Выход по тэйк профит и stop-loss

  • 3,4K Views
  • Последнее сообщение 19 июля 2018
admin posted this 03 мая 2018

Создал новую тему для данной доработки. Сформулирую, как я вижу данный функционал.

Добавится два хелпера в списке стратегий: Стоп-лосс и Тейк-профит. Поначалу, они будут похожи, но со временем будет расширяться логика. Форма будет состоять из двух частей: список стратегий (с галочками) и областью настроек. Галочками можно будет указать, какие стратегии следует включать в общие правила выхода. Поле настроек будет содержать два правила выхода: в рублях и в процентах. В рублях проще всего, а вот с процентами, тут похоже тоже разделять сценарии выхода: в процентах от запланированных на стратегию средств, в процентах от текущих затрат или в процентах от заданной вручную суммы.

На форуме встречал, что тейкпрофит надо сделать следящим, чтобы при достижении цели не выходил сразу, а только, когда откатится на заданный уровень назад. Тут вопрос, в рублях или в процентах? Если в процентах, то от чего.

Предлагаю тут обсудить будущий функционал.

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

 "Поле настроек будет содержать два правила выхода: в рублях и в процентах. В рублях проще всего, а вот с процентами, тут похоже тоже разделять сценарии выхода"  - (все предложения только для "рублёвых" инструментов):  

 Для упрощения настроек необходимо выбрать Трейлинг Стоп (Trailing Stop), этот вид приказа объединяет Стоп-лосс и Тейк-профит.

Процент срабатывания для Трейлинг Стопа  настраивать в процентах от запланированных на стратегию средств (в скобках указывать в рублях с учётом "шага цены").

 

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

необходимо программно решить вопрос "ограничения (не более 50 заявок в секунду)" при выставлении заявок стопа (бывает несколько тысяч)

admin posted this 03 мая 2018

Для упрощения настроек необходимо выбрать Трейлинг Стоп (Trailing Stop), этот вид приказа объединяет Стоп-лосс и Тейк-профит.

Можно "на пальцах" объяснить?

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

https://www.metatrader4.com/ru/trading-platform/help/positions/trailing

https://equity.today/stop-loss-i-tejk-profit-kak-primenyat.html

admin posted this 03 мая 2018

То есть, простым языком, установили величину отступа (10т.р. или 1%, например), если размер портфеля откатился назад на эту величину, то выходить из позиций? Не зависимо прибыль или убыток?

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

да, но только этот 1% отсчитываем от локального максимума портфеля, т.е. Трейлинг Стопа  настраивать в процентах от запланированных на стратегию средств (в скобках указывать в рублях с учётом "шага цены"), а отслеживать прибыль или убыток "маржа стратег"

 

admin posted this 03 мая 2018

от локального максимума портфеля

То есть, условно говоря, отступ 5 рублей, цена менялась так:

100, 102, 110, 108, 111, 115, 114, 113, 112, 111, 110 - тут сработает стоп. Верно?

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

да, выставить нужно по цене 110 минус защитный спред

admin posted this 03 мая 2018

минус защитный спред

Это как? Я думал просто устанавливать флаг "выйти из позиций" по выбранным стратегиям.

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

да, только тут два варианта:

1. выходить "по рынку"

2 выставлять заявки по "защитному спреду", как мы делали в арбитражных стратегиях (для недопущения дисбаланса плеч)

zav-ip posted this 03 мая 2018

По каждому инструменту отдельно можно будет тейк профит делать?

Back posted this 03 мая 2018

Может быть, над сделать просто скользящий стоп ,например 0,5 % от начальной цены + защитный спред? В зависимости от лонга/шорта  плюс или минус к цене.

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

Заявки стоп-лимит и тейк-профит в QUIK

В торговом терминале QUIK 7 есть возможность совместить представленные выше два вида стоп-заявок типа стоп-лимит и тейк-профит

admin posted this 03 мая 2018

По каждому инструменту отдельно можно будет тейк профит делать?

