Мой путь 2020

  • 44K Views
  • Последнее сообщение 30 сентября 2020
SVM777 posted this 18 января 2020

Привет друзья! Счел нужным и удобным, начать новую тему, в продолжение предидущей Мой путь.

SVM777 posted this 18 января 2020

Закончилась третья рабочая неделя, в общем не плохо:

В настоящее время поставил наценку 550, (отпустил запрет на выход), надеясь, что базис может двинуть на повышение. То есть, нормальной торговли, по алгоритму, пока не веду. Иногда происходит выход из пары зон, с этой наценкой:

Касса на хаях, большой соблазн, выйти из длинной ноги, в надежде на корректировку...

Sergun43 posted this 22 января 2020

Привет, Сергей!

Как и говорил, ровно месяц назад, достигли 3000 в январе. Интересно, куда сейчас рванем?.. Если ориентироваться на локальные и исторические максимумы по нашему рынку, то наверное в ближайшее время должна быть коррекция. И тогда базис, скорее всего начнет, сползать обратно в район 2500. 

Я бы на твоем месте пофиксил бы всю текущую позицию на отметке 3000-3100 и подождал бы на заборе приличное отклонение в сторону, чтобы потом спокойно запустить твою новую ( 2000-4000) стратегию уже в боевом режиме.

SVM777 posted this 22 января 2020

Привет друзья! Спасибо Сергей, за пост! Да, все так и есть, Ты как в воду глядел!))) Сейчас у меня стоит наценка 600, и потихоньку выхожу из позы, уже сократил ее примерно на треть. Надеюсь, что базис двинет и дальше, в увеличение, не стоит забывать, что сами кассы теперь стоят значительно дороже, чем ранее. В ближайшей перспективе, собираюсь закрывать эту стратегию и открывать новую, с диапазоном поуже, но в режим штатной торговли, с наценкой 55.

SVM777 posted this 25 января 2020

Привет друзья!  Четвертая неделя года закончилась, для мня, позитивненько!):

Наценка, покамест так и стоит, 600, поза снижена до 86 зон. Наконец вылез из долгов! Пока не выхожу, подожду.

Sergun43 posted this 28 января 2020

Привет, Сергей! Не пора ли закрывать текущую позицию и переходить к сбору волатильности? А то из-за короновируса цена на Сбер может покатиться вниз, увлекая за собой и наш базис. Да и дивиденды уже не за горами, а это, как правило, ведет к сближению Сберов (в твоем случае - также падение базиса). Лично мне, в текущий момент, верится с трудом, что тебе в ближайшее время удастся досидеть до 3500-3600, чтобы закрыть все фьючи с наценкой в 600. Хотя в идеале заходить в позиции лучше в верхней части диапазона, чтобы была менее рискованная ситуация.)

SVM777 posted this 28 января 2020

Привет друзья! Сергей, спасибо за пост! Полагаю, что правда Твоя! Вот в пятницу было очень хорошо, снизить наценку и сократить позу, перейдя на сбор волатильности. Так мне щекоталось это сделать! Но не сделал.( В любом случае, у меня и в мыслях не было, тянуть до 3600, думал про 3200 и до них, вроде даже коснулось, но не успел. 

SVM777 posted this 01 февраля 2020

Здравствуйте друзья! Пятая неделя, закончилась, для меня грустно! Передержал в ожидании позу, она откатилась назад. Напрасно не начал торговать.

Тем не менее, январь закрылся, в скромном плюсе:

 

Sergun43 posted this 08 февраля 2020

Привет, Сергей! Чувствую, что эта неделя закончилась для тебя не лучше чем прошлая и опять потащила счет в неприятный минус..((.. И с этим короновирусом даже трудно предположить куда нас опять унесет. В пятницу я видел, что значение базиса доходило и до 2150, что совсем неприятно. Если у тебя ещё есть резервы, я бы предложил тебе закупаться пакетами на проливах вниз и сбрасывать на подъемах, чтобы во-первых фиксовать прибыль, а во-вторых не обременять счет жесткими минусами. Например: в прошлую пятницу я купил сберовских пар при цене 2570..а в пондельник-вторник сбросил их уже по 2850-2920. Заработал почти 300 руб с пары. В четверг вновь закупился уже по 2620, в пятницу докупился на отметке 2340, где теперь и находимся. По существу, за счет прибыли, полученной в первой сделке я поменял позицию на более глубокую, но и с более высоким уровнем вероятности на рост. Вот теперь жду, когда вновь поднимемся в район 2800-2900, чтобы всё продать. Вообщем пожелаю нам удачи выйти из этой очередной низины как можно быстрее).

