Вопросы по Биг Дате

  • 469 Views
  • Последнее сообщение 30 января 2020
  • Тема закрыта
Sergun43 posted this 30 мая 2019

Добрый день! Хочу задать несколько вопросов по Биг дате. В инструкции к светофору сказано, что трейдеры могут использовать в своих стратегиях не только сигналы БигДата 0 (БД0), но и другие...БигДата 1,2,3,4 в отдельности. В связи с этим хотелось бы понимать (хотя бы примерно) как они работают? Так как некоторые из них показывают в каких-то точках прямо целую россыпь сигналов, в других шорт обязательно сменяется лонгом и наоборот, в третьих как будто наращивается сила сигнала в зависимости от ситуации... Чтобы использовать их в отдельности то приходится их отслеживать в режиме live, что очень неудобно, особенно если нет понимания когда сигнал должен появиться. Может быть имеет смысл сделать выбор в светофоре какой индикатор показывать?

Я понимаю, что БД0, в принципе, должен быть самым правильным, но на практике в рамках разных стратегий трейдеров иные сигналы могут выдавать более высокие результаты. К примеру, на текущий момент я пользуюсь БД3 ещё старой версии скоринга (8,30,1). И в моей стратегии он показывает значительно лучшие и ровные результаты, чем все текущие БД последней версии.(эти выводы я делаю на основе исследования истории сигналов на графике). Так же хотелось бы уточнить вопрос по сигналам на истории. Насколько они совпадают с сигналами в live? Просто возникает ощущение, что иногда сигнал поставленный в истории по времени не совпадает с тем, который был в лайве. Не часто, конечно, и не на много, но отклонения есть...а в некоторых ситуациях это приводит иной раз к сильно отличающимся результатам. Хотелось бы понимать от чего могут быть такие расхождения, чтобы более точно просчитывать стратегии на истории.

nikolai posted this 31 мая 2019

Здравствуйте Sergun43. По первой части: Предложение о возможности выбора в Светофоре базового сигнала из всех пяти хорошее. Мы его обсудим.

По другим сигналам. Не вникая в детали настроек и соответствующих расчетов ответ такой.

Номер сигнала по сути отражают последовательность поиска нами наиболее эффективных инструментов прогнозирования,  за исключением Бигдата0, который является синтетическим.  

BigData1 первый из них. Он представляет собой обработку общеизвестных свечных моделей разворота. Прогоняя тесты на больших массивах котировок были получены параметры, которые имеют наиболее высокую вероятность прогнозирования. Как правило такие сигналы имеют среди всех наиболее высокие значения вероятности, но их мало и для интенсивной торговли не подходят. Однако их учет и сопоставление с другими сигналами повышает вероятность прогноза.

BigData2 являлся развитием первого и основное назначение идентифицировать вершины и донышки графика. Если вы укрупните график с нанесенными этими сигналами, то видно, что они как правило размешаются возле самых экстремумов графика. Но сигнал уже в меньшей степени отражает общую тенденцию. Поэтому на трендах при коррекции он генерирует сигналы, которые потом не подтверждаются общим движением.  Но зато часть из них всегда появляются в момент смены тенденции. 

Общая идея двух индикаторов состояла в том, чтобы индикатор 1 идентифицирует момент разворота, а второй подтверждает этот разворот. Но опять же так как базой являлся сигнал 1, то это повысило вероятность прогноза, но не внесло существенного вклада в увеличение числа сигналов с хорошей степенью вероятности прогноза.

Тогда возникла идея дополнить анализ на принципах накопленной избыточной волатильности.

BigData3 сравнивает скорости изменения накопленной избыточной волатильность на трех различных по длине, но коротких отрезках времени (не более 14 тайм-фреймов).  Для нижнего разворота скорость на более длинном отрезке должна быть выше скорости среднего отрезка, а скорость короткого сначала должна нарисовать минимум ниже среднего отрезка, а текущее значение превысить на установленный процент значение скорости на среднем отрезке. Подбор параметров завершался получением оптимального значения вероятности прогноза и числа сигналов.

BigData4 исследует уже не тонкую структуру изменения волатильности, а общую тенденцию ее изменения. Если накоплена слишком большая положительная волатильность, то повышается вероятность разворота вниз. Для идентификации этого разворота накопленная положительная волатильность должна достигнуть своего пика  и начать падать.

 

Чаще всего ложными являются сигналы BigData3 которые противоречат сигналу BigData4. Например, сигнал BigData4 показывает нижний разворот (розовый цвет), а сразу за ним возникает сигнал BigData3 на падение (синий цвет). Как правило такой сигнал BigData3 является ложным. 

Sergun43 posted this 31 мая 2019

Николай, спасибо большое за разъяснения! 

Иван Иванов posted this 03 июня 2019

Не будьте наивным! Почитай те, хоть про "Медальен", и сопоставте ресурсы! Я, к ребятам хорошо отношусь, в смысле, что они не очень  много денег с неграмотного  населения ( ЛОХОВ) получают, но тем не менее...

Sergun43 posted this 04 июня 2019

Всем добрый день! Мой пост в большей степени будет предназначен для разработчиков, ну и для тех кому интересна Биг дата. У меня есть несколько вопросов и предложений по Биг дате (БД) и её отображению в скоринге.

Вопрос1: Как сильно изменяются характеристики прогнозов по БД в вечернее время? Насколько я понял, БД3, БД4..и соотв опирающийся на них же БД0 зависят от изменений волатильности, а в вечернее время она очень низкая. Т.о. получается, что интервал расчета Бигдат цепляет часть дневной сессии, и часть вечерней, которые немного несопостовимы. Насколько высока логичность тех сигналов, которые появляются в вечерней сессии?

Вопрос2: Вытекает из первого. Посоветуйте,пожалуйста, как относиться к сигналам появившимся в вечерке? Может быть совсем игнорить? Или входить пониж объемом? И насколько определяющим будет последний сигнал перед ночью? Мои вопросы  основаны как правило на графике 15 минут, где к примеру БД3  на вечерней сессии может появиться раза 2-3.

И соотв предложения по отображению и расчету сигналов БД на графике скоринга программы:

Предлож1: Насколько я понял, в расчетах, которые определяют вероятности прогноза Биг Дат, тестируется стратегия Муравей, со сбором волатильности...и судя по всему с Тэйк профитом (ТП) около 0,5% и стопом (СП) около 1%. Я предлагаю при расчете убрать волатильность совсем, ведь БД нам подают сигнал к направленному движению и смысла её учитывать в данном разрезе наверное не много. Зато если рынок пошел против, то набегающая позиция больно бьет по результату, и быстро приближает СЛ.

Предлож2: Хотя бы выровнять СЛ и ТП. А то получается ситуация, что вы ждете сигнал на движение рынка,... оно начинается, а вы выпрыгиваете из этого поезда. как только он набирает ход. Т.е. остаетесь за бортом тренда или микротренда. Зато в минус погружение идет по полной. Мне кажется это очень сказывается на итоговом результате.

Предлож3: Закрывать стратегию, в ваших расчетах, если появляется сигнал с противоположным знаком. Это логично, и серьезно влияет на результат. К примеру сигнал в лонг, выросли на 0,2%...спустя какое то время появляется сигнал шорт, по сути мы должны перевернуться и пусть рынок падает на 1 %. Тогда даже при ваших ограничениях мы бы заработали примерно 0,2+0,5=0,7%. и мели бы результат БД - 2/2 (100%). В ваших же расчетах получилось что первый вход принес бы нам убыток 1%, второй +0,5% итого -0,5%, и БД выдала бы вероятность 1/2 (50%).

Надеюсь, моя вопросы и предложения будут понятны, хоть и написаны достаточно сумбурно. Моя основная цель не попытаться изменить основную идею разработчиков, а сделать продукт более понятным и логичным, если мои предложения, конечно, такими являются по вашему мнению.

nikolai posted this 06 июня 2019

Здравствуйте. Извините что задержались с ответом.

Ответы на вопросы

Вопрос 1 и 2. Мы специально изучали вопрос и в математическую модель  тестирования сигналов встраивали ограничение торговлю только в основную сессию. Особого эффекта не получено. Ложных сигналов в это время бывает больше, но если важная информация приходит в вечернюю сессию (в Америке день), то последующий тренд компенсирует убытки. Поэтому целесообразно избирательно подходить к этому вопросу. Одно можно утверждать уверенно:  для мало ликвидных ценных бумаг сигналы Светофора в это время целесообразно пропускать. Причина не столько в ложности сигнала, сколько в широком спрэде.

О предложениях.

Первое. Оно уже учтено. В ходе оценки вероятности прогноза используется аналог трендовой стратегии. По каждому сигналу инвестируется капитал в один лот и он рассматривается как самостоятельный вход и имеет свой выход.  Далее после возникновения сигнала последовательно переходя в будущее от бара бару оценивается пробила ли цена уровень стопа или уровень профита. При этом выход по профиту учитывает подвижный стоп-профит с отступом в 0,1%. В итоге что наступает первым (срабатывает стоп или подвижный стоп-профит) и определяет сбылся прогноз или нет.   Так как оценка ведется по барам, внутри которых есть максимума и минимумы цены, то сравнение ведется не по ценам закрытия, а ценам макс и мин. Так как в баре непонятно, что наступит первым (макс или минимум), то цены максимума или минимума подставляются случайным образом.  

Вероятность прогноза в Текущих показателях и показывает отношение выходов по профиту к общему числу сигналов. Для внутреннего пользования дополнительно мы учитываем не только соотношение сбывшихся и не сбывшихся прогнозов, но и оцениваем % доходности на один лот с учетом стоп-профита по цене с отступом 0,1%.  Результаты таких исследований показали, что даже при вероятности менее 50% по числу сигналов, может быть получена устойчивая прибыль.

Именно это и было мотивом у нас для проектирования трендовой стратегии с авто выбором направления. Вебинар по этой стратегии завтра.  В этой стратегии ответ на ваше второе предложение: там профит и стоп не просто выравниваются, а стопом выступает не значение убытка, а положение цены в торговом диапазоне. Как только прогноз не сбылся и цена вышла на среднюю линию позиция закрывается с убытком. Число таких выходов как правило существенно больше прибыльных, но за счет маленького процента убытка общий убыток существенно меньше прибыли.

Мы сейчас готовим развернутую систему тестирования сигналов бигдата. Она позволит оценивать не только вероятность сигналов, но и доход с учетом спрэдов, комиссий и т.д. На первом этапе эта система будет в скоринге. Сейчас уже начата работа по встраиванию системы тестирования в сам робот, так как в скоринге сложно учесть все нюансы настройки стратегии (флажки, переключатели, блокировки). Будет примерный аналог системы тестирования в терминале МТ5.

Третье предложение. При разработке стратегии исследовался вариант выхода по противоположному сигналу. Результаты оказались хуже.  Анализ показал, что причина следующая:  стоп-профит старается «вытягивать» прибыль, а ложные противоположные сигналы мешают это делать.

Спасибо большое за ваши предложения. Совместно мы сделаем наш продукт еще лучше.

 

 

SVM777 posted this 06 июня 2019

Здравствуйте друзья! Николай, Вы упомянули МТ5, то есть Вы используете его, для тестирования,  пожалуйста, скажите, планируется ли перенести всего робота из Квика в МТ5? Это было бы интересно, ведь он шустрее работает. Спасибо.

nikolai posted this 07 июня 2019

Сергей, здравствуйте. У нас есть готовый программный комплекс для стратегии торговли волатильностью для MT5. Так как терминал не самый распространенный, то вероятнее всего число пользователей будет не велико. Но при любом числе пользователей необходимо иметь службу техподдержки. Пока мы вынуждены будем возложить эти задачи на разработчиков, что согласитесь неэффективно. После того, как мы завершим  работу над трендовыми стратегиями в роботе TradeHelp мы встроим аналогичные стратегии и в ТМ5, После этого можно будет предлагать продукт пользователям.

SVM777 posted this 07 июня 2019

Здравствуйте друзья! Николай, спасибо за Ваш ответ, тем более, что он, такой положительный!))) Я не буду отрицать тот факт, что с МТ5, знаком, достаточно посредственно. Вместе с тем, интересно осваивать этот вопрос. Пожалуйста скажите, в этом  готовом программном комплексе, для волатильности  (в настоящее время, как Вы знаете, это именно то, что я торгую, остальные стратегии мною изучены в меньшей степени и практически не использую (хотя не отрицаю, что возможно, в них есть огромный потенциал), но пока иду, намеченной дорогой, результат устраивает), есть реализация демо режима, как в основной версии? Интересно, попробовать, потренироваться. И есть ли возможность, получить эту программу, для тренировки? Спасибо большое.

Sergun43 posted this 07 июня 2019

Николай, спасибо Вам за подробные разъяснения.

Sergun43 posted this 24 июня 2019

Добрый день всем ! Решил попробовать новые трендовые стратегии из вебинаров. И сразу же возникло несколько вопросов по ним. Так сказать на горячую. Во-первых получается интересный факт, что если мы заходим по сигналу Бигдаты в режиме авто, то робот может зайти как в лонг, так и в шорт...хотя БД ставит нам точное направление, но если цена отскочила, то стратегия странным образом переворачивается на противоположную. Мне кажется это немного не корректно. Зачем нам идти против сигнала? Тогда уж лучше вообще не входить. Во-вторых неприятно влияет на результат спред между покупкой и продажей. Видимо с ним все-таки придется мириться, не смотря ни на что..((.. Или есть какие-нибудь настроечки, с помощью которых можно было бы нивелировать этот недостаток?

nikolai posted this 27 июня 2019

Здравствуйте. Прогноз бигдата0 вероятностный и его преимущества проявляются с течением времени. Хотя  прогнозы бигдата0 и имеют статистическое преимущество на интервале времени но для каждого отдельного прогноза вероятности равны 50 на 50. Поэтому краткосрочно целесообразно следовать за рынком, а статистические преимущества сигнала все равно  проявят себя (число трендов в сторону сигнала будет больше числа трендов против сигнала, а мы следуем за ценой. Следовательно число входов по направлению прогноза будет больше чем против него). 

Что касаемо спрэда. Робот оценивает позицию по цене спроса и предложения. Поэтому спрэд автоматически учитывается при работе трейлинг стопа. Существенная разница между максимом доходности  и выходом по прибыли с отступом гораздо большим установленного в трейлинг стопе  связан не со спрэдом, а дискретностью тиковых сделок. Мы этот вопрос специально изучали. Разница цены между тиками может приводить к изменению счета до 0,5%. На менее ликвидных бумагах этот эффект выражен более ярко. Наименее чувствителен к этом Сбербанк, так число тиков за день у него выше по сравнению с Газпромом например в 3 раза, а с Лукойлом в 10 раз.  Это преодолеть невозможно, так как это результат низкой ликвидности на наших фьючерсных рынках (для стратегий такого класса конечно). 

Сигналы Бигдата0 Светофора и параметры трейлинг стопа в  стратегии Трендовая Авто специально настроены на преодоление таких недостатков. Однако и в этих условиях счет может в целом падать в течении целой недели. (среднее значение два - три дня). Но последующая работа компенсирует эти просадки. Привожу пример для Сбера с 21.03 по 20.06 (по данным теста) Число убыточных выходов 36, прибыльных 186, Максимальный срок на котором убыточные сделки преобладали над прибыльными - неделя,  как правило  перед экспирацией и сразу после нее.  

Это график счета теста.

Sergun43 posted this 28 июня 2019

Николай, спасибо большое за ответ! Ваш пример очень показательный и вдохновляющий)..А можно ли узнать на каких настройках получился такой результат? Тайм-фрейм, стоп-лосс и тэйк-профит...

nikolai posted this 28 июня 2019

Здравствуйте. Тайм фрейм светофора 5 минут. Блокировка 20%, цель 0,2%, отступ трейлинг стопа 0,02%.  Тест велся на минутных графиках. Можно корректировать ГО (делать стратегию более агрессивной). Это приводит к тому, что счет меняется быстрее. Как правило число положительных выходов растет быстрее чем отрицательных. Но этот параметр пока не оптимизирован. Поэтому вывод по ГО предварительный. В демо режиме можете поэкспериментировать с ГО сами. Как будут результаты оптимизации опубликуем.

 

Sergun43 posted this 28 июня 2019

Здравствуйте, Николай ! Трендовая - авто и с целью всего 0,2% ?...а если цель подальше поставить, то результат улучшится, или наоборот? Ну к примеру 0,3 ? И ещё вопросик. А если первый вход делать на больший объём, а не на тот, который подразумевается в стратегии? Ведь судя по статистике кол-во положит выходов значительно больше отрицат...и тогда мы получаем приятную добавку в виде Дополнит.позиц * (кол-во положит входов  минус кол-во отриц входов). А нарастание остальных позиций идёт своим чередом. Только в данном случае уместно увеличить тэйк-профит. Как-то бы совместить и стратегию авто, и в тоже время увеличенный начальный вход от однонаправленной стратегии)

Данил posted this 02 сентября 2019

здравствуйте, по поводу последних вебинаров 13.08.19 и 21.08.19. я получил уведомления об их проведении но записи не вижу на канале ютуб.

можно получить запись ? или они не были проведены ?

nikolai posted this 02 сентября 2019

Здравствуйте. в связи с существенной переработкой каналом ютуб системы прямых трансляций по техническим причинам вебинары не состоялись. Приносим извинения.

Sergun43 posted this 28 января 2020

Всем, привет! Созрел новый идейный вопрос по БигДате.)

Наш рынок начинает старт в 10 утра, а статистика для сигналов БД собирается по результатам вечерней сессии, когда наш рынок почти мертвый. Получается, что сигналы в первый час-два нашей торговли не очень справедливы? Особенно актуальна эта тема для 5 и 15 мин таймфреймов. Также хотел обратить внимание на нефть и другие ресурсы. Так как они торгуются ночью, то оценки БД, основанные на вечерней сессии, которая уже совсем не актуальна, не имеют под собой серьезных оснований? Может быть имеет смысл совсем пропускать утренние сигналы БД ??

Sergun43 posted this 30 января 2020

Подниму свои вопросы.

nikolai posted this 30 января 2020

Здравствуйте Сергей. В текущей версии пропускать тайм-фреймы для сигналов Светофора возможности нет. Если выбросить вечернюю сессию, то сигнал будет формироваться на основании основной сессии.  В это время активно торгуется Америка, нефть и т.д. Поэтому часто именно в вечернюю сессию проявляется тенденция на следующий день. Для принятия более точного решения надо утром перед началом торгов посмотреть что произошло на рынке за вечернюю. Если ликвидности и волатильности мало, то сигналы светофора на коротких тайм фреймах могут быть ложными. Вечерняя сессия находит свое отражение в Гэпах между закрытием в 23.50 и утренним открытием. Здесь как правило два сценария 1. Если цена начала хорошее движение вечером, то гэп вероятно будет поддержан, причем ГЭП не должен быть слишком большим. 2. Если ГЭП большой, то независимо от результатов вечерней сессии как правило цена не уходит далеко от ГЭПА и начинается коррекция (фиксируют прибыль).  Причем в первые несколько минут волатильность на рынке наибольшая. Затем бой быков и медведей заканчивается победой одних или ничьей и далее цена движется уже под действием результатов этой борьбы. Для предсказания кто победит утром важно знать общее настроение на рынке, а оно  уже может проявляться в вечернюю сессию, Если связи такой нет, то очевидно возник новый информационный повод уже после окончания вечерней сессии. Поэтому сигналы Светофора надо обязательно интерпретировать дополнительным анализом.

Sergun43 posted this 30 января 2020

Николай, спасибо за ваши подробные разъяснения!

Close