
Но пока буду продолжать.
Снова здравствуйте, друзья!
Вот тут, похоже здорово накосячил, хотелось бы разобраться, что произошло?
Итак, ситуация была такая:
Раньше был выход из Префа, он был шортом и обнулился, я перестроил, широкий диапазон, запустил снова. Сбер был в Лонг, целиком загружен, без стопа.
Я, на горячую вошел в настройки Сбера и перенастроил, на широкий диапазон, включил.
И вот, что получил:
А где весь трэш???, где все минусы???, Я предпологал, что нужно будет делать перенастройку открытых позиций, а тут такой позитив))), какая то сказка просто. (В архиве тоже нет минусов..., что произошло и куда все делось?
Может нужны еще какие нибудь данные, показать?
Я предполагаю, что просто сбросились настройки по инструменту, но почему так произошло, почему я, запросто это смог сделать?
Почему программа меня не обругала, позволила такое сделать и куда делись старые сделки?
Там где "бюджет" не чистили?
Нет, нигде ничего не чистил, только изменил настройки Сбера.
С самого начала, в эти вкладки не лазил, ничего не менял и не стирал. (Только стирал там, в самые первые дни, пока еще сюда не писал.)
Программа должна была обругать в самом начале. Когда открывается окно первичных настроек появляется сообщение, что есть открытые позиции. Текущая просадка хранится в зонах. Если их перенастроить, она испарится. На реальном счете после такой манипуляции робот покраснеет и перестанет работать. Приходится вмешиваться вручную и корректировать количество. Или в квике выравнивать позиции, или в роботе регистрировать зоны по прошлым ценам.
В вашем случае можете зарегистрировать зоны по прошлым ценам входа, тогда свою просадку вернете. Проще воспользоваться групповой регистрацией зон по одной цене.
Ваш пост навеял воспоминания. В бородатые времена был функционал, который автоматически формировал новую псевдо-историю покупок, чтобы восстановить заданную просадку. Это давало возможность переносить просадку от одних стратегий в другие (даже в другие инструменты), высвобождать застрявшие деньги, фиксировать псевдоприбыль и т.п. Полная математическая свобода. Может быть когда-нибудь эти идеи будут востребованными.
Философия такая. Вы входите в рынок, в котором многие сидят в жесткой просадке, но у вас просадки нет и позиций нет. Если "нарисовать" себе просадку, ваш капитал одномоментно прирастает, либо вы, не входя в рынок, фиксируете прибыль (выводите) и пытаетесь свою псевдо-просадку вернуть. Многим покажется это бред, но на этом можно строить инвестиционные стратегии. Это такой своеобразный риск-менеджмент.
Здравствуйте, Владимир! Спасибо большое, за Ваш ответ!
-В вашем случае можете зарегистрировать зоны по прошлым ценам входа, тогда свою просадку вернете. Проще воспользоваться групповой регистрацией зон по одной цене.
А можно про это немного подробнее или, где про это разузнать?
А про эту философию, как то мне не понятненько...
А можно про это немного подробнее или, где про это разузнать?
Если надо зарегистрировать зоны (пометить, как купленные), по пустой зоне правой кнопкой мыши - групповая регистрация зон. Там галочка зарегистрировать по одной цене. Либо можно зарегистрировать по плановым ценам.
Спасибо большое, Буду знать, но, сейчас, естественно, в демо, делать не буду, тут возникает вопрос, может, стоит в демо режиме, вообще заблокировать эту возможность?
Еще у меня такой, технически - торговый вопрос, как осуществляется выход из позиции, по одноименной кнопке или, когда срабатывает остановка, по профиту или, по стопу, и речь идет о СбереПрефе, в вечерней сессии, где он малоликвиден?
И ещё вопрос, Вы написали, что на живье, робот перестанет работать. То есть, не будет работать даже кнопка, Выйти из позиции???
Еще у меня такой, технически - торговый вопрос, как осуществляется выход из позиции, по одноименной кнопке или, когда срабатывает остановка, по профиту или, по стопу, и речь идет о СбереПрефе, в вечерней сессии, где он малоликвиден?
Стратегия "Фьючерсы" будет пробовать выставить заявку по цене последней сделки. Если заявки не будут исполняться в течении минуты, будет их снимать и выставлять заново.
И ещё вопрос, Вы написали, что на живье, робот перестанет работать. То есть, не будет работать даже кнопка, Выйти из позиции???
В роботе несколько контуров защиты. Один из них - это остановка, если идет расхождение текущей информации по позициям и фактической. Причин может быть множество - трейдер вручную начал торговать, брокер отображает неправильное количество позиций, квик глюканул и т.п. Если робот должен закрыть позиции, возникает вопрос, какие позиции закрывать? Не всегда квик отображает корректную информацию. Пока ситуация не выправится робот сам торговать не будет, в том числе не будет выходить из позиций.
Снова здравствуйте, Владимир!
Спасибо большое за Ваш ответ! И с первым вопросом все ясно, а вот, со вторым, наверное не очень..., то есть, получается, что, если возникает рассогласованность, по какой либо причине, то даже нет никакого аварийного выхода? Или я что то недопонимаю?
Здравствуйте!
Вы поняли правильно. Безопасного способа аварийно выйти из позиций не существует. Попытка его создать повлечет большие риски. Программа не может знать причин рассогласования и корректное количество позиций (в случае сбоев на стороне брокера).
Обычно рассогласование появляться не должно. Это всегда нештатная ситуация.
Спасибо, Владимир!
В общем, понятно, что, если возникнет, нештатная ситуация, то, что бы из всего выйти (в случае, если сам считаешь, что так надо поступить), нужно бежать в Квик и там выходить из всего, то есть, аварийный выход в Квике.
Сергей, за период эксплуатации нашего робота (более 10 лет на рынке) неоднократно возникали сбои в работе ПО брокера и чаще всего это было связано с ошибками отображения открытых пользователями позиций. Бежать к квику не поможет, так как ошибка в самом квике, Поэтому применяемый нами механизм (пользователь самостоятельно изучает вопрос и принимает решение) является оптимальным. Автоматизация процесса может привести к непредсказуемым последствиям для счета трейдера.
Здравствуйте Николай!
Спасибо, за Ваш комментарий!
Я никоим образом, даже сейчас не подвергаю этот механизм критике! Но я, для себя и для сообщества, проясняю этот вопрос и ставлю галочку у себя в голове, как нужно поступать в нештатной ситуации. Ведь лучше, когда готов к разным ситуациям и знаешь, когда горит, куда бежать...)))
Может, конечно, это уже баян, но я это не знал, так что, извиняйте, если так.
Всем привет, друзья!
Итак, начинаем новую неделю, вот, скрин того, что было, при включении, до обновления и загрузки данных по Сберам:
Не понятно, откуда взялись эти 80 р??? Ну да ладно, вот, после обновления и загрузки:
Я намерен выйти из этой позы и перезайти. Поскольку, эта поза, начесная и в общем я теперь знаю, как можно тут, в демо песочнице, с легкостью рисовать любой положительный результат! Вот, токма, мне это не представляет особого интереса. И даже, немного жаль, что у мня появились эти знания, по сути, мне не нужные...
По входу, сообщаю, что, анализируя опыт, очевидно, что главная моя ошибка, это задание узких диапазонов. Буду исправляться, хотя, очевидно, что это повлечет за собой снижение результатов.
Вот, вошел заново, диапазоны +/- 1000, по каждому инструменту, Сбер лонг, 220к, Преф шорт, 260к.
Я тут, ненадолго отъезжал, а как вернулся, мня ждал приятный сюрприз, очередной профит))):
Ну и после него, очередной вход в позу, параметры аналогичные, немного сместил зоны.
Сергей, добрый день! Если не сложно, можно ли перед тем как входить в позицию описывать принципы выбора лонга и шорта для бумаг? А то в текущем виде не очень понятно почему ситуация складывается именно так. Это будет очень полезно как остальным форумчанам, так и вам для статистики. На основе истории можно будет сделать выводы и проработать ошибки.
Ах, с языка снял)) сижу думаю писать не писать.
Здравствуйте, Сергей и Алексей!
Сейчас могу повиниться))), что вход был выполнен, по направлению, в общем, от фонаря и, как я вижу, судя по графику Арбитража, вероятнее, не в ту сторону (хотя, не достаточно отчетливый, но сигнал). Вместе с тем, посмотрим, что будет, опыт интересен.
И да, сейчас болтается в минусе..., до 1%, а плюса, за это время, максимум было 0,2...(((
Если бы был перевернут, профит бы уже сработал...(((
Спасибо Вам за отклики.
Сергей (SVM777), вам второй Сергей (Sergun43), задал очень правильный вопрос! Тут возможно тонкий намек на несистемность сделок. Сегодня рынок вас наградил, но в долгосрочную - это потеря денег.
Да, Алексей, все верно говорите..., сейчас уже болтается большой минус... но до стопа пока не дотянулся...
Но, по сути то, отчетливых сигналов сегодня, все равно не было.
А разговор уже получается, за направленную торговлю.
Согласен. Я пока честно до конца не понял на что вы ориентируетесь. Индикатор светофор или отскоки базиса. Для меня сегодняшний день тоже противоречивый. С утра была инфа по Русалу, с другой стороны индикатор по обычке пятничный но шортовый. Конкретно я бы в стороне остался первую половину дня, из-за Русала, я не настолько прозорлив, а вот во второй поискал бы возможность шорта. Это я к тому, чтобы вы не думали что неясность только у вас)). Стремитесь к системной и стабильной прибыли!
В общем, есть стоп, убыток...
Ориентировался я на то, что светофор показал Префа краснее Сбера...
Наверное, на этом заходе, как раз надо было больше просадку терпеть...
А сейчас, остается, если входить, то входить снова, как Вы говорите, бессистемно...
Ну и, естественно, мне очень хочется стремиться именно к системной и стабильной прибыли)))
Сергей, Андрей Евгеньевич в вебинарах говорит, смотрите направление обычки, префка на хедж. Конечно желательно обращать внимание на информационный фон и рынок в целом. Оперируйте хотя бы какой-то информацией, ошибаться не страшно, страшнее пальцем в небо. Не нужно быть в рынке с 10:00 до 23:55, ваша задача, найти благоприятное время именно для вашей сделки. Я понимаю, на словах легко - но спустя время вы встанете на рабочие рельса, будут ошибки, будут стопы, но так и набирается опыт.
А так то, хочется, что бы, как бы не вошел, все равно профит...)))
Стратегия ориентирована на небольшой, но стабильный доход в районе процента. Конечно не всегда все будет так гладко. Будет и так что все правильно сделали а убыток получили. Ваша задача, научиться оперировать рисками, параметрами и сигналами так, чтобы выйти на небольшой, но долгосрочный результат. Конечно есть сложности, пятница-понедельник, перенос через ночь, информационный фон и прочее. Это все ещё нужно наработать. Но лучше сразу стараться делать правильно и избегать грубых ошибок. Начните с малого.
Мое субъективное нетрейдерское мнение, системная прибыль - это в первую очередь риск-менеджмент. Неважно, какая стратегия, важна дисциплина и системный подход к рискам. Просадки более 10% быть не должно, если у вас нет в трек-рекорде доходности более 100% за год. Если рискуете, цель должна быть соответствующая.
Миллион книг об этом пишут, общался с многими управляющими, у всех свой подход к рискам, но в общих чертах - разделение портфеля на части (большая часть малый или нулевой риск, меньшая часть умеренный риск). Если словил лося или достиг цели, в этот день торговать больше нельзя. Последний инструмент трейлинг стоп - тоже из серии управления рисками.
Была у нас в TradeHelp защита от ручной торговли в квике. То есть не было технической возможности трейдеру совершить сделку в обход робота, а в роботе тоже были очень жесткие правила, не дающие получить убыток более заданного (по умолчанию 5%). Трейдеры сами просили сделать защиту от них же самих, и она действительно не позволяла слить счет. Но это уже крайность, считаю.
У мня, скорее складывается ощущение, что Муравьи то, ориентированы на, достаточно высокий доход, хотя, конечно, у каждого свои мерки, но они, скорее напоминают направленную торговлю, соответственно высокие риски...
Я хочу попробовать арбитражи поторговать, посмотреть.
Ну я употребил слово невысокие, потому как мне показалось, что ваши ожидания куда выше. Для меня процент в день очень и очень хорошо. Другое дело стабильность его получения. Потому лучше начинать с малого, а там и прощупать весь потенциал, но опираясь на живую практику, не теряя при этом в стабильности. Это не направленная торговля, хотя может стать таковой в ходе неправильных действий. Вы же хеджируетесь префкой.
Непонятненько, почему Вам так показалось, особенно с учетом того, что в каких то своих постах, я писал, причем не раз, что 5-7-10% в месяц, это мечта...))) Ну да, не суть. Конечно, главное - стабильность! А про не направленность торговли, так, это не про маленький депозит, если есть более 2 лям, то, конечно будет все в шоколаде, но под меньшее то выходит, здорово чувствительно к направлениям...
Сергей, просто вы там выше несколько раз сетовали на то, что если снизить риски - ваш доход снизится, ну и в целом я так думал из - за узкого диапазона в 500р и очень частых заходов внутри дня. Извините, если это не так. Про 2 ляма... я помню комментарий Андрея Евгеньевича под одним из вебинаров, он там ответил что она работает даже при более низком депозите чем есть у вас. Ведь процент есть процент. Если вы на 2 ляма будете торговать так же как щас на 500к, поверьте, ничего не изменится, если конечно не диверсифицироваться по другим бумагам. "что 5-7-10% в месяц, это мечта...))) " Вы боитесь стопа, вы подумайте над механикой стратегии, подумайте, а как можно сделать так, чтобы не увеличивая стопа снизить частоту его срабатывания. Я же намекал и не только я - встаньте шире, настолько насколько вам будет комфортно. Вас реже выкидывать будет. К слову, без калькулятора, вы сегодня заработали и вернули обратно около 3-х процентов (исходя из итоговой прибыли за день). Но ведь вы же согласны на один процент или чуть меньше, но более стабильный? Вы потом, со знанием дела, нарастите оптимальные риски. Пока что пусть будут минимальные. Вам ещё нужно будет поработать над сигналами. Вы за сигналы платите деньги. Вы должны научится зарабатывать за счет них, а не куда ветер дунет. Тут я подразумеваю то, что нужно научится понимать когда использовать сигнал, а когда сигнал может ввести в заблуждение. Почему я несколько раз вас спрашивал что именно вы торгуете. Вроде сигналы, но вечно у вас базис с хитрыми настройками, сзади выгядывает. Если сигналы - значит это тренд, лучше встать шире, если это отскоки - то есть возвраты, то это коррекция, наверно можно сузить (она обычно поспокойней, предположу что там доля волатильной может быть выше чем в первом варианте), насколько? Не знаю, надо подбирать под себя, под рынок, тестировать. Андрей Евгеньевич на возвратах ставит 5 процентов границы, это с его то головой, с его опытом. Вы на трендах ставите ниже. Торговать сигналы и отскоки вместе я думаю невозможно, аргумент - торгуются в разные стороны.
P.S.
Я не пытаюсь сойти за умного, я такой же новичок как и вы и постоянно упоминаю это. Просто те опытные люди, которые могли бы вам здесь подсказать, почему-то этого не делают. А между прочим на вас смотрят и другие. Я так же учусь вместе с вами и тоже выношу для себя пользу из нашего общения. Просто я увидел некоторые, опять же на мой взгляд, грубые ошибки, да даже и писать не хотел. Но вы так поторгуете и исчезнете. И тема встанет а хотелось бы развития. Простите если что, больше не буду.))
Привет, Алексей!
Спасибо за Ваш, объёмный отклик! В базисе там, никаких хитрых настроек, все по букварю (по рекомендации Евгеньевича)
Да, конечно, согласен, что, основная ошибка, это узкие диапазоны, о чём уже писал, сейчас ставлю шире, но, нужно еще тренироваться.
Что я торгую, сказать все равно не смогу, очень хочется прийти к тому, что бы не важно, как входить, а все равно получался профит.)))
Жаль, что, пока, сюда не включаются те, опытные люди, о которых Вы пишите(((
Очень рад, что мы друг другу полезны и ведем тут диалог!
Надеюсь, что Ваш прогноз окажется ошибочным, на счет, что я поторгую и исчезну))) А, на счет, что, и тема потом встанет, так это уже слишком для мня большая ответственность))), что, неужели она токма на мне держится?))) Если хочется развития, оно будет! Да, нет уж, лучше продолжайте, а то тема встанет)))
Вот, еще хочу спросить, у тех, кто знает:
Суть снижения ГО, в программе, это, конечно, очень удобный инструмент, позволяющий расширить диапазон и уменьшить зоны, но как это будет работать на живье? Я, конечно веду с брокерами разговор, о снижении ГО, и они, как будто не против идти на встречу, но, сначала, говорят, покажи, что будешь делать и как..., таким образом, сейчас можно вести разговор о том, что ГО идет без снижения и брокер будет брать, в районе 17% (на Сберах), что сильно уменьшает возможности на ограниченном счете. Пожалуйста, объясните, как это работает и как этим пользоваться на живье, а в графах, затраты и % израсходовано программа считает и пишет именно по той величине ГО, которую я задал в настройках, верно, то есть, что бы видеть реальную картину того, что будет происходить с живьем, нужно поставить в настройки, все же 17%, правильно я понимаю?
Спасибо.
Добрый вечер, Сергей! По поводу ГО...чтобы иметь реальную картину нужно ставить такое же ГО как и на бирже.На Сберах это около 18%. Если хотите понизить ГО у брокера, в принципе ничего сложного нет...им не нужны детали вашей стратегии, им нужен просто общая суть вашей торговли...в частности достаточно написать. что вы собираетесь арбитражить на Сберах. Половина будет в лонг, половина в шорт. Можно описать как это поможет вам избежать сильных просадок...буквально 2-3 предлож. И как правило, в частности Церих, подключит вам услугу, когда на счету будут деньги. Насколько я помню, минимум у них составляет около 600...но, я думаю, они могут согласиться подключить вам что нужно и с суммой поменьше). Если будете использовать и другие фьючи, сразу об этом напишите, иначе они могут стать недоступными на этом счету. Как то так.
Здравствуйте Сергей!
Спасибо за Ваш отклик! В общем, именно так, как я себе и представлял. Да, про условия снижения ГО у брокера, нужны деньги на счете и операции по нему, ну, то есть, как я выше и написал, начать нужно, в любом случае, с настроек, в которых ГО указано 17 или 18% и это будет настоящая картинка, без всяких вольностей, со снижением ГО (ничем не обоснованным) и нечего этой штукой на первых парах, морочить себе голову!
По поводу вашей торговли у меня есть несколько предложений, Сергей!
Я предлагаю вам поторговать не просто одному наугад, а попробовать сделать это командой. На текущий момент нас тут трое, Вы, Алексей, и Я. Если появятся желающие поучаствовать в нашем эксперименте, то я думаю что это будет только в плюс. Раз уж мы тут все собрались в одной Вашей теме, то почему бы не воспользоваться подобным?
Как я вижу командную торговлю (кратко):
Все вместе формируем основные принципы входа и выхода в позиции. Определяем точки стопов и тэйк-профитов. В принципе можно вести несколько вариантов стратегий одновременно. По ходу определяем сильные и слабые места и способы их устранения. Ведем статистику, можно как на самом форуме. так и параллельно где-нибудь в экселе.
Решения принимаем сообща, а вот функции рулевого конечно же останутся за вами.
Я думаю в команде и вам будет значительно проще, и. самое главное, что тут на форуме могут рождаться достаточно умные идеи, которые одному очень сложно сгенерировать. Так же, я надеюсь, эксперимент привлечет больше людей им будет интереснее наблюдать за ним...и понятнее.
Надеюсь, всем по душе моё предложение?
Здравствуйте Сергей! Спасибо большое Вам за предложение!)))
Я вот, уже выключил компьютер, ну и с телефона уже прочитал, решил сразу ответить (кстати, с телефона (андройда) пользоваться форумом, ваааще жесть, приходится прокручивать всю тему, нажатие на последнее сообщение не помогает, экран остается вверху, приходится вниз все прокручивать руками!) (АУ, разработчики, кто то поддерживает форум, технически?)
Конечно, очень интересно попробвать коллективную безответственность))), я только ещё не совсем понял, как это, но, несомненно, это должно быть интересно! Давайте обсуждать, придумывать что то, я двумя руками ЗА!
Здравствуйте Владимир!
Я в суматохе дня упустил Ваше сообщение, сейчас только пролистал - прочел. Спасибо, интересно написали, не поспоришь.
Так же интересно узнать, про функционал блокировки, какая история с ним и что сейчас? Спасибо.
Добрый вечер. Приносим извинения что не так часто реагируем на ваши замечания, сомнения, предложения... Все ваши вопросы и утверждения можно разделить на 2 части.