По отдельности можно будет сделать, но это надо будет на каждую стратегию добавлять хелпер. Наверно контекст в вопросе, можно ли для всех стратегий одновременно это сделать. Для этого все и задумывалось, чтобы в одном месте можно было настроить тейк-профит/стоплосс и по всем стратегиям в сумме считались бы показатели в реальном времени.

Может быть, над сделать просто скользящий стоп ,например 0,5 % от начальной цены + защитный спред? В зависимости от лонга/шорта  плюс или минус к цене.

Если для одной стратегии, то да, а если их много, причем не только фьючерсные, тогда сложно привязываться к начальной цене. Проще оценивать просадку по всем стратегиям для стоп-лосса и вар. маржу стратегий (вопрос считать маржу только за сегодня или с учетом прибыли за все время).

Как-то многовато настроек получается. Сначала предлагаю сделать максимально просто, потом будем усложнять.

Скользящий тейкпрофит не должен подключаться, если суммарно за все время маржа стратегий отрицательна?

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

вопрос считать маржу только за сегодня или с учетом прибыли за все время

за все время!

.Скользящий тейкпрофит не должен подключаться, если суммарно за все время маржа стратегий отрицательна?

- в этом случае работает Трейлинг Стоп

 

zav-ip posted this 03 мая 2018

По отдельности можно будет сделать, но это надо будет на каждую стратегию добавлять хелпер.

Мне как раз нужна возможность для каждой стратегии. Буду добавлять для каждой тогда) 

Хотелось бы хотя бы наиболее простой способ продать все в отдельной стратегии при достижении определенной цены либо в % от средней закупочной в том виде, как это сделано для стоплосса. 

Sergun43 posted this 03 мая 2018

Добрый день! Тэйк-профиты и стоп-лоссы это очень хорошо, а можно ли ещё в "Оперативной зоне" робота поставить сумму стратегий в онлайн? Чтобы можно было видеть текущий результат по портфелю без ручного обновления.

admin posted this 03 мая 2018

Скользящий тейкпрофит не должен подключаться, если суммарно за все время маржа стратегий отрицательна?

- в этом случае работает Трейлинг Стоп

Не получится, что при некоторых обстоятельствах сольется весь депозит? Если падать будет постепенно с небольшими отскоками?

admin posted this 03 мая 2018

Тэйк-профиты и стоп-лоссы это очень хорошо, а можно ли ещё в "Оперативной зоне" робота поставить сумму стратегий в онлайн? Чтобы можно было видеть текущий результат по портфелю без ручного обновления.

Имелось ввиду результирующая строка по всем стратегиям, как в отчетах?

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

Не получится, что при некоторых обстоятельствах сольется весь депозит? Если падать будет постепенно с небольшими отскоками?

- локальный максимум может меняться только в сторону увеличения

Гаврилов Андрей posted this 03 мая 2018

есть другая опасность - в первые секунды торгов бывают "всплески цены" (практически без объёмов), в этом случае нужно делать 10-30 сек паузу (запрет) в первые секунды торговли, иначе сработает стоп

Sergun43 posted this 03 мая 2018

admin posted this 28 минут назад

 

Тэйк-профиты и стоп-лоссы это очень хорошо, а можно ли ещё в "Оперативной зоне" робота поставить сумму стратегий в онлайн? Чтобы можно было видеть текущий результат по портфелю без ручного обновления.

Имелось ввиду результирующая строка по всем стратегиям, как в отчетах?

Да, именно так.

admin posted this 09 мая 2018

Сделал небольшое видео на тему нового инструмента.

Завтра с утра планирую опубликовать обновление.

  • В избранное
  • Back
Sergun43 posted this 09 мая 2018

admin, добрый вечер! Вопрос: тэйк профит и стоп начинает отсчитывать с того момента, как мы запустили стратегии в трэйлинге или же с момента обычного запуска?

admin posted this 09 мая 2018

Добрый вечер!

Максимум формируется независимо от того запущен хелпер/робот или нет. Если хелпер НЕ запущен, и откат от максимума превысил заданные значения, то команды на выход из позиций не будет. Желтый мигающий индикатор даст понять, работает хелпер в боевом режиме (т.е. может дать команду стратегиям на выход из позиций) или просто наблюдает за рынком.

