Предлагаем решения по проектированию стратегии 3D арбитража.

  • 624 Views
  • Последнее сообщение 15 декабря 2019
nikolai posted this 27 апреля 2017

Опубликована видеозапись вебинара по проектированию 3D арбитража.  На вебинаре ведущий показал как проектировать стратегию 3D арбитража (3 акции Газпрома против 1 акции Роснефти) и предложил участникам вебинара следующие вопросы для самостоятельной работы:

1. Перепроектировать стратегию 3D арбитраж с 90 т. руб на 150 т. руб и опубликовать на форуме в комментариях Ваши решения. Ведущий проанализирует решения и выскажет замечания (если такие будут).

2. Ведущий вебинара показал, что на текущий момент времени необходимым условием прибыльности этой стратегии является рост цены акций Газпрома и оценил вероятность такого роста. Но еще одно возможное  условием прибыльности - это падение акций Роснефти. Необходимо оценить вероятность такого падения и сделать общий вывод о перспективах прибыльности 3D арбитража Газпрома против Роснефти.

Иван Иванов posted this 27 апреля 2017

Арбитраж, и статистический, в том числе - не направленные стратегии. И не направленные стратегии интересны тем, что не интересуются прогнозом рынка. Вы же предлагаете прогнозировать движение активов, для арбитража! И чем это отличается от   обычной - одинарной торговли активом?. Только тем, что заплатите двойную комиссию, и диапазон движения   в паре  существенно ниже! А в 3D, получается, что и еще больше комиссии! А смысл?

nikolai posted this 28 апреля 2017

Эта стратегия сочетает в себе 2 вида стратегий: арбитраж и парный трейдинг. Поэтому и такая постановка вопроса. По поводу торговли одним активом. Это вопрос не теории а практики. В период кризисов (а мы работали и в "тучные" времена и в периоды кризисов, например 2008 года),  торговля разницей цен корррелированных, а лучше коинтегрированных активов гораздо более устойчива к рискам. По результатам конкурса ЛЧИ 2016 средняя доходность не самых не понимающих трейдеров 12% годовых. Поэтому если 25% годовых обеспечивает стратегия и при этом отношение доходности к риску не как 0,3 как на ЛЧИ, а например 2, то не важно сколько заплатишь комиссии. Вы сразу возразите про опционы. Да, это работает если есть ликвидность. На нашем рынке выбор ограничен. Если все набросятся на это скудное предложение, то результат будет аналогичен торговле отдельным инструментом, хотя причины убытков  будут другими. 

Ivan posted this 28 апреля 2017

Иван Иванов,  например опции "боковик" или "коинтеграция"  это уже направленные стратегии, уже там нужно учитывать куда пойдет одна бумага, куда вторая. 

Иван Иванов posted this 29 апреля 2017

Николай, я хорошо помню 2008 год. После новогоднего падения ( в значениях фьючерса ( или  индекса) на РТС), до мая был весьма волатильный  боковик. СНП  после незначительной коррекции штурмовал  хаи! Затем майский вынос РТС на хаи! Ну и вот оно!  Что то  начинает падать СНП, ни кто еще в это не верит, считают коррекцией, после продолжительного роста. У нас "доктор для Мечела" первый, не очень серьезный испуг. Затем война с Грузией, все падает, может и сравнительно сильно, но как то еще не очень серьезно, отскоки,  и еще не коррелируется с разварачивающейся  динамикой падения в США. И если, мне не изменяет память, в общий тренд с США мы вошли не раньше июля. 

Вот ради такого более менее очевидного шторма стоит морозить депозит в арбитраже? Ну да вы его, как и многие в тот раз, не осознали. И что теперь, 10 лет провести в арбитраже, что бы в следующий раз не попасть? Но при этом использовать весь тот же сомнительный тех анализ для определения направления движения цены? Может целесообразный торговать не арбитражном тогда? И когда похоже нарастает напряжение, страховаться дальними опционами? По моему  что то подобное пропагандировал Насим Талеб, кстати, один из трех публичных аналитиков, кто предсказал ипотечный кризис. 

Данил posted this 15 декабря 2019

Здравствуйте Николай. Обьясните мне какие стратегии в роботе использовать для реализации 3д арбитража. Не нашёл информации о настойке стратегии. Тоесть из каких приведённых в роботе отдельных стратегий его составить? Так как, я понял, что полноценной отдельной стратегии 3д нет. И какие параметры примерно использовать. P. S последнее сообщение по этой теме в 2016 году было. Сечас я пишу в 2019. Навярняка собралась статистика у таргующих по этой сратегии, пожалуйста поделитесь дайте совет. Благодарю за внимание.

nikolai posted this 15 декабря 2019

Уважаемый Данил.  Стратегия 3Д арбитража разрабатывалась в качестве инструмента для получения доходностей выше ключевой ставки ЦБ (доходность арбитража фьючерса и его базового актива).  Когда эта стратегия разрабатывалась ставка ЦБ была более 10% годовых.  Повышение доходности до 20% годовых с сохранением присущих арбитражу фьючерса и базового актива низких рисков в то время было вполне оправданно. Однако ключевая ставка ЦБ сейчас упала до 6,5%. Удвоение доходностей до 12 % в 3Д арбитраже стало не актуальным, так как появился новый финансовый инструмент индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Доходности ИИС могут достигать и более высоких значений. Поэтому в связи с отсутствием спроса стратегия не стала применяться и была исключена из реестра стратегий доступных пользователям. . . Если для вас налоговые вычеты не актуальны (например, вы пенсионер) и доходности около 12% годовых вас устраивают то можно продолжить обсуждение вопроса. На большие доходности эта стратегия не способна.  Если вас вопрос все же интересует, то в системе Скоринг робота есть стратегия скоринга 3D арбитраж. Там автоматически формируются арбитражные пары и есть возможность протестировать такой арбитраж. Если нужны пояснения по такой стратегии Скоринга - сообщите. 

Close