Первая связана с не совсем точным толкованием или точнее даже недооценкой того, что вы прочитали в например в Руководстве пользователя на Светофор или тех ответах, которые мы вам пишем. Например, "хотелось чтобы любой вход был в профит". Это невозможно в принципе! Это следует из самой сути ценообразования на рынке: цена есть взаимодействие статистической и трендовой составляющих. Даже если предсказание тренда будет 100%, то статистическая составляющая в конкретный момент времени может приводить к просадке. Мера просадки - стандартное отклонение (СО). Оно зависит от временного отрезка истории котировок, на которых оно считается и имеет конкретное значение в рублях или процентах от цены. Теперь мысленно откладываем в будущее отрезок , равный отрезку в прошлое, на котором считалось СО. Тогда цена по бумаге на отрезке будущего может упасть на величину СО (или базис арбитража аналогично). Как следствие может возникнуть просадка на вашем счете. Для оценки эффективности торговли этого не достаточно. Она оценивается на истории вашего счета. Он колеблется и там аналогично цене можно посчитать СО. Далее от максимума Вашего счета отнимите СО получите вероятную просадку вашего счета в течении года торговли. . Вначале максимум счета равен вашему депозиту, Если событие просадки наступит сразу после начала торгов, то вы получите убыток по счету. Далее за счет волатильной и трендовой прибыли (по условию 100% предсказание) депозит будет расти и от очередного максимума надо отнимать СО. Поэтому чтобы оценить эффективность ваших торговых правил и настроек ведите историю своего счета. В роботе необходимые исходные данные есть. При этом учтите, как только вы вышли из позиции состояние счета по инструменту переносится в архив. Для отображения значений архива установите соответствующий флажок. Только так можно оценить эффективность своей торговли. Или, например, в Руководстве.. требование проверить нет ли на графике цены шипа. Светофор в этом случае дает ложный прогноз. Чем более быстро росла или падала цена, тем вероятность ложного прогноза выше. Причина описана в Руководстве пользователя. Если это условие выполнять, то вероятность и величина просадки будет меньше.
Вторая часть о предсказании тренда в Светофоре. Можно ли повысить точность прогноза? В принципе можно и мы над этим сейчас работаем. Пока руководствуйтесь тем, что есть в Руководстве и вашим опытом.
По поводу ГО. Убытки вашего счета в рублях не зависят от ГО. Ну договоритесь вы с брокером что он вам даст ГО меньше, чем дает биржа. Это повлияет только на значение вашего счета, при котором вам брокер пришлет сначала предупреждение о возможности маржинкола, потом будет принудительно закрывать ваши позиции. Коррекция ГО в роботе это инструмент управления рисками. Если вы уменьшаете ГО по сравнению с ГО Quik, то при первичной настройке вы получите при одних и тех же деньгах вы получите большее число зон. Если сработаете в плюс получите в % к счету получите большую доходность, если в минус больший убыток. Но в рублях вы поучите примерно один и тот же убыток, так как он зависит от изменения цены, а не от ГО. Кроме того, на фьючесном рынке рисует и сама биржа. Поэтому у нее есть целая система риск-менеджмента. Из нее и следует ГО. Поэтому доверяйте ГО биржи, ее считают профессионалы. Если ГО в роботе установить большим, чем требует биржа (вместо 17% например 30%), то в бумагу вы вложите меньше денег (получите меньшее число зон), часть денег останется свободной и за счет этого получите как меньшую прибыль, так и меньшую просадку, Маржинкол тогда наступит тоже позже (если до этого дойдет).
И еще одно, в оправдание почему мы не так часто включаемся в диалог с вами. На многие вопросы, которые вы ставите есть ответы либо в документации, либо наших ответах на ваши вопросы. В них не значимые с точки зрения трейдера фразы могут на самом деле иметь ключевое значение. Замечание Владимира - ключ к успеху на рынке. Интересно знать какие практические выводы вы сделали для себя из него.
Здравствуйте Николай!
Огромное Вам и Владимиру спасибо, за, как всегда глубокие, объёмные и насыщенные полезностями комментарии!
По крайней мере, от себя могу сказать, что читаю их всегда с удовольствием и получаю много полезной и нужной информации!
Доброе утро всем ! Николай, спасибо большое за развернутый ответ. Вы как всегда всё правильно пишите. Нам только остается научиться брать на вооружение вашу мудрость, и тогда мы точно чего-нибудь добьёмся).
Сергей! Я думаю, что начать нам нужно прежде всего с определения видов стратегий, которые вы хотели бы, а самое главное могли бы, использовать. В текущий момент мне видится только три, которые Андрей Евгеньевич описывает в своих вебинарах, Это Муравей обычный, Муравей +, и торговля почти Муравья по скорингу.
1) Обычный Муравей - определяем по светофору пару бумаг, одну в лонг, другую в шорт, выставляем стопы - и в путь. Вход и соотв выход происходит один раз в день по стопам/тэйкам или в конце дня. Точка отсчета примерно 22-10 МСК.
2) Муравей+ - как и первый, только на Сберах, где главная бумага - обычка, Прив - в противоположную сторону.
3) Как Муравей+, только входы осуществляем не по светофору, а по скорингу. Соответственно требует постоянного наблюдения в течение всего дня. Если вручную посчитать по графику торгов несколько месяцев назад, день за днем, то можно оценить высокую доходность этой стартегии. Главный минус в пристальном наблюдении, что делает её очень специфической.
Вы подумайте и пишите, что для Вас удобнее или может быть есть какие-нибудь добавления. Можно сразу несколько запускать, в Демо нам ничего не мешает. Самое главное не бросать всё на посреди дороги, чтобы могла получиться единая картина торговли. На вебинарах, как правило, нет статистики за неделю, месяц торговли, а у нас будет - и можно будет использовать для анализа и доработок.
Хотел добавить ещё пару предложений по поводу пониж ГО. С брокером, я думаю, всё понятно - это просто берутся деньги в долг у компании, и наверное в будущем можно этот вопрос даже не поднимать. В вебинарах же часто звучит эта тема немного по другому поводу. Основная суть заключается в том, что мы оцениваем стопы/тэйки от суммы, которую мы устанавливаем для торговли роботу, а на самом же деле, в муравьиных стратегиях, робот при стандартном ГО будет использовать только около 60-70% капитала. Это возникает из-за того, что он входит в позиции на половину денег, а потом, почти одновременно что-то покупает и что-то продает и в результате общее кол-во лотов изменяется не сильно. Так вот чтобы использовать капитал по максимуму, для этого и пониж ГО. Я думаю разумно будет вместо 18% использовать значение 12-13. Тогда из Вашей суммы выжмется максимум прибыли.
Здравствуйте, Сергей!
Огромное спасибо Вам, за ваши предложения! Но, по моему, стоит попробвать еще и стратегии Арбитражи, возможно это и окажется, менее доходным, но и менее рискованным мероприятием.
По поводу ГО, я считаю, что эта настройка в программе, по крайней мере сейчас, не существенна и для чистоты экспериментов, набора статистики, да и для перехода на живьё, в перспективе лучше моделировать условия, максимально приближенные к реальности, то есть ставить ГО таким, какое оно есть, дабы сводить к минимуму искажения, вызванные этой оптимизацией.
Подкину сладкую пилюлю для тех. кто может быть даже не задумывался о таком..)). Лично мне торговля на бирже нравится прежде всего возможностью увеличение масштабов и возможностью использовать прогрессивный доход. К примеру, под готовую стратегию вы можете внести денег как 1 млн, так и 10 или 100 или ещё больше...и доход будет расти пропорционально. И самое главное, что у нас всегда есть возможность закидывать в оборот нашу прибыль (если мы её не изымаем со счета). Проще показать на примере. Имеем капитал и стратегию, которая приносит, в среднем, 1% в день - к которой мы и стремимся). На первый взгляд, при таком раскладе наш доход может составить примерно 1.01 * 250дн = 250%. в год....что ОООЧЕНЬ хорошо)...НО, если мы полученные средства, хотя бы раз в неделю, будем реинвестировать в оборот, то мы получим 1,05 ^ 50 нед = 1100% !!!! в год. Разница - космическая, хотя по сути в самой торговле мы ничего не поменяли. И тут есть о чем задуматься при проектировании стратегии).
Сергей. а какие Арбитражи вы хотели попробовать? По сути там все 3 стратегии - арбитражные. Вы хотели что-то совсем иное?
По ГО, если Вам удобнее стандартное, то давайте так и оставим, я думаю это сути не поменяет. Единственное, в вебинарах его постоянно понижают, чтобы оптимально использовать капитал, и у кого-то новенького могут возникнуть из-за этого непонятки.
Да, Сергей, спасибо, за Вашу мысль, конечно эта таблетка, очень сладка, задумывались над этим, наверняка, многие))) но, к сожалению, далека от реальности(((
Очевидно, что это только на калькуляторе так красиво. Но не стоит забывать, что на этом пути будут не только дни с +1%, но и другие, которые будут сильно минусить..., про то, что можно внести и лям и сто, как то сомнительно, что бы это так масштабировалось, (да и по любому, ста то нету), а, если бы было так, то уже все бы, давно были мультимиллионерами))) конечно, если выводить меньше, чем будет удаваться прибавить, то математика будет очень красивой, именно той, про которую Вы пишите))), но сейчас, основная задача, натренироваться и добиться плюсовой статистики, на, сколько нибудь ощутимом отрезке времени. Я мыслю так.
Про Арбитражи, я имею ввиду, когда изначально настраивается стратегия Арбитраж, на пару. Муравьи, это, как, Евгеньевич говорит, асимметричный арбитраж, торгуется пара или пакет, зависимых друг от друга инструментов, но, каждый сам по себе. Это ведет, к повышению, как вероятности заработать, так и существенному увеличению рисков, поскольку это уже, в значительно большей степени зависит от направления движения цен, то есть, больше похоже на направленную торговлю (поскольку, запросто возникают, существенные перекосы в плечах пары. Арбитраж же, предполагает, вход в позы парами, соответственно выход так же, основная цель, именно изменение базиса пары.
Ничего нового я тут не пишу, все уже баян...))) Раньше, основным девизом в РоботКрафте было, что рынок нельзя спрогнозировать, но это и не нужно, чтобы заработать. Теперь, получается, что мы все же приходим именно к прогнозам...
А почему забросили старые темы? Они не работают или не оправдывают себя?
Да, продолжая, начатое, докладваю:
Поза со вчерашнего дня, поставил зоны, +/-1000, стоп большой, 5%, Сбер-Преф, настройки более консервативные, чем я позволял себе ранее))) Но болтается в минусе...(((, в плюс выходило, только вчера и не более, 0,4%.
Друзья, по моему, тут (на форуме) что то проскакивало про TeamViewer , управление с Андройда удаленным компьютером. Пожалуйста, поделитесь, как это работает, в нашем случае использования!
Это немного не по теме, хотя, смотря, откуда посмотреть))) Раньше у мня не было потребности в VPSе и в этом удаленном управлении, а теперь есть и, причина тому - здесь...)))
Сергей! Мне кажется обычный арбитраж спрэда двух бумаг, это точно не Ваше!! Сидеть месяцами в просадке, имхо, вам будет ооочень нелегко. А если ещё планируете забирать прибыль со счета, то просадка будет просто вечной... Готовы ли Вы к такому??... А вьювер, лично у меня на домашнем ноуте работает отлично, без проблем всё управляется с андроидного Самсунга. Программа очень простая, и установка тоже)
Снова здравствуйте, Сергей!
О, как, про мня, в Ваших глазах уже сложился прям таки стереотип)))
А что, неужели все так грустно с обычным арбитражем базиса пары?, может, ещё кто нибудь об этом напишет?, как Вы пишите, по другому не получается, чтоли? Вы пробовали? Большой опыт? Расскажите пожалуйста! (Сейчас, кстати я тоже в просадке...)))
Про Вьюер мне интересно, в разрезе работы с VPSом, интересно, так же, как обстоит, дело с безопасностью, если, через него получаешь доступ к своим данным..., хотя, понятно, что тут, достоверную информацию, маловероятно получить...
Вот, очередная радвасть)))
Настройки были, достаточно дерзкие, как видите, как раньше и говорил, это был заход, вчерашний. Вчера и сегодня, почти весь день, болтался в минусах. Я не следил все время, уезжал, но, максимальный минус, который я видел, был -14к и вот, вечером все перевернулось, чудесным образом)))
Ну и в связи с вышеназванной радвастью))), очередной заход, пока, все же, по Муравьиному, диапазоны, +/-1000р, ГО - 18 профит, как раньше, достаточно дерзкий))), лосс - 5, профит - 1,5. Зон получилось мало, что то около 59 Сбер, 74 Преф, наценка 10, ну и да, это снова Сбер-Преф.
Добрый вечер, Сергей! Мне кажется вы не до конца поняли принцип торговли по парному статистическому арбитражу. Чтобы получить прибыль робот должен набрать позицию и потом постепенно избавиться от неё уже с прибылью. Но когда он её набирает, то загоняет счет в минус. Отсюда у меня такое видение данной стратегии. Хотя сама она бесспорно отличная, но психологически не легко дожидаться прибыли).Наверное поэтому в текущий момент наши разработчики перевели внимание с неё на более динамичные новые муравьиные стратегии.
Снова здравствуйте, Сергей!
По моему, Вы тут, что то путаете и это вопрос, кто, что и не до конца)))! Да, Арбитраж стратегия набирает позицию, но, Муравьи делают то же самое))) Видимо Вы не пробовали использовать эту стратегию, (я не понтую, я ее тоже не пользовал пока руками) но не суть, а разница, только в том, что в муравье, каждое плечо, само по себе (не симметричный арбитраж, перекос может возникать, при движении цены, направленно, одно плечо худеет и несет меньше прибыли, а другое, толстеет и несет больше убыток) , а в арбитраже (который так назван в списке стратегий) покупки и продажи делаются парами, по единице (ну или не единице, а больше, в зависимости от настроек))), от каждого плеча, поэтому нейтралитет позиции, сохраняется, практически постоянно, то есть, объёмы плеч равны..., а перекос может возникать только из за изменения базиса. А выход из позиций, как я понимаю, можно так же задавать трейлингом (или, даже он там, прямо в стратегии настраивается, я точно не помню)...
И, еще, хотел бы сюда добавить, что, если, четко отработать настройки и быть уверенным в своих действиях, то просадку (в этом случае она будет, в какой то степени, плановой) пережить гораздо спокойнее (когда знаешь, что она закончится), (хотя, конечно, клиринги то все фиксируют, без задержки))) чем лося, который есть фиксация убытка (то есть, это отрезанный кусок)! Вот по мне то так...)))
Очень хотелось бы тут увидеть комментарий от начальников))) (разработчиков и опытных пользователей)
За что, заранее Спасибо!)))
А про Муравьиные стратегии, у мня есть такая идея, что здорово попробовать их хеджировать самими собой, то есть, запускаются два счета у двух брокеров, два робота и зеркальные настройки (ну, в смысле, обратные), вот, интересно, что тут может получиться)))
Хотя, возможно, это приведет к тому же простому арбитражу, который можно настроить и в одном роботе...
Нужны большие счета и большие расходы на инфраструктуру...
Вопрос к разработчикам:
Какой функционал у квадратиков, в которые можно ставить галочки, в Портфеле, там еще есть, выбрать все бумаги ссылка и в Трейлинге, ведь запускаются и выключаются они кружочками (красными - зелеными), а квадратики тогда для чего?, ведь, работает и с галочками и без них?
Спасибо!
Так закончился торговый день, в демо песочнице:
Что, конечно, гораздо приятнее, чем, когда минусит))) Мне, наверное повезло))) Поза оставлена на завтра.
Тут вот есть такая идея, что нужно тренироваться, что бы придти к таким настройкам, в которые входишь и просто ждешь, возможно, пересиживаешь просадку, но знаешь, что профит будет и он приходит))) (вопрос времени))) Мечты... мечты..., но иногда, мечты сбываются... (с) Ведь это, всё таки наш общий газ, а мечты сбываются, только у вас...(с)
Добрый день.
Какой функционал у квадратиков, в которые можно ставить галочки, в Портфеле, там еще есть, выбрать все бумаги ссылка и в Трейлинге, ведь запускаются и выключаются они кружочками (красными - зелеными), а квадратики тогда для чего?, ведь, работает и с галочками и без них?
Сейчас эти квадратики ничего не означают. Делал на вырост. Предполагалось, что появится кнопка для группового запуска/остановки.
Здравствуйте, наш дорогой друг, Владимир!
Ну, с квадратиками ясно, значит я все правильно понял))) Так, а вверху, слева, разве не кнопа группового запуска/останова?)))
А квадратики, может тогда, лучше убрать? Если они не функциональны, может им и не стоит глаза мозолить?)))
Спасибо за Ваш труд!
Вот, пока писал, случилась очередная радвасть))):
Ну и, соответственно, очередной заход:
ГО поставил 13. Подправил диапазоны, остальное, так же, дерзко)))
Про ГО у мня, все же не сложилась, пока в голове ясная картина, когда я ставлю ГО меньше реала, то, в столбе, Доступно, ведется расчет именно, по указанному мной размеру ГО? То есть, в этом столбе получается тоже искаженная информация?
Пожалуйста, простите, за мою назойливость, но, все же разъясните!)))
Доброе утро, Сергей! Когда вы понижаете ГО, то робот начинает использовать больше средств, и соответственно в стобюце доступно их станет меньше. При ГО 18, у вас было занято около 250 000 и свободно 500-250=250 ...а когда понизили ГО примерно в 1,5 раза, до 13, то средств робот стал использовать примерно в 1,5 раза больше...в вашем случае 370 000 (250000*1,5)...и соотв стало доступно 500-370=130.
Здравствуйте, Сергей!
Да, конечно, в общем я это себе именно так то и представляю, мой вопрос был о другом... Как считается загрузка счета,если по указанному мной ГО, то в том столбе (Доступно средств), данные не объективные! То есть, когда будет живьё, то будут расхождения, между тем, что покажет Робот и что будет на живом счёте! Мня беспокоит именно это. Как я себе представляю, должно считаться так, что в столбе Доступно средств, должно быть все посчитано по реальному ГО, тогда там будут объективные данные.
Владимир, Вы наверняка знаете, пожалуйста, расскажите, какой тут алгоритм?
Спасибо!
Сергей. Это реальные цифры. В реальной торговле будет так же. Считайте термин "пониж ГО" в рамках нашего робота как термин "во сколько раз поднять кол-во использования денег при стандартном ГО". Как коэффициент.
Спасибо, Сергей! Хочу только уточнить, насколько это достоверная информация, и её источник?
Вы живьём торговали, это у себя на счете видели, сравнивали, к контексте моего вопроса?
Спасибо.
У меня плохо получается торговать такой арбитраж, потому что на СберП нет ликвидности. При выходе прибыль съедается, а иногда цена вообще уходит не туда и совсем печаль. Демо режим конечно покажет результаты получше.
Сергей, торговал и торгую. И к сожалению делаю это так же как и Вы, постоянно меняю стратегии (правда не так молниеносно) и отсюда - переменный результат)).
Здравствуйте zav-ip!
Спасибо за Ваш отклик! Пожалуйста, расскажите подробнее, очень интересно! Вы живьем торгуете? Какими инструментами, какую стратегию? Как обстоит дело с уменьшением ГО, используете ли? А выход по Префу, как осуществляется, какое стоит значение в настройках, в графе Максимальное число реализованных зон за один проход? (По умолчанию там стоит единица, что на мой взгляд, совсем не приемлемо!)?
Спасибо!
Здравствуйте, Сергей! Спасибо за Вашу откровенность! Ну мне то, понятно дело, в демо песочнице гораздо проще проявлять гибкость!))) Я же только учусь..., вот и ставлю опыты, на слепых котятах)))
В комментариях SVM777 поставлены несколько вопросов, часть о «философии» торговли, вторая практическая. Начнем с практики.
Любой статистический арбитраж хорошо хеджирует риски мировой экономики, страновые, отраслевые риски. Но им нельзя захеджировать риски отдельной ценной бумаги. Убытки арбитража – это рассогласование плеч, при котором объем плеча убыточного превышает объем плеча прибыльного и наоборот в случае прибыли. Действительно, в «муравье» рассогласование плеч развивается быстрее и соответственно, если тенденция сохраняется, то убытки будут нарастать быстрее чем при обычном арбитраже. Но ваша и наша цель не снижать убытки, а увеличивать прибыль. Поэтому процессы в обычном арбитраже и «муравье» надо анализировать более тщательно.
Обычный арбитраж. Предположим базис арбитража растет. Позиция ШОРТ, левое плечо продано, правое куплено, бумаги высоко коррелированы.
На левом, шортовом плече контр трендовая стратегия. Колебания плеча приносят волатильную прибыль. На правом, лонговом плече, трендовая стратегия (по мере роста цены на этом плече наращивается позиция). На колебания плеча (бумаги высоко коррелированы) бумага покупается и продается. Но в этом случае вместо волатильной прибыли формируется волатильный убыток. Разница между этими прибылью и убытками есть прибыль обычного арбитража.
В стратегии «Муравей» тоже два плеча одно в шорт, другое в лонг. Но границы торгового диапазона устанавливаются так, что на обоих плечах контр трендовая торговля и при колебаниях цены формируется волатильную прибыль. По сравнению с обычным арбитражем эта прибыль минимум удваивается. Недостаток – при длительном однонаправленном движении бумаг рассогласование объемов плеч выше и будет быстрее расти убыток. Но и в обычном арбитраже он может расти быстро, если оба плеча будут идти против позиции.
Так как бумаги высоко коррелированы, то в обычном арбитраже такие события возникают редко. В «муравье» наоборот, такое рассогласование возникает часто.
Теперь вопрос в том, что в сумме будет выгоднее: накапливать прибыль от разницы волатильных прибылей и убытков в обычном арбитраже плюс прибыль (убыток) от тренда базиса арбитража (при равенстве числа лотов на плечах), или накапливать прибыль от суммы волатильной прибыли на обоих плечах плюс прибыль (убытки) от тренда базиса арбитража плюс убытки от рассогласования числа лотов на плечах.
Если сравнить эти два утверждения , то «муравей» отличается от обычного арбитража дополнительной прибылью от волатильности плеча и убытком от рассогласования плеч. Если будет преобладать волатильная прибыль, то «муравей» выгодней, убыток от рассогласования плеч - выгодней обычный арбитраж.
Общеизвестно правило, что на длинном интервале времени рынок стоит в боковике 80% времени и активно движется 20%. На нашем рынке очевидно это соотношение будет менее ярко выражено (например, 70, на 30). Если это правило действительно работает, то в долгосрочную «муравей» будет выгоднее, так как в боковике остается только волатильная прибыль (трендовые убытки компенсируются трендовой прибылью или плечи рассогласовываются и это рассогласование исчезает).