Это пока первая версия, практика потом покажет, куда двигаться дальше.

admin posted this 09 мая 2018

То есть, алгоритм такой. По выбранным стратегиям каждую секунду рассчитывается суммарная маржа. Относительно суммарного плана определяется процент. Этот процент отслеживается и запоминается максимальное его значение. Это значение сравнивается с числом, которое задал пользователь "Цель". Если максимум превышает это значение, то цель считается достигнутой. Отступ до стопа определяется разницей текущего значения маржи в процентах от максимума. Если максимум больше цели, то отступ берется из поля "Стоп-профит", в противном случае "Стоп-лосс".

Back posted this 09 мая 2018

то есть стоп-лосс двигается в сторону увеличения профита?

admin posted this 10 мая 2018

Да

admin posted this 10 мая 2018

Обновление опубликовано. Тут продублировал описание.

Back posted this 10 мая 2018

Пожалуйста! Сделайте функцию для отправки в печать "светофора". Очень сложно скопировать даже, чтобы сохранить и распечатать. Работаю на виртуальном сервере.

Sergun43 posted this 10 мая 2018

Вот мы и дождались!! ) Спасибо за обновление!!

zav-ip posted this 10 мая 2018

Большое спасибо за обновление!

Back posted this 10 мая 2018

Класс! Надеюсь, с такой страховкой выиграть ЛЧИ!))))

Максим posted this 10 мая 2018

Максим posted this 10 мая 2018

Добрый день! Сегодня вышел по профиту только написал он мне что вышел по стоп лосс. Причем я сначала ставил 1,1 процент. Потом решил уменьшить до 0,8 но маржа была 0,5. И он вышел, причем сразу как только изменил показатель и получилось всего 9400. И еще второй вопрос почему он так долго стал закрывать позиции. На сбер-сберп цена может изменится быстро и можно поймать минус. Раньше закрывал намного быстрее. Спасибо.

admin posted this 10 мая 2018

Вышел по стопу 0,1 из-за того, что Максимум (1%) выше, чем цель (0,8%). Желательно перед редактированием этих параметров останавливать хелпер. Возможно дальше сделаю блокировку редактирования, когда он запущен, чтобы подобных ситуаций не было. Почему не написал, что цель достигнута, пока загадка. Буду изучать.

Выходит медленно из-за этого параметра (он появился в этом обновлении)

Раньше этот параметр жестко был зашит в коде и был равен 10. За один проход (1 сек) робот мог выставить 10 заявок. Теперь по умолчанию 1. Это сделано из-за того, что при выходе из позиций, если стратегий много, робот попадает под ограничение брокера, разрешающий не более 50-ти заявок в секунду. Если стратегий мало, можете смело устанавливать значение 10. Можете поэкспериментировать и с большими числами на свой страх и риск.

averman posted this 10 мая 2018

Не понял, зачем стоп-лосс считается от максимума маржи? Это же существенно повышает риски постоянного выхода по стопу! Стоп не должен никуда двигаться и ходить за максимумом , стоп выставляют и передвигают по тех. анализу ( ниже  последнего минимумом цены на графике), он никуда не должен двигаться без вмешательства пользователя.  А так, мне кажется,  это совсем неправильно!  Стоп-профит реализован верно - от максимального значения маржи. 

admin posted this 10 мая 2018

Согласен с замечанием. Предлагаю тогда стоп-лосс сделать не от максимума, а от 0. То есть, например, установили стоп 1%, и когда маржа портфеля станет -1%, хелпер иницирует выход из позиций по стратегиям. Или запоминать текущую маржу в момент, когда сбрасываются параметры и от этого считать расстояние до стопа? Как удобнее будет работать?

averman posted this 10 мая 2018

Я за вариант от 0 , так будет проще контролировать реальную просадку депозита

admin posted this 10 мая 2018

Сделаю в ближайшее время опционально возможность выбирать по какому правилу отсчитывать стоп-лосс. Добавлю переключатель "от максимума" или "от 0". По умолчанию будет первый вариант.