SVM777 posted this 08 февраля 2020

Привет друзья! Сергей, спасибо за пост! Да, 6 неделя закончилась, очень таксе(

Одно меня лишь радует (с), что сам я этого не видел, но перед этим падением базиса, вечером оставил робота в блокировках, на вход/выход (тут хотелось бы вспомнить тему с блокировками на вход/выход, на основе сигналов Биг дата, ведь было бы здорово, что бы робот сам включал блокировку входа или выхода, если появляется сигнал. Может разработчики подумают про такое?),  а заглянул только в районе обеда, и отпустил его. Таким образом, на низах взял больше 40 зон, снова залез в долги, наценку поставил 60, начал понемногу сокращать позу, при увеличении базиса, собирая повышенную волатильность. То есть, сейчас эквити в просадке, но полагаю, вырисовывается перспектива.

SVM777 posted this 12 февраля 2020

Привет друзья! Базис по Кассам что то совсем просел, унося позу в глубокую пропасть. Ситуация не простая. Снова затарен, на всю катушку.  Полагаю, что такая новость имеет отношение к происходящему: https://regnum.ru/news/economy/2855468.html 

Очень интересно, какие перспективы развития ситуации, лицом к нам?

vladimir posted this 13 февраля 2020

Добрый день.

Обычно на слухах покупают, а на новостях продают. Эту новость, скорее всего, давно уже рынок переварил. Возможно, это причина сильного расхождения сберов в прошлом году. Если новость вышла, а тенденция не изменилась, ничего не поменяется. Но со сберами бывали и другие сюрпризы. Как-то хотели сбер со сберомП объединить. На слухах тоже сильно все разошлось, люди налетели на стопы, а потом отказались от этой идеи, и все обратного вернулось. Другие уже люди влетели на стопы. Так, что, вот такой пост получился - либо к лицом к нам, либо нет ситуация.

Sergun43 posted this 13 февраля 2020

Всем привет! Я думаю, что Сберы ещё разбегутся. За последние несколько лет, это самая низкая точка, при этом цена самого Сбера выросла за это время прилично. И если ориентироваться, что инвесторы прежде всего вкладывают в разницу плату за ликвидность, и  она всегда болталась в области 10-15%, то скорее всего ожидать резкого изменения устоявшейся схемы не стоит. Лично по мне, Сбер, по существу, просто переложили из одного кармана в другой). А нынешний лой, наверное, обусловлен временным всплеском перестройки крупных портфелей.

SVM777 posted this 13 февраля 2020

 Здравствуйте друзья! Спасибо за Ваши посты!

Владимир, трудно согласиться, что на слухах покупают, а на новостях продают, ведь, они могут быть, как позитивные, так и негативные? То есть, провоцировать либо покупку либо продажу. Так же, не заметил в прошлом году, расхождения Касс! Скорее они сходились, поскольку, при их существенном росте, разница между ними, ощутимо уменьшилась, за что мне пришлось поплатиться. Возможно, это и были предвестники этих, фундаментальных изменений. Но по сути, это не важно, понятно, что Кассы могут показать, любые фокусы. А сейчас, конечно, ситуация очень грустная, да и экспирация уже не за горами...

Спасибо, Серега, за хорошее слово и позитивный настрой, я тоже очень надеюсь, что ситуация поправится!))

SVM777 posted this 16 февраля 2020

Друзья, здравствуйте! Закончилась 7 неделя, и снова очень грустно!(

Печаль. Хочется надеяться, что выправится!

