Что такое обьем в котировках

  • 161 Views
  • Последнее сообщение 02 марта 2016
Канадец posted this 02 марта 2016

Коллеги, 

В данных, скачиваемых с Финама есть колонка "обьем". Кто знает, а каких это единицах?

Собственно, это часть более важного вопроса" А как определять "ликвидность" бумаги?

Заранее спасибо!

 

 

nikolai posted this 02 марта 2016

Объем - это оборот по инструменту за торговую сессию в валюте котировки (российские акции и фьючерсы в рублях, нефть в долларах) Подробнее о валюте инструмента можно посмотреть в его спецификации.

ПО объему судить о ликвидности нецелесообразно, так как стоимости лотов могут отличаться в десятки раз и тем более объемы заявок. 

О ликвидности лучше всего судить  по числу сделок за торговую сессию.  БОльше 1000 сделок высоко ликвидная бумага, более 500 ликвидная, более 300 малоликвидная. 

Цифры понятно ориетировочные, но примерно такого порядка. Если за торговую сессию было 500 сделок, это за 10 часов . Тогда  час - 50 сделок или примерно сделка каждую минуту. 

 

 

Канадец posted this 02 марта 2016

Ха, а позвольте ка усомнится!

Берем, например, фьючерс ТатНефти с Финама:

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>

TTH6,15,20150917,173000,33057.0000000,33057.0000000,33057.0000000,33057.0000000,8

TTH6,15,20150918,180000,32719.0000000,32719.0000000,32719.0000000,32719.0000000,2

Последние цифры (обьем) - 8 и 2. То есть получается, в "штуках" измеряют, цена-то 33 тысячи!

Но идею я понял, спасибо.

Если раз в минуту - это хорошо.

 

 

 

Vredina1 posted this 02 марта 2016

http://moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=TATN-3.16

смотрим по бирже.....контракты......правда не все цифры с финамом совпадают

 

nikolai posted this 02 марта 2016

С замечанием п поводу объема согласен.   В рублях вычисляется оборот за торговую сессию, а в котировках  объем показывает число ценных бумаг. Приношу извинения за неточность.

 

Close