Что работает? Анализ фундаментала и СТАТИСТИКА. Проверим?

  • 303 Views
  • Последнее сообщение 29 мая 2017
Иван Иванов posted this 20 декабря 2016

Много раз указывал на то, что все стат. наблюдения работают на рынке.  В данном видео представлен прогноз исходя из сезонной статистики с учетом фундаментальных показателей и тенденций. Есть шанс посмотреть, чем все закончится 

 

 

admin posted this 21 декабря 2016

Нормально, народ вообще не заморачивается с задним фоном (кухня)

Удивляюсь, сколько у вас энергии и времени переваривать все, что говорят на ютред.тв. Вода льется нонстоп. Один субъективизм, а реальные схемы и методики никто раскрывать не будет.

Yuriy posted this 21 декабря 2016

Энергия и время берутся из $ оплачиваемых этими "бред тв"  за бредовые посты не несущие никакой смысловой нагрузки. Схемы и методики не расскажут, потому что их нет у них особенно принимая во внимание что речь о обычном лохотроне "форекс".  

Иван Иванов posted this 05 мая 2017

"Имеющий уши да не слышит, имеющий глаза - да не видит"...

nikolai posted this 07 мая 2017

Между утверждениями Ивана и Yuriy нет противоречия. Да, фундаментальные факторы определяют тренды, но когда  эти факторы ослабевают, рынок ведет себя как случайный процесс. Абсолютизация того или иного в конечном итоге убыточна.  

 Что является определяющим: статистика или «фундаменталка», мы узнаем только задним числом, когда эти факторы проявили себя в движении цены. Если это так,  то ключевой вопрос торговли это не проблема входа, а управление капиталом и контроль рисков. Л. Вильямс в своих лекциях показывает, что прибыльными могут быть стратегии при которых входим по дням недели, или по тому «с какой ноги встал» и т. д….

Какие бы стратегии не применялись (арбитраж, не арбитраж и т.д.) в конечном счете портфель это набор ценных бумаг. Поэтому ключ к успеху -  распределение капитал между этими бумагами в соответствии с их рисками и  управление этим соотношением по мере изменения рыночной конъюнктуры.

 

Все запчасти автомобиля сложенные в кучу, это металлом. Только   благодаря определённой их связи возникает новое качество, которое не  содержалось ни в одной из этих запчастей. Прибыльность это не свойство отдельных инструментов портфеля (они будут как прибыльными таки убыточными), а новое качество, которой возникает за счет правильно организованной связи и пропорций этих инструментов в портфеле.  Сначала проектируем портфель, а потом стремимся минимизировать риски и максимизировать доходности отдельных инструментов, а не наоборот. В том виде как поставлена проблема в дискуссии все как раз наоборот. 

Иван Иванов posted this 17 мая 2017

Николай, а знаете ли Вы, что ответил Гарри Марковиц, когда его спросили, использует ли он свою теорию, для накопления собственной пенсии?

nikolai posted this 18 мая 2017

Здравствуйте Иван!  Ответа на вопрос не знаю. Но поскольку его теория ориентирована прежде всего на оценку и минимизацию рисков, то назначение его теории не соответствует задаче накопления пенсии. Логично что он своей теорией не пользуется.  Моя фраза "сначала проектируем портфель" означает  теоретическое исследование и выявление синергетических эффектов  портфеля. Результатом этой работы должна быть структура портфеля, а далее проектируем отдельные инструменты. Теория Марковица же наоборот требует независимости инструментов друг от друга. Тогда при достаточном уровне диверсификации портфель будет подчиняться законам различного рода статистических распределений.  Эта подчиненность и позволяет математически оценивать риски.

 

nikolai posted this 23 мая 2017

«О сколько нам открытий ложных 

Готовит просвещенный дух!»

Я что-то не встречал  имя Романа Бутакова среди  выдающихся математиков!

Как я понял из контента Иван нас пытается убедить в следующем.

