Механизм роллирования.

  • 823 Views
  • Последнее сообщение 21 января 2016
Вадик Шелкопряд posted this 19 января 2016

Здравствуйте! Подскажите, где можно узнать про механизм роллирования в целом, и как именно он реализован в нашем роботе? В интернете адекватной информации не нашел, в инструкции тоже. Спасибо.

  • В избранное
  • dron
admin posted this 19 января 2016

Здравствуйте.

Роллирование - очень интересный инструмент. У стратегий (акции и фьючерсы) главный недостаток - это просадка. Можно сидеть в позициях очень долго. Бывало так, что вошли в инструмент, но он "испортился" - не соответствует ожиданиям по волатильности. Чтобы перейти в другой, нужно фиксировать убыток, и потом начинать с начала. Была придумана альтернатива фиксирвоанию убытков - это перейти на другой инструмент и перенести на него просадку. Как это можно сделать? Ответ - придумать псевдо-историю покупок так, чтобы в соответствии с планом при текущей цене просадка совпадала бы с предыдущим инструментом.

Другой сценарий. Близится экспирация, но цены фьючерсов отличаются. Чтобы не потерять план, можно скорректировать историю покупок так, чтобы после перехода на новый фьючерс текущая просадка была бы такой же, как и на прошлом инструменте.

Сейчас этот механизм под глубоким слоем "пыли", и работает только в режиме получения котировок ODBC. Не прижилось. Людям проще зафиксировать убыток, чем вникать в механизм роллирования. В планах есть адаптировать роллирование под Луа.

  • В избранное
  • dron
Вадик Шелкопряд posted this 19 января 2016

А как тогда называются действия робота по покупке/продаже? Я думал, что это и есть роллирование...

dron posted this 19 января 2016

Адаптация это хорошо но надо  попытаться в алгоритм его внедрить автоматом или ввиде некого скоринга дабы дать выбор клиенту в ролирования в ту или иную пару или изменение одной ноги дабы снизить просадку. Второе надо попытаться для ролирования внидрять в арбитраж валютные пары чтобы увеличить приемущество перед просадками количеством пар ну как бы так....😀

admin posted this 19 января 2016

Продать что-то старое, купить что-то новое. В нашем случае старое - это предыдущий инструмент, новое - следующий. 

admin posted this 19 января 2016

пары чтобы увеличить приемущество перед просадками количеством пар

Сейчас работаю над опцией "Хедж" в стратегии Арбитраж 2.0. По задумке, просадка должна уменьшиться.

tritolo posted this 21 января 2016

Так как через пару месяцев вопрос роллирования в новые инструменты станет снова актуальным обновлю тему. Попробуем сформулировать условия роллирования: создано две стретегии с одинаковыми инструментами (различия только в дате их экспирации), одинаковое количество зон и количество контрактов на зону. Ширина диапазона, значение центра стратегии и ширины зон не принципиально более того центр в новой стратегии скорее всего будет отличаться.  Для того чтобы не усложнять стратегии Арбитраж2 нужно создать стратегию Роллирование, входными параметрами для которой будут названия стратегий из которой и в которую происходит переход, и время между покупкой/продажей зон (например перекладка 1 зоны в час в стратегии с несколькими десятками зон усреднит цену прекладки на несколько торговых дней). Старая стратегия работает в обычном режиме с галкой При выходе останавливать, новая запускается с галкой запрета входа в позиции, после чего запускается стратегия роллирование и она берет ближайшую к центру непустую зону, продает ее и покупает в новой стратегии зону с тем же номером. При этом убыток возникающий в старой стратегии от действий стратегии Роллирование должен записываться не на старую, а на стратегию Роллирование чтобы оставалась статистика  сколько заработала старая стратегия за время своего существования и какие потери принесла перекладка в новую. Пользователь сам решает когда пришло время роллироваться и если посчитает, что нужно приостановить на время роллирование, то просто остановит стратегию Роллирование при этом она завершает роллирование текущей зоны и останавливается, а старая и новая стратегии продолжают работать. После того как все зоны старой стратегии проданы ее и стратегию Роллирование можно удалить (данные по ним останутся в архиве). В новой стратегии снимается галка Запретить вход и она живет дальше своей жизнью. Таким образом будет реализована автоматизация процесса при которой робот переходит из одной стратегии в другую. Позже в эту стратегию можно будет добавлять условия снижающие затраты от перекладки (например перекладка зон только при достижении базисом одной из стратегий или даже их спреда определенных значений, сужение спреда новой стратегии до определенных величин и т.д.). Может быть кто-то из форумчан предложит более интересные условия в которых перекладка несет минимальные потери.

Close