Механизм роллирования.

Так как через пару месяцев вопрос роллирования в новые инструменты станет снова актуальным обновлю тему. Попробуем сформулировать условия роллирования: создано две стретегии с одинаковыми инструментами (различия только в дате их экспирации), одинаковое количество зон и количество контрактов на зону. Ширина диапазона, значение центра стратегии и ширины зон не принципиально более того центр в новой стратегии скорее всего будет отличаться.  Для того чтобы не усложнять стратегии Арбитраж2 нужно создать стратегию Роллирование, входными параметрами для которой будут названия стратегий из которой и в которую происходит переход, и время между покупкой/продажей зон (например перекладка 1 зоны в час в стратегии с несколькими десятками зон усреднит цену прекладки на несколько торговых дней). Старая стратегия работает в обычном режиме с галкой При выходе останавливать, новая запускается с галкой запрета входа в позиции, после чего запускается стратегия роллирование и она берет ближайшую к центру непустую зону, продает ее и покупает в новой стратегии зону с тем же номером. При этом убыток возникающий в старой стратегии от действий стратегии Роллирование должен записываться не на старую, а на стратегию Роллирование чтобы оставалась статистика  сколько заработала старая стратегия за время своего существования и какие потери принесла перекладка в новую. Пользователь сам решает когда пришло время роллироваться и если посчитает, что нужно приостановить на время роллирование, то просто остановит стратегию Роллирование при этом она завершает роллирование текущей зоны и останавливается, а старая и новая стратегии продолжают работать. После того как все зоны старой стратегии проданы ее и стратегию Роллирование можно удалить (данные по ним останутся в архиве). В новой стратегии снимается галка Запретить вход и она живет дальше своей жизнью. Таким образом будет реализована автоматизация процесса при которой робот переходит из одной стратегии в другую. Позже в эту стратегию можно будет добавлять условия снижающие затраты от перекладки (например перекладка зон только при достижении базисом одной из стратегий или даже их спреда определенных значений, сужение спреда новой стратегии до определенных величин и т.д.). Может быть кто-то из форумчан предложит более интересные условия в которых перекладка несет минимальные потери.