тема интересная хотелось поподробней понять как с ним работать
3 D арбитраж
- 787 Views
- Последнее сообщение 13 декабря 2019
Мы планируем в апреле провести серию вебинаров на эту тему, завтра - первый из них (http://robotcraft.ru/Webinars/List)
Увидел ваше выступление на бирже, заинтересовался вашим подходом. Понравился кусок одного из вебинаров о тех иллюзиях, которые влекут на рынок начинающих трейдеров. 3Д арбитраж очень привлекателен. Не совсем понятно, как вы планируете бороться с пресловутым "черным лебедем". Но с ним никто не знает как бороться. Хочу еще подумать и посмотреть ваши вебинары. Но в целом, молодцы.
В ЗД арбитраже "чёрный лебедь" проявится в появлении "планки" ограничения выставления необходимой заявки, это мы решили, введя ограничение на фиксированное количество отвергнутых ( или убыточных) биржей заявок. Может есть ещё какие-либо следствия, но пока мы не можем их придумать.
"Черный лебедь" это условное понятие. В каждом конкретном случае оно имеет свое "лицо". В 3D арбитраже мы имеем позицию по фьючерсам. Риски исполнения этих контрактов со стороны участников учитывает биржа. Но все равно риск не исчезает. Здесь это резкое увеличение требований к ГО фьючерсов. Мы также имеем позицию по акциям. Здесь "черный лебедь" будет выглядеть: как банкротство эмитента или исключение акции из листинга например за неправомерные действия инсайдера, как невозможность исполнения заявок по техническим причинам или в случае паники на рынке ... Что же касается "черного лебедя" как выход базиса статистического арбитража за границы диапазона его изменения, то я бы не стал это называть "черным лебедем" как предлагает Андрей. Риски в таком случае очевидны и контролируемы. Если трейдер рискнет и будет вместо перехода к классической арбитражной позиции одного фьючерса и его акции будет держать позицию из 2 фьючерсов и одной акции, то это не "черный лебедь" а типичная ошибка "боязнь небольших убытков приводит к большим потерям". Хотя с нашей точки зрения как разработчиков - такая ошибка трейдера означает "маааленького черного лебедя" для компании. Если такие ошибки будут проявляться часто, то из маленького он превратится в большого. Чтобы этого не случилось мы и ищем вариант решения. Ну а самое основное лекарство от "черного лебедя" для трейдера - не быть жадным (не стремиться максимизировать доходность) и диверсификация (по стратегиям, эмитентам, брокерским компаниям...).
Подскажите, как правильно, оптимально выйти из 3Д-арбитража, чтобы все данные о прибыли остались в данных робота? В начале выходим из статистической составляющей, а потом из оставшихся 2-х классических арбитражей, правильно я понимаю?
Да, понимаете правильно. Однако, в роботе сохраниться только волатильная прибыль (трендовая от статистической составляющей будет видна (вместе с волатильной) на счёте).
Спасибо, вышел из арбитража успешно.
Здравствуйте друзья. Обьясните мне какие стратегии в роботе использовать для реализации 3д арбитража. Не нашёл информации о настойке стратегии. Тоесть из каких приведённых в роботе отдельных стратегий его составить? Так как, я понял, что полноценной отдельной стратегии 3д нет. И какие параметры примерно использовать. P. S последнее сообщение по этой теме в 2016 году было. Сечас я пишу в 2019. Навярняка собралась статистика у таргующих по этой сратегии, пожалуйста поделитесь дайте совет. Благодарю за внимание.