Back posted this 10 мая 2018

я за счет от максимума

 

 

Kaoshi-san posted this 10 мая 2018

Да на рынке есть много умных стопов  первый это просто     « стоп «   он стоит как поставил  и не двигается ,  второй это   « профит  трейлинг стоп «   он с самого начала как только цена пошла в нужную сторону подтягивается  на  величину первоначального стопа ,  но мне нравиться больше  третье (и оно далеко не последнее решение ) .Это очень хорошо  при условии - если пошел рывок  неизвестно на сколько  ,   а именно нужна комбинация первого и второго .   Мы ставим   первоначальный стоп от входа предположим 3% он стоит без движений  , а второй        « трейлинг стоп «     он  при достижении  определенного профита предположим 2%  срабатывает и  ползет за ценой  на расстоянии  0,5%  ,  цена улетела в небеса но как только она  откатила на  0,5%  все закрылось . Так что думаю нужно оба .

averman posted this 10 мая 2018

да , нужно сделать 2 вида стопа 

 Вот как я представляю это дело.

 1. Стоп -лосс - обычный стоп в % от сумарного плана выбранной стратегии( портфеля) , то что admin называет от 0. Т.е. у меня в стртатегии ( портфеле) 1 000 000 руб , я готов рискнуть 2% . Ставлю стоп 2% и как только маржа выбранной стратегии показала - 20 000 руб, срабатывает стоп и стратегия закрывается . Все. Независимо в какой момент времени я этот стоп поставил , не надо ничего обнулять, запоминать  и прочие . Все просто и понятно.

 2. Трейлинг-стоп  - стоп , который выставляется с привязкой к максимальной марже . Сейчас он называется стоп-профит. Тут стоп подвижный . И он начинает работать только когда достигнута "Цель" . Как только уровень маржи достиг целевого значения выставляется стоп-профит , который считается как процент текущего уровня маржи от максимального значения  Этот стоп подтягивается за новыми вершинами уровня маржи. Т.е. допустим  у меня в стратегии план на 1 000 000 руб,  цель  4% , стоп- профит 30% . Как только маржа = 40 000 руб, выставляется стоп профит 30%  от маржи Этот критический уровень маржи, при котором сработает стоп будет равен 18 000 руб ( 40 000 - 40 000 * 0,3)  Т.е. я могу потерять только 12 000 руб от потенциальной прибыли (максимальной маржи), значит как только уровень маржи снизится до 18 000 руб - сработает стоп и стратегия закроется , а у меня останется прибыль.  Если маржа не снизилась до критического уровня , а стратегия обновила максимумы маржи , например до 50 000 руб ,  то стоп автоматически передвигается меняя "критический" уровень маржи на 35 000 руб  ( 50 000 - 50 000 * 0,3)  и так далее.

averman posted this 10 мая 2018

Простите за слишком частое упоминание слово МАРЖА  )

Максим posted this 10 мая 2018

Максим posted this 10 мая 2018

Немного не понятно почему Максимум -1,2 % Текущие показатели -1,7% а до стопа осталось 2,5%. Максимум меняется только после нажатия кнопки сбросить параметры.

Александр posted this 10 мая 2018

Пожалуйста! Сделайте функцию для отправки в печать "светофора". Очень сложно скопировать даже, чтобы сохранить и распечатать. Работаю на виртуальном сервере.

Сделаем сохранение значений индикатора "Светофор" в простой текстовый файл, в таком виде:

Так подойдет?

admin posted this 10 мая 2018

Немного не понятно почему Максимум -1,2 % Текущие показатели -1,7% а до стопа осталось 2,5%.

3 - (-1,2 - (-1,7)) = 2,5

То есть текущие показатели просели на 0,5% от максимума, а стоп предполагает 3% отскок от максимума прежде, чем запустится механизм выхода из позиций.