На коротких интервалах времени рассогласование может расти. В «муравье» это рассогласование контролируется стопом. Но это же рассогласование контролируется и прибылью. Если значение прибыли по портфелю соответствует реальности (на нашем рынке 30-50% годовых), то обычно до рассогласования дело не доходит. Фиксируется прибыль и снова открывается нейтральная позиция.
Следовательно, «муравей» постоянно выравнивает объемы, фиксируя убытки по стопу либо прибыль по профиту. Обычный же арбитраж накапливает и держит убытки до тех пор, пока базис не выйдет в безубыточную зону. Конечно можно поставить множество «а если,». Но здесь статистика: в долгосрочную рынок стоит больше в боковике, чем растет или падает.
Остается одна проблема: убыточное плечо может быстро наращивать убытки из-за проблем эмитента (например, поведение акций Магнита не так давно, затопление рудников Уркалия, возбуждение уголовных дел против руководства компаний и т.п.). Но от этого не спасет ни обычный арбитраж, ни «муравей».
Основная цель «Светофра» - контролировать наступление таких событий и еще до того, как эти они станут известны большинству не открывать позиции по этому эмитенту. По гипотезе профессиональные инвесторы раньше узнают об этом и будут избавляться от таких бумаг. Пример акции Магнита. Еще за два дня до активных распродаж сигналы индикатор «Светофор» показывают, что профессиональные игроки активно сокращают свои позиции.
К сожалению, здесь еще не все «гладко» и мы работаем над этим.
Теперь о философии. В наших стратегиях основная доля прибыли формируется в боковике и таких событий на рыке большинство. Следовательно, это не противоречит утверждению «рынок предсказать нельзя, а чтобы зарабатывать деньги и не нужно». Прогнозирование нужно для нейтрализации событий типа «магнит». Его можно применять и для увеличения доходности, но это уже по желанию трейдера.
Есть комментарии по поводу ликвидности. В вечернюю сессию ликвидность падает, растут спрэды. Робот считает прибыль по ценам покупки или продажи в зависимости от вида позиции. Поэтому спрэд не должен существенно влиять на результаты, тем более заявки лимитированные. Скорее всего лимитированная заявка долго не исполняется и робот постоянно их снимает и выставляет снова. Если выход сопоставим с комиссией, то такая проблема возможна. Хотя это требует дополнительного анализа. Возьмем на заметку и изучим.
Здравствуйте, Николай! Огромное Вам спасибо, за Ваш огромный и, как всегда глубокий пост! Я просто упиваюсь чтением Ваших сообщений, даже еще не все переварил, переосмыслил, буду перечитывать))) Спасибо.
Всем привет, друзья!
Вчера весь день проболтался в минусах, поза перенесена на сегодня, вот, скачет, но тож, в минусах:
Сергей, добрый день! Если есть возможность, может быть Вы опишите как входили, что в лонг, что в шорт, и почему?..Ещё бы для информационности хоть какую-нибудь систематизированную статистику...а то форум растет, и в результате получится каша, сложная для вникания.
Привет, друзья!
Я тут отъезжал, и пока мня не было, случилась очередная радвасть))):
Сейчас нужно в сад, за малым, позже буду входить снова и отвечу на вопросы.
Спасибо.
Вот, мой очередной заход, сделанный в 16:54:
Здравствуйте, Сергей! Скопирую Ваше сообщение, поотвечаю, как смогу))):
- Если есть возможность, может быть Вы опишите как входили, что в лонг, что в шорт, и почему?
Без проблем, все расскажу (хотя о своих заходах и писал выше, но, повторю, да и может, что то подкрутил))): Итак, Сбер(240к)-Преф(260к), диапазон +/-1000р, ГО - 12. Вход от фонаря, ну, может с небольшим подглядыванием на Сервис Арбитраж))), Профит - 1,5, Лось - 5 (Про Лося, вааще, отдельная тема, очень это дело не люблю)))
- ..Ещё бы для информационности хоть какую-нибудь систематизированную статистику...а то форум растет, и в результате получится каша, сложная для вникания.
Ну, я полагаю, что самая систематизированная статистика, это величина счета (ну или то, что тут получается в архиве)))
Кто смотрит за моей темой (я очень рад, что форум растет), помнит, что, по началу у мня случались всякие неприятности..., а потом, немного подкрутил настройки и, случайно получилось найти способ, как можно тут положение, легко поправлять (речь, естественно о демо песочнице). Так вот, после того, как случилась та ситуация, я ничего менять не стал, этим механизмом больше не пользовался и в свой бюджет не лазил и ничего не исправлял.
А, ситуация с ним на данный момент следующая:
Для получения статистики, можете, пройтись по теме, посмотреть, что, когда случалось и сделать выводы...)))
Спасибо за Ваше внимание.
Сергей, не забывайте, что у вас там списался в никуда один крупный минус..около 30000, когда вы перестраивали стратегию...Мне кажется, Вам нужно взять точку отсчета и вести статистику от неё. Просто картинка складывается неоднозначная...зарабатываете Вы по 6-8, а в минуса улетали по несколько десятков.
Сергей. Проверьте в настройках стратегий опцию "При выходе останавливать". Если эта опция отключена, то вместо того, чтобы остановиться, и потом перестроить стратегию на текущую цену, стратегия без перестройки запускается снова. Кроме того, цель и стоп должны быть соразмерны. Если стоп 5%, а цель 1,4%, то надо минимум четыре удачных выхода чтобы отыграть стоп. Как правило если сегодня запланированная прибыль получена, то сегодня снова торговать не целесообразно. Кроме того, скорее всего у вас стратегия очень рискованная. Цена практически по базису не менялась, а увас убытки по 5%. Это говорит о том, что денег мало, а зон много. Поэтому и такие результаты.
Сергей, конечно я про это не забыл, упомянул про это выше в посте, только под другим названием, так сказать))), более того, там списалось, как я понял больше, чем Вы пишите. Но, как я понимаю, даже, если там все обнулилось, значит отсчет пошел от этого эпизода, я точно не знаю, что там, по какому алгоритму списывалось, но наверное то, что я показал выше, пошло от той даты? Еще раз повторю, что я, кроме того случая, ничего там не менял и не исправлял.
Снова здравствуйте, Николай! И снова Вам спасибо, за отклик!
Да, у мня стоит эта галка, я про это знаю, спасибо. А про стоп, конечно, соразмерен, ну, почти так же, как и 3 - лось, 0,8 - профит))) я недавно написал в другой ветке про лосей, очень их не люблю))) А, если запланированная прибыль получена, почему, не целесообразен новый вход? (особенно в демо песочнице то))) , Если рынок даёт, почему не взять? Это уже, по моему философия, ведь у такого правила ведь нет четких обоснований? Или я где то и что то упускаю.
А вот эти настройки, которые я сейчас практикую, в общем мне нравятся, по результатам, хотя, конечно, это еще совсем мало, для статистики, быть может, мне просто везет))) Но, основная суть в том, что, когда настраиваешь достаточно широкий диапазон (в моём случае это +/- 1000 на сберах, думаю, хорошо бы и еще шире, раньше то я делал по 300 - 500, в погоне за приближением величины ступеньки к спреду), ставишь большой лось, быть может, даже от него отказаться?))) и достаточно оптимистичные 1,5 профита, а дальше ждешь, возможно, терпишь просадку, это не тот хук, какие показывал Евгеньевич, когда цель достигнута, к 10:05 - 10:15, естественно, но и вводные данные другие...
Добрый вечер друзья!
Примерно в таком виде поза отправляется в завтра:
Всем привет, друзья!
Пока не началось зрелище затмения луны, набросаю сегодняшний отчетик;
День получился, разнонаправленным...
Сначала случилась неприятность, освещенная в соседней ветке, и вогнавшая мня в долги))), ну, в смысле, сильно заминусило, около 7к, у мня не было времени все это сканить, я сделал следующий заход, который скоро обернулся профитом:
Но профит не вернул потери (которые случились по моей оплошности), ну и потом, снова заход:
Соответственно, это, вероятно останется на выхи, если не случится сейчас чуда)))
Спасибо за внимание, пойду смотреть затмение)))
Добрый вечер, друзья!
Поза с пятницы проболталась весь день, в минусах (причем, доходило до -12к, из того, что я смог заметить), по марже, хотя в вывеске (Доход за сегодня) набрала почти 11к))), но по марже плюсовать начала только на вечерке. Таким образом, отправляется на завтра...
Интересно, спросить у знающих, Если происходит такая ситуация, что входишь в позе (Сбер, Преф) в вечерку (Очевидно, что Преф в вечерке, для выхода из позы, не достаточно ликвиден), таким образом, выходить из позы в вечерку, наверное не стоит, поскольку может не получиться или получится не приемлемо, но, если видно, что к этому подходит. Что делать, отключать трейлинг или выключать сам робот, с позой, тогда, возникает вопрос, как вести себя утром, какой алгоритм у робота, если его утром включить? И есть ли возможность, утром увидеть позу (выключенный робот ее показывает объективно?), оценить ее и, быть может, принять решение, выйти из позы, как она будет тогда, не включая робот (работает ли кнопка выхода из позиции, при остановленном роботе) или прямо в Квик лезть и там смотреть, выходить? Быть может есть еще какие варианты действий? Речь, естественно о живом счете, с демо, итак все ясно, он может показать выход из двух ста лотов Префа вечером, когда их за час, может быть, объем меньший торговли))) Может у кого то есть опыт таких движений, пожалуйста, расскажите!?
Спасибо.
Сергей, по поводу входа вечером. Важная проблема - широкий спрэд. Поэтому если днем можно быстро выйти, то вечером это сделать сложнее. Я бы рекомендовал вечером не ходить. Хотя если есть уверенность что цена пойдет в нужную сторону, то можно рискнуть. Но прогнозы часто не сбываются.
По работе робота. Если робот закрывается без активных заявок в квике, то утром он возобновит работу в штатном режиме и позиция в роботе будет соответствовать квик. Если останутся активные заявки и они исполнятся, то возникнет несоответствие лотов между тем, что зарегистрировал робот и торговля по инструменту остановится. Придется вручную регистрировать исполненные заявки.
Что касается квик и робота. Для закрытия позиции вручную в квике должно быть установлено соединение с сервером брокера и на бирже начались торги. Но лучше запустить робот, установить соединение с квик. Как только начнутся торги робот выставит свои заявки в соответствие с положением цены. Если до начала торгов понятно, что цена пойдет против позиции, то необходимо в роботе установить флажок Запретить входить в позицию и запустить торги по инструменту. Робот наращивать позицию не будет и станет доступна кнопка закрытия всех позиции.
В настройках робота (Сервис/Параметры/Общие настройки/Планировщик можно управлять временем в течение которого роботу запрещается или разрешается выставлять заявки.
Здравствуйте, Николай!
Спасибо за Ваш ответ!
В начале, про прогнозы, которые не сбываются, мне не очень понятно, у нас же, все же, арбитраж?))) И очень хочется, ввиду этого, не сильно зависеть от прогнозов, да и от направления движения цены, то же))) (Хотя, конечно, очевидно, что Муравьи сильно чувствительны к направленности цены, вроде и арбитраж, но и направленная поза...)
Правильно ли я понял, что (согласно написанному Вами в конце поста) можно обезопасить положение (возникновение не исполненных заявок, которые могут вызвать потом рассогласованность позиций) в такой ситуации, построив следующую конструкцию: В этом планировщике, установить время запрета выставления заявок, хотя бы даже за одну минуту, до окончания торгов, а в нем, по умолчанию заявки снимаются через 30 сек., таким образом, на момент закрытия, заявок точно не будет, верно?
Всем привет, друзья!
Вот, наконец то случилась, очередная радвасть))):
Поза была с прошлой пятницы. В эти дни, случалось, минусовала, до -12-13к. На верхней вывеске, написано, -5347, но это, с учетом того, что там вчера было +11к и сегодня набралось, примерно 1,5к. Как то эта система показа данных мне не очень нравится..., может, все таки, на вывеску выносить Маржу стратегий?, а можно и две цифры, Маржу и показатель волотильного дохода?
После радвасти, переворот и новый заход, с немного подкрученными настройками, Преф(245к)-Сбер(255к), Диапазоны, +/-1100р, ГО - 11 (в предидущий заход, было 12, оставались свободные средства, 100к и более, все время, которое я наблюдал. Вот скан:
Снова всем привет, друзья!
Хочу поделиться с Вами интересной, на мой взгляд новостью:
У меня возникла идея использовать, так сказать, Кросс-арбитраж (я не претендую на авторство, возможно это баян, но про это я раньше не знал и не слышал). Есть всякие технические вопросы, осуществления такого проекта, решать которые предстоит в перспективе (Евгеньевич говорит, что могут биржей блокироваться кросс сделки, нужно уточнять и искать пути решения).
Суть в том, что запускаются два счета, можно у разных брокеров, можно у одного, наверное на разные лица, ставятся две системы, два робота и в них настраиваются зеркальные стратегии, наверное Муравьи, с одинаковыми или сильно приближенными данными, только направленные в разные стороны, по каждому инструменту. Конечно понятно, что это повлечет, как минимум двукратное увеличение депозита/ов))), (я, в данный момент не готов выделить столько средств, на живьё, полагаю, минимум - лям, лучше больше) но, в демо песочнице, что не попробвать?))) А на одном счете, мне уже очень хочется начать живьём, но, не гоже торопиться)))
Сейчас я договорился с Евгеньевичем, что РоботКрафт, предоставит мне вторую лицензию, для испытаний этой темы. О чём я, естественно буду вас информировать.
Счета у мня уже открыты, сейчас вопрос первичных настроек, запуска. В скором времени, заведу новую тему или продолжу здесь, даже не знаю, как лучше? Что посоветуете?
Спасибо.
Конечно, интересно, эту тему прогнать и на истории, я в этом совсем не силен, только учусь пользоваться роботом, для торговли, но не пробовал тестирования на исторических данных))), если кто то подключится и поможет, будет здорово!
Добрый день, Сергей! Зеркальные стратегии, это Вы подразумеваете, что получится Сбер обыч против Сбера обыч и Преф против Префа? В чем тогда идея? Ведь при любом движении цены отрицат плечо будет обгонять положит и нести убыток на счет...и это будет происходить в обеих парах. Расчет только на сбор волатильности?
Здравствуйте Сергей!
Я имею ввиду, что на одном счете торгуются Сбер-Преф, а на втором Преф-Сбер. И да, основная ставка на сбор волы, но, как пойдет, покажет время. Полагаю, что на одном может возникать просадка, а на втором плюсовать..., возможно, придется деньги гонять со счета на счет, хотя, может и так будет нормально, можно же на разных, от входа ко входу, переворачиваться.
Ну в принципе так и есть, как я описал. В данной ситуации спасает только волатильность в узком диапазоне. При серьезном и стремительном (трендовом) движении позиция будет наращивать убыток, который, наверное, одной волатильностью не перекрыть.
Какая позиция будет наращивать убыток? На том счете, где Сбер-Преф или там, где Преф-Сбер?)))
Суть то в том и есть, что При стремительном движении, на одном счете будет убыток, но на другом то профит!!! Они же в разные стороны стоят и двойной арбитраж получается. Рассогласованность плеч будет в разные же стороны, на разных счетах.
Нужно пробовать и смотреть, что получится.
Эти позиции (Сбер - Преф и Преф - Сбер) мы можем представить в виде Сбер - Сбер и Преф - Преф.. И в таком виде очевидно, что при любом движении цены мы всегда будем в минусе, так как отрицательное плечо растет, а положит уменьшается. И в плюс можем выйти только при условии что волатильность превысит эти минусы
Но отклонения фьючерсов от точки входа могут быть достаточно большими. а вот волатилка имеет свой естественный предел.
Сергей, неужели, все пропало и не стоит рыпаться - пытаться?(((
Там ведь будут Муравьи настраиваться, можно настройками поиграть попробовать, соотношениями плеч, на входе, это же не совсем симметрично все равно будет... Или, думаете, все это пустое?
Но и сейчас происходит, как Вы говорите, плечи так себя и ведут и на одном счете...
А какой предел есть у волатилки, во времени?
Сергей, я думаю не стоит тратить на это время...наверное, можно просто запустить фьючерсную стратегию на одном фьючерсе с большими пределами, и посмотреть сколько она сможет выжать за какой-то промежуток времени. Всё таки без заработка на тренде будет сложно справляться с рассинхроном плеч.
Что же касается волатильности, то я имел ввиду, что у неё есть какое-то среднее статистическое значение...и, наверное, вы можете оценить его при своей нынешней торговле, умножив кол-во дневных сделок на маржу. А серьезно увеличить его, при сохранении рисков и суммы, почти нереально, так как она никак от нас не зависит.
Снова здравствуйте, Сергей!
Я понял Вашу точку зрения, но, все же, с Вашего позволения, потрачу на это свое время (это денег мне не стоит (с)). Как я уже писал выше, сейчас такая конструкция мне мало доступна, по средствам (для торговли живьём). Тем не менее, мне интересно увидеть это своими глазами и потрогать своими руками (особенно, с учетом того факта, что об этом уже договорился). Я не думаю, что это тоже самое, что и торговля одним фьючем. Но, вполне допускаю, что может быть просто лишним усложнением, не даст выхлопа и придется забросить тему. Но, пока не попробваю, точно не узнаю...
Спасибо Вам за интерес и диалог!
Удачи, Вам, Сергей! И будем надеяться на статистику по вашим экспериментам.
Два Сергея, здравствуйте. Лучше всего вопрос решать теоретически, а потом уже ставить эксперимент, как способ подтверждения или опровержения гипотезы.
Я вам писал в одном их постов простую формулу: что прибыль муравья равна волатильной прибыли плеч плюс прибыль (убытки) от тренда базиса плюс убытки от рассогласования плеч. В вашем примере бумага одна и та же. Тогда базис горизонтальная линия и прибыль (убытки) базиса ноль. В итоге остается удвоенная волатильная прибыль по бумаге минус убытки от рассогласования плеч. Если цена в боковике, проблем нет. Как только появляется тренд цены без разницы в какую сторону и при этом волатильность низкая, то убытки от рассогласования будут превышать волатильную прибыль.
Моя гипотеза: Убытки по стопам превысят волатильную прибыль и стратегия в конечном счете будет убыточной.
Добрый вечер.
Эксперименты вещь интересная. Подогрею дискуссию. Если вы работаете на демо, то для более ускоренной проверки гипотез можете в рамках одного робота все настроить. Даже на боевом можно настраивать зеркальные стратегии, но есть нюансы (кросс-сделки). Трейдеры иногда практиковали такой подход, когда одна и та же бумага находится одновременно в двух направлениях. То есть вы в кеше, а в роботе сидите в позициях одновременно в лонг и в шорт. Риски меньше, а эффективность портфеля повышается в разы, но тут надо все просчитывать.
Для отработки схем в роботе есть механизм "манипулятор цены". Вы в прошлый раз расстроились, что узнали, что можно регистрировать зоны вручную, поэтому напишу пока осторожно, существует механизм для ручного манипулирования ценой. Я его использую для моделирования нештатных ситуаций с целью отладки программы, а трейдеры могут прорабатывать схемы парного трейдинга. На эту тему есть видео, если заинтересует, смогу скинуть.
Здравствуйте, Николай и Владимир! Я очень рад, увидеть Ваши комментарии! Они для мня, очень то ценные)))
Николай, почему, базис, будет горизонтальной линией? По моему, он будет отзеркаленной кривой, однако? Плюс, еще, не совсем точные настройки (думаю, что и в одной и во второй паре нужно задать, изначальное смещение в сторону шорта. Да и в Муравьях же торгуется, как бы, каждая бумага сама по себе? Лосей очень не люблю, посему делаю все, чтобы их избегать, предпочтительнее переждать просадку, в позе если позволяют условия. А для теоретического решения этих вопросов, по крайней мере я, не обладаю достаточным багажом знаний, поэтому приходится экспериментировать, для набора опыта. Прислушиваясь к Вашим советам)))
Владимир, спасибо за Ваше разъяснение, в общем, я понимал, что в демке это можно все сделать и на одном роботе, банально его скопировать и настраивать разные копии, по разному, как угодно (тут, где то, про это были посты, чтобы иметь копию робота для всяких тестов). Просто, поскольку я решил, что мне экономичнее поменять брокера (в перспективе начала работы, живьём, да и тем более, у мня уже был у него счет, заброшенный, но, восстановил), про это я завел соседнюю тему, но, хотелось бы тут не прерывать тему, которую веду и, поскольку, Евгеньевич мне пошел на встречу, то вот, к чему пришли на этот момент. То есть, сейчас тут нет упора, на то, как я это делаю, просто так сложились кубики))) А вот, если это принесет выхлоп, то у мня уже будет, практически все готово, под живьё! (Ну, кроме, соответствующего размера депозита..., но все же меняется)))
В прошлый раз я расстроился по поводу неудовлетворительных результатов своей работы, на которые произошли накладки))), ну и решил не заморачиваться с перерегистрацией этих зон, что бы вернуть себе минуса на демо счет))), продолжил, как есть. Про механизм манипулирования ценой я знаю и смотрел что то. Но считаю, что сейчас, освоение этого механизма для мня будет перегрузкой, полагаю, приоритетнее осваивать работу с роботом, на условиях максимального приближения к торговле. Считаю, что вся эта суета, с установкой и настройкой робота - Квика еще раз полезна, как и снова, все настройки, чтобы не забывалось)))
Вместе с тем, подошел к концу, последний день июля 2018 года, со следующей позой:
Минус 4,1к, по марже, это наверное самый оптимистичный показатель за этот день, вход оказался не очень удачным, минусовало до -15к. Но, в общем ситуация не критичная, по средствам и ширинам диапазонов запасы есть, так что будем ждать)))
Снова привет, друзья! Спешу поделиться, очередной радвастью))):
Ну и, как обычно, после, перенастройка и новый вход:
По теме второго робота, в процессе, но пока не донастроил. Уже вижу, как с ним тормозит сервак(((, но, пока не буду докупать ресурсы, буду пробвать так...