SVM777 posted this 23 февраля 2020

Здравствуйте друзья! Докладываю состояние дел, по завершению 8 рабочей недели:

Конечно, ситуация немного поправилась, но в общем, не АЙС, пока.

Sergun43 posted this 24 февраля 2020

Чувствую, что завтра, 25-02, увидим мы очередной нижний экстремум этой пары..((.. Весь мир жестко упал, а у нас пока выходные..но по Лондону можно прикинуть что РТС сегодня припадает примерно на 7%. А любой негатив по Сберам почти всегда тащит вниз разницу между ними..((.. Печалит в данной стратегии и то, что уже с сентября, по сути, нет нормальной торговли в первоначальном диапазоне..((

SVM777 posted this 24 февраля 2020

Привет друзья! Сергей, спасибо за пост! Не стоит расстраиваться, раньше времени, вдруг Кассы выкинут, какой нибудь фокус?! И случится чудо и он окажется нам на руку. Я предпочитаю, пока о грустном не думать. Зачем портить сейчас тем, что может случиться (наверное даже вероятнее, но все же может случиться и по другому!) завтра? Лучше думать о хорошем!

nikolai posted this 24 февраля 2020

Здравствуйте. Давайте подходить к вопросу более точно. У нас в скоринге есть показатель графика ценной бумаги СО/последняя цена.  Это мера волатильности на один рубль. По сбер префу на интервале с 3.01.19 по сегодня = 0,078.  ПО Сберу 0,07. Таким образом, сбер преф более волатильная бумага и соответственно он изменяется более быстро. Это плюс для арбитража SBRF-SBPR. Но дивиденды по преф 8,5%, по сбер 6,5%. приближается отсечка по дивидендам. Если кто-то ориентируется в стратегии на выплату дивидендов, то ему избавляться от преф менее выгодно чем от сбер. Это против стратегии SBRF-SBPR. Что перевесит в ситуации которую описывает Сергей можно лишь предположить, что более вероятно. Но этот рынок устроен хитро. То что лежит на поверхности как правило не сбывается. Как-то вот так.

SVM777 posted this 24 февраля 2020

Здравствуйте Николай, спасибо за Ваш пост! Действительно, хотелось бы, более точно, но в финале, все как обычно, расплывчато и неясно!))) Посему, принимаю для себя, философский подход, предпочтительнее, менее травматичным, чем стремление к мнимой точности. Конечно ИМХО.

SVM777 posted this 01 марта 2020

Здравствуйте друзья! Девятая неделя закончилась достаточно грустно:

 

Sergun43 posted this 02 марта 2020

Сергей, привет! А есть возможность сделать статистику с какого-то момента, а не просто по неделям...чтобы была понятна динамика? Может хоть с Нового Года? Или с последней смены фьюча.

К сожалению сегодня сбылись мои печальные прогнозы и Сберычи просто аЦЦки сблизились..((. Видимо иностранный крупняк ожидаемо стал выходить из обычки из-за нарастания вирусной паники в Европе и дико низких значений деловой активности в Китае. Видел сегодня цифру ниже 1300...надеюсь к концу дня отскочит, а то такие значения уж совсем ни в какие ворота не лезут. 

SVM777 posted this 02 марта 2020

Привет друзья! Сергей, спасибо за пост и интерес! Да, я обычно и делаю, недели, месяцы и кварталы. Вечером добавлю февраль, если успею. Да, Кассы (разница между ними) упали ниже плинтуса!

Sergun43 posted this 02 марта 2020

Ты главное держись!!, Контролируй, чтобы на маржин не уйти...а то после него как правило надолго отключают пониженное ГО. А это для данной стратегии совсем неприемлемо в текущей ситуации.

SVM777 posted this 02 марта 2020

Спасибо Сергей! Стараюсь. Понятно дело, что сейчас, очень грустно. Если ранее, минусовал, в размере, ранее полученного, то сейчас, в минусах свои средства. Вот февраль:

nikolai posted this 03 марта 2020

Здравствуйте. Мне кажется, что в условиях повышенной волатильности на рынке как сейчас, может быть полезным сбор волатильной прибыли за счет разбалансировки плеч (торговля руками). У Сергея основной убыток приносит преф, так как при падении цены он падает медленнее, а при росте цены растет быстрее.  Может быть надо подстраиваться под ожидания на день. Если ожидается рост цены, то сокращаем плечо  которое в ШОРТ или наоборот. Здесь конечно свои риски и необходимо иметь свободное время.  