Имеем чисто случайный процесс. Строим производную от этого бинарного ряда как сумму последнего выбора с предшествующей суммой.  Получаем ряд с фигурами теханализа.  С точки зрения фигуры можно предсказать исход – что более вероятно выпадет: решка или орел. Но эмпирический случайный ряд показывает, что не смотря на предсказание фигуры вероятность следующего выпадения орла или решки  все равно 50%. Следовательно, статистический анализ не работает.  Приходите к авторам видео ролика и они научат торговать вас на новостях.

Здесь в доказательстве подменяются понятия.  В правой колонке изображен разворачивающийся во времени случайный процесс, а в левой набор событий этого процесса. Впервые проблема противоречия закономерного в случайном (мыслимого в эмпирическом)  была осознана еще в 5-6 веке до нашей эры в элейской философии  и озвучена в знаменитых парадоксах Зенона (догонит ли Ахиллес черепаху, парадокс Куча и др.).  Сейчас в статистике эта проблема носит название Ошибка игрока.

Автор ролика демонстрирует нам лишь фрагменты этого процесса. Но если рассматривать весь процесс, то вероятнее всего (вероятно, так как не специалист в статистике и отсутствии времени на проверку гипотезы) получим нормальное распределение вероятностей выпадения нескольких подряд орлов или решек.  Причем это будет колебательный процесс вокруг значения вероятности в 50%.  Если под последовательность подряд орлов понимать рост рынка, а под решкой его падение, то как случайный процесс рынок будет то расти, то падать. На этом тоже можно строить торговую стратегию.

 

Другое дело, что новости искажают закономерности этого случайного процесса.  Но и здесь не надо изобретать велосипед. Инструменты давно известны диверсификация и учет стратегического соответствия ценных бумаг в портфеле.  Учет новостей тоже не помешает.

Иван Иванов posted this 28 мая 2017

Диверсификация пишите... Как то спрашивал: "Николай, а знаете ли Вы, что ответил Гарри Марковиц, когда его спросили, использует ли он свою теорию, для накопления собственной пенсии?" Если найдете, интересно будет услышать Ваше мнение...

Ну и жалко, что ВЫ, еще пока, не мыслите в пространствах не Гаусса, о чем то же писал...

nikolai posted this 29 мая 2017

Иван, решаемая задача задает инструменты ее решения. Если решаем задачу прогнозирования цены опциона, то использование вместо гауссового распределения усеченного распределения Леви, вероятнее всего, будет делать прогнозы  более точными.  Но прежде всего потому, что цена опциона это математический конструкт от цены базового актива.

Иное дело цена акций, значения которой следствие не математики, а человеческих страстей, главными из которых являются жадность и страх.

Аналогия с физикой (задача о случайных блужданиях частицы  в потенциальном поле  и описании этого процесса через усеченное распределение Леви ) теоретически интересна, но ПОКА этим интерес и ограничивается. Физические свойства  частицы описываются, хотя и вероятностными, но строго математическими инструментами, страх же и жадность, на сколько мне известно, пока такого описания не имеют. Потенциальное поле в котором блуждает частица также строго описывается. Если же рассматривать информационный фон как потенциальное поле в котором блуждает цена, то и здесь УМЫСЛА  больше, чем СМЫСЛА, дезинформации, чем информации.  

Если бы мы были теоретиками, то ваше сожаление вполне обосновано. Нам же как практикам, причем на кризисном рынке, приходится такие общетеоретические исследования отодвигать и двигаться к ЭТОЙ ЖЕ ЦЕЛИ более мелкими шагами. Интересно и со стратегической точки зрения полезно идти не от частного к общему,  а наоборот. Но кто будет финансировать «журавля в небе»?  Вот в чем вопрос!  

P.S. 

"

...

море уходит вспять

море уходит спать

Как говорят инцидент исперчен

Любовная лодка разбилась о быт ...

 

В. Маяковский. Неоконченное

 

Close