Всем привет! Хотел спросить у членов нашего скромного трейдерского сообщества вот такой вопрос: Если у вас имеется стратегия с доходностью под 100% в месяц, то какую максимальную единовременную просадку вы будете готовы пересидеть? Ситуацию можно рассматривать с учетом разумного мани-менеджмента, а не так, чтобы на всё депо)
Мини опрос!
- 193 Views
- Последнее сообщение 17 февраля 2020
Sergun43
posted this
15 февраля 2020
vladimir
posted this
15 февраля 2020
Добрый день.
Ну, давайте помечтаем) Скорее всего это стратегия с максимальным риском 100%, но брокер не даст слить весь депозит, закроет раньше. Пусть тогда риск потерь будет 70%.
Я за безрисковый вариант. Делим счет на 2 части. Первая часть - защитная. Это облигации с доходностью 5.5% годовых. На нее выделяю 92,72% от общей суммы денег. Вторая часть агрессивная с доходностью 100% в месяц или 1200% годовых. На нее остается 7,28% от общей суммы. При таком подходе получился фин. продукт с нулевым риском и потенциальной доходностью 92,5% годовых. Если слили 70% депозита, то облигации восстановят счет до первоначального состояния через год.
SVM777
posted this
16 февраля 2020
Здравствуйте друзья! Действительно, что бы и не помечтать?)
Брокер, конечно не даст обнулить счет, одним махом (если держать позу и не выходить по стопам), но при многократном налете на стопы , например, можно очень сильно приблизиться и к нулевой отметке. А разделение депозита, на 93 и 7, вероятнее всего приведет, рисковую стратегию к полной нежизнеспособности, ввиду малых средств (мы же не ставим, вводными данными, что эквити стремится к бесконечности?, ведь если так, то и не стоит мудрствовать, подойдет стандартный Мартингейл?). Посему, выполнение, без рискового варианта получится едва ли.
А так то, коли мы тут, вероятно должны быть готовы, оставить все.
nikolai
posted this
16 февраля 2020
Здравствуйте. Теоретически Владимир прав. Средневзвешенная доходность равна
(5,5*92,72 + 1200*7,28)/ (92,72+7,28) = 92,45%. Но все это справедливо, если по итогам года высоко рискованная стратегия принесет свой доход. Но это маловероятно. Именно это подчеркивает Сергей. Поэтому мне кажется надо решать проблему с противоположной стороны. Вначале задаемся средневзвешенной доходностью. Например, 20% годовых. Далее задаемся безрисковой доходностью. Пусть будет как в примере Владимира 5,5 % годовых. Затем начинаем решать задачу определения доходности рискованной части портфеля и распределение объемов между безрисковой и рискованной частями портфеля.
Имеем такое решение: (5,5*60 + 42*40)/(60+40) = 20,1% годовых.
Таким образом, для того, чтобы иметь средневзвешенную доходность 20% по итогам года необходимо инвестировать 60% капитала по 5,5% годовых и 40% капитала под 42% годовых. 42% годовых это тоже много. Можно найти и другое решение:
(5,5*40 + 30*60)/(40+60) = 20,2% годовых. В этому случае 40% капитал инвестируем по 5,5%, а 60% под 30%. Далее проектируем стратегию торговли волатильностью (Мартингейл как пишет Сергей) с доходностью 30%.
В последнем варианте получить требуемую доходность в 20% более вероятно.
Можно рискованную часть портфеля разбить на составные части. Лучше с таким расчетом, чтобы составные части хеджировали друг друга. Например, Роснефть в ЛОНГ и Лукойл в ШОРТ.
С моей точки зрения такой подход более правильный.
SVM777
posted this
17 февраля 2020
Здравствуйте друзья! Николай, упоминая Мартингейл (https://ru.wikipedia.org/wiki/Мартингейл), я делал акцент именно на безграничность стартового капитала!, (тогда можно усредняться до бесконечности), поскольку, в случае ограничения в средствах он однозначно приводит к разорению. То есть, имел ввиду, что при наличии капитала 1М, к примеру, если его делить в соотношении 93 к 7 %, то на 70К мало вероятно запустить какую либо стратегию алгоритмической торговли. А те, у кого существенно большие капиталы, о стратегии с 1200% доходностью разговор вести вряд ли будут. Конечно, диверсификация это очень хорошо и важно, но приводимые Вами варианты, (60 к 40 или 70 к 30), конечно более осуществимы.
Вместе с тем, фантазируя и пытаясь ответить на вопрос Сергея (ТС), полагаю, что максимальная просадка, которую можно стерпеть, при описанных вводных, равна 50%. То есть, для возврата к стартовым средствам, придется дождаться 100% профита, который, как бы должен случиться в течении месяца. Но вопрос этот, конечно философский, соответственно, риторический.