SVM777 posted this 03 марта 2020

Здравствуйте друзья! Николай, спасибо большое, за пост! Я уже попробовал так сделать, но результат получил отрицательный. Вот было бы классно, такой процесс, автоматизировать, на основе сигналов БигДата, например!?  

zav-ip posted this 06 марта 2020

Сергей, добрый день. Если бы вы купили индекс Мосбиржи год назад, на пике было бы более +30%, а с учетом текущего падения +14%. Пока рынок эффективнее арбитража. И пока похоже будем падать дальше.

nikolai posted this 07 марта 2020

Здравствуйте  все. zav-ip, Это все правильно, если знаешь куда пойдет рынок.  Если бы год назад коронавирус проявил себя, то вместо +14 было бы - 30%. Причем не через год, а практически сразу. Можно сказать наверное, да я бы стопом защитился. Да согласен. Может быть. Вопрос в другом.  На рисунке ниже скрин слайда из вебинара, который мы проводили. 

Обратите внимание на слова Сэма Сейдена и график иллюстрирующий простую логику рынка. Если ставишь цель получить доходность 300%, то потеряешь капитал с вероятностью. 100%. Поэтому простая логика рынка: выбирай реально достижимые значения доходности и риска. Если тебе удалось получить больше, значит это аномалия и надо вывести заработанное или если реинвестируешь прибыль  проектировать стратегию с гораздо меньшими рисками.  Приведенный на слайде график это качественная оценка. А вот что из практики. На рисунке ниже распределение доходностей участников ЛЧИ 2020, которую мы построили по результатм ЛЧИ.

На диаграмме середина вырезана, так как график был бы слишком большим. Видно что наша качественная оценка (на основании 20-летнего опыта) совпадает с экспериментом, который провели трейдеры участвуя в ЛЧИ. 

Что касается арбитража. "Голый" фьючерс с 24.02.20 упал примерно на 11%. С учетом ГО 15%, это 66% убытка по счету. Арбитраж Сбер - Сбер преф, то же принес убыток, но причина более прогнозируемая: дивидендная доходность Сбер  преф 8,5%, а сбера 6%. Отсюда и разное поведение бумаг. Преф падает медленнее и растет быстрее. 

Таким образом, проблема больше не в том, какую стратегию ты используешь, а насколько ты следуешь простой логике рынка. 

 

SVM777 posted this 08 марта 2020

Здравствуйте друзья! Не готов сейчас что либо обсуждать. Несколько сократил  позу руками. 10 неделя закончилась очень грустно.

 

Sergun43 posted this 08 марта 2020

Всем привет! Час ночи, понедельник 9 марта. Нефть упала со старта на 30 % !!!!! И где  всё будет во вторник...даже трудно представить...(((... Серега, тебе терпения и выдержки...ну и будем надеяться, что в ближайшее время отскочим. Потому что иначе ждет нашу страну БОЛЬШАЯ ЖО...(извиняюсь). Скажем спасибо товарищу Новаку и его руководителям...за ближайшее унылое будущее...

zav-ip posted this 09 марта 2020

Если бы коронавирус был бы год назад, Сергей бы тоже минус получил на арбитражной стратегии) Вообще базис сберов имеет тенденцию к снижению, как мне кажется, уже года 4. Учитывать дивиденды безусловно тоже стоит в данной стратегии.

 

Сергей, если не секрет, какой минус в % от изначального депо?

 

SVM777 posted this 18 марта 2020

Здравствуйте друзья! Большое спасибо, за Ваши посты и интерес! Как Вы, наверное понимаете, я нахожусь в очень сложной ситуации. Потери велики. Тильт. Робот не торгует. Сейчас небольшая поза Si, лонг. Перспективы не ясные.

SVM777 posted this 31 марта 2020

Здравствуйте друзья! Мое положение, немного поправилось, но пока еще в минусах, причем не малых. Как уже говорил, небольшим объемом,  немного манипулирую, Si, в лонг, роботом, но с ручными подстройками. То есть, не даю ему входить, по алгоритму, в каждую ступеньку, когда поза против меня, а потом, не даю ему сразу выходить, стараюсь взять побольше. В общем, очевидно, что эти ухищрения, мало эффективны (вероятно, если бы не отступал от настроек алгоритма, результат был бы лучше), но зато, стараюсь не допускать сильных загрузок/просадок, ведь, не смотря, на общий, негативный фон, это банальная, направленная торговля, со всеми рисками, даже пониженных в настоящее время плеч фьючей.

Рассказывайте, как дела у Вас, в этот стремный кризис/пандемию? Наверное всем будет интересно!

zav-ip posted this 06 апреля 2020

Во внутридневной торговле все хорошо, высокая волатильность даже на руку. С инвестированием дела похуже, приходится ждать восстановления рынков. Торгую ручками без роботов.

exploit posted this 13 августа 2020

Добрый день. Как я понимаю затишье не просто так, счет слит или на грани был и вы ушли?

SVM777 posted this 13 августа 2020

Здравствуйте друзья! exploit, спасибо за Ваш пост! Да, как уже писал, потери велики. Торговли оперативной не веду, так и держу, небольшую лонговую позу Si. Пока добавить нечего.

exploit posted this 08 сентября 2020

Благодарю за правдивость, не удивительно, то что авторы не пользуются своим продуктом.

Alexeyy posted this 08 сентября 2020

Меня тоже очень смутило, что авторы сами не используют по назначению свой продукт, но в данном случае не их вина. Мне знакома ситуация Сергея, он сам написал что тильтанул. Вообще, мало кто ожидал такое развитие событий.  Я сидел в той же ситуации, с другим роботом, но смысл стратегии тот же, просто дождался когда рынок обратно выкупят. Я щас точно не помню, максимальная просадка в моменте у меня была ну не более 15 процентов, даже если зафиксировать её, это не конец. Мне кажется что проблема от того, что все воспринимают робот как свой бизнес, впрочем его почти так и преподносят, но думаю лучше будет воспринимать его  просто как гаечный ключ с набором насадок, вы видите где-то на рынке возможности, вы подбираете определенный инструмент, оценивая все параметры и риски.

SVM777 posted this 08 сентября 2020

Привет друзья! Спасибо за Ваши посты! Конечно, огромная ошибка и заблуждение, воспринимать торговлю на ФОРТСе, как бизнес, не важно, роботом или руками! Это даже не инвестиции, а спекуляции, в чистом виде! (Конечно, не ФОРЕКС, но и не далеко от него! Ограничение по времени (плата за перенос из ближнего в дальний фьючи, не только комиссии, они не велики, межфьючерсный спред, куда более ощутим), ну и плечи, конечно) Так что, бросать камни в сторону разработчиков, что они не пользуются своим продуктом, резона нет. А нам самим стоит крепко задуматься, продолжать ли ходить в эту реку?...

maxlifter posted this 08 сентября 2020

Если программу оптимизировать под американские акции то можно получать нормальную доходность, но разработчикам это не нужно , многие мои пожелания остаются нереализованные.

Alexeyy posted this 09 сентября 2020

Они собирались её переводить на 64-битную версию, без этого она большой объем данных не обработает, как раз для Америки пригодилось бы.

nikolai posted this 09 сентября 2020

Здравствуйте друзья! Большинство троп нами исхожены и не раз. Везде одна и та же проблема, что у нас что на американском рынке: Торговый диапазон, вероятность его пробития (выход по стопу) и доходность тесно связаны. Чем уже диапазон, тем выше тестовая доходность, но тем выше вероятность его пробития. С увеличением ширины диапазона падают доходности. Если подходить к торговле чисто технически (исследуем историю и выводим параметры стратегии), то приемлемые риски получаются при доходностях, немногим выше банковских депозитов (см. здесь). Дальше либо приходится мириться с ростом рисков, либо каким-то образом прогнозировать направление изменения цены. Для примера, На американском рынке часто рекомендуют при прогнозировании учитывать позиции инсайдеров.  Мы специально для этого рынка сделали Светофор, который обобщает отчетные формы Американской комиссии по ценным бумагам (название комиссии  не точное, не стал уточнять, но по сути правильно). Вот действия инсайдеров по бумаге CVX

 

Четко видно, когда предпринимали свои торговые действия топ-менеджеры компаний, либо владельцы более 10%  акций эмитента. В обоих случаях преобладали продажи.В одном случае дальше был рост бумаги, а другом падение. Для своей продажи надо понимать мотивацию инсайдера. Например, ранее топ-менеджеры компании получили от эмитента опционы на акции. Опцион истекает и принес прибыль, опцион исполняется и полученные акции продаются по рынку. Сказать что акции после этого упадут нельзя, так как причина продажи может быть не в прогнозе цены, а истечении опциона.  Для вывода нужен более "тонкий" анализ, алгоритмизировать его проблематично. И так в любой ситуации. Поэтому надо либо проектировать стратегию под наиболее вероятную и как следствие не высокую  доходность, либо привлекать дополнительный анализ, либо надеяться что повезет. Поэтому любой хороший робот должен включать самого робота и экспертную систему для анализа. В нашем роботе Скоринг и Светофор  это и есть элементы этой экспертной системы. Причем есть как для нашего рынка, так и американского. Конечно в нашей экспертной системе  есть и недостатки и достоинства. Большинство же рассматривает рекомендации этой системы как руководство к действию, а надо как информацию к размышлению. Отсюда ответ на вопрос пользуемся ли мы своим продуктом. Выдать в общий доступ обновление можно только после его проверки  на реальном рынке. Это повышенные риски. Мы рискуем своими счетами и доводим обновление до ума. Это первое. а второе приходится выбирать, либо сосредоточиться на управлении своими счетами, либо развивать продукт. Это взаимоисключающие условия. Наверное достаточно, и так длинно получилось. Если есть вопросы и предложения давайте обсуждать дальше.

maxlifter posted this 10 сентября 2020

Добрый день у меня есть конкретные предложения по оптимизации программы для американских акций

нужно сделать переключение пар ОДНИМ НАЖАТИЕМ курсора на клавиатуре( пар в день просматривается тысячи)

нужно масштабирование пропорций пар под нужый объём в деньгах а именно под нужную ширину одного отклонения

( к примеру нужно чтобы ширина одного отклонения была 100 долл, задаем это в настройках скоринга и нам после скоринга уже показываются нужные пропорции и не надо сидеть с калькулятором и вручную считать а сколько мне надо этих акций купить, а сколько мне надо этих акций продать.)

нужен фильтр перекоса объёмов между акциями внутри плеч в корзинах

в данный момент приходится по несколько часов в день тратить на ненужные ручные расчеты 

nikolai posted this 10 сентября 2020

Здравствуйте.

?"нужно сделать переключение пар ОДНИМ НАЖАТИЕМ курсора на клавиатуре( пар в день просматривается тысячи)".

Перемещение между парами в результатах скоринга можно проводить одним нажатием клавиш вверх или вниз.

?"ОДНИМ НАЖАТИЕМ курсора на клавиатуре" уточните что имеете ввиду.

?"нужен фильтр перекоса объёмов между акциями внутри плеч в корзинах"

Такой фильтр в скоринге корзин (по коинтеграции)  есть. Он необходим и при скоринге  арбитражных пар?

?"нужно масштабирование пропорций пар под нужный объём в деньгах а именно под нужную ширину одного отклонения". 

ВЫ имеете ввиду расчет соотношения плеч так, чтобы разница между объемами плеч была фиксированной величиной?. В текущей версии соотношение плеч считается либо по минимальному отклонению объемов бумаг в паре (оптимальное соотношение(, либо по более грубому условию 1 к N, либо по пользовательскому соотношению. либо по условию вероятности коинтеграции (скоринг с коинтеграцией).  Вы предлагаете добавить еще условие - по фиксированному значению расхождения объемов плеч?.  Не совсем понятно зачем такое условие. Так как условие будет общим для всех, то мы должны будем описать в руководстве пользователя преимущества или назначение такого условия. 

 

maxlifter posted this 11 сентября 2020

Добрый вечер ,нужно не просто перемещаться между парами нажатием клавиши курсора на клавиатуре а чтобы график автоматически переключался с пары на пару, в квике это называется линковка то есть синхронизация таблицы и графика

фильтр перекоса объёмов  есть только между плечами корзины а надо чтобы  и внутри отдельных плеч между акциями 

про масштабирование пропорций : если к примеру после скоринга программа показывает пропорцию 1 :1  и при этом ширина одного отклонения 1 долл а мне надо чтобы ширина отклонения была 100 долл то программа должна сразу показывать пропорцию 100: 100 а не 1:1

nikolai posted this 12 сентября 2020

Здравствуйте. ?чтобы график автоматически переключался с пары на пару... В Скоринге такая функция есть. Необходимо установить флажок (показано стрелкой на рисунке ниже). 

?фильтр перекоса объёмов  есть только между плечами корзины а надо чтобы  и внутри отдельных плеч между акциями. Предложение понятно. Это потребует существенной переработки алгоритма скоринга. Проанализируем возможность. 

ПО последнему вопросу. Не совсем понятен термин "ширина одного отклонения" Разница между объемами плеч  это базис арбитража. Если значение базиса меньше установленного (например 100), то должен быть введен коэффициент увеличивающий объемы плеч так, чтобы разница объемов была больше 100.  Так? Либо просто меняем число контрактов на плечах так, чтобы разница была 100?. Вероятно Вас  не устраивает что в результатах скоринга появляются пары с маленьким спрэдом между плечами. Если это так, то  проще ввести условие не только на слишком большое расхождение плеч, но отбрасывать пары, у которых спрэд меньше заданной величины.

 

 

maxlifter posted this 14 сентября 2020

Добрый день .у меня в программе отсутствует галочка для синхронизации списка пар и графика

maxlifter posted this 14 сентября 2020

 

По поводу последнего вопроса : на данном скриншоте у данной пары стандартное отклонение 2,48 доллара а мне надо чтобы оно было к примеру 100 долларов. для этого программа должна масштабировать пролученый результат до 100 долларов но без скажения пропорции , то есть если изначально пропорция  была 1:1 , то после скоринга должна быть 40:40 и тогда стандартное отклонение будет примерно 100 долларов.

nikolai posted this 29 сентября 2020

Maxlifter, извините что задержались с ответом. Здравствуйте. По поводу флажка: появится в следующем обновлении. По последнему вопросу. Механизм понятен, но не ясно зачем он нужен. Масштабирование это увеличение объемов плеч. Отношение комиссий (если они в % от объема), спрэда и т. д. к значению базиса, а соответственно доходности в % годовых не изменятся. Если отбирать пары с более высоким СО, то это надо делать в другом месте (вкладка Стратегия скоринга, ссылка Веса). Только если комиссии фиксированные, то это может иметь значение. Поясните обоснование необходимости такого масштабирования.

maxlifter posted this 29 сентября 2020

Добрый день,комиссии у американского брокера фиксированные 1 долл за трейд. Но дело совсем не в комиссиях.Я в каждой паре или корзине хочу видеть в результатах скоринга одну и ту же ширину одного стандарного отклонения в деньгах ,например 100 долл, потому что у меня цель в каждой сделке получать прибыль 100 долл ,торгуя в одном отклонении. Это нужно ДЛЯ УДОБСТВА.что бы с калькулятором не считать вручную . Я в торговле использую только скоринг ,торгую руками, робота не использую. всем объёмом захожу и всем оъёмов выхожу.Больше уже незнаю как объяснить.

nikolai posted this 30 сентября 2020

Спасибо. Все понятно. Постараемся найти более универсальное решение в рамках которого ваша стратегия был бы частным случаем. 

Close