ЛЧИ 2019 robot_Liniwets

  • 700 Views
  • Последнее сообщение 20 декабря 2019
Аделя posted this 20 ноября 2019

Sergun43 posted this 20 ноября 2019

Процесс все-таки пошел). Я так понимаю это сбор волатильности на Si. Наверное с краем диапазона от 60-63.

Аделя posted this 20 ноября 2019

Первый запуск робота состоялся 23.09.19 г.  Деньги инвестированы во фьючерс на индекс РТС. 27.10.19  система контроля рисков сгенерировала сигнал на закрытие позиции. Убыток составил 2,44%. Было проведено роллирование позиции в другую более перспективную бумагу – фьючерс на валютную пару рубль/доллара (SIZ9). C 15.11.19 включено реинвестирование накопленной прибыли. На 15.00 20.11.19 доход на инвестированную сумму по SIZ9 составил 7,91% или более 47% годовых. Текущее значение дохода по всей позиции с начала участия в конкурсе 5,46% или более 30% годовых. Соотношение доходность/просадка равна 2,3 к 1.

Рекомендации пользователям робота TradeHelp:

Стратегия: Муравей (Авто – волатильность) среднесрочная:

  • для Si объём ДС не менее 200 тыс. руб.
  • наценка в зависимости от капитала, но не менее 20 пунктов
  • диапазон 67000-62000 (66000-63000 при небольшом капитале)
  • дневное ограничение входа в позиции  20%
  • просадка счёта до 7%

Аделя posted this 21 ноября 2019

Аделя posted this 22 ноября 2019

Максим posted this 22 ноября 2019

Диапазон 66000-63000 Сумма теста 500 тыс. Максимальная маржа как видно на фото 11.42% с 05.11.2019г.

Sergun43 posted this 22 ноября 2019

Максим, добрый день! А могли бы вы показать сумму собранной волатильности? Всё-таки 5 ноября вы вошли на локальных минимумах и большая часть прибыли сформировалась именно из-за позиции. А в долгосрочной перспективе более интересна волатильная составляющая.

Максим posted this 22 ноября 2019

Диапазон 67000-62000 Сумма теста 500 тыс. Максимальная маржа как видно на фото 5.89% с 24.10.2019г.

Максим posted this 22 ноября 2019

Суммы волотильной прибыли по датам. Диапазон 66000-63000

Максим posted this 22 ноября 2019

Суммы волотильной прибыли по датам. Диапазон 67000-62000

Аделя posted this 22 ноября 2019

Максим здравствуйте. 

Ленивец тоже сегодня показал 0,3% процента прибыли за день на инвестированный капитал. Если перевести в годовые 66% годовых. Хороший результат! Mожно конечно было бы настроить и на более высокую доходность, но и риски существенно возросли бы. Мы исходим из принципа разумной доходности. Сначала задаешься реально достижимой доходностью и максимальным риском и под них проектируешь стратегию. В TradeHelp есть функция автоматического проектирования стратегии под заданные капитал, доходность и максимальную просадку. 

Вот пример такого расчета.

Аделя posted this 25 ноября 2019

Максим posted this 25 ноября 2019

Добрый день! В СМИ Появилась информация о падении курса рубля к новому году. Хотя незначительно прогнозируют 64-65 рублей за доллар. В связи с этим в данной стратегии нужно будет менять диапазон или изменения цены незначительны и это не затронет нашу торговлю?

nikolai posted this 25 ноября 2019

Надо оценивать это изменение по отношению к открытой позиции. Она ЛОНГ. Следовательно это приведет к фиксации прибыли. Как только вся позиция будут закрыта можно говорить о перестройке границ. Целесобразнее это делать в период экспирации. 

 

Sergun43 posted this 25 ноября 2019

Добрый день! Максим, спасибо вам за ваши цифры. 

Хочу высказать мнение по поводу торговли по данной стратегии. С первого взгляда она очень привлекательна, очень динамичная и соответственно достаточно прибыльная. Но есть несколько аспектов, на которые я бы обратил особое внимание. Очень смущает политизированность Si. Если рассмотреть обозреваемый диапазон 62000-67000, то при текущих результатах годовая доходность должна составить в районе 60-70%. Но вот если вдруг валюта улетит за край рабочего диапазона (станет, к примеру 69000) это принесет трендовый убыток в размере примерно 30% и возникнет непонятная ситуация что делать дальше... К примеру: проторговали 4 месяца, заработали 24% волатильной прибыли...потом вышли на краю диапазона (67000), зафиксировав убыток -30%. Итог -5%. И стоим мы где-нибудь на 69000 с отрицательным результатом и непоонятками куда наше правительство направит курс...вернет в 62-67 или куда-нибудь в 68-72...? При этом никто не даст гарантии, что в течение ближайших полугода мы не увидим или 60 руб за бакс или 70. Лично у меня, всё это вызывает небольшие опасения по поводу стабильности и высокодоходности данной стратегии. Самый правильный выход - это, наверное, формировать более выгодный вход в позицию у краев торгового диапазона...но вот сколько долго придется его ждать.., тоже трудно предугадать...На короткой дистанции,всё смотрится просто отлично...но вот как всё получится на длинной?...

  • В избранное
  • Alexeyy
Аделя posted this 26 ноября 2019

nikolai posted this 26 ноября 2019

 Sergun43, Да действительно, гарантировать ничего нельзя. Но важно оценить риски и вероятность их возникновения. Можно конечно предположить, что сегодня доллар стоит 65 руб. А завтра утром 69. Весь вопрос в вероятности такого события. Это  мало вероятно. И вот почему почему. Вы правы, рубль политизирован. Но эта политизация прежде всего определяет рост Si (обесценивание рубля), а не падение Si (укрепление рубля).  Против падения цены фьючерса Si работают внешние факторы и правительство РФ. За рост цены фьючерса Si  внешние факторы и правительство РФ не против если это в пределах допустимых значений.  Следовательно более вероятен флэт или рост цены Si (падение рубля). Поэтому в роботе не случайно открыта позиция ЛОНГ. Любое падение рубля (рост Si)  это прибыль по стратегии. Значит прежде чем фьючерс достигнет уровня 69000, вся стратегия будет закрыта и прибылью. А дальше уже  надо перестраивать стратегию под новые условия.  Рубль может конечно и укрепляться. Тогда в текущей позиции ЛОНГ будет формироваться просадка.  Но исходя из вышесказанного просадка гораздо менее вероятна.  Поэтому Ваши оценка просадки в 30% по отношению к конкретной бумаге и  позиции не справедливы.   Кроме того, в роботе имеется целая система контроля рисков (ограничение покупок за день, трейлинг- стопы и трейлинг профиты по каждой стратегии и портфелю в целом, возможность блокировки на открытие новых позиций  и т. п. (для краткости все перечислять не буду)).   Вообще контр трендовые стратегии (здесь именно такая) это прежде всего средне и долгосрочные стратегии. Оценку таких стратегия надо проводить с точки зрения годовой волатильной доходности. Если волатильность ценной бумаги при достаточно широком диапазоне (например 60000 и 70000 в данном случае) обеспечивает годовую волатильную доходность существенно выше мало рисковых вложений денег, то применение такой стратегии вполне оправдано.  Ниже скрин оценки волатильной доходности за 2019 год и при возможном диапазоне колебания Si от 60000  до 70000 из системы проектирования стратегии робота TradeHelp.

 

Вполне приемлемая доходность. Обратите внимание на риски около 6%. А далее оцениваем вероятность роста или падения цены бумаги и располагаем торговый диапазон так, чтобы позиция была в сторону более вероятного направления изменения цены.  Приведенные выше обоснования и определили как диапазон, так и положение средней линии от которой и зависит направление позиции.  Доходность стратегии определяется ее внутренними правилами, а вот риски это прежде всего учет конкретных условий.  Без учета этих факторов рассуждение о рисках абстрактно. а из учет повышает как вероятность получения дохода и его размер. 

Максим posted this 26 ноября 2019

Sergun43 добрый вечер! Спасибо за ваше мнение. Но если честно на мой взгляд оно ошибочное. Политизированность si на мой взгляд это как раз не недостаток а преимущество данного фьчерса. Наше правительство будет всегда держать курс рубля в рамках. Но даже если произойдет что то что резко изменит курс рубля вверх или вниз в роботе есть несколько инструментов которые помогут избежать такой большой убыток как вы пишите.(Если честно такой убыток вообще на мой взгляд невозможен. 30% убыток может быть только в том случае если запустить робота не включать контроль рисков и забыть про робота на пол года, и то если курс резко изменится в эти полгода). Например в роботе есть контроль объемов. Это когда вы имея капитал например 500 тыс устанавливаете лимит денежных средств в день например 100 тыс. и робот будет торговать только на 100 тыс и если цена резко измениться то он не будет покупать все зоны а только зоны на которые хватит капитала в 100 тыс. Что существенно снизит убытки если цена уйдет не туда. Или например блокировка входа. Она тоже существенно понижает риски. Устанавливая ее вы выбираете диапазон в котором робот не торгует вообще. И только после пробития диапазона он входит в позиции. Так же есть стоп-лосс вы можете установить то значение которое вы считаете нужным для того чтоб не допустить убытка 30% и потом когда будет максимум или минимум(если сработает стоп и вы получите убыток) войти снова в позицию. Так же есть стоп при выходе из диапазона, адаптивный вход и выход и т.д. поэтому я считаю если правильно пользоваться всеми инструментами робота можно существенно сократить убыток и в некоторых случаях даже увеличить доход.

  • В избранное
  • Аделя
Аделя posted this 27 ноября 2019

Sergun43 posted this 27 ноября 2019

Всем привет! Максим и Николай, спасибо вам за ваши развернутые ответы. Вы только не подумайте что я какой-нибудь хэйтер, выступающий против всего. Наоборот, за всё новое я обеими руками ЗА, Даже если это сильно отличается от моих торговых идей.) А в своем предыдущем посте я просто хотел донести мысль, что с данной стратегией все-таки придется постоянно работать и корректировать и что она далека от принципа "включил и забыл", к которому периодически стремятся идеи наших уважаемых разработчиков. Сама же суть использования "управляемости курса валюты" мне очень нравится.

Показать еще сообщения
Close