Запись вебинара "Новые возможности в арбитражных стратегиях (коинтеграция)"
- 437 Views
- Последнее сообщение 10 апреля 2017
Скажите почему нет коэффициэнта коинтеграции?
Хотелось бы видеть его значение
Увидеть значение коэффициента коинтеграции (правильнее называть "критерий коинтеграции") можно в таблице с результатами скоринга (рис. 1)
Этот столбец будет не пуст при условии, что установлен флажок "Фильтр по коинтеграции инструментов пары" (рис. 2)
Само значение критерия коинтеграции выступает как признак - насколько статистически достоверно свойство коинтегрируемости между двумя инструментами. Чем меньше значение этого критерия, тем с большей вероятностью наличествует коинтеграция.
Конечно, чтобы было понятнее "простому человеку" лучше бы вместо критерия коинтеграции вывести вероятность наличия коинтеграции (0% - нет коинтеграции, 100% - сильная коинтеграция), над этим сейчас работаем.
Сменить язык
Поиск
This Weeks High Earners
-
ElizaquOb7 2
-
HomeRenoaceld 2
-
Zapforeutins 2
-
DavidastoK 2
-
DebraDrurf 2
-
Elmer1389Ovavy 2
-
Vikihwn 2
-
vidolegus 2
-
jl69 2
-
Srejdnmam 1