Запись вебинара "Новые возможности в арбитражных стратегиях (коинтеграция)"

  • 339 Views
  • Последнее сообщение 10 апреля 2017
Oleg posted this 05 апреля 2017

Скажите почему нет коэффициэнта коинтеграции?

Oleg posted this 05 апреля 2017

Хотелось бы видеть его значение

Александр posted this 10 апреля 2017

Увидеть значение коэффициента коинтеграции (правильнее называть "критерий коинтеграции") можно в таблице с результатами скоринга (рис. 1)

Этот столбец будет не пуст при условии, что установлен флажок "Фильтр по коинтеграции инструментов пары" (рис. 2)

Само значение критерия коинтеграции выступает как признак - насколько статистически достоверно свойство коинтегрируемости между двумя инструментами. Чем меньше значение этого критерия, тем с большей вероятностью наличествует коинтеграция.

Конечно, чтобы было понятнее "простому человеку" лучше бы вместо критерия коинтеграции вывести вероятность наличия коинтеграции (0% - нет коинтеграции, 100% - сильная коинтеграция), над этим сейчас работаем.

  • В избранное
  • Oleg
Close