Иногда пользователи скоринга, сравнивая результаты тестов по акциям ВТБ которые проводят разработчики со своими тестами, указывают на существенные различия в доходности. Основная причина здесь - не верно указан размер спрэда по акции.
По умолчанию в скоринге по всем инструментам акциям, фьючерсам, иностранным ценным бумагам размер спрэда равен 0,5 рубля (для бумаг цены которых в рублях) и 0,5 $ для бумаг цены которых в долларах (пока для долларовых активов в окне после цифры указано что это руб, но учтите это 0,5$. В ближайшее время это будет устранено).
Арбитражируем Сбербанк против ВТБ, отношение 1 к 1. Размер лота по ВТБ 10000, сбербанк 10. Спрэд по квик Сбер 0,02 руб. По ВТБ 0,00002 руб.
Тогда убытки от разницы цен спроса и составят:
Сбер 0,02*10*1 = 0,2 руб.
ВТБ 0,00002*10000*1 = 0,2 руб.
Если оставить значения по умолчанию то убытки от разницы цен спроса и предложения составят
Сбер 0,5*10 = 5 руб.
ВТБ 0,5*10000 = 5000 руб.
Таким образом, при тестировании в скоринге очень важно правильно указать размер спрэда.
В роботе этой проблемы не существует, так как там оценка ведется не по цене закрытия (как скоринге), а по ценам спроса и предложения.
Можно ли и в скоринге перейти на такую оценку. Нет. И вот почему.
Во-первых, например, арбитражируем фьючерс против базового актива. Спрэды по фьючерсу в момент начала действия фьючерса широкие, а потом сужаются. Надо вычислять средний размер спрэда и указывать в тестах.
Во вторых, поставщики котировок предоставляют только историю цен. Историю спрэда получить негде.
Учтите эти замечания при тестах.
Успешной Вам работы!
