P/S анализ временного ряда, позволяет определить показатель Херста. Как известно, показатель Херста, в пределах от 0 до 0,5 характеризует антиперсистентный ряд, то есть ряд, колеблющейся около своей средней. Может стоит ввести расчет показателя Херста в определяемые программой показатели, при анализе арбитражной пары (корзины)?
Если сочтете, что целесообразно, можно обсудить методологию, там есть нюансы, весьма влияющие на конечный результат.
Здравствуйте. Спасибо за предложение. Подход понятен и реализуем. Согласны, что он наиболее перспективен для арбитража двух и более ценных бумаг. Единственное что несколько беспокоит: необходимость анализировать длинный временной ряд. Для природных процессов это не проблема, так как с увеличением горизонта статистические закономерности становятся более значимыми. Но для систем, где участвует человек и тем более в системах где чисто человеческие страсти (например, страх и жадность) определяют риски, эти закономерности размываются. Может быть дело в нюансах, о которых вы пишете, интересно было бы узнать о них. А так с математической и программной стороны проблем нет для включения такого показателя в характеристики базиса (временного ряда). Мы сейчас завершаем разработку системы прогнозирования цены отдельных бумаг в индикаторе светофор. Следующий этап работы - Светофор для арбитража. Предварительные исследования показали, что прогнозирование направления изменения базиса арбитража при помощи Светофора имеет более высокие показатели вероятности. При разработке обязательно воспользуемся и вашим предложением. Нюансы о которых вы пишете давайте обсудим.
Antoniogqc
2
Michailmzx
2
lightroomKaw
2
Igordwm
2
Crystaraker
2
Robortvob
2
Sarahmi
2
pauldm3
2