Back posted this 10 мая 2018

Александр,нет, не подойдет) Лучше значок "Печать" или возможность копирования. А то сейчас на виртуальном сервере копию делаю через ПринтСкрин,

Sergun43 posted this 15 мая 2018

Добрый день! Можно ли сделать так, чтобы если мы изменили значение тэйк-профита, и оно вдруг оказалось ниже когда-то ранее достигнутого макс.значения, то робот не скидывал бы все позиции. а дожидался точки достижения нового тэйка ? Пример. Был тэйк 20 т.р., дошли до 17...спустя время, к примеру, текущее знач стало 5...мы меняем тэйк на 10 т.р и дожидаемся когда позиция дойдет до этой точки. В текущий момент, если я правильно понимаю, он сразу же сбрасывает позиции отталкиваясь от того, что раз максимум был когда-то больше чем тэйк, то значит -  выход.

admin posted this 15 мая 2018

Добрый день.

текущее знач стало 5...мы меняем тэйк на 10 т.р и дожидаемся когда позиция дойдет до этой точки.

То есть, если введенное пользователем  значение цели меньше текущего максимума выдавать окно "Сбросить текущие показатели"? В противном случае, цель сразу считается достигнутой и небольшой отскок назад и робот закроет позиции.

Back posted this 15 мая 2018

Мне кажется "Сбросить текущие показатели" не работает. Или я не умею их правильно сбрасывать. Могу продемонстрировать. И еще по сегодняшним наблюдениям показалось, что трейлинг-стоп не срабатывает, пока стратегия полностью не наберет позиции.

Back posted this 15 мая 2018

 Мне кажется "Сбросить текущие показатели" не работает. Или я не умею их правильно сбрасывать. Могу продемонстрировать. И еще по сегодняшним наблюдениям показалось, что трейлинг-стоп не срабатывает, пока стратегия полностью не наберет позиции.

Sergun43 posted this 15 мая 2018

admin, можно и так. А то стоит чуть ошибиться при вводе нового тэйк-профита и робот мгновенно избавится от позиции. Что очень нехорошо).

zav-ip posted this 16 мая 2018

Я не выключал хелпер вечером, а с утра в 10:00 робот вышел из всех позиций. У меня хелпер на каждую стратегию отдельный. Кажется, что перед закрытием вечером робот неверно обработал цены. Похоже надо пользоваться планировщиком обязательно.

  • В избранное
  • Back
Sergun43 posted this 16 мая 2018

Добрый день! Хотел бы сделать небольшое предложение по улучшению скоринга. Пишу именно в эту тему, потому что она наиболее посещаемая и актуальная на текущий момент. Так же это улучшение, мне кажется, может значительно улучшить результат использования стратегии "Муравей +".

Суть: в нашем роботе, в скоринге, как правило используется разница между коинтегрированными инструментами, а в практике, большинство трейдеров и инвесторов зачастую используют не разницу, а соотношение между ними...особенно это касается Сбер об- Сбер пр. И это разумно, так как дивиденды оцениваются в процентах от капитала, а не просто в рублевом эквиваленте. Хотелось бы увидеть в скоринге возможность реализации хотя бы графического отображения именно соотношения (Сб об / Сб пр), а не только разницу ( Сб об - Сб пр). Особенно это актуально именно сейчас, потому как, Сбер через полгода может стоить как 200 , так и 300 руб , и разница между обычкой и прев будет значительно меняться, а вот отношение между ними скорее всего окажется в своих обычных значениях.

Back posted this 16 мая 2018

Вчера опоздала к началу вебинара. Проходили, чем отличается Муравей+ от предыдущей версии?)

Sergun43 posted this 16 мая 2018

Back, в смысле, чем отличается Муравей+ от обычного Муравья ? Плюсовый настраивается на высоко коинтегрированных инструментах (Сбер об/прив, Сургут об/прив)...а обычный на любых.

  • В избранное
  • Back
maxlifter posted this 04 июня 2018

Добавьте в настройках расчёт стопа от 0, при текущих настройках стопа  от максимума, постоянно по стопу выбивает.

zav-ip posted this 22 июня 2018

Было бы неплохо выходить по рынку. Бывает при пробоях робот не успевает продать из-за застрявших заявок. Когда робот переставляет снова эти заявки, 30% прибыли уже уходит.

admin posted this 23 июня 2018

Добрый день!

Добавьте в настройках расчёт стопа от 0, при текущих настройках стопа  от максимума, постоянно по стопу выбивает.

Это уже сделал. Уже бы опубликовал, но в ходе тестирования выявился сценарий, при котором не совсем корректно работает алгоритм. Попробую к понедельнику опубликовать обновление.

 

Было бы неплохо выходить по рынку. Бывает при пробоях робот не успевает продать из-за застрявших заявок. Когда робот переставляет снова эти заявки, 30% прибыли уже уходит.

Тут есть еще проблема - когда много зон за очень короткое время нужно выбросить много заявок. В последнее время брокер стал блокировать транзакции, если слишком часто они делаются. Блокирует, если за секунду более 50 транзакций, но у меня есть подозрение, что даже если транзакций меньше, например, 5, но между ними интервал нулевой, это тоже считается нарушение. Попробую к понедельнику также устранить эту проблему.

Рыночные заявки пока делать не буду, это другая крайность. Если проливать стакан, тоже потери могут быть несоизмеримо больше, что есть сейчас.

zav-ip posted this 25 июня 2018

>Рыночные заявки пока делать не буду, это другая крайность. Если проливать стакан, тоже потери могут быть несоизмеримо больше, что есть сейчас.

На ликвидных инструментах не будут. Сегодня в очередной раз из-за медленного выхода очень много упущенной выгоды. Ну и это выбор каждого, какой стратеги придерживаться, а опцию иметь полезно.

Alexey posted this 25 июня 2018

Я ещё хотел добавить, может разумнее реализовать генеральный параметр "максимальное количество реализованных зон за 1 проход" в роботе, который будет сразу по всем стратегиям?

admin posted this 26 июня 2018

Я ещё хотел добавить, может разумнее реализовать генеральный параметр "максимальное количество реализованных зон за 1 проход" в роботе, который будет сразу по всем стратегиям?

Решил сделать по-другому. Добавится новый параметр в опциях "интервал между транзакциями". Тестировал на 33 мсек, 600 зон выходят за 20 секунд. Параметр можно будет варьировать. Пока тестирую опцию.

averman posted this 19 июля 2018

Добрый день ! 

Разъясните, пожалуйста,  работу стоп-профита на моем примере. Цель достигнута , стоп-профит 0,1, текущие показатели 0,7 . Пишет,  что до стопа осталось 0,8 . Почему 0,8 ?  Я так понимаю, что должно быть  0,6  (0,7 - 0,1 = 0,6). Если до стопа 0,8 , то получается убыток , а не профит .

SVM777 posted this 19 июля 2018

Я, добавлю, к этому вопросу ещё немного))) Вот,сегодня случилась такая штука:

Видите, в максимуме, 1,3 и в цели тоже, причем, я наблюдал, как максимум был, 1,3%, трижды, обновляя значение, но, не включая остановку по профиту...

После этого, я остановил этот сервис, снова вбил значение, 1,3 и при следующем входе, в эту зону, выход, по профиту сработал, правда, как я сейчас вижу, при значении ещё выше...

Вопрос, каков механизм включения стопа, нормально ли это, что, в цифре этот параметр достигнут, но стоп не включился?

ПС Про огромный убыток, не ругайтесь, я подготовлю в своей теме, большой отчет, в ближайшее время...

Тем более, что тут он уже не такой огромный, в максимуме, достиг 85к...

vladimir posted this 19 июля 2018

Пишет,  что до стопа осталось 0,8 . Почему 0,8 ?  Я так понимаю, что должно быть  0,6  (0,7 - 0,1 = 0,6). Если до стопа 0,8 , то получается убыток , а не профит .

При флаге "от нуля" выход по профиту тоже от 0 считается. Сейчас понял, что это нелогично. Поправлю.

vladimir posted this 19 июля 2018

Видите, в максимуме, 1,3 и в цели тоже, причем, я наблюдал, как максимум был, 1,3%, трижды, обновляя значение, но, не включая остановку по профиту...

Сейчас кода нет перед глазами, на память не помню, как округляю. Скорее всего классически. Завтра напишу.

Close