Мой путь 2020

  • 48K Views
  • Последнее сообщение 30 сентября 2020
SVM777 posted this 18 января 2020

Привет друзья! Счел нужным и удобным, начать новую тему, в продолжение предидущей Мой путь.

nikolai posted this 30 сентября 2020

Спасибо. Все понятно. Постараемся найти более универсальное решение в рамках которого ваша стратегия был бы частным случаем. 

maxlifter posted this 29 сентября 2020

Добрый день,комиссии у американского брокера фиксированные 1 долл за трейд. Но дело совсем не в комиссиях.Я в каждой паре или корзине хочу видеть в результатах скоринга одну и ту же ширину одного стандарного отклонения в деньгах ,например 100 долл, потому что у меня цель в каждой сделке получать прибыль 100 долл ,торгуя в одном отклонении. Это нужно ДЛЯ УДОБСТВА.что бы с калькулятором не считать вручную . Я в торговле использую только скоринг ,торгую руками, робота не использую. всем объёмом захожу и всем оъёмов выхожу.Больше уже незнаю как объяснить.

nikolai posted this 29 сентября 2020

Maxlifter, извините что задержались с ответом. Здравствуйте. По поводу флажка: появится в следующем обновлении. По последнему вопросу. Механизм понятен, но не ясно зачем он нужен. Масштабирование это увеличение объемов плеч. Отношение комиссий (если они в % от объема), спрэда и т. д. к значению базиса, а соответственно доходности в % годовых не изменятся. Если отбирать пары с более высоким СО, то это надо делать в другом месте (вкладка Стратегия скоринга, ссылка Веса). Только если комиссии фиксированные, то это может иметь значение. Поясните обоснование необходимости такого масштабирования.

maxlifter posted this 14 сентября 2020

 

По поводу последнего вопроса : на данном скриншоте у данной пары стандартное отклонение 2,48 доллара а мне надо чтобы оно было к примеру 100 долларов. для этого программа должна масштабировать пролученый результат до 100 долларов но без скажения пропорции , то есть если изначально пропорция  была 1:1 , то после скоринга должна быть 40:40 и тогда стандартное отклонение будет примерно 100 долларов.

maxlifter posted this 14 сентября 2020

Добрый день .у меня в программе отсутствует галочка для синхронизации списка пар и графика

nikolai posted this 12 сентября 2020

Здравствуйте. ?чтобы график автоматически переключался с пары на пару... В Скоринге такая функция есть. Необходимо установить флажок (показано стрелкой на рисунке ниже). 

?фильтр перекоса объёмов  есть только между плечами корзины а надо чтобы  и внутри отдельных плеч между акциями. Предложение понятно. Это потребует существенной переработки алгоритма скоринга. Проанализируем возможность. 

ПО последнему вопросу. Не совсем понятен термин "ширина одного отклонения" Разница между объемами плеч  это базис арбитража. Если значение базиса меньше установленного (например 100), то должен быть введен коэффициент увеличивающий объемы плеч так, чтобы разница объемов была больше 100.  Так? Либо просто меняем число контрактов на плечах так, чтобы разница была 100?. Вероятно Вас  не устраивает что в результатах скоринга появляются пары с маленьким спрэдом между плечами. Если это так, то  проще ввести условие не только на слишком большое расхождение плеч, но отбрасывать пары, у которых спрэд меньше заданной величины.

 

 

maxlifter posted this 11 сентября 2020

Добрый вечер ,нужно не просто перемещаться между парами нажатием клавиши курсора на клавиатуре а чтобы график автоматически переключался с пары на пару, в квике это называется линковка то есть синхронизация таблицы и графика

фильтр перекоса объёмов  есть только между плечами корзины а надо чтобы  и внутри отдельных плеч между акциями 

про масштабирование пропорций : если к примеру после скоринга программа показывает пропорцию 1 :1  и при этом ширина одного отклонения 1 долл а мне надо чтобы ширина отклонения была 100 долл то программа должна сразу показывать пропорцию 100: 100 а не 1:1

nikolai posted this 10 сентября 2020

Здравствуйте.

?"нужно сделать переключение пар ОДНИМ НАЖАТИЕМ курсора на клавиатуре( пар в день просматривается тысячи)".

