Запись вебинара "Новые возможности в арбитражных стратегиях (коинтеграция)"

  • 343 Views
  • Последнее сообщение 10 апреля 2017
Александр posted this 10 апреля 2017

Увидеть значение коэффициента коинтеграции (правильнее называть "критерий коинтеграции") можно в таблице с результатами скоринга (рис. 1)

Этот столбец будет не пуст при условии, что установлен флажок "Фильтр по коинтеграции инструментов пары" (рис. 2)

Само значение критерия коинтеграции выступает как признак - насколько статистически достоверно свойство коинтегрируемости между двумя инструментами. Чем меньше значение этого критерия, тем с большей вероятностью наличествует коинтеграция.

Конечно, чтобы было понятнее "простому человеку" лучше бы вместо критерия коинтеграции вывести вероятность наличия коинтеграции (0% - нет коинтеграции, 100% - сильная коинтеграция), над этим сейчас работаем.

  • В избранное
  • Oleg
Oleg posted this 05 апреля 2017

Хотелось бы видеть его значение

Oleg posted this 05 апреля 2017

Скажите почему нет коэффициэнта коинтеграции?

Close