Сергей, чтобы вы не допускали ошибок надо пояснения по поводу вашего несогласия : "почему, базис, будет горизонтальной линией? По моему, он будет отзеркаленной кривой, однако?"
В стратегии которую вы тестируете (Муравей+) базис арбитража это разница цен сбера и сбер префа. Вы строите график и на нем принимаете решения о входе. Если заменить например, сбер преф на сбер, то пара будет сбер - сбер. Значить базис арбитраж ноль. Следовательно арбитражную прибыль получить нельзя. Можно получить только волатильную прибыль и трендовые убытки от расхождения цен.Расхождение будет формироваться обязательно, так как цена бумаги обязательно будет иметь тренд и возникать они будут не зависимо от направления тренда. Хватит ли волатильной прибыли чтобы компенсировать убытки от расхождения точно сказать нельзя. ПОэтому я и выдвинул гипотезу. Или я не правильно понимаю что вы хотите сделать?
Здравствуйте Николай!
Я хочу сказать, что считаю это допущение, что торгуется Сбер-Сбер, не корректным, поскольку позиции все равно будут не симметричные, и не будут происходить одновременные сделки, по купле и продаже одноименного инструмента! Ведь на двух счетах будут настроены муравьи.
Еще раз расскажу, что хочу устроить:
Два счета (в моем случае у разных брокеров, наверное можно и у одного, но на разных лиц (доверенных, жену, например)). По роботу на каждом счете. Одновременная настройка и запуск на этих счетах, На одном Сбер-Преф, на втором Преф-Сбер (с близкими, по параметрам настройками). Соответственно нет нужды смотреть на графики, заниматься тех анализом и строить прогнозы))) Как я предполагаю, должно получаться следующее: На каждом счете собирается волатильность, ступеньками на каждом инструменте, на одном доход от тренда, на втором, убыток от тренда, который не обязательно фиксировать лосем...)))
Хочу попробвать, посмотреть, как будет получаться?)))
Я не правильно истолковал ваше предложение. Мои утверждения применимы к торговле одной и той же бумагой на двух счетах, а не о двух муравья на разных счетах. Приношу извинения.
Снова здравствуйте, Николай! Ну, Вы уж, пожалуйста так не расстраивайтесь, видимо, просто друг друга не до поняли, а может, я, поначалу написал скомкано?))) Но мне, конечно очень интересно Ваше мнение о моей задумке, теперь?))) Буду рад Вашим комментариям! Спасибо.
Скажу по чеснаку, в мою голову, закрадываются, все же сомнения, может, будет получаться, как у мня сейчас, на одном счете, вхожу и тут же, в просадку, потом время проходит, ситуация налаживается и раз за разом, приносит профит))), только ждать приходится, хотя, пока, больше двух дней не было...
Буду пробовать, конечно, уже, почти все подготовил... Сервак подтормаживает))) Хочу, одновременно запустить, хотя, очевидно, что, ввиду несимметричности, потом придется в разнобой заходить, в случае, если на одном счете уже отработает, а второй в просадке, не лосём же его тормозить)))
Здравствуйте снова, друзья!
Вопрос, наверное к Владимиру: Сейчас, просматриваю данные программы и, что я вижу: в настройках стояло и стоит, максимум зон, за проход - 10 (уже выработал синдром, добавлять ноль, к единице, по умолчанию, может стоит умолчание поменять или сделать, сохраняемую настройку?) , но, когда смотрю в список сделок, в то время, когда был выход профитом, вижу, что происходило по одной сделке (по одному контракту) в секунду... почему так?, ведь должно было шустрее это происходить? Или я что то не так понимаю? Спасибо.
И вновь привет! Вот, подошел к финалу первый день августа, результат, так себе (ну, если не учитывать, дневной профит))):
Причем, что забавно, в течении этой позы, трепыхались данные, около нуля, минимум, на что опускались, по ходу, было -2,5к, а вот, прям, перед закрытием встало так, -4к...((( Но в целом, поза стабильна, запас по средствам есть, диапазоны, не далеко от середины, так что, ждемс)))
Доброе утро, друзья, здравствуйте, Alexeyy! Я так понял, пока я писал, Вы удалили свою месагу))), все равно, спасибо Вам, пишите, не стесняйтесь.
По моему проекту, докладываю, что уже все готово, могу начать, практически сейчас. Но, наверное, для красоты, подожду, когда закроется поза на первом счете, что бы начать, синхронно. (Хотя, совершенно понятно, что эта синхронность получится только, если этого ждать, а, как я понимаю, потом, по ходу уже будет не особо важно, и заново вставать в позу на одном или другом счете нужно будет, по мере их отработки), То есть, можно прямо сейчас, зайти вторым, в обратное направление, пока первый еще в позе))), но, все же, подожду)))
Доброе, Сергей, да удалил, стесняюсь, не очень уверен в том что пишу, но раз вы прочитали - то поняли мой смысл. Я решил взять и попробовать. Вечером расскажу о результатах, если ничего не помешает.
Снова здравствуйте, Alexeyy!
Поскольку Вы удалили месагу, я не стал ее публично комментировать)))
Да, конечно, пробуйте, для этого не обязательно городить второго робота, на демке, можно просто, на копиях робота настраивать, как будто второй счет. Вместе с тем, выше по теме, Николай писал, про линейный базис, как я понимаю, Вы про это и ведете речь..., если торговать Сбер-Сбер?, пробегитесь, по теме, посмотрите! Но я Вас, никоим образом не отговариваю от эксперимента! Обязательно пробуйте, что задумали, вносите коррективы, по ходу, если сочтете нужным, не слушайте никого, принимайте решения сам и не бойтесь делать ошибки и выставлять это на показ (хотя, не обязательно и выставлять), это же, (демо счета) понарошку!))) Иначе не научиться пользоваться этими инструментами и, когда придет время, перейти на живьё, уже обладая нужными навыками!)))
Я скопировал второго робота. В одном сбер лонг, второй в шорт. Без префки.
Ну да, конечно, я это и имел ввиду, что робота скопировать. Да, Вы пишите, про контроль кросс сделок, тут, в перспективе, в случае переноса этой темы в живьё, могут возникать затруднения, которые нужно будет обходить, поскольку, как говорит, Евгеньевич, может сама биржа начать блокировать кросс сделки. Но это решаемо и про это будем думать, ближе к делу...
Да, сначала надо хотя бы примерно протестировать - и получить какие-то результаты.
Эх, накосячил немного с настройками, щас к обеду заметил, переделывать надо. Завтра с утра опять поставлю до вечерки. Ну так в целом, при ГО 20 процентов, и отступах по 5 процентов, 500к на каждую бумагу, с комиссией 2 рубля, к клирингу получилось около 4к. Я на лонге галку поставил " фикс. число лот в зоне" а на шорте нет, ну и запустил стратегии минут за 5 до открытия, план + наценка, хочу вход + наценка поставить и зайти минут через 5 после открытия. Маржа максимально достигала примерно 10к и примерно -10к по другой бумаге. Сама разница, ну дельта, была в пределах от -1000 до +2000, при этом, большую часть времени в положительном значении.
Здравствуйте Все! Привет, Alexeyy! А про какие бумаги речь?, зачем, 20 ГО? Это ведь больше, чем биржа просит, по крайней мере, по Сберам... Про Вход + Наценка, там у мня, по началу, возникали какие то проблемы..., точно сейчас не помню, как то он тогда странно торговал, мне не нравилось, мне Аделя тогда сказала, что лучше ставить План + наценка.
А про Фиксированное число лот в зоне, расскажи, что получается? У мня все время, галка не стоит.
У мня поза, в просадке, как то, до -15к стрелляет...(((, но запасы, по диапазонам есть...
На шорте некоторые зоны были по 2 лота, ну и там по мелочи ещё. Сбер обычка и в лонг и в шорт, пока без нагромождений в виде префки. Меня интересует как маржа будет плавать.
Доброй ночи, друзья!
Сегодня день прошел неважно, всю дорогу, в минусах, причем доходило и до -16к, в те моменты, когда я был у компа и смотрел на ситуацию (снова напомню Владимиру, о своей хотелке, что бы показывался и минимум позиции и желательно,
все, с указанием времени))), так, что такой финал, вощем, как бы и ничего...:
К запуску второго робота (да и к работе живьём, тоже, но торопиться начинать, не буду))), теперь уже подготовился, просто всецело (все установлено, подключено, настроено, паровозик пыхтит))), о чем упомянул и в соседней ветке, а тут, поза, не хочет профитом закрываться, уже прям думаю, может и нечего их вместе запускать, прямо так, второго запустить?))) Диапазоны сместились, примерно на половину (от середины диапазона, цена сместилась на половину), но, соответственно, запас прочности, еще есть, так что, погодю, немного)))...
Сергей, вторую тему пока не вижу смысла открывать, пару тестов сделаю, если кому-то будет интересно, сделаем тему.
Я помню лет 6-7 назад, натыкался на несколько форумов, где на полном серьезе обсуждали эти стратегии. Мне для себя интересно, насколько в принципе такой подход рабочий. Какой потенциал у такой стратегии, какие слабые места, подводные камни, какой наихудший сценарий развития событий для неё. Но у неё есть и свой ряд плюсов. Правда пока не понятно, как её на реале реализовывать. Нужен второй робот будет, субсчет, возможно второй терминал? Кросс-сделки, где есть их поддержка и как оно работает?
Добрый день.
Нужен второй робот будет, субсчет, возможно второй терминал? Кросс-сделки, где есть их поддержка и как оно работает?
Ни второй субсчет, ни другой брокер, ни другой терминал не спасут от кросс-сделок. На 100% утверждать не буду, но несколько лет назад изучали вопрос и на практике это наблюдалось. Биржа вычисляет по инн владельца счета и не дает совершить кросс-сделку.
У нас раньше в роботе работал модуль обработки кросс-сделок, но до конца не отладили, и я его отключил.
Владимир, здравствуйте! Получается что нужен второй человек по сути? Второй счет - другая личность? Странно, им какая разница, я про кросс сделки не только от вас знаю, я думал биржа и брокеры идут навстречу. Получается другого пути нет кроме как подключать родственника, сестру, брата, жену, кошку...?)
Привет, друзья! Доложу, что сейчас знаю, на эту тему, я говорил со своим менеджером у брокера, в общих чертах, он объяснил, пока, непосредственно на бирже я не уточнял, не проверял. Суть в том, что, как я понял, на бирже, это бизнес. Там можно подключить доступ, к кросс сделкам, но за это нужно платить бирже, причем, немало и подключить такое, не всем и не просто... Посему, второй счет, у другого или у того же брокера, на другое, доверенное лицо, ну, да, на кошку лучше всего))), наверное, это решение. Мысли возникают, что это не с проста так, вероятно, это, действительно интересная тема, но нужно еще все перепроверять...
Алексей, жаль, что Вы стесняетесь, открыть новую тему, мне кажется, что вопрос то интересный и жизнеспособный, и парой тестов дело не обойдется)))
Сергей, я не стесняюсь заводить отдельную тему, я не особо располагаю временем, пока во всяком случае, чтобы регулярно вести отчеты, так как это делаете вы. Пару пробных, приблизительных замеров сделаю, и наверно все, ну что из-за этого новую тему создавать? Сюда постить тогда не буду, раз вы против)) скажу лишь что результат интересный, а ещё туда лучше добавить префку, на этом хватит. Кому надо - те сами попробуют. По поводу кросс сделок, я думал эти вопросы брокеры индивидуально решают с биржей, а потом своим клиентам предоставляют как услугу. Видимо оказалось все сложнее.
P.S. Сатью по теме нашел http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10487534
Ну, тут уж, как говорится, колхоз, дело добровольное, но, не пойдешь - расстреляем...)))
Естественно я не прошу вести так все подробно, но, конечно, смотрите, как сами знаете)))
Что-то завалили сегодня Сбер((...до стопов не дотянулись?
Здравствуйте, Сергей!
Стопы у мня такие, что, можно сказать их нет... Да, в общем глубокая просадка, минусует, больше тридцатки, правда, в оптимистичном доходе за сегодня больше 15к, но мы то знаем, чего эта вывеска стоит... и, что самое грустное, что по Сберу уже очень близко к краю диапазона, от входа прошло уже больше 1000, а диапазон был +/-1250.
Вот, грустная сканка:
Эта ситуация мня наводит на мысли о том, что стоит осваивать функционал, установки зон, разной величины, чем ближе к краю, тем шире зоны..., это поможет, расширить, на те же средства, диапазон и позволит легче пересиживать просадки.
И тут же возникает вопрос к разработчикам, а на горячую ширину зон возможно менять? Вот, было бы здорово, если так))) То есть, видишь, подбираешься к краю, но не хочешь принимать убыток, готов пересиживать просадку, берешь, крайние зоны расширяешь и остаешься в позе...
Хотя, быть может, это и ни к чему, ведь, если выходишь из позы в меншую сторону, то, второе плечо не закрывается, а по тому, что пришло к нулю, предлагается перенастроиться и войти заново, а плечо, которое затарилось на всю катушку, по моему, если уходит еще цена, не закрывается, а просто, висит и минусует себе..., правильно я описываю алгоритм?
Вопрос к Владимиру.
Здравствуйте, скажите, а 4.227, что за зверь, и что в нем нового? Я про него ничего не нашел, а в информере висит вывеска, что, вот он, такой... неужто, плохо искал?
Спасибо.
Добрый день, Сергей!
Я думаю, что с такими глубокими просадками, как у Вас, очень сложно бороться. По сути, сейчас это сводится к попытке досидеть до роста Сбербанка, а пока он падает при таком соотношении плеч спасти может только стоп. На Вашем месте, я бы все-таки подумал о снижении размера стопа до более комфортных.
А по поводу контроля зон, то можно воспользоваться запретом на покупку/продажу при определенных условиях в стратегии "Арбитраж 2,0" К примеру, если стоп стоит на 5%, то поставить запрет на покупку от 2% до 5%...в таком случае мы теряем волатильную прибыль на этом промежутке (которая, кстати не такая уж и большая), но и ограничиваем убытки на отрицательном плече. Подобным образом можно и с положительным поработать, запрещая выходить из позиций. Правда встает вопрос о целесообразности всего этого, может быть проще просто закрыть позицию...
Здравствуйте, Сергей!
Во многом я с Вами согласен, вот только, комфортного размера стопа, для меня нет никакого)))
Сейчас, этот, повторяющийся опыт, говорит мне о том, что изначально, Муравьиная стратегия, очень рискованная, поскольку очень сильно зависит от прогнозов, тех анализа, в общем от направленного движения цены. Конечно, я отдаю себе отчет, что выставляю, достаточно экстремальные требования))), но наверное, по другому опыт набирать, получится дольше.
Спасибо за ваш отклик.
Вот, информация по, обозначенной выше теме, из первоисточника, так сказать...
http://www.cbr.ru/finmarket/inside/inside_practices/
В связи с чем, подтверждается информация, о том, что организовать этот процесс затруднительно , точнее, на грани правового поля.
На этом фоне возникает мысль, что еще, есть резон попробовать, так называемый, календарный арбитраж. Эта тема, достаточно давно известная, на этом форуме, тоже всплывала, но, подробно не развивалась. Посему думаю, пока пересиживается просадка по моей первой теме (конечно я прекрасно понимаю, что пересиживать просадку, дело не благодарное, поскольку, на живье то, от клиринга к клирингу, все убытки вычитаются, без всяких задержек и оставаться в такой позе, равносильно тому, что просто заново войти и поставить, запредельную цель и ждать, когда она срастется, но, такова моя ссучность, ой, сущность))), что я хочу пересидеть.) Так вот, тем временем, можно попробовать, на втором счете запустить календарку, например, на паре Si шек, с разными сроками экспирации. Вроде эта тема не подпадает, под криминал?)))
Друзья, пожалуйста, пишите, если есть опыт и мысли в этом направлении!
Спасибо.
Всем, привет!
Сергей большое спасибо за то, что описываете свои наблюдения. Раньше на форум не заходил, так как активности не было особой.
Немного опишу свой опыт тестирования Муравей+ в режиме демо (Сбер - Сбер пр). Пока мне не удаётся определить наиболее удачную точку входа, всё зависит от рыночного фона. Вход всегда осуществляю только при выходе во 2-е СО.
1 Ловля отскоков. Если рынок находится в боковике, то получалось ловить несколько отскоков по 0,35 профита (стоп 3%). Вход - небольшой выход базиса во 2-е СО. НО в случае большого движения весь профит съедался (3% на просадку не спасало).
2. Пробовал входить только при выходе базиса за 2-ю половину 2-го СО (ближе к его краю, но такие ситуации встречаются реже). В этом случае стоп 3% срабатывает реже.
Пробовал немного на реальном счёте, но не совсем успешно. Поведение конечно же здесь несколько иное. Для эффективного использования средств снижаю в роботе ГО (с запасом на просадку). НО в этом случае есть одна особенность, о которой пока никто не написал. В случае установки галки "Выставлять заявки сразу" может не хватить средств (робот пишет, что не достаточно средств и останавливается). Поэтому я либо снижал порог (%), либо отключал вовсе.
Тоже хотел потестировать робот с увеличением стопа (собственно, что вы и делаете). Не из за жадности, а из предположения, что все используют стопы 3% и крупные игроки об этом знают и колют по этим значениям, а потом идёт откат. Но это так, мои мысли из разряда КУКЛ и тому подобное.
Вообщем ветку создали вы интересную, спасибо! И Sergun43 интересную тему подкинул по поводу коллективного тестирования. Но в ручную тестировать всё долго. Хотя разработчики и могли бы прикрутить тестер муравья на истории, для арбитража же он есть.
Ещё очень долгий процесс выставления параметров. Бывает пока их задашь, рынок уже уходит и вход уже становится менее эффективным.
Здравствуйте, уважаемый AlexanderStr!
Огромное Вам спасибо, за такой подробный отклик! Я очень рад, что удается растормошить людей на активность здесь, моим поведением)))
Очень интересен Ваш опыт на живье! Пожалуйста, если это возможно, напишите про это, как можно больше! Чрезвычайно интересна любая информация, на эту тему. Поскольку, как я уже писал ранее, у меня создается, достаточно двоякое ощущение о торговле на бирже, вообще и о данном, программном продукте, в частности. Вместе с тем, я, конечно иду к тому, чтобы начать на живье, (как уже писал, к этому уже готово все!), но некоторая неуверенность, естественно сохраняется!
Посему, буду очень благодарен любой информации, на эту тему, от, имеющего опыт!
Спасибо.
Сергей, у меня самого опыта не много. Напишу тогда о себе с самого начала.
Трейдингом практически я занимаюсь лишь 1 год (до этого пол года ещё набирался теоретических знаний). На биржу пришёл после снижения ставок по депозитам. Не выгодно сейчас мне деньги в банке держать. Но трейдинг не основной мой вид деятельности (но очень интересный), а лишь средство инвестирования. Работаю я программистом.
Большие средства в новые проекты я не инвестирую. Поэтому первый опыт был арбитраж и не совсем успешный. К тому времени Demo режима не было или я пока о нём не знал. Арбитраж был настроен на фьючи ВТБ-Газпром-Магнит. Входил как по учебнику на границе диапазона, когда базис уже отклонился и смотрел в середину. По началу было всё хорошо, сразу стал набираться профит. Ждал выхода базиса до середины, чтобы закрыть стратегию. Но базис не дойдя немного до середины пошёл в противоположную сторону съедая весь мой профит и, вышев за границу, сработал стоп. Печально. Благо через несколько дней отбил убыток в ручную (пас акции ВТБ, тогда они были на годовом минимуме и когда увидел, что идёт отскок ото дна и идут большие объёмы на покупку, тоже купил).
Поэтому после я побоялся инвестировать большие деньги в срочный рынок. Открыл ИИС и все средства перевёл туда в акции, став инвестором и краткосрочным спекулянтом.
С фьючами я осторожен и всегда придерживаюсь риск-менеджмента. Поэтому на счёте, где я в основном торгую срочный рынок сумма не большая. Когда узнал о режиме Demo активно стал использовать робот. Собственно я и раньше его использовал но не часто и в основном только на сбере (дейтрейдинг, без хеджа префкой). Именно Муравей+ на реальном счёте я использовал всего раза 3. И чего-то результаты в режиме Demo больше радуют, чем на реальном счёте.
Поэтому, Сергей, опыта использования Муравей+ на реальном счёте, к сожалению, у меня пока очень мало 
Самому было бы интересно услышать мнение от тех, кто на реальном счёте торгует.
Моя стратегия сейчас такая, жду очень глубокого движения базиса вплоть до края 2-го СО и вхожу.
Снова здравствуйте, друзья!
Вот, в продолжение, выше обозначенной темы, про календарный спред накопалась информация с биржи:
https://www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx
Если по чеснаку, я не очень разобрался(((, пожалуйста, если кто в теме, расскажите, как это может быть интересно нам?
Снова здравствуйте, Александр!
Я то сразу и не увидел вашего поста, как то свой пока писал, а Ваш оказался выше))) Сейчас пролистывал и увидел. Огромное Вам спасибо, за откровение! Хотелось бы уточнить, про то, что Вы имеете ввиду, про разницу в результатах, между демо и живьем? Очень интересно, но я не понял, в чем суть... Про инвестирование в акции, тоже интересно, пожалуйста, расскажите, хоть в общих чертах, что выходит?)))
Спасибо.
vladimir >>То есть вы в кеше, а в роботе сидите в позициях одновременно в лонг и в шорт.
Поясните пожалуйста, что значит быть "в кэше, а роботе в позициях в лонг и в шорт одновременно"?
AlexanderStr >>Ещё очень долгий процесс выставления параметров. Бывает пока их задашь, рынок уже уходит и вход уже становится менее эффективным.
я тоже не понимаю, почему не сделают вход в позицию одним действием, а нужно вручную посчитать +/- x% от текущей цены, вручную вбить это, потом применить, и только потом запустить. Такую программу отгрохать, а элементарную автоматизацию ручного ввода не сделать. Каменный век. Извиняюсь, наболело. А еще когда это делаешь на мобильном через TeamViewer...
AlexanderStr >>Тоже хотел потестировать робот с увеличением стопа (собственно, что вы и делаете). Не из за жадности, а из предположения, что все используют стопы 3% и крупные игроки об этом знают и колют по этим значениям, а потом идёт откат
Присоединяюсь к словам Александра. Эта неделя выдалась урожайной на проколы в СберП. Сбер обычка такого себе не позволяла.
Наверно крамольный вопрос, но может были уже идеи обработки (игнорирования роботом) таких кратковременных всплесков? Понятно чем это игнорирование может кончится, но по-моему если привлечь статистику возникновения таких пробоев, и дать возможность опционально включать "защиту" от них - это будет наш достойный ответ КУКЛам)
AlexanderStr >>И Sergun43 интересную тему подкинул по поводу коллективного тестирования. Но в ручную тестировать всё долго. Хотя разработчики и могли бы прикрутить тестер муравья на истории, для арбитража же он есть.
Может для начала хотя бы такую таблицу будем заполнять ?
Sergun43 >>А по поводу контроля зон, то можно воспользоваться запретом на покупку/продажу при определенных условиях в стратегии "Арбитраж 2,0" К примеру, если стоп стоит на 5%, то поставить запрет на покупку от 2% до 5%...
Я тоже использую (вручную, если повезло застать у монитора сильное движение) опцию "Запретить входить в позиции", из-за отсутствия таких настроек в стратегии "Фьючерсы". Надеюсь будет автоматизировано в новой версии/поколении программы.
SVM777 >>на одном счете торгуются Сбер-Преф, а на втором Преф-Сбер. И да, основная ставка на сбор волы, но, как пойдет, покажет время. Полагаю, что на одном может возникать просадка, а на втором плюсовать
Сергей, может я не правильно понял, но если сформулировать общую идею такой стратегии как: "резать убытки" по убыточному плечу и "давать прибыли течь" по прибыльному, то почему вы пишете что "основная ставка на сбор волы" ?
В этой ветке был совет от [nikolai] по поводу совместной работы общего и отдельных трейлинг-стопов, после которого я попробовал этот подход ("резать убытки"+"давать прибыли течь") просто настроив три трейлинг-стопа. Вот, кусок переписки с техподдержкой в которой я попытался изложить идею:
...
У меня на стратегии Муравей+ несколько раз срабатывал общий стоп при сильном направленном движении.А недавно на форуме (http://forum.robotcraft.ru/thread/мои-путь/) прочитал совет от [nikolai]:
>>Да еще забыл одно. Когда вы пользуетесь трейлин стопом, то там ведется оценка всего портфеля и стоп выставляется по портфелю. Поэтому может быть ситуация, когда денег в >>портфеле хватает, а какая-то отдельная стратегия по фьючерсу уже уходит в минус. Отсюда тоже могут быть минусовые значения по бумаге. Я бы рекомендовал использовать >>помимо стопа по портфелю и стоп по каждой отдельной бумаге. Тогда минусов не будет. Хотя Андрей стопы по отдельным бумагам не ставит, а общий стоп по портфелю. Здесь >>каждый решает сам.
Поэтому хотелось посмотреть насколько чаще/реже будут срабатывать в минус оба стопа (в теории ведь вероятность срабатываний двух стопов меньше чем одного).
Идея была в том чтобы отдельными трейлинг-стопами на каждую позицию ограничивать убыток в случае если цена пойдет против длинной/короткой позиции, при этом тейк-профит для них ставить больше общего целевого, чтобы в случае сильного направленного движения правильная позиция могла наверняка отыграть минус по убыточной прежде чем достигнет цели.
Также расчет был на то что вероятность продолжения тренда больше чем вероятность его смены.
После этого, при продолжении тренда, ждем когда общая прибыль достигнет целевой цифры по общему трейлинг-стопу (который меньше чем индивидуальный трейлинг-стоп).
Пример
50% средств в ЛОНГ - stop/take = 3/12%
50% средств в ШОРТ - stop/take = 3/12%
Общий - stop/take = 8/2%Если идем вниз/вверх больше чем на 3%, убыточная позиция закрывается и в худшем случае получаем -3% от общей суммы позиции (как в случае с одним общим стопом), в лучшем (если вероятность срабатываний двух стопов действительно меньше) – будем чаще выходить в плюс.
Что ж, если совет от [nikolai] некорректен, судя по вашим пояснениям, попробую потестировать работу с двумя отдельными трейлинг-стопами. Без общего.
С двумя субсчетами (людьми) конечно идеологически вернее и наверно стабильнее должно быть, но нам ведь "не шашечки, а ехать". Или такой вариант имеет принципиальные минусы по сравнению с вашим вариантом?
Здравствуйте DmitryIv!
Огромное Вам спасибо, за такой, объёмный пост, это большой труд, такой написать))) Его нужно еще, перечитать, переосмыслить, поскольку он сильно разнонаправленный, но уже вижу, что, финальную фразу я не совсем понял?))), про шашечки и ехать и какие минусы, в сравнении с каким вариантом?
Ко мне был в Вашем посте вопрос, про нацеленность, на волу. Я могу сказать, что не совсем приемлю установку, на счет, резать убытки. Предпочитаю пытаться пересидеть просадку, за что не раз, был наказан, конечно, но иногда и пересиживал не плохо, противник стоп лосей. Посему мне интересно ориентироваться на то, чтобы противовесить как то трендовое движение цены и больший интерес отдавать волатильной составляющей. Но пока еще не научился так работать..., но, хотелка такая.
Спасибо.
Снова приветы, друзья!
Хочу поделиться с Вами мыслями (ну и конечно, желательно услышать комментарии, на эту тему))), которые зародились у меня, только что, когда я переписывался в приватной теме, со своим знакомым. В обсуждении Муравьиной стратегии, мы задели такой аспект, насколько линейно или не линейно меняются ее параметры, в разрезе прибылей/убытков, в зависимости от величины депозита (выделенных средств на стратегию) и следовательно ширины диапазона, в котором она работает. Сначала мы схлестнулись, по вопросу того, что весомее в формировании убытков, расхождение между инструментами в паре (расхождение и схождение цен пары, волатильность арбитража) или направленное движение цены пары (поскольку пара инструментов связанных (не нравятся мне импортные слова, кореляция, коинтеграция)), пусть и с корректировкой на их расхождение, но все равно, направленное.
Так вот, я мыслю так, что, получается не линейная, а квадратичная зависимость, причем, с перевесом именно в убыточную сторону, при направленном движении цены у взаимосвязанных инструментов. То есть, что происходит: Мы входим в два плеча, входим на половину заданных диапазонов, в соответствующее количество зон (допустим, по лоту, в зону). Когда происходит направленное движение цены, что мы имеем, плюсующее плечо худеет, минусующее нарастает. Причем, плюсующее худеет, от той половины диапазона (и теперь плюсует, меьшим на лот объемом, на каждой следующей ступеньке), а минусующее нарастает, прибавляясь к той же половине, то есть каждую зону добавляется еще один (или больше, в зависимости от настроек, лот), но и все количество той половины, которая была, со старта приносит убыток, перемноженный на всю эту бригаду. Когда все это происходит, в районе серидины диапазонов, это не так критично и ощутимо (то есть, как я себе это представляю, это значения от нуля до 0,5-0,7, в квадратичной функции, помните, школьное, график у=х2), но, когда за условную единицу в этой функции переваливает, то нарастание минуса становится лавинообразным, на каждом следующем шаге (особенно, когда к краю диапазона подходит, при чем, тут запрещать вход в позу уже позняк, поскольку поза итак огромная, то, будет она еще на этот лот больше или нет, уже и не так заметно). Я видел это глазами уже не раз. И это наводит на мысль, что для работы с этой стратегией, не подходит депозит, заявленный мною (если распределять его на широкий диапазон, то и зоны будут большими и торговли, практически не будет, то есть и про волу можно тоже забыть, выходит, чистая (ну, почти, точнее это будет, как торговля одним фьючём, по стратегии фьючерс), направленная торговля), как не грустно это констатировать... Быть может, я пишу сейчас очевидные вещи? но сам про это не задумывался в таком разрезе, ранее, тоже полагая, что, вероятно тут все линейно, но при ближайшем рассмотрении, прям погрустнел(((
Пожалуй, как я уже говорил выше мне остается, только использовать настройки с не одинаковыми ширинами зон, дабы расширить диапазон и с меньшими потерями пережидать просадку (хотя освоение новых настроек мня немного пугает), тоже не совсем мне понятно, пока, как найти, где же эта единица в диапазоне настроек или ваще, рассматривать другие стратегии, а про муравьёфф пока забыть.
И, действительно, тоже, присоединяюсь к авторам, выше, в том, что сама система настроек тут, какая то очень сложная, тяжелая, занимающая много времени и отнимающая внимание!, Это точно! Пока не могу, сказать, как, но, считаю, что эту тему нужно обязательно, автоматизировать, оптимизировать! По крайней мере, в некоторых местах, в программе нужно разрешить сохранять свои параметры, по умолчанию (например, то же количество реализованных зон, за проход, ну, почему, единица то, а не десятка, хотя бы, в не настраиваемом умолчании??? Может стоит устроить настраиваемые и сохраняемые шаблоны настроек? А внесение инструмента в портфель, уже привязанным к какой то стратегии???, почему так то, что нельзя один инструмент применить в разных стратегиях? нужно его снова вносить?
Владимир, это не то, что бы, камень в Ваш огород, но, я знаком с этим продуктом, достаточно давно, с 2014 года, я писал про это выше, но ветка уже большая, повторю, что тогда я получил робота и меня оттолкнуло, какое то, ощущение, сырости продукта, не только, по этому, были еще причины, я не стал торговать тогда. Сейчас прошло время, я снова, включился в тему..., но ощущения те же((( Пожалуйста, скажите, почему так? (конечно, все это моя субъекция и может быть, это просто мой бред, может быть, жизнь итак хороша (с), но тут не я поднял этот вопрос, я только присоединился)))
К Вам, с глубоким уважением и благодарностью, за труд!
Пожалуйста, напишите Ваши мнения про это, знающие!
Спасибо.
Снова здравствуйте, друзья!
Вопрос, снова к Владимиру: Я включаю, настройку зон вручную и должен ввести каждую зону, руками значение??? Это же АД! Если зон, больше ста (да и если меньше, тоже АД))). Может я что то не уловил в настройках, может, можно быстро задавать значения, по какой то функции (может, диапазон можно разбить на маленькие диапазончики и от одного к другому задать параметр увеличения зоны? Или, от зоны, (в середине диапазона) до которой осуществляется первичный вход, в сторону увеличения и уменьшения, задать функцию, изменения, к каждой следующей (или, через несколько следующих, что бы зона увеличивалась или уменьшалась, на определенную величину, возможно, в разных единицах измерения)?
Спасибо.
SVM777 >> Хотелось бы уточнить, про то, что Вы имеете ввиду, про разницу в результатах, между демо и живьем? Очень интересно, но я не понял, в чем суть...
В ходе непродолжительного теста в режиме Demo мат-ожидание было немного положительным. В режиме реальной торговли пока в минусе собственно как и написал DmitryIv из-за шпилек префок. К тому же на Demo у меня всегда стояло "Выставлять заявки сразу". На реале галка эта снята и пока не знаю как это скажется на эффективности.
SVM777 >> Про инвестирование в акции, тоже интересно, пожалуйста, расскажите, хоть в общих чертах, что выходит?
Тут смотря как считать. На ИИС я инвестор и стопов не ставлю, но мониторю ситуацию. Так вот на ИИС я доходность считаю по зафиксированным сделкам, пока 14 % с начала года. Если учитывать просадку, то конечно меньше (спасибо Русалу и энергетике).
Для меня если в год инвестиции принесли доход ("проц.ставка по депозиту на начало года" * 2) являются уже успешными инвестициями.
DmitryIv >> Может для начала хотя бы такую таблицу будем заполнять?
Можно попробовать, только пока не понятно откуда брать некоторые параметры "СО, %" (по графику базиса?), "p/l(vola),%", "p/l(trend),%"
Сергей, по поводу лавинообразного нарастание минуса у меня тоже были такие мысли в голове. Всё это нужно проверять на истории. На Tslab скорее всего это не проверишь (опыта нет, есть предположение), так как нужен именно позонный движок сделок.
Здравствуйте Александр!
Спасибо за Ваш отклик! У мня, в демке не стоит галка, про заявки сразу. Что то я сейчас не вспомню, но, еще при первичных моих опытах настроек, Аделя из Тех Поддержки мне что то про них говорила, что там какой то косяк получается, с этой галкой.
Да, про акционные инвестиции, ясно, что, при минимальном контроле, вроде и 14% хорошо, но, все же и риски другие...
Про таблицу, я пока не совсем понимаю, что и как тут можно систематизировать, поскольку, все время же будут разные настройки, разные инструменты, разная ситуация на рынке, быть может и разные стратегии? И тогда, что толку, что это будет все написано столбиками?))) Будет же не достаточно информативно...
Про тестирование - проверки, я ничего сказать не могу, к сожалению я от этих программных дел не близок и мне это сложно, так, что, если у кого опыт и знания в этом есть, то, добро пожаловать)))
Добрый день, Сергей!
Ваши рассуждения по поводу нелинейного набегания убытков не новы. Я думаю все, кто хоть сколько то торговал Муравья+, приходили к этой мысли. Наверное можно как-то подстроить стопы и тэйк-профиты под торговлю, чтобы конечный результат был положительным, но это явно нелегко и очень трудно просчитать по истории.
Сергей, я бы Вам предложил попробовать параллельно запустить стратегию арбитража Сберов по скорингу, и все-таки убрать из неё волатильность, особенно на Вашем небольшом капитале. Мне кажется многим было бы интересно посмотреть за подобным экспериментом. И если просчитать этот метод по истории, то можно обнаружить очень интересный результат.
Здравствуйте, Сергей! Да, конечно, я сразу так и написал, что навряд, это новость, вот, только, к сожалению, от этого ни капли не легче((( Получается, что я разочаровываюсь в Муравьиных делах, как уже написал выше, очевидно, что малый депозит, для такой стратегии не подходит... Дальше, у мня были надежды, что можно поправить дело, изменяя ширины зон, по течению диапазона, но, как я понял, это нужно делать, в ручную, для каждой зоны! (я допускаю, может, что то упустил в настройках, но, к сожалению, знающие, пока не откликаются, по этому вопросу), но, если я прав, то это получается, вообще, не отличимо, от ручной торговли, если прописывать каждую зону (какая уже разница, с выставлением заявки в Квике, вообще, получается, с роботом, весь пар в гудок), просто АД(((
Я предполагаю, что, идея с раздельными счетами и запуск Муравьев, даже в разные стороны, не спасут ситуацию, поскольку, основной риск именно само движение цены, а кто из Сберов, в какую сторону стоит, уже, почти не важно. Под это в любом случае нужно удваивать депозит, я к этому не готов... И, если, как предложил Алексей, просто запускать один инструмент, в разные стороны, и это, так же не спасет от главной беды - рассогласование объёмов плеч и результат будет тот же(((
Это, лишь немного смазанная и смягченная, направленная торговля, по индюку! это не стоит называть арбитражем.
В общем, у мня, расстройство и апатия..., жалейте меня)))
Спасибо.
SVM777 >>финальную фразу я не совсем понял?))), про шашечки и ехать и какие минусы, в сравнении с каким вариантом?
я имел ввиду:
ваш вариант - торговля на разных счетах, на одном счете торгуются Сбер-Преф, а на втором Преф-Сбер:
"Суть то в том и есть, что При стремительном движении, на одном счете будет убыток, но на другом то профит!!!"
Sergun43 резонно возразил что:
отрицательное плечо растет, а положит уменьшается. И в плюс можем выйти только при условии что волатильность превысит эти минусы
да и вы потом сами пишете:
получается не линейная, а квадратичная зависимость, причем, с перевесом именно в убыточную сторону, при направленном движении цены у взаимосвязанных инструментов
мне остается, только использовать настройки с не одинаковыми ширинами зон
Мое предложение (точнее заимствованное из совета от [nikolai]) - ставить отдельные трейлинг-стопы + общий. Отдельные используются в основном только в качестве stop-loss'ов и должны - один остановить убыточную стратегию, второй - дать вытянуть в плюс общий баланс (в случае сохранения тренда конечно). А общий трейлинг-стоп - используется только в качестве take profit стопа.
я пример приводил, он понятен?
Идея слишком примитивная чтобы быть прибыльной, но пока не соображу где в ней засада (не считая конечно того что обычно, как только срабатывает твой стоп, тренд разворачивается
Кроме того, не зря же ее сам [nikolai] предлагал, значит она имеет право на жизнь.
Другой вопрос, что мне в техподдержке отсоветовали так делать, т.к. один трейлинг-стоп не знает что делают другие (я один раз на это попал. была совершенно непонятная ситуация, потому и написал в техподдержку)
AlexanderStr >>Можно попробовать, только пока не понятно откуда брать некоторые параметры "СО, %" (по графику базиса?), "p/l(vola),%", "p/l(trend),%"
СО,% - стандартное отклонение, которое берется для расчета верхней/нижней границы. Его каждый выбирает сам для себя (по отношению к рискам, по размеру средств на позицию)
p/l(vola),% - волатильная прибыль/убыток. из колонки [Доход] на экране Отчеты
p/l(trend),% - трендовая прибыль/убыток. из колонки [Маржа стратег] на экране Отчеты
Сергей и все участвующие в дискуссии, здравствуйте. В целом ваши рассуждения в целом убедительны. Да, действительно убытки в стратегиях «Муравей» нарастают нелинейно с увеличением степени расхождения числа зон. Да можно увеличивать ширину зоны по мере движения цены от точки входа против позиции. После кризиса 2008 года нас посетила такая же мысль и вопрос был изучен и реализован. Ответ: это в конечном счете влияет на величину просадки, но не устраняет саму просадку и не делает стратегию прибыльной. Анализировались и геометрическая и арифметическая и другие виды прогрессии. Результат одинаков.
Самым эффективным оказался подход, который сейчас реализован в нашем роботе. Равномерное распределение ДС по диапазону изменения цены с равным шагом цены.
А теперь самое важное. В МТ5 (не помню кто писал, что это более продвинутая торговая система по сравнению с Quik) оценка эффективности торговой стратегии ведется по след. основным параметрам: доходность, число прибыльных сделок, число убыточных сделок и т.д. Эти параметры сформулированы профессионалами. Значит прибылей без убытков не бывает! Задача не в том, чтобы снизить размер убытка, а в том, чтобы получить более лучшее соотношение между ними. Большинство пытается снизить размер убытков. Да можно снизить, но от этого стратегия не станет более эффективной. Вслед за эти упадут и доходы.
Кроме того, оценивать работу алгоритмической системы надо не на основании недельного, и даже месячного опыта, тем более с постоянно меняющимися правилами (на демо параметр установил, а на реальном счете снял), а более длинных интервалах времени.
Для примера. Мы сейчас готовим новую разновидность стратегии Муравей для небольших счетов и ее тестируем. Вот результаты:
Ценная бумага Газпром.
Интервал оценки – с 06.01.14 по 16.03.18 (4,25 года).
Сигнал на направление входа: пока раскрывать не будем.
Цена входа – цена открытия текущего дня
Объем входа 1 контракт
Сигнал на выход – по достижению минимального дохода за день (0,6%).
Стоп – если прибыль не получена, выход из позиции по цене закрытия (через ночь позиция не переносится).
Результаты теста:
Прибыльных трейдов = 762
Убыточных трейдов = 288.
Сумма прибыли (%) = 444,6%
Сумма убытков = 325,4%
Итого прибыль = 119,2%
Прибыль в среднем за год = 28%
Максимальная просадка за день 8% (19.04.16)
Максимальная просадка за месяц 5,9% (апрель 2016)
Результаты я привел не для того, чтобы продемонстрировать доходности. Этот всего лишь один из тестов по определению параметров стратегии и оценке ее эффективности. Цель в другом:
1. Показать, что конечный доход – это соотношение прибыльных и убыточных трейдов. Причем если стратегия не получила прибыль, то она без сожаления фиксирует убыток.
2. Показать, что стратегия дала статистическое преимущество прибыльных трейдов над убыточными на интервале 4 года.
3. Из того, что за апрель 2016 года был получен убыток 5,9% не следует, стратегия не эффективна.
4. Не любовь к фиксации убытков по СТОПам – такая же причина убыточности торговли как и ошибки в определении правил входа или постоянных экспериментах с этими правилами. Можно конечно стараться снизить убытки или увеличить доходности на основании текущего опыта, но как правило результат от этого не становится лучше. Так сегодня, мы с Андреем обсуждали параметры стратегии и он предложил вполне логичный инструмент увеличения доходности. Однако после ввода новых параметров в матмодель положительный эффект проявился в последний месяц, но оказался убыточным по итогам всего теста. Идея отвергнута как ошибочная.
SVM777, причина вашего пессимизма не в том, что «это не арбитраж» и не в том, что депозит малый, а в вашей нелюбви, как вы пишете, к «лосям» или СТОПам, в постоянных экспериментах с торговыми правилами на основании «здравого смысла». Как я помню вначале вашего пути у вас были и хорошие дни. Но вас угнетали «лоси». Ваш пессимизм – закономерный результат попыток уйти от них. Если торговые правила принесли успех не меняйте их и тестируйте на более длинном интервале времени. Если что-то вас не устраивает, то не меняйте уже имеющееся, а , создавайте новый инструмент и тестируйте эти новые правила. Демо робот не приносит вам убытков (за исключением платы за продление лицензии). Накопите статистику и потом решайте что делать. Впрочем, есть и альтернатива ИИС с доходностью 14% годовых.
Здравствуйте, Николай!
Огромное спасибо Вам, за, как всегда, замечательный пост.
Могу только, про себя в этой ситуации сказать следующее:
Нелюбовь к лосям, всецело подтверждаю, это полная правда, они мня ужасно подавляют, даже на демке (считаю, что это не есть непреложный закон, что, обязательно пользоваться лосями, про что писал уже несколько раз).
Мне не совсем понятно, о каких постоянных экспериментах, на основе "здравого смысла" тут речь, поскольку, пока у мня эксперимент один и стратегия используется, по сути, пока одна, в которой оптимизируются настройки. То есть, пока, торговые правила, в общем и не меняются.
"Если что-то вас не устраивает, то не меняйте уже имеющееся, а , создавайте новый инструмент и тестируйте эти новые правила" - пожалуйста, поясните, в данном контексте, не понял.
В общем, я пока и двигаюсь именно таким путем, который вы описываете в финале поста, накапливаю статистику.
Вы пишите, что в Ваших тестах, максимальная просадка, за день - 8%? Как же это получается, с этими, хвалеными лосями то???, без которых, как вы говорите, жизни не бывает, то есть, в тестах Вы сразу поставили такую величину лося или не ставили его вообще (а тогда мы в одном поле))) или как это получилось то? У мня, кстати в той позе, которая минусовала три дня и из которой я не выходил, и сижу теперь, просадка только 7% пока.
Да, про МТ5 я писал, но те параметры о которых Вы пишите, это же не подтверждение, неизбежности выставления лосей.
Разве корректно называть максимальную просадку за месяц меньшей, чем максимальная просадка за один день в этом месяце (конечно, я понимаю, что тут, вероятно, речь идет о каком то, среднем арифметическом, по всем дням месяца), но именно, когда эти две цифры рядом, как то, немного коробит (конечно ИМХО, но все же) ?
Хорошие дни, были не только, в начале пути, могу привинтить, достаточно забавный скан, который сделаю сейчас, и прокомментирую его, даже не один:
Как тут считается бюджет, просто песня))) Сюда сейчас прибавлена вола, за эти три дня и все так красиво, только на марже, -35к (следующие сканы) и это тут никак не учтено. Все это делали, чтобы красивые картинки клиентам показывать, наверное... Время сервера Квик, интересно, откуда берется, (причем, оно не статично, как можно предположить, что зафиксировалось, в момент отключения, например, нет, оно отсчитывается, секунды текут), внизу справа, специально зацепил время моего сервера...
Интегральная доходность... Секас, что это??? (с) финишная цифра с бюджетом не совпадает... (но она, конечно, прям такая красивая)))
Доходность, обычный вид... Снова с бюджетом не совпадает... Не понятно, что откуда берется?
Таблица отчет, с архивом:
И таблица отчет, без архива:
Пожалуйста, расскажите, как это все читать и понимать?
Да, напомню, что в статистику не лазил, ничего не обнулял, не списывал, она сквозная, с самого начала.
Спасибо огромное.
Здравствуйте, Сергей! Вверху, даже не заметил Ваш пост, увидел, только перелистывая...
"я бы Вам предложил попробовать параллельно запустить стратегию арбитража Сберов по скорингу, и все-таки убрать из неё волатильность, особенно на Вашем небольшом капитале."
Не совсем понял, о чем именно речь? Поясните, пожалуйста, быть может, сделаю. Ну и к стати, ничего Вам не мешает скопировать робота и сделать это)))
Спасибо.
Здравствуйте, друзья! Вопрос к Владимиру, возможно и к Николаю!
Вот смотрите, два скана, сделанные, близко по времени и, как будто, показывающие на одни и те же сделки:
Видите, цены покупок/продаж, в Отчетах, списке сделок и в Портфеле, таблице занятых зон, не совпадают!!! Комиссия брокера, проставлена, 1,6р/контракт, так, что не похоже, что тут дело в ней.
А в чём тогда дело, почему разные цифры, как это считается и чему верить???
Еще, интересно узнать, про Адаптивные вход и выход, что это и как пользоваться, пожалуйста, расскажите, про свой опыт, кто знает.
Спасибо.
Всем привет, друзья!
Подвожу черту, под торговым днем:
Что можно добавить, к этому, по сути, результат, отличный, на пятничном закрытии, напомню, было -35к. Но, в общем ситуация, во первых, все еще, минусовая, конечно, потихоньку, вариационка собирается и это хорошо, но поза находится по диапазонам, смещенной от центра, что, пока не позволяет выйти в плюсы, для чего нужно, что бы Сберы еще подросли немного))) Это, направленная торговля, что не очень нравится. Но и в то же время, не плохая тема, ведь, даже когда сидишь в просадке, вола, все равно, собирается. Хорошо было бы уменьшить влияние на результаты, направленного движения цены и сохранить, похожий уровень, по волатильности.
Хотел бы прокомментровать стоп лоссы и тейк профиты. Ставить границы 1% тейк и 3% лосс как-то неверно. Даже если предположить, что светофор дает 70% положительных сигналов, то один лосс будет перекрывать всю прибыль. Обычно ставят наоборот.
Сергей, по вашим вопросам.
1. По графикам. В архиве хранится вся прибыль по инструменту, трендовая и волатильная, так как последняя сделка закрывает трендовую прибыль. По текущим бумагам учитывается только волатильная прибыль. Сумма архива и текущей волатильной прибыли по открытым позициям это и общий доход в бюджете. На графике отображается прибыль на последнюю дату графика. Если она не соответствует текущей, то значения графика и доход в бюджете будут не совпадать. Кроме того, графики предназначены для качественной визуальной оценки результатов. Так как постоянно приходится масштабировать оси, то визуально могут наблюдаться расхождения со значением графика. Для однозначной идентификации предполагаемой вами ошибки остановите робота чтобы не фиксировались новые сделки, и сделайте скрины значений в бюджете и графика со значением на правом конце графика (навести курсор на конец графика). Еще учтите, что если на инструменте меняются параметры в окне первичной настройки, то данные по инструменту оправляются в архив, позиция считается закрытой и торги запускаются по новой.
По видам графика. Интегральный вид сумма всего дохода с накоплением, другой - доход по датам. Все значения дохода считаются по сделкам, которые зафиксированы в роботе (по волатильной прибыли для текущих инструментов и с учетом архива если установлен соответствующий флажок).
Что касается истории сделок и значений цены входа и выхода в таблице. В стратегии муравей установлен переключатель в положение План плюс наценка. Следовательно цены входа однозначно не будут совпадать с историей сделок. Цена выхода тоже могут не совпадать, так как в зоне записывается средняя цена всех сделок на выход по зоне. Это хорошо видно из таблицы. Цены входа и выхода там дробные, а на бирже цены по фьючерсам целое число.
Про адаптивный Вход. Посмотрите видео на нашем канале ютуб по фильтру Хука-Дживса. Это описание работы адаптивного выхода.
Еще раз арбитраж и не арбитраж, направленная торговля. Вы не найдете ни одного вида арбитража, при котором не учитывалась бы вероятность движения цены против позиции. В самом безрисковом арбитраже (фьючерс и базовый актив) после входа фьючерсная процентная ставка может вместо падения расти и будет убыток. Календарный арбитраж: его прибыль и убытки есть функция от направления движения базового актива... В вашем случае, так как вы вместо рекомендаций закрыть позицию с убытком в ней остаетесь, то направленная торговля результат вашей стратегии работы, а не недостаток стратегии "муравей".
Снова здравствуйте, Николай! И снова, спасибо Вам, за пост!
Я уже говорил, что, считаю, не честным и не правильным, оперировать в текущих отчетах, для вывески, только волатильной прибылью, которая, априори, может только нарастать, уменьшаться может только при закрытии позиции.
Да, по инструменту, были изменения в первичных настройках, это случилось, единожды, было описано и я про это помню, Спасибо.
С графиками, я себе примерно так и предположил, когда порассмотрел их внимательнее, спасибо, только, опять же, они показывают в текщей позе, только волатильную прибыль, почему так то?
Про несовпадение цифр, в таблице сделок и таблице заполненности зон, не совсем понял, почему, если установлена та галка, они должны, однозначно не совпадать? Даже, не это главное, важнее понимать, если они не совпадают, значит, где то данные не объективные, где именно и по каким данным расчеты и что будет совпадать с живым счетом и как это отражается на результатах?
Про Адаптивный фильтр, посмотрел, два видео, достаточно старых уже, заманчиво, только нет подробного описания работы с ним..., есть ли, текстовое описание этого инструмента?
Еще раз, про Арбитраж, не Арбитраж. Очень жаль, что, прямо не найду, но буду искать, такую же, но с перламутровыми пуговицами...(с) То есть, по сути, Вы говорите, что любой арбитраж, есть направленная торговля?
Да, естественно, это, всецело моя вина, что я не последовал рекомендациям, рубить убытки. А, Муравей, то конечно, белый и пушистый)))
Но, все же, немного жаль, что в стороне остался мой вопрос о возникновении, большей просадки, чем та, в которой я сейчас, к сожалению нахожусь, на Ваших тестах, про которые Вы говорили.
Огромное Вам спасибо, еще раз.
Здравствуйте, zav-ip. У меня есть такое ощущение, что, если лося с профитом тут местами поменять (значения), то будет слишком много лосей, поскольку, во время торговли Муравьем, возникают сильные колебания маржи. Может, эти ощущения, от моей нелюбви, к лосям?)))
Результат, не очень веселый, особенно, с учетом того, что утром, был, почти +1%...
А закончился день минус шестью...
Здравствуйте друзья!
У меня возникли мысли - вопросы, которыми, хотелось бы с Вами поделиться - спросить:
Первое, что хотелось бы сказать, мысли о красивой вывеске, в которой пишется только волатилка (свое отношение, к этой вывеске я уже не раз высказывал). Но теперь, я увидел еще одну проблему, которая с этим связана: В отчетах, в столбике Доступные средства, эта волотилка добавляется к средствам, не смотря, на минус, по марже, который не учитывается в этом случае! (см. пост выше, затраты - 497к, но, доступно - 39к, причем, это не из архива цифра (он отключен и в нем сидит другая цифра (не такой величины), а именно из показателя, доход в торгующихся бумагах!) Но на живье то будет не так, на клирингах все будет четко посчитано! Таким образом, выходит, что эти данные в таблице, в чистом виде, вводят в заблуждение (однозначно не соответствуют действительности!), что, по моему мнению, в этом контексте, просто преступно! Пожалуйста, разработчики, решите этот вопрос или скажите, в чем я не прав.
Теперь следующая мысль, направленная на модернизацию стратегии (как всегда, я не претендую на авторство, но про такое раньше не слышал, конечно, быть может, в силу малого опыта. В общем, если баян - простите.)
Итак, мысль следующая: Что, если в первичных Муравьиных настройках, задавать ширину диапазона, разделенной на широкие зоны (то есть и первичная загрузка диапазона делается, по количеству широких зон), а непосредственно, торговля ведется, по более узким значениям зон, причем, к этому бы здорово привинтить еще и изменяющиеся ширины зон, от середины, к окраинам диапазона (и малых и великих). Понятно, что в экстремумах (в котором я сейчас нахожусь), когда пришел к окраине зоны, то, весь этот диапазон, придется пройти, узкими зонами. Но, зато, хоть, первичный вход будет минусить значительно меньше (поскольку, посчитан, на меньшее число зон и имеет меньший объем). Быть может, такой ход позволит уменьшить влияние направленного движения цены, от которого я сейчас так страдаю))) И будет полезным, не только мне. Пожалуйста, высказывайте Ваши мысли, по поводу этой идеи, друзья! Спасибо.
Добрый день, Сергей! Вы практически описали арбитражную стратегию "Арбитраж 2.0", где стартуем из середины диапазона с 0 лотов и набираем их по максимуму при движении к краю, по пути собирая волатильность.
А по поводу вывески и других обобщенных значений, я думаю, Вам не стоит заморачиваться. Вы же и так знаете на какие цифры смотреть и что анализировать, а способы учета и отображения, в сущности, ни на стратегию, ни на доходность не влияют.
Здравствуйте, Сергей!
На мой взгляд, в том, что я описал есть существенные отличия от "Арбитража 2.0", Я имел ввиду, надстройку к Мурвью, но, в любом случае, тут спорить о понятиях и названиях, негоже и, даже, если я описал, практически, то, что Вы указали, то, дальше то куда идет Ваша мысль? Вы считаете, что моя идея не рабочая и не может быть полезна?
А по поводу вывески, да, я это уже знаю, а тот, кто только пришел в тему, про это знает (где есть вывеска описание, в которой написано, что, вот тут, ты глазам своим не верь, нужно посмотреть внизу, мелким шрифтом? Хотя, конечно, большинство, рождены в СССР и всю эту тему уже не раз прошли, что, читать нужно мелкий шрифт, внимательно) но разве это повод, что бы поддерживать, культивировать и принимать, изначально, порочные движения?
Как я уже написал выше, речь не про способы отображения, а про то, что робот покажет одно (оптимистично) а на счету может возникнуть маржин колл! Это, действительно, по Вашему не влияет на доходность???
Сергей! Моя мысль по поводу стратегии сводится вот к чему: насколько я понимаю, Вы хотели бы убрать из Муравья убытки от направленной торговли и оставить только волатилку, и при это чтобы просадки не были фатальными. По моему мнению, если из Муравья убрать одну бумагу и раздвинуть на высвободившиеся деньги диапазон оставшейся, то как раз эти условия и выполнятся. А если диапазон торговли сделать изначально большим, то во-первых направление не будет играть вообще никакой роли и заработок будет исключительно от волатильности рынка. А в сущности это и есть "Арбитраж 2,0" на одной бумаге. Просто мне кажется Ваша оптимизация, в результате, сводится именно к переработке Муравья в Арбитраж.
Снова здравствуйте, Сергей! Я, запросто готов с Вами согласиться, в том, что это можно назвать и так, как Вы предлагаете, давайте, назовем, оптимизацией Арбитража (про никчемность спора о понятиях, я написал выше). Да, Вы все правильно понимаете, хотелось бы уменьшить влияние направленного движения цены на маржу, при этом, сохранив волу. Но, не соглашусь, что это сводится к Арбитражу одной бумаги, (конечно, может получиться и одна бумага, если вторая обнулится (согласно моему опыту), но тут будет предложено, изменить диапазон и зайти снова этой бумагой), но я то толкую о двух, я не говорю, чтобы убрать одну бумагу изначально. Как я понял, Ваши посты можно расценить, как выражение мнения, о том, что моя затея не конструктивна и не интересна, да и вообще, по сути - баян, верно? В таком случае, я не готов возражать, но очень хотелось бы услышать еще мнения на этот счет. В любом случае, я не нападаю на Вас, спасибо за диалог!
Сергей, и Вам спасибо за диалог! Вы не подумайте. что я Вас критикую, наоборот, я очень даже болею за Ваши успехи и параллельно стараюсь черпать из Вашей ветки что-то новое для себя. По сути мы все едем в одном вагоне в сторону станции "Профит" !!)) А про "Арбитраж" я напомнил просто потому, что Ваши идеи похожи на ту стратегию и может быть это как то Вам поможет и придаст импульс для генерации ещё каких-нибудь задумок.
Спасибо Вам большое, за теплое письмо, Сергей!)))
Критиковать мня, как раз, очень даж надо!))) Особенно, если, помимо, самого желания критиковать, слышны, какие либо, конструктивные зёрна, так, цэ ваще, такэж красота)))
Если, по чеснаку сказать, я думаю, попробовать настроить, обыкновенный, парный арбитраж, посмотреть, как это может получаться (я так понимаю, что он должен быть менее подвержен, воздействию движения цены, ведь ходит парами и симметричен, ценой, за что, меньшая доходность).
Это ведь, старая тема. Может, кто, поделится опытом, в этом, если такой есть и есть какие либо результаты? Спасибо.
CVM777, про "красивую вывеску" вы зря. Наш программный продукт - это инструмент управления свободными денежными средствами. Волатильная прибыль это не фикция, а реальная прибыль вашего счета с которой трейдеры платят налоги. Это реальные деньги, которые зачислены на ваш счет от сделок с ценными бумагами. если вы закроете позицию с отрицательной маржой по стратегии тогда и воальтильная прибыль будет с минусом, станет убытком. Вы все пытаетесь найти вариант безубыточной или точнее вариант торговли с наименьшей просадкой счета. Наверное такой вариант можно найти, но и доходности ваши будут сопоставимы с процентами по банковским вкладам. Это аксиома! Она доказана как теорий, так и практикой. Например арбитраж. Посмотрите лекцию Кирилла Ильинского "Арбитраж порочная страсть". Ладно нам не верите,тогда почитайте биографию Кирилла. Так как в силу сложной математики не все поймут к чему все это, то сформулирую просто. Утверждение "Арбитраж может приносить прибыль" - это "порочная страсть". Сделать арбитраж прибыльным можно за счет выхода за пределы арбитража, т.е. понять в арбитраже тенденцию изменения базиса и строить арбитраж в направлении этой тенденции. По сути это тоже самое что понять тенденцию изменения ценной бумаги и торговать эту тенденцию. Несомненно арбитраж имеет плюсы - он страхует макроэкономические риски, но зато отрицательно влияет на доходность. Сам же "чистый" арбитраж убыточен именно это и доказывает Ильинский в своей лекции. Поэтому чтобы вы не делали, какую бы стратегию не изобретали от так называемой направленной торговли не уйти. Это во-первых.
Во вторых, если вы несете деньги в банк, то вам платят проценты на вклад. Но ваши деньги там только номинально. Фактически они ушли на кредиты другим лицам. Риски банка - неспособность исполнить свои обязательства по вкладам. Наш робот (это видно из слайд-шоу на стартовой странице нашего сайта) - персональный программный финансовый управляющий. Вы доверяете деньги этому управляющему и он платит вам на вложенный капитал проценты (доходность которую вы получаете). А просадка счета - это сопутствующий элемент. Если у вас стратегия или портфель показывает 33% годовых, то не зависимо от того, на сколько проседал ваш счет, вы через три года будете начальный депозит плюс деньги которые вы можете забрать при закрытии всех позиций. Да в банке вы можете забрать свою первоначальную сумму + проценты, но эти проценты будут всегда ниже, чем банки выдают кредиты. В роботе любом (нашем, не нашем) вы не всегда, особенно в начале, можете вернуть все свои деньги. Но плюс этого что доходности на вложенные средства могут быть гораздо выше банковских процентов. Поэтому просадка важная характеристика торговой стратегии, но не определяющая. Зайдите на сайт Финам и посмотрите например график доходности стратегии "Бетельгейзе". Около 500 подписчиков. Из графика видно, что стратегия в течении месяцев может показывать отрицательные результаты. А что если Вы подключились к ней в начале падения. Из этого следует что стратегия плохая? Все кто хочет торговать на рынке ценных бумаг должны понимать что это "ваш банк в кармане" Вашими деньгами в реальном банке управляют другие и "объедки" с этого стола достаются вам. Что бы не "кормиться с чужого стола" вы самостоятельно на рынке ценных бумаг управляете своими деньгами.
Таким образом как к свой работе, так и программным продуктам которые вы используете надо относиться как способу получения процента на вложенные деньги. Безубыточность появляется лишь потом и будет зависеть от того, как вы управляете своими деньгами. Зачем было иметь убыток 6% если можно было закрыть позицию при 3%.
При народном IPO по ВТБ народ покупал акции по цене 15 копеек за штуку. Сейчас они стоят 4 копейки и ни разу с момента IPO не стоили дороже. Это "дурной" пример сидеть в убытках и ждать авось цены вырастут. Если же акциями ВТБ управлять на рынке ценных бумаг, то при доходности в 10% годовых у вас на счете была бы за 10 лет первоначальная сумма. Такие доходности с минимальными рисками возможны если использовать практически безрисковую стратегию: арбитраж фьючерса на акции ВТБ и его базового актива (акции).
Основная цель отчетов в нашем роботе и стратегиях - не построить красивую картинку, а показать как эффективно работают ваши деньги, а не в том чтобы продемонстрировать если вы сейчас решили уйти с рынка, то получите такую-то сумму денег.
. Поэтому когда вы пишете о "не честности и не справедливости", то для вас "стакан на наполовину пуст" а для нас он "наполовину заполнен". При первом понимании человек охает и вздыхает, а при втором понимает, что вода обязательно испаряется и что надо сделать чтобы стакан постоянно пополнялся. Волатильная прибыль это и есть то, что постоянно пополняет ваш счет.
Остальные поставленные вами вопросы и предложения это все второстепенное. . Рынок ценных бумаг это не барахолка, где можно купить вещь на оптовом складе, доставить ее к месту продажи, продать и получить прибыль. Это способ инвестирования и самостоятельного управления своими свободными денежными средствами. Тактические убытки здесь - необходимое условие стратегических прибылей. Второе без первого не бывает. Есть и неудачники. Для того, чтобы в их число не попасть, надо не выдавать желаемое за действительное.
Извините может быть длинно, но написано на вашем примере и для тех, кто только собирается стать трейдером.
Здравствуйте, Николай!
В этот раз, действительно, пост объемный, но, от его качества, я не в восторге. Вопрос не в том, что, по сути, Вы меня тут размазываете, как нашкодившего школьника))) и именно этому, посвящена его большая часть.
А мои предложения и идеи, оказываются, просто второстепенными и не заслуживающими Вашего комментария? Неужели они совсем никчемные, и не стоят даже слова?
А почему, пересидка в просадке не подпадает, под тактические убытки, о которых Вы же сами и пишите, ведь, в это время вола то, точно также и собирается (конечно, за исключением случая, когда заполняется весь диапазон, хорошо бы придумать, как это можно изменить)? Конечно, так, как я сейчас это делаю, это, не допустимые риски, вот я и размышляю, как можно ситуацию смягчить, но это просто второстепенно(((?
Теперь, снова про вывеску. Все совершенно понятно, про что Вы говорите! Но я то толкую, не на основании своего эмоционального неприятия такой подачи информации (стараюсь справляться и читать внимательно, мелкий шрифт), хотя, наверное начал и с этого. Я указал на конкретный случай, в котором оптимистичные данные из таблицы в роботе, именно в силу того алгоритма расчета, который туда положен, могут радикально отличаться от ситуации на реальном счете (ни о какой несправедливости или не честности речи не идет), в этом поле, в таблицах данные должны сходиться с данными по реальному счету, однозначно, поскольку, это критические данные! Разговор именно про это, разве в этом разрезе, возможны какие либо разночтения???
Спасибо Вам за наводки, на то, что посмотреть, почитать, будем изучать, так сказать, мат часть.
Так же, спасибо, за диалог.
Сергей, даже по терминологии, которую вы используете понятно, что вы не новичок в этом деле. Исходя из ваших замечаний и предложений я предположил, что мы с вами расходимся в философии рыночной и прежде всего алгоритмической торговли. Поэтому и написал что это основное. Может мое предположение ложное. Если это так, то считайте что это написано не для вас, а для тех, кто еще только собирается приобретать наши программные продукты. Что касается формы. "Нечестно", "не справедливо" "просто преступно!" нам тоже неприятно это читать. Вы же не прокурор!. Теперь о системе отчетов. В таблице поле Маржа стратегии показывает состояние счета по инструменту. Волатильная прибыль взята за основу в графике потому, что в контртрендовых стратегиях именно она характеризует эффективность торговой стратегии. Делим волатильную прибыль на инвестированный капитал и после перевода в % годовых получаем эффективность контртрендовой стратегии. Этот вопрос тесно связан с вашим вопросом о переключателе "Вход+ наценка" и "План + наценка". При первом входе стратегий открывает позицию на N зон. Все лоты по одной цене. Для каждой зоны устанавливается надбавка к цене. Для торговли волатильностью эта надбавка сопоставима с шириной зоны. Если оставить переключатель в первом положении, то как только надбавка к цене будет получена, все лоты должны быть закрыты, и снова куплены но уже в объеме на одну зону меньше. И как каждый раз при достижении надбавки к цене. Чтобы не закрывать и открывать весь портфель переключатель ставим во второе положение. Тогда хотя лоты куплены по одной цене в стратегии они регистрируются не цене входа, а по цене зоны. Тогда разница между ценой плана и надбавкой к цене и есть волатильная прибыль зоны. Поэтому сделки на вход несоотвествуют входу в торговом плане. Вы все время рассматриваете ситуацию когда рынок идет против позиции и волатильная прибыль не отражает реальное состояние счета. Согласны. Но с такой же степенью вероятности цена может идти и в сторону позиции. Тогда реальная прибыль по счету будет равна волатильной прибыли плюс прибыль от лотов, которые куплены ранее по одной цене. Уверен, что во всех случаях прибыльных закрытий позиций это имело место. Поэтому трендовая прибыль или трендовые убытки преходящи, а волатильная прибыль это и есть настоящая прибыль, фактические деньги зачисленные на счет от прибыльного трейда.
Доступные средства считаются по формуле: Волатильный_доход_за_все_время_по_стратегии + Запланированные_средства - Текущие затраты. Текущие затраты считаются: число_контрактов * ГО_фьючерса_рыночное. Можно усомниться в справедливости этой формулы, почему не учитывается просадка?!. Дело в том, что при расчете запланированных средств учитывается не только цены сделок, но и просадка, которую трейдер получит при достижении ценой границы диапазона. Поэтому будущие убытки уже сидят в запланированных средствах, а доступные средства это не то, что может трейдер потратить на другую стратегию, а остаток денежных средств по этой стратегии и именно к ней он и имеет отношение. К моменту полного закрытия позиций по стратегии на счете будут запланированые средства + волатильная прибыль + трендовая прибыль от того, что зоны зарегистрировали не по одной цене, а по цене торгового плана.
В отчетах мы не преследовали цель добиться математического соответствия реального счета и данных в роботе. Это сложно и зачастую невозможно. Например трейдер торгует фьючерс на индекс ММВБ. робот считает прибыль по фактическим ценам фьючерса. А окончательный клиринг проводится по расчетным ценам. Аналогично по фьючерсам, цены которых рассчитываются с учетом курса доллара.
По вашему предложению о первом входе ходе по широким зонам, а далее мелким. По сути это означает вначале войти более мелким капиталом, а потом вход наращивать. Но эту же цель можно достичь более просто. Границы диапазона двигаем вниз и при том же количестве зон при первом входе тратим меньше денег. Волатильная доходность от этого не изменится, но опыт показывает, что на ликвидных бумагах ее не хватает, чтобы иметь достойный процент доходности. Отсюда задача дополнить эту прибыль трендовой, а следовательно войти в тот момент, когда вероятность движения цены в сторону позиции выше чем против.
Вы своим предложением поднимаете вопрос о управлении рисками в наших стратегиях . Основными инструментами здесь являются ширина диапазона в пределах которого вероятнее всего будет находиться цена и положение точки первого входа в этом диапазоне. Если войти минимальным капиталом (у верней границы для лонга, то просадка счета при достижении нижней границы будет больше, чем если бы войти большим капиталом, но у противоположной границы. Но зато вероятность выйти по стопу в первом случае ниже, чем в втором. Чем шире диапазон, тем меньше риски. Здесь каждый решает сам, в зависимости от степени риска его торговли. Рекомендуемые Андреем значения сформулированы исходя из его представления о доходности и рисках.
Что касается увеличения ширины зоны к границам диапазона, поверьте, это проверено как теоретически, так и на опыте. Если рынок быстро провалится, это даст плюс, если рынок будет медленно падать это резко снизит доходность. Предсказать как поведет себя рынок сложно. Поэтому чтобы не наслаивать друг на друга неопределенности наилучшее решение - равные зоны.
Спасибо вам за интерес к нашим продуктам и критику наших решений. Это позволяет всем нам глубже понимать работу стратегий и тем самым снижать риски ее использования.
По поводу адаптивной торговли подготовим дополнительный материал.
Здравствуйте, Николай!
Огромное спасибо за Ваш пост! Да, тема интересует меня давно, но, как раньше и писал, опыта не много. Да, в философии, вероятно расходимся, наверное, на то она и философия, что бы иметь возможность, быть разной. Не совсем понял, что основное и какое предположение ложное? Я, конечно не обижаюсь, пожалуйста и Вы не обижайтесь, я не эту цель преследовал, что бы Вас обидеть! Возможно, немного переборщил с терминами, простите, конечно я не прокурор. Про кнопку Вход+наценка, сейчас вспомнил, что, да, я сильно злился, когда заметил, что совершались входы/выходы, всей позой, по одной цене. Разьве есть, какая то ситуация, в которой это нужно? (может эту кнопу тогда удалить?). Про ячейку, в которой указаны доступные средства, я не совсем, понял, как тут это считается, но, наверное даже не это важно, на мой взгляд, важнее понимать, есть ли на счете запас средств или его нет. А в той ситуации, которую приводил выше, получалось так, что, в этом поле, есть средства, но, если там не учтена, текущая просадка, значит там средств нет, причем, достаточно много (а на клирингах то все посчитано) и в торговле живьем, это маржин колл. Речь, в моем случае, о рублевых сберах, так, что, сложности расчета быть не должно, наверное, с валютными или пунктами, сложнее. Хотя,быть может, нужно просто значение текущей маржи, плюсовать к доступным средствам (или минусовать)? Тогда получится, ближе к реальности? Если робот, подключен к Квику, он может вытаскивать оттуда, расчетные цены и курс, после клиринга?
Теперь, пожалуй, самое интересное, для мня - обсуждение моих идей))) Да, все верно, идея в том, что бы войти, сначала, меньшим капиталом, а в процессе торговли, уже использовать зоны, поуже, для сбора волатильности, но то, что Вы предлагаете, (смещение границ диапазона) чревато выходом за границы диапазона (когда выход, обнуляет позу, конечно, проблем нет, поскольку, это значит, получение прибыли, а вот, когда весь диапазон загружен и минусует, так то тяжелее), а общую ширину диапазона, как раз и хочется иметь, как можно большей, и пусть, при ощутимом движении цены, зоны становятся шире, торговля более вялой, зато, меньшая загрузка,убыточного плеча и склонности к выставлению стопа будет меньше!. И к этому бы, повторю, очень хотелось привинтить еще и изменяемые, по диапазону, ширины зон. Как я это представляю, это может привести к более комфортному положению в позе, с меньшим влиянием движения цены (даже, если с меньшей прибыльностью). Вот было бы весело, если такой функционал добавить, потестировать его! Может и адаптивный вход сюда тоже можно добавить?))) Про который, конечно бы хотелось узнать больше. (в первую очередь, хорошо бы, хоть текстом описать настройки под кнопкой "ИНФО", может всплывающие подсказки описания), а еще я не совсем понял, как будет работать, когда и вход и выход, включены, адаптивные? Ведь, как я понял, смысл адаптации есть в том, что, очередную зону пропустить, через зону, войти двумя сразу, а потом, как раз, выходить, по плану, таким образом получается, что одна зона нам не минусовала, при движении цены, против позы но прибыль получит. А когда накладывается еще и выход такой, то, не понятненько как это будет работать.
Сергей, здравствуйте.
«Про ячейку, в которой указаны доступные средства, я не совсем, понял, как тут это считается, но, наверное даже не это важно, на мой взгляд, важнее понимать, есть ли на счете запас средств или его нет.»
Разделим вопрос на 2 части.
Первая. Нигде в роботе не анализируется сколько у вас средств на счете у трейдера. Робот предполагает, что их у вас на счете не меньше, чем деньги, которые необходимы для обслуживания стратегии. Поэтому в роботе всегда сравнивается расчетные денежные средства с затратами и убытками в текущих ценах. Отсюда и Доступно. Это деньги на движение цены от текущих до максимальных затрат. Если значение больше или равно нулю и необходимые для обслуживания стратегии средства (План) рассчитаны верно, то денег на счете не менее чем требует ГО биржи (маржа 100%).
Вторая, по расчету.
Запланированные средства = стоимость всех бумаг в ценах плана покупок (сумма произведений числа бумаг на каждой зоне на плановую цену зоны)*ГО + убытки от того, что цены всех бумаг станут равными цене последней зоны (разница стоимости всех бумаг в ценах плана покупок и стоимости всех бумаг по цене последней зоны).
Запланированные средства заводим на биржу.
Цена пошла против позиции и были куплены все зоны по плановым ценам, а цены всех бумаг стали равными цене последней зоны.
Так как денег запланировано было больше чем требовалось по ГО на величину убытка, то к моменту полной закупки денег будет столько, сколько требуется по ГО (стоимость ценных бумаг по цене последней зоны * ГО).
Если за время движения цены к нижней границе получена дополнительная волатильная прибыль, то она добавляется к деньгам, которые следуют из расчета.
Таким образом, если цена находится в пределах диапазона, то денег на счете трейдера всегда больше или равно требованиям ГО биржи, а остаток денежных средств (доступно) всегда больше или равен нулю.
Часто трейдеры, так как не все деньги сразу в работе на счет трейдера заводят лишь часть денег и по мере необходимости добавляют деньги, чтобы иметь маржу 100%.
Можно конечно из Квика в роботе отобразить таблицу денежных лимитов. Но робот спроектирован так, чтобы трейдер мог самостоятельно без робота торговать этими и другими ценными бумагами. В Квике нельзя отделить результаты работы робота от результатов работы трейдера. Поэтому эти данные в робота не выводятся, но анализируется маржа по текущим позициям (см. ниже).
Теперь по таблице.
Затраты (стоимость бумаг) и маржа (убыток по стратегии) считаются по ГО биржи. Если пользователь правильно рассчитал денежные средства на стратегию (указал число зон, а затем обязательно пересчитал деньги на стратегию) и ГО в настройках равно ГО биржи, то при нахождении цены в пределах диапазона цен Доступно всегда больше или равно нулю.
Значения становятся отрицательными если:
- в окне первичной настройки после увеличения числа зон деньги на стратегию не пересчитаны. Тогда плановых средств не хватает, чтобы на нижней границе ГО было равно ГО биржи. На практике это невозможно, так как в окне первичной настройки ведется анализ соответствия ДС числу зон.
- значение ГО пользователя меньше ГО биржи. Это может произойти по причине ввода меньшего значения пользователем, либо если биржа в ходе работы стратегии увеличивает ГО.
- при выходе цены за нижнюю границу без выхода по стопу.
Так как Муравей портфельная стратегия, причем одна бумага приносит прибыль, а другая убыток, то можно не выходить по стопу по отдельной бумаге, а ориентироваться на сумму Доступно по одной и другой бумаге. Если она больше нуля, следовательно, по портфелю в целом денег не меньше, чем требует ГО биржи по портфелю.
«Про кнопку вход + наценка».
Если вы торгуете волатильность, то надо ставить план + наценка. Но мы делали робот для любых стратегий. Если вы торгуете тренд, то ставьте переключатель в положение вход + наценка, а наценку рассчитываете от вытекающей из вашей стратегии цены выхода. При достижении этой цены робот автоматически закроет все открытые позиции.
Еще раз про различную ширину зоны. Ваше предложение понятно. Так как оно исследовалось не только в теории, было внедрено в робота и не оправдало себя, то это элемент исключен из робота. Затраты на программирование такого элемента существенно выше эффекта от изменения потребительских свойств программного продукта, тем более что эта же задача более эффективно решается через встроенный в робота фильтр Хука-Дживса (Адаптивный вход и выход). Как подробные пояснения по нему будут готовы, мы опубликуем их на сайте.
Здравствуйте, Николай! Спасибо за Ваш объёмный и глубокий ответ.
Очевидно, что Торгово - Биржевые дела, это зона высоких рисков, поэтому, все же предполагаю, что будет хорошо, если в роботе будет транслироваться реальное состояние счета из Квика, как я предполагаю, это же не сложно сделать, зато будет дополнительный контроль реальных средств, на виду (совершенно понятно, что могут быть другие движения и не роботом и не учтенные) и, если, предположим, в настройках допускается ошибка, требующая, больших средств, чем есть, почему бы не всплыть, красному флажку? Ведь это, в общем ключевой параметр работы, программы работают в связке, но в Квик то, по сути нет необходимости заходить, он же работает, под управлением робота, Наверное с такой функцией, интерфейс будет выглядеть дружелюбнее?))) Но можно, конечно на это посмотреть и со спартанской позиции, что это только украшательство. Интересно услышать, поддержит ли сообщество такую мысль?
«Про кнопку вход + наценка»
Все же, не совсем понял, как это получается, что робот начинал входить и выходить всей позой, на каждой ступеньке и почему это так? Ведь, если изначально, в настройках инструмента, еще при его добавлении в список (о странности, на мой взгляд такого механизма добавления инструмента, я писал выше, не понятно, зачем, инструмент добавляется, сразу с какой то стратегией?), уже указано, что стратегия "Фьючерс", а ведь она и подразумевает торговлю волатильностью (ступеньками)? Может я просто не знаю, как настроить в ней тренд тогровлю, как Вы говорите? Может нужно, чтобы всплывал флаг, сообщающий, о таких особенностях работы этой кнопы? Поскольку, получается эта настройка сложная, интуитивно не понятная?
"Еще раз про различную ширину зоны."
Но, если Вы говорите, что уже было внедрено, а потом отказались, значит, затраты, уже понесены? Значит, чтобы привинтить снова, особых затрат уже не нужно? А насколько глубоко это тестировалось? А как проводился анализ затрат на программирование и их сопоставление с потребительскими свойствами продукта? А потребителей продукта спросили? Есть ли уверенность, что этот анализ объективен и в него не забралась, какая нибудь, банальная ошибка, типа, предвзятого мнения, например?))) В общем, тут как то много вопросов возникает.
Про фильтр Хука-Дживса (Адаптивный вход и выход), конечно, тема интересная, но очень хотелось бы описания управления и про сам механизм работы (в общих чертах, ясно, но не понятно, какая механика, если и вход и на него накладывается, такой же выход (адаптивный)), побольше информации. Есть ли с этими фильтрами тесты на истории? Может, кто, использовал уже на практике? Пожалуйста, напишите!
Спасибо.
Сергей, добрый день! Что-то давно не видно ваших отчетов. Всё также сидите в просадке? У меня к Вам предложение....Судя по анонсу на последнем семинаре, скоро Роботкрафт выпустит обновление для Светофора, для более точных входов. Может быть Вам бросить текущий эксперимент и попробовать начать заново, входя в позицию Муравьем+ по сигналам Светофора, и немного пошире раздвинуть границы рабочего диапазона? Так сказать начать с чистого листа! Из текущей ситуации понятно, что Муравей не терпит панических колебаний на рынке. И наверное, в такое время лучше не торговать по подобной стратегии, просто выйти по стопам и пересидеть эти всплески.
P.S. А то форум опять начал остывать..(((
У меня уже пару месяцев ощущение, что надо против сигналов светофора ставить, чтобы зарабатывать Может из-за запаздывания при постоянной смене направления движения все время минуса.
zav-ip, добрый день! Могу с Вами не согласиться. По моему мнению, и исследовании истории, светофор, как правило всегда втаскивет нас в тренд и не выпускает нас оттуда до самого конца. В остальное же время, даже если будет 50/50, то на дистанции мы все равно будем в приличном плюсе. Но это работает, если использовать одни и те же инструменты...если прыгать с одного на другой, то тут согласен, вероятность сильно понижается, так как светофор опаздывает с разворотами.
Вот вам, например, кусок истории BR по долгосрок/среднесрок/краткосрок по тренду. Да/нет это угадано движение или нет. Получается, нефть торговать вообще не стоит по текущему светофору. Точнее стоит торговать наоборот
Я думаю, что по Светофору очень сложно угадать мировые ресурсы и валюты, все-таки на них влияет очень много факторов и большинство из них не подвластны даже очень крупным российским брокерам/фондам...
И ещё можно скорректировать торговлю стопами / тэйк профитами, главное правильно выбрать их размер.
Так же долгосрок/среднесрок наверное правильнее оценивать по бОльшим периодам, а не по дневному результату.
Сбер.
Ну давайте теперь оправдания искать)
А как тогда интерпретировать изменение долгосрочных позиций? По моим наблюдениям сигнал на долгосрочном индикаторе меняется при более сильных движениях за прошлый день.
Ну да, 3% стоп и ждать в просадке несколько дней и надеяться, что твой 1% профита все же настанет.
Здравствуйте, друзья!
Я очень рад, видеть хоть какую то движуху, в теме, даже, когда мня, почти нет)))
Да, Сергей, как Вы заметили, я в глубокой просадке, которая, по сути, с реальным счетом не совместима. Да, я думаю, запускать другие варианты, в первую очередь, мне интересно попробовать старый парный арбитраж. Есть и другие мысли.
Причем, по сути, мне не нужно бросать или перенастраивать то, что было. На сервере уже сейчас стоит еще один, готовый к работе робот (я писал про это раньше), думаю, что третий там уже не поместится (по ресурсам сервера, пока я не планирую их докупать), но, зато, как я понимаю, возможно запустить еще, одного - двух клонов, в демо режиме, на своем домашнем железе, но тут, возникают такие, технические вопросы, получится ли у копий роботов, черпать информацию из Квика, на сервере и насколько это нагрузит интернет соединение (у мня интернет, не очень, АДСЛ)? и не будет ли в самом Квике, никакого конфликта, что к нему обращения происходят, из разных мест? Пожалуйста, кто в этом понимает, просветите меня.
Вместе с этим, докладываю Вам, друзья, что сейчас у мня стало, достаточно напряженно со временем и возможностью, проводить тут много времени и писать много постов, как было раньше. Но в общем, я пока не собираюсь, тему забрасывать.
Про обсуждение Светофора, не могу ничего добавить, поскольку, не очень глубоко его изучил и не анализировал и пользуюсь этим, постольку, поскольку.
Спасибо, за Вашу активность, в теме, друзья.
ПО ощущениям на старом светофоре (март, апрель, май) было как-то получше, когда учитывали не изменение сигнала, а просто силу сигнала в шорт или лонг, торгуя более среднесрочно, а не дневками или часовиками.
Уважаемые трейдеры.
Хочу включиться в обсуждение вопроса сбываются или нет прогнозы индикатора Светофор.
1. Назначение индикатора Светофор– это инструмент, помогающий трейдеру спрогнозировать направление изменения цены. Делается это путем сравнения значений всех составных частей индикатора Светофор (долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный и текущий (часовой) индикаторы), анализа графика ценной бумаги и тенденций изменения объемов торгов по ценой бумаге. В результате делается вывод о том, что по ценной бумаге будет продолжаться сформированная ранее тенденция изменения цены или начинает формироваться модель разворота цены. На примере одного из дней со скрина zav-ip я продемонстрирую как это целесообразно делать.
2. Составные части индикатора ((долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный и текущий (часовой) индикаторы)) это не долгосрочные … и текущие прогнозы. Это показатели, которые характеризуют уже сформировавшиеся тенденции изменения позиций крупных игроков (долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный), тенденций изменения цены (текущий) за исторический интервал времени (долгосрочный месяц, среднесрочный 2 недели, краткосрочный и часовой неделя, более точно в Руководстве пользователя в барах). Например, из того, что крупные игроки в течение месяца наращивали длинные позиции можно предположить, что цена продолжит рост. Для того, чтобы это подтвердить надо сравнить как меняются уровень сигнала долгосрочного индикатора сегодня, вчера и позавчера. Если они растут, следовательно, вероятно цена продолжит рост. Но на это долгосрочное движение накладываются среднесрочные, краткосрочные и текущие тенденции. Которые помогут уточнить прогноз. Их анализ целесообразно вести по аналогичному алгоритму: общий прогноз (цвет), сила сигнала (числа) и текущая тенденция индикатора (стрелка). В результате взаимодействия всех индикаторов с определенной степенью вероятности можно сделать выводы о том, что:
- цена продолжает тенденцию роста,
- цена начинает корректироваться при сохранении общей тенденции на рост,
- начинает формироваться модель разворота цены в противоположную сторону.
Для того, чтобы увеличить вероятность общего прогноза необходимо перейти к анализу графика цены. Прежде всего оцениваем силу трендов на графике. Особенно за последние несколько дней.
Если тренд слабый или средней силы, то вероятность сделанного на основании индикаторов прогноза повышается.
Если тренд сильный, то дополнительно надо исследовать как ведут себя объемы торгов. Хорошо помогает здесь дивергенция цены и объемов. Если цена растет, а объемы падают, то это говорит о завершении тренда на рост. Если цена растет и объемы растут, то рост продолжится. Если цена падает и объемы падают, то это говорит о завершении тенденции на падение, Если цена падает, а объемы растут, то это говорит о продолжении тенденции на падение.
В условиях нестабильности в российской экономике сделанным выводам можно доверять 1-2 дня. Более дальние прогнозы делать нет смысла, так как ситуация может резко развернуться. Далее на отдельных днях из скринов zav-ip проведем по описанному выше алгоритму анализ и сравним результаты с оценками в таблице. Будем вести анализ на примере Сбера.
Так как для этого понадобится время(чтобы пояснять выводы рисунками и т.д.), то сделаю это после того, как подготовлю материал. А пока обдумывайте и обсуждайте и критикуйте то, что я написал.
Здравствуйте, Николай! Огромное спасибо Вам, за пост!
Очень жаль, что у Вас не дошли руки, прокомментировать мои вопросы, которые, уже все выше и выше, в теме))) Тут получается, уже, в большей мере, обсуждение вопросов, к которым я и моя тема имеют, очень посредственное отношение. Друзья! Я, конечно, никого не гоню из своей темы))), я Вам всем, очень рад и рад, что тут есть движение! Но, быть может, для обсуждения, профильного вопроса, лучше было бы использовать, тему
, которую поднял, Sergun43? она, наверное, ближе, по сути, к обсуждаемому вопросу)))
PS Я не модератор, просто, личная инициатива, которая, как известно, наказуема...)))
Всем здравствуйте, друзья!
Вот, у мня, таки дотянулись руки, чем то тут заняться. Я пытаюсь настроить на втором роботе, стратегию Арбитраж 2.0. Получается плохо(((, точнее, не получается, вообще! Очевидно, что то пошло не так... Итак, по порядку:
Настраивается, известная пара - Сбер - Преф. Капитал, все те же 500к, Диапазон базиса - 2500 - 3000, Причем, в тот момент, когда я его запускаю, примерно в 13.30, он, как раз на середине - около 2750. Никаких запретов (на входы - выходы, шорт - лонг), не установлено. Поставил приоритет на Преф (хотя, очевидно, что для демо, это не важно).
Далее я запускаю робот и начинает происходить, какая то ерунда. По базису происходит, достаточно направленное движение, но, естественно с колебаниями. Входы в позиции происходят, а выходы, почему то, почти не происходят. это можно увидеть на скане:
Значение базиса - 2650, а в плане выхода, начинается, от 2638 и более, а выход не осуществлен (разница обозначена красным цветом, а выхода нет)?
Доход за сегодня, почти не меняется, зато, маржа стратегии нарастает, как на дрожжах! Уже дошло, до +700к. А тут, под табличкой, написано, что это, оказывается, такая просадка стратегии(((.
В отчетах, в списке, покупки и продажи пишет, по цене - 0.
Очень хотелось бы услышать, какие либо разъяснения, на эту тему, да и ранее я поднимал некоторые вопросы, которые так и остались без ответов, к сожалению.
Спасибо.
Добрый день.
Это особенности демо режима. Надо снять флаг "Торговля при низкой ликвидности". Также нельзя использовать приоритет выставления заявок. Робот в демо режиме рыночные сделки регистрирует по нулевой цене.
Можете прикрепить скрин с настройками (под таблицей с зонами)? Может что-то еще есть.
Здравствуйте, Владимир! Мы уже начали скучать, без Вас и Вам я очень рад)))
Спасибо большое, за ваш отклик! Мне только немного странно, ведь, как я понимаю, это тема, (Арбитраж 2.0) совсем не новая, почему, нет ограничений, в этих настройках (что бы в демке, сразу всплывали флажки, что сюда низзя)))
Конечно же, прикрепляю скрин настроек:
Хорошо, что еще эту позу не стал закрывать (и могу сейчас показать настройки), хотя, по началу, хотел, увидев, выше описанное безобразие))), но, оставил и ушел от компа, достаточно на долго, а вернувшись, увидел, что и доход за сегодня, накапал, причем, вполне приемлемый))), но, очевидно, что в таком режиме, всем этим цифрам верить совсем не стоит.
Пожалуйста, посмотрите, что тут с настройками и расскажите, что нужно довинтить, что бы нормально работало. Хотя, конечно, получается, что этот демо режим, толком ничему и не научит, если есть существенные отличия от работы с живьем...(((
Пока я не буду закрывать позу, если, что нужно, покажу, расскажу.
Как я уже писал выше, очень странно происходит выход из позы, там уже, в этой табличке, в столбике разница, улетают значения в минус, причем, как я заметил, порой до четырёх строчек, а выхода из этих зон не происходит...
Огромное Вам спасибо!
Снова здравствуйте, друзья!
Я не стал уже больше ничего дожидаться и вышел из этой позы. Вот, какую интересную особенность я заметил, причем, это уже не в первые, но, сейчас это зафиксировано:
На, гигантские цифры не стоит обращать внимание, очевидно, что этот косяк мы уже обсудили.
Вот, какой интересный факт тут, на лицо: В моем предидущем посте видно, что в настройках установлено, максимальное количество зон за проход - 10. (уже научен, это поле поправлять, в настройках, каждый раз, о чем, писал ранее). Но, вот, в таблице сделок, все одно, видно, что выход происходит, по одной зоне в секунду! Почему так то?
Спасибо.
Но, вот, в таблице сделок, все одно, видно, что выход происходит, по одной зоне в секунду! Почему так то?
Это из-за флага "торговля при низкой ликвидности". Новые зоны не реализуются, пока предыдущая не завершится. Этот флаг надо снять. В демо режиме смысла нет в нем.
Отсрочка сделки тоже надо снять флаг. Приоритет выставления заявки тоже надо снять.
Для демо режима не делал исключений по настройке. Стратегия "не знает", что работает в демо режиме. Особенность архитектуры.
Да, вот, тото и оно, что, перед выходом, я уже все флаги поснимал, видите, там уже цена не нулевая, а значимая. Мне не понятны настройки и данные, которые транслируются. Я настраиваю, примерно в середину диапазона, текущую цену, в первичных настройках пишется, что будут куплены 13 зон. Но, после запуска, зоны не покупаются.
Вот, базис - 2661, по идее и по плану, должны быть уже три зоны, а они пустые?
Как то не понятненько...
Теперь, время прошло, немного колебались цифры, произошел вход в две зоны, а значение базиса, что интересно, такое же?
А в списке сделок, отражены только две покупки Сбера, а про Преф, ни слова?
номера сделок 251 и 252...
Теперь, вышел из этих сделок робот, в списке написаны только эти, положительные сделки:
В портфеле написано, что позы по нулям:
, а в отчетах, вот:
Доход, по нулям, а маржа, отрицательная, где эти затраты и 8 лот? Почему? Не понятненько...
Где написано про Преф сделки, я нашел))), нужно, в ручную переписать инструмент (код бумаги), в заглавии:
Тут видно, две убыточные сделки, по 20р, каждая. Но на сберах то, выше, можно увидеть две положительные сделки, 35 и 31р! (комиссия установлена 1,6р/сделка, то есть, не похоже, что дело в ней) Почему, доход за сегодня ноль, а маржа стратегии -54? И где те 8 лот и 5% загрузки счета?
Здравствуйте. Ответы на ваши вопросы дать сложно, так как не ясна стратегия которую вы реализуете. Судя по рисункам вы настраивали через окно стратегии Арбитраж 2.0. Если вы реализуете стратегию Муравей, то настройки (границы) определены не правильно. Если вы реализуете стратегию торговли волатильности базиса арбитража, то в этой стратегии сделки делаются синхронно, что на одной что на другой бумаге. Уточните что за стратегию вы реализуете и каковы настройки. Если это стратегия чисто арбитражная, то настройки у вас такие, что спрэд между ценами гораздо больше чем ширина зоны. Поэтому на одном из рисунков цена спроса попала в область ЛОНГ стратегии, а предложения в ШОРТ. Мы же рекомендуем входить если базис арбитража отклонится к границам диапазона. Как определить момент входа есть целая система рекомендаций. Судя по рисункам вы эти рекомендации не использовали. Стратегия используется уже несколько лет. Маловероятно, что здесь есть какие-то ошибки. Для более точного ответа нужны вид и настройки стратегии. Вы работаете с версией демо. Бывает такое что вход не удается сделать, так ак есть настройки, которые противоречат демо. Владимир о них писал. Для того чтобы некоторые из этих настроек стали действовать надо перезапустить робота.
Здравствуйте, Николай! Спасибо за Ваш пост!
Да, я настраиваю Арбитраж 2.0, не Муравья, а волатильность, как Вы заметили (и о чем я выше докладывал). Да, как сказал Владимир, я поотключал конфликтные настройки, (о чем, тоже писал ранее), а вот, что, некоторые вступают в силу, только, после перезагрузки, для меня, большая новость! Как и где можно узнать, каких настроек касаются такие жесткие условия? Так же напомню, что вопрос у меня возник, тогда, когда я увидел в карте, что позиции, по нулям, а в отчетах было написано, что поза - 8 лот, занято, примерно 5% средств. (все сканы я выложил вчера).
Пожалуйста, поясните, про спред и ширины зон, я, видимо тут, что то не допонимаю, откуда появляется широкий спред и, быть может, подскажете, как лучше настроить известную пару, Сбер - Преф, под Арбитражем 2.0, с основным прицелом на волатильность, что бы добиться хорошего результата?.
Спасибо.
Сергей, История сделок информационный ресурс. Им никогда не пользуюсь, глядя на один из ваших скринов по сделкам (где виден заголовок) могу ответить на ваш вопрос только так: так как в окне над историей сделок указано что стратегия арбитраж 2.0 и указан код бумаги, то видна история по этой бумаге. Поменяйте код на другую и появится другая. Как я помню этот вопрос уже задавался и если мне память не изменяет, то ответ такой. Достаточно видеть только сделку одного плеча. Все работает правильно. Тестируется несколько лет сотней пользователей. Если есть какие-то на первый взгляд непонятные моменты, то они связаны либо с неповторимым стечением обстоятельств, либо с особенностями параметров стратегии. Каждый раз всему этому находилось логическое объяснение.
2. По вопросу стратегии торговли волатильностью базиса арбитража напишу позже. Про ваши предложения помню, вопрос для нас закрыт. Будет время подготовлю для вас обоснование.
Про спрэды. В окне стратегии на вкладке Карта слева на диаграмме видны две штриховые горизонтальные линии, одна из них спрос, другая предложение. Если стратегия настраивается правильно, то одна из них красная (выход или цена спроса), другая зеленая (вход или цена предложения). Разница между ними и есть спрэд. Спрэд в арбитраже это сумма спрэдов каждой из бумаг. На ваших скринах обе линии красного цвета. Это означает, что у вас цены спроса и предложения попали в разные участки диаграммы, а должны в одном либо верхней, либо в нижней. В итоге вместо того, чтобы были видны надписи вход и выход, у вас видно что только цены выхода.
еще раз напомню. Никакой арбитраж не спасет от рисков эмитента. В Муравье вас не устроила просадка. Вы здесь эту проблему не обойдете тоже. Волатильная прибыль в этой стратегии будет гораздо ниже (примерно в 2 раза). Риски аналогичные. У вас диапазон здесь 18%. В муравье ставили вероятно 10%. Да для достижения границы выхода по стопу расстояние больше, но и убытки будут больше. Единственный выход - спрогнозировать что после первого входа цена пойдет в сторону открываемой позиции. На скринах вы открываете позиции вблизи средней линии. Следовательно любое движение базиса вам будет приносить убытки. Здесь нет возможности читать лекцию по первому входу. отмечу лишь тезисно. 1. Входить надо у границ диапазона (цены спроса и предложения на диаграмме у границ диапазона. 2. Входить надо только в том случае, если с достаточной степенью вероятности вы спрогнозировали, что базис будет изменяться в нужную сторону (двигаться к средней линии). Для этого можно использовать статистический и другие виды анализа. В долгосрочном плане торговля арбитража сбера и сбера префа приведет к положительному результату, но так как базис арбитража мало волатилен, то ждать исчезновения просадки (особенно при входе вблизи средней линии) придется слишком долго. Портфельная стратегия Муравей по рискам примерно равна арбитражу (если границы диапазона там и там равны), а по доходности простой арбитраж ниже. Больше внимание уделите не деталям, а общим принципам торговли. Посмотрите мои вебинары по базовым и типовым стратегиям и тактикам TradeHelp.
Здравствуйте, Николай! Спасибо за Ваш ответ!
По первой части (история сделок, по каждому инструменту), я уже разобрался, о чем написал выше, "(Где написано про Преф сделки, я нашел))), нужно, в ручную переписать инструмент (код бумаги), в заглавии:" 
))
Буду ждать Ваших постов на обозначенные темы, конечно, больше интересны настройки торговли волатильностью арбитража. Интересно услышать отзывы тех, кто пользовался этим, поскольку, действительно, тема, очень не новая, но внятной информации, по ней, мало. Конечно, возможно, я что то упустил, тогда, пожалуйста, скажите, где и что?
Спасибо.
Снова спасибо за второй комментарий, Николай!
Да, на Карте, слева, я видел эти линии, они существенно колеблются и действительно, чаще, дистанция между ними, достаточно велика. Действительно, входы и выходы из зон происходят, очень редко (видимо из за накладки этого, большого спрэда), соответственно, волатильная доходность увеличивается медленно.
Наверное, портфельный Муравей, позволит, за счет диверсификации инструментов, показать хорошие результаты, но для этого нужен, большой депозит, вот, в чем большой вопрос, для меня.
Спасибо, за Ваши рекомендации, конечно посмотрю Ваши видео.
Здравствуйте, друзья!
Хочу доложить Вам о фактах, с которыми сегодня столкнулся:
Вчера я оставил открытую позу, в ней остались заполненные зоны, но, утром (позже открытия биржи, наверное, около 11), когда включился, увидел, что робот вышел из позы, с каким то, не большим профитом (никаких профит заявок, трейлинга, перехода через нулевую зону (стоит галка, при выходе останавливать, как она работает в Арбитраже 2?, быть может, таки и случился переход через ноль) не было). Времени вникать внимательно, не было, сделал новый вход и ушел. Конечно, я ничего не зафиксировал, но, как то это странно?
Теперь расскажу, о странной ситуации, возникшей перед вечерним клирингом:
Тут можно увидеть, отрицательную разницу от выхода. То есть, выход, как будто бы должен случится, но его не произошло! Почему?
Ответ на этот вопрос, нашелся, достаточно быстро, поскольку, свежа память о теме, созданной Николаем, недавно
(извиняйте, за крупный текст, но, когда я копирую название темы, оно сюда вставляется так.)
То есть, как я понял, в стратегии Арбитраж 2.0, это ограничение, вшито по умолчанию? Интересно, про это (что уже зашито это ограничение) где то написано, сказано, может я что то пропустил?
В этом ключе, хотелось бы, еще уточнить, почему нужно запрещать торговать роботу, в то время, когда биржа определяет расчетные цены, на сколько это критично (в этом случае, который у меня произошел, я увидел, что за это время, вероятно случились бы некоторые сделки)? Быть может, достаточно, делать ограничение на 1 минуту (в роботе же стоит по умолчанию, что он снимает заявки через 30 сек)?
Следующий момент, уже обсуждался выше, но, как я сейчас увидел, не смотря на отсутствие, каких либо галок, в настройках (о которых говорилось ранее) и установки 10 зон за проход:
Вход/выход в позу, происходит, все равно, по контракту в секунду:
Странно, почему так, особенно, с учетом того, что тема, совсем не нова, никто раньше не заметил?
Спасибо за внимание и комментарии.
Сергей, еще раз пишу. все уже множество раз перепроверено. Нет смысла, например в деталях расписывать какие ограничения например накладывает сам Quik на время исполнение транзакций, и массу других вещей, которые в принципе трейдеру не важны. Если что-то вшито в робот и не настраивается, то это означает что этот параметр критически важен. Это не плод наших умозаключений, а выверенные на практике решения. Значит если этот параметр позволить настраивать трейдеру, то это может привести к катастрофическим последствиям для счета. Вас не устраивает что робот выставляет по 1 заявке в секунду. Есть масса причин почему надо именно так. Например, цена начала катастрофически падать. Я лично это проходил, когда когда за 15 секунд цены проваливалась на 15%. Если бы вы выставляли заявки на покупку не раз в секунду а за 10 миллисекунд, то за 15 секунд вы бы спустили 15% своего счета. По сбер префу (не самой мало ликвидной бумаге) число сделок в торговой системе несколько тысяч. Торговая сессия длится 14 часов или 50400 секунд. И зачем заявки ставить чаще секунды, если одна сделка проходит в 15 секунд. Робот выставляет лимитированную заявку. Она не исполнится, пока кто-нибудь не запросит эту цену. Ну станет она и будет стоять 15 секунд. Но это в среднем, а будет так что и больше минуты стоять будет. Теперь к демо роботу. Когда проектировался демо робот главное условие - чтобы результаты деморобота соответствовали реальной торговле. Демо робот в стакан заявок не ставит и считает ее исполненной. Можно настроить что что он будет строчить заявки каждые 10 млсек. И сразу они будут исполнены. А на практике будет так?. Это хорошо, что вы критически все оцениваете и вникаете в детали. Но дорожите своим временем (и нашим).
По вашему предложению об увеличении ширины зон по мере движения базиса к границам диапазона. Так как зоны расширяются книзу, то средняя цена входа поднимается кверху. Следовательно, убытки при одинаковых зонах будут меньше, чем при расширяющихся (диапазон понятно в обоих случаях одинаков). Эффект появится если зоны сверху делать широкими, а к низу сужать, тогда средняя цена входа будет ниже. Но тогда вверху зоны широкие и волатильная прибыль низкая. А позиция открыта. Волатильной прибыли нет, одни убытки. Лучше тогда вверху вообще не торговать, а сразу входить у границ диапазона, что мы и рекомендуем. А вот как добиться того, чтобы снизить вероятность дальнейшего движения цены против позиции - это основной вопрос. Чем бы вы ни торговали, каких бы роботов не использовали - это главное условие успеха. Это основной показатель квалификации трейдера - получить статистическое преимущество в своих прогнозах на поведение цены эмитента. На это и направьте свои усилия.
Здравствуйте Николай! Спасибо за Ваш комментарий и потраченное время!)))
Вы очень логично объяснили, что нет смысла делать больше сделки в секунду, а я лишь обратил внимание на тот факт, что этот механизм работает не так, как Вы описывали ранее.
Да, в Вашем примере есть возможность спустить 15% от счета, за 15 сек, но это не противоречит аналогичному спуску, за 15 милисек, не совсем ясно, какая разница, да и в обратную сторону, это может тоже случиться, я тоже помню, 14 год, тогда мне повезло и я стоял в нужную сторону и за день, прибавил 22% к депозиту, что, к сожалению, потом не удержал)))
Спасибо за Вашу похвалу, действительно, считаю, крайне нужным и важным, для себя, погружаться в тему с предельным вниманием к деталям (стараюсь на этом свое время не экономить, простите, что отнимаю Ваше), ведь известно, кто обычно кроется в деталях!
Теперь о предложении, о расширении зон, от центра диапазона торговли, к окраинам:
Мне не совсем понятно, зоны расширяются, к низу, а средняя цена к верху, что понимается, под низом и верхом, в этом случае?
Не понятно, почему, диапазон, в обоих случаях, одинаковый, если вся эта идея и возникла для того, что бы диапазон расширить (при использовании, одинаковых средств)? Возможно тут возникло, какое то, взаимное недопонимание? Может нужно мне еще раз описать идею (хотя, описывал, выше, достаточно подробно)?
И в итоге, Вы говорите, что основной залог успеха, именно в прогнозах и предсказаниях??? И именно на это предлагаете направить мои усилия? А как же тогда девиз на заглавной страничке сайта -
Наверное его нужно как то видоизменить, если он уже не актуален? Да, простите, я уже ставил вопрос, в подобном ключе. И Вы мне давали, достаточно развернутый ответ. Но, во мне, пока не угасла надежда (меня этот девиз, очень вдохновляет), что возможн