Перемещение между парами в результатах скоринга можно проводить одним нажатием клавиш вверх или вниз.

?"ОДНИМ НАЖАТИЕМ курсора на клавиатуре" уточните что имеете ввиду.

?"нужен фильтр перекоса объёмов между акциями внутри плеч в корзинах"

Такой фильтр в скоринге корзин (по коинтеграции)  есть. Он необходим и при скоринге  арбитражных пар?

?"нужно масштабирование пропорций пар под нужный объём в деньгах а именно под нужную ширину одного отклонения". 

ВЫ имеете ввиду расчет соотношения плеч так, чтобы разница между объемами плеч была фиксированной величиной?. В текущей версии соотношение плеч считается либо по минимальному отклонению объемов бумаг в паре (оптимальное соотношение(, либо по более грубому условию 1 к N, либо по пользовательскому соотношению. либо по условию вероятности коинтеграции (скоринг с коинтеграцией).  Вы предлагаете добавить еще условие - по фиксированному значению расхождения объемов плеч?.  Не совсем понятно зачем такое условие. Так как условие будет общим для всех, то мы должны будем описать в руководстве пользователя преимущества или назначение такого условия. 

 

maxlifter posted this 10 сентября 2020

Добрый день у меня есть конкретные предложения по оптимизации программы для американских акций

нужно сделать переключение пар ОДНИМ НАЖАТИЕМ курсора на клавиатуре( пар в день просматривается тысячи)

нужно масштабирование пропорций пар под нужый объём в деньгах а именно под нужную ширину одного отклонения

( к примеру нужно чтобы ширина одного отклонения была 100 долл, задаем это в настройках скоринга и нам после скоринга уже показываются нужные пропорции и не надо сидеть с калькулятором и вручную считать а сколько мне надо этих акций купить, а сколько мне надо этих акций продать.)

нужен фильтр перекоса объёмов между акциями внутри плеч в корзинах

в данный момент приходится по несколько часов в день тратить на ненужные ручные расчеты 

nikolai posted this 09 сентября 2020

Здравствуйте друзья! Большинство троп нами исхожены и не раз. Везде одна и та же проблема, что у нас что на американском рынке: Торговый диапазон, вероятность его пробития (выход по стопу) и доходность тесно связаны. Чем уже диапазон, тем выше тестовая доходность, но тем выше вероятность его пробития. С увеличением ширины диапазона падают доходности. Если подходить к торговле чисто технически (исследуем историю и выводим параметры стратегии), то приемлемые риски получаются при доходностях, немногим выше банковских депозитов (см. здесь). Дальше либо приходится мириться с ростом рисков, либо каким-то образом прогнозировать направление изменения цены. Для примера, На американском рынке часто рекомендуют при прогнозировании учитывать позиции инсайдеров.  Мы специально для этого рынка сделали Светофор, который обобщает отчетные формы Американской комиссии по ценным бумагам (название комиссии  не точное, не стал уточнять, но по сути правильно). Вот действия инсайдеров по бумаге CVX

 

Четко видно, когда предпринимали свои торговые действия топ-менеджеры компаний, либо владельцы более 10%  акций эмитента. В обоих случаях преобладали продажи.В одном случае дальше был рост бумаги, а другом падение. Для своей продажи надо понимать мотивацию инсайдера. Например, ранее топ-менеджеры компании получили от эмитента опционы на акции. Опцион истекает и принес прибыль, опцион исполняется и полученные акции продаются по рынку. Сказать что акции после этого упадут нельзя, так как причина продажи может быть не в прогнозе цены, а истечении опциона.  Для вывода нужен более "тонкий" анализ, алгоритмизировать его проблематично. И так в любой ситуации. Поэтому надо либо проектировать стратегию под наиболее вероятную и как следствие не высокую  доходность, либо привлекать дополнительный анализ, либо надеяться что повезет. Поэтому любой хороший робот должен включать самого робота и экспертную систему для анализа. В нашем роботе Скоринг и Светофор  это и есть элементы этой экспертной системы. Причем есть как для нашего рынка, так и американского. Конечно в нашей экспертной системе  есть и недостатки и достоинства. Большинство же рассматривает рекомендации этой системы как руководство к действию, а надо как информацию к размышлению. Отсюда ответ на вопрос пользуемся ли мы своим продуктом. Выдать в общий доступ обновление можно только после его проверки  на реальном рынке. Это повышенные риски. Мы рискуем своими счетами и доводим обновление до ума. Это первое. а второе приходится выбирать, либо сосредоточиться на управлении своими счетами, либо развивать продукт. Это взаимоисключающие условия. Наверное достаточно, и так длинно получилось. Если есть вопросы и предложения давайте обсуждать дальше.

Alexeyy posted this 09 сентября 2020

Они собирались её переводить на 64-битную версию, без этого она большой объем данных не обработает, как раз для Америки пригодилось бы.

maxlifter posted this 08 сентября 2020

Если программу оптимизировать под американские акции то можно получать нормальную доходность, но разработчикам это не нужно , многие мои пожелания остаются нереализованные.

SVM777 posted this 08 сентября 2020

Привет друзья! Спасибо за Ваши посты! Конечно, огромная ошибка и заблуждение, воспринимать торговлю на ФОРТСе, как бизнес, не важно, роботом или руками! Это даже не инвестиции, а спекуляции, в чистом виде! (Конечно, не ФОРЕКС, но и не далеко от него! Ограничение по времени (плата за перенос из ближнего в дальний фьючи, не только комиссии, они не велики, межфьючерсный спред, куда более ощутим), ну и плечи, конечно) Так что, бросать камни в сторону разработчиков, что они не пользуются своим продуктом, резона нет. А нам самим стоит крепко задуматься, продолжать ли ходить в эту реку?...

Alexeyy posted this 08 сентября 2020

Меня тоже очень смутило, что авторы сами не используют по назначению свой продукт, но в данном случае не их вина. Мне знакома ситуация Сергея, он сам написал что тильтанул. Вообще, мало кто ожидал такое развитие событий.  Я сидел в той же ситуации, с другим роботом, но смысл стратегии тот же, просто дождался когда рынок обратно выкупят. Я щас точно не помню, максимальная просадка в моменте у меня была ну не более 15 процентов, даже если зафиксировать её, это не конец. Мне кажется что проблема от того, что все воспринимают робот как свой бизнес, впрочем его почти так и преподносят, но думаю лучше будет воспринимать его  просто как гаечный ключ с набором насадок, вы видите где-то на рынке возможности, вы подбираете определенный инструмент, оценивая все параметры и риски.

exploit posted this 08 сентября 2020

Благодарю за правдивость, не удивительно, то что авторы не пользуются своим продуктом.

SVM777 posted this 13 августа 2020

Здравствуйте друзья! exploit, спасибо за Ваш пост! Да, как уже писал, потери велики. Торговли оперативной не веду, так и держу, небольшую лонговую позу Si. Пока добавить нечего.

exploit posted this 13 августа 2020

Добрый день. Как я понимаю затишье не просто так, счет слит или на грани был и вы ушли?

zav-ip posted this 06 апреля 2020

Во внутридневной торговле все хорошо, высокая волатильность даже на руку. С инвестированием дела похуже, приходится ждать восстановления рынков. Торгую ручками без роботов.

SVM777 posted this 31 марта 2020

Здравствуйте друзья! Мое положение, немного поправилось, но пока еще в минусах, причем не малых. Как уже говорил, небольшим объемом,  немного манипулирую, Si, в лонг, роботом, но с ручными подстройками. То есть, не даю ему входить, по алгоритму, в каждую ступеньку, когда поза против меня, а потом, не даю ему сразу выходить, стараюсь взять побольше. В общем, очевидно, что эти ухищрения, мало эффективны (вероятно, если бы не отступал от настроек алгоритма, результат был бы лучше), но зато, стараюсь не допускать сильных загрузок/просадок, ведь, не смотря, на общий, негативный фон, это банальная, направленная торговля, со всеми рисками, даже пониженных в настоящее время плеч фьючей.

Рассказывайте, как дела у Вас, в этот стремный кризис/пандемию? Наверное всем будет интересно!

SVM777 posted this 18 марта 2020

Здравствуйте друзья! Большое спасибо, за Ваши посты и интерес! Как Вы, наверное понимаете, я нахожусь в очень сложной ситуации. Потери велики. Тильт. Робот не торгует. Сейчас небольшая поза Si, лонг. Перспективы не ясные.

Показать еще сообщения
Close