пропорции плеч в скоринге

  • 550 Views
  • Последнее сообщение 11 апреля 2017
maxlifter posted this 15 апреля 2016

Добрый день,в каких случаях лучше выбирать пропорции в паре для объёмов а в каких для боковика. Ведь часто  коэффициенты этих пропорций различаются между собой в разы и график базиса выглядит совсем по другому.Также хочется видеть в скоринге рядом с окнами пропорций пар их объёмы в деньгах(по каждому плечу отдельно) ,а для фьючерсов ещё и ГО .

nikolai posted this 17 апреля 2016

Здравствуйте. Более универсальный и менее рискованный подход  - Для объемов. Здесь объемы плеч равны. При значении переключателя Для боковика объемы плеч рассчитываются так, чтобы на графике базиса не было тренда и одно плечо по объему больше другого. В это случае результаты торговли становятся более зависимы от рисков большего плеча. Если оно пойдет в сторону позиции, получим доп прибыль, против, доп просадку. Поэтому при использовании Для боковика необходим дополнительный анализ графика ценной бумаги с большим плечом. Например, большее плечо торгуется в ЛОНГ, Анализ графика этой бумаги показывает что она сильно упала, фундаментальных факторов к её дальнейшему падению нет, значит вероятность отскока цены вверх высокая, тогда можно настраивать стратегию Для боковика. 

maxlifter posted this 05 апреля 2017

Добрый день,заметил что в некоторых парах при смене местами плеч меняются пропорции пар,или пропадает коинтеграция,почему так происходит? и какую пропорцию в итоге выбирать?

  • В избранное
  • Oleg
Александр posted this 06 апреля 2017

заметил что в некоторых парах при смене местами плеч меняются пропорции пар,или пропадает коинтеграция,почему так происходит?

Так получается по расчетам. Коэффициенты коинтегрированного уравнения (откуда получаются соотношения плеч) рассчитываются по методу наименьших квадратов (МНК). МНК определяет такое соотношение для котировок одного инструмента, при котором они наименьшим образом отличались бы от другого инструмента.

В зависимости от того, кокой инструмент брать первым, а какой вторым - соотношения инструментов могут получаться разными, хоть и близкими друг к другу.

Коинтеграция - свойство вероятностное (с заданной (90%) вероятностью считают что характеристики базиса (среднее и дисперсия)- постоянны). И возможна такая ситуация, что в паре инструмент1 : инструмент2 коинтеграция есть (с граничной вероятностью), а в "обратной" паре инструмент2 : инструмент1 коинтеграция есть с вероятностью менее граничной (90%), а значит программа выдает отсутствие значимой коинтеграции.

Oleg posted this 09 апреля 2017

Пиши мне в личку обсудим,есть тоже вопросы но молчат)))

Александр posted this 10 апреля 2017

Можно обсуждать и в открытом режиме. Если хотите в личку - пусть будет так. Задавайте ваши вопросы.

Oleg posted this 11 апреля 2017

Добрый день.

скажите есть возможность добавить в вашего робота ,расчеты и графики по медеане,по отношению,графики каждой ноги.

Примерно так.

Oleg posted this 11 апреля 2017

да и коэффициент коинтеграции чтобы был виден.

Александр posted this 11 апреля 2017

скажите есть возможность добавить в вашего робота ,расчеты и графики по медеане,по отношению,графики каждой ноги.

В текущей версии нашего скоринга строятся графики "каждой ноги" (графики в главном окне, выше графика базиса пары).

Насколько я понял из руководства пользователя приведенной программы, расчет "по медиане" соответствует нашему расчету базиса "для объемов". 

Аналог расчет "по отношению" есть и в нашем скоринге, если строить базис классического арбитража (фьючерс против базовой акции, с методом расчета базиса "Прогнозируемая доходность фьючерса" задаваемым в настройках скоринга).

Как рассчитывается вариант "по волатильности" - не понятно.

Стоит ли добавлять приведенные выше типы графиков в наш скоринг - вероятно нет, пока не будет понятно как их использовать и можно ли на них построить некую доходную стратегию.

да и коэффициент коинтеграции чтобы был виден.

Как только доделаю оценку степени коинтеграции в процентах - сделаю ее вывод. Кстати, не понятно, почему в приведенной программе 3 значения коинтеграции...

Close