ЛЧИ 2019 robot_Liniwets

 Sergun43, Да действительно, гарантировать ничего нельзя. Но важно оценить риски и вероятность их возникновения. Можно конечно предположить, что сегодня доллар стоит 65 руб. А завтра утром 69. Весь вопрос в вероятности такого события. Это  мало вероятно. И вот почему почему. Вы правы, рубль политизирован. Но эта политизация прежде всего определяет рост Si (обесценивание рубля), а не падение Si (укрепление рубля).  Против падения цены фьючерса Si работают внешние факторы и правительство РФ. За рост цены фьючерса Si  внешние факторы и правительство РФ не против если это в пределах допустимых значений.  Следовательно более вероятен флэт или рост цены Si (падение рубля). Поэтому в роботе не случайно открыта позиция ЛОНГ. Любое падение рубля (рост Si)  это прибыль по стратегии. Значит прежде чем фьючерс достигнет уровня 69000, вся стратегия будет закрыта и прибылью. А дальше уже  надо перестраивать стратегию под новые условия.  Рубль может конечно и укрепляться. Тогда в текущей позиции ЛОНГ будет формироваться просадка.  Но исходя из вышесказанного просадка гораздо менее вероятна.  Поэтому Ваши оценка просадки в 30% по отношению к конкретной бумаге и  позиции не справедливы.   Кроме того, в роботе имеется целая система контроля рисков (ограничение покупок за день, трейлинг- стопы и трейлинг профиты по каждой стратегии и портфелю в целом, возможность блокировки на открытие новых позиций  и т. п. (для краткости все перечислять не буду)).   Вообще контр трендовые стратегии (здесь именно такая) это прежде всего средне и долгосрочные стратегии. Оценку таких стратегия надо проводить с точки зрения годовой волатильной доходности. Если волатильность ценной бумаги при достаточно широком диапазоне (например 60000 и 70000 в данном случае) обеспечивает годовую волатильную доходность существенно выше мало рисковых вложений денег, то применение такой стратегии вполне оправдано.  Ниже скрин оценки волатильной доходности за 2019 год и при возможном диапазоне колебания Si от 60000  до 70000 из системы проектирования стратегии робота TradeHelp.

Вполне приемлемая доходность. Обратите внимание на риски около 6%. А далее оцениваем вероятность роста или падения цены бумаги и располагаем торговый диапазон так, чтобы позиция была в сторону более вероятного направления изменения цены.  Приведенные выше обоснования и определили как диапазон, так и положение средней линии от которой и зависит направление позиции.  Доходность стратегии определяется ее внутренними правилами, а вот риски это прежде всего учет конкретных условий.  Без учета этих факторов рассуждение о рисках абстрактно. а из учет повышает как вероятность получения дохода и его размер.