Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей.
Веду отчет о моей истории с роботом. Начало торговли, демо режимом, середина июля 2018. Тренировка в демо режиме строилась на сумме, 500К.
Торговля живьём, согласно намеченным планам началась 12.11.2018.
Добро пожаловать в мою тему! Всем добра и профита!
Итак, ввиду не большого размера средств на данный момент, считаю, что выбор инструментов очевиден, это Сберы, фьючи.
К этому моменту, есть уже некоторая пред история моего освоения робота и она не гладкая, нельзя не упомянуть, что в программе , по крайней мере в демо режиме, не все гладко, есть шероховатости, это вызывает опасения, для начала торговли живьём, но, сейчас не про это.
Сейчас, вот уже несколько дней, мне удается нормально все настроить и запустить программу и не могу не обозначить тот факт, что, в этой демо песочнице она показвает, просто фантастические результаты!
Так хочется верить, что это же будет и на живье...)))
Привинчиваю отчет, на данный момент. Робот запущен и торгует с утра, по одному инструменту (LSber) был выход из диапазона и перезапуск, после корректировки диапазона, поэтому там сидит сумма в архиве, правда, почему то в итоговой сумме он еще и вчерашнюю сумму прикрутил, но не в этом суть. Как я понял, основная цифра, на которую нужно тут смотреть находится не в щапке программы, крупным текстом, (при выходе из позиций она может сильно уменьшиться), а в клетке, которую я покажу:
Как показвает) мой, небольшой опыт, при выходе, доход, обозначенный, крупным текстом, вверху, стремится именно к этой цифре...
Но, в любом случае, я считаю, что со счета 500к, получить, 9к за день, это просто фантастика!!!
SVM777. Крупные цифры вверху - это сумма прибылей, которые получены от каждого отдельного трейда на зоне. Купили зону, вырос рынок на величину надбавки к цене продали. Цена упала, снова купили зону и снова продали. Это волатильная прибыль. Но, например после покупки цена не выроста а пошла еще ниже. Тогда зона зависает, она не продается и на ней начинает формироваться убыток. Это трендовые убытки ( или прибыли если цена идет в сторону позиции). . Обведенное вами число (маржа стратегии) и есть сумма волатильной прибыли от всех трейдов на зонах (купили и продали) и трендовых убытков (если цена ниже цены первого входа) или прибылей (если цена выше цены первого входа). Когда позиция закрывается полностью, то Доход за сегодня становится равным марже стратегии (если в этот день открыли позицию и ее закрыли). Если позиция держится несколько дней, то прибыль в таблице (маржа стратегий) учитывает все дни удержания позиции, а доход за сегодня только волатильную прибыль сегодня. Разница между реальной прибылью на счете и на демо будет зависеть от точности настроек величины комиссий в демо и проскальзываний. Опыт показывает, что значения прибыли на реальном счете несколько ниже, но не настолько, чтобы результаты торговли существенно различались.
Отрицательные результаты по счету формируются как правило у жадных. Они стремятся увеличить прибыль и устанавливают высокие % для выхода из позиций. В итоге зоны зависают, а волатильности рынка не хватает чтобы покрыть трендовые убытки (слишком много трейдер хочет получить за 1 день.). Понятно, что на рынке один день отличается от другого. Поэтому значение Цели в % необходимо подстраивать под волатильность рынка.
Теперь самое главное. Рассмотрим на вашем примере. За день ваш доход составил 1,8%. Если перевести в годовые, то получим около 400% годовых. Удерживать весь год такую доходность не реально (как вы пишете фантастика!). Поэтому надо подходить к процессу с другой стороны. Я бы был доволен, если бы заработал за год 50% годовых. Тогда в день я должен зарабатывать 50%/220 торговых дней или 0,2% в день. Это значение я и ставлю в качестве цели. Можно за день заработать и больше, но это для жадных. Если брать в долгосрочную, например за три года, то моя вероятность получить 50% годовых существенно выше тех, кто ставит перед собой цель заработать 100% годовых, а тем более 400. Здесь каждый решает сам.
Здравствуйте, Николай!
Огромное Вам спасибо, за столь объёмный и подробный отклик!
В общем, всё это я, конечно же знаю и понимаю, да, в каком то из моих сообщений (в другой теме, не моего авторства) я писал, что был бы очень доволен, если доходность будет 5-7-10% в месяц)))
Но, сейчас я только учусь и тем более, в демо песочнице!
Сейчас для мня самое важное и радвастное))), что я понял и более менее просек, как настраивать и включать робот, сначала получалось плохо, но, вроде наладилось.
Очевидно, что пока я не готов переходить на живьё.
И вместе с тем, в фантазиях, если удастся сделать 400%, за год, то следующие семь можно отдыхать, на фоне того, кто делает, по 50, которые, в общем, тоже не плохо)))))
Но это все, конечно же мечты... Но иногда, мечты сбываются))) (с) (на всяк случ, чтобы не возникло трений, по авторству, с известной компанией)))
Еще раз Вам спасибо за такой развернутый комментарий!
Вот итог, сего дня.
Движения цены и объемы (естественно, в первую очередь Префа) упали совсем и я решил зафиксировать этот результат.
Не могу не повторить, что результат, конечно, просто сказочный!
Посмотрим, какие будут перспективы...
Вопрос к Николаю:
Я перечитал Ваш комментарий и вот на что обратил внимание, Вы написали, что точность демо режима отличается от реального точностью комиссии и проскальзываниями? Комиссию в настройках я установил 2 рубля, полагаю, это с запасом, Вот и возникает вопрос, о каких проскальзываниях речь? Ведь робот выставляет фиксированные заявки, (за исключением принудительного выхода, как я понимаю), по ним разве могут быть проскальзывания?
Спасибо.
Сергей, из последнего рисунка видно что у вы торгуете 2 фьючерса по сберу (сбер ЛОНГ и сбер преф ШОРТ) и у вас включен инструмент управления портфелем (вы его навали Т_Profit.). Заявки лимитированные.
1. Предположим на отдельном фьючерсе надо зафиксировать прибыль от продажи зоны. На реальном рынке пока заявка шла на биржу фактическая цена успела уйти от цены заявки. В итоге заявка не исполнена. Ночью эта не исполненная заявка роботом снимается. В демо роботе же заявка считается исполненной в момент ее выставления. Более того, с началом утренней сессии по этой зоне может быть вообще не выставлена заявка на продажу, так как, например, вчера заявка на выход формировалась по 7 зоне, а утром рынок открылся на 9 зоне. В этом случае фактически по счету прибыли не будет, а демо уже зафиксировал прибыль. Аналогично по наращиванию позиции. Фактически заявка может не пройти, а демо зафиксирует что например покупка сделана и затем продана. В итоге тоже появится фиктивная прибыль.
2. Т_Profit отслеживает состояние счета и отправляет заявки в торговую систему при достижении цели и отступа. Но на процесс движения заявок тратится время. За это время цена может уйти. Через установленное в настройках время (30 сек по умолчанию) T_profit анализирует исполнены ли его заявки. Если нет, эти заявки будут сняты и T_profit снова ждет выполнения условий на выход. Демо Т_Profit считает заявки исполненными сразу при формировании условия на выход, снова фиктивная прибыль.
Доля проскальзываний будет расти при переходе к торговле в спрэде. Однозначно сказать на сколько упадет фактическая прибыль по сравнению с демо сложно, так как на это влияет много факторов (настройки стратегии, ликвидность бумаги и т.д.). Более того, проскальзывание может повлиять не только в худшую сторону, но и в лучшую.
Здравствуйте, Николай!
Огромное Вам спасибо, за столь подробный и развернутый ответ!
Странно, только, если какие то, очевидные источники для ошибки, которые вы описали, почему бы их не смоделировать в демо режиме, ведь тогда бы он работал красивее и ближе к реальности? (Я, конечно не специалист, в этом, но думаю, это не очень сложно, привинтить туда коэффициенты с генератором случайности или я ошибаюсь?)
Вот, ещё вопрос, а Трейлинг, отслеживает состояние счета, которое я сам написал (то есть ту цифру, которую выделил на стратегию) или он будет смотреть в состояние счета в Квике (при торговле живъём)?
Ведь, очевидно, что сумма выделенная в настройках на стратегию - синтетична, в Квике то один счет и ему все равно, какую стратегию я торгую и сколько их всего, он видит только общую картину счета...
Всем приветы, друзья!
Продолжая свой путь, сообщаю Вам, о заминке, которая случилась сегодня утром:
У меня были настроены и в запуске, стратегии, еще со вчерашнего дня. Утром я смотрю, одна лапа (плечо) запустилась, вторая нет. У мня паника, как так, проверяю настройки, вроде все нормально. Стучусь к Аделе, а она мне и напоминает, что нужно поставить галку, "Отключить контроль денежных лимитов", в настройках.
После установки галки, все заработало, получился не равномерный вход, но я, пока ничего менять не стал, работает так.
Причем, что интересно, но вторая то нога запустилась, все же без галки?, непонятно почему...
Всё это действует так только в демо режиме, поскольку привязки к живым деньгам в нем нет. Зачем это так, не понятно, но так есть.
Вот, подошёл следующий вопрос:
В Квике пишут о новой версии, предлагают обновиться. Можно ли это делать, при включенном Роботе?, не посыпятся ли сделки?
Ещё вопрос:
Почему, доступно отрицательное число средств???
Тут еще не особо видно, но процент израсходованных средств - 149 и 91, а итого - 120%???
В пятницу вроде нормально считал (см.выше в сообщениях были скрины)
Что то тут с подсчетом не так, как исправить?
Выше описанная непонятка с отрицательными числами мня не оставляла в покое и я, не дождавшись ответов на вопросы, решил выйти из стратегий и войти снова, немного подкорректировав зоны. На этот момент, после остановки получился следующий результат:
Вроде, посчитано все красиво...
Теперь опять вылезли минусы и я начинаю догадываться, что это из за того, что я поставил ГО не настоящими, примерно 17%, а снизил и поставил - 9%. А контроль лимитов то отключен...
Сергей. Когда проектируется стратегия то вы указываете величину ГО. число зон и границы. На эти параметры рассчитываются денежные средства. Вы после настройки стратегии меняете например ГО в большую сторону. Для реализации стратегии на это ГО и введенное ранее число зон необходимо больше денег. Но вы деньги не пересчитываете. Поэтому и отрицательные числа в доступных средствах. Аналогично будет если просто увеличить число зон или сузить границы. Для перестройки параметров ГО, числа зон, границ диапазона необходимо перестраивать всю стратегию. Можно не продавать все, но тогда придется вручную корректировать купленные зоны и т.д. Так как комиссия в принципе не большая на фьючерсах, то проще все закрыть и перестроить стратегию.
Да еще забыл одно. Когда вы пользуетесь трейлин стопом, то там ведется оценка всего портфеля и стоп выставляется по портфелю. Поэтому может быть ситуация, когда денег в портфеле хватает, а какая-то отдельная стратегия по фьючерсу уже уходит в минус. Отсюда тоже могут быть минусовые значения по бумаге. Я бы рекомендовал использовать помимо стопа по портфелю и стоп по каждой отдельной бумаге. Тогда минусов не будет. Хотя Андрей стопы по отдельным бумагам не ставит, а общий стоп по портфелю. Здесь каждый решает сам.
Здравствуйте Николай!
Огромное Вам спасибо, за, как всегда, подробные и развернутые ответы.
В общих чертах, я это так и понимаю, о чем написал выше, но, вот только я не менял параметров стратегии, в работе, менял их только на холодную, то есть, когда робот не работал (не было активных позиций, все по нулям...).
Вот, сегодняшний результат:
Снова, при выходе возникла, какая то заминка, когда я хотел просто уменьшить цель, почему то, сразу начался выход из позиций, хотя, не было достигнуто, ни то, что было сначала, ни то, что я напечатал потом...(((
Вот тут можно увидеть, (этот экран сохранился), была цель - 1,9, я ее изменил на 1,5, тут же начался выход, а значение то - 0,8!
Конечно, это огромный профит, но не понятно, почему так происходит?
Добрый день.
Вы установили цель 1,5 и робот сразу вышел из позиций. Судя по скрину максимум равен 1,6%. Если установить цель 1,5, то по логике программы - цель была достигнута (1,6 больше, чем цель 1,5), и цена откатилась назад на 0,1%. По стечению обстоятельств была выставлена настройка Стоп-профит 0,1%. Это означает, что когда цена откатится от максимума на эту величину, хелпер начнет процедуру выхода из позиций. Поэтому робот закрыл позиции.
Так вот, оно, оказывается как, Михалыч... (с)
Видимо моя логика и логика программы не совпали, я то, наивный надеялся, что, если меняется эта настройка, то от новой настройки - новый отсчет, разве это не логично?(((
Какой подскажете, лучший алгоритм, для выхода из позиций? Чтобы осуществлять это с минимальными потерями?
Огромное спасибо Вам за ответы!
Всем приветы, друзья!
Сегодня день начался с краха программы, при попытке изменить дату, на сегодняшнюю, во вкладке отчеты. После чего все загрузилось и продолжило работать. Как то не приятненько...
А теперь включилась и показваеть, как то странно данные, с четырьмя знаками, после запятой?
В общем, вот старт сегодя:
