Запись вебинара "Новые возможности в арбитражных стратегиях (коинтеграция)"
- 446 Views
- Последнее сообщение 10 апреля 2017
Увидеть значение коэффициента коинтеграции (правильнее называть "критерий коинтеграции") можно в таблице с результатами скоринга (рис. 1)
Этот столбец будет не пуст при условии, что установлен флажок "Фильтр по коинтеграции инструментов пары" (рис. 2)
Само значение критерия коинтеграции выступает как признак - насколько статистически достоверно свойство коинтегрируемости между двумя инструментами. Чем меньше значение этого критерия, тем с большей вероятностью наличествует коинтеграция.
Конечно, чтобы было понятнее "простому человеку" лучше бы вместо критерия коинтеграции вывести вероятность наличия коинтеграции (0% - нет коинтеграции, 100% - сильная коинтеграция), над этим сейчас работаем.
- В избранное
-
Хотелось бы видеть его значение
Скажите почему нет коэффициэнта коинтеграции?
Сменить язык
Поиск
This Weeks High Earners
-
chimich_chi 2
-
RobertDrard 2
-
Leslieerar 2
-
Williamsiz